Sunteți pe pagina 1din 5

IDENTIFICAREA SISTEMELOR

STUDIUL PROPRIETILOR STATISTICE ALE ZGOMOTULUI ALB


1. Date de identificare
Nume/Prenume

Semntura

Intocmit
Verificat
Data elaborrii/verificrii

2. Scopul lucrrii
Scopul identificrii experimentale a sistemelor este construirea modelelor matematice ale sistemelor
dinamice pe baza datelor rezultate din msurtori efectuate asupra sistemelor. Acest metodologie este
larg ntlnit n cercetarea tiinific n aproape toate disciplinele i deci identificarea experimental are o
arie de aplicare extrem de larg.
Abordarea de baz n identificarea experimental se pornete de la un set de date msurate ale intrrilor
respectiv ieirilor sistemului i se determin cel mai potrivit model al acestuia. O problem cheie este
aceea c n aproape toate situaiile, ieirea nu este determinat numai de semnalul de intrare n sistem ci
i de perturbaii aleatoare (zgomote); perturbaia poate fi spre exemplu cauzat de zgomotul traductorului
i/sau perturbaii ale sarcinii.
Pentru a analiza i nelege abordrile specifice identificrii este necesar n prealabil s nelegem cteva
proprieti de baz ale perturbaiilor i n particular ale perturbaiilor aleatoare. n acest sens n cadrul
laboratorului vor fi studiate unele proprieti ale proceselor aleatoare discrete staionare.

3. Breviar teoretic
Trstura caracterisitic a perturbaiilor este aceea c valorile acesteia nu sunt cunoscute apriori. Dac,
un model deterministic ca de exemplu w t sin t este rareori o cale potrivit pentru a descrie o
perturbaie, mult mai natural este s folosim n acest scop concepte probabilistice pentru a descrie
perturbaiile.
Un exemplu simplu de proces aleator (stochastic) este rezultatul obinut la aruncarea unei monede de N
= 5000 de ori (+1 pentru cap i 1 pentru pajur). Vom obine secvene de ieire diferite de fiecare dat
cnd repetm experimentul. Rezultatul obinut de la fiecare experiment este denumit realizare a
procesului aleator.
Descrierea utilizat pentru semnalele deterministe nu poate fi folosit pentru cazul proceselor aleatoare.
Cutrile metodelor potrivite pentru caracterizarea acestor a fost lung i dificil, dar matematicienii i
statisticienii secolului XX au dezvoltat un ntreg cadru pentru procesele aleatoare care permite descrierea
acestora ntr-o manier care se aseamn n multe privine cu descrierea semnalelor deterministe. ntreg
acest cadru este construit n jurul funciilor de corelaie.
Pentru un semnal aleator w t funcia w E w t este numit valoarea medie statistic. E este
operatorul de mediere statistic. Funcia de (auto) covarian este definit astfel:

rw cov w t , w t E w t w w t w

(1)

Funcia de autocovarian este egal cu funcia de autocorelaie pentru cazul n care w 0 . Valoarea
rw() caracterizeaz corelaia dintre valorile procesului la un interval de timp . Valori apropiate de rw 0
nseamn o corelaie puternic, zero indic absena corelaiei iar valori negative indic o corelaie
negativ.

Rev:DA;2012

Lucrarea de laborator nr. 1


Experimentul aruncrii monezii este un proces aleator tipic. Se tie c obinem diferite realizri de fiecare
dat cnd rulam procesul prin urmare elementul caracteristic este c fiecare aruncare este independent
de toate celelalte; altfel spus nu exist nici o corelaie ntre aruncri. In termeni matematici procesul poate
fi descris ca o secven de variabile aleatoare independente distribuite identic cu valoarea medie 0 i
variana 2 1 . Drept urmare, funcia de covarian devine:

0 pentru R \ 0
rww E wt w wt w 2
pentru 0

(2)

Funcia de autocorelaie/autocovarian a procesului aleator al aruncrii monezii evideniaz c aruncrile


sunt necorelate, (probabilitatea de a obine cap sau pajur nu depinde de ceea ce s-a obinut deja la
aruncrile precedente) i c variana procesului este 2w 1 .
n domeniul timpului, un proces aleator este caracterizat prin valoarea sa medie i prin funcia de
corelaie rww . Transformata Fourier a funciei de corelaie reprezint densitatea de putere a
procesului; acesta descrie componentele spectrale ale procesului aleator n acelai mod n care
transformata Fourier descrie semnalele deterministe. Densitatea spectral de putere a unui proces
aleator avnd funcia de corelaie rww este definit prin expresia:

1
rww e j
2

(3)

Funcia de corelaie poate fi determinat dac se cunoate densitatea spectral cu ajutorul transformrii
Fourier inverse:

rww

w e

(4)

n particular, variana semnalului este dat de relaia:


rw 0

w d

(5)

