Sunteți pe pagina 1din 34

FACULTATEA DE TIINE

MASTER: MANAGEMENTUL STRATEGIC AL AFACERILOR

JOCURI STRATEGICE I OPTIMIZAREA DECIZIILOR

CONF.UNIV.DR. MITRAN ILIE

CAPITOLUL 1. CRITERII DE OPTIMALITATE N TEORIA


DECIZIILOR
n acest moment se cunosc foarte multe tehnici prin care se pot realiza rezolvarea unei
probleme de optimizare (cu sau fr restricii, dinamic sau de tip minmax). Problema este
stabilirea efectiv a funciei de eficien n diferite situaii: exist unul sau mai muli
decideni, exist posibilitatea cooperrii, corealizrii sau interesele decidenilor sunt
diferite, se pot cuantifica corect mulimea de decizie pentru fiecare decident, se pot stabili
parametrii corectori, se pot evalua corect ctigurile informaionale etc.
Criteriile de optimalitate n teoria deciziilor sunt mprite n trei categorii, n funcie
de condiiile n care este creat modelul de lucru.

1.1. Condiii deterministe

Se consider a fi acela n care o aciune conduce la un singur rezultat. Din punct de


vedere matematic aceasta nseamn c se lucreaz doar n funcii univoce adic acele funcii
care asociaz unei valori din domeniu o singur valoare din codomeniu. Practic acest caz se
ncadreaz n condiiile obinuite ale teoriei optimizrii (optimizare liniar, optimizare
neliniar, optimizare dinamic etc).

1.2. Condiii de nedeterminare

Presupunem c avem un proces decizional cu cel puin doi decideni pentru care notm
cu f funcia de eficien. Din motive legate de comoditatea calculelor vom presupune c exist
doar doi decideni pentru care vom nota cu X {x1 , x2 ,..., xm }; Y { y1 , y 2 ,..., y n }
mulimile de decizie i cu

Bij f ( xi , y j ), i 1, m; j 1, n

care n mod uzual se poate scrie sub


forma B Bij i 1,m i care se numete matricea plilor.
j 1, n

Din punct de vedere economic semnificaia mulimilor X i Y este divers. Cazul cel
mai comod este acela n care avem un proiect investiional de cost dat i exist mai multe

posibiliti de realizare al acestuia; aceste posibiliti fiind cuantificate prin elementele x1, x2,
,xm ale mulimii X.
Pentru a nu risca situaiile n care angajamentele ocazionate de realizarea proiectului
s nu fie acoperite, este necesar ca ncasrile sau profiturile obinute s fie asigurate. Exist n
total n posibiliti de asigurare, practic acest lucru fiind reflectat de elementele mulimii Y.
Din considerente practice ultima variant, desemnat prin elementele mulimii Y
semnific faptul c profitul nu este asigurat. n acest caz f reprezint funcia de profit, iar Bij
reprezint profitul adus prin realizarea proiectului n varianta xi i n baza asigurrii yj. Din
motive de comoditate ale notaiilor, perechea (xi, yj) se noteaz simplu (i,j).
Condiiile nedeterministe se exprim prin faptul c primul decident nu are informaii
suficiente asupra mulimii de decizie Y ale celui deal doilea decident. Aceasta nseamn c
nu se poate formula corect problema max f ( x, y ), x X prin urmare trebuie cutate criteriile
speciale de comportament strategic.

1.2.1. Criteriul optimist (Hurcwitz)


Acest criteriu presupune alegerea acelei perechi de strategii (xi0, yj0), practic a perechii
(i0,j0) pentru care se realizeaz egalitatea urmtoare:

Bi0 j0 max{p max Bij (1 p) min Bij}


j

n aceast situaie p reprezint gradul de optimism al primului decident legat de


alegerea celei mai avantajoase situaii.
Observaia 1.5. Utilizarea acestui criteriu este extrem de comod deoarece presupune
un calcul imediat pornind de la matricea profiturilor

( Bij ), i 1, m, j 1, n

dar nu conduce la

rezultate concludente ntru-ct alegerea parametrului p este n general subiectiv.


Observaia 1.6. Mrimea p are semnificaia unei ponderi i din acest motiv se impune
condiia p [0,1] .
1.2.2. Criteriul pesimist (Wald)
Potrivit acestui criteriu valoarea optim este aceea pentru care se realizeaz
egalitatea
3

Bi0 j0 max min Bij


j

Din punct de vedere economic profitul optim Bi

0 j0

n raport cu acest criteriu semnific

cel mai mare profit pe care l poate realiza primul decident indiferent de comportamentul
strategic al celui de-al doilea.
n cazul exemplului legat de proiectul investiional Bi0 j0 reprezint profitul cel mai
bun la care se poate atepta investitorul indiferent de varianta de asigurare adoptat.
Observaia 1.7. Acest criteriu a fost preluat n teoria jocurilor, dezvoltat de Neumann,
iar mrimea Bi

reprezint ctigul maxim garantat.

0 j0

1.2.3. Criteriul Neumann


Potrivit acestui criteriu strategia optim este acea pereche (i0,j0) pentru care profitul
optim este dat de egalitatea urmtoare:
Bi0 j0 min max Bij
j

Din punct de vedere economic profitul Bi

0 j0

reprezint pierderea maxim pe care o

poate realiza decidentul al doilea.


Observaia 1.8. Se poate arta relativ uor urmtoarea inegalitate
max min Bij min max Bij .
j

1.2.4. Criteriul (principiul) stabilitii


Este un criteriu introdus de Neumann n baza cruia perechea (i0,j0) trebuie cutat
pornind de la egalitatea urmtoare:
max min Bij min max Bij .
i

O astfel de pereche optim se numete punct de echilibru i se caracterizeaz n


general printr-un comportament strategic prudent.

