Sunteți pe pagina 1din 130

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI din BACU

FACULTATEA DE TIINE
DEPARTAMENTUL MATEMATIC, INFORMATIC
I TIINELE EDUCAIEI
SPECIALIZAREA INFORMATIC
FORMA DE NVMNT FR

CALCUL NUMERIC
NOTE DE CURS
Mihai Talmaciu, Alina-Mihaela Patriciu

-1-

CUPRINS
Introducere

Capitolul 1
Erorile de calcul numeric
1.1. Surse de erori
1.2.
Propagarea erorilor de calcul
1.3. Algoritmi i complexitate de calcul
1.4. Metode de programare

9
11

Capitolul 2
Rezolvarea numeric a ecuaiilor i sistemelor de ecuaii algebrice neliniare
2.1. Introducere
2.2. Rezolvarea numeric a ecuaiilor neliniare

13
13
13

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Metoda aproximaiilor succesive


Metoda Lagrange
Metoda Newton
O teorem de punct fix

1.5.

Ordinul metodei
Accelerarea convergenei

1.6.

1.6.1.
1.6.2.

1.7.
1.8.

2.3.

24
26

Metoda poziiei false


Principiul dihotomiei

28
30

Metoda aproximaiilor succesive


Metoda Newton

Exerciii

3.3.

Metoda de eliminare a lui Gauss


Factorizarea LU
Factorizarea Cholesky

37
40
42

43

Metoda iterativ Jacobi

44
46

3.3.2. Metoda iterativ Gauss-Seidel


3.3.3. Metoda relaxrii

3.4.

48

Exerciii

48

Capitolul 4
Rezolvarea numeric a problemelor algebrice de valori i vectori proprii
4.1.
Abordarea elementar a subiectului
4.2.
Aspecte teoretice generale
4.2.1.
4.1.1.

4.3.

31
33

36
36
36

Metode iterative
3.3.1.

31
35

Capitolul 3
Rezolvarea sistemelor algebrice liniare
3.1. Introducere
3.2. Metode directe
3.2.1.
3.1.1.
3.2.2.

14
15
16
17
22
24

Metoda Aitken
Metoda Steffensen

Rezolvarea numeric a sistemelor neliniare


3.1.
3.2.

2.4.

6
6
7

Clase speciale de matrici


Punerea corect a problemei

50
50
51
51
54

Metoda lui Jacobi

55

-2-

4.4.
4.5.

Probleme de valori proprii generalizate


Exerciii

Capitolul 5
Aproximarea funciilor prin polinoame
5.1.
Introducere
5.2.
Aproximarea prin interpolare
5.2.1.

Interpolarea polinomial Lagrange

5.1.1. Algoritmul Aitken


5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.

Evaluarea restului la interpolarea Lagrange


Diferene divizate
Formula lui Newton de interpolare
Diferene finite
Formule de interpolare pe noduri echidistante
Interpolarea polinomial Hermite

5.2.8. Interpolarea prin funcii spline


5.3.

Aproximarea n sensul celor mai mici ptrate


5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.

5.4.

Problema fundamental a aproximrii liniare


Teoreme fundamentale
Aproximarea discret n sensul celor mai mici ptrate

Exerciii

6..3

Metoda Euler
Metoda Euler backward

6.3.2.

6.4.

79
80
81

84
84
85

86
87
87
88

Caracteristici

88

Metode alternative

89

7.2.1.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.

91
91
97

Formulele Newton Cotes


Metoda dreptunghiurilor
Regula trapezului
Metoda Romberg
Regula Simpson
Metoda ajustativ Simpson

97
99
100
101
102
104

Integrarea n puncte neechidistante

105

7.3.1.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.

7..4
7..5
7..6

79

86

Metoda clasic Runge Kutta de ordin 4


Metode Runge Kutta explicite
Metode Runge Kutta ajustative
Metode Runge Kutta implicite

Capitolul 7 Integrarea numeric


7..1
Introducere
7..2
Integrarea n puncte echidistante

7..3

68
70
71
73
73
75
77

86

Metode Runge Kutta

6.3.1.1.
6.3.1.2.
6.3.1.3.
6.3.1.4.

64
66

85
85

Generalizri
6.3.1.

63
63
63

83

Capitolul 6
Rezolvarea ecuaiilor difereniale ordinare de ordinul I
6..1
Introducere
6..2
Metode
6.2.1.
6.2.1.

61
62

Cvadratura gaussian
Cvadratura tanh sinh
Cvadratura Clenshaw Curtis
Cvadratura Fejer
Cvadratura ajustativ

105
109
110
113
113

Integrarea cu funcii pondere


Metoda Nystrom
Formula Euler MacLaurin

115
116
116

-3-

7..7

T - integrarea

121

Bibliografie
Fia disciplinei

123
124

-4-

INTRODUCERE
Ultimele decenii au fost marcate de progresul mijloacelor de calcul.
Asistm la o competiie ntre dezvoltarea tehnologic i dezvoltarea aplicaiilor,
n particular, a celor numerice. Tehnica de calcul a devenit accesibil pentru
categorii tot mai largi de utilizatori. Globalizarea accesului la magistralele
informaiilor organizate n reeaua Internet a dat o nou dimensiune utilizrii
calculatoarelor, revoluionnd domenii ntregi de activitate.
Obiectul calculului numeric l reprezint gsirea unor metode de
aproximare eficient a soluiilor problemelor care pot fi exprimate prin modele
matematice, eficien ce depinde de precizia cerut pentru rezultate i de
uurina implementrii. Calculul numeric este una dintre disciplinele
matematice ce depinde n cea mai mare msur de calculatorul numeric.
Drumul parcurs pentru rezolvarea unei probleme dintr-un domeniu
oarecare cu ajutorul calculatorului const n: stabilirea unui model matematic al
problemei concrete (model ce se poate ncadra ntr-o categorie cum ar fi: o
ecuaie neliniar, un sistem de ecuaii liniare sau neliniare), care fiind de multe
ori de natur continu trebuie discretizat; soluia problemei discretizate trebuie
s fie consistent i stabil (robust); modelul discretizat trebuie transpus ntrun algoritm realizabil i eficient, descris de obicei ntr-un limbaj de programare
evoluat.
Calculul numeric opernd cu mrimi variate presupune folosirea tipului
real a crui reprezentare n calculator este aproximativ, aprnd erori de
rotunjire care se propag. Deci, o metod numeric trebuie aleas innd seama
de convergen, stabilitate, propagarea erorilor i de analiza complexitii
algoritmului asociat.
Pentru parcurgerea i utilizarea unui asemenea material, cititorul are
nevoie de cunotine de matematic la ndemna studenilor care au promovat
primul an de studiu al oricrei faculti cu profil tehnic, matematico-informatic
sau economic.
Metodele numerice sunt prezentate n detaliu, prin discutarea aspectelor
de ordin strict matematic i descrierea algoritmilor cu ajutorul unui limbaj de tip
pseudocod.
Lucrarea Calcul numeric are apte capitole.
Primul capitolul are un caracter eterogen la nceput se prezint sursele
de erori i propagarea lor, apoi algoritmi i complexitate de calcul, iar n final,
metode de programare.
Capitolul al doilea are ca obiect rezolvarea numeric a ecuaiilor i
sistemelor de ecuaii algebrice neliniare. Sunt prezentate metode de localizare a
soluiei, de aproximaii succesive i de accelerare a convergenei pentru ecuaii
neliniare, precum i metode numerice de rezolvare a sistemelor algebrice
neliniare.
-5-

Capitolul al treilea este dedicat rezolvrii numerice a sistemelor


algebrice liniare. Sunt examinate metode directe bazate pe factorizarea
gaussian, precum i metode de aproximare.
n capitolul al patrulea se prezint metode de tip Jacobi de rezolvare
numeric a problemelor algebrice de valori i vectori proprii, precum i
generalizarea lor.
n capitolul al cincilea se prezint aproximarea funciilor prin
interpolare de tip Lagrange, Hermite i prin funcii spline, precum i
aproximarea n sensul celor mai mici ptrate.
n cel de al aselea capitol sunt prezentate cteva metode numerice de
rezolvare a ecuaiilor cu derivate pariale, iar n utimul capitol sunt prezentate
diferite metode pentru integrarea numeric.

-6-

CAPITOLUL 1
Erorile de calcul numeric
Obiectivul capitolului
nsuirea unor noiuni referitoare la erorile de calcul numeric, algoritmi i

complexitate de calcul, metode de programare.


Cuvinte cheie: algoritmi, complexitate de calcul, metode de programare.

1.1.

Surse de erori

Suntem n posesia unui numr suficient de mare de metode numerice


pentru a considera mai n detaliu problema erorilor de calcul numeric. Se
observ c o formul de calcul numeric se aplic de obicei n mod repetat. n
consecin, prezint importan nu numai eroarea introdus ntr-o etap, ci i
tendina de a amplifica sau, dimpotriv, de a atenua erorile introduse anterior,
adic stabilitatea metodei numerice.
Erorile inerente sunt erorile legate de cunoaterea aproximativ a unor
valori provenite din msurtori sau din faptul c avem de-a face cu numere
iraionale. Rezultatul oricror calcule depinde i de precizia datelor introduse
iniial. Ca erori inerente pot fi considerate i erorile de conversie fcute la
trecerea n baza 2 a unor numere care se introduc n memoria calculatoarelor
numerice. De exemplu, numrul 0.1 reprezentat printr-un numr finit de
zecimale n baza 10, devine o fracie zecimal periodic n baza 2 (0.1 10 =
0.0(0011)2).
Erorile de metod sau erorile de trunchiere sunt provenite din
aproximaiile fcute la deducerea formulelor de calcul. De exemplu, restul la
interpolarea polinomial, distana | x n l | la rdcin, din metodele iterative de
calcul, etc. Spre deosebire de erorile inerente, erorile de metod pot fi reduse, n
principiu, orict de mult.
Erorile de rotunjire sunt legate de posibilitile limitate de reprezentare a
numerelor n calculatoarele numerice. n calculator se pot reprezenta numere cu
un numr de cifre semnificative n funcie de lungimea cuvntului (msurat n
bii) utilizat la stocarea unui numr.
n memoria intern a unui calculator numeric se folosete reprezentarea
n virgul mobil, n form normalizat. Orice numr real x se scrie
x m be , | m | 1

-7-

unde m este un numr real numit mantis, b 0 ( b 1 ) este baza sistemului de


numeraie, iar e (ntreg) este exponentul.
n forma normalizat, mantisa este cuprins n intervalul [b 1 ,1) (
b 1 | m | 1 ).
Excepia de la aceast regul de reprezentare este numrul zero.
Deci, un numr real cu mai multe cifre semnificative este rotunjit la
numrul de cifre maxim, lucru care se realizeaz prin rotunjirea mantisei. Alte
rotunjiri se fac n decursul operaiilor.
Notnd cu x valoarea exact a numrului i cu x valoarea calculat
(aproximativ), eroarea absolut e x se definete ca
ex x x ,
iar raportul e x / x se numete eroare relativ, notat cu x ,
x ex / x .
Fie k numrul de cifre semnificative. Presupunem c b = 10. Atunci, un
numr x se va scrie
x m 10 e n 10 e k , | m |, | n | [0.1,1) ,
unde n conine cifrele care nu pot incluse n mantisa m.
Rotunjirea se face simetric (de obicei), adic se nlocuiete
| n | 1 dac | n | 0.5 , | n | 0 dac | n | 0.5 .
n acest fel marginea erorii relative este
| n | 10 e k / | m | 10 e 5 10 k .
Erorile cu marginea dat mai sus se fac la introducerea numerelor reale n
memoria calculatorului numeric.

1.2.

Propagarea erorilor de calcul

Fie dou numere, x i y, introduse cu erorile e x , respectiv e y . x x e x


, y y ey .
Propagarea erorilor la adunare
Presupunem c se efectueaz suma numerelor
x y x y ex e y ,
astfel nct eroarea relativ la sumare este
e x y /( x y ) (e x e y ) /( x y ) x /( x y ) x y /( x y ) y ,
adic o sum ponderat a erorilor introduse la reprezentarea n calculator a
cantitii sumate. Notm cu s eroarea introdus suplimentar la reprezentarea
sumei x y . Eroarea relativ total la sumare, ts , va fi
ts x /( x y ) x y /( x y ) y s .
Propagarea erorilor la scdere
Presupunem c se efectueaz scderea numerelor
x y x y ex e y ,
astfel nct eroarea relativ la scdere este
-8-

e x y /( x y ) (e x e y ) /( x y ) x /( x y ) x y /( x y ) y ,

adic o diferen ponderat a erorilor introduse la reprezentarea n calculator a


diferenei. Notm cu d eroarea introdus suplimentar la reprezentarea
diferenei x y . Eroarea relativ total la scdere, td , va fi
td x /( x y ) x y /( x y ) y d .
2
, y 0,6665 i k 4 . S se calculeze e x y .
3
Avem x 0,6666 , y y , deci
2
y y
0,6666
xx

0.
x
3
0,0001 , y
y
x
0,6666
0.6666
x y
0,0001 d 0,6666 d
2
.
0,6666
3

Fie x

Aceast eroare relativ a lui x y se propag n toate calculele


ulterioare.
Propagarea erorilor la nmulire
Presupunem c se efectueaz produsul numerelor
xy ( x e x )( y e y ) x y ye x x e y ,
unde s-a neglijat produsul e x e y considerat ca avnd un ordin de mrime
suficient de mic. Eroarea la nmulire este
e xy / x y e x / x e y / y x y .
Deci la nmulire erorile relative introduse iniial se adun. Pot aprea noi
erori, deoarece produsul xy poate avea un numr de cifre semnificative mai
mare dect cel admis, necesitnd o nou rotunjire. Notnd cu p aceast nou
eroare, vom obine eroarea relativ total tp la nmulirea a dou numere
tp x y p ,
iar ca margine a erorii | tp | | x | | y | | p | 15 10 k , acoperitoare deoarece
erorile se compun dup legi probabilistice.
Eroarea total la calculul expresiei E ( x y ) z a crei valoare
aproximativ este ( x y ) z este
tE x /( x y ) x y /( x y ) y z s p ,
cu mrginirea
| tE | 15 10 k [(| x | | y |) / | x y | 3] .
Propagarea erorilor la mprire
Presupunem c se efectueaz mprirea numerelor
x / y ( x e x ) /( y e y )

x ex
ey

y 1
y

-9-

ey ey
x ex
...
1

.
y
y y

Deoarece seria este convergent, exprimnd-o liniar, obinem


x/ y

x ex
x

ey .
y
x
y2

Eroare la mprire este


ex / y

ey
e
x
.
x/y
x
y

Notnd cu i noua eroare datorat mpririi i cu ti eroarea total la


mprirea a dou numere obinem ti x y i .

1.3.

Algoritmi i complexitate de calcul

Procesele de prelucrare automat a informaiei se caracterizeaz prin


natura lor algoritmic i faptul c sunt efectuate cu ajutorul unor maini
automate de calcul. Calculatoarele electronice sunt capabile s rezolve
problemele de calcul descompuse n operaii elementare, precizndu-se
succesiunea operaiilor. Din aceast perspectiv, prin algoritm se nelege o
mulime finit de reguli de calcul (care constituie paii algoritmului), care
indic operaiile elementare necesare rezolvrii unei probleme i ordinea
efecturii lor. Orice algoritm pornete de la datele iniiale, pe care le prelucreaz
n vederea obinerii rezultatului problemei. Algoritmii se caracterizeaz prin
generalitate, finitudine i unicitate. Oricrei probleme care admite o formulare
matematic i se poate asocia un algoritm de rezolvare, care nu se confund nici
cu formularea matematic i nici cu reprezentarea sub form unui program ntrun limbaj de programare. Printre cele mai utilizate metode de descriere a
algoritmilor se numr reprezentarea prin scheme logice i cea cu ajutorului
limbajelor de tip pseudocod. n capitolele urmtoare vom folosi pentru
descrierea algoritmilor un limbaj de tip pseudocod, iar n seciunile 1.4 i 1.5 a
acestui capitol vom prezenta, pe scurt, cteva din metodele de programare i
cteva din elementele limbajului de programare C n vederea implementrii
algoritmilor n acest limbaj de programare. Algoritmii prezentai sunt exprimai
ntr-un pseudocod care posed urmtoarele operaii simple: atribuirea (variabil
expresie), apelul de procedur (funcie) (execut nume (list_parametri)),
citirea (citete list_variabile), scrierea (scrie list_expresii) i n urmtoarele
structuri de control: secvena ({instruciune_1 ... instruciune_n}), selecia unar
(dac condiie atunci instruciune), selecia binar (dac condiie atunci
instruciune_1 altfel instruciune_2), selecia multipl (alege selector dintre
valoare1:intruciune1 valoaren:instruciunen), iteraia cu numr prestabilit de
ciclri (pentru contor expresie_1:expresie_2 repet instruciune), iteraia
pretestat (ct timp condiie repet instruciune), iteraia posttestat (repet
instruciune pn cnd condiie).
Vom nelege prin problem algoritmic o funcie total definit
P : I F , unde I este mulimea informaiilor iniiale (intrrile problemei) iar F
este mulimea informaiilor finale. Presupunem c I i F sunt cel mult
- 10 -

numrabile. Dac i I este precizat, atunci determinarea lui P (i ) se numete


o instan a problemei P. Vom folosi pentru o instan notaia p i prin abuz de
notaie vom scrie p P . Un algoritm care rezolv problema P va porni de la
o codificare a unei instane oarecare a problemei P i va oferi o codificare a
rezultatului.
Din multitudinea de algoritmi existeni pentru rezolvarea unei probleme
se va alege cel mai performant, adic s fie uor de neles, codificat,
modificat, depanat i s utilizeze n mod eficient resursele. Eficiena unui
algoritm este evaluat prin timpul consumat n unitatea central i memoria
ocupat, iar pentru algoritmii cu specific numeric mai sunt considerai i factori
precum precizia i stabilitatea numeric. Deoarece analizm performanele unui
algoritm i nu performanele unor calculatoare i nici software-ul folosit, vom
exprima timpul consumat n numr de operaii (n virgul mobil). Vom nota
prin T T A ( p ) numrul de operaii efectuate de algoritmul A pentru
rezolvarea instanei p i vom asocia problemei rezolvate un numr g (P ) numit
dimensiunea problemei reprezentnd numrul datelor de intrare.
Resursa timp se exprim ca o funcie de dimensiunea problemei, funcie
numit complexitatea n timp a algoritmului T f (n) . Aceast funcie este
polinomial sau exponenial, iar dac dimensiunea problemei crete la infinit
se obine complexitatea asimptotic n timp a algoritmului. Comportarea n
cazul cel mai nefavorabil a algoritmului A pe o intrare de dimensiune n este

TA(n) sup{TA(p) : p P

i g ( p ) n} ,

iar comportarea medie a algoritmului este

TAmed (n) M ({TA( p :) p P i g( p) n})


(adic media variabilei aleatoare T A ( p ) ).
Deoarece determinarea exact a lui T A (n) este dificil vom cuta
margini superioare i inferioare pentru T A (n) . Pentru funcia f : N N ,
O ( f ) {g g : N N, c R, c 0, n0 N : g ( n) cf ( n), n n0 }
( f ) {g g : N N, c R , c 0, n0 N : g ( n) cf ( n), n n0 }
( f ) { g g : N N, g O ( f ) ( f ) } .

Vom spune c P are complexitatea O( f (n)) dac exist un algoritm A


care rezolv problema P i are complexitatea T A (n) O ( f (n)) . O problem P
are complexitatea ( f ( n)) dac orice algoritm A care rezolv problema P are
complexitatea T A ( n) ( f (n)) . Un algoritm A cu T A ( n) ( p ( n)) , unde p
este un polinom n n, se numete polinomial. Un algoritm care nu este
- 11 -

polinomial se numete exponenial. Astfel algoritmii cu complexitate


exponenial sunt irealizabili, n timp ce algoritmii polinomiali de grad mai
mare dect 2 sunt nepractici. Importana practic a acestora rezult i din
urmtorul exemplu. Presupunem c un pas necesit 10 6 secunde, adic
O (1) 10 6 secunde, atunci pentru n = 40,
un algoritm cu funcia de complexitate n necesit 0.00004 secunde,
un algoritm cu funcia de complexitate n 5 necesit 1.7 minute,
un algoritm cu funcia de complexitate n 6 necesit 129 ani (!).

1.4.