Aruncarea monezii este un proces care are funcia de corelaie o secven impuls unitar. Transformata
Fourier a acestei funcii este o constant, deci densitatea spectral de putere a procesului are valori
egale pentru toate componentele spectrale.
Aruncarea monezii este un exemplu de semnal aleator zgomot alb adic o secven de variabile
aleatoare independente cu o anumit distribuie de probabilitate. Totui, ca model de perturbaii,
aruncarea monezii nu este un model foarte realist. Un model mai potrivit se obine dac zgomotul este
modelat ca un zgomot alb cu distribuie Gaussian cu valoarea medie statistic e zero i variana
2

. Un astfel de proces este deseori notat w t ~ N 0 , 2 .

n identificarea experimental este important cunoaterea modului n care se schimb caracteristicile


unui proces staionar aleator atunci cnd acesta este filtrat printr-un sistem liniar sau un filtru stabil:

Studiul proprietilor statistice ale zgomotului alb

H q n

h n q
A q

B q n

(6)

n 0

n particular, dorim s cunoatem cum se modific valoarea medie statistic, funcia de corelaie i
spectrul de frecven. Principalele rezultate sunt sintetizate n relaiile urmtoare:
Funciile de covarian.

ruu cov u t ,u t
ryu cov y t ,u t

(7)

h n r n

(8)

h n h l r l n

(9)

n 0

ryy cov y t , y t

n 0

l 0

uu

Funciile densitate spectral de putere.


uu

(10)

1
ryu e j H e j uu
2

yu

yy

ruu e j
2

(11)

ryy e j H e j H e j uu
2

(12)

4. Probleme de rezolvat
4.1. Exerciiu pregtitor
Se presupune c zgomotul alb cu valoarea medie egal cu zero i variana egal cu unu este filtrat.
Determinai parametrii filtrului de ordinul unu dat de relaia:

H q n

h n q
A q

B q n

(13)

n 0

care genereaz un semnal cu densitatea spectral:


yu

1
ryu e j H e j u
2

atunci cnd densitatea spectral de putere a semnalului de intrare este egal cu uu

(14)

1
.
2

Rspuns: a = ____________; b = ____________.


4.2. Modul de lucru
Rulai aplicaia asociat lucrrii de laborator pentru a simula rspunsul filtrului cu funcia de transfer
obinut n exerciiul pregtitor atunci cnd la intrarea filtrului este aplicat un semnal zgomot alb pur. In
graficul din partea superioar a ferestrei este reprezentat dependena de timp a semnalului de intrare iar
n graficul din partea inferioar a ferestrei este reprezentat dependena de timp a semnalului de la
ieirea filtrului.
3

Lucrarea de laborator nr. 1


Pentru nceput rulai aplicaia pentru diverse valori ale lungimii N a secvenelor semnalului de intrare.
Acest lucru se poate face prin introducerea valorilor n caseta de editare cu eticheta "Numrul de
eantioane".
Completai rubricile Tabelului 1 cu valorile mediei respectiv varianei semnalului de intrare. Reinei c
pentru a actualiza valorile din casetele de text trebuie s apsai de fiecare dat butonul "Calculeaz".
Tabelul 1: valoarea medie i variana zgomotului alb
Lungimea
secvenei

Valoarea
medie

Variana

e2

100

500

1000

5000

10000

Dac lungimea secvenei N atunci valoarea limit a mediei semnalului aleator este e = _______
i respectiv, valoarea limit a varianei semnalului aleator este e2 = _______.
Alegei lungimea secvenei semnalului de intrare N 1000 . Apsai butonul "Calculeaz" pentru a
reactualiza coninutul casetelor de text apoi apsai butonul "Fcn_corr" pentru a afia graficele funciilor
de corelaie. Graficul din partea superioar afieaz funcia de autocorelaie a zgomotului alb. Graficul din
partea inferioar afieaz funcia de autocorelaie a semnalului de ieire. Comparai cele dou grafice i
- notai observaiile voastre cu privire la aspectul particular al funciei de corelaie a zgomotului alb i
estimai un criteriu pentru caracterizarea semnalelor aleatoare:
Rspuns:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- din aspectul graficului funciei de autocorelaie a semnalului de ieire rezult c acest semnal conine i
o component determinist; explicai care este proveniena acestei componente:
Rspuns:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Apsai butonul "Spectru" al aplicaiei pentru a afia densitatea spectral de putere a celor dou semnale
de intrare/ieire din filtru. Densitatea spectral de putere a zgomotului alb semnalul de intrare tinde spre
o valoare constant pe care se cere s o estimai cu ajutorul graficului uu = _______. Densitatea
spectral de putere a semnalului de ieire din filtru nu are aceeai valoare pentru 0 ; .
Explicai care este cauza acestui fenomen i estimai ce tip de filtru este filtrul studiat (filtru trece-jos, filtru
trece-sus, filtru trece-band sau filtru oprete-band).
Rspuns:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

5. Fiele msurtorilor i anexe


4

Studiul proprietilor statistice ale zgomotului alb


5.1. Graficele dependenelor de timp ale semnalelor de intrare i de ieire.
5.2. Graficele funciilor de corelaie ale semnalelor de intrare i de ieire.
5.3. Graficele funciilor densitate spectral de putere ale semnalelor de intrare i de ieire.