Determinarea perechii (i0,j0) pentru care se realizeaz egalitatea precedent este o


problem, n general, dificil i se rezolv printr-o tehnic special de optimizare, optimizare
minmax.
Criteriul stabilitii n strategii simple. Practic suntem condui la rezolvarea problemei
de optimizare:
min f ( x, y ) min max f ( x, y )
(P) max
y
y
x
x

care, n contextul analizat devine:


max min Bij min max Bij
j

Se poate arta c soluia ( x , y ) a problemei (P) verific condiiile:


f ( x , y ) f ( x, y ), x X
f ( x , y ) f ( x , y ), y Y

ceea ce din punct de vedere a deciziilor nseamn c orice abatere a decidenilor de la alegerea
strategiei echilibru va conduce la micorarea ctigurilor acestora.
Rezolvarea problemei (P) este n general dificil. De asemenea trebuie precizat c nu
totdeauna aceast problem are soluii. Atunci cnd existena soluiilor este asigurat,
metodele uzuale folosite pentru determinarea punctelor echilibru sunt urmtoarele: metoda
multiplicatorilor lui Lagrange, metoda penalizrii, metoda gradientului etc.
Criteriul stabilitii n strategii mixte. Se pornete de la accepiunea c n general o
matrice a ctigurilor (profiturilor) nu conine puncte de echilibru. Altfel spus egalitatea
max min f ( x, y ) min max f ( x, y )
x

nu are ntotdeauna soluie. n consecin funcia de

eficien f a fost modificat corespunztor, mulimile de strategii au fost i ele modificate


astfel nct n noile condiii s se poat determina ntotdeauna punctele de echilibru.
Asociem mulimilor de strategii X, Y aa numitele mulimi de strategii mixte P, Q unde
P reprezint mulimea tuturor repartiiilor de probabilitate
m

P { p ( p1 , p 2 ,..., pm ), pi 0, i 1, m, pi 1}
i 1

iar Q reprezint mulimea tuturor repartiiilor de probabilitate


n

Q {q ( q1 , q 2 ,..., qn ), q j 0, j 1, n, q j 1}
j 1

Semnificaia componentelor pi i qj a strategiilor mixte p, respectiv q este urmtoarea:


componenta pi a strategiei mixte P semnific faptul c primul decident adopt strategia xi cu
probabilitatea pi,

i 1, m .

componenta qj a strategiei mixte Q semnific faptul c cel de-al doilea decident adopt
strategia yj cu probabilitatea qj,

j 1, n .

Se introduce o nou funcie de eficien F : P Q R , definit prin egalitatea:


m

F ( p, q ) Bij pi q j
i 1 j 1

Aceast funcie de eficien semnific profitul mediu obinut de cei doi decideni
(deoarece este de fapt valoarea medie a unei variabile aleatoare). Pentru noua funcie de
eficien F se poate arta c totdeauna exist puncte de echilibru n strategii mixte.
Teorema 1.1. Au loc urmtoarele rezultate:
a) exist totdeauna un punct de echilibru

p 0 p10 , p20 ,..., pm0 ;

, q 0 P Q unde

q 0 q10 , q20 ,..., qn0 ;

componentele acestor strategii fiind date de egalitile urmtoare:

p i0

x i0
m

x
i 1

, i 1, m;

q 0j

0
i

y 0j
n

y
j 1

, j 1, n;
0
j

unde: x10 , x20 ,..., xm0 ; y10 , y 20 ,..., y n0 sunt soluiile optime ale urmtorului cuplu dual de
probleme de optimizare liniar:

xi
min
i

i 1

j 1

B ji xi 1, j 1, n

x 0, i 1, m
i

y 0, j 1, n
j

yj
max
j
n

i 1

j 1

ij

y j 1, i 1, m

Valoarea funciei de eficien pentru punctul echilibru gsit este urmtoarea:

F ( p0 , q0 )

1
m

0
i

i 1

1
n

y
j 1

0
j

1.2.5. Criteriul regretului minim (Savage)


Are la baz analiza efectelor alegerii unei variante proaste n raport cu o variant bun.
Potrivit acestui criteriu perechea optim cutat (i0,j0) este aceea pentru care se realizeaz
egalitatea urmtoare:

Bi0 j0 min max max Bij Bij


i

Semnificaia mrimilor care intervin n aceast egalitate este:

Bij Bij reprezint pierderea maxim datorat alegerii variantei proaste j;


1) max
j

max Bij Bij reprezint maximul tuturor pierderilor prin analiza tuturor variantelor;
2) max
j
j

max max Bij Bij reprezint pierderea minim realizat.


3) min
i
j
j
Altfel spus, dac presupunem c s-a ales varianta proast j, atunci maximul de pierdere
n raport cu acesta este dat de 1). Analiznd ns toate variantele, pierderea maxim este dat
de 2). Primul decident va adopta aceea decizie i0 care realizeaz suma tuturor pierderilor
minime.

1.3. Condiii de incertitudine


Corespunde situaiei n care y este o variabil aleatoare pentru care se cunoate exact
funcia de repartiie sau funcia de repartiie poate fi bine aproximat.
Asociem mulimii X x1 , x2 ,..., xn o repartiie de probabiliti p p1 , p 2 ,..., pm
m

pi 0, i 1, m,

p
i 1

1.

Semnificaia mrimilor p1,p2,,pn este legat de ponderile alocate elementelor


mulimii de decizie pentru primul decident.
7

1.3.1. Criteriul verosimilitii maxime (credibilitate)


Potrivit acestui criteriu decizia optim const n alegerea acelei perechi (i0,j0) pentru
care se realizeaz urmtoarea egalitate:

Bi0 j0 max Bi0 j : Pi0 max pi


j

1.3.2. Criteriul profitului mediu (Bayes)


Are la baz ideea utilizrii noiunii de valoare medie. Potrivit acestui criteriu se va
alege varianta optim j0 care maximizeaz profiturile medii.
Vom nota cu Pj profitul mediu pentru varianta j,
m

Pj pi Bij
i 1

pj .
Soluia optim cutat este j0 pentru care Pj max
j
0

n situaia n care ponderile nu sunt cunoscute, acest criteriu permite determinarea


optimal a lor din condiiile
m

p
i 1

Pj Pj 1 , j 1, n 1 .

Aceste condiii mpreun cu condiia

1 conduce la un sistem liniar de n ecuaii cu n necunoscute.

1.3.3. Criterii entropice


Sunt cunoscute trei criterii distincte:
criteriul informaiei maxime simple ;
criteriul informaiei maxime ponderate;
criteriul informaiei maxime i a valorii medii (n sensul de sum dintre entropie i valoarea
medie).

1.3.3.1. Criteriul informaiei maxime simple

Practic

se

pune

problema

determinrii

acelei

repartiii

de

probabiliti

p p1 , p2 ,..., p n (ponderile profiturilor) pentru care se maximizeaz entropia. n mod

obinuit restriciile problemei sunt legate de cunoaterea n prealabil a unor indicatori statici,
n mod uzual sau media i abaterea medie ptratic. n situaia n care se cunosc valorile
medii:
m

m j pi Bij , j 1, n

(1.8)

i 1

suntem condui la rezolvarea urmtoarei probleme de optimizare liniar:

H ( p1 , p2 ,..., pn ) pi ln pi
max
i
i 1

pB

i 1

m j , j 1, n

i ij

p 1

i 1

pi 0, i 1, m
n mod obinuit aceast problem se rezolv utiliznd metoda multiplicatorului lui
Lagrange. Soluia acestei probleme este urmtoarea:

pi

e Bi
m

Bi

, i 1, m

i 1
n

Bi Bij , i 1, m ;

unde:

j 1

reprezint soluia unic a urmtoarei ecuaii:


m

( B
i 1 j 1

ij

m j )e Bi 1

(1.9)

Observaia 1.9. Membrul drept al egalitii (1.9) este de fapt un profit mediu ponderat,
ceea ce nseamn c valoarea medie mj are o semnificaie economic bine precizat.

