Metoda de simulare Monte Carlo

Apariia metodei de simulare Monte Carlo este plasat n jurul anului 1944.
Aceast metod a cunoscut multe interpretri, a primit definiii variate, prin
urmare putem afirma c aceast metod a parcurs un lung i controversat
proces de formare i dezvoltare. Ceea ce recomand utilizarea acestei
metode n rezolvarea unei game variate de probleme este faptul c, pentru a
obine cel mai bun rezultat, este necesar un efort de calcul mic n comparaie
cu dificultatea problemei.
Simularea deciziilor economice poate fi aplicat tuturor claselor de probleme care cuprind
reguli de funcionare, politici i proceduri cum ar fi cele privind adaptarea deciziilor, controlul
deciziilor i politica de preuri.
Aciunea tehnic de simulare nu este de fapt un procedeu de optimizare a deciziei. Rezolvarea
problemelor cu ajutorul tehnicilor de simulare presupune utilizarea unor algoritmi interactivi
i existena unor pai bine determinai n vederea atingerii obiectivului presupus.
Datele de intrare sunt, de obicei, variabile aleatoare obinute n urma generrii lor de ctre un
generator de numere aleatoare.
Metoda Monte Carlo se bazeaz pe utilizarea unor astfel de variabile aleatoare, deoarece
pentru modelele ce implic existena unui numr mare de variabile decizionale, metoda
folosete n mod necesar tehnic de calcul, iar algoritmul metodei este prezentat n
succesiunea etapelor sale interactive.
Paii metodei Monte Carlo sunt urmatorii:
1. Se determin variabilele sau componentele cele mai semnificative ale
modelului.
2. Se determin o msur a eficacitii pe care o au variabilele modelului
studiat.
3. Se schieaz distribuiile de probabilitate cumulat ale modelului.
4. Se stabilesc irurile de numere aleatoare care sunt ntr-o coresponden
direct cu distribuiile de probabilitate cumulat ale fiecrei variabile.
5. Pe baza examinrii rezultatelor obinute se determin soluiile posibile
ale problemei.
6. Se genereaz un set de numere aleatoare folosind tabelele de numere
aleatoare.
7. Utiliznd fiecare numr aleator i distribuia de probabilitate, se
determin valorile fiecrei variabile.
8. Se calculeaz valoarea variabil funcional de performan.

9. Se reiau ncercrile de la pasul 6 i 8 pentru fiecare soluie posibil.

10.
Pe baza rezultatelor obinute se ia o decizie cu privire la soluia
optim.

Simularea Monte Carlo reevalueaz instrumentele n funcie de schimbrile pieei i se

bazeaz pe scenarii ipotetice.