Sunteți pe pagina 1din 9

CONTROL STATISTIC I FIABILITATE

60

CURSUL 8
MODELAREA COMPORTRII N FUNCIONARE
A INSTALAIILOR TEHNOLOGICE
CU AJUTORUL LANURILOR MARKOV
8.1. Sistemul de ecuaii asociat unui proces stocastic de tip Markov
Conceptele centrale ale modelrii markoviene sunt cele de stare i tranziie.
Un sistem tehnic sau un element component se poate afla la un moment dat n una
din urmtoarele stri: funcionare, avarie, rezerv etc.
Starea unui sistem se poate modifica n timp, sistemul evolund de la o stare
la alta. Asemenea modificri ale strilor unui sistem se numesc tranziii.
Procesul stochastic este determinat de o familie de variabile aleatoare i
corespunde ca model matematic unui proces empiric a crui dezvoltare n viitor
este guvernat de legi probabilistice.
Procesul Markov este un proces aleatoriu definit de o familie de variabile
aleatoare.
Cunoaterea strilor sistemului la momentele succesive ( t 1, t 2, .. t n, ),
anterioare momentului (t), prin preluarea i prelucrarea unor informaii care privesc
strile anterioare contribuie la cunoaterea sistemului la momentul ( t).
Lanul Markov este un proces Markov definit de variabilele x t ; t 0, T .
Cunoaterea strilor sistemului la momentele consecutive t1 , t2 , t3 ...tn 1 , tn
anterioare lui t, prin preluarea i prelucrarea unor informaii care privesc strile
anterioare, contribuie la cunoaterea strii la momentul t, prin furnizarea unor
informaii colectate din strile anterioare ns cuprinse toate n starea cea mai
recent, respectiv starea corespunztoare momentului t n .
Procesul Markov este un proces aleatoriu definit de o familie de variabile
aleatoare.
Lanul Markov este un proces Markov, definit de variabilele aleatoare
x t ;t 0, care pot lua numai valori aparinnd unui ir infinit sau finit, n mod
convenional putndu-se considera pentru ir infinit irul numerelor naturale sau n
caz finit irul 1,2,3...N.
Caracteristica procesului de a putea evolua ntr-un ir finit sau infinit de stri
ne conduce la lanuri Markov cu un numr finit de stri sau la lanuri Markov cu un
numr infinit de stri.
Un proces stochastic x t ; t T este denumit proces Markov multiplu de
ordin i dac satisface pentru orice ir finit t1 t2 t3 ... tn de valori ale
parametrului t condiia aleatoare x tn depinde numai de ultimule i variabile
anterioare:
Dac un sistem se poate afla la momentul t n una din strile j cu
probabilitile P j atunci probabilitatea ca sistemul s se afle la momentul t+t n
starea k este:

61

CONTROL STATISTIC I FIABILITATE

Pk t t

Pj t p jk

(8.1)

j 1

unde p jk este probabilitatea de tranziie din starea j n starea k.


8.2. Fiabilitatea elementului simplu reparabil
Pentru exemplificare se va studia cazul unui singur element pe care l
considerm c evolueaz din starea de funcionare n starea de defect i invers
(fig.8.1).

Fig. 8.1. Evoluia unui element din starea de funcionare n starea de defect i invers

Se fac urmtoarele precizri:


- defectarea elementului considerat este un eveniment al crui probabilitate de
realizare ntr-un interval t este t , respectiv:
p01 t

(8.2)

- repararea, respectiv readucerea n starea iniial este un eveniment a crui


probabilitate n intervalul t este t , respectiv:
p10 t

(8.3)

- probabilitatea rmnerii n stare de funcionare:


p00 1 t

(8.4)

- probabilitatea rmnerii n stare de reparare:


p11 1 t

(8.5)

n acest context se va urmri evoluia elementului n intervalul infinitezimal


de timp t, considernd:
- probabilitatea ca elementul s fie n stare de funcionare la timpul t este P0 t ;
- probabilitatea ca elementul s fie defect la timpul t este P1 t ;
- intensitatea de defectare este ;
- intensitatea de reparare este .
Sistemul se afl n stare de funcionare la momentul t t cu probabilitatea
absolut P0 t t . Aceast stare se poate obine din urmtoarele tranziii de la ( t)

CONTROL STATISTIC I FIABILITATE

62

la t t :
- din starea 0 de funcionare [probabilitatea P0 t ] tot n starea de funcionare 0
[probabilitatea p00 1 t ];
- din starea 1 de nefuncionare [probabilitatea P1 t ] n starea de funcionare 0
[probabilitatea p10 t ];
Conform relaiei (9.21) rezult c, dac se are n vedere evoluia elementului
n intervalul de timp t, adic s determinm probabilitatea absolut P0 t t se
poate scrie:
P0 t t P0 t 1 t P1 t t

(8.6)

Sistemul se afl n stare de nefuncionare la momentul t t cu


probabilitatea absolut P1 t t (membrul drept al relaiei (8.6). Aceast stare se
poate obine din urmtoarele tranziii de la (t) la t t :
- din starea 0 de funcionare [probabilitatea P0 t ] n starea de nefuncionare 1
[probabilitatea p01 t ];
- din starea 1 de nefuncionare [probabilitatea P1 t ] tot n starea de nefuncionare
1[probabilitatea p11 1 t ];
Conform relaiei (8.1) rezult, dac se are n vedere evoluia elementului n
intervalul de timp dt, adic s determinm probabilitatea absolut P1 t t se
poate scrie:
P1 t t P0 t t P1 t 1 t

(8.7)

Rezult sistemul de ecuaii:


P0 t t P0 t 1 t P1 t t
P1 t t P0 t t P1 t 1 t

(8.8)

Grupnd termenii acestui sistem i mprind cu t se obine:


