Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
unde y[n] reprezinta semnalul de iesire, x[n] reprezinta semnalul de intrare, iar h[n]
reprezinta raspunsul la impuls al sistemului.
(P1):
h[ k ]e j ( n k ) e jn
k
k
y[n] = x[n]
h[k ]e
jk
h[k ]e
jk
(2)
Notam cu H( j )
h[k ]e
j k
deci x[n] este functie proprie a operatorului T, iar H( j ) este valoarea proprie asociata
lui x[n]= e jn .
H ( j ) se numeste raspunsul in frecventa al sistemului, si in (3) el da diferenta de
amplitudine (in complex) a semnalului de iesire, diferenta care in real da atat diferenta de
amplitudine cat si diferenta de faza.
H( j ) = Re( H( j ) ) + j Im( H( j ) )
Datorita liniaritatii operatorului T, dandu-se un semnal de intrare ca o superpozitie de
exponentiale complexe de forma
x[ n] k e j k n (vezi Fourier), iesirea sistemului se poate determina utilizand
k
j k n
H (e jk n )
Proprietatea (P2):
Deoarece secventele de intrare de forma x[n] = e jn nu se disting de secventele de forma
e j ( 2r ) n , r Z , este suficient sa specificam H( j ) doar pe intervalul [-,].
Functia H ( j ) definita pe R va fi prelungirea prin periodicitate de perioada 2 a
functiei definita pe intervalul (-,] (fig.2.17, pag.3)
1,| | wc
H( j ) =
, [ , ] .
0,| | wc
Prelungirea ei pe axa reala se face conform observatiilor de mai sus.
( c - cutoff frequency frecventa prag. )
x[n]= e jn u[n] .
0, n 0
h[k ]x[n k ], n 0
k 0
y[n]= h[ k ] x[ n k ]
k 0
k n 1
h[ k ] x[ n k ] h[ k ] x[ n k ] , de
k 0
0, n 0
y[n] =
jn
h[k ]e
jk
,n 0
(pag.7/curs)
k 0
In relatia (3), y[n] cum este definit mai sus pentru n0, nu se poate scrie in functie de H
( j ) , pentru ca suma nu este de la k=0 la . Si atunci putem scrie y[n] in functie de
H ( j ) daca scadem din suma toti termenii de la n+1 la :
jn
jk
jn
y[n] = e h[ k ]e
- (e
k 0
e jn
h[k ]e
k n 1
jk
h[k ]e
jk
k n 1
) = e j n H ( j ) - (
) (4)
yss [n] + yt[n]
Motivul pentru care y[n] s-a exprimat astfel este pentru ca se doreste studiul stabilitatii
sistemului cand la intrare se aplica x[n]= e jn u[n] . Adica se doreste sa se stie - ce
proprietati trebuie sa aiba un sistem dupa ce a fost proiectat sa aiba un anumit raspuns in
frecventa, ca atunci cand la intrare i se aplica un semnal sinusoidal brusc, in timp
iesirea sa fie tot sinusoidala, iar sistemul sa fie stabil ?
In expresia lui y[n] primul termen este marginit (de obicei raspunsul in frecventa H ( j )
este marginit in modul), si reprezinta iesirea ideala a sistemului (in curs numita steadystate solution, notata cu yss ).
Discutia stabilitatii sistemului se face doar dupa yt[n], adica doar dupa suma din al doilea
termen.
jn
Marimea yt[n]= - e
h[k ]e
jk
k n 1
reprezinta marimea cu care iesirea sistemului difera fata de iesirea ideala yss[n] datorita
aplicarii bruste a lui x[n] e jn u[n] .
Este de dorit ca raspunsul tranzient al sistemului in timp sa se apropie de 0, adica dupa
aplicarea brusca a semnalului de intrare sinusoidal, dupa un anumit timp sistemul sa aiba:
y[n]= yss[n] = H( j ) x[n]
|yt[n]| = |- e
jn
h[k ]e
k n 1
jk
k n 1
k 0
| h[k ] | | h[k ] |
Sistemul y[n] este stabil daca yt[n] este stabil, adica daca si numai daca
| h[k ] | .
k 0
y t [ n] 0 .
O conditie suficienta ca sistemul sa fie stabil este ca nlim
Atentie - nu si o conditie necesara, adica daca yt[n] poate fi orice sir marginit, insa e de
dorita ca yt[n] -> 0, astfel incat iesirea y[n] sa fie ideala yss[n]
Daca h[k]=0 incepand cu M (M n 0 ), sistemul se numeste sistem cu raspuns finit.
Pentru sistemele cu raspuns finit, yt[n] = 0 pentru n > M-1. (pag.7/curs, jos).
h[k ]e
j k
| h[k ]e
j k
| h[k ] | ,
| h[k ] |
X (e
)e j d (5)
j
Unde X (e )
x[n]e
j n
(6)
Ecuatiile (5) si (6) impreuna formeaza reprezentarea Fourier a secventei. Ecuatia (5)
corespunde transformatei Fourier inverse, iar ecuatia (6) corespunde transformatei
Fourier discreta. In (5), x[n] este o suma infinita de sinusoide complexe de forma:
1
X (e j )e jn d
2
Transformata Fourier (6) se foloseste pentru a calcula cat din fiecare frecventa se
utilizeaza pentru a sintetiza semnalul x[n].
h[k ]e
jk
| x[k ] | .
atunci
Inversarea argumentului
Daca
Atunci
Diferentierea in frecventa
atunci
Teorema de convolutie
Daca
si daca
si daca
Atunci
Teorema de modulatie
Daca
si
si daca
atunci
aplica transformata Fourier, motiv pentru care analiza proceselor stocastice se face
analizand secventa de auto-corelare sau de auto-covarianta.
Transformata Fourier a secventei de auto-covarianta are o interpretare utila in termeni
de distributie a puterii semnalului.
In continuare presupunem x[n] si h[n] secvente de numere reale, desi rezultatele se pot
generaliza si la cazul complex.
Fie un sistem liniar invariant in timp, stabil, cu raspunsul la impuls h[n].
Fie x[n] un semnal aleator stationar in sens larg care provine dintr-un proces aleator
discret.
(In cele ce urmeaza nu trebuie facuta vreo diferenta intre x[n] si xn sau intre y[n] si yn.)
Putem scrie:
Proprietate: Pentru un sistem liniar invariant in timp care are un semnal de intrare
stationar in sens larg, iesirea este stationara in sens larg
Definitii
Se presupune ca la fiecare moment de timp x[n] este rezultat dintr-un mecanism care este
guvernat de o lege de probabilitate. O variabila aleatoare xn este descrisa de functia de
distributie de probabilitate:
Pxn (xn, n) = Prob [xnxn]
Pxn ( xn , n)
xn
mxn = {xn} = xp
xn
( x, n) dx