Universidad de Chile

mircoles 04 de junio del 2008

Economa & Negocios

PAUTA CONTROL 3

STA 100: Estadstica I

Profesores: Samuel vila, Leonardo Besoan, Cristian Garib y Pablo Tapia
Ayudantes: Carlos Aguirre 5,

PROBLEMA 1. (50 ptos.)

Responda si las siguientes afirmaciones son verdaderas, falsas o inciertas, proporcionando en
forma breve los argumentos de su respuesta.
Parte i.
Suponga que posee una variable aleatoria X continua en el intervalo (a, b) , y que su funcin de
distribucin de probabilidades se define como f (x) , entonces la probabilidad de que la variable
aleatoria X tome valores mayores a c , es igual a 1 cuando el valor de c es mayor estricto que
b , ya que de esta manera se recorren todos los valores que puede tomar la variable X .
Comente y recuerde ser breve.
Respuesta
Falso. Sabemos que la probabilidad acumulada de la variable aleatoria X , se define como
F (x ) , la cual resulta ser igual a 0 para cualquier valor menor a la cota inferior del dominio, e
igual a 1 cuando toma cualquier valor sobre la cota superior del dominio, entonces si c es un
valor mayor a la cota superior b , entonces Pr( X > c) = 1 Pr( X c) = 1 F (c) = 1 1 = 0 , que
contradice el enunciado.
_______________________________________________________20 ptos._______
Parte ii.
Sean X e Y dos variables aleatorias cualesquiera cuya funcin de distribucin conjunta se
define por f ( x, y ) , a partir de la cual es posible encontrar la funcin de distribucin
condicional a algn valor especfico de Y , que definiremos como f ( x | y ) , que tambin es una
funcin de densidad de probabilidad, ya que al integrarla con respecto a todos los valores de Y ,
el resultado es igual a 1. Comente y recuerde ser breve.
Respuesta
Falso. Para demostrar que la funcin f ( x | y ) , es una funcin de distribucin de probabilidades,
se debe integrar con respecto a todos los valores de la variable X, de manera que:

f ( x | y) dx =

f ( x, y )
fY ( y )

dx =

1
fY ( y )

f ( x, y) dx =

1
fY ( y )

fY ( y) = 1

______________________________________________________20 ptos._________
Parte iii.
Toda vez que nos encontramos con dos variables aleatorias cualesquiera que son independientes
entre s, podemos sealar que la probabilidad conjunta resulta ser el producto de las marginales
y que al mismo tiempo la covarianza entre ellas es igual a cero. Comente y recuerde ser
breve.
Respuesta
Verdadero. Cuando las variables son independientes, la probabilidad de que ocurran
simultneamente debe ser el producto de ambas por separado, es decir, las marginales de cada
variable, por lo que el valor esperado del producto de variables independientes es igual al
producto de los valores esperados por separado, lo que hace que la covarianza sea igual a cero.
________________________________________________________10 ptos._______

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PAUTA CONTROL 3

PROBLEMA 2. (50 ptos.)

Parte i. (20 ptos.)
El mineral de cobre extrado de la mina El Teniente contiene un porcentaje de cuarzo. Este
porcentaje se comporta como una variable aleatoria, cuya funcin de cuanta o densidad de
probabilidad est definida por:
0 x 100
kx(100 x)
f ( x) =
o
cualquier otro caso

Encuentre el valor de k para que f ( x) sea funcin de distribucin de la variable aleatoria X .