Metode de programare

Vom prezenta un scurt istoric al unor metode de programare, dar nu


exhaustiv. Am considerat necesar acest lucru, n vederea implementrii
ulterioare, n limbaje de evoluate de programare, a algoritmilor prezentai n
lucrare. O clasificare cronologic ar fi urmtoarea: programarea artizanal,
procedural, modular, structurat, prin abstractizarea datelor i orientat pe
obiecte.
Programarea artizanal este prima modalitatea de programare, n care
iniiativa i experiena programatorului joac un rol important, fiecare
programator i are propriile reguli de programare, iar programele au un singur
corp de instruciuni, sunt lungi i greu de neles.
Programarea procedural are la baz utilizarea procedurilor (care se
mai numesc i subprograme sau subrutine uniti distincte de program) care
trebuie parametrizate cu anumite variabile numite parametri formali a cror
valori de apel se numesc parametri efectivi. Procedurile realizeaz o
abstractizare prin parametri (ele trebuie s fie generale deci procesarea s fac
abstractizare de valorile datelor). La apelare o procedur funcioneaz dup
principiul cutiei negre (se cunosc intrrile i ieirile, rezultatele din acestea dar
nu i modul de transformare). Sunt proceduri care definesc o valoare de
revenire (numite i funcii) i proceduri care nu definesc o valoare de revenire.
Programarea modular are la baz elaborarea programelor pe module.
O colecie de funcii nrudite (funciile obinute n urma programrii unei
subprobleme component a descompunerii arborescente a problemei date n
subprobleme mai simple), mpreun cu datele pe care le prelucreaz n comun
formeaz un modul. Deoarece o parte din datele utilizate n comun de funciile
modulului nu sunt necesare i n alte module ele sunt protejate (ascunse n
modul).
Programarea structurat.
Descompunerea unei probleme n
subprobleme mai simple se face succesiv n mai multe etape, pn cnd
subproblemele sunt direct programabile sub forma unor proceduri sau module.
Aceast descompunere, numit rafinare pas cu pas, este o descompunere
arborescent. n cadrul procedurilor se folosesc anumite structuri de control a
execuiei. Prelucrarea de baz n cadrul acestor structuri de control este cea de
- 12 -

atribuire. Aceast abordare a programrii s-a nscut din necesitatea eliminrii


saltului necondiionat, determinndu-l pe Dijsktra s impun D-structurile de
control:
secvena (n care prelucrrile se execut n ordinea scrierii lor);
iteraia pretestat (ct timp o condiie este adevrat execut o
prelucrare, prelucrare ce trebuie s modifice valoarea de adevr a condiiei);
alternativa simpl (dac o condiie este adevrat execut o prelucrare).
S-a demonstrat (Bohm i Jacopini) c orice algoritm se poate descrie
doar cu D-structurile, dar pentru o mai bun lizibilitate i nelegere a
programelor surs s-au adugat i iteraia posttestat, iteraia cu un numr
prestabilit de ciclri, alternativa binar i alternativa generalizat.
Programarea prin abstractizarea datelor propune metodologii n care
conceptele deduse din analiza problemei s poat fi reflectate ct mai fidel n
program. n general un tip abstract de date are dou componente: datele
membru care reflect reprezentarea tipului i funciile membru care reflect
comportamentul tipului.
Programarea orientat spre obiecte. n cadrul structurilor ierarhice,
unde conceptele sunt strns legate ntre ele, nu este suficient doar legtura
dintre concepte n care datele membru ale unei clase pot fi obiecte ale unei alte
clase. Exprimarea ierarhiilor conduce la atribute suplimentare cum sunt cele de
motenire, atribute care conduc la un model nou de programare numit
programare orientat obiect. n vrful ierarhiei se afl fenomenul sau forma de
existen care are trsturi comune pentru toate celelalte componente ale
ierarhiei respective. Pe nivelul urmtor al ierarhiei se afl componente care pe
lng trsturile comune de pe nivelul superior, mai au trsturi specifice. O
ierarhie are, de obicei, mai multe nivele, iar situarea unui element pe un nivel
sau altul al ierarhiei este uneori o problem complex.
Discuii finale:
S se discute despre erorile de calcul numeric, despre algoritmi i complexitate
de calcul, despre metode de programare.
Tema propus:
S se fac o lucrare despre erorile de calcul numeric, despre algoritmi i
complexitate de calcul, despre metode de programare.

- 13 -

CAPITOLUL 2
Rezolvarea numeric a ecuaiilor i sistemelor de
ecuaii algebrice neliniare
Obiectivul capitolului
nsuirea unor noiuni referitoare la metodele Newton, Aitken, Steffensen,
falsei poziii.
Cuvinte cheie: metode numerice.

2.1. Introducere
Forma general a unei ecuaii (sistem de ecuaii) algebrice neliniare este:
f ( x) 0

unde f este o funcie vectorial pe X R n , n 1 , cu n componente:


f ( x ) ( f1 ( x ), f 2 ( x ),..., f n ( x ))T , iar x este vectorul necunoscutelor cu n
componente x ( x1 , x 2 ,..., x n ) . Pentru n 1 , notnd x1 x , avem o ecuaie
algebric neliniar sau transcendent, cu o necunoscut.

2.2. Rezolvarea numeric a ecuaiilor neliniare

Fie f : R R o funcie dat (n anumite cazuri, f va fi o funcie de la C la

C).
Presupunnd c avem funcia real de argument real
f : [ xmin , xmax ] R ,
orice valoare [ xmin , x max ] pentru care f () 0 se numete rdcin
(soluie) a ecuaiei f ( x) 0 sau zero al funciei f (x).
n general, prin rdcin aproximativ a ecuaiei f ( x) 0 se nelege o
valoare ' apropiat de valoarea exact . O rdcin aproximativ poate fi
definit n dou moduri: numrul ' cu proprietatea | ' | ( 0) sau,
numrul ' cu proprietatea | f (' ) | .
S se gseasc una sau mai multe soluii ale ecuaiei f ( x) 0 .
Presupunem c f este o funcie continu i cu ajutorul, fie matematic, fie
experimental, se va determina un interval [a,b] n care ecuaia are o rdcin i
numai una care se va nota cu .
2.2.1. Metoda aproximaiilor succesive
- 14 -

Metoda const n construirea unui ir de aproximaii succesive (ir de


iterare) a lui , rdcina exact a ecuaiei f ( x) 0 , de forma:
x0 = aproximaia iniial (dat);
x n 1 g ( x n ) ,
care s tind la .
Pentru a genera acest ir, se nlocuiete ecuaia f ( x) 0 printr-o ecuaie
echivalent, n intervalul considerat, x g (x ) , unde g este o funcie continu.
f (x)
De exemplu, x x f (x) sau x x
cu 0 . Apoi, plecnd de la x0

ales n [a,b], se construiete:


x1 g ( x 0 )
...
x n 1 g ( x n ).

Geometric, se nlocuiete cutarea interseciei graficului funciei f cu axa


absciselor, prin cutarea interseciei curbei de ecuaie y g (x) cu dreapta de
ecuaie y x .
Exist numeroase moduri de a obine metoda de aproximaii succesive,
adic de a determina g plecnd de la f.
n acest sens sunt necesare rspunsuri la ntrebrile:
i) irul ( x n ) este convergent?
ii) dac irul converge, limita sa este ?
Dac ( x n ) nu-i convergent atunci metoda aleas trebuie eliminat. Dac
s [ a, b] (unde s lim xn , deoarece lim x n 1 lim g ( x n ) i cum g este o
n
n
n
s

g
(s
)
f
(
s
) 0 ) atunci s . Deci
funcie continu urmeaz c
, adic

rspunsul la ntrebarea ii) este orice ir.


Deoarece, din punct de vedere numeric se efectueaz un numr finit de
iteraii, este necesar s ne preocupe i urmtoarele probleme:
iii) dac precizia este dat atunci este necesar s se cunoasc cum se
opresc iteraiile astfel nct aceast condiie s fie ndeplinit.
iv) deoarece se cere obinerea rapid a rezultatului aproximativ, este necesar
s fie estimat maniera n care evolueaz eroarea en x n n cursul
iteraiilor.
Metoda aproximaiilor succesive conduce la urmtorul algoritm.
Algoritmul 2.2.1.1.
Intrri:
g = funcia din relaia xn 1 g ( xn )
= precizia
x = aproximaia iniial
nr_max = numrul maxim de iteraii admis
Ieiri:
x = soluia aproximativ ndeplinind sau nr_max
{
- 15 -

k 0

x0 x
x g (x )
ct timp | x x0 | i k nr_max

k k 1

x0 x
x g (x )

}
}.
Pentru a detecta timpuriu procesele divergente i a nu parcurge n mod
inutil numrul maxim de iteraii nr_max, imediat dup ce este calculat noua
valoare a funciei g (care cu semn schimbat nseamn corecia rdcinii) este
comparat cu corecia din pasul anterior (pstrat). Dac corecia crete n
valoare absolut procesul este divergent.
Dm cteva metode clasice a metodei aproximaiilor succesive.
2.2.2. Metoda Lagrange
Metoda Lagrange se mai numete i metoda de pri proporionale i
const n nlocuirea graficului funciei f restrns la un interval [a,b] prin dreapta
determinat de punctele A(a, f (a )) i B (b, f (b)) . Dreapta are ecuaia:
y f ( a ) f (b) f (a )

.
xa
ba
Dac x1 este intersecia dreptei AB cu axa absciselor atunci:
x1 a f (a )

ba
.
f (b) f (a )

Presupunnd c f ( x1 ) f (a ) 0 atunci [a, x1 ] i repetnd procedeul


de mai sus, nlocuind b cu x1 obinem:
x1 a
x 2 a f (a )
.
f ( x1 ) f (a )
n general avem x n 1 g ( x n ) unde funcia g este definit prin
g ( x) a f ( a )

sau
g ( x)

xa
,
f ( x ) f (a )

af ( x) xf (a )
.
f ( x) f (a)

2.2.3. Metoda Newton

- 16 -

Metoda Newton se mai numete i metoda tangentei i const n


nlocuirea graficului funciei f restrns la un interval [a,b] prin tangenta ntr-un
punct al graficului.
Tangenta la curb n punctul B (b, f (b)) are ecuaia:
y f (b) f ' (b)( x b) .
Dac x1 este intersecia acestei tangente cu axa absciselor atunci:
x1 b

f (b )
.
f ' (b)

Se rencepe procedeul precedent cu tangenta n punctul ( x1 , f ( x1 )) , n


general se obine:
x n 1 g ( x n )

f ( x)
.
f ' ( x)

unde g ( x) x

Remarca 2.2.3.1.

Metoda lui Newton este bine definit dac

f ' (b) 0 . Este suficient ca s fie un zero simplu al lui f, cci, dac f ' este
continu i x n suficient de aproape de vom avea f ' ( x n ) 0 .

Metoda Newton conduce la urmtorul algoritm.


Algoritmul 2.2.3.1.
Intrri:
f = funcia din metod
fd = derivata funciei f
= precizia
nr_max = numrul maxim de iteraii admis
x = aproximaia iniial
Ieiri:
x = soluia aproximativ ndeplinind sau nr_max
{

k 0

x0 x

x x0 f ( x0 ) / fd ( x0 )
ct timp | x x0 | i k nr_max

k k 1
x0 x

x x0 f ( x0 ) / fd ( x0 )

}
}.
Dac pe parcursul procesului iterativ se anuleaz derivata funciei atunci
se execut o iteraie de salvare n care corecia rdcinii se calculeaz fr a o
mpri la derivata funciei. Aceast abordare are avantajul c rezolv i
zerourilor de ordin superior, n care funcia i prima ei derivat au zerouri
comune.
- 17 -

2.2.4. O teorem de punct fix


n exemplele precedente, avem urmtoarea situaie:
x0 dat
x n 1 g ( x n ) .
Problema care se pune este de a alege o metod, deci funcia g astfel nct
(
irul x n ) s fie convergent la .
Este necesar ca soluia ecuaiei x g (x ) n intervalul [a,b] s fie aceeai
cu soluia ecuaiei f ( x) 0 n intervalul [a,b].
Are loc urmtorul rezultat:
Teorema 2.2.4.1.
Dac n intervalul [a,b] funcia g verific
urmtoarele condiii:
a)pentru orice x [a, b] are loc g ( x) [a, b] ;
b)g este o aplicaie strict contractant, adic exist un numr real L:
0 L 1 astfel nct pentru x [ a, b] , y [ a, b] avem:
| g ( x) g ( y) | L | x y |
atunci, oricare ar fi x0 [a, b] irul definit prin
x n 1 g ( x n )
converge spre unica soluie a ecuaiei x g (x ) cu [ a, b] .

Demonstraie.
Dac 1 i 2 sunt dou soluii distincte ale ecuaiei x g (x ) urmeaz
c

| 1 2 | | g (1 ) g (2 ) | L | 1 2 | cu L 1 .
Deci | 1 2 | (1 L) 0 . Deoarece L 1 obinem 1 = 2 .

Avem

| x n 1 x n | | g ( x n ) g ( x n 1 ) | L | x n x n 1 | .

Deci | xn 1 x n | Ln | x1 x0 | sau

| x n p x n | | ( x n p x n p 1 ) ( x n p 1 x n p 2 ) ... ( x n 1 x n ) |
| x n p x n p 1 | | x n p 1 x n p 2 | ... | x n 1 x n| .

Deci
| xn p xn | |x1 x0 | ( Ln p 1 Ln p 2 ... Ln )
Ln |x1 x0 |

1 Lp
Ln
|x1 x0 |
.
1 L
1 L

Ln 0 urmeaz c lim | x n p x n | 0 pentru p N .


Deoarece nlim
n

Deoarece irul ( x n ) verific criteriul lui Cauchy urmeaz c el este


convergent spre limita sa i cum g este funcie continu, deoarece este strict
contractant, aceast limit verific g () .
- 18 -

Dac x n [a, b] atunci g ( x n ) [ a, b] . Deoarece elementele irului


( x n ) aparin intervalului [a,b] (deoarece x0 [ a, b] ) i ( x n ) converge,
urmeaz c limita sa aparine intervalului [a,b].
Se poate evalua eroarea fcnd p s tind spre :
| x n | | x1 x0 |

Ln
.
1 L

Se constat c pentru n fixat, eroarea este cu att mai mic cu ct L se


apropie de zero, n timp ce, dac L este apropiat de 1 eroarea se diminueaz.
Dac g este o funcie derivabil atunci o condiie suficient astfel nct g
s fie strict contractant este urmtoarea.
Propoziia 2.2.4.1.
Fie g o funcie derivabil n [a,b]. Dac g '
verific

max | g ' ( x) | L 1

x[ a , b ]

atunci g este o aplicaie strict contractant n

intervalul [a,b].
Utiliznd formula creterilor finite:

g ( x) g ( y ) g ' ()( x y ) cu ( a, b) ,

| g ( x) g ( y ) | | g ' () || x y | ( max | g ' ( x) |) | x y | L | x y |


x[ a , b ]

unde 0 L 1 .
Condiia a) din teorema precedent trebuie s fie ndeplinit.
ntr-adevr. Pentru funcia g ( x) x

1
1
, unde x 1 , g ' ( x) 1 2 ,
x
x

| g ' ( x) | c 1 , dar ecuaia x g (x ) nu are punct fix n intervalul considerat,


1
deoarece x g ( x) 0 .
x

Intervalul [a,b] n care ipotezele teoremei de punct fix sunt verificate este,
n general greu de determinat.
Dac se poate calcula (estima) g ' () atunci are loc urmtorul rezultat.
Propoziia 2.2.4.2.
Fie o soluie a ecuaiei x g (x ) cu g '
funcie continu. Dac | g ' () | 0 atunci exist un interval [a,b] coninnd
pentru care irul definit prin x0 [a, b] i xn 1 g ( xn ) converge la .
Demonstraie.
Fie 0 g ' () 1 . Atunci, din continuitatea lui g ' , exist un interval
[ p, q ] coninnd pentru care
max | g ' ( x) | 1

x[ p , q ]

i g ' ( x) 0 .

Funcia g restrictiv la intervalul [p, q] este strict cresctoare i verific

max | g ' ( x) | 1

x[ p , q ]

Artm c dac x [ p, q ] atunci g ( x ) [ p, q ] . Deoarece


g ( x) [ g ( p ), g (q )] , este suficient s artm c [ g ( p ), g ( q )] [ p, q ] .
g ( p ) g () g ( p ) g ' ()( p) 0
Deoarece
urmeaz
c
g ( p ) p , adic g ( p ) p .
- 19 -

Similar, deoarece g (q ) g (q ) g () g ' ()( q ) 0 urmeaz c


g (q) q .
Deci p g ( p ) g (q ) q .
Lund [a, b] [ p, q ] , avem verificate ipotezele teoremei de punct fix.
Fie 1 g ' () 0 . Atunci exist un interval [ p, q ] astfel nct
max | g ' ( x) | 1

x[ p , q ]

i g ' ( x) 0 .

Se arat i n acest caz c sunt verificate ipotezele teoremei de punct fix.


irul ( x n ) converge la din [ a, b] .
Dm fr demonstraie urmtorul rezultat.
Propoziia 2.2.4.3.
Fie o soluie a ecuaiei x g (x ) . Dac g '
este continu ntr-o vecintate a lui i | g ' () | 1 , x0 , irul definit de
x 0 i x n 1 g ( x n ) nu converge spre .
Dac | g ' () | 1 atunci irul ( x n ) poate converge sau diverge.
Exemplu. S se gseasc condiia | g ' () | 1 care asigur existena
unui interval [a,b], coninnd , n care ipotezele teoremei de punct fix sunt
verificate pentru:
1) metoda aproximaiilor succesive;
2) metoda lui Lagrange;
3) metoda lui Newton.
Rezolvare.
1) Fie funcia g definit prin g ( x) x g ( x) . Dac f este derivabil atunci
g ' ( x) 1 f ' ( x ) . Condiia | g ' () | 1 devine | 1 f ' () | 1 , adic
0 f () 2 .
2) Fie x0 b , xn 1 g ( xn ) i funcia g definit prin
g ( x)

af ( x ) xf ( a )
.
f ( x ) f (a )

Dac f este derivabil avem


g ' ( x)

( af ' ( x ) f ( a ))( f ( x ) f ( a )) f ' ( x)( af ( x) xf ( a ))


( f ( x ) f ( a )) 2

de unde
g ' ()

f (a ) ( a ) f ' ()
,
f (a )

deoarece f () 0 .
Dar

(a ) 2
f ( a) f () (a ) f ' ()
f " (c) cu
2
de unde

- 20 -

c ( a, ) ,

( a ) 2 f " (c )
g ' ()
2 f (a )

| g ' () | 1

Deci

( a ) 2 f " (c )
2 f (a)

devine

1.

3) Fie x0 b , xn 1 g ( xn ) i funcia g definit prin


g ( x) x

Dac

f ( x)
.
f ' ( x)

f"

exist

g ' ( x)

atunci

f ( x) f " ( x)
( f ' ( x )) 2

Deci g ' () 0 .
Deci exist totdeauna un interval n care ipotezele teoremei de punct fix
sunt verificate, n cazul metodei tangentei.
Este mai uoar aplicarea metodei Newton apelnd la rezultatul urmtor.
Teorema 2.2.4.2.
Dac f C 2 [a, b] verific
f (a ) f (b) 0
(1)
(2) x [ a, b] , f ' ( x) 0
(3)

x [ a, b] ,

atunci

f " ( x) 0

alegnd

x0 [ a, b]

f ( x0 ) f " ( x0 ) 0 ,

astfel

irul ( x n ) definit prin

nct
x0

x n 1 g ( x n ) converge spre unica soluie a ecuaiei f ( x) 0 n intervalul


[ a, b] .

Demonstraie.
Condiiile (1), (2) i (3) asigur existena i unicitatea unei rdcini
simple n [a,b] a ecuaiei f ( x) 0 .
Deoarece
f ( xn )
x n 1 x n
f ' ( xn )
urmeaz c

- 21 -

x n 1 x n
xn

f ( xn )
f ' ( xn )
f () f ( xn )
f ' ( xn )

( x n ) 2
( x n ) f ' ( x n )
f " (
2
xn
f ' ( xn )
cu n cuprins ntre i x n .
Deci

x
f ' ( xn ) n
f " ( n )

2
x n 1 ( x n ) 1

f ' ( xn )

,
adic

( x n ) 2 f " ( n )
x n 1
2
f ' ( xn )
Dac

f " ( x)

i f ' ( x) sunt de acelai semn pe [a,b] atunci pentru

n 0 , x n 1 0 , irul este minorat de plecnd de la rangul 1.

Dac

f " ( x)

i f ' ( x) sunt de semne contrare pe [a,b] atunci

pentru n 0 , x n 1 0 , irul este majorat de plecnd de la rangul 1.


1) Fie
f ( x0 ) 0 .

f " ( x) 0

pentru

x [ a, b] . Din ipotez urmeaz c

a) Fie f ' ( x) 0 . Atunci irul este minorat de plecnd de la


rangul 1.
f ( x0 )
x0 urmeaz c x n , n N
Cum x1 x0
f ' ( x0 )
.

- 22 -

Deoarece f (x ) nu se anuleaz dect pentru , oricare din


termenii irului sunt mai mari dect urmeaz c f ( xn ) este
de acelai semn cu f ( x0 ) , deci pozitiv.
Deci
f ( xn )
x n 1 x n
xn .
f ' ( xn )
irul este descresctor, minorat, deci convergent la .
b) Fie f ' ( x) 0 . Atunci irul este majorat de plecnd de la
rangul 1.
f ( x0 )
x0 urmeaz c x n , n N
Cum x1 x0
f ' ( x0 )
.
Deoarece f (x ) nu se anuleaz dect pentru i oricare din
termenii irului sunt mai mici dect urmeaz c f ( x n ) este
de acelai semn cu f ( x0 ) , deci pozitiv.
Deci
f ( xn )
x n 1 x n
xn .
f ' ( xn )
irul este cresctor, majorat, deci convergent la .
2)

Fie

f " ( x) 0

pentru x [a, b] . Demonstraia este similar

cu cea de la punctul 1).


2.2.5. Ordinul metodei
n afar de convergen, trebuie s tim ct de rapid este convergena
irului definit prin xn 1 g ( xn ) , adic cum se diminueaz eroarea en xn
n urmtoarea iteraie.
Aceasta ne conduce la urmtoarea definiie a ordinului metodei.
Definiia 2.2.5.1.
Metoda definit prin xn 1 g ( xn ) este de ordin p,
dac
spre

| e n 1 |

are limit n mulimea numerelor reale strict pozitive cnd n tinde


| en | p

Explicaia acestei definiii.

e n 1

x n 1
( xn

sau
- 23 -

) p
p!

g ( xn
g ( p)

e n 1

e n g ' ( )

.
Metoda este, deci, de ordinul p, dac i numai dac:
( p 1)

g ' () g " () ... g

2
en
2!

g " (

() 0 i

g ( p ) () 0 .

Metoda aproximaiilor succesive este de ordinul 1 (adic convergena


este liniar)
ntr-adevr. Se cunoate, din exemplul 1, c 0 f ' () 2 .

