Sunteți pe pagina 1din 17

Academia de Studii Economice

Facultatea de Economie Agroalimentar i a Mediului


Managementul Proiectelor de Dezvoltare Rural i Regional (MPDRR)

Planificarea i modelarea dezvoltrii rurale i regionale

Proiect de disciplin:
Rata infracionalitii la nivelul judeului Alba

Prof. Univ. Dr.,


Tudorel ANDREI

Masterand,
Ioan George
CONSTANTIN

Bucureti
-20151

1. Introducere
Prezentare general a judeului Alba
Judeul Alba este situat n Transilvania, n partea central a Romniei, n zona
de contact a Podiului Transilvaniei cu Munii Apuseni i Carpaii Meridionali, pe
cursul mijlociu al rului Mure.
Descriere geografic
n judeul Alba predomin formele nalte de relief. Munii ocup cca. 52% din
suprafa, zonele de podi i dealuri 26%, iar zonele de cmpie, inclusiv luncile
rurilor 22%. Zona montan este dominat de extremitatea estic a Munilor
Metaliferi, de culmile masivului Trascului, de versanii sudici ai Munilor
Bihariei, precum i de munii urianu ale cror vrfuri ajung la 2130 de metri.
Zona de podi i deal este dat de Podiul Secaelor, Podiul Trnavelor, i de
depresiunile montane Zlatna, Abrud i Cmpeni, iar zona joas de cmpie este
dominat de Depresiunea Alba Iulia Turda.
Descriere demografic
Populaia judeului Alba la data de 1 ianuarie 2007, numra 376.747 locuitori, din
care 219.334 locuitori (58,2%) n mediul urban i 157.413 locuitori (41.8%) n
mediul rural, densitatea populaiei pe kilometru ptrat fiind de 60,4 locuitori.
Descriere economic
Alba se caracterizeaz printr-o veche economie mixt: exploatarea aurului i
argintului, a pietrei de construcie, a pdurilor i creterea vitelor n munte ; sare, n
marginea dealurilor, cereale i zarzavaturi n sensul larg al Mureului, culturi
amestecate (pometuri, vii renumite i porumbilti) n regiunea deluroas.
Produsul intern brut realizat la nivelul judeului Alba n anul 2008 nsumeaz
8777,8 milioane lei preuri curente. Structura acestuia relev predominana
sectorului serviciilor i a industriei (46,8% respectiv 36,5% din total), cota
agriculturii fiind de doar 9,2% din PIB iar cea a sectorului construciilor de 7,5%.

2. Elaborarea unui model econometric urmrind principalele aspecte


econometrice.
Dinamica variabilelor n intervalul 1991 2010
Tabel Nr. 01
An de
referin

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Rata infracionalitii
(U.M.: numar infractiuni la
100,000 locuitori)

Rata
omajului
(U.M.:
procente)

468
548
877
915
1,182
1,157
1,333
2,293
1,862
1,666
1,707
1,914
1,697
1,470
1,167
1,330
1,905
1,978
2,207
2,094

1
5.7
8.2
8.1
6.8
4.5
8.9
12.7
11.8
12.9
10.4
10.8
9.2
10
8.3
7.1
5.7
7.1
12.5
10

Numrul de absolveni la 1000


de locuitori
(U.M.: numr persoane)
28.96
28.62
27.92
26.96
26.69
28.07
25.69
29.07
28.54
29.61
29.66
31.12
30.54
32.63
31.56
29.71
31.72
29.70
30.82
28.32

De specificat, numrul de absolveni la 1000 de locuitori se calculeaz ca raportul


dintre absolveni i populaie, nmulit cu 1000 (Nrabs/1000loc=
Absolveni/Populaie *1000)
3

a) Specificarea modelului econometric multifactorial


Forma general a modelului multifactorial de regresie, la nivelul unei colectiviti
generale, este:
= (x1i+x2i+, xk) +
funcia care exprim dependena variabilei rezultative () de variabilele
factoriale (Xi), n condiiile n care sunt cunoscute valorile parametrilor;
n cazul nostru modelul general multifactorial de regresie este:
Rinfr = (Romaj, Nr, absolveni/1000loc) +
Notm cu X1 variabila Romaj, X2 variabila Nr.absolveni/1000loc, respectiv
cu variabila Rinfr.
Ecuaia de regresie este:
i = 0+X1i1+X2i2+i cu i=1,,N.
= 0 + (Romaj) 1 + (Nr.abs/1000loc) 2 +
unde:

nivelul variabilei complexe, dependente;

reprezint intercepia;