1.3.3.2. Criteriul informaiei maxime ponderate

n aceast situaie funcia de eficien se consider a fi entropia lui Guiau:


m

H (u1 , u 2 ,..., u m ; p1 , p2 ,..., pn ) ui pi ln pi


i 1

Ne intereseaz acea repartiie de probabilitate care maximizeaz entropia, deci suntem


condui la rezolvarea urmtoarei probleme:

max H (u1 , u 2 ,..., u m ; p1 , p2 ,..., pm )

p 1

i 1

p 0, i 1, m
i
Soluia acestei probleme se poate determina utiliznd metoda multiplicatorului lui
Lagrange, fie utiliznd un artificiu i cteva rezultate importante din calculul diferenial. n
final se obine:

pi e / ui , i 1, m
unde reprezint soluia unic a ecuaiei
m

/ ui

i 1

Observaia 1.10. Din punct de vedere economic condiia

p
i 1

1 este cunoscut sub

denumirea de condiie exclusivist, fiind de fapt echivalentul matematic al condiiei de


independen probabilist.

1.3.3.3.Criteriul maximizrii informaiei i a valorii medii


Practic suntem condui la rezolvarea urmtoarei probleme :

max

B p
i 1

H ( p1 , p2 ,..., pn )

10

innd seama de condiia de exclusivitate

p
i 1

pi 0, i 1, m

1 i de condiia de nenegativitate

dup aplicarea metodei multiplicatorului lui Lagrange obinem imediat soluia

cutat:

pi

e Bi
m

, i 1, m
Bi

i 1

Observaia 1.11. n cazul n care ne situm n varianta maximizrii unei variabile


aleatoare continue pentru care se cunoate valoarea medie m i abaterea medie ptratic ,
aplicnd principiul informaiei maxime simple, rezult dup un calcul relativ comod c
distribuia optim care maximizeaz informaia este de tip normal cu parametrii m i adic
de tipul N(m, ).

CAPITOLUL 2. JOCURI NECOOPERATIVE I PROBLEMA


ECHILIBRULUI
2.1. Jocuri necooperative
ntr-o accepiune larg prin joc de m decideni ( juctori ) se nelege ansamblul
J Di , f i ; i M ,
unde:
M 1, 2,L , m reprezint mulimea decidenilor
Di este o mulime nevid numit mulimea strategiilor (simple) ale decidenilor
i, i 1, m
n

Vom nota D Di
i 1

f i : Di ,i 1m este funcia de utilitate a decidentului i


Conceptul de joc exprim n esen un model matematic de analiz a situaiilor
conflictuale-competiionale.

11

Caracterul conflictual al situaiei decizionale deriv din faptul c obiectivele


decidenilor nu pot fi realizate simultan, iar acte individuale n lipsa schimbului de informaii
i acorduri ferme.
Primele lucrri consacrate studiului elementelor de baz ale teoriei jocurilor se
datoreaz lui Neumann i au avut ca punct de plecare studiul unor fenomene de pia. Ulterior
rezultatele obinute au fost extinse prin contribuia unor matematicieni i economiti de mare
valoare ( Morgestern, Nikaide, Karlin etc.); s-au pus astfel bazele unei noi teorii matematice
cu implicaiimajore n rezolvarea unor probleme tehnico-economice extrem de importante:
-

probleme de analiza siguranei n funcionare a sistemelor fizice;

probleme de analiz i previziune economic;

probleme de cooperare, etc.


2.1.1.Strategii i valori optime garantate

S considerm pentru nceput jocul cu doi decideni:

J 2 Di f i ; i 1, 2 ,
Definiia 1
Mrimile
v1 sup inf f d1 , d 2

(1)

v2 inf sup f d1 , d 2

(2)

d1D1 d 2 D2

d 2 D2 d D
1
1

reprezint valorile optime garantate ale celor doi decideni.


n cazul n care marginile din (1) i (2) sunt atinse atunci strategiile pentru care se
ating aceste margini se numesc strategii optime garantate.
Un caz important al jocurilor necooperative l constituie acela cnd f1 f 2 . Acest tip
de joc se numete joc cu sum nul.
Observaia 1
Semnficaiile strategiilor i a valorilor optime garantate n contextul jocurilor
necooperative este urmtoarea:

1
1
Dac d1 , d 2 este strategic optim garantat a primului decident, atunci mrimea:

12

v1 max
d1D1

min

d 2 D2

f d1 , d 2 f d11 , d 21

reprezint ctigul maxim sigur pe care-l poare obine primul decident;


Dac

2
1

, d 22 este strategia optim garantat a celui de-al doilea decident, atunci mrimea:
v2 min
d 2 D2

max
d1D1

f d1 , d 2 f d12 , d 22

reprezint pierderea maxim la care se poate atepta cel de-al doilea decident.

2.1.2. Jocuri matriciale


Fie jocul J 2 D1 , D2 , f cu sum nul (deci f f1 f 2 ) n care mulimea de
strategii D1 , D2 sunt finite

D2 d12 , d 22 ,L , d n2

i 1, n ,

D1 d11 , d 21 ,L , d n1 ,

1
2
Se noteaz aif f di , d j ,

j 1, m

Se observ c jocului J 2 i se poate pune n eviden matricea A aij i 1,n; j 1,m .Din
acest motiv aceste jocuri sunt cunoscute sub numele de jocuri matriciale.
Definiia 2

1
1
1
2
2
2
Fie jocul matricial J 2 D1 , D2 , f , D1 d1 , d 2 ,L , d n , D2 d1 , d 2 ,L , d n

Se numesc strategii mixte ale decidenilor 1 i 2 orice reparaii de probabiliti pe


mulimile D1 , D2 .
Observaia 2
n
m

Fie p p1 , p2 ,L , pn , q q1 , q2 ,L , qn pi 0, i 1, n, q j 0, j 1, m, pi q j 1
i 1
j 1

Dou strategii mixte ale decidenilor.


1
Aceasta nseamn c decidentul 1 va folosi strategic d 2 cu probabilitatea pi , i 1, n ,
2
iar decidentul 2 va utiliza strategia d j cu probabilitatea q j , i 1, m .