Dac

f " (c ) 0

atunci metoda Lagrange este de ordinul 1.

Rezult imediat din exemplul 2.


Metoda lui Newton este de ordinul cel puin 2.
Teorema 2.2.5.1.
Dac este un zero simplu atunci metoda Newton este de ordinul cel
puin doi.
Verificare.
Avem g ' () 0 .
Deoarece

g" ( x)

( f ' ( x ) f " ( x ) f ( x ) f ' ' ' ( x ))( f ' ( x )) 2 2 f ' ( x ) f " ( x ) f ( x ) f " ( x )
( f ' ( x )) 4

urmeaz c g " ()

f " ()
.
f ' ()

Dac este un zero simplu al lui f atunci f ' () 0 .


Dac

f " () 0

atunci

g " () 0

altfel ordinul metodei

este mai mare dect 2.


Pentru metodele de ordinul doi se mai spune nc: convergen este
ptratic.
Ordinul depinde att de metoda aleas ct i de natura zeroului.
Propoziia 2.2.5.1.
Dac este un zero al lui f de multiplicitate m,
metoda iterativ definit prin xn 1 g ( xn ) cu g ( x) x m

f ( x)
este de
f ' ( x)

ordinul cel puin doi.


Verificare.
n loc s considerm ecuaia f ( x) 0 care admite ca soluie de
multiplicitate m, se poate lua | f ( x) |1 / m 0 care admite ca soluie simpl.
Metoda Newton este atunci definit prin:
- 24 -

x n 1 g ( x n ) cu g ( x) x

f 1 / m ( x)
( f 1 / m ( x ))'

adic
f 1 / m ( x)

g ( x) x
1
f
m

1
1
m
( x) f

xm
' ( x)

f ( x)
f ' ( x) .

2.2.6. Accelerarea convergenei


2.2.6.1.
Metoda Aitken
Remarca 2.2.6.1.1. n metoda aproximaiilor succesive i metoda
Lagrange eroarea este de forma
en 1 ( A n )en ,
unde:

A g ' () , 0 | A | 1 i lim n 0 .
n

Verificare.
n metoda aproximaiilor succesive:
g ( x ) x f ( x ) , x n 1 x n f ( x n ) , e n 1 e n f ( x n ) ,

f ( xn )
.
g ' ( x ) 1 f ' ( x) , en 1 en g ' ( x n ) f ' ( x n )
en

f ( xn )
f ( x n ) f ()
lim f ' ( x n ) lim
lim n lim f ' ( x n )
,
en n
en
n
n
n
lim n lim f ' ( x n ) f ' () 0 .

A g ' () 1 f ' () .
Din exemplul 1 urmeaz c 0 | A | 1 .

n metoda Lagrange:
g ( x)

Din

exemplul

af ( x) xf (a )
.
f ( x) f (a)

urmeaz

(a ) 2 f " (c)
A g ' ()
2 f (a)
x n 1

0 | A |1,

cu c ( a, ) .

af ( x n ) x n f (a )
(a ) f ( x n ) en f (a )
, en 1
,
f ( x n ) f ( a)
f ( xn ) f (a)

en 1 ( g ' () n )en .
(a ) f ( x) ( x ) f (a )
Fie H ( x)
.
( x )( f ( x) f ( a ))

- 25 -

unde

(a ) f ' ( x) f (a )
(a ) f ' () f ( a )

.
f (a )
x
x f ( x ) f ( a ) f ' ( x )( x )
f (a ) ( a ) f ' ()
lim n lim H ( x n )
0.
f (a)
n
x
Dac presupunem n 0 atunci
lim H ( x) lim

x n 1 A( x n )
x n 2 A( x n 1 ).

Deci
adic

x n 2 x n 1 A( x n 1 x n ) ,

x
x n 1
A n2
.
x n 1 x n

Deci

1
( xn 1 Axn ),
1 A
1
xn
( xn 1 xn ),
1 A
( xn 1 xn ) 2
xn
.
xn 2 2 xn 1 xn
Adic, dac n 0 atunci soluia se obine numai dup dou iteraii
succesive.
Fie n 0 . Este de ateptat ca irul ( x' n ) definit prin:

( x n 1 x n ) 2
x n 2 2 x n 1 x n
s aproximeze mai bine rdcina dect x n .
Teorema 2.2.6.1.1.
Dac ( x n ) este un ir care converge la avnd
( x' n )
ordinul de convergen unu atunci irul
definit prin
x' n x n

x' n x n

x ' n
( x n 1 x n ) 2
0.
converge mai repede, adic lim
n xn
x n 2 2 x n 1 x n

Demonstraie.
Deoarece ( x n ) are ordinul de convergen unu avem en 1 ( A n )en

n 0 . Deci
cu 0 | A | 1 i nlim

en 2 ( A n 1 )( A n )en

- 26 -

xn 2 2 xn 1 xn ( xn 2 ) 2( xn 1 ) ( xn )
e n 2 2e n 1 e n
(( A n 1 )( A n ) 2( A n ) 1)en
(( A 1) 2 n )en
cu
n 0 .
Deci nlim

n ( n 1 n ) A 2 n n 1 n .

La fel, x n 1 x n en 1 en ( A 1 n )en .
Deci
( x n 1 x n ) 2
( A 1 n ) 2 en2
x ' n x n
en
x n 2 2 x n 1 x n
(( A 1) 2 n )en
en (( A 1) 2 n ) ( A 1 n ) 2 en
n 2 n ( A 1) 2n

en
.
( A 1) 2 n
( A 1) 2 n
x ' n
0.
Deci lim
n xn
Metoda definit de x' n xn

( x n 1 x n ) 2
se numete metoda lui
x n 2 2 x n 1 x n

Aitken.
2.2.6.2.

Metoda Steffensen
Dac se aplic procedeul de accelerare a convergenei al lui Aitken
irului definit prin xn 1 g ( xn ) avem c x' n este o aproximare mai bun a lui
dect x n . Este, deci, natural s continum nlocuind x n cu x' n , apoi de a
calcula g ( x ' n ) i g ( g ( x' n )) pentru a aplica accelerarea lui Aitken.
Aceasta revine la a calcula succesiv:

y n x' n
y n 1 g ( y n )
y n 2 g ( y n 1 )

deci
( y n 1 y n ) 2
.
y n 2 2 y n 1 y n
Se poate defini x' n 1 n funcie de x' n plecnd de la g:
x ' n 1 y n

x ' n 1 x ' n

( g ( x' n ) x ' n ) 2
g ( g ( x ' n )) 2 g ( x ' n ) x' n

ceea ce se poate scrie:


- 27 -

x ' n 1

x ' n g ( g ( x ' n )) ( g ( x ' n )) 2


.
g ( g ( x ' n )) 2 g ( x ' n ) x ' n

Aceasta este metoda Steffensen, care se poate defini formal prin funcia G
care d procesul iterativ:
G ( x)

xg ( g ( x )) ( g ( x )) 2
.
g ( g ( x )) 2 g ( x ) x

Are loc urmtorul rezultat:


Teorema 2.2.6.2.1.
Fie o rdcin simpl a ecuaiei x g (x ) .
Dac metoda generat de g este de ordinul unu atunci metoda Steffensen
este de ordinul cel puin doi.
Dac metoda generat de g este de ordinul p 1 atunci metoda
Steffensen este de ordinul 2 p 1 .
Demonstraie.
Pentru g C p 1 , n vecintatea lui , avem

e2
g " () ...
2!

g ( e) eg ' ()
.
Notnd cu x k

(k )

()
avem
k!

g ( e) x1 e x 2 e 2 ... x p e p O (e p 1 ) .

Dac ordinul metodei este 1, adic x1 0 , deoarece


g ( g ( e)) x1 (ex1 x 2 e 2 ) x 2 (ex1 ) 2 O (e 3 )

atunci

dac x1 1 .
Deci metoda Steffensen este de ordinul cel puin 2.
Dac ordinul metodei este p 1 , adic x1 x 2 ... x p 1 0 atunci
g ( e) x p e p O (e p 1 ) ,
G ( e) O ( e 2 )

g ( g ( e)) x pp 1e p

2
O (e p 1 ) ,

G ( e) x 2p e 2 p 1 O (e 2 p )

2 p 1.

adic metoda Steffensen este de ordinul


Metoda Steffensen furnizeaz urmtorul algoritm.
Algoritmul 2.2.6.2.1.
Intrri:
g = funcia din metoda neaccelerat
= precizia
nr_max = numrul maxim de iteraii admis
x = aproximaia iniial
Ieiri:
x = soluia aproximativ ndeplinind sau nr_max
- 28 -

k 0

x0 x

x1 g ( x0 )

x2 g ( x1 )
x x0 ( x1 x0 ) 2 /( x 2 2 x1 x0 )

ct timp | x x0 | i k nr_max
{
k k 1
x0 x

x1 g ( x0 )

x2 g ( x1 )
x x0 ( x1 x0 ) 2 /( x 2 2 x1 x0 )

}
}.
2.2.7. Metoda poziiei false
Metoda Newton prezint inconvenientul de a calcula derivata lui f. Se
poate ca aceast derivat f ' s fie dificil de calculat. Atunci, se nlocuiete
derivata f ' ( x n ) printr-o aproximaie n funcie de valori ale lui f.
De exemplu
f ( xn ) f ( xn 1 )
f ' ( xn )
.
xn xn 1
Aceasta este metoda falsei poziii (corzii).
Atunci avem
f ( x n )( x n x n 1 )
x n 1 x n
,
f ( x n ) f ( x n 1 )
x
f ( x n ) x n f ( x n 1 )
x n 1 n 1
.
f ( xn ) f ( x n 1 )
Se remarc c x n 1 se obine n funcie de x n 1 i x n i nu numai n
funcie de x n , ca n cazul metodelor precedente.

Dac se compar cu metoda Lagrange definit prin:


af ( x n ) xn f (a )
x n 1
f ( x n ) f (a )

- 29 -

se remarc c metoda poziiei false se obine din metoda Lagrange nlocuind a


cu x n 1 .
Se poate, deci, prevedea c ordinul metodei poziiei false va fi mai bun
dect al metodei Lagrange, dar mai puin bun dect al metodei Newton.
Are loc
Teorema 2.2.7.1.
Ordinul metodei poziiei false este
p

dac f ' () 0 i

f " () 0 .

1 5
,
2

Demonstraie.
Avem:

x
f ( x n ) x n f ( x n 1 ) f ( x n ) f ( x n 1 )
x n 1 n 1
,
f ( x n ) f ( x n 1 )
e
f ( x n ) en f ( x n 1 )
en 1 n 1
.
f ( x n ) f ( x n 1 )

Dac f ' () 0 i

f " () 0

atunci

( x n ) 2
f ( x n ) ( x n ) f ' ()
f " () ( x
2!
.
Atunci:

2
en
e n 1 (e n f ' ()
f " ()
2
e n 1
(en e n 1 ) f ' ()
e n 1

(e n

(e n

.
Pentru n tinznd spre infinit urmeaz c

f " ()
2 f ' ()

e n 1 )

Ordinul metodei falsei poziii este p, dac avem

- 30 -

"

e n 1

en 1 ~ ken en 1 , unde

lim

| e n 1 |

n | en | p

c cu c 0 .

Deci:
| en 1 |~ c | en | p

i | en |~ c | en 1 | p ,

de unde
| en 1 |~ c p 1 | en 1 | p

nlocuind n | en 1 |~ k | en || en 1 | , obinem:
c p p 2 p 1
e
~ 1,
k n 1

oricare ar fi k i en 1 , deci p trebuie s verifice


p2 p 1 0 ,
adic
p

1 5
.
2

2.2.8. Principiul dihotomiei


Dac este relativ uor de a verifica condiiile n pentru a asigura
convergena irului de iteraii, este n general greu de a alege x0 - iteraia
iniial. Procedeul dihotomiei permite s se determine valoarea x0 n
vecintatea lui .
Fie o rdcin a ecuaiei f ( x) 0 cu f continu.
Dac exist un interval nchis [a,b] astfel nct f (a ) f (b) s fie negativ,
exist cel puin o rdcin n intervalul [a,b]. Dac n plus f este strict monoton
n acest interval atunci aceast rdcin este unic.
ab
, mijlocul intervalului [a,b] i
2
ab
ab
i localiza n noul interval avnd pentru extremiti
calcula f
2
2
a

i punctul a sau b dup cum f (a ) sau f (b) este de semn contrar lui f
2

Se poate atunci considera punctul

. La fiecare iteraie se njumtete lungimea intervalului. La nceputul iteraiei


n, lungimea intervalului era

ba
2n

Aceast metod furnizeaz urmtorul algoritm.


Algoritmul 2.2.8.1.
Intrri:
a, b = capetele intervalului
f = funcia
= precizia
Ieiri:
x = rdcina localizat
- 31 -

x ( a b) / 2

ct timp

| f ( x ) | i b a

{
dac

f (a) f ( x) 0

atunci
bx
altfel

ax

x ( a b) / 2

}
}.

2.3. Rezolvarea numeric a sistemelor neliniare


Pentru mai mult claritate, ne limitm la sisteme de dou ecuaii cu dou
necunoscute. Se constat c teoria este identic cu cea a ecuaiilor nlocuind
x R cu X R 2 i valoarea absolut n R cu norma n R 2 .
Fie f1 i f 2 dou aplicaii n D R 2 R .
Se caut (1 , 2 ) astfel nct

f1 (1 , 2 ) 0
f 2 (1 , 2 ) 0.

Domeniul D se va alege astfel nct s existe n D o soluie i numai


una a sistemului.
2.3.1. Metoda aproximaiilor succesive
Fie sistemul

f1 ( x, y) 0 echivalent cu sistemul:
f ( x, y ) 0
2
x x f1 ( x, y)
y y f ( x, y).
2

Aceasta ne conduce, lund ( x0 , y0 ) D :

- 32 -

x1 x0 f1( x0 , y0 )
y y f ( x , y ).
1 0 2 0 0
Iternd, obinem

xn 1 xn f1( xn , yn ) g1( xn , yn )
y y f ( x , y ) g (x , y ).
n 1 n 2 n n 2 n n

Punnd X ( x, y ) ,

F ( X ) ( f1 ( X ), f 2 ( X ))
G ( X ) ( g1 ( X ), g 2 ( X )) ,

atunci iteraia se scrie:

X n 1 X n F ( X n ) G ( X n ) .

Drept norm lum: X x 2 y 2 .


Dm fr demonstraie urmtorul rezultat:
Teorema 2.3.1.1.
Fie mulimea nchid D R 2 . Dac
1) X D G ( X ) D ;
2) exist o constant L: 0 L 1 astfel nct:
X , Y D , G ( X ) G (Y ) L X Y
atunci irul definit prin X 0 D , X n 1 G ( X n ) este convergent i limita sa
aparine lui D.
O condiie suficient pentru ca G s fie o aplicaie contractant este dat
de urmtoarea teorem.
Teorema 2.3.1.2.
Dac g1 i g 2 sunt funcii cu derivate pariale
continui n D, atunci,
X 1 , X 2 D , G ( X 1 ) G ( X 2 ) L X 1 X 2
2
2
2
2
unde L max g '1x g '1 y g ' 2 x g ' 2 y .
X D

Demonstraie.
Inegalitatea
G( X 1 ) G( X 2 )

G( X 1 ) G( X 2 ) L X 1 X 2

L2 X 1 X 2

este

echivalent

cu

, adic

( g1 ( x1 , y1 ) g1 ( x 2 , y 2 )) ( g 2 ( x1 , y1 ) g 2 ( x 2 , y 2 )) 2 L2 (( x1 x 2 ) 2 ( y1 y 2 ) 2 )

.
Utiliznd formula creterilor finite avem:

g1( x1, y1) g1( x2 , y2 ) ( x1 x2 ) g '1x ( x , y ) ( y1 y2 ) g '1 y ( x , y ) ,

unde x ( x1 , x 2 ) i y ( y1 , y 2 ) .
Deci:
- 33 -

unde a g '1x

( g1 ( x1 , y1 ) g1 ( x 2 , y 2 )) 2 (ac bd ) 2
( x , y ), b g '1 y ( x , y ), c ( x1 x 2 ), d ( y1 y 2 ) .

( ac bd ) 2 g '12x ( x , y )( x1 x 2 ) 2 g '12y ( x , y )( y1 y 2 ) 2
2 g '1x ( x , y )( x1 x 2 ) g '1 y ( x , y )( y1 y 2 ).
( ac bd ) 2 ( a 2 b 2 )(c 2 d 2 ) .

Deci
( g1 ( x1 , y1 ) g1 ( x 2 , y 2 )) 2 ( g '12x ( x , y ) g '12y ( x , y ))(( x1 x 2 ) 2 ( y1 y 2 ) 2 ),
( g 2 ( x1 , y1 ) g 2 ( x 2 , y 2 )) 2 ( g ' 22 x ( x , y ) g ' 22 y ( x , y ))(( x1 x 2 ) 2 ( y1 y 2 ) 2 ).

Deci:
( g1 ( x1 , y1 ) g1 ( x 2 , y 2 )) 2 ( g 2 ( x1 , y1 ) g 2 ( x 2 , y 2 )) 2 max ( g '12x g '12y g ' 22 x g ' 22 y )
X D

(( x1 x 2 ) 2 ( y1 y 2 ) 2 ).
Metoda aproximaiilor succesive conduce la urmtorul algoritm.
Algoritmul 2.3.1.1.
Intrri:
n = numr de necunoscute
g = procedura de evaluare G ( X )
= precizia
nr_max = numrul maxim de iteraii admis
X = aproximaia iniial
Ieiri:
X = soluia aproximativ ndeplinind i nr_max
{
k 0
X0 X

execut g ( n, X 0)
ct timp X X 0 i k nr_max
{
k k 1
X0 X

execut g ( n, X 0)
}
}.
2.3.2. Metoda Newton
Metoda Newton n cazul unei ecuaii f ( x) 0 poate fi interpretat
astfel: plecnd de la o valoare x n aproximnd soluia , se caut o cretere
astfel ca f ( xn ) 0 .
De fapt, utiliznd formula Taylor i neglijnd termenii de ordinul 2,
obinem:
f ( x n ) f ' ( x n ) 0 ,
- 34 -

f ( xn )
f ( xn )
i deci x n 1 x n
.
f ' ( xn )
f ' ( xn )
Pentru sisteme se procedeaz la fel. Se dezvolt fiecare din cele dou
funcii n serie Taylor i se neglijeaz termenii de ordinul 2 .
Plecnd de la ( x n , y n ) , cutm 1 , 2 astfel ca:

de unde

f1(xn 1, yn 2 ) 0
f ( x , y ) 0.
2 n 1 n 2
Dezvoltm n serie Taylor i neglijm termenii de ordinul 2:

f1 ( xn , yn ) 1 f '1x ( xn , yn ) 2 f '1y ( xn , yn ) 0
f ( x , y ) f ' ( x , y ) f ' ( x , y ) 0.
2 n n 1 2x n n 2 2 y n n

Deci, (1 , 2 ) trebuie s verifice urmtorul sistem:

1 f '1x ( xn , yn ) 2 f '1y ( xn , yn ) f1 ( xn , yn )
f ' ( x , y ) f ' ( x , y ) f ( x , y ).
1 2x n n 2 2 y n n 2 n n
f '1x ( x n , y n ) f '1 y ( xn , y n )
Fie J ( x n , y n ) matricea J ( xn , y n ) f ' ( x , y ) f ' ( x , y ) . Dac
2y n n
2x n n
determinantul lui J ( x n , y n ) (matricea lui Jacobi) este diferit de zero atunci


f
1
sistemul are o soluie i numai una 1 J ( xn , y n ) 1 . Atunci metoda
2
f2
Newton devine:

( x0 , y 0 )
xn 1 xn 1
y n 1 y n 2 .
i n cazul sistemelor, metoda Newton este de ordin cel puin 2. Pentru a


f
evita inversarea matricii jacobiene, avem J ( xn , y n ) 1 1 .
2
f2
Un algoritm furnizat de metoda Newton este:
Intrri:
n = numrul de necunoscute
f = procedura de evaluare a lui ( f1 ( X ), f 2 ( X ))
J = procedur de calcul a matricii jacobiene
= precizia
- 35 -

Ieiri:
{

nr_max = numrul maxim de iteraii admis


X = aproximaia iniial
X = soluia aproximativ ndeplinind

i nr_max

k 0
dX 0

repet

k k 1

X 0 X dX

execut f ( n, X 0, b)
b b
execut J ( n, X 0, A)
execut Gauss (n, A, b)
/* Eliminarea Gauss
execut Sist_Tr ( n, A, b, dx )
/*Rezolvarea
triunghiulare

sistemelor

X X0

pn cnd

dX

sau k > nr_max

}.

2.4.

Exerciii

1) Fie ecuaia x 3 x 2 1 0 . Precizai un interval [ k , k 1] , k Z n


care se gsete o singur rdcin real, apoi determinai cu o eroare aceast
rdcin folosind metodele:
a) metoda lui Newton;
b) metoda coardei.
2) Ci pai sunt necesari pentru determinarea rdcinii reale a ecuaiei
e x x 2 2 0 , x [1,2; 1,5] cu o aproximaie de 10 6 , prin metodele:
a) metoda lui Newton;
b) metoda coardei.
3) S se rezolve sistemul neliniar

x1 3 lg x1 x12 0

2 x1 x1x2 5x1 1 0
x


folosind metoda lui Newton cu iteraia iniial X 0 0
.
y0 2,2
3,4

Discuii finale:
S se programeze utiliznd metoda Newton, Aitken, Steffensen, falsei poziii.
- 36 -

Tema propus:
S se fac o lucrare cu tema metoda Newton, Aitken, Steffensen, falsei poziii.