1, 2 parametrii modelului la nivelul colectivitii generale, ce vor


trebui estimai;

nivelul variabilei reziduale.

b) Estimarea parametrilor modelului


Ecuaia de regresie este: x1,x2 = b0+b1x1+b2x2
4

Coeficienii b1 i b2 reprezint coeficienii de regresie pariali i arat influena


parial a fiecrei variabile independenta (x1 i x2), atunci cand influenta tuturor
celorlalte variabile independente este constant.
Se obine sistemul de ecuaii:
nb0 + b1x1 + b2x2 = yi
b0x1 + b1x12 + b2x1x2 = x1yi
b0x2 + b1x1x2 + b2x22 = x2yi
Sumele de mai sus se calculeaz n Microsoft Excel.
Se rezolv sistemul i se gsete:
b0 = - 1604.16;
b1 = 117.37;
b2 = 71.17.
Output-ul oferit de EViews 7 este urmtorul:
Dependent Variable: RINFR
Method: Least Squares
Date: 04/29/15 Time: 17:48
Sample: 1991 2010
Included observations: 20
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

RSOMAJ
NRABS
C

117.3820
70.96537
-1598.191

28.91518
48.80149
1408.422

4.059529
1.454164
-1.134739

0.0008
0.1641
0.2722

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.557817
0.505795
373.8075
2375445.
-145.2284
10.72281
0.000972

Mean dependent var


S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

1488.500
531.7343
14.82284
14.97220
14.85200
0.853870

n concluzie, ecuaia de regresie multipl este urmtoarea:


= - 1598.191 + 117.382x1 + 70.96x2
c) Testarea statistic a parametrilor
Din output-ul oferit de Excel observm urmtoarele:
SUMMARY
OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R
0.75
R Square
0.56
Adjusted R
Square
0.51
Standard
Error
373.81
Observations
20
ANOVA
df
Regression

Residual

17

Total

19

Coefficients
Intercept
R Somaj (x1)
Nr. Abs/1000
(x2)

SS
2996640
.46
2375444
.54
5372085
.00
Standar
d Error

MS
1498320
.23
139732.
03

t Stat

F
10.72

Pvalue

Significa
nce F
0.00

Lower
95%

-1598.19

1408.42

-1.13

0.27

-4569.70

117.38

28.92

4.06

0.00

56.38

70.97

48.80

1.45

0.16

-32.00

Ecuaia de regresie la nivelul eantionului:


y = b0 + (Romaj) b1 + (Nr.abs/1000loc) b2 +

Upper
95%
1373.
32
178.3
9
173.9
3

Pentru testarea semnificaiei parametrilor modelului de regresie i estimarea lor pe


intervalele de ncredere se procedeaz astfel:
a)

pentru parametrul b0;

Ipotezele testate sunt:


H0 : b0 = 0 (b0 nu este semnificativ statistic)
H1 : b0 0 (b0 este semnificativ statistic)
Deoarece volumul eantionului este mic (n = 20 < 30), vom utiliza testul t:
Regula de decizie:
dac, |tcalc| t/2;n-2 => se accept ipoteza nul: H0 : b0 = 0;
dac, |tcalc| > t/2;n-2 => nu exist suficiente motive pentru a accepta
ipoteza nul.
Se obine tcalc = -1.13;
Pentru un prag de semnificaie de 5%, valoarea teoretic a testului este t/2;n-2
= 1.734 (preluat din tabelul repartiiei Student).
Deoarece |tcalc| < t/2;n-2 vom concluziona c se accept ipoteza nul: H0 : b0 = 0.
Deci parametrul b0 nu este semnificativ statistic. Un argument suplimentar pentru
concluzia c parametrul b0 este nesemnificativ statistic este acela c intervalul de
ncredere include i valoarea 0.
Intervalul de ncredere pentru parametrul b0, coeficientul de regresie din
colectivitatea general, este: b0 - t/2;n-2 * sb0 0 b0 + t/2;n-2 * sb0,
adic:

