Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Modelare Statistica Si Stocastica
Modelare Statistica Si Stocastica
Seminar 3
SEMINARUL 3
3. Procese Markov
n cadrul proceselor aleatoare un loc deosebit l ocup procesele Markov caracterizate prin aceea c
apariia unei anumite stri este condiionat doar de un numr determinat de stri anterioare. Dac
numrul acestor stri anterioare este r , atunci este vorba de un proces Markov de ordinul r .
Procesele Markov de ordinul 1 ocup un loc important n studiul proceselor de trafic ce
caracterizeaz reeaua de telecomunicaii n ansamblul ei. nseamn c dac un sistem se afl la
momentele de timp t0 , t1 ,, t j , n stri N (t0 ), N (t1 ), , N (t j ), i dac el se comport ca un
sistem Markov de ordinul 1, atunci probabilitatea ca la un moment urmtor t j +1 starea lui s fie
(3.1)
Cu alte cuvinte aceasta se exprim prin formularea: starea viitoare k depinde doar de starea
prezent n sau starea prezent nglobeaz n ea ntregul trecut. Se mai obinuiete s se spun c
procesele Markov sunt procese fr memorie.
Pentru orice sistem este caracteristic vectorul de stare p ( t ) . El este structurat ca un vector linie,
avnd ca elemente probabilitile absolute pn ( t ) ale tuturor strilor n ale sistemului ( 0 n ),
adic:
p ( t ) = ( p0 (t ), p1 (t ), , pn (t ),)
cu 0 pn (t ) 1 i
(n)
(3.2)
pn (t ) = 1 .
Dac se consider evoluia unui astfel de sistem ntre dou momente successive t i t + t ,
nseamn c o stare k oarecare poate fi obinut printr-un salt executat n intervalul t dinspre
oricare alt stare a sistemului fie ea 0,1,2,....., sau n.
Modelare i simulare
Seminar 3
n figura 3.1 se prezint grafic aceast evoluie corespunztoare unui proces Markov de ordinul 1.
Strile sistemului numerotate ncepnd cu 0 , sunt reprezentate prin cercuri, iar prin sgei sunt
figurate eventualele tranziii ntre stri. Pe fiecare sgeat sunt notate probabilitile de tranziie:
pk , k
(t + t )
pn , k
p0,k
p1,k
(t )
p2,k
2
1
(t )
(t )
(t )
Fig. 3.1 Tranziii ntre stri la modelul Markov
pn , k (t ) = P{N (t + t ) = k N (t ) = n}
(3.3)
Cu alte cuvinte, pentru ca la momentul t + t sistemul s se afle ntr-o stare nou k , trebuie ca
plecnd din starea prezent n la momentul t s aibe loc tranziia: n k , adic:
starea k (t + t ) = {starea n(t ) salt n k }
(n)
(3.4)
pk (t + t ) = pn (t ) pn ,k (t )
(n)
(3.5)
Modelare i simulare
Seminar 3
numrul total de stri posibile ale sistemului. n aceast matrice suma elementelor fiecrei linii este
egal cu unitatea. Se obine astfel relaia matriceal:
(3.6)
care face posibil determinarea vectorului de stare a sistemului n orice moment de timp, pe baza
matricei de tranziii i a vectorului de strii vide.
pn 1, n
p0,1
1
p1,0
pN 1, N
pn , n +1
n 1
n +1
pn ,n 1
pn +1, n
N 1
pN , N 1
Pentru simplificarea desenului nu s-a reprezentat dect pentru starea n tranziia de tip n n
(fluxul intern de probabiliti pn,k ); de asemenea nu este marcat nici intervalul t = t ' t n care se
pot produce tranziiile, controlate prin termeni de tipul pn , k (t )t . De fapt pn , k (t ) apare ce o rat a
Modelare i simulare
Seminar 3
Pe durata intervalului t nu posate avea loc dect cel mult o singur tranziie, iar aceasta este
permis doar ntre stri adiacente. Deci conform relaiei 3.5, se poate scrie c:
pn (t + t ) = pn 1 (t ) pn 1,n (t ) + pn +1 (t ) pn +1, n (t ) + pn (t )[1 pn,n +1 (t ) pn ,n 1 (t )]
(3.7)
n regim staionar, probabilitile strilor sunt independente de timp, iar valoarea probabilitii de
tranziie depinde, n mod direct proporional, de lungimea intervalului n care are loc tranziia i de
rata pn,k a schimbrii de stare, care este o constant real pozitiv, adic:
pn , k (t ) = pn ,k t + o(t )
(3.8)
(3.9)
Aa dup cum s-a recizat anterior, pentru orice proces Markov se poate forma matricea T de
tranziie, ale crei elemente sunt probabilitile de tranziie ntre stri. n condiiile echilibrului
statistic se obine ecuaia echilibrului global scris ca n relaia (3.10) i care probabilistic exprim
faptul c suma fluxurilor de ieire de probabiliti dintr-o stare este identic egal cu suma fluxurilor
de intrare:
pn ( pn ,n +1 + pn ,n 1 ) = pn 1 pn 1,n + pn +1 pn +1,n
nn-1
1
(3.10)
n +1
N 1
Modelare i simulare
Seminar 3
pn 1, n
n-1
pn , n +1
n +1
n
pn,n 1
pn +1, n
pN 1 pN 1, N = pN pN , N 1 ;
pn 1 pn 1,n = pn pn ,n 1 ;
pn pn ,n +1 = pn +1 pn +1,n ;
(3.11)
Ultimele dou relaii din 3.11 indic faptul c n ecuaia echilibrului global termenii din cei doi
membrii sunt egali doi cte doi, adic pentru o stare n tranziiile ascendent i descendent
sunt echiprobabile.