13

Observaia 3
Ultima teorem ne arat c orice joc matricial are punct a n strategii mixte.
Observaia 4
Exist posibilitatea ca un joc matricial s nu aib totdeauna puncte a n strategii
simple. De exemplu, dac vom considera un joc matricial descris de matricea urmtoare:
2 1 0

2 0 3
1 3 3

se poate constata imediat c:


0 max min aij min max aij 2
Din acest motiv se impune gsirea unor metode care s permit rezolvarea jocurilor
matriciale n strategii mixte.
Pentru nceput vom considera urmtorul rezultat:
Teorema 1
Au loc rezultatele urmtoare:
ntr-un joc matricial 2 x 2 fr punct a n strategii simple, strategiile optime i valoarea
jocului sunt urmtoarele:
J A*
p
J A* J t

A* J t
J A* J t
det A
J A* J t

unde J 11 , p p1 , p2 , q q1 , q2 , p1 , qi 0, i 1, 2, p1 p2 q1 q2 1
ntr-un joc matricial 2x1 fr punct a n strategii simple, strategiile optime i valoarea jocului
sunt date de:
p

a22 a11

a11 a22 a21 a12


14

a11 a22

a11 a22 a21 a12


a22 a11 a12 a21

a11 a22 a21 a12

Rezultatul general ns este prezentat n cele ce urmeaz sub forma a dou metode de
determinare (exact i aproximativ) a punctelor a.
Fie jocul matricial caracterizat de matricea A :
A aij

i 1, n ; j 1, m

i j
unde aij u s1 , s2

iar mulimile strategiilor simple ale celor doi juctori sunt:

s , s ,L , s

S1 s1 1 , s1 2 ,L , s1 m
S2

1
2

2
2

m
2

n aceste condiii valoarea jocului este mrimea:


m

V aij pi0 qi0


i 1 j 1

0
0
(i se demonstreaz c este unic), unde pi , i 1, m, q j , j 1, n sunt strategii mixte ale celor

doi juctori i n acelai timp puncte echilibru.


Suportul teoretic pentru rezolvarea unui joc matricial este urmtorul:
Teorema 2
Rezolvarea unui joc matricial n strategii mixte cu matricea A aij i 1,n; j 1,m este
echivalent cu rezolvarea cuplului de probleme de programare liniar dual:

j 1

max y j
n

j 1

ij

i 1

a x

yi 1, i 1, m

y 0,
j

min xi

i 1

ij i

1,

j 1, n

x 0, i 1, m
i

j 1, n

15

Valoare jocului este:


V

1
m

0
i

i 1

unde

0
i i 1, m

, y 0j

j 1, n

1
n

y
j 1

0
j

sunt soluiile optime ale celor dou probleme.

0
Strategiile optime pi

i 1, m

, q 0j

j 1, n

sunt date de :

pi0 V xi0 , q 0j V y 0j , i 1, m , j 1, n

Exemplu
S presupunem c primul decident adopt numai strategii simple iar cel de-al doilea
numai strategii mixte:
m

Fie u p, q ai pi valoarea medie a jocului, unde p p1 , p2 ,L , pm este o strategie


i 1

mixt a primului juctor, pi 0, i 1, m ,

p
i 1

Prima condiie ca valoarea medie a jocului s fie ct mai mare, suntem condui la
problema:

a p

i 1

i 1

M max

p 0, i 1, m
i

Vom nota xi

pi
i problema anterioar devine:
M

16

a x

i 1

i i

i 1

1
1
m

x 0, i 1, m
i

Punnd condiia ca M s fie maxim suntem condui la urmtoarea problem de


programare liniar:

min xi

i 1

i 1

1
m

x 0, i 1, m
i

CAPITOLUL 3. APLICAII
Probleme rezolvate
Aplicaia 1. S se determine soluia Wald, Neumann i Harcwitz pentru o matrice a
plilor date de egalitatea:
5

3
A
4

Rezolvare.
pentru care ai

0 j0

4
3
5

2
2
3

1
1

a) Soluia Wald (pesimist) const n determinarea acelei perechi i0 i j0

max min aij .


i

aij , dup care vom


Vom fixa pe rnd indicele i i vom calcula pentru fiecare caz min
j

calcula indicele i0 care realizeaz maximul acestor minime.

17

i 1; min a1 j min{5,2,1,0} 0
j

i 2; min a2 j min{3,4,2,1} 1
j

i 3; min a3 j min{4,3,2,1} 1
j

i 4; min a4 j min{6,5,3,2} 2
j

ai0 j0 max min aij max{min a1 j , min a2 j , min a3 j , min a4 j }


j

max{0,1,1,2} 2 ai0 j0 2 a44 (i0 , j0 ) (4,4)


i

Soluia se determin imediat dac se calculeaz pentru fiecare linie un numr i se


selecteaz cel mai mare din aceste numere.
5

2
4

1
2

4
6

3
5

2
3

0 0

1 1
2 a 44 .
1 1

2 2

b) Soluia Neumann const n determinarea acelei perechi (i0,j0) pentru care avem
ai0 j0 min max aij .
j

Fixm pe rnd pe j i calculm maximele, dup care vom determina cel mai mic
dintre aceste maxime.

j 1; max ai1 max{5,3,4,6} 6


i

j 2; max ai2 max{32,4,3,5} 5


i

j 3; max ai3 max{1,2,2,3} 3


i

j 4; max ai4 max{0,1,1,2} 2


i

ai0 j0 min max aij min{max ai1 , max ai2 , max ai3 , max ai4}
j

min{6,5,3,2} 2 ai0 j0 2 a44 (i0 , j0 ) (4,4)


j

min aij min max aij


Se constat c are loc egalitatea urmtoare: max
j
j
i
i

a = 2 = a44. Prin urmare perechea (i0,j0) = (4,4) este punct de echilibru.


c) Soluia optimist (Harcwitz)
18

Se presupune c gradul de optimism cu privire la alegerea celei mai avantajoase soluii


este p = 0,8. Vom determina perechea (i0,j0) pentru care are loc egalitatea:

a0ji 0 max{pmaxaij (1 p)minaij}


j

i j

i 1; min a1 j min{5,2,1,0} 0
j

i 2; min a2 j min{3,4,2,1} 1
j

i 3; min a3 j min{4,3,2,1} 1
j

i 4; min a4 j min{6,5,3,2} 2
j

Aplicaia 2. Se d matricea de forma urmtoare:


4
2

a) S se verifice dac exist punct de echilibru n strategii simple;


b) S se gseasc punctul de echilibru n strategii mixte.
Rezolvare. a) n strategii simple exist punct de echilibru dac are loc relaia
urmtoare: V1=V2.
V1 max min aij max{min{2,4}, min{3,8}} max{2,3} 3
i

V2 min max aij min{max{4,3}, max{2,8}} min{4,8} 4


j

Se observ c V1<V2 deci nu exist punct de echilibru.


b) n strategiile mixte trebuie determinat perechea ( p 0 , q 0 ) pentru care au loc relaiile
urmtoare:
p 0 ( p10 , p20 ) cu p10 p20 1 respectiv q 0 (q10 , q20 ) cu q10 q20 1 .

p10

a22 a21
82
6

;
a11 a22 a12 a21 8 4 3 2 7

p20 1 p10 1

q10

a22 a12
83
5

;
a11 a22 a12 a21 8 4 3 2 7

q 20 1 q10 1

6 1

7 7
5 2
.
7 7

Aplicaia 3. Doi fermieri supun unor juctori o controvers relativ la o fie de


pmnt lat de 6 m, care separ proprietile lor.
Ambii revendic proprietatea ntregii fii.