Adems, suponga que el beneficio por libra de cobre vendido (en pesos) es funcin del
porcentaje de cuarzo contenido en el mineral de cobre, el cual se define por
( X ) = 150 X

Determine el valor de para el cual el beneficio esperado por libra de cobre vendido resulta
ser positivo.
Respuesta
Primero debemos obtener el valor k, el cual se obtiene imponiendo la condicin de que la
agregacin de todas las probabilidades factibles debe ser igual a 1, es decir,

kx(100 x)dx = k 100( 12 x 2 ) 13 x 3

100
0

= k 100
=1
6
3

Por lo tanto, el valor de k corresponde a k =

=
______________________________________________________10 ptos._____
A partir del resultado anterior e imponiendo las propiedades de valor esperado, se tiene que
6
1003

E( X ) =

x 5003.000 x(100 x)dx =

3
500.000

3
500.000

(100(

1
3

x 3 ) 14 x 4

100
0

3
1004
500.000 12

= 50

Por otro lado se tiene que

E ( ( X )) = 150 E ( X ) = 150 50 > 0 < 3

______________________________________________________10 ptos._____
Parte ii. (30 ptos.)
Un empresario desea montar una cafetera. En dicho local se vendern dos marcas de bebida
cola: Coca Cola y Pepsi Cola. Para ello ha realizado un estudio sobre cul es la demanda de
bebidas cola en el barrio donde va instalar la cafetera: como resultado del estudio se deduce
que la demanda conjunta semanal de ambas bebidas, tiene la siguiente funcin de densidad:
3 x
0< x< y<2
f ( x, y ) = 4
0
cualquier
otro caso

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Donde la variable aleatoria X representa la demanda de Coca Cola en MILES de unidades,

mientras que Y la demanda de Pepsi Cola en MILES de unidades.
a.) El precio por cada unidad demandada de Coca Cola y Pepsi Cola es de $150. Si el
ingreso se define como precio por cantidad, determine el ingreso esperado por la
venta de ambas bebidas en una semana cualquiera.
Respuesta
El ingreso en este caso corresponde a I = 150 X + 150 Y , as que el ingreso esperado
corresponde a:
E ( I ) = E (150 X + 150 Y ) = 150 E ( X + Y )

Dado que las variables aleatorias son continuas, el ingreso esperado se debe calcular
sobre todo el domino, el cual es representado en la siguiente figura.

Figura 1. Representacin del domino o espacio factible.

La figura define los lmites de integracin, por lo que el clculo del valor esperado es:
E ( I ) = E (150 X + 150 Y ) = 150

2 2

2 2

( x + y) f ( x, y)dydx = 150 ( x + y)
x

3
4

xdydx

_________________________________________________5 ptos._____
Al integrar ordenadamente se tiene que:
E ( I ) = 150 34

2 2

(x
0

+ yx)dydx = 150 34

[x
2

y + 12 y 2 x dx =
x

[x
2

(2 x) + 12 x(4 x 2 ) dx

_________________________________________________5 ptos.______

E ( I ) = 150 34 x 2 + 23 x 3 83 x 4

2
0

=150 34 4 + 23 8 83 16 = 375

_________________________________________________5 ptos._____
b.) La cuenta del consumo elctrico llega a la cafetera la segunda semana de cada mes.
Determine cul es la probabilidad de que, admitiendo que el valor de la cuenta es de
$60.000, pueda cancelarse por la venta de botellas de Pepsi Cola de la semana
anterior a la recepcin de la cuenta.
Respuesta
En este caso el problema se plantea como:

Pr( Ingreso de Pepsi > 60) = Pr(150 Y > 60) = Pr Y >

2
5

_________________________________________________5 ptos.____
Por lo tanto, requeriremos de la funcin de distribucin marginal de Y, es decir, se
tiene que:

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fY ( y) =

3
4

PAUTA CONTROL 3

xdx =

3
4

xdx =

(x)

3 1
4 2

y
0

= 83 y 2

_______________________________________________5 ptos._______
De esta manera la probabilidad queda definida por:

Pr Y >

2
5

) = 1 Pr((Y 52 ) = 1 0

2/5

3
8

y 2 dy = 1 83

(y)
1
3

2/5
0

= 1 18

(52 )3 = 1 1251 = 0.992

Por lo que es posible sealar que existe una probabilidad del 99,2 % de que con el
ingreso percibido por las ventas slo de Pepsi Cola se cubran los gastos por utilizacin
de energa elctrica.
_______________________________________________5 ptos._______

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