- 37 -

CAPITOLUL 3
Rezolvarea sistemelor algebrice liniare
Obiectivele invatarii
nsuirea unor noiuni referitoare la metoda de eliminare a lui Gauss,
factorizarea LU, factorizarea Cholesky, metoda iterativ Jacobi, metoda
iterativ Gauss-Seidel.
Cuvinte cheie: metode directe, metode iterative.

3.1. Introducere
Un sistem de ecuaii algebrice liniare poate fi scris sub forma
n

aij x j bi , i 1,..., m

j 1

unde aij R sunt coeficieni, x j sunt necunoscutele sistemului, iar bi sunt


termenii liberi.
Sunt posibile situaiile:
(i) dac m n atunci trebuie alei n m parametri pentru a obine o
soluie;
(ii) dac m n atunci se caut o soluie care s minimizeze
m
n

bi aij x j
i 1
j 1

(iii)
pentru m = n, dac det A 0 atunci sistemul are o soluie unic
altfel (adic, det A 0 ) atunci sistemul poate avea o infinitate de soluii sau
poate s nu aib nici o soluie.
Metodele de rezolvare sunt de dou feluri: directe (sau exacte) n care
soluia este obinut dup un numr de operaii dinainte cunoscut i metode
iterative, care utiliznd o aproximaie iniial o mbuntete de la o etap la
alta.

3.2. Metode directe


Ca exemple de metode directe se pot aminti metoda lui Cramer bazat pe
calculul determinanilor, metoda de eliminare a lui Gauss, metoda factorizrii
directe. Dei n esen foarte simpl, metoda lui Cramer se dovedete cu totul
ineficient sub aspectul numrului de operaii i nu este n general
implementat.
3.2.1. Metoda de eliminare a lui Gauss
- 38 -

Fie un sistem de n ecuaii liniare cu n necunoscute scris sub forma Ax b


, unde A este o matrice ptrat, nesingular, de dimensiune n n , iar x i b sunt
vectori coloan de dimensiune n.
Metoda const n a obine zerouri sub diagonala principal a matricii A
succesiv, nti pe prima coloan, apoi pe coloana a doua .a.m.d., pe ultima linie
a lui A rmnnd doar coeficientul a nn - modificat de operaiile de eliminare
anterioare. Un pas (etap) k al metodei const n obinerea de zerouri sub
diagonala principal, n coloana k a matricei A. Etapa este simbolizat prin
indice superior att pentru matricea A ct i pentru vectorul b. Notm, iniial,
A (1) A i b (1) b .
n urma pasului k 1 al fazei eliminrii, sistemul are forma echivalent

a (1)
11
0

(1)
a12

a1(1k)

a1(1k)1

a1(1n)
a 2( 2n)


( k 1)
a kn

( 2)
a 22
a2( 2k)
a2( 2k)1

( k 1)
( k 1)
0 a kk
a kk 1

0 a k( k11k) a k(k11k)1 a k( k11n)



( k 1)
( k 1)
( k 1)
0 a nk
a nk 1 a nn

x1
x
2

xk
x k 1

x
n

b (1)
1
b ( 2)
2

b (k 1)
k(k 1)
bk 1

(k 1)
bn

La pasul k ( k 1, 2, ..., n 1 ) este eliminat necunoscuta


n k ecuaii i sistemul este adus la forma
(1)
a (1) a (1) a (1) a (1)

11 12
1k
1k 1 a1n
x

( 2) 1
0 a ( 2) a ( 2 ) a ( 2 )

22
2n x2
2k
2 k 1

(k )
(k )
0 a kk
a kk 1
(k )
0 0 0 a k 1k 1

(k )
0 0 0
a nk 1


(k )
a kn

(k )
a k 1n

( k )
a nn

x k din ultimele

b1(1)
b2 ( 2 )

bk ( k )

xk

x k 1 b (k )
k 1
x n (k )
bn

n final se obine sistemul


A (n) x b ( n) ,

n care matricea A (n) este superior triunghiular.


Sistemul se rezolv prin metoda substituiei inverse potrivit relaiilor

- 39 -

bn(n)

xn
( n)

a nn

x b (i ) n a (i ) x / a (i ) , i n 1, ..., 1 .
i i j i 1 ij j ii

Sistemul Ax b poate fi transformat ntr-un sistem superior triunghiular


echivalent (adic cu matricea sistemului triunghiular superior) folosind
rezultatele urmtoarei teoreme:
A ( k ) ( aij )1 i, j k ,
Teorema 3.2.1.1.
Dac
cu
A(k ) R k k ,
k 1, 2, ..., n sunt nesingulare, atunci exist T R n n , nesingular i inferior
triunghiular astfel nct matricea T A U este superior triunghiular.
Demonstraie. Fie T Tn 1 Tn 2 ... T2 T1 un produs de matrici
elementare de forma Tk I n t k eTk , n care I n este matricea unitate, ek este
coloana k a lui I n , iar t k 0 0 t k 1k t nk T , n care ultimele
n k elemente sunt neprecizate deocamdat.
nmulind la stnga matricea sistemului A cu matricea de transformare T
obinem
T A Tn 1 Tn 2 ... T2 T1 A ,
sau exprimat printr-o secven de transformri elementare:

A1 A
A2 T1 A1
...
Ak 1 Tk Ak
...
An Tn 1 An 1

n care fiecare operaie anuleaz elementele subdiagonale din coloana k ale


matricei Ak :

1
0

0
0

0
1

0
0

1
t k 1k

t nk

0
0

0
0

a11
0


0
0

0

- 40 -

a12
a 22

0
0

a1k
a 2k

a kk
a k 1k

a nk

a1n
a 2n

a kn Ak 1
a k 1n

a nn

Tk Ak Tk a1 a 2 a k a n Tk a1 Tk a 2 Tk a k Tk a n
,
unde ai este coloana i a matricei Ak .
Tk a k I n t k eTk a k a k a kk t k .
Componenta i a coloanei transformate Tk a k este:

aik pentru i k

a'ik aik akk tik


aik akk tik pentru i k .
Remarcm faptul c, n timpul transformrii, primele k componente nu se
modific, fiind afectate numai elementele subdiagonale.
Din condiia de anulare a acestora urmeaz
a
t ik ik , pentru i k 1, ..., n ,
a kk
determinndu-se vectorul t k , deci i matricea Tk .
Coloanele a j ( j k ) se vor modifica astfel:
Tk a j I n t k ekT a j a j a kj t k ,
iar pe componente:
a
a 'i aij a kj tik aij a kj ik , j k 1, ..., n , i k 1, ..., n .
a kk
Coloanele a j ( j k ) au elementele subdiagonale deja anulate ( a kj 0
pentru j k ) astfel c transformarea le las nemodificate:
Tk a j a j .
Metoda de triangularizare i substituia invers conduc la un O(n 3 ) algoritm.
Algoritmul 3.2.1.1.
Intrri:
n = dimensiunea sistemului
A = matricea sistemului
b = vectorul termenilor liberi
Ieiri:
A = matricea sistemului triunghiular
b = termenii liberi ai sistemului triunghiular
x = vectorul necunoscutelor
{
pentru k 1 : n 1
pentru i k 1 : n
{

t aik / a kk

ai , k : n ai , k : n t a k , k : n

- 41 -

bi bi t bk

pentru i n : 1
{
suma suma + ai , i 1:n xi 1:n
xi (bi - suma) / aii
}
}.
n implementarea algoritmului eliminrii gaussiene, la fiecare pas k al
eliminrii se efectueaz mprirea liniei pivot k la elementul diagonal a kk . n
practic, este posibil ca acest element s fie egal cu zero, situaie n care este
imposibil continuarea algoritmului. Erorile de rotunjire n calculul elementelor
matricii A (k ) sunt cu att mai mici cu ct elementul pivot a kk este mai mare n
valoare absolut. Astfel, se efectueaz pivotarea parial pe coloane, ceea ce
pentru pasul k al eliminrii revine la a gsi elementul maxim al matricei A ( k 1)
situat pe coloana k i liniile i k , adic | a k | max | aik | i permut ntre ele
k i n

liniile i k. Permutarea a dou linii sau coloane dintr-o matrice se poate face
prin nmulirea cu o matrice de permutare care difer de matricea unitate prin:
a akk 0 , a k a k 1 . Astfel nmulirea: A' Pk A are ca efect

permutarea liniilor
i k din matricea A, n timp ce:

A" A Ak , produce permutarea coloanelor k i

Cutarea elementului maxim n valoare absolut n submatricea delimitat


de ultimele n k 1 linii i coloane duce la performane mai bune de stabilitate
numeric. Astfel se efectueaz pivotarea total.
3.2.2. Factorizarea LU
Fiind dat matricea A (aij ) , i, j 1, 2, ..., n a unui sistem nesingular
ne propunem s descompunem aceast matrice n produsul matricei inferior
triunghiulare L cu matricea superior triunghiular U:

11

21
A 31

n1

0 0 0
22 0 0
32 33 0

n2 n3 nn

u11 u12 u13 u1n


0 u u u
22 23
2n

0 0 u33 u 3n .

0 0 0
nn

Motivul acestei descompuneri const n transformarea sistemului dat

Ax b n dou sisteme liniare: Ly b i Ux y a cror matrici sunt

- 42 -

triunghiulare i deci rezolvarea lor este uoar. Relaia ce leag elementele celor
trei matrici poate fi scris

min(i, j )

k 1

ik u kj aij , i, j 1, 2, ..., n .

Sunt posibile mai multe factorizri LU. Matricele L i U au n total

n( n 1) elemente nenule, n timp ce A LU ne furnizeaz n 2 relaii. Este

necesar particularizarea, de exemplu, a elementelor diagonale a uneia din


matricile L sau U. Dac se consider elementele diagonale ale matricii U unitare
se obine factorizarea Crout, n timp ce dac elementele diagonale ale lui L sunt
unitare se obine factorizarea Doolittle.
Considerm, nti, ii 1, i 1,2,..., n . Atunci u11 a11 .
Pentru i 1 , j 1 avem 11u1 j a1 j u1 j a1 j , j 1, 2, ..., n .
ai1
, i 1, 2, ..., n .
Pentru i 1 , j 1 avem i1u11 ai1 i1
u11
La pasul k ( 1 k n ) avem
i k , j k , k1u1 j k 2 u 2 j ... kk u kj a kj
k 1

u kj a kj ks u sj , j k , ..., n .
s 1

i k , j k , i1u1k i 2 u 2k ... ik u kk aik


k 1

aik is u sk , i k 1, ..., n .
s 1

1
,
2
,
...,
n
u

1
Fie, acum ii
,
.
Pentru j 1 , i 1 avem

ik

1
u kk

i1u11 ai1 i1 ai1 , i 1, 2, ..., n

Pentru

i 1 , j 1 avem
11u1 j a1 j u1 j a1 j / 11 , j 1, 2, ..., n .

La pasul k ( 1 k n ) avem
i k ,,n, j k :

i1u1k i 2 u 2k ... ik u kk aik


k 1

ik aik is u sk .

ik,

s 1
j k 1,..., n :
k1u1 j k 2 u 2 j ... kk u kj a kj

u kj

1
kk

k 1

a kj ks u sj

s 1

Factorizarea Crout conduce la urmtorul


Algoritmul 3.2.2.1.
Intrri:
n = dimensiunea matricii
A = matricea de factorizat

- 43 -

O(n 3 )

- algoritm.

Ieiri:
L, U (folosesc acelai spaiu de memorie ca A)
{
pentru k 1 : n
{
pentru i k : n
{
s ai1:k 1 a1:k 1k
aik aik s

}
pentru j k 1 : n
{

s a k1: k 1 a1:k 1 j
a kj ( a kj s ) / a kk

}
}
}.
Din teorema 3.2.1.1. are loc urmtorul rezultat:
Teorema 3.2.2.1.
Dac toate submatricele principale A (k ) ale unei
matrici A nesingulare de ordinul n sunt nesingulare atunci exist o factorizare
LU, unde L este triunghiular inferior i U este superior triunghiular.
3.2.3. Factorizarea Cholesky
n

Fie A o matrice simetric i pozitiv definit (adic aij xi x j 0


i 1 j 1

pentru orice x 0 ). Deoarece factorizarea LU stric simetria matricii A,


factorizarea Cholesky menine simetria matricii A, avnd i avantajul unui timp
de execuie mai mic pe calculator. Aceast factorizare const n descompunerea
lui A sub forma A LLT , unde L este o matrice inferior triunghiular, ceea ce
revine la
min(i , j )

k 1

ik jk aij , i, j 1, 2, ..., n .

2
a11 11 a11 .
La primul pas avem 11

Pentru i 1 , j 1 avem i111 ai1 i1


La pasul k ( 2 k n ) avem i j k ,

ai1
.
11

2k1 2k 2 ... 2kk a kk

k 1

kk a kk 2ks .
s 1

Pentru i k ,

jk

:
- 44 -

i11k i 2 2k ... ik kk aik ik

3.3.

1
kk

k 1

aik is ks , i k 1, ..., n .
s 1

Metode iterative

Numrul de operaii pentru metodele directe de rezolvare a sistemelor


algebrice liniare este O( n 3 ) (n fiind numrul de ecuaii i necunoscute), n
timp de metodele iterative pot conduce la un numr mai mic de operaii.
Principiul general de rezolvare este similar cu cel de la rezolvarea ecuaiei
f ( x) 0 , n care ecuaia este scris sun forma
x g (x ) ,
conducnd la procesul iterativ
x k 1 g ( x k ) .
Fie

i b R n , b (bi )1 i n .
Pentru rezolvarea sistemului algebric de ecuaii liniare
A M n (R ), A ( aij )1 i , j n

Ax b

considerm clasa de metode iterative


B

unde A M n (R ) i

u k 1 u k
Au k b ,
p

k R sunt parametrii care definesc metoda iterativ.

Pornind de la un element arbitrar u 0 se construiete un ir (u k ) k N unde


fiecare element reprezint o aproximaie a soluiei sistemului Ax b , dac
aceast soluie exist. Aceasta constituie o metod iterativ de rezolvare a
sistemului algebric.
Ne intereseaz condiiile n care irul de aproximaii (u k ) k N converge
ctre soluia sistemului.
Pentru matricea A introducem notaiile:

a11 0
D diag ( A) ,
0 a
nn

0
0

a
0
Ainf 21

a n1 a n2

- 45 -

0
0

a nn 1

0
0
,

0 a12 a12 a1n 1 a1n

Asup 0 0 a23 a 2n 1 a 2n .


0
0
0

0
0

3.3.1. Metoda iterativ Jacobi


Dac aii 0 , i {1, 2, ..., n} atunci necunoscuta xi din ecuaia i este
n aij
b
xi x j i
aii .
j 1 aii
j i

Construim irul

u k (u1k ,..., u nk ) definit prin formulele


n aij
b
uik 1 uik i i {1, 2, ..., n}
,
aii ,
j 1 aii
ji

de recuren

k N , iar prima aproximaie u 0 (u10 ,..., u n0 ) este un element din R n . Relaia


n

k 1
k
k
de mai sus se mai scrie aii (ui ui ) aij ui bi , i {1, 2, ..., n} sau sub
j 1

k 1

form matriceal D(u u ) Au b . Raportat la cazul general, n metoda


Jacobi avem B D i p 1 . irul definit prin formulele de recuren
n aij
b
xi(k 1) x (jk ) i i {1, 2, ..., n}
, k N se rescrie prin x ( k 1) Px ( k ) d , k N ,
aii ,
j1 aii
k

j i

b1
b
1
1
inf
sup
unde P D C , d D b, C ( A A ), b 2 . Vom stabili n ce

bn

condiii irul definit mai sus converge la soluia exact a sistemului Ax b . Fie
x soluia exact i e (k ) eroarea n aproximaia k : e ( k ) x x ( k ) . Sistemul
Ax b se mai scrie Dx Cx b sau x D 1Cx D 1b . Deci
e( k 1) x x ( k 1) D 1C ( x x ( k ) ) Pe( k ) ,
sau, trecnd la norme i notnd cu e (0) x x (0) obinem
e
P e
... P
e
.
Deci, dac P 1 atunci irul este convergent la soluia exact.
innd seama de formulele de recuren scrise pe componente i folosind
respectiv norma maxim, norma unu sau norma euclidian, condiia de
convergen devine:
( k 1)

(k )

- 46 -

( 0)

| aij | | aii |, i {1,2,..., n}

j 1
j i

sau

| aij | | a jj |, j {1,2,..., n}

i 1
i j

sau
2

aij
1 .
i 1 j 1 aii
n n

j i

Din motive de eficien verificm condiia || x ( k 1) x ( k ) || || x ( k ) ||


considernd irul convergent ncepnd cu un rang k.
Metoda Jacobi conduce la urmtorul algoritm.
Algoritmul 3.3.1.1.
Intrri:
n = ordinul matricii sistemului
A = matricea sistemului
b = vectorul termenilor liberi
y = aproximaia iniial / precedent a soluiei
nr_max = numrul maxim admis de iteraii
= precizia
Ieiri:
x = soluia (aproximaia cerut)
{
k 0

p y

| p q | p

ct timp (k < nr_max) i ( | p q | p ) pentru i 1 : n


{
S 0

pentru j 1 : i 1
s s aij y j

pentru j i 1 : n

s s aij y j

xi (bi s ) / aii

}
p y
q x

yx

k k 1

}.
3.3.2. Metoda iterativ Gauss-Seidel
n aceast metod, construim irul
formulele de recuren
- 47 -

u k (u1k ,..., u nk )

definit prin

a1 j k b1
uj
,
a11
j 2 a11
n

u1k 1
i 1 aij

uik 1

j 1 aii

aij k bi
uj
, i { 2, ..., n 1} ,
aii
j i 1 aii
n

u kj 1

n 1 a nj

u nk 1

j 1 a nn

u kj 1

bn
,
a nn

k N i u 0 (u10 ,..., u n0 ) un element din R n .

Formulele de recuren se pot scrie sub forma


i

j 1

j i 1

k 1
k
aij u j aij u j bi , i {1, 2, ..., n}

sau sub form matriceal


( Ainf D )u k 1 Asup u k b

i ( Ainf D)(u k 1 u k ) Au k b .
Astfel B Ainf D i p 1 . Remarcm faptul c, n aceast metod se
folosesc noile valori ale componentelor vectorului necunoscutelor x ( k 1)
imediat ce au fost calculate. irul definit prin formulele de recuren
i 1

j 1

j i 1

xi( k 1) (bi aij x (jk 1) aij x (jk ) ) / aii , i {1, 2, ..., n} , k N ,

se rescrie prin x ( k 1) Px ( k ) d , k N , unde

P ( D A inf ) 1 A sup , d ( D A inf ) 1 b .

Condiia de convergen este:


P 1 ( D A inf ) 1 Asup

.
Deoarece calcularea inversei necesit O (n ) operaii, o condiie simpl
de convergen a metodei Gauss-Seidel este: pentru fiecare linie a matricii A,
elementul diagonal considerat n modul s fie strict mai mare dect suma
tuturor modulelor celorlalte elemente ale liniei respective. Notnd cu
1

i 1
s1i | aij / aii |, si2
j 1

| aij / aii |, i {1,2,..., n}

j i 1

condiia precedent se scrie: s1i si2 1, i {1,2,..., n} .


S demonstrm convergena. Sistemul de ecuaii Ax b se mai scrie
i 1

j 1

j i 1

xi (bi aij x j aij x j ) / aii , i {1, 2, ..., n} ,

cu xi valorile exacte ale necunoscutelor i aii nenuli.

- 48 -

i 1 aij

( k 1)

Obinem xi xi

j 1 aii

( k 1)

(x j x j

aij

j i 1 aii

(k )

(x j x j ) ,

i {1, 2, ..., n} , sau, trecnd la module:


i 1 aij
n aij
| ei( k 1) |
| e (jk 1) |
| e (jk ) | , i {1, 2, ..., n} .
j 1 aii
j i 1 aii
(k )
Utiliznd norma maxim a vectorului eroare e
( k 1)
| ei( k 1) | s1
si2 e ( k )
i e

( k 1)

( k 1)
s1
i e

max | ei( k ) | ,
i

obinem

, i {1, 2, ..., n} sau

s i2 e ( k )

e ( k 1)

e (k )

cu (0,1) .

Metoda Gauss-Seidel furnizeaz urmtorul algoritm.


Algoritmul 3.3.2.1.
Intrri:
n = ordinul matricii sistemului
A = matricea sistemului
b = vectorul termenilor liberi
y = aproximaia iniial / precedent a soluiei
nr_max = numrul maxim admis de iteraii
= precizia
Ieiri:
x = soluia (aproximaia cerut)
{
k 0
py
x y
| p q | p

ct timp (k > nr_max) i ( | p q | p ) pentru i 1 : n


{
S 0
pentru j 1 : i 1
s s aij x j

pentru j i 1 : n

s s aij y j

xi (b s ) / aii

}
p y
q x

yx

k k 1

}.
3.3.3. Metoda relaxrii
Fie q R*. Metoda relaxrii este dat de
- 49 -

( D qA inf )

u k 1 u k
Au k b ,
q

adic

pq.
Dac q 1 obinem metoda Gauss-Seidel.
Exist i alte condiii n care procedeele iterative sunt convergente. Dac
q (0,2) i A este o matrice simetric i strict pozitiv atunci irul de
aproximaii construit prin metoda relaxrii converge ctre soluia exact a
sistemului Ax = b.
B D qA inf ,

3.4. Exerciii
1) S se rezolve sistemele:

a)

0,78x10,02 x2 0,12 x3 0,14 x4 0,76


0,02 x10,68x2 0,04 x3 0,06 x4 0,08
0,12 x 0,04 x 0,72 x 0,08x 1,12 utiliznd metoda Jacobi;
0,14 x 10,06 x 2 0,08x 3 0,74 x 4 0,68
2
3
4
1

b)

x1 x2 x3 x4 x5 12
2 x13x2 x3 5x4 2 x5 35
x1 x2 5x3 3x4 6 x5 10 utiliznd metoda Gauss;
3x1 x2 7 x3 2 x4 3x5 12
2 x12 x2 2 x3 x4 3x5 10

c)

6x1 x2 x3 11,33
x16 x2 x3 32 utiliznd metoda Gauss-Seidel.
x1 x2 6 x3 42
2) Analizai comparat metodele Jacobi, Gauss-Seidel i relaxrii pentru

2 1 0

A 1 2 1 , b
0 1 2

Discuii finale:
- 50 -

0 , x ( 0)

0
0 .
0

S se discute despre metoda de eliminare a lui Gauss, factorizarea LU,


factorizarea Cholesky, metoda iterativ Jacobi, metoda iterativ Gauss-Seidel.
Tema propus:
S se realizeze o lucrare cu tema metoda de eliminare a lui Gauss, factorizarea
LU, factorizarea Cholesky, metoda iterativ Jacobi, metoda iterativ GaussSeidel.