19

Ei tiu c juctorul va cere fiecrei pri s avanseze o propunere pentru a stinge


controversa i apoi s accepte propunerea. Dac ambii accept propunerea n aceeai msur
sau nu accept nimic, judectorul va mpri fia la jumtate.
S se determine cele mai bune propuneri ale fermierilor, limitnd propunerile la
cantiti ntregi.
Rezolvare. Cei doi fermieri pot face fiecare urmtoarele propuneri (n cantiti
ntregi): a1 , b1 - fiecare primete ntreaga fie i a 2 , b2 - nu primete nimic. Atunci
matricea ctigurilor din punct de vedere al primului juctor va fi:

b1

b2

a1
a2

1/2
-1

1
1/2

1/2
-1

bj

1/2

=1/2

=1/2

Cum

= =1/2, jocul este cu punct a, strategiile optime ale celor doi fermieri fiind

a1 , respectiv b1 , caz n care fiecare va primi jumtate din fie.

Aplicaia 4. Un angrosist de instalaii de aer condiionat se oblig ca pn la 1 aprilie


s achiziioneze un numr de instalaii pentru a le revinde i instala n timpul stagiunii
estivale. Bazndu-se pe cererea anului precedent, el estimeaz c, cu probabilitatea 0,1, va
vinde numai 5 uniti, cu probabilitatea 0,3 va vinde 10 uniti, cu probabilitatea 0,4 va vinde
15 uniti i cu probabilitatea 0,2 va vinde 20 uniti. Unitile de aer condiionat pot fi
comandate numai n grupe de cinci, costul unitar fiind 1000 dolari i preul de revindere 1300
dolari (cu cheltuielile de instalare). Toate unitile nevndute pn la sfritul sezonului se
restituie constructorului n schimbul a 800 dolari, incluznd cheltuielile de transport.
S se stabileasc numrul optim de instalaii pe care s le achiziioneze angrosistul.
Rezolvare. n tabelul 1 este dat matricea jocului ( a plilor). Astfel, se calculeaz din
enunul problemei, c se ctig 300 dolari pentru fiecare unitate vndut i se pierd 200
dolari pentru fiecare unitate nevndut. De exemplu, dac se comand 15 uniti i nu se vnd

20

dect 10, atunci se ctig 3 000 dolari pentru 10 uniti vndute, din care se scad 1 000 dolari
pentru cele 5 uniti rmase n stoc, obinndu-se 2 000 dolari ctig, care reprezint
elementul din linia e2 , coloana a3 . Deci avem:
Tabelul 1
Probabilitatea
Cererea pieei

S 1 ( ei )

Cantitatea comandat
a1 : 5
a 2 : 10

e1 : 5
e2 : 10

0,1
0,3
0,4
0,2

1 500
1 500
1 500
1 500

e3 : 15

e4 : 20

a 4 : 20

-500
2 000
4 500
4 500

-1 500
1 000
3 500
6 000

500
3 000
3 000
3 000

a 3 : 15

Dac n stabilirea deciziei optime a angrosistului se ine seama numai de consecinele


economice, atunci se pot aplica criteriile maximin, maximax i minimax.
a) Prin criteriul maximinim se stabilete cea mai mare valoare minim din toate actele
de decizie. Utilizarea acestui criteriu conduce la o strategie foarte prevenitoare (precaut)
pentru c se va avea n vedere tot ce este mai ru posibil s se ntmple.
Din punct de vedere al calculului, se alege minimul fiecrei coloane i dintre acestea
se gsete maximul :
a1

a2

a3

a4

1 500

500

-500

-1 500

Conform acestui criteriu, cea mai bun decizie pe care trebuie s o ia angrosistul este
a1 , ea conducndu-l la cea mai mic pierdere pe care ar putea-o suporta.

b) Criteriul maximax este cel conform cruia cel mai bun act posibil este cel cu
valoarea maxim cea mai mare din toate actele de decizie (variant a criteriului lui Hurwicz).
El se bazeaz pe un principiu fundamental opus criteriului maximin i anume pe principiul
optimist al celui mai bun lucru care se poate ntmpla.
Se calculeaz maximul fiecrei coloane i dintre aceste elemente se alege maximul:
a1

a2

a3

a4

1 500

3 000

4 500

6 000

Deci, decizia optim a angrosistului din punctul de vedere cel mai optim este a 4 ,
adic s comande 20 uniti de aer condiionat.
c) Analiza efectuat prin intermediul criteriul minmax se bazeaz pe pruden.
Se alege, astfel, din maximul fiecrei coloane, cel mai mic element

21

a1

a2

a3

a4

1 500

3 000

4 500

6 000

Cea mai prudent decizie a angrosistului este deci a1 .


d) Acelai criteriu minimax poate fi utilizat pe o alt matrice a jocului, ale crei
elemente se numesc pierderi condiionate ale oportunitii (regrete) i reprezint pentru fiecare
strategie diferena dintre ctigul economic al acelei strategii i ctigul economic cel mai bun
n cazul n care se verifiv un anumit eveniment, sau, n cazul n care natura este ntr-o stare
dat (criteriul lui Savage).
De exemplu, s presupunem c are loc evenimentul e1 , atunci strategia cea mai bun
a angrosistului este a1 , ctigul su economic fiind 1 500 dolari (maximul elementelor din
prima linie). Deci pierderile condiionate de acest eveniment se obin scznd din ctigul cel
mai bun fiecare ctig corespunztor fiecrei strategii a angrosistului.
Matricea pierderilor condiionate ale oportunitii va fi aadar:
Tabelul 2
e1
e2
e3

e4

max

a1

a2

a3

a4

0
1 500
3 000
4 500
4 500

1 000
0
1 500
3 000
3 000

2 000
1 000
0
1 500
2 000

3 000
2 000
1 000
0
3 000

Pierderea maxim a oportunitii determinat de fiecare decizie se gsete n ultima


linie a tabelului 2. Minimul lor este 2 000 dolari, care va stabili c a3 este strategia optim a
angrosistului dup criteriul minimax aplicat matricei regretelor.
Aplicaia 4. Jocul investiiilor
Considerm a fi o corporaie cu dou sucursale i un sediu central. Fiecare sucursal
raporteaz centralei veniturile estimate a fi obinute n urma implementrii unui proiect
comun (b1). Costurile asociate realizrii proiectului sunt de 100 de uniti monetare. Proiectul
va fi acceptat dac veniturile pe care le va aduce depesc costurile, respectiv dac b 1 + b2
100. Dac proiectul este acceptat, atunci fiecare sucursal va trebui s trimit centralei
veniturile estimate iniial i va primi de la central o sum fix Ai precum i costurile aferente.