-4,569.7 0 1373.32
b)

pentru parametrul b1;

Ipotezele testate sunt:


H0 : b1 = 0 (b1 nu este semnificativ statistic)
7

H1 : b1 0 (b1 semnificativ statistic)


Deoarece volumul eantionului este mic (n = 20 < 30), vom utiliza testul t:
Regula de decizie:
dac, |tcalc| t/2;n-2 => se accept ipoteza nul: H0 : b1 = 0;
dac, |tcalc| > t/2;n-2 => nu exist suficiente motive pentru a accepta
ipoteza nul.
Se obine tcalc = 4.06;
Pentru un prag de semnificaie de 5%, valoarea teoretic a testului este t/2;n-2
= 1.734 (preluat din tabelul repartiiei Student).
Deoarece |tcalc| > t/2;n-2 vom concluziona c se respinge ipoteza nul: H0 : b1 = 0 i
se accept ipoteza alternativ: H1 : b1 0.
Deci parametrul b1 este semnificativ statistic.
Intervalul de ncredere pentru parametrul b1, coeficientul de regresie din
colectivitatea general, este: b1 - t/2;n-2 * sb1 1 b1 + t/2;n-2 * sb1,
adic:

56.38 1 178.39
c)

pentru parametrul b2

Ipotezele testate sunt:


H0 : b2 = 0 (b2 nu este semnificativ statistic)
H1 : b2 0 (b2 semnificativ statistic)
Deoarece volumul eantionului este mic (n = 20 < 30), vom utiliza testul t:
Regula de decizie:
dac, |tcalc| t/2;n-2 => se accept ipoteza nul: H0 : b2 = 0;
dac, |tcalc| > t/2;n-2 => nu exist suficiente motive pentru a accepta
ipoteza nul.
8

Se obine tcalc = 1.45;


Pentru un prag de semnificaie de 5%, valoarea teoretic a testului este t/2;n-2
= 1.734 (preluat din tabelul repartiiei Student).
Deoarece |tcalc| < t/2;n-2 vom concluziona c se accept ipoteza nul: H0 : b2 = 0
Deci parametrul b2 nu este semnificativ statistic. Un argument suplimentar pentru
concluzia c parametrul b2 este nesemnificativ statistic este acela c intervalul de
ncredere include i valoarea 0.
Intervalul de ncredere pentru parametrul b2, coeficientul de regresie din
colectivitatea general, este: b2 - t/2;n-2 * sb2 2 b2 + t/2;n-2 * sb2,
adic:

-32 2 173.93

d) Interpretarea economic
Interpretarea economic se realizeaz urmrind cum reacioneaz ecuaia de
regresie multipl n diferite cazuri.
y = - 1598.19 + 117.38 x1 + 70.96 x2
Conform ecuaiei, la o cretere a Ratei omajului (x 1) cu un punct procentual
n conditiile n care ceilalti factori rmn constani, atunci Rata infracionalitii
(y) crete cu 117.38 numr de infraciuni la 100,000 de locuitori.
De asemenea, rezultatele indic faptul c, la o cre tere a Numrului de
absolveni la 1,000 de locuitori (x2) cu o unitate, n condiii constante pentru ceilali
factori, Rata infracionalitii (y) crete cu 70,96 numr de infraciuni la 100,000
de locuitori. Analizand, se poate observa neliniaritatea dintre Numrul de
absolveni la 1000 de locuitori i Rata infracionalitii, fapt dovedit i prin testarea
parametrului x2. Raional, o cretere a numrului de absolveni, relev un numr
mai mare de persoane cu un nivel intelectual ridicat, aspect care ar trebui sa
influenteze n sens pozitiv rata infracionalitii (s scad).