P0 t t P0 t
P0 t P1 t
t
P1 t t P1 t
P0 t P1 t
t

(8.9)

Punnd condiia t 0 se obine sistemul de ecuaii difereniale ataat unui


proces Markov finit, omogen, cu timp continuu:
P0' t P0 t P1 t
P1' t P0 t P1 t

(8.10)

63

CONTROL STATISTIC I FIABILITATE

Pentru rezolvarea sistemului (8.10) se poate utiliza transformata Laplace, ale


crei proprieti mai importante sunt:
L a f t b g t aL f t bL g t

(8.11)

c
c
s

(8.12)

L c cL1 c

L e at

1
sa

1 c

s s

L1

1
at
e
sa

L1

(8.13)

df t
sF s F 0
(8.14)
dt
Utiliznd transformata Laplace n rezolvarea sistemului se obine i innd
seama de condiiile iniiale rezult:
L

s P0 s P1 s P0 0
P0 s s P1 s P1 0

(8.15)

Avnd n vedere condiiile iniiale P0 0 1 ; P1 0 0 se poate scrie:

s P0 s P1 s 1
P0 s s P1 s 0

(8.16)

Soluiile (n operaional) ale sistemului sunt:

s s

P1 s

s s
P0 s

(8.17)

Efectund trecerea n domeniul real rezult soluiile:

e - t

P1 t

e - t

P0 t

(8.18)

Particulariznd prin trecere la limit pentru t se obin probabilitile


absolute, independente de timp:

CONTROL STATISTIC I FIABILITATE

P0 lim P0 t
p
t

P1 lim P1 t
q
t

64
(8.19)

Sistemul de ecuaii (8.140 scris sub form matricial este:

P0t P0t
'
P1t Pt
'

(8.20)

sau sub form generalizat:


qij P t P ' t

(8.21)

unde P t P0 t , P1 t ...Pn t reprezint probabilitile absolute iar q ij reprezint


matricea de tranziie ale crei elemente satisfac relaiile:
1 qij 0
qij 0

(8.22)

Matricea de tranziie qij este o matrice ptratic, singular, ai crei


termeni sunt intensiti de tranziie i are urmtoarele proprieti:
- matricea conine termeni pozitivi sau nuli pentru i j i reprezint probabiliti;
- suma termenilor fiecrei coloane este egal cu zero.
Prin urmare sistemul de ecuaii difereniale (8.22) este ataat unui proces
Markov finit, simplu, cu timp continuu.
Pentru rezolvarea sistemului de ecuaii difereniale, pentru calculele
inginereti putem s ne limitm la un sistem de ecuaii algebrice n ,, P t .

65

CONTROL STATISTIC I FIABILITATE

Algebrizarea poate fi realizat considernd c la t probabilitile absolute tind


s devin independente de starea iniial i pot fi considerate constante, ceea ce
conduce la P ' t 0 iar sistemul de ecuaii difereniale devine:
qij P t 0

(8.23)

Produsul matricei ptratice i a matricei coloan conduce la rezolvarea unui


sistem algebric compatibil nedeterminat, nedeterminare ce se ridic prin
introducerea ecuaiei suplimentare Pi 1 , provenit din P Ai 1 , Pi fiind
probabilitatea absolut de stare, condiie care rezult i din considerarea unui cmp
complet de evenimente.
Prin urmare, pentru un element simplu, sistemului de ecuaii difereniale
trebuie s i se adauge ecuaia menionat. Rezult:

P0 t P0 t P1 t
'

P1 t P0 t P1 t
'

(8.24)

1 P0 t P1 t
Condiiile iniiale sunt:
P0 0 0 ;

P1 0 1

(8.25)

P0 0 1 ;

P1 0 0

(8.26)

sau:

dup cum sistemul s-a aflat iniial n starea 0 sau n starea 1.


Trecnd la limit ecuaiile sistemului algebric de ecuaii difereniale rezult
c P0 i P1 verific sistemul algebric:

P0 P1 0

P0 P1 0

(8.27)

P P 1

n cazul n care exist mai mult de dou stri, probabilitile absolute de


stare verific sistemul:

CONTROL STATISTIC I FIABILITATE

66

P t qij t 1 0

(8.28)

Pi 1

8.3. Calculul indicatorilor de fiabilitate ai elementului simplu reparabil


a) Analiza tranziiilor dintre stri
Graficul tranziiilor pentru un element simplu reparabil, dac notm cu 0
starea de funcionare i cu 1 starea de defect este artat n fig. 8.1.

b) Scrierea matricei intensitilor de tranziie q t


ij
Matricea

q t
ij

este o matrice ptrat cu dimensiunea dat de numrul

strilor:
0

0
1

ij

c) Scrierea ecuaiei matriceale i rezolvarea ei

qi t Pi 0

(8.29)

Pi 1

respectiv:

67

CONTROL STATISTIC I FIABILITATE

0tP
P1t

(8.30)

din care rezult ecuaiile:

P0 P1 0

P0 P1 0

(8.31)

P P 1

Soluiile sistemului sunt:

P1

P0

(8.32)

c) calculul indicatorilor de fiabilitate:


- Probabilitatea de succes i refuz
PS P0

PR P1

(8.33)

- Timpul mediu total probabil de succes:

M T p PsT p

- Timpul mediu total probabil de refuz:

Tp

(8.34)

CONTROL STATISTIC I FIABILITATE

Tp

M T p PRT p

68

(11.34)

- Numrul mediu probabil de avarii:

M Tp

Tp
Pi qij T p P0T p

iS
jR

(8.35)

- Timpul mediu de funcionare:

M T f

1
M T

(8.36)

1
M T

(8.37)

M T p
p

Timpul mediu de reparare:

M Td

M T p
p