22

Dac proiectul nu este acceptat, atunci ctigurile sucursalelor vor fi nule. tiind c. A1 este de
cel puin 20 de uniti monetare, se cere:
a) scriei funcia de ctig pentru sucursala 1 n raport cu b1 i b2.
b) determinai strategiile dominate pentru sucursala I. Exist strategii dominante
pentru aceast sucursal?
Rezolvare:
a)

Funcia de ctig

Pentru sucursala 1 avem:

20 b, daca b1 b2 100

0, daca b1 b2 100

b1, b2
b)

Strategii dominate

Evident, b1 < 20 domin b1 20. Fiecare valoare b1 0,20 este cea mai bun pentru
sucursala 1, dac proiectul este acceptat.
Strategiile nedominate ale diviziunii 1 sunt {b1/b2 0,20 }. Prima sucursal nu are o
strategie dominant, cea mai bun alegere a lui b1depinznd de alegerea lui b2.

Aplicaia 6. Jocul controlului


Aceast situaie se poate aplica n diverse situaii, cum ar fi: inspecia armelor (pentru
ca soldaii s pstreze armele curate), prevenirea crimelor, controalele financiare sau n
supravegherea muncitorilor i motivarea lor la o anumit activitate.
Vom descrie jocul astfel: un muncitor (juctorul 1) lucreaz pentru un patron
(juctorul 2). Muncitorul poate fie s munceasc (M) fie s chiuleasc (C), acestea fiind,
singurele strategii avute la dispoziie. Patronul poate fie s vin n inspecie (I) fie s nu vin
(NI). In cazul n care vine n inspecie, poate avea o mai bun eviden a modului n care
muncitorii si lucreaz, dar acest lucru ar fi costisitor, adic l-ar costa h.
Patronul va plti un salariu w muncitorului, mai puin n cazul n care l va prinde
chiulind, cnd i va tia ziua de munc i muncitorul va primi atunci 0. (Nu l va putea obliga
s plteasc amend, dar l poate sanciona nepltindu-i ziua de munc). Pentru muncitor,
costul" unei zile de munc este c, iar, n cazul n care muncete, produce pentru patron
valoarea v. Pentru simplificare, s presupunem c c > h > 0 i c w > c (altfel nu ar mai avea
sens s munceasc).
23

Se cere:
a)

s se descrie jocul

sub form normal prin intermediul matricei

ctigurilor;
b) s se determine echilibrul jocului i s se comenteze rezultatul;
c) s se determine contractul optimal oferit de patron.
Rezolvare:
a) Forma normal
Jocul sub form normal este prezentat n figura 1:

Figura 1.
b) Determinarea echilibrului
Observm uor c acest joc nu are un echilibru n strategii pure (dac patronul nu va
face inspecie, atunci muncitorul va prefera s chiuleasc; dac patronul decide s inspecteze,
iar muncitorul afl acest lucrul, atunci ar fi mai bine s munceasc. Patronul, n schimb, tiind
c muncitorul ar prefera s munceasc, este mai ctigat dac nu face inspecia). In acest caz,
patronul trebuie s aleag o strategie mixt.
Fie x probabilitatea ca muncitorul s chiuleasc i y probabilitatea ca patronul s
inspecteze. In figura 1. a fost reprezentat situaia. Muncitorului i este indiferent dac
muncete sau chiulete, n cazul n care:
y*0 + (1-y)*w = y*(w-c) + (1-y)*(w-c)

adic

y*w = c y

c
(*)
w

i este indiferent dac alege ntre a chiuli i a munci, att timp ct valoarea ctigului
din a chiuli (c) este egal cu pierderea de venit y * w.
Patronului i este indiferent dac alege ntre a inspecta i a nu inspecta, att timp ct:

24

x * (-h) + (l x)(v - w - h) = x * (- w) + (l - x) * (v - w)
h x*w = h => x

adic

h
(**)
w

Pentru patron, fiindu-i indiferent dac inspecteaz sau a nu, costul inspeciei h
trebuie s fie egal cu salariul economisit la plata muncitorului x * w.
Deci, singurul echilibru al jocului considerat ar fi un echilibru n strategii mixte
h wh

descris prin relaia: ,


w w

c wc
,

w w

d) Contractul optimal
Plecnd de la acest rezultat, se poate calcula i contractul optimal ce este oferit de
patron, adic salariul w ce va maximiza ctigul ataat al patronului:

max (l - x)v - (l - xy)w hy.


w 0

Din

rezolvarea

acestei

probleme

rezult

simplu

w hv daca hv c Pentru un w dat (w > c), patronul poate alege y

c
, cu
w

arbitrar de mic i, n acest caz, muncitorul va munci cu probabilitatea 1,

iar

(aproximativ)

pentru

patron

va

fi: v w

ctigul

hc
h

v 1 w .
w
w

Aplicaia7. Jocul falimentului


In cadrul acestui joc vom presupune c juctorii sunt un bancher i efectiv un grup de
lucrtori. Bancherul poate acorda un credit lucrtorilor sau poate refuza acordarea acelui
credit. Dac bancherul crediteaz i lucrtorii muncesc, ntreprinderea poate produce un venit
care depinde de starea naturii. Exist trei stri ale naturii: cea mai prielnic este cea normal"
(1), cu o probabilitate de 0,9, iar celelalte dou stri sunt rea" (2) i foarte rea" (3), respectiv
falimentul i nchiderea - cu probabilitate de 0,05 fiecare. Probabilitile produciei sunt
prezentate n figura 2.:
stare

venit

probabilitate

3000

0.9

2000

0.05

25

1000

0.05

Figura 2.
Costul de oportunitate al capitalului este de 0,01 i creditorul, fiind orientat spre profit,
ofer un mprumut de 1000 pentru a permite desfurarea produciei. Rata dobnzii este de
10%, deci trebuie returnat 1100 la sfritul perioadei.
Presupunem, de asemenea, c lucrtorii mai pot avea o alternativ de a ctiga din alt
afacere 1500. Dac mprumutul este fcut, starea naturii este cunoscut i participanii i
reconsider strategia conform noilor informaii.
Se cere:
a)

analizai derularea jocului i stabilii dac banca acord mprumutul prin


inducie recursiv;

b)

care este nivelul mprumutului care poate fi acordat de banc pentru a


nu pierde i lucrtorii s accepte creditul?