- 51 -

CAPITOLUL 4
Rezolvarea numeric a problemelor algebrice de
valori i vectori proprii
Obiectivul capitolului
nsuirea noiunilor necesare programrii algoritmul lui Jacobi de determinare a

valorilor si vectorilor proprii.


Cuvinte cheie: valori proprii, vectori proprii.

4.1. Abordarea elementar a subiectului


La probleme algebrice de valori i vectori proprii conduc numeroase
probleme tehnico-tiinifice.
Vom arta n cele ce urmeaz cum se ajunge la o problem algebric de
valori i vectori proprii, extinznd problema rezolvrii unui sistem omogen de
ecuaii.
Astfel lund sistemul:

a11 x1 a12 x2 a13 x3 0


a 21 x1 a 22 x2 a 23 x3 0
a31 x1 a32 x2 a33 x3 0

constatm c acesta se poate scrie sub forma Ax 0 , unde A este matricea


format din elementele (aij ) cu i 1,2,3 i j 1,2,3 , iar x este vectorul

x1

coloan x2 . Sistemul nu are alte soluii dect cea banal exceptnd cazul

x3
det A 0 .

S presupunem c matricea A depinde de un parametru i anume s


lum A ( A'I ) , unde I este matricea unitate.
n acest fel putem cuta acele valori pentru care det A 0 i apoi
putem cuta soluiile nebanale ale ecuaiei Ax 0 .
Problema pe care o avem de rezolvat se poate scrie sun forma:
A' x x .
Deci o problem algebric de valori i vectori proprii se exprim prin
relaia:
Ax x

- 52 -

unde A este o matrice ptratic de ordin n, x un vector (nenul) care se numete


vector propriu (la dreapta) ce trebuie calculat iar un numr care se numete
valoare proprie ce trebuie calculat.
Valorile proprii pentru problema Ax x sunt rdcinile ecuaiei
(numit ecuaie caracteristic):
det( A I ) P () 0 ,
P ( ) fiind un polinom de grad n n obinut din dezvoltarea determinantului
det( A I ) . Avnd o valoare proprie , un vector propriu corespunztor x
este soluia nebanal a sistemului omogen de ecuaii ( A I ) x 0 .

4.2.

Aspecte teoretice generale

4.2.1. Clase speciale de matrici


Matricea adjunct (notat A H ) este matricea transpus i conjugat (
A H (a ji ) M n m dac A ( aij ) M m n ).
Dac A este o matrice ptratic i A A H , matricea A se numete
hermetian (autoadjunct).
Se demonstreaz c:
( A H ) H A,
( AB) H B H A H ,
( A H ) 1 ( A 1 ) H .

O matrice A este unitar dac A H A I .


Dac A real atunci A H AT (transpusa) i dac AT A I atunci A se
numete ortogonal. ntr-o matrice unitar (ortogonal), coloanele formeaz o
baz ortonormal.
O matrice de rotaie R( p, q ) (rij ) ( p q) este o matrice care difer de
matricea unitate numai prin liniile p i q, unde singurele elemente nenule sunt:
r pp c , r pq s , rqp s, rqq c ,
unde c, s sunt dou numere complexe astfel ca | c | 2 | s | 2 1 . (Se poate lua
c v cos , s w sin , cu | v || w | 1 . Pentru matrici reale, c cos ,
s sin ).
Se verific uor c R( p, q ) R(Tp, q ) I , adic matricea de rotaie este unitar
(ortogonal).
Norma euclidian a unei matrici A ( aij ) este definit prin
n n

A E | aij | 2
i 1 j 1

Prin definiie, urma matricei A este


n

TrA aii .
i 1

- 53 -

1/ 2

Dac H este nesingular, matricele A i HAH 1 se numesc asemenea


(similare).
Ecuaiile caracteristice a dou matrici asemenea sunt identice, deoarece:
det( HAH 1 I ) det( HAH 1 HIH 1 )
det H ( A I ) H 1
det H det( A I ) det H 1
det( A I ).
Dac x este vector propriu al matricei A atunci Hx este vector propriu al
matricii HAH 1 , deoarece:
din Ax x HAx Hx HAH 1 Hx Hx .
O matrice asemenea cu o matrice diagonal se numete regulat.
Dac A este regulat atunci ea admite n vectori proprii liniar independeni
(o baz de vectori proprii).
Dac D diag (1 , 2 ,..., n ) i A HDH 1 rezult AH HD . Notm
H ( x1 , x 2 ,..., x n ) . Avem

a11 a12 a1n


1 0 0
a

21 a 22 a 2n x1 x 2 x n x1 x 2 x n 0 2 0 .


a
a

a
nn
0 0 n
n1 n 2

Obinem Axi i xi .
Teorema 4.2.1.1.
Dac valorile proprii ale unei matrici sunt
distincte, atunci matricea este regulat.
Teorema 4.2.1.2.
Pentru orice matrice ptratic complex A exist o
matrice unitar P, astfel nct
B P H AP

s fie superior triunghiular.


O matrice A este normal dac

A H A AA H .

Lema 4.2.1.1. O matrice normal i triunghiular este matrice


diagonal.
Demonstraie. Fie T (t ij ) superior triunghiular ( t ij 0, 1 j i n
). Scriem egalitatea ce rezult din faptul c A este normal:

t11 t12 t13 t1n


0 t

22 t 23 t 2n

0 0 t 33 t 3n

0 0 0 t
nn

t11
t
12
t13

t
1n
- 54 -

0
t 22
t 23

t 2n

0 0
0 0
t 33 0 T H T .

t 3n t nn

Deci:

t1 j t1 j
j 1

t1 j t 2 j

j 2

t1n t1n

t nn t nn

t t
11 11

t1n t11

t in t in

i 1

2
2
| t1i | | t11 | t1 j 0 pentru j 2 ,

i 1
n

2
2
2
| t 2i | | t12 | | t 22 | t 2 j 0 pentru j 3 ,

i2

,
deci T este diagonal.
Teorema 4.2.1.3.
O matrice normal este regulat i admite o baz
ortonormal de vectori proprii i reciproc.
Demonstraie. Fie A normal. Din teorema 4.2.1.2. exist P unitar
astfel nct B P H AP s fie superior triunghiular.
Avem
BB H ( P H AP)( P H AP ) H ( P H AP )( P H AH P )
( PP H

P H A( PP H ) A H P P H AA H P
I pentru c P este unitar).
B H B ( P H AP) H ( P H AP ) ( P H A H P )( P H AP )
P H A H ( PP H ) AP P H A H AP

P H AA H P
( A H A AA H pentru c A este normal).
Deci BB H B H B , adic B este normal. Conform lemei 4.2.1.1. rezult
c B este diagonal. Cum P H P 1 (P unitar) i B diagonal rezult c A este
regulat. Coloanele lui P sunt vectori proprii i formeaz o baz ortonormal.
Reciproc. Dac A admite o baz ortonormal de vectori proprii avem
AP PD , unde P este matricea unitar a acestor vectori proprii i D este
matricea diagonal a valorilor proprii. Avem A PDP 1 PDP H (P unitar).
Avem
AAH ( PDP H )( PDP H ) H
PDP H PD H P H PDD H P H ,

- 55 -

AH A ( PDP H ) H ( PDP H ) PD H P H PDP H


PD H DP H PDD H P H .
Deci A H A AA H , adic A este normal.
4.2.2. Punerea corect a problemei
Ne punem problema efectului perturbaiei matricei asupra valorilor proprii
ale ei (adic la mici variaii ale datelor de intrare s vedem efectul asupra
datelor de ieire din metod).
Teorema 4.2.2.1.
Fie A o matrice regulat i fie H o matrice ale
crei coloane sunt vectori proprii liniar independeni ai matricei A. Atunci,
pentru fiecare valoare proprie a matricei perturbate A B , unde B are
elementele de modul subunitare, exist o valoare proprie i a matricei A astfel
nct
| i | n H H 1 .
Demonstraie. Din A regulat rezult
H 1 AH diag (1 , 2 ,..., n ) D .
Scriem ecuaia caracteristic a lui A B i rezult:
0 det( A B I ) det( H 1 ( A B I ) H ) det( H 1 AH I H 1 BH ) .
Deci
0 det( D I H 1 BH ) .
Dac j atunci teorema este demonstrat. Presupunem c j
pentru j 1, n . Atunci det( D I ) 0 ( D I ) 1 .
Deci
det[( D I ) 1 ( D I H 1 BH )] 0
det[ I ( D I ) 1 H 1 BH )] 0

I ( D I )

BH

este singular (avem teorema: dac

C 1

I C este nesingular).

Deci

( D I ) 1 H 1 BH

max | j |
j

Deci

. Utiliznd norma spectral:

H 1 B H 1 .

min | j | H 1 B H
j

Dar
| bij | 1 B n .

Deci
min | j | n H 1 H
j

4.3.

Metoda lui Jacobi


- 56 -

atunci

Cazul matricelor complexe hermitiene se reduce la cel al matricelor reale


simetrice.
Fie A B iC , B, C reale. Fie valoare proprie (n acest caz este
real) creia i corespunde un vector propriu de forma x iy cu x, y R n .
Deci ( B iC )( x iy ) ( x iy ) , sau
Bx Cy x
Cx By y ,
adic
B C x x .
C B y
y
Deci problema devine real dar de dimensiune dubl.
A hermitian ( B iC ) H B iC B T iC T B iC B B T i C C T
.
Deci matricea de ordin 2n este real i simetric.
Ne limitm la o matrice A real i simetric. Deci
AT A AT A AAT A normal. Conform lemei 4.2.1.3., A este regulat i
admite o baz ortonormal de vectori proprii. A regulat, este asemenea cu o
matrice diagonal ce are pe diagonal valorile proprii.
Metoda lui Jacobi utilizeaz matrice de rotaie reale i construiete un ir
de matrice { Ak } asemenea cu A.
Lum A0 A i n general Ak 1 Rk Ak RkT , k 0,1,2,... , n care
Rk R( p k , q k ) o matrice de rotaie real, avnd la interseciile liniilor p k i q k

cu coloanele p k i q k elementele cos k , sin k i respectiv sin k ,


cos k , iar n rest elementele matricei unitate.
Pentru un k fixat notm p p k , q q k , k . Alegem p i q astfel nct
| a kpq |

max

1 i j n

| aijk |

(maximul n modul dintre elementele nediagonale). Alegem

astfel nct s se anuleze pentru Ak 1 elementele simetrice cele mai mari n

modul.
Dac A0 este simetric atunci
A0T A0 A1T R0 A0T R0T R0 A0 R0T A1 .

Prin inducie
AkT1 Ak 1 Ak 1

- 57 -

simetric.

cos

Rk

sin

sin

cos

RkT

cos

sin

sin

cos

1
1

Se observ c
Rk RkT I

Deci
AkT1 Rk Ak RkT Rk Ak Rk1 Ak 1

Facem calculele n relaia

Ak 1 Rk Ak RkT

i avem

- 58 -

asemenea cu Ak .

1
0

0
0

0
1

0
0
0

p
0
0

cos

0
0
sin

i
0
0

1
0
0

Deci

j q
0 0 0
0 0 0

0 sin 0
cos
sin

( a ( k ) )

(a
ij
0 0 0
sin
cos

1 0 0


0 cos 0


0 0 1

a (k 1) a (k ) cos a (k ) sin , i p, q
ip

ip

iq

(k 1) (k )
(k )
a

a
sin

a
iq
ip
iq cos , i p, q

a (k 1) a (k ) cos 2 2a (k ) sin cos a (k ) sin 2

qq
(ppk 1) (ppk ) 2 (pqk )
(k ) 2
aqq a pp sin 2a pq sin cos aqq cos
a (k 1) a (k 1) (a (k ) a (k ) ) cos sin a (k ) (cos 2 sin 2 )
qq pp
pq
pq qp

celelalte elemente rmnnd neschimbate:

aij( k 1) aij( k ) ,

pentru toi i, j p, q .
Din condiia de anulare a lui
a

(k )
pq

cos 2 (a

(k )
qq

k 1)
a (pq

obinem:

2a (pqk )
sin 2
a )
0 tg 2 ( k )
(k ) .
2
a pp a qq
(k )
pp

.
4
Lucrm cu numrtorul i numitorul separat (pentru a evita pierderea
preciziei la mprire).

Alegem cu | |

sin 2 c
sin 2 2 c 2
c2

sin 2 2
sin 2
cos 2 d
cos 2 2 d 2
d 2 c2

c
2

d c2

sin i cos , unde c = numrtorul cu semnul fraciei, d = numitorul n

modul.
- 59 -

Teorema 4.3.1. irul matricelor { Ak } construit cu metoda lui Jacobi


este convergent i
lim Ak diag (1 , 2 ,..., n )

unde i sunt valorile proprii ale matricii A.


Demonstraie. S lum
(k )
(k )
(k )
Ak diag (a11
, a 22
,..., a nn
) Ek ,

unde E k este matricea simetric a elementelor nediagonale ale lui Ak cu zero


pe diagonal. Din relaiile de mai sus rezult
( k 1) 2
( k 1) 2
) ( aiq
) ]
[(aip

i p, q

(k ) 2
(k ) 2
[(aip ) ( aiq ) ]

i p, q

adic suma ptratelor elementelor nediagonale, cu excepia celor din poziiile


(p,q) i (q, p) nu se modific.
Dar elementele din poziiile (p,q) i (q, p) n A (k 1) sunt zero.
Deci
1/ 2 2

2
2
( k 1) 2
k) 2

E k 1 E | aij
|
E k E 2( a (pq
)

i j

k 1)
( k 1)
a qp
0 . Rezult c
pentru c a (pq
2

E k 1 E E k E

cu 1

2
n2 n

1.

ntr-adevr,
termeni, deci

(k )

| aij

(k )
| | a qp
|

pentru 1 i j n . n

Ek E

sunt

n2

1
2
2
k) 2
k) 2
Ek E (n 2 n)(a (pq
)
Ek E (a (pq
)
2
n n
2
2
k) 2
2(a (pq
)
Ek E
n2 n
2
2
2
2
k) 2
Ek 1 E Ek E 2( a (pq
) 1
Ek E .
2
n n

E k 0 . Deci la limit
Deci E k 2E k E 0 2E cu 0 1 . Rezult klim

se obine o matrice diagonal. Deoarece toate matricile irului sunt asemenea cu


A elementele diagonale sunt valorile proprii ale lui A. Convergena este cel
puin comparabil cu cea a lui k , din punct de vedere al rapiditii.
Dac ultima rotaie care se efectueaz pn elementele nediagonale devin
inferioare preciziei a calculelor ( fiind dat) este Rs atunci avem:

- 60 -

( Rs

R2

Cu

R0 ) A( R0T

R1

aceast

R1T

R2T

R sT ) diag (1 , 2 ,..., n ) .

precizie

vectorii proprii sunt coloanele matricii


.
Iniializm V = I i la fiecare pas nmulim la stnga pe V cu rotaia
(k )
respectiv. Notm V (Vij ) .
nmulirea de mai sus se transpune n formulele:
V s R0T R1T R2T RsT ( Rs R2 R1 R0 )T

v (k 1) v (k ) cos v (k ) sin
pi

pi

qi

(k 1) (k )
(k )
vqi v pi sin vqi cos

Metoda Jacobi conduce la urmtorul algoritm.


Algoritmul 4.3.1.
Intrri:
n = ordinul matricei simetrice A
A = matricea simetric
= precizia
Ieiri:
x = vectorul cu valorile proprii
B = matricea ale crei coloane conine vectorii proprii
{
s1 1

ct timp s1
{

max | b12 |

p 1
q2

pentru i 1 : n
pentru j 1 : n
dac j i atunci
dac max | bij | atunci
{
max | bij |

pi
q j

dac

b pp bqq

}
atunci

{
c 2/2
s 2/2

}
altfel
- 61 -

c cos(arctan( 2b pq /(b pp bqq )) / 2)


s sin(arctan( 2b pq /(b pp bqq )) / 2)

}
a pp b pp c 2 bqq s 2 2b pq sc
a qq b pp s 2 bqq c 2 2b pq sc
a pq (bqq b pp ) sc (c 2 s 2 )b pq
a qp a pq
pentru i 1 : n
{
dac (i p) i (i q ) atunci
{
aip bip c biq s

a pi aip
aiq bip s biq c
a qi aiq
pentru j 1 : n

dac ( j p ) i ( j q ) atunci
{
aij bij

a ji aij

}
}
}
pentru i 1 : n
pentru j 1 : n
bij aij

s1 0

pentru i 1 : n
pentru j 1 : n
dac j i atunci
2
s1 s1 aij

pentru i 1 : n
i aii

pentru j 1 : n
{
\* vectorul propriu j
pentru j 1 : n
- 62 -

bij aij

}
}.

4.4.

Probleme de valori proprii generalizate

n unele probleme ale fizicii matematice intervin ecuaii de valori


proprii generalizate
Ax Bx ,
unde att A ct i B sunt matrici ptrate.
O posibilitate de transformare a ecuaiei de mai sus ntr-o problem
standard, de forma
Ax x ,
const n nmulirea ecuaiei la stnga cu B 1 , presupunnd c matricea B este
nesingular:
( B 1 A) x x .
Dac A i B sunt simetrice, nu ntotdeauna B 1 A este simetric.
Dac A i B sunt simetrice i B este pozitiv definit, se poate transforma
problema generalizat ntr-o problem standard pornind de la descompunerea
Chalescki a matricii B:
B L LT ,
unde L este inferior triunghiular.
Obinem:
L1 Ax LT x ,
sau,
L1 A( L1 ) T ( LT x ) ( LT x ) ,

adic
A x x

pentru matricea simetric


A L1 A( L1 ) T

Valorile proprii ale matricei A coincid cu cele ale lui A, iar vectorii
proprii corespunztori sunt
x LT x ,
adic
x ( LT ) 1 x .

4.5.

Exerciii
- 63 -

1) S se determine valorile proprii i vectorii proprii pentru matricea

1 1 1
A 1 1 1 .
1 1 1

2) S se determine cea mai mare valoare proprie pentru

202 262 369


A 176 440
504 .
228 462 561

3) Fie matricile:

7 6 2
1 2 2
A

a)
1 1 2

1 5 0
1 1 1 .
B

b)
0 1 1

S se determine valorile proprii i vectorii proprii prin metoda Jacobi.


De asemenea, s se scrie programul n C pentru metoda mai sus menionat.

Discuii finale:
S se discute despre algoritmul lui Jacobi de determinare a valorilor i
vectorilor proprii.
Tema propus:
S se fac o lucrare cu tema algoritmul lui Jacobi de determinare a valorilor i
vectorilor proprii.

- 64 -

CAPITOLUL 5
Aproximarea funciilor prin polinoame
Obiectivele invatarii
nsuirea unor noiunie referitoare la interpolarea polinomial Lagrange,
algoritmul Aitken, diferene divizate, formula lui Newton de interpolare,
diferene finite, formule de interpolare pe noduri echidistante, interpolarea
polinomial Hermite, aproximarea discret n sensul celor mai mici ptrate.
Cuvinte cheie: interpolare.

5.1. Introducere

Pentru o funcie f : [a, b] R problema aproximrii ei printr-un


polinom se pune fie cnd este dificil de evaluat f, fie cnd nu se cunoate
expresia analitic a lui f ci doar valorile ei n anumite puncte xi [a, b] ,
i 0, n , obinute n general ca urmarea a unor msurri i prezentate ntr-un
tabel.
xi [ a , b ] ,
i 0, n ,
Mulimea de puncte
cu proprietatea
a x0 x1 ... xn b , o vom nota prin d[ a , b ] i o vom numi diviziune a
intervalului [ a, b] .
Punctele xi , i 0, n vor fi numite nodurile diviziunii.
Alegerea unui polinom pentru aproximarea funciei f se justific prin
modul simplu computerizat de evaluare a valorii polinomului ntr-un punct.
Weierstrass, n 1885, demonstreaz c orice funcie continu pe un
interval [ a, b] este limita uniform pe [ a, b] a unui ir de polinoame i d
un procedeu pentru calculul acestor polinoame. Bernstein, n 1912, d o metod
prin care putem calcula, pentru o funcie continu pe [ a, b] , un ir ( Pn ) n de
polinoame uniform convergent ctre f.
Fiind dat o funcie arbitrar f : [a, b] R se pune problema stabilirii
unui criteriu de alegere a polinomului P care s aproximeze funcia dat. Astfel
este necesar un instrument matematic pentru msurarea distanei dintre dou
funcii, care impune situarea ntr-un spaiu vectorial normat complet i n
funcie de stabilirea criteriului de alegere a polinomului P care s aproximeze
funcia f vom avea metode de aproximare a funciilor prin polinoame i anume:
aproximarea prin interpolare, aproximarea n medie ptratic.