Dac se consider variaia continu a parametrului timp, atunci plecnd de la (3.5) este adevrat c:
lim
t 0
p (t )
pk (t + t ) pk (t )
= lim pn (t ) n ,k +
t 0
t
t
( nk )
pk (t ) lim
t 0
pk ,k (t ) 1
t
(3.12)
Se formeaz n consecin matricea infinitezimal Q , ale crei elemente sunt constante reale i
anume:
qn , k = lim
t 0
qk ,k = lim
t 0
pn , k (t )
t
pk , k (t ) 1
(3.13)
( nk )
pn (t ) qn ,k + pk (t ) qk ,k
(3.14)
p ' (t ) = p(t )Q
(3.15)
Modelare i simulare
Seminar 3
Trebuie precizat c elementele matricei infinitezimale Q (vezi tabelul 3.1) se deduc uor din cele
ale matricei de tranziii T .
Q=
1
(T I )
t
(3.16)
1 0 t
1 1t
0 t
1 n 1t
nn-1
1
1 n t
n 1t
1 n +1t 1 N 1t
n t
n +1
N 1
N 1t
t
Fig. 3.5 Lanul tranziiilor ntr-un proces de natere pur
Apare o natere:
prob{N (t + t ) = n + 1 N (t ) = n} = pn ,n +1 (t )
(3.17)
Nu se ntmpl nimic:
prob{N (t + t ) = n N (t ) = n} = pn,n (t )
(3.18)
Ceea ce nseamn c:
pn ,n +1 (t ) + pn ,n (t ) = 1
(3.19)
Procesul este omogen i probabilitile de tranziie nu sunt funcii de timp. Ele sunt proporionale cu
t , adic:
Modelare i simulare
Seminar 3
pn , n +1 (t ) = n t + o(t )
(3.20)
pn , n (t ) = 1 n t + o(t )
n reprezint rata medie de nateri adic numrul mediu de cereri de serviciu ce apar n unitatea de
timp.
Mrimea intervalului de tranziie t este n aa fel aleas nct probabilitatea de a avea mai mult de
o natere n t s fie un infinit mic de ordin superior lui t , adic o(t ) .
Tabelul 3.1 Matricea
Stri
n t
1 0 t
....
n-1
n+1
0 t
1 1t
n-1
n+1
N-1
1 n 1
n 1t
1 n t
n t
1 n +1t
N-1
1 N 1t
N 1t
...
Stri
n t
....
n-1
n+1
n-1
N-1
n 1
n 1
...
Modelare i simulare
Seminar 3
n+1
n +1
N-1
N 1
N 1
(3.21)
pN' (t ) = N 1 pN 1 (t )
n = , pentru orice n N
(3.22)
(3.23)
(3.24)
Aplicaia 1
Linia unui abonat telefonic se poate gsi n dou stri: liber sau ocupat, notate cu 0 , respectiv 1 .
tiind c duratele celor dou tipuri de stri urmeaz distribuii de probabilitate exponeniale de
medie 1 = 5 4 , respectiv 1 = 5 , s se determine probabilitatea de stare p0 ( t ) i p1 (t ) n
funcie de probabilitile iniiale de stare: p0 (0) = 0,3 i p1 (0) = 0, 7
Modelare i simulare
Seminar 3
Rezolvare:
,
pn ( t ) = n 1 pn 1 ( t ) n pn ( t )
,
p1 ( t ) = p0 ( t ) p1 ( t )
pn, ( t ) = n pn ( t ) + n +1 pn +1 ( t )
p0, (t ) = p0 ( t ) + p1 (t )
sist de ecuaii difereniale a viitorului:
p0' ( t ) = p0 (t ) + p1 (t )
'
p1 (t ) = p0 (t ) p1 (t )
- relaia de normare:
p0 (t ) + p1 (t ) = 1
p0' ( t ) = p0 (t ) + (1 p0 (t ))
p0' ( t ) + ( + ) p0 (t ) =
sP0 ( s ) + ( + ) P0 ( s ) =
P0 ( s) =
=
S + + + + S
Cu soluia:
p0 ( t ) =
+ Ce ( + )t
1 4 5
= =1
5 5 5
1
1
= 5 = = 0, 2
+ 1 5
+ = +
C = 0,3
= 0,3 0, 2 = 0,1
Cu soluia:
Penru t =0 avem condiia: p0 (0) = 0.3
0,3 =
+ C C = 0,3
+
9
Modelare i simulare
Seminar 3
p0 (t ) = 0, 2 + 0,1e t
p1' (t ) = p0 (t ) p1 (t )
p0 (t ) = 1 p1 (t )
p1' (t ) = (1 p1 ( t ) ) p1 (t )
p1' (t ) + ( + ) p1 (t ) =
p1 (t ) =
+ Ke ( + )t
p1 (0) = 0, 7
p1 (0) =
+ K K = p1 (0)
4
5
4
= = 0,8
1
4
+
5
+
5 5
K = 0, 7 0,8 = 0,1
p1 ( t ) = 0,8*0,1e t
Definiia 1
Traficul este raportul dintre durata medie de serviciu i durata medie a interapelului, ceea ce
nseamn c e o cantitate fr dimensiuni:
A=
(1 ) sec
(1 ) sec
Definiia 2
Traficul oferit sau traficul de intrare este nr. mediu de cereri ce se prezint n sistem, cu rata de
apelare , n intervalul de apelare egal cu timpul medie de serviciu 1 .
