SUBIECTE EXAMEN

Piete Financiare si Gestiunea Portofoliilor - 2013

Curs nr.1. Piaa financiar i piaa de capital
6. Actorii pieei de capital
Curs 2 Instrumentele pieei de capital
Tipologia titlurilor financiare: Titluri primare
Tipologia titlurilor financiare: Titluri derivate
Curs 3 Structura pieei de capital
2. Piaa primar i piaa secundar de capital
Curs 4. Plasamentul valorilor mobiliare
1. Oferta public de vnzare
4. Oferta public de cumprare
Curs 5. Bursa de valori mobiliare
2. Funciile bursei de valori
Curs 6. Cotarea valorilor mobiliare
4. Ordine de burs
5. Mentiuni speciale, reguli de prioritate,
6. Tehnici de cotare
Curs 7 Tranzacii bursiere
Tranzacii la vedere
3. Tranzaciile n marj
4. Tranzacii la termen ferm i condiionate
4.1. Tranzacii la termen ferm
4.2. Tranzacii condiionate sau cu termeni speciali
Curs 9. Indicii bursieri
2. Principii de construcie a indicilor bursieri i metodologia de calcul Fr formule
Curs 10 Eficiena pieelor de capital
1. Conceptul de pia eficient
3. Relaia dintre eficiena informaional i rentabilitatea sperat
4. Clasificarea pieelor n funcie de eficiena informaional.
Curs 11 Rentabilitarea i riscul plasamentelor financiare
3. Rentabilitatea financiar
Curs 12 Atitudinea individual i colectiv fa de risc
Modelul teoretic al riscului
5. Volatilitatea titlurilor financiare
Corelaia titlu pia
Curs 13 Modele de evaluare a activelor de capital
CAPM cu zero.
Frontiera eficient Markowitz.
APLICAII

1) Tranzacii n marj
2) Tranzacii condiionate cu prim
3) Tranzacii condiionate cu stelaj
4) Tranzacii cu report
5) Analiza comparativ a dou proiecte pe baza calculului probabilistic rentabilitatea
medie, dispersia i abaterea standard
6) Volatilitate titlului i corelaia titlu pia
7) Gestiunea portofoliului
a) Rentabilitatea portofoliului
b) Riscul portofoliului
c) Corelaia dintre titlurile din portofoliu
d) Ponrerea optim a titlurilor din portofoliu