5.2. Aproximarea prin interpolare


Fie f : [a, b] R i diviziunea

- 65 -

d [ a , b ] : a x0 x1 ... x n b .

Presupunem cunoscute valorile funciei f n nodurile xi , i 0, n ale


diviziunii d[ a , b ] i (eventual) derivatele de anumite ordine ale funciei f n
aceste noduri. Se pune problema determinrii unui polinom P care are aceleai
valori ca i f n noduri i (eventual) derivatele de anumite ordine ale lui f i P n
noduri s coincid. Un astfel de polinom P l vom numi polinom de interpolare
ataat funciei f i diviziunii d[ a , b ] .
5.2.1. Interpolarea polinomial Lagrange
Fie f : [a, b] R i xi [a, b] , i 0, n astfel nct xi s fie toate
distincte. Presupunem c se cunosc valorile funciei f n nodurile xi , f i f ( xi )
, i 0, n . Se pune problema determinrii unui polinom P astfel nct
P ( xi ) f i pentru i 0, 1, ..., n .
Teorema 5.2.1.1.
Exist un polinom i numai unul de grad cel mult
n astfel ca P ( xi ) f i pentru i 0, 1, ..., n .
Demonstraie. Dac P i Q sunt dou polinoame de grad cel mult n
astfel ca P( xi ) Q( xi ) f i pentru i 0, 1, ..., n atunci polinomul R P Q
este de asemenea de grad cel mult n i R( xi ) 0 pentru i 0, 1, ..., n .
Deoarece polinomul R se anuleaz de cel puin (n + 1) ori i este de grad cel
mult n, urmeaz c R este polinomul identic nul, adic P Q .
Existena polinomului P o demonstrm construind efectiv polinomul P
rspunznd condiiilor P ( xi ) f i pentru i 0, 1, ..., n . S gsim un polinom
k n spaiul vectorial al polinoamelor de grad cel mult n, notat Pn , astfel ca
i ( x k ) 0 pentru i k , k ( x k ) 1 .
Acest polinom se anuleaz de n ori pentru x0 , x1 , ..., x k 1 , x k 1 , ..., x n .
Deci
k ( x) ( x x0 )( x x1 )...( x x k 1 )( x x k 1 )...( x x n ) .
Deoarece k ( x k ) 1 urmeaz c
n

k ( x )

xxj

j 0 xk x j
j k

Cele (n + 1) polinoame k ( k 0, 1, ..., n ) sunt liniar independente n


spaiul vectorial al polinoamelor de grad cel mult n. ntr-adevr, fie o
combinaie liniar nul:
0 0 ( x) 11 ( x) ... n n ( x) 0 .
Pentru x x k , k 0, 1, ..., n , avem
0 0 ( x k ) 11 ( x k ) ... k k ( x k ) n n ( x k ) 0 .
Deci k 0 pentru k 0, 1, ..., n .

- 66 -

Cele (n + 1) polinoame k formeaz deci o baz a acestui spaiu


vectorial de dimensiune n + 1. Polinomul P cutat se obine ca o combinaie
liniar de polinoame k , adic polinomul dat de formula Lagrange:
n

P( x) f k k ( x) .
k 0

ntr-adevr,
n

P( xi ) f k k ( xi ) f i , pentru i 0, 1, ..., n .
k 0

Pentru calculul valorii polinomului de interpolare Lagrange ntr-un punct


a folosind relaia
n

P( x) f k k ( x)
k 0

a fost definit algoritmul urmtor:


Algoritmul 5.2.1.1.
Intrri:
n = gradul polinomului de interpolare
a = valoarea argumentului polinomului
x = tabloul absciselor punctelor de interpolare
y = tabloul ordonatelor punctelor de interpolare
= valoarea polinomului de interpolare n a
Ieiri:
{
0
pentru i 0 : n
{
P 1
pentru j 0 : n
dac j i atunci
P P (a x j ) /( xi x j )

yi P

}
}.
Complexitatea metodei este O( n 2 ) , mai exact 4n 2 operaii ( n( 2n 3)
adugri, (n 1)(2n 1) nmuliri i ( n 1) mpriri).
n continuare dm o alt manier de scriere a polinomului Lagrange. Fie
w polinomul de grad ( n 1) definit prin:
w( x ) ( x x0 )( x x1 )...( x x n ) .
Atunci
w' ( x k ) ( xk x0 )( x k x1 )...( x k x k 1 )( x k xk 1 )...( xk x n ) .
Deci
w( x )
k ( x)
( x x k ) w' ( x k )
- 67 -

cu k ( x k ) 1 .
nlocuind k prin expresia sa n formula Lagrange, obinem:
n
n
f k w( x)
fk
P( x)
w( x)
.
k 0 ( x x k ) w' ( x k )
k 0 ( x x k ) w' ( x k )
n

n cazul cnd f k 1 pentru orice k avem relaia k ( x ) 1 . Cum


k 0

1
1
k 0 ( x x k ) w' ( x k )

k ( x) w( x)

k 0

obinem formulele baricentrice


n

fk
( x x k ) w' ( x k )
P ( x) k 0
.
n
1

k 0 ( x x k ) w' ( x k )
n acest caz numrul de operaii este de ordinul 2n 2 , dar o nou evaluare

a lui P ( x ) , dac se conserv valorile lui

1
, nu va cere dect 2n
w' ( x k )

operaii.
5.2.2. Algoritmul Aitken
Atunci cnd se dorete modificarea punctelor de interpolare, se prefer
urmtorul algoritm.
Lema 5.2.2.1. Fie Q i R dou polinoame de interpolare de grad cel
mult n, construite respectiv pe {x0 , x1 , ..., x n 1 , a} i pe {x0 , x1 , ..., x n 1 , b}
astfel nct:
Q( xi ) R( xi ) f i pentru i 0, 1, ..., n 1
Q (a )
R (b) .

Atunci polinomul de interpolare de grad n + 1, construit pe


{x0 , x1 , ..., x n 1 , a, b} astfel nct
P( xi ) f i pentru i 0, 1, ..., n 1
P (a )
P (b)

poate s se obin plecnd de la Q i R astfel:


(b x )Q ( x ) (a x) R ( x)
P( x)
.
ba
Demonstraie. P este un polinom de grad cel mult n + 1.
(b xi ) f i (a xi ) f i
P ( xi )
f i , i 0, 1, ..., n 1
ba
- 68 -

(b a )

ba
( a b)
P (b )
.
ba

P (a )

n continuare se va construi polinomul P de grad cel mult n astfel nct:


P ( xi ) f i pentru i 0, 1, ..., n .
Considerm urmtorul tabel triunghiular:
0

j+1

n
x0 x

P0,0

P1,0

P1,1

P2,0

P2,1

P2, 2

P3,0

P3,1

P3, 2

P3,3

Pk ,0

Pk ,1

Pk , 2

Pk ,3

Pn,0

Pn,1

Pn, 2

x1 x
x2 x
x3 x

Pk , j

xk x

Pk , j 1

Pn, n

xn x

Fie urmtoarea relaie de recuren:


pentru k 0, 1, ..., n
Pk ,0 f k ;
pentru j 0, 1, ..., n 1
pentru k j 1, j 2, ..., n
Pk , j 1 ( x)

( x k x) P j , j ( x) ( x j x) Pk , j ( x)
xk x j

Teorema 5.2.2.1.
Polinomul de interpolare este egal cu Pn, n .
Demonstraie. Se va arta c Pk , j cu k j este polinomul de
interpolare pe punctele {x0 , x1 , ..., x j 1 , x k } , ceea ce va implica faptul c Pn, n
este polinomul cutat.
Facem demonstraia prin recuren pe al doilea indice
Pk ,0 f k pentru k 0, 1, ..., n .
Dac ipoteza este verificat pentru j fixat atunci pentru k j, j 1, ..., n :
Pk , j este polinomul de interpolare pe punctele {x0 , x1 , ..., x j 1 , x k } ;
P j , j este polinomul de interpolare pe punctele {x 0 , x1 , ..., x j 1 , x j } .

- 69 -

Aplicnd lema 5.2.2.1., Pk , j 1 este polinomul de interpolare pe


punctele {x0 , x1 , ..., x j 1 , x j , x k } .
5.2.3. Evaluarea restului la interpolarea Lagrange
Fie f : [a, b] R i fie x0 , x1 , ..., x n [a, b] . Ce se poate spune despre
restul f ( x ) P( x) , unde P este polinomul de interpolare, astfel c P ( xi ) f i ,
i 0, 1, ..., n .
Se remarc faptul c x nu poate s aparin lui [ a, b] . n aceste caz, se
spune c avem o extrapolare.
Aproximarea realizat cu ajutorul polinomului de interpolare Lagrange
este nelocal, n sensul c la evaluarea funciei de interpolat contribuie
informaii din toate punctele de interpolare, nu numai din cele din vecintatea
argumentului considerat. Aceasta conduce la oscilaii complet strine de
comportarea real a funciei aproximate. Un exemplu n acest sens este pentru
aproximarea funciei f ( x) 1 / x . Distribuirea n mod echidistant a punctelor
de interpolare reduce oscilaiile pn aproape la dispariie.
Teorema 5.2.3.1.
Dac f C n 1[a, b] i a x0 x1 ... xn b atunci
( x x0 )( x x1 )...( x x n ) ( n 1)
f ( x) P( x)
f
( ) ,
(n 1)!
unde a min( x, x0 ) max( x, x n ) b .
Demonstraie. Fie F : [ a, b] R , definit prin
F ( y ) f ( y ) P ( y ) c wn ( y )
unde c este o constant aleas astfel nct F ( x) 0 .
Deci c ( f ( x) P( x)) / w( x) , unde w( x ) ( x x0 )( x x1 )...( x x n ) .
Din condiiile de interpolare F ( xi ) 0 , i 0, 1, ..., n .
Deci F are n + 2 zerouri distincte i anume: x, x0 , x1 , ..., x n pe [ a, b] .
Aplicnd teorema Rolle pe acest interval, F ' va avea cel puin n 1 zerouri

distincte,

F " cel puin n zerouri distincte. Din aproape n aproape, F (n 1)

va avea cel puin un zero (a, b) i deci 0 F ( n 1) () f (n 1) () c( n 1)!


.
Sub aceast form restul nu poate fi determinat n practic, deoarece
punctul , care depinde de x i de nodurile de interpolare nu este cunoscut.
Dac, ns, se cunoate estimaia

Mn

sup

y[ a , b ]

| f ( x) P ( x ) |

| f ( n 1) ( y ) |

, se poate evalua

M n | w( x ) |
.
(n 1)!

Interpolarea polinomial Lagrange este util pentru construirea formulelor


de aproximare a integralelor, derivatelor i ecuaiilor difereniale.
- 70 -

n practic, pentru a aproxima o mulime de puncte de interpolare, se va


limita la polinoame de grad cel mult 10.
Se va prefera pentru polinoame de grad mai mare dect 10, s se utilizeze
funcii spline care au cele mai bune proprieti de stabilitate.
Exemplul 1.
S se construiasc polinomul de interpolare Lagrange a
2
funciei f definit pe [5,5] prin f ( x) e x .
2
Rezolvare. Se constat c se aproximeaz curba f ( x) e x la centrul
intervalului, iar la extremiti se produc oscilaii numite efecte de margine.
Exemplul 2.
S se construiasc polinomul de interpolare Lagrange a
funciei f definite pe [5,5] prin f ( x)

1
1 x2

Rezolvare. Se remarc faptul c se produc efecte de margine.


Exemplul 3.
Se d funcia f prin urmtorul tabel:
xi
0 1
2
f ( xi ) 4 1
10
Se cere polinomul Lagrange P ( x ) .
Rezolvare.
( x 1)( x 2)
( x 0)( x 2)
( x 0)( x 1)
P ( x ) (4)
1
10
(0 1)(0 2)
(1 0)(1 2)
(2 0)(2 1)
2 x 2 3 x 4.
5.2.4. Diferene divizate
Formula restului amintete oarecum de restul unei alte aproximri
polinomiale a unei funcii de n ori continuu difereniabil formula lui Taylor.
Vom arta c i polinomul lui Lagrange se poate exprima sub o form similar
cu polinomul lui Taylor, n care derivatele se nlocuiesc cu diferene divizate.
Diferena divizat de ordinul zero n x0 este
[ x0 ] f f ( x0 ) .
Prin definiie diferena divizat de ordinul nti pe nodurile distincte xi
i x j este numrul notat cu [ xi , x j ] f i este dat de:
[ xi , x j ] f

f ( x j ) f ( xi )
x j xi

Diferena divizat de ordinul al doilea pe nodurile distincte xi ,


x k este:

xj

[ x j , x k ] f [ xi , x j ] f
.
x k xi
n general, diferena divizat de ordinul k pe k 1 noduri distincte se
[ xi , x j , x k ] f

definete prin recuren:


- 71 -

[ x 2 ,..., xk 1 ] f [ x1 ,..., x k ] f
x k 1 x1
n care diferenele divizate de la numrtor sunt de ordin k 1 .
[ x1 , x2 ,..., x k 1 ] f

Rezultatul care urmeaz precizeaz c diferena divizat depinde de


nodurile n care este definit i de valorile funciei f n aceste noduri.
Teorema 5.2.4.1.
Pentru orice k 2 i orice noduri distincte
x1 , x 2 ,..., x k are loc formula:
k
f ( xi )
[ x1 , x2 ,..., xk ] f
k
i 1
( xi x j ) .
j 1
j i

Demonstraie. Facem inducie dup k. Pentru k 2 , formula din enun


se verific conform definiiei diferenei divizate de ordinul nti. Presupunem
adevrat formula din enun pentru k noduri distincte oarecare i verificm
pentru k 1 noduri. Utiliznd formula de recuren din definiia diferenei
divizate de ordinul k i ipoteza de inducie avem:

k 1

k
f ( xi )
f ( xi )
f ( xk 1 )
1

[ x1 , x2 ,..., xk 1 ] f

k 1
k
k

xk 1 x1 i 2
i 1
( xi x j )
( xi x j ) ( xk 1 x j )

2
j
1

j 1
j

i
j

k f ( x )( x x ) f ( x )( x x )
k

1
f ( xi )
f ( x1 )
i i
1
i i
k 1


.
k 1
k 1
k
i2
i 1
( xk 1 x1 ) ( xi x j )
( x1 x j )
( xi x j )
j 1
j i

j 2

j 1
j i

Diferenele divizate definite prin recuren furnizeaz un algoritm de


complexitate O(n 2 ) .
Algoritmul 5.2.4.1.
Intrri:
n + 1 = numrul de puncte
x = tabloul celor n + 1 puncte
y = tabloul valorilor funcie f n cele n + 1 puncte
Ieiri:
y = diferenele divizate de ordin 0 .. n n x0
{
pentru i 1 : n
pentru j n : i
y j ( y j y j 1 ) /( x j x j 1 )

- 72 -

}.
5.2.5. Formula lui Newton de interpolare
Cu ajutorul diferenei divizate putem exprima restul la interpolarea
Lagrange sub o alt form. Avem:
n

f ( x ) P ( x ) f ( x ) f ( xi )

xxj

j 0 xi x j

i0

j i

n
f ( xi )
( x xi ) (

),
n
i 0
i 0
( x xi )
( x i x ) ( xi x j )

f ( x)

i 0

j i

de unde, conform relaiei din teorema 5.2.4.1.

f ( x ) P ( x) wn ( x ) [ x, x 0 ,..., x n ] f

unde (am renotat) wn ( x) ( x x0 )( x x1 ) ( x x n ) .


Polinomul Lagrange
P ( x) Ln ( x)

se scrie:

Ln( x) L1 ( x) ( L2 ( x) L1 ( x)) ... ( Ln ( x) Ln 1 ( x)) .

Pentru fiecare m, 2 m n , polinomul

Lm ( x ) Lm 1 ( x)

are gradul cel mult m i


pentru 0 j m .
Deci

Lm ( x j ) Lm 1 ( x j ) 0 ,

Lm ( x) Lm 1 ( x) a m 1wm 1 ( x) ,

unde
m 1

w m 1 ( x) ( x x j ) .
j 0

Pentru x x m obinem f ( x m ) Lm 1 ( x m ) a m 1wm 1 ( x m ) ; comparnd


cu expresia lui f ( x ) P ( x) , pentru n m 1 i x xm , deducem
a m 1 [ x m , x0 , x1 ,..., x m 1 ] f [ x0 , x1 ,..., x m ] f .
Se obine polinomul lui Newton de interpolare:

P ( x) f ( x0 ) [ x0 , x1 ] f ( x x0 ) ... [ x0 , x1 ,..., x n ] f ( x x0 )( x x1 )...( x x n 1 ) .

Calculul polinomului Newton de interpolare se exprim prin:


Algoritmul 5.2.5.1.
Intrri:
n = gradul polinomului de interpolare
a = abscisa n care se calculeaz polinomul
x = tabloul punctelor de interpolare
y = tabloul valorilor prin f a punctelor de interpolare
= valoarea polinomului de interpolare n a
Ieiri:
{
- 73 -

apeleaz Dif._div. (n,x,y)


s y0

P 1

pentru i 1 : n
{

P P (a xi 1 )
s s P yi

}.
5.2.6. Diferene finite
Nodurile de interpolare x0 , x1 , ..., x n sunt echidistante dac xi x0 ih
, i 0, 1, ..., n .
Numim diferen finit de ordinul nti n x f ( x) f ( x h) f ( x ) .
Se verific direct c este un operator liniar, iar diferena finit de
ordinul k n x se definete prin relaia
k f ( x) ( k 1 f ( x)) , k 2, 3, ... .
Formula de calcul pentru k f ( x) este urmtoarea:
k

k f ( x ) (1) k j C kj f ( x jh) .
j 0

Pentru demonstraie, procedm prin inducie. Avem:


k 1 f ( x) k f ( x h) k f ( x )
k

j 0

j 0

(1) k j C kj f ( x h jh) (1) k j C kj f ( x jh).

Fcnd n prima sum schimbarea de indice j ' j 1 i renotnd apoi


obinem:

j' j ,

k 1

j ' 1

j 0

k 1 f ( x) (1) k j '1 C kj '1 f ( x j ' h) (1) k j 1 C kj f ( x jh)


(1) k 1 (k 1) C kk 11 f ( x (k 1)h)
k

(1) k 1 j (C kj 1 C kj ) f ( x jh) (1) k 1 0 C k01 f ( x 0 h)


j 1
k 1

(1) k 1 j C kj 1 f ( x jh).
j 0

Prin inducie dup k, se arat c are loc:

k f ( xi )
.
[ xi , xi 1 ,..., xi k ] f
k! h k
- 74 -

5.2.7. Formule de interpolare pe noduri echidistante


S presupunem c punctul x n care se face interpolarea pe nodurile
echidistante x0 , x1 , ..., xn este apropiat de x0 . Fcnd transformarea
x x0 th n polinomul lui Newton de interpolare i innd cont de legtura
dintre diferene finite i divizate, obinem dup simplificri:
t (t 1) 2
t (t 1)...(t n 1) n
P ( x0 th) f ( x0 ) t f ( x0 )
f ( x0 ) ...
f ( x0 ).
2!
n!
Aceasta se numete formula lui Newton progresiv pe noduri
echidistante.
Dac x este apropiat de x n , fcnd transformarea i ' n 1 i ,
i 0, 1, ..., n , formula lui Newton devine:
P( x) f ( x n ) [ x n , x n 1 ] f ( x x n ) [ x n , x n 1 , x n 2 ] f ( x x n )( x x n 1 )
... [ xn , x n 1 ,..., x0 ] f ( x x n )( x x n 1 )...( x x1 ).
Fcnd transformarea x x n th i innd cont de legtura dintre
diferene finite i divizate, obinem dup simplificri:
t (t 1) 2
P ( xn th) f ( xn ) t f ( xn 1 )
f ( xn 2 ) ...
2!
t (t 1)...(t n 1) n

f ( x0 ),
n!
numit polinomul Newton regresiv pe noduri echidistante.
Formula lui Newton progresiv pe noduri echidistante conduce la
urmtorul algoritm.
Algoritmul 5.2.7.1.
Intrri:
n + 1 = numrul de puncte
h = pasul
x = tabloul punctelor de interpolare
x0 ah = abscisa n care se calculeaz polinomul
= valoarea polinomului de interpolare n x0 ah
Ieiri:
{
f ( x0 )
pentru k 1 : n

P 1

pentru q 1 : k 1

P P (a q 1) / q

dac k este par atunci


d f ( x0 )

altfel

d f ( x0 )

pentru j 1 : k
- 75 -

c 1

pentru q 1 : j

c c (k q 1) / q
(
k

j
) este par atunci d d c f ( x0 jh)
dac

altfel

d d c f ( x0 jh)

}
}
}.
Exemplu. Se d funcia f prin urmtorul tabel:
xi

yi

0
1
4 1

2
10

3
29

Se cere polinomul Newton progresiv.


Rezolvare. Se ntocmete un tabel cu diferene finite i se obine:
P(0 t 1) 4 5t

4
6
t (t 1) t (t 1)(t 2)
2!
3!

P ( x ) t 3 t 2 5t 4 .

5.2.8. Interpolarea polinomial Hermite


Fie f : [a, b] R i x0 , x1 , ..., xn noduri de interpolare, toate distincte.
Se caut un polinom P astfel nct:

P ( xi ) f ( xi ) f i ,
P' ( x ) f ' ( x ) f '
i i i

i 0, 1, ..., n .

Teorema 5.2.8.1.
Exist un polinom P i numai unul singur de grad
cel mult 2n 1 astfel nct:

P(xi ) f i pentru
P' ( x ) f '
i i

i 0, 1, ..., n .

