Econometrie

Conf. univ. dr. Claudiu HERELIU

URL: http://www.hertz.ase.ro

Finalitate

Examen scris

Activitatea de la seminar: (30% din nota final);

Examen final: (70% din nota final).

Tematica (1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Curs organizatoric i introductiv

Modelul unifactorial liniar
Generalizarea modelului (multifactorial, neliniar etc.)
Teste de semnificaie
Ipotezele MCMMP/ OLS (I)
Ipotezele MCMMP (II)
Analiz i prognoz cu modelul de regresie

Tematica (2)
8.
9.
10.
11.

Introducere n serii cronologice

Staionaritatea seriilor cronologice
Modele de tip ARMA
Modele cu ecuaii simultane

Bibliografie

Andrei, T., Bourbonnais, R. Econometrie, Ed.

Economic, 2007
Andrei, T., Statistic i Econometrie, Ed. Economic,
2005
Pecican, E. . Econometrie, Ed. C. H. Beck, Bucureti,
2006

Econometria definiie

provine din cuvintele greceti: eikonomia - economie i

metren - msur.
experiena a artat c fiecare din urmtoarele 3 puncte de vedere,
al statisticii, al teoriei economice i al matematicii este o condiie
necesar, dar nu i suficient pentru o nelegere efectiv a
relailor cantitative din economia modern; unificarea lor este
aceea care asigur eficiena. Econometria este tocmai aceast
unificare. (R.Frisch, Econometrica)
scopul econometriei este acela de a testa o teorie economic
folosind date reale.

Econometria poate fi folosit n dou moduri, care nu snt

mutual exclusive:

Ca unealt de previziune i.e. date fiind valori ipotetice ale

anumitor variabile, putem previziona valoarea variabilei de interes.
Ca metod explicatorie i.e. poate fi folosit pentru a confirma sau
infirma o teorie economic.

Etapele demersului econometric

Delimitarea ipotezelor din teoria economic ce urmeaz a fi testate

Formularea matematic a ipotezelor economice

P=f(Q), unde f(Q)<0

Specificarea modelului econometric

Teoria cererii si ofertei

P=a+bQ+

Culegerea datelor
Estimarea parametrilor
Predicia pe baza modelului
Concluzii i recomandri: e.g. poate fi ales acel pre care maximizeaz
profitul

Statistic vs Econometrie

Econometria pleac de la un model economic, adic exist

anumite relaii a priori acceptate pe baza unui model
economic; aceste relaii snt testate folosind date reale.

Statistica, de cele mai multe ori, caut anumite corelaii

ntre variabile, dar fr a avea la baz o teorie economic.

Modelul econometric

Modelul econometric: un model economic formulat astfel nct

parametrii s poat fi estimai dac se face presupunerea c
modelul este corect.
Relaiile statistice pe care se bazeaz modelul econometric:

relaii de identitate sau deterministe: sunt formulri logice cu privire la

procesul economic descris (exemplu: VN=VB - I );
relaii de comportament: au n vedere modificrile tradiiilor, atitudinilor,
nclinaiilor (sub raportul satisfacie/efort) (exemplu: C = a + bV );
relaii tehnologice: restriciile impuse output-urilor n raport cu input-urile
(exemplu: funcia Cobb Douglas: Q = IL1-, 01);
relaii instituionale: conform unor reglementri impuse de lege
(exemplu:amortizarea, impozitul pe venit etc.).

Variabile i date statistice

Variabilele economice determin structura modelului econometric:

endogene: variabile determinate n cadrul sistemului;

exogene: variabile determinate n afara sistemului, despre care modelul
econometric nu are nimic de spus.

Tipuri de date: modalitatea de observare a fenomenelor i proceselor

date de tip profil (cross-sectional data)

date de tip serii de timp (serii cronologice)

"tieturi informaionale" efectuate ntr-o populaie la un moment dat, "tieturi" care

sunt de tip transversal, n raport cu axa timpului.
starea pe care o au la un moment dat unitile populaiei statistice.
reprezint "seciuni informaionale" de-a lungul axei timpului, de-a lungul evoluiei;
adic sunt seciuni longitudinale n raport cu axa timpului.

date de tip panel

sunt combinaii, mixturi, ale datelor de tip profil i datelor de tipul seriilor de timp.
"tieturi informaionale mixte" transversale i logitudinale, n raport cu axa timpului.
Caracteristica esenial a acestor date este simultaneitatea.