Rezolvare:
Ce se poate ntmpla n starea 3? Membrii cooperativei demisioneaz, n sensul c se a
consider cele mai bune oportuniti alternative, 1500 > 1000 deci cooperativa la care sunt
lucrtorii nceteaz s mai existe i creditorul nu mai primete nimic.
Dar n starea I? Veniturile ntreprinderii sunt suficiente ca s poat fi pltit datoria de
1100 i salariile de 1900, salarii care sunt mai mari dect cele mai bune alternative, deci
salariaii vor rmne i vor produce, iar ambii juctori, banca i cooperativa lucrtorilor, au
cele mai bune rezultate.
In starea 2, venitul este suficient de mare ca datoriile s fie pltite, dar lucrtorii
primesc doar 900, numr care este mai mic dect 1500. n acest caz, membrii lucrtori ai
cooperativei vor demisiona i cooperativa se va dizolva din lips de membri, iar banca nu va
primi nimic. Pe de alt parte, dac banca va renegocia plata parial a 500 sau mai puin,
atunci lucrtorii vor primi 1500 i afacerea continu.
Deci, n aceast stare, banca renegociaz i ctig 500. Valoarea ateptat de banc
este: 0,9 (1100) + 0,05 (500) + 0,05 (0) = 1015 > 1010.
Deci banca ctig mai mult dect cea mai bun alternativ i accept contractul.
Pentru lucrtorii din cooperativ se obine urmtoarea valoare ateptat:
26

0,9 (1900)+ 0,05 (1500)+ 0,05 (1500)= 1860 > 1500


i ei, de asemenea, accept contractul. Astfel mprumutul este fcut, n ciuda unei
probabiliti de faliment de 0,05.
n multe jocuri de acest fel, unul sau altul dintre juctori poate obine un rezultat mai
bun dac el nsui se implic credibil din start ntr-o strategie care poate prea mai puin
avantajoas, imediat ce starea naturii este cunoscut i ceilali au luat deja deciziile. Va avea
banca un rezultat mai bun dac se angajeaz ea nsi s negocieze? Rspunsul este c nu.
Ctigul ei va fi: 0,9 (1100) + 0,05 (0) + 0,05 (0) = 990 < 1010.
Creditorul va avea rezultate mai slabe dac, de exemplu legislaia interzice
renegocierea sau ei pot refuza s mai fac mprumutul.
Vom analiza alte dou situaii distincte ce privesc situaia muncitorilor. Prima dintre
acestea este starea de sclavie", respectiv situaia n care muncitorii nu pot prsi firma (dintrun motiv sau altul, cum ar fi lipsa altor locuri de munc sau contracte dificile). n acest caz, ar
fi dorina muncitorilor ca ntreprinderea s fie abandonat dac datoria este pltit n starea 2.
Dar dac ei ar fi legai n vreun fel de firm? Sclavia" ofer o posibilitate. ntr-un sistem care
permite sclavia", antreprenorul" cumpr sclavi n loc s nchirieze lucrtori liberi. n starea
natural 3 antreprenorul nchiriaz sclavi ca for de munc pentru 1500, pltind datoria de
1100 i ncasnd profit (asigurnd costul hranei necesare pentru a menine sclavii productivi
mai puin de 400). n starea 2 antreprenorul va solicita sclavi care s lucreze pentru firm,
produce 2000, pltete datoria i ctig 900 uniti monetare, mai puin hrana sclavilor.
Banca i va primi datoria n oricare stare i va prefera poate s-l crediteze (s-1 mprumute)
mai curnd pe stpnul sclavilor dect pe acea cooperativ a lucrtorilor.
Al treilea caz l reprezint cel al nchirierii" muncitorilor pe baza unei alegeri
mutuale, dar, n acest caz, patronul se ateapt ca lucrtorii s-i plece oricnd altcineva le va
oferi mai mult.
In acest exemplu, mprumutul este fcut asociaiei cooperatiste de lucrtori. Dac ar fi
fost fcut indivizilor, ei ar fi fost mai puin responsabili fa de mprumut dup ce s-ar fi
mutat la slujbe mai bine pltite. Dar obligaia de a plti mprumutul a fost asumat de grupul
de lucrtori, luai ca grup, i grupul nu poate exista dect atta vreme ct este n interesul
lucrtorilor s existe. Aceasta nu reflect constituirea firmei, ci constituirea liberal a
societii care susine c nici o agenie, chiar i cea constituit de lucrtori, nu poate cere unei
persoane s lucreze fr a-i oferi un salariu cu care acesta s fi fost de acord iniial.
Proprietarii sau corporaia investitoare este mai mult dect un mijlocitor ntre grupul
de lucrtori i banc, n ceea ce privete falimentul.
27

In concluzie, esena falimentului const n renegocierea contractului de mprumut ntre


un creditor i un grup de lucrtori, dar i n legile care scutesc creditorul de suma datorat n
unele condiii. Aceste legi protejeaz creditorii i nu debitorii.
Aplicaia 8.Jocul intrrii pe pia
Se consider un joc n care juctorii sunt dou firme, din care una este deja pe pia,
iar a doua dorete s ntre. Prima firm poate s se extind construind o nou fabric, cea de-a
doua nu cunoate costul acestei noi construcii, tie doar c poate fi de 4 uniti sau 1 unitate.
Ctigurile sunt descrise n figura 3.1 a) i b), prima variant:

Ctigurile jocului pot fi, de asemenea, urmtoarele (varianta a doua):

28

Se cere:
a)

s se determine echilibrul jocului n informaie incomplet pentru situaia


descris n figura 3.1;

b)

determinai echilibrul pentru jocul n informaie incomplet descris n figura


3.2;

c)

analizai echilibrul prin abordarea Harsanyi.