Demonstraie. Presupunem c exist polinoamele P i Q de grad cel


mult 2n 1 astfel ca P ( xi ) Q( xi ) f i i P ' ( xi ) Q' ( xi ) f 'i pentru
i 0, 1, ..., n . Polinomul R P Q , care are de asemenea gradul cel mult
2n 1 , admite fiecare xi ca rdcin dubl ( R( xi ) R' ( xi ) 0 ). Deoarece R

- 76 -

are cel puin 2n 2 rdcini i are gradul cel mult 2n 1 urmeaz c R este
polinomul nul i deci P Q .
S artm c polinomul
n

i 0

i 0

P( x) hi ( x) f i k i ( x) f 'i ,

unde:
hi ( x ) [1 2( x xi )'i ( xi )]2i ( x )
k i ( x ) ( x xi )2i ( x )

cu
n

i ( xi )

x xj

j 0 xi x j
j i

ndeplinete condiiile din enun.


Deoarece i este un polinom de grad n, hi i k i sunt polinoame de
grad 2n 1 . Cum
i ( x j ) ij ,
hi ( xi ) [1 2( xi xi )'i ( xi )]2i ( xi ) 1 ,
k i ( xi ) ( xi xi )2i ( xi ) 0 ,
pentru j i avem:
2
hi ( x j ) [1 2( x j xi )'i ( xi )]2
i ( x j ) 0 , k i ( x j ) ( x j x i ) i ( x j ) 0 ,
adic P ( x k ) f k .
h'i ( x ) 2'i ( xi )2
i ( x ) [1 2( x xi )'i ( xi )]2i ( x )'i ( x ) ,
k 'i ( x ) 2i ( x) 2( x xi )i ( x )'i ( x ) .
Deci:
h'i ( xi ) 2'i ( xi ) 2'i ( xi ) 0 , k 'i ( xi ) 2i ( xi ) 1 ,
pentru j i avem h'i ( x j ) 0 , k 'i ( x j ) 0 , deci P' ( x k ) f ' k .
Pentru evaluarea erorii la interpolarea Hermite avem
Teorema 5.2.8.2.
Dac f C 2n 2 [a, b] i a x0 x1 ... xn b atunci
( x x0 ) 2 ( x x1 ) 2 ...( x xn ) 2 ( 2 n 2)
f
( ) ,
(2n 2)!
unde a min( x, x0 ) max( x, x n ) b .
f ( x ) P ( x)

Demonstraia este asemntoare celei de la interpolare Lagrange.


Polinomul P avnd expresia
n

i 0

i 0

P ( x) hi ( x) f i k i ( x) f 'i

se numete polinomul lui Hermite construit pe baza condiiilor de interpolare

- 77 -

P ( xi ) f ( xi ) f i ,
P' ( x ) f ' ( x ) f '
i i i

i 0, 1, ..., n .

Pentru calculul valorii polinomului Hermite ntr-un punct a a fost definit


- algoritm.
Algoritmul 5.2.8.1.
Intrri: n + 1 = numrul nodurilor de interpolare
a = abscisa n care se calculeaz valoarea polinomului
x = tabloul celor n + 1 puncte de interpolare
y = tabloul valorilor funciei de interpolat n cele n+1 puncte
y _ d = tabloul valorilor derivatelor funciei de interpolat n cele
n+1 puncte
h = valoarea polinomului Hermite n a
Ieiri:
{
s 0
pentru i 0 : n
{
un

O( n 2 )

1
_ d 0

pentru j 0 : n
dac j i atunci
{

(a x j ) /( xi x j )

_ d _ d 1 /( xi x j )

s++

1 2 ( a x i ) l _ d y i ( a x i ) y _ d i

}
hs

}.
5.2.9. Interpolarea prin funcii spline
Studiul interpolrii polinomiale ne conduce la dou constatri. Prima
este costul calculelor care devine ridicat cnd gradul polinomului este mare, iar
a doua este c se stpnete ru efectul de margine dac intervalul de
interpolare este mare.
O alt aproximare este cea local, adic fcnd interpolarea pe
subintervale prin funcii spline.
- 78 -

Fie x0 , x1 , ..., x n punctele de interpolare. Pe fiecare subinterval


[ xi , xi 1 ] se caut un polinom de interpolare S i astfel nct condiiile de
interpolare s fie ndeplinite:
S i ( xi ) f ( xi ) f i pentru i 0, 1, ..., n .
n plus se cere ca S i s fie de clas C 2 . De asemenea, pentru
i 1, 2, ..., n 1 :
S 'i 1 ( xi ) S 'i ( xi ) , continuitatea primei derivate,
S "i 1 ( xi ) S "i ( xi ) ,
continuitatea derivatei a doua.
Condiiile de interpolare i cele de clas impun a cuta S i de gradul trei.
Exprimm

Si

f "i 1

funcie

f "i

de

(necunoscute nc).

Prin interpolare liniar avem, punnd hi xi 1 xi :

S "i ( x )

f "i

xi 1 x

hi

f "

.
Integrnd de dou ori obinem:
S i ( x)

f "i

( xi 1 x ) 3

6 hi

f "i 1

( x xi )
6 hi

,
unde ai i bi sunt constante de integrare, care se pot calcula innd cont de
S i ( xi ) f i i S i ( xi 1 ) f i 1 , adic
f

"i

2
hi
6

ai

i
f

"i

2
hi
6

,
de unde

- 79 -

bi

bi

fi
hi

ai

f i 1

hi

hi
6

f "i

f "i 1

hi
6

nlocuind ai i bi prin expresiile lor obinem:

( x i 1 x ) 3
hi
f "i

6 hi
6

fi
f i 1

( x i 1 x )
(x
hi
hi

S i ( x)

Punem condiia ca derivata s fie o funcie continu pe intervalul dat.


Avem
S 'i ( x )

( xi 1 x ) 2
2 hi

f "i

hi
6

f "

S 'i ( x i ) S 'i 1 ( x i ) ,

echivalent cu:

f "i

hi
3

f "i 1

hi
6

fi
hi

f i 1
hi

,
sau nc pentru i 1, 2, ..., n 1 :
hi

"i

2( hi

hi

.
Am obinut un sistem de n 1 ecuaii liniare cu n 1 necunoscute.
Preciznd valorile lui

f "0

se poate rezolva sistemul liniar tridiagonal.

- 80 -

f "n

Exemplu. Pe intervalul [5,5] fie funciile f i g definite prin


i g ( x)

2
f ( x) e x

1
2

x 1

. S se fac interpolarea prin funcii spline cu 3, 5

i respectiv 9 puncte echidistante i s se dea valorile derivatelor la extremiti.


Rezolvare. Se constat c pentru 9 puncte de interpolare avem o foarte
bun aproximare i nici un efect de margine.

5.3. Aproximarea n sensul celor mai mici ptrate


5.3.1. Problema fundamental a aproximrii liniare
Exemplu.
S aproximm pe f (x ) pe intervalul [ a, b] printr-un
polinom P ( x ) .
Se pune problema s se gseasc P astfel ca:
a)
b)
c)

2
( f ( x) P ( x)) dx s fie minim;

0
1

d
( f ( x ) P( x)) 2 dx s fie minim;
0 dx

2
( f ( x) P ( x )) dx

max | f ( x) P ( x ) | s fie minim.

0 x 1

Este necesar o msur numeric a distanei dintre funcia de aproximat


i polinomul aproximant ntr-un spaiu vectorial normat.
Fie X un spaiu vectorial normat peste corpul K (adesea K R ). Notm
prin ( , ) produsul scalar i prin norma.
Fie x1 , x2 ,..., x n , n elemente din X liniar independente. Trebuie s
aproximm y printr-o combinaie liniar de x1 , x 2 ,..., x n , adic, s gsim
a1 , a 2 ,..., a n cu ai K , astfel ca y (a1 x1 a 2 x 2 ... a n x n ) s fie ct mai
mic posibil.
Definiia 5.3.1.1.
Cea mai bun aproximare a lui y printr-o
combinaie liniar de ( xi ) i 1 n este un element a1 x1 a 2 x 2 ... a n x n astfel
ca:
y ( a1 x1 a 2 x 2 ... a n x n ) y (b1 x1 b2 x 2 ... bn x n ) , bi K .
Cea mai bun aproximare const n a gsi minimul normei erorii.
Drept norme se consider:
1)
dac X R atunci x x (modulul);
2)
dac X R n atunci x ( x12 x22 ... xn2 )1 / 2 (norma euclidian);
3)
dac X C (a, b) (= spaiul vectorial al funciilor continue pe
[ a, b] ) atunci:
f ( x) (norma convergenei uniforme);
a) f amax
xb
b)

1/ 2
b

2
(norma convergenei ptratice).
f | f ( x) | dx
a

- 81 -

5.3.2. Teoreme fundamentale


Teorema 5.3.2.1.
Fie n elemente liniar independente din
X : x1 , x 2 , ..., x n . Pentru orice y X , problema celei mai bune aproximri are
o soluie.
Verificare.
Trebuie artat c funcia norma erorii
e( a1 , a 2 ,..., a n ) y (a1 x1 a 2 x 2 ... a n x n )

are un minim. Pentru aceasta, se arat c aceast funcie este continu i c este
suficient a limita mulimea de variaie a lui a1 , a 2 ,..., a n la o mulime
mrginit i nchis (exteriorul acestei mulimi nu conine minimul) pentru a
aplica teorema: orice funcie continu pe o mulime nchis i mrginit din R n
i atinge minimul su.
Corolarul 5.3.2.1. Fie f C (a, b) , n ntreg fixat.
Problema: s se gseasc ( ai ) astfel ca:
min max | f ( x ) ( a0 a1 x ... a n x n ) |
ai a x b

are o soluie. Aceast soluie este unic.


Aceasta se numete aproximarea Tchebycheff de grad n a lui f.
Corolar 5.3.2.2.
Fie f C (a, b) , n ntreg fixat.
Problema: s se gseasc ( ai ) astfel ca:
b

min | f ( x) ( a0 a1 x ... a n x n ) | dx
ai a

are o soluie. Aceast soluie este unic.


Aceasta se numete aproximarea continu n sensul celor mai mici
ptrate.
Corolarul 5.3.2.3. Date fiind x0 , x1 ,..., x k , k 1 puncte distincte
cu k n , problema: s se gseasc ( ai ) astfel ca:
n

min ( f ( xi ) ( a0 a1 xi a 2 xi2 ... a n xin )) 2


ai i 0

are o soluie.
Aceasta se numete aproximarea discret n sensul celor mai mici ptrate.
5.3.3. Aproximarea discret n sensul celor mai mici ptrate
a) Cazul general
S se determine P : R R unde
P ( x) a 0 u 0 ( x) a1u1 ( x) ... a n u n ( x) ,
- 82 -

ceea ce revine la a determine ( n 1) numere ( ai ) .


Cele ( n 1) funcii liniar independente (u i ) sunt date. Se pot alege,
u k ( x) x k ( k 0, 1, ..., n ) sau funciile trigonometrice sau cele exponeniale.
Se cunosc (k 1) perechi ( xi , yi ) ( i 0, 1, ..., k ) cu k n , unde xi sunt
distincte. Fie ri yi P( xi ) , i 0, 1, ..., k .
k

2
S se determine a ( ai ) R n 1 astfel ca R ( a) ri s fie minim.
i 0

Considernd norma euclidian n R


avem R(a ) || r 2 || , unde
r (ri ) 0i k R k 1 . Lum: y ( y i ) 0i k R k 1 . U (uij ) (ui ( x j )) , matricea
rectangular cu (k 1) linii i ( n 1) coloane.
Avem || r || 2 (r , r ) ( y Ua, y Ua ) .
Minimul lui R este caracterizat prin R (a ) R (a b) , R {0} ,
b R n 1 , adic:
( y Ua, y Ua) ( y U (a b), y U (a b))
( y Ua, y Ua ) ( y Ua Ub, y Ua Ub)
0 2( y Ua,Ub) 2 (Ub, Ub).
Pentru 0 , mprind prin 2 i fcnd s tind spre zero obinem
0 ( y Ua,Ub) . pentru 0 , mprind prin 2 i fcnd s tind spre
k 1 ,

zero obinem 0 ( y Ua, Ub) . Cele dou inegaliti dau ( y Ua, Ub) 0 .
Notnd cu U T transpusa lui U obinem (U T y U T Ua, b) 0 ,
b R n 1 . Deci valoarea minim a funciei R verific sistemul liniar
U T Ua U T y , unde U T U este o matrice ptratic de ordin n 1 .
Acest sistem se numete sistemul ecuaiilor normale.
b) Cazul liniar
n acest caz particular, se caut polinomul de grad unu, P( x) a0 a1 x
astfel

ca

i0

i 0

2
2
( yi a1 xi a0 ) ( yi b1 xi b0 ) ,

X ( xi ) R k 1

(b0 , b1 ) R 2 .

i Y ( yi ) R k 1 . Sistemul de ecuaii normale devine:

1
1
1 1 1 1
x x x x 1
k
0 1 2

x0
x1

x2

xk

y0
y
a0 1 1 1 1 1

y ,
a1 x0 x1 x 2 x k 2

y
k

- 83 -

Fie

k 1
adic

xi

yi

k
1 k
a0 i 0 . Notnd x 1
xi , y
yi ,

k
k

k 1 i 0
k 1 i 0
2 a1
xi xi
xi y i
i 0 i 0
i 0

i 0
k

deoarece

( xi x )( yi y ) xi yi x yi yxi x y ,

avem

1 k
1 k
x k
y k
( xi x )( yi y )
xi y i
yi
xi x y , care, n
k 1 i 0
k 1 i 0
k 1 i 0
k 1 i 0

statistic, se numete covariana vectorilor X i Y i se noteaz


( X , Y )

1 k
( xi x )( yi y ) .
k 1 i 0

2
Dac X Y , obinem ( X )

Rezolvarea sistemului d a1

1 k
2
( xi x ) .
k 1 i 0

( X , Y )
( X 2 )

, a 0 y a1 x .

5.4. Exerciii
1)
S se determine polinomul de interpolare Lagrange care aproximeaz
funcia f, cu valorile din tabelul alturat:
xi 0 1 2
f i 0 1 27
2)
S se calculeze, folosind polinomul de interpolare Lagrange, funcia
definit de urmtorul tabel:
xi
0
1,2
2,5 4,0 5,1
6,0
6,5
7,0
f i 3,00 6,84 14,25 27 39,21 51,00 58,25 66,00
Se va evalua f (2,00) .
3)
Pentru x0 1 , h 1 , s se determine diferenele finite pentru
f ( x) x 4 x 2 1 .
4)

Fie funcia f : R R definit prin f ( x)

1
1 x2

a) Construii polinomul P de interpolare Lagrange pe punctele 0, 1, 3, 5.


b) Calculai P ( 4) i comparai cu f (4) .
c) Calculai polinomul Q al lui Hermite astfel ca:
- 84 -

Q (0) f (0) , Q ' (0) f ' (0) , Q (5) f (5) , Q ' (5) f ' (5) .
Comparai f (4) cu Q (4) . Care este concluzia?
5)
S se determine valorile polinoamelor de interpolare: Lagrange, Aitken,
Newton i Hermite ce aproximeaz urmtoarele funcii pe nodurile de interpolare
corespunztoare n punctele precizate i s se calculeze diferenele finite i divizate:
a) f ( x) x 3 i nodurile: 0; 2; 4; 6; 8 n 0,1;
b) f ( x) x 3 2 x 2 x 3 i nodurile 1; 2; 3; 4 n 1,1;

c) f ( x )

x4
i nodurile 2; 3; 4; 5; 6 n 4,5.
ln x

De asemenea, s se scrie programele n C pentru metodele mai sus


menionate.
Discuii finale:
S se discute despre interpolarea polinomial Lagrange, algoritmul Aitken,
diferene divizate, formula lui Newton de interpolare, diferene finite, formule
de interpolare pe noduri echidistante, interpolarea polinomial Hermite,
aproximarea discret n sensul celor mai mici ptrate.
Tema propus:
S se ntocmeasc o lucrare cu tema interpolarea polinomial Lagrange,
algoritmul Aitken, diferene divizate, formula lui Newton de interpolare,
diferene finite, formule de interpolare pe noduri echidistante, interpolarea
polinomial Hermite, aproximarea discret n sensul celor mai mici ptrate.

- 85 -

Capitolul 6
Rezolvarea ecuaiilor difereniale ordinare de ordinul I
Obiectivul capitolului
nsuirea unor noiuni referitoare la metoda Euler i la metode Runge Kutta.
Cuvinte cheie: metode de rezolvare a ecuaiilor difereniale ordinare de
ordinul I.

6..1 Introducere
Ecuaiile difereniale numerice ordinare sunt o parte a analizei numerice
care studiaz soluia numeric a ecuaiilor difereniale ordinare (ODE). Aceast
parte este cunoscut de asemenea sub denumirea de integrare numeric, dar unii
cercettori rezerv acest termen pentru calculul integralelor. Multe ecuaii
difereniale nu pot fi rezolvate analitic, caz n care trebuie s ne mulumim cu o
aproximaie a soluiei. Algoritmii studiai aici pot fi folosii pentru a calcula
astfel de aproximaie. O metod alternativ este s folosim tehnicile din calcul
pentru a obine o dezvoltare n serie a soluiei. Ecuaiile difereniale ordinare
apar n multe discipline tiinifice, de exemplu n mecanic, chimie, biologie i
economie. n plus, unele metode n numerica ecuaiilor difereniale ordinare
transform ecuaia cu derivate pariale ntr-o ecuaie diferenial ordinar, care
trebuie rezolvat.
Problema
Vrem s aproximm soluia ecuaiei difereniale:
y '(t ) f (t , y (t )), y (t0 ) y0 (1)
unde f este o funcie care duce [t0,) Rd n Rd, i condiia iniial y0 Rd este
un vector dat.
Formularea de mai sus se numete problema valorii iniiale (IVP).
Teorema Picard Lindelf afirm c exist o soluie unic, dac f este Lipschitz
continu. n contrast, problemele valorii mrginite (BVP) menioneaz soluia y
n mai mult de un punct. Diferite metode trebuie s fie folosite pentru a rezolva
BVP, de exemplu shooting method, multiple shooting sau metode globale
metoda diferenelor finite sau metode sintagm.
Ne limitm la ecuaii difereniale de ordinul I (adic, n ecuaie apare
doar prima derivat a lui y). Orict, o ecuaie de ordin superior poate fi uor
convertit ntr-o ecuaie de ordinul I introducnd noi variabile. De exemplu,
ecuaia de ordinul II y " y poate fi rescris ca ecuaiile de ordinul I:
y ' z i z ' y .
- 86 -

6..2 Metode
Prezentm dou metode elementare.
6.2.1. Metoda Euler
Plecnd de la ecuaia diferenial (1), nlocuim derivata y ' prin diferena
finit
y (t h) y (t )
y '(t )
(2)
h
care conduce la formula urmtoare:
y (t h) y (t ) hf (t , y (t )) (3)
Aceast formul este de obicei aplicat n felul urmtor.
Alegem un pas h i construim irul
t0, t1 = t0 + h, t2 = t0 + 2h, .
Notm prin yn o estimare numeric a soluiei exacte y(tn). motivai de (3),
calculm aceste estimri prin urmtoarea schem recursiv:
yn 1 yn hf (tn , yn )
(4)
Aceasta este metoda Euler (sau metoda Euler forward, n contrast cu
metoda Euler backward, care va fi descris n continuare). Metoda este numit
dup Leonhard Euler care a descris-o n 1768.
Metoda Euler este un exemplu de metod explicit. Aceasta nseamn c
noua valoare yn 1 este definit n funcie de ceva ce deja se cunoate, precum
yn .
6.2.2. Metoda Euler backward
Dac, n locul lui (2), folosim aproximarea:
y '(t )

y (t ) y (t h)
h

(5)

obinem metoda Euler backward:


yn 1 yn hf (tn 1 , yn ! ) (6)
Metoda Euler backward este o metod implicit, adic trebuie s
rezolvm o ecuaie pentru a gsi yn 1 .
Adesea folosim o iteraie de punct fix sau metoda Newton Raphson (sau
modificat) pentru a obine asta.
Bineneles, ia timp s rezolvm aceast ecuaie; acest cost trebuie luat n
considerare cnd selectm metoda pe care o folosim.
Avantajul metodelor implicite precum (6) este c ele sunt de obicei mai
stabile pentru a rezolva o ecuaie mare, adic poate fi folosit un pas h mai mare.

- 87 -

6..3 Generalizri
Metoda Euler este adesea nu destul de precis. Mai precis, ea are
doar ordinul 1, acest lucru fcndu-i pe matematicieni s caute
metode de ordin mai mare.
O posibilitate este folosirea nu doar a valorii anterior calculat yn
pentru a determina yn 1 , dar i determinarea faptului ca soluia s
depind de mai multe valori precedente. Aceasta conduce la aa
numita metoda multi pas. Probabil cea mai simpl este metoda
Leapfrog care este de ordinul 2 i, vorbind grosolan, se bazeaz pe dou
valori de timp.
Aproape toate metodele practice multi pas sunt din familia metodelor
multi pas liniare, care au forma:
k yn k k 1 yn k 1 K 0 yn

h k f (tn k , yn k ) k 1 f (tn k 1 , yn k 1 ) K 0 f (tn , yn ) .