e) Testarea validitii modelului de regresie (Testul F)


Pentru calculul statisticii F (testul F), utilizat pentru testarea calitii ajustrii,
folosim tabelul ANOVA:
ANOVA
df
Regression

Residual

17

Total

19

SS
2996640.
46
2375444.
54
5372085.
00

MS
1498320
.23
139732.
03

F
10.72

Significa
nce F
0.0010

Ipotezele testate sunt:


H0 : modelul nu este valid statistic
H1 : modelul este valid statistic
Regula de decizie:
dac, |Fcalc| F;k;n-k-1 => se accept ipoteza nul: H0 : modelul nu este
valid statistic
dac, |Fcalc| > F;k;n-k-1 => nu exist suficiente motive pentru a accepta
ipoteza nul.
Din ANOVA observm Fcalc = 10.72;
F;k,n-k-1

4.45

Deoarece |Fcalc| > F;k;n-k-1 vom concluziona c nu exist suficiente motive pentru a
accepta ipoteza nul. Modelul este valid statistic
Putem observa asta i din Signficance(Prob) F < 0.05(5%) concluzionnd c
modelul este valid statistic.
f) Verificarea ipotezelor statistice privind modelul de regresie
f1) Normalitatea ipotezelor (Testul Jarque Bera)
10

Pentru verificarea normalitii erorilor modelului de regresie cu ajutorul


Testului Jarque-Bera, sunt enunate urmtoarele 2 ipoteze:
H0: ipoteza de normalitate
H1: distribuia erorilor nu urmeaz o lege normal
Utilizarea softului informatic EViews simplific aceast verificare. Dupa
introducerea datelor i introducerea comenzii ls y x1 x2 c, se acceseaz View->
Residual diagnostics-> Histogram Normality Test .
Asadar:
8

Series: Residuals
Sample 1991 2010
Observations 20

7
6
5
4
3

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

6.82e-13
42.00811
635.1068
-553.9158
353.5865
0.142041
2.150707

Jarque-Bera
Probability

0.668334
0.715934

2
1
0
-750

-500

-250

250

500

750

n partea dreapta putem observa probabilitatea Testului Jarque-Bera, n


valoare de 0,716 (71,6%). Aceast valoare este cu mult mai mare decat valoarea de
referina 0,05 (5%), prin urmare se accept H0. Erorile modelului sunt distribuite
normal.
In cazul n care nu este posibila utilizarea softului informatic, statistica
testului JB se calculeaz dupa relaia urmtoare:
JB

n 2 k2
s
6
4

11

unde,

s coeficient de asimetrie ( Skewness )


k coeficient de boltire ( Kurtosis )

f2) Autocorelarea erorilor (Testul Durbin Watson) (Breusch


Godfrey)
Autocorelarea erorilor nseamn existena unor relaii de corelare (dup cum
spune i titlul) ntre valorile reziduale ordonate temporal / spaial. n vederea
depistrii autocorelrii erorilor pot fi utilizate mai multe metode, cele mai
accesibile fiind: testul Durbin Watson i testul Breusch-Godfrey.

Testul Durbin Watson


Cel mai utilizat test n analiza autocorelrii, chiar dac prezint cteva
aspecte negative:
Detecteaz doar autocorelarea de gradul I
Restrictii: Modelul de regresie trebuie s conin termen liber
Presupunerea distribuiei normale a erorilor
Beneficiind de faptul c parametrii modelului de regresie i a seriei
reziduurilor au fost determinai mai sus, urmeaz s calculm statistica Durbin
Watson utiliznd urmtoarea formul de calcul:
20

(e t et 1)2

DW = i=1

20

et 2
i=1

Din Output-ul oferit de EViews aflm c: Durbin-Watson stat(calc) = 0.85

12

De asemenea, sunt necesare i determinarea valorilor critice ale statisticii


Durbin Watson, care, pentru n=20, dou variabile factor i o probabilitate de risc de
0.05, sunt: dL = 1,100 si dU = 1,54.
Pentru luarea unei decizii asupra autocorelrii trebuie studiat urmtorul
tabel:

1,1

(4-1,54) (4-1,1)

Nu exist
autocorelare / poate fi
neglijat

Indecizie

Indecizie

Autocorelarea este
puternic

1,54

Autocorelarea este
puternica

Se observ c 0 < DW < dL . Prin urmare autocorelarea erorilor modelului


de regresie este puternica. Datorit acestui rezultat, nu este nevoie de testul
Breusch-Godfrey (testul general al autocorelrii).
f3) Heteroscedasticitatea erorilor (Testul White) (Testul Arch)
Ultima ipotez a modelului de regresie este reprezentat de
homoscedasticitatea erorilor. Dac apariia erorilor are o variaie constant, atunci
acestea sunt homoscedastice. Altfel, erorile sunt considerate a fi heteroscedastice.
Heteroscedasticitatea conduce la estimatori neeficieni ai coeficienilor modelului
liniar sau la estimatori deplasai ai variaiei coeficienilor modelului liniar de
regresie. Ne vom folosi de testul White, pentru a determina heteroscedasticitatea.
Output-tul softului informatic eViews:
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

1.371644
6.576037
2.733613

Prob. F(5,14)
Prob. Chi-Square(5)
Prob. Chi-Square(5)

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2

13

0.2931
0.2541
0.7410

Method: Least Squares


Date: 04/29/13 Time: 19:29
Sample: 1991 2010
Included observations: 20
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
RSOMAJ
RSOMAJ^2
RSOMAJ*NRABS
NRABS
NRABS^2

-7920473.
457322.6
-3394.921
-14142.73
404057.8
-4498.433

7199604.
275625.0
2658.244
9644.478
480488.8
8281.272

-1.100126
1.659221
-1.277129
-1.466407
0.840931
-0.543206

0.2898
0.1193
0.2223
0.1646
0.4145
0.5955

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.328802
0.089088
124759.5
2.18E+11
-259.4949
1.371644
0.293083

Mean dependent var


S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

118772.2
130718.0
26.54949
26.84821
26.60780
1.929249

Se poate observa cu uurin c toate probabilitile ( 0.2931, 0.2541 i


0.7410) sunt cu mult mai mari dect pragul limit de 0.05(5%). n concluzie,
fenomenul de heteroscedasticitate nu este prezent.
f4) Previzionarea
Acest ultim aspect, poate fi considerat momentul esenial al procesului de
modelare, pentru c determin anumite valori posibile pentru o perioad
urmtoare.
Referitor la softul informatic, observaia trebuie extins la n+1. Aadar, se va
extinde pn n anul 2011. Pentru a putea previziona, stabilim nite valori pentru
variabilele factoriale: rata omajului va fi egal n 2011 cu 7.7, iar numrul de
absolveni la 1000 de locuitori va atinge nivelul de 30.
Folosind funcia FORECAST n cadrul EViews, se genereaz:

14

3,000

Forecast: RINFRF
Actual: RINFR
Forecast sample: 1991 2011
Included observations: 20
Root Mean Squared Error 344.6335
Mean Absolute Error
273.5106
Mean Abs. Percent Error
22.72216
Theil Inequality Coefficient 0.110667
Bias Proportion
0.000000
Variance Proportion
0.144904
Covariance Proportion
0.855096

2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
-500
92

94

96

98

00
RINFRF

02

04

06

08

2 S.E.

15

10

Dupa cum se poate observa n a doua imagine, la un nivel al ratei omajului de


7.7 i un numar de absolveni la 1000 de locuitori de 30, se previzioneaz n 2011 o
rat a infracionalitii de 1434.61 infraciuni la 100,000 de locuitori.

16

Bibliografie
- Econometrie - Tudorel Andrei, Regis Bourbonnais Editura economica
Bucuresti 2008;
- Wikipedia (www.wikipedia.com)
- Sursa datelor (portalul Eurostat, portalul INS etc.)

17

S-ar putea să vă placă și