Modelarea economic

Modelele deterministe: y = f(x) (de exemplu: Q = wL) se utilizeaz frecvent n

practica economic n analiza pe factori a variaiei, n timp sau spaiu, a
fenomenelor social economice.
Modelul econometric descrie legtura statistic sau stochastic dintre intrrile
sistemului - factorii de influen X - i ieirile acestuia, variabilele rezultative Y:
Y = f(X)+U

Tipologia modelelor econometrice

1. dup numrul factorilor luai n considerare

modele unifactoriale: se fundamenteaz pe ipoteza c n rndul factorilor de

influen ai variabilei rezultative y exist un factor determinant x, ceilali
factori cu excepia acestuia avnd o influen ntmpltoare (exprimat prin
intermediul variabilei reziduale u) sau fiind invariabili n perioada analizat
y = f(x)+u
modele multifactoriale: elimin deficiena modelului unifactorial, ns trebuie
ca numrul factorilor luai n considerare s nu fie foarte mare pentru a nu fi
mult prea complex, dificil de estimat etc.
y = f(x1,x2,...,xp)+u

2. dup forma legturii dintre variabila rezultativ i variabilele cauz

modele liniare: dac legtura este liniar

modele neliniare: dac legtura este neliniar

Tipologia modelelor econometrice

3. dup includerea factorului timp n model

modele statice: dependena variabilei endogene y fa de valorile variabilei

exogene xj se realizeaz n aceeai perioad de timp:
y = f(x1t,...,xjt,...,xkt) + ut
modele dinamice:

introducerea variabilei timp ca o variabil explicativ

y = f(xt,t) + ut

autoregresive : variabila rezultativ cu valori decalate este una din variabilele

explicative

y = f(xt,yt-k) + ut

model cu decalaj: variabila explicativ x i exercit influena asupra variaiei

variabilei rezultative pe mai multe perioade de timp:

y = f(xt,xt-1,... xt-k) + ut

Tipologia modelelor econometrice

4. Numrul de ecuaii din model

modele cu o singur ecuaie: toate modelele prezentate anterior

modele cu ecuaii multiple: sunt formate dintr-un sistem de ecuaii

Forma structural a unui model cu ecuaii multiple este:

Y1 b12Y2 ... b1nYn c11 X 1 c12 X 2 ... c1m X m U 1
b Y Y ... b Y c X c X ... c X U
21 1 2
2n n
21 1
22
2
2m
m
2

bn1Y1 bn 2Y2 ... Yn cn1 X 1 cn 2 X 2 ... cnm X m U n

Yi , i 1, n variabile rezultative sau endogene

X j , j 1, m variabile explicative sau exogene

Sintetizarea datelor primare

sinteza tendinei centrale

sinteza numeric a variabilitii

1 n
media: x i xki
n k 1

1 n
( xki x i ) 2
dispersia variabilei xi este s

n 1 k 1
2
abaterea standard sau abaterea medie ptratic: si si
2
i

sinteza numeric a legturii de tip liniar

covariana: exprimarea variaiilor simultane a dou variabile liniar dependente

1 n
sij
( xki x i )( xkj x j )

n 1 k 1
Dac cele dou variabile coincid sii=si2
sij

[1,1]
r
coeficientul de corelaie Pearson
ij
si s j

Rafinarea datelor

Curarea datelor (purificarea datelor) primare este necesar

pentru asigurarea: consistenei; relevanei; comparabilitii
Se realizeaz prin:

recalcularea datelor dup metodologii care au ieire date comparabile;

interpolare sau completarea datelor omise;
extrapolarea: completarea datelor omise la capetele seriilor de timp;
ajustarea datelor, netezirea datelor.