O alt posibilitate este s folosim mai multe puncte n intervalul [tn,tn+1].
Aceasta conduce la familia metodelor Runge Kutta. Ambele idei pot fi
combinate, metodele rezultante fiind numite metode liniare generale.
6.3.1. Metode Runge Kutta
n analiza numeric, metodele Runge Kutta sunt o familie important de
metode iterative implicite i explicite pentru aproximarea soluiilor unor ecuaii
difereniale ordinare. Aceste tehnici au fost dezvoltate n jurul anului 1900 de
matematicienii germani C. Runge i M. W. Kutta.
6.3.1.1. Metoda clasic Runge Kutta de ordin 4
Fie problema y ' f (t , y ), y (t0 ) y0 . Metoda clasic Runge Kutta de
ordin 4 (RK4) pentru aceast problem este dat de ecuaiile urmtoare:
h
yn 1 yn (k1 2k2 2k3 k 4 )
6
t n 1 t n h
unde yn 1 este aproximarea RK4 pentru y (tn 1 ) i
k1 f (tn , yn )
h
h

k2 f tn , yn k1
2
2

h
h

k3 f tn , yn k2
2
2

k4 f tn h, yn hk3

- 88 -

Astfel, valoarea urmtoare ( yn 1 ) este determinat de valoarea curent (


yn ) plus produsul dintre mrimea intervalului (h) i o pant estimat. Panta este
o medie ponderat a pantelor:
k1 este panta de la nceputul intervalului;
k2 este panta de la mijlocul intervalului, folosind panta k1
h
pentru a determina valoarea lui y n punctul tn folosind metoda lui Euler;
2
k3 este tot panta de la mijlocul intervalului, dar folosind panta
k2 pentru a determina valoarea lui y;
k1 este panta de la sfritul intervalului, cu valoarea lui y
determinat folosind k3 .
Atunci,
k 2k2 2k3 k4
panta 1
.
6
Metoda RK4 este o metod de ordin 4, adic eroarea pe pas este de
ordinul lui h5 , n timp ce eroarea total acumulat are ordinul h 4 .
6.3.1.2. Metode Runge Kutta explicite
Familia metodelor Runge Kutta explicite este o generalizare a metodei
RK4. Ea este dat de:
s

yn 1 yn h bi ki ,
i 1

unde

k1 f (tn , yn )
k2 f tn c2 h, yn a21hk1
k3 f tn c3 h, yn a31hk1 a32 hk 2
M

k s f tn cs h, y s as1hk1 as 2 hk 2 ... as , s 1hk s 1 .


Metoda Runge Kutta este consistent dac
i 1

aij ci pentru i 2,..., s .

j 1

6.3.1.3. Metode Runge Kutta ajustative


Metodele ajustative produc o estimare a erorii de trunchiere locale a
unui pas simplu Runge Kutta. Acest lucru se produce avnd dou metode, una
de ordin p i una de ordin p 1 .
- 89 -

Pasul cu ordinul cel mai mic este dat de


s

yn 1 yn h bi ki ,
i 1

unde ki sunt aceeai pentru metoda de ordinul cel mai nalt. Atunci, eroarea
este:
en 1 yn 1 yn 1
s

h (bi bi )ki ,
i 1

care este O (h ) .
6.3.1.4. Metode Runge Kutta implicite
Metodelor implicite sunt mai generale dect cele explicite. Soluia
aproximativ a problemei valorii iniiale reflect numrul mai mare de
coeficieni:
s

yn 1 yn h bi ki ,
i 1

unde
s

ki f tn ci h, yn h aij k j

j 1

.
Cel mai simplu exemplu de metod Runge Kutta implicit este metoda
Euler backward:
yn 1 yn hf (tn h, yn 1 ) .

6.3.2. Caracteristici
O bun implementare a uneia din aceste metode de rezolvare a ecuaiilor
difereniale ordinare este necesar mai mult dect formula time stepping.
Adesea este insuficient s folosim acelai pas tot timpul, deci au fost dezvoltate
metodele care variaz pasul.
De obicei, pasul este ales astfel nct eroarea (local) pe pas s fie mai
mic dect un nivel de toleran. Aceasta nseamn c metodele trebuie de
asemenea s calculeze un indicator al erorii, o estimare a erorii locale.
O extindere a acestei idei este s alegem dinamic ntre diferite metode de
diferite ordine (aceasta se numete metoda variaiei ordinului). Metodele de
extrapolare sunt des folosite pentru a construi diferite metode de diferite ordine.
Alte caracteristici sunt:
ieirea dens: aproximri numerice mici pentru ntreg intervalul de
integrare, i nu doar n punctele t0, t1, t2, ...
- 90 -

locaia evenimentului: gsirea timpul n care, o funcie particular se


anuleaz.
ajutor pentru calcul paralel.
cnd sunt folosite pentru integrare n raport cu timpul, reversibilitatea
timpului.

6.4. Metode alternative


Multe metode nu cad n contextul discutat aici. Unele clase de metode
alternative sunt:
metodele multi derivate, care folosesc nu numai funcia f ci i
derivatele ei. Aceast clas include metodele Hermite Obreschkoff i
metodele Fehlberg, precum i metode precum metoda Parker
Sochacki, care calculeaz recursiv coeficienii seriei Taylor a soluiei y.
metode pentru ODE de ordinul 2. Spunem c toate ODE de ordin
superior pot fi transformate n ODE de primul ordin de tipul (1). n timp
ce aceasta este cu siguran adevrat, s-ar putea s nu fie cea mai bun
cale de procedat. n particular, metodele Nystrm lucreaz direct cu
ecuaii de ordinul doi.
metode geometrice intrinseci sunt special destinate pentru clase speciale
de ODE (de exemplu, integratorii simplectici pentru soluia ecuaiilor
hamiltoniene). Ele in cont c soluia numeric respect geometria
acestor clase.
Analiza
Analiza numeric nu este doar schia pentru metodele numerice, dar i
pentru analiza lor. Cele trei concepte centrale n aceast analiz sunt:
convergena, ordinul i stabilitatea.
Convergena
O metod numeric este convergent dac soluia numeric se apropie de
soluia exact cnd pasul h tinde ctre 0. mai precis, cerem ca pentru fiecare
ecuaie diferenial ordinar (1) cu o funcie Lipschitz f i pentru orice t* > 0,
lim max yn, h y (tn ) 0
h0
t
.
n 0,

Toate metodele menionate mai sus sunt convergente. De fapt,


convergena este o condiie sine qua non pentru orice schem numeric.
Consistena i ordinul
Presupunem c metoda numeric este:
yn k (tn k ; yn , yn 1 ,K , yn k 1 ; h) .
Eroarea local a metodei este eroarea fcut de un pas al metodei. Adic,
ea este diferena dintre rezultatul dat de metod, presupunnd c nu a fost fcut
nici o eroare n paii anteriori, i soluia exact:
- 91 -

hn k (tn k ; y (tn ), y (tn 1 ),K , y (tn k 1 ); h) y (tn k ) .


h
Metoda este consistent dac lim n k 0 .
h0 h
Metoda este de ordinul p dac hn k O(h p 1 ) pentru h 0 .
Deci, o metod este consistent dac are un ordin mai mare dect 0.
Metoda Euler (forward) (4) i metoda Euler backward (6) introduse mai sus au
amndou ordinul 1, deci sunt consistente. Majoritatea metodelor folosite n
practic ating un ordin mare. Consistena este o condiie necesar pentru
convergen, dar nu i suficient; pentru ca o metod s fie convergent trebuie
s fie att consistent ct i stabil n zero.
Un concept asociat este eroarea global, adic eroarea fcut n toi paii
pe care trebuie s-i atingem la timpul fixat t. explicit, eroarea global la timpul t
t t0
este y N y (t ) unde N
. Eroarea global a unei metode cu un pas de
h
ordinul p este O(h p ) ; n particular, o astfel de metod este convergent.
Aceast afirmaie nu este neaprat adevrat pentru metodele multi pas.
Stabilitatea i stiffness
Pentru unele ecuaii difereniale, aplicarea unor metode standard
precum metoda Euler, metodele explicite Runge Kutta sau metodele multi
pas (de exemplu, metodele Adams Bashforth) expun instabilitatea n soluie,
totui alte metode pot conduce la soluii stabile. Acest comportament dificil n
ecuaie (care nu trebuie neaprat s fie dificil) este descris ca rigiditate, i
adesea este cauzat la prezena unor scale de timp diferite n problema de baz.
Problemele rigide sunt omniprezente n cinematica chimic, teoria controlului,
mecanica solidului, predicia vremii, biologie i electronic.

Discuii finale:
S se discute despre metoda Euler i metode Runge Kutta.
Tema propus:
S se ntocmeasc o lucrare cu tema metoda Euler, metode Runge Kutta.

- 92 -

CAPITOLUL 7
Integrarea numeric
Obiectivul capitolului
nsuirea unor noiuni referitoare la formulele Newton Cotes, metoda
dreptunghiurilor, regula trapezului, metoda Romberg, regula Simpson,
cvadratura gaussian.
Cuvinte cheie: integrarea numeric.

7.1. Introducere
n analiza numeric, integrarea numeric constituie o familie vast de
algoritmi pentru calculul valorii numerice a unei integrale definite, i prin
dezvoltare, termenul este de asemenea numit uneori folosit s descrie
soluia numeric a unei ecuaii difereniale. Termenul cvadratur numeric
(pe scurt, adesea, cvadratur) este mai mult sau mai puin sinonim pentru
integrarea numeric, special ca aplicat integralelor unu dimensionale.
Integrarea 2 dimensional i mai mare este uneori descris ca cubatur,
dei sensul cvadraturii este neles la fel de bine i pentru integrri de
dimensiune mai mare.
Problema fundamental considerat de integrarea numeric este s
calculm o soluie aproximativ a unei integrale definite:
b

f ( x)dx .

Dac f ( x ) este o funcie neted peste o un numr mic de dimensiuni i


limitele de integrare sunt mrginite, atunci exist multe metode de
aproximare a integralei cu o precizie arbitrar.
Legtura cu ecuaiile difereniale
b

Problema evalurii integralei f ( x)dx poate fi redus la problema valorii


a

iniiale pentru o ecuaie diferenial ordinar. Dac integrala de mai sus se


noteaz cu I (b) , atunci funcia I satisface
I '( x) f ( x), I (a ) 0 .

- 93 -

Metode dezvoltate pentru ecuaii difereniale ordinare, precum metodele


Runge Kutta, pot fi aplicate pentru problema formulat i astfel pot fi folosite
pentru a evalua integrala.
Aceast ecuaie diferenial are o form special: membrul drept conine
doar variabila dependent (x) i nu variabila independent (I). Acest fapt
sugereaz c pot fi dezvoltate metode specifice pentru evaluarea unei integrale,
i c aceste metode pot lucra mai bine dect metodele generale pentru problema
valorii iniiale pentru ecuaii difereniale.
Motive pentru integrarea numeric
Exist cteva motive pentru a face integrarea numeric. Integrantul f ( x)
poate fi cunoscut doar n anumite puncte, aa cum este obinut prin prelevare.
Unele sisteme ncastrate i alte aplicaii pe calculatoare pot avea nevoie de
integrare numeric pentru acest motiv. Poate fi tiut o formul pentru integrant,
dar este dificil sau imposibil de gsit o antiderivat care este o funcie
2

elementar. Un exemplu de asemenea integrant este f ( x) e x , antiderivata


cruia nu poate fi scris ntr-o form elementar. Poate fi gsit o antiderivat
simbolic, dar este mai uor de calculat o aproximare numeric dect de
calculat antiderivata. Acesta poate fi cazul dac antiderivata este dat ca o serie
infinit sau ca product, sau dac evaluarea ei necesit o funcie special ca nu
este disponibil.
Metode pentru integrale de dimensiune unu
Metodele de integrare numeric pot fi descrise ca, combinnd evalurile
integrantului pentru a obine o aproximare a integralei. O important parte a
analizei oricrei metodei de integrare numeric este studiul comportrii erorii
aproximrii ca o funcie de numrul de evaluri ale integrantului. O metod care
produce o eroare mic pentru un numr mic de evaluri este de obicei
considerat ca superioar. Reducnd numrul de evaluri ale integrantului
reducem numrul de operaii aritmetice implicate, i de aceea, reduce eroarea
total rotunjit. De asemenea, fiecare evaluare ia timp, i integrantul poate fi
complicat.
Poate fi fcut integrarea numeric brut dac integrantul se comport
rezonabil (adic, este continuu) prin evaluarea integrantului cu creteri foarte
mici.
Regulile cvadraturii bazate pe interpolarea funciilor
O clas larg de reguli de integrare poate fi obinut prin construcia
funciilor de interpolare car sunt uor de integrat. De obicei aceste funcii de
interpolare sunt polinoame.

- 94 -

Exemplificare pentru regula dreptunghiului


Cea mai simpl metod de acest tip este s punem ca funcie de
interpolare o funcie constant (un polinom de grad 0) care trece prin punctul
a b a b
,f

. Aceast metod se numete regula mijlocului sau regula


2
2
dreptunghiului.
b
a b
f ( x)dx (b a) f
.
2
a

.
Exemplificare pentru regula trapezului
Funcia de interpolare poate fi o funcie afin (un polinom de grad 1) care
trece prin punctele (a, f (a )) i (b, f (b)) . Aceast metod se numete regula
trapezului.
b
f (a ) f (b)
f ( x)dx (b a)
2
a

Exemplificare pentru regula Simpson


Pentru oricare din aceste trei reguli, putem face o aproximare mai precis
mprind intervalul [a, b] ntr-un numr de n subintervale, calculnd o
aproximare pe fiecare subinterval, apoi adunnd toate rezultatele. Acest mod se
numete regul compus, regul extins sau regul iterativ. De exemplu,
regula trapezului compus poate fi exprimat ca:
- 95 -

b a f (a ) f (b) n 1
f

n
2
k 1
a
unde subintervalele au forma
kh, (k 1)h ,
b

f ( x)dx

ak

b a
(*)
n

ba
i k 0, n 1 .
n
Interpolare cu polinoame evaluate n puncte echidistante n [a, b] produce
formulele Newton Cotes, care are ca exemple regula dreptunghiului i regula
trapezului. Regula Simpson, care se bazeaz pe un polinom de grad 2, este de
asemenea o formul Newton Cotes.
Regula corespunztoare cu fiecare interval subdivizat include toate
punctele curente, deci valorile acelor integrani pot fi refolosite. Dac permitem
intervalelor dintre punctele de interpolare s varieze, gsim un alt grup de
formule de cvadratur, precum formulele de cvadratur gaussian. O regul de
cvadratur gaussian este mai precis dect o regul Newton Cotes care cere
acelai numr de evaluri ale funciilor, dac integrantul este neted (adic, dac
el are multe derivate). Alte metode de cvadratur cu variaia intervalelor include
metoda cvadratura Clenshaw Curtis i metoda cvadraturii Fejr.
Algoritmi ajustai
Dac f ( x ) nu are multe derivate n toate punctele, sau dac derivatele
devin mari, atunci cvadratura gaussian este adesea insuficient. n acest caz,
un algoritm similar cu urmtorul va executa mai bine:
// Acest algoritm calculeaz integrala definit a unei funcii de la 0 la 1,
ajustativ,
// alegnd cei mai mici pai n vecintatea punctelor problematice.
// Fie initial_h mrimea pasului iniial.
x:=0
h:=initial_h
accumulator:=0
WHILE x<1.0 DO
IF x+h>1.0 THEN
h=1.0-x
END IF
IF error in quadrature of f(x) over [x,x+h] is too large THEN
Make h smaller
ELSE
accumulator:=accumulator + quadrature of f over [x,x+h]
x:=x+h
IF error in quadrature of f(x) over [x,x+h] is very small THEN
Make h larger
END IF
cu h

- 96 -

END IF
END WHILE
RETURN accumulator
Unele detalii ale algoritmului cer o gndire atent. Pentru multe cazuri, nu
este evident estimarea erorii dintr-o cvadratur pe un interval pentru o funcie
f ( x) . O soluie popular este folosirea a dou reguli diferite de cvadratur i
folosirea diferenei lor ca o estimare a erorii din cvadratur. Cealalt problem
este s decidem ce semnific prea mare sau foarte mic. Un criteriu local
pentru prea mare este c eroarea cvadraturii trebuie s nu fie mai mare dect
t h unde t, un numr real, este tolerana pe care dorim s o fixm pentru
eroarea global. Apoi, din nou, dac h este deja mic, s-ar putea s nu merite s
facem mai mic chiar dac eroarea cvadraturii este aparent mare. Un criteriu
global este ca suma erorilor pe toate intervalele trebuie s fie mai mic dect t.
Acest tip de analiz a erorii se numete, de obicei, a posteriori din moment ce
noi calculm eroarea dup ce am calculat aproximarea.
Metode de extrapolare
Precizia unei reguli de cvadratur de tip Newton Cotes este, n
general, o funcie de numrul punctelor de evaluare. Rezultatul este
mai precis cnd numrul punctelor de evaluare crete, sau,
echivalent, cnd mrimea pasului dintre puncte scade. Este natural
s ne ntrebm ce va fi rezultatul dac permitem pasului s se
apropie de zero. La aceast ntrebare se poate rspunde
extrapolnd rezultatul de la dou sau mai multe mrimi diferite de
zero (de exemplu, extrapolarea Richardson). Funcia de extrapolare
poate fi o funcie polinomial sau una raional.
Estimarea (a priori) conservativ a erorii
Fie f cu prima derivat mrginit pe [a, b] . Teorema de medie
pentru f, unde x < b, ne d:
( x a ) f '( y x ) f ( x) f (a)
pentru un y x din [a, x ] depinznd de x. Dac integrm n x de la a la b n
ambii membri i lum valoarea absolut, obinem:
b

f ( x)dx (b a ) f (a ) ( x a) f '( y x )dx

Putem aproxima, n plus, integrala din membrul drept introducnd


valoarea absolut n integrant i nlocuind termenul n f ' printr-o limit
superioar:
b
(b a )2
sup f '( x) (**)
f ( x)dx (b a ) f (a )
2
a x b
a

- 97 -

Deci, dac aproximm integrala

f ( x)dx

prin regula cvadraturii

(b a ) f (a ) , atunci eroarea nu este mai mare de membrul drept al (**). Putem


transforma aceasta ntr-o analiz a erorii pentru suma Riemann (*), dnd
marginea superioar a:
n 1
sup f '( x )
2 0 x 1
pentru termenul erorii a acelei aproximri particulare. Folosind mai multe
derivate i cvadratura putem face o analiz a erorii similar folosind seriile
Taylor (folosind o sum parial cu rest) pentru f. Aceast analiz a erorii d o
limit superioar a erorii, dac derivatele lui f sunt disponibile.
Aceast metod de integrare poate fi combinat cu aritmetica intervalului
pentru a obine demonstraii cu calculatorul i pentru a verifica calculele.
Integrale multidimensionale
Regulile cvadraturii discutate pn acum sunt destinate pentru a calcula
integrale de dimensiune 1. Pentru a calcula integrale n dimensiuni multiple, o
abordare este s exprimm integrala multipl ca integrale de dimensiune unu
repetate aplicnd teorema lui Fubini. Aceast abordare cere ca evalurile
funciei s creasc exponenial cu numrul cu care crete dimensiunea. Aceste
dou metode sunt cunoscute ca nvingnd aceast aa numit curse a
dimensiunii.
Monte Carlo
Metodele Monte Carlo i metodele cvasi Monte Carlo sunt uor de
aplicat integralelor multidimensionale, i pot produce o mai mare precizie
pentru acelai numr de evaluri ale funciei dect integrri repetare folosind
metode unu dimensionale.
O clas mare de metode Monte Carlo utile este format din aa numiii
algoritmi lanul Monte Carlo al lui Marcov, care include algoritmul
Metropolis Hastings i prelevarea Gibbs.

- 98 -

Integrarea numeric prin metoda Monte Carlo: nodurile sunt aleatoriu


echidistante. Noile noduri sunt albastru nchis, vechile noduri sunt bleu.
Valoare integralei tinde ctre 3.32.

7.2. Integrarea n puncte echidistante


7.2.1. Formulele Newton-Cotes
n analiza numeric, formulele Newton Cotes, numite i regulile
Newton Cotes, reprezint un grup de formule pentru integrarea numeric
(numit i cvadratur) bazate pe evaluarea integrantului n n 1 puncte
echidistante. Ele sunt numite dup Isaac Newton i Roger Cotes. Formulele
Newton Cotes pot fi utile dac este dat valoarea integrantului n punctele
echidistante. Dac este posibil s schimbm punctele n care este evaluat
integrantul, atunci alte metode precum cvadratura gaussian i cvadratura
Clenshaw Curtis sunt, probabil, mai potrivite.
Este presupus c valoarea unei funcii f este cunoscut n punctele
echidistante xi, pentru i 0, n . Exist dou tipuri de formule Newton Cotes:
tipul nchis care folosete valoarea funciei n toate punctele, i tipul
deschis care nu folosete valorile funciei n capetele intervalului. Formula
Newton Cotes nchis de grad n este exprimat astfel:
b

i 0

f ( x)dx wi f ( xi )

x x0
unde xi = h i + x0, cu h (numit pas) egal cu n
. wi se numesc ponderi. Aa
n
cum se poate vedea n urmtoarea derivaie, ponderile deriv din polinoamele
Lagrange fundamentale. Aceasta nseamn c ele depind doar de xi nu i de
funcia f. Fie L( x) polinomul de interpolare n forma Lagrange pentru punctele
( x0 , f ( x0 )),K , ( xn , f ( xn )) . Atunci
- 99 -

b n

f ( x)dx L( x)dx f ( xi )li ( x)dx

a i 0
b n
f ( xi ) li ( x) dx.
i 0
a1i 40 2 4 3
a
n

wi

Formula Newton Cotes deschis de grad n este exprimat ca:


b

n 1

i 1

f ( x)dx wi f ( xi )

Ponderile sunt gsite ntr-o manier similar ca n formula nchis.


Instabilitatea pentru grad mare
O formul Newton Cotes de orice grad n poate fi construit. Oricum,
pentru n mare, o regul Newton Cotes poate suferi uneori din cauza