Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
60
CURSUL 8
MODELAREA COMPORTRII N FUNCIONARE
A INSTALAIILOR TEHNOLOGICE
CU AJUTORUL LANURILOR MARKOV
8.1. Sistemul de ecuaii asociat unui proces stocastic de tip Markov
Conceptele centrale ale modelrii markoviene sunt cele de stare i tranziie.
Un sistem tehnic sau un element component se poate afla la un moment dat n una
din urmtoarele stri: funcionare, avarie, rezerv etc.
Starea unui sistem se poate modifica n timp, sistemul evolund de la o stare
la alta. Asemenea modificri ale strilor unui sistem se numesc tranziii.
Procesul stochastic este determinat de o familie de variabile aleatoare i
corespunde ca model matematic unui proces empiric a crui dezvoltare n viitor
este guvernat de legi probabilistice.
Procesul Markov este un proces aleatoriu definit de o familie de variabile
aleatoare.
Cunoaterea strilor sistemului la momentele succesive ( t 1, t 2, .. t n, ),
anterioare momentului (t), prin preluarea i prelucrarea unor informaii care privesc
strile anterioare contribuie la cunoaterea sistemului la momentul ( t).
Lanul Markov este un proces Markov definit de variabilele x t ; t 0, T .
Cunoaterea strilor sistemului la momentele consecutive t1 , t2 , t3 ...tn 1 , tn
anterioare lui t, prin preluarea i prelucrarea unor informaii care privesc strile
anterioare, contribuie la cunoaterea strii la momentul t, prin furnizarea unor
informaii colectate din strile anterioare ns cuprinse toate n starea cea mai
recent, respectiv starea corespunztoare momentului t n .
Procesul Markov este un proces aleatoriu definit de o familie de variabile
aleatoare.
Lanul Markov este un proces Markov, definit de variabilele aleatoare
x t ;t 0, care pot lua numai valori aparinnd unui ir infinit sau finit, n mod
convenional putndu-se considera pentru ir infinit irul numerelor naturale sau n
caz finit irul 1,2,3...N.
Caracteristica procesului de a putea evolua ntr-un ir finit sau infinit de stri
ne conduce la lanuri Markov cu un numr finit de stri sau la lanuri Markov cu un
numr infinit de stri.
Un proces stochastic x t ; t T este denumit proces Markov multiplu de
ordin i dac satisface pentru orice ir finit t1 t2 t3 ... tn de valori ale
parametrului t condiia aleatoare x tn depinde numai de ultimule i variabile
anterioare:
Dac un sistem se poate afla la momentul t n una din strile j cu
probabilitile P j atunci probabilitatea ca sistemul s se afle la momentul t+t n
starea k este:
61
Pk t t
Pj t p jk
(8.1)
j 1
Fig. 8.1. Evoluia unui element din starea de funcionare n starea de defect i invers
(8.2)
(8.3)
(8.4)
(8.5)
62
la t t :
- din starea 0 de funcionare [probabilitatea P0 t ] tot n starea de funcionare 0
[probabilitatea p00 1 t ];
- din starea 1 de nefuncionare [probabilitatea P1 t ] n starea de funcionare 0
[probabilitatea p10 t ];
Conform relaiei (9.21) rezult c, dac se are n vedere evoluia elementului
n intervalul de timp t, adic s determinm probabilitatea absolut P0 t t se
poate scrie:
P0 t t P0 t 1 t P1 t t
(8.6)
(8.7)
(8.8)
(8.9)
(8.10)
63
(8.11)
c
c
s
(8.12)
L c cL1 c
L e at
1
sa
1 c
s s
L1
1
at
e
sa
L1
(8.13)
df t
sF s F 0
(8.14)
dt
Utiliznd transformata Laplace n rezolvarea sistemului se obine i innd
seama de condiiile iniiale rezult:
L
s P0 s P1 s P0 0
P0 s s P1 s P1 0
(8.15)
s P0 s P1 s 1
P0 s s P1 s 0
(8.16)
s s
P1 s
s s
P0 s
(8.17)
e - t
P1 t
e - t
P0 t
(8.18)
P0 lim P0 t
p
t
P1 lim P1 t
q
t
64
(8.19)
P0t P0t
'
P1t Pt
'
(8.20)
(8.21)
(8.22)
65
(8.23)
P0 t P0 t P1 t
'
P1 t P0 t P1 t
'
(8.24)
1 P0 t P1 t
Condiiile iniiale sunt:
P0 0 0 ;
P1 0 1
(8.25)
P0 0 1 ;
P1 0 0
(8.26)
sau:
P0 P1 0
P0 P1 0
(8.27)
P P 1
66
P t qij t 1 0
(8.28)
Pi 1
q t
ij
strilor:
0
0
1
ij
qi t Pi 0
(8.29)
Pi 1
respectiv:
67
0tP
P1t
(8.30)
P0 P1 0
P0 P1 0
(8.31)
P P 1
P1
P0
(8.32)
PR P1
(8.33)
M T p PsT p
Tp
(8.34)
Tp
M T p PRT p
68
(11.34)
M Tp
Tp
Pi qij T p P0T p
iS
jR
(8.35)
M T f
1
M T
(8.36)
1
M T
(8.37)
M T p
p
M Td
M T p
p