Rezolvare:
a) Cazul 3.1
Ctigurile celui de-al doilea depinde doar de faptul c primul a construit (sau nc nu)
o nou fabric, nefiind influenat de costul acestei investiii i ar fi preferabil s intre pe pia
doar dac juctorul 1 n-ar construi fabrica.
Pentru juctorul 1, n schimb, vedem c strategia de a construi este dominant doar
dac ar avea un cost mic.
Notm cu p1 probabilitatea cu care juctorul 2 crede c juctorul 1 suport un cost
mare. Cum 1 construiete doar dac ar avea un cost mic, atunci 2 va intra pe pia pentru
probabilitatea p1 > 1/2 i nu va intra cu probabilitatea p1 < 1/2.
b) Cazul 3.2
Notm cu y probabilitatea ca juctorul 2 s intre pe pia (deci (1 - y) este
probabilitatea ca 2 s nu intre pe pia).
In acest caz, strategia de a nu construi fabrica rmne dominant, dac juctorul 1
suport un cost mare.
Dac este vorba de un cost mic, atunci strategia optim a lui 1 depinde de probabilitate
ca 2 s intre pe pia.
A construi este mai bine dect a nu construi dac:
1,5y +- 3,5 (1 -y) > 2y + 3 (1 -y). Rezult y < 1/2 .
Astfel, 1 poate ncerca s prezic comportamentul lui 2 pentru a-i alege propria
strategie.
Aplicaia 9.Negocierea salariului
Vom considera o firm ce dorete angajarea unei persoane ntr-o anumit profesie.
Presupunem c firma cunoate productivitatea marginal a persoanei care dorete s se
angajeze, n timp ce solicitantul locului de munc tie salariul su de oportunitate.
Notm:
pa - preul cerut de cel ce dorete s se angajeze;
p1 - preul oferit de firm;
29

va - valoarea forei de munc n concepia celui ce dorete s se angajeze;


vf - valoarea aceleiai fore de munc n concepia firmei ce dorete s se angajeze.
Negocierea are loc dup relaia:
- dac pf pa atunci are loc angajarea, salariul de angajare fiind:
p

pa p f
2

- dac pf < pa cel ce dorete s fie angajat este refuzat.


Considerm c va i vf sunt variabile aleatoare independente, uniform distribuite n
intervalul [0,1] i reprezint informaia privat pentru fiecare dintre cele dou pri
participante la negociere.
Definim funciile de ctig la nivelul fiecrui juctor astfel:

persoana care i ofer serviciile:


p va ,

p f pa

0,

p f pa

pentru firm:
v f p,

p f pa

0,

p f pa

Vom nota:
pa va - strategie la nivelul persoanei ce dorete s se angajeze (preul cerut de ele

pentru fiecare va);


p f v f

- o strategie la nivelul firmei (preul oferit de firm pentru fiecare valoare).

Se cere s se determine echilibrul Bayesian al jocului.


Rezolvare:
Perechea de strategii ( pa va , p f v f ) este un echilibru Bayesian (EB) dac sunt
ndeplinite urmtoarele condiii:
1) Oricare ar fi

va [0,1],

pa va rezolv problema de optim:

pa p f p f v f / p f v f pa

max
v a .P p f v f pa
pa
2

(1)

30

f
unde: p p f v f / p f v f pa reprezint preul anticipat de firm, condiionat de preul cerut

de cel ce i ofer serviciile, P p f v f pa probabilitatea corespunztoare.


2) Oricare ar fi

v f [0,1],

p f v f rezolv problema de optim:

p f p a pa va / p f pa va
max v f

pf
2

.P p f pa va

(2)

a
unde: p pa va / p f pa va reprezint preul anticipat de cel ce i ofer serviciile,

condiionat de preul oferit de firm.


Vom descrie n continuare unul dintre echilibrele existente pentru acest joc:
presupunem c pa va = 1 1va , de unde se deduce c preul pa este

uniform distribuit n intervalul 1 , 1 1 ;


presupunem c p f v f = 2 2v f , deci pf este uniform distribuit n intervalul

2 , 2 2 .
Ca urmare, relaiile (1) i (2) devin:
1
2 pa
p a2 2
pa a
va . 2

2
2

[max]
pa

p a1
1

[max] v f p f f
pf
2
2

p f 1

.
1

Condiiile necesare de optim conduc la:

2 1
p

va 2 2
a

3 3

p 2 v 1
f 3 f 3 1

31

a2 2
3

2 1
3
2
1
3
2
2
3

de unde:

i corespunztor:

2 1

p
v

a a 3 va 4

p f v f 2 v f 1

3 12
Graficul corespunztor este redat n figura 4:

Figura 4.
Considerm variabila aleatoare v, cu v

[0,l]

respectnd strategia firmei de a oferi

preul v atunci cnd valoarea forei de munc (celui ce dorete s se angajeze) n viziunea
firmei este mai mare sau egal cu v i 0 n rest.

Reprezentarea grafic este ilustrat n figura 5.


32

Deci firma va accepta s-1 angajeze pe cel ce i ofer serviciile numai att timp ct vf

v.
Mulimea strategiilor pentru firm este:
S f v 0,1 / v f v

n timp ce, pentru cel care dorete un loc de munc, ar fi:

S a v 0,1 / va v
Discuie:
-

dac accept salariul v, atunci contractul ntre cele dou pri se ncheie,
putndu-se considera cel mai bun rspuns al celui ce dorete s se angajeze
i, n consecin, un echilibru Bayesian.

dac salariul v este refuzat, atunci negocierile pot continua, orice valoare
v < v f fiind o soluie pentru firm i, odat acceptat, reprezint cel mai bun
rspuns pentru cel ce-i ofer serviciile.

n figura precedent zona punctat este aceea a perechilor

, va pentru care

contractul se ncheie i reprezint puncte de echilibru Bayesian.


Probleme propuse
1. Se d un joc J pentru care se cunoate matricea plilor
3 5 0 1

A 1 3 4
0
2 5 0 7

3
1

S se verifice dac exist punct echilibru n strategii multiple.


2. ntr-un magazin se pot vinde 2,3,4, sau 5 televizoare n timp de 3 luni, cu
probabilitile 0,3; 0,4; 0,2 i 0,1, respectiv. Bazndu-se pe aceste probabiliti, cte
televizoare sunt necesare n stoc, presupunnd c nu se pot face alte comenzi n timpul celor 3
luni?
3. Un comerciant achiziioneaz un anumit produs pltind 3 dolari bucata i l revinde
cu 5 dolari bucata, produsul fiind perisabil i de nefolosit dup 5 zile. Pe baza experienei
anterioare comerciantul tie c cererea produsului este un numr ntre 9 i 12 buci inclusiv.
S se determine matricea ctigurilor i s se stabileasc aciunea cea mai bun a
comerciantului prin:
a) criteriul maxim;

33

b) criteriul maximax;
c) criteriul Savage.
4. n condiiile problemei precedente, comerciantul estimeaz c probabilitile de
buci cuprinse ntre 9 i 12 sunt respectiv 0,3; 0,4; 0,2 i 0,1. Care este aciunea sa cea mai
bun prin criteriul Bayes?

34