A = ( cereri secunda ) 1 ( secunde )
Dar cererile nu pot exista n afara surselor cele produc. Aceeai definiie poate cpta forma:
Traficul oferit este nr. mediu de surse simultan ocupate n decursul unui interval ct durata medie de
servire 1 , dac rata lor de apelare este .
A = ( surse ocupate secunda ) 1 ( secunde )
10
Modelare i simulare
Seminar 3
Definiia 3
Orice cerere acceptat de sistem are la dispoziie un circuit sau dispozitiv de prelucrare, pe care l
ocup pe toat durata lui de prezen n sistem, ceea ce nseamn c:
Traficul scurs (prelucrat) este nr. de resurse simultan ocupate pe durata timpului mediu de serviciu
1 pentru prelucrarea cererilor oferite cu rata .
Aplicaia 2
n figura de mai jos este prezentat diagrama de ocupare a 3 resurse, funcionnd ntr-un grup
comun observate n decurs de 20 ore. Se cere:
a.) Diagrama de ocupare total a grupului
b.) Durata total de angajare
c.) Intensitatea traficului scurs
i =1
= 1 + +2 3
11
Modelare i simulare
Seminar 3
= i ( i )
i
Nr. sursei
Valori medii
Durata total
de angajare i
Nr.de
angajri ni
Rata de
angajare
individual i
Durata total
de servicii tsi
9,5
10,5
12
Intensitate
trafic:1,6
5/20 = 0,25
4/20 = 0,2
3/20 = 0,15
Rata medie de
apelare:0,6
9,5/5 = 1,9
10,5/4 = 2,26
12/3 = 4
Durata medie de
serviciu:2,66h/apel
i' =
ni
; tsi = i
ni
T
Aplicaia 3
n urma observrii a 4 resurse pe durata a 6 minute s-au trasat diagramele din figura de mai jos, n
care: 1 - ocupat; 0 starea de neutilizare a fiecrei resurse. . Se cere:
a.) Diagrama de ocupare total a grupului
b.) Durata total de angajare
c.) Intensitatea traficului scurs
12
Modelare i simulare
Seminar 3
Rezolvare:
ni
i min 1
i (durata n div
Ai
2,5
2/6 = 1/3
de servicii)
2,5/2 = 5/4
3/6 =1/2
3/3 = 1
3/6 =1/2
3,5
2/6 = 1/3
3,5/2 = 7/4
3,5/6 = 7/12
4,5
4/6 = 2/3
4,5/4 = 9/8
Total
11
13,5
11/6
27/22 durata
medie de
serviciu
4,5/6 = 9/12
=3/4
9/4
2,5/6 = 5/12
As 1 4
1 4
1
13.5 27 9
= i (i ) = (i ) = (2.5 + 3 + 3.5 + 4.5) =
=
=
6
6
T t i =1
T i =1
12 4
A = si =
9
= 2.25 E
4
(i )
0,5
0,5
Total
i ( i )
13,5 minute
Aplicaia 4
1. Accesul unui grup de terminale la reeaua de telecomunicaii se face prin intermediul unui mod
de comunicaie care dispune de o singur linie de date de o capacitate de 10 Mbii/sec. Dac traficul
oferit de terminale spre a fi transferat n reea este de:
( i ) 600 pachete / sec cu cte 1000 de bii pachetul.
( ii) 8 Mbii/sec
13
Modelare i simulare
Seminar 3
B=
( mesaje / or ) * L(bii )
D(bii / sec) *3600
n cazul nostru:
(i ) B =
( ii ) B =
Not:
Trafic scurs dup definiia 3
R
i =1
i =1
As = i = i ( i )
i ( i )
i =1
i
ni
i, =
14
ni
T
1 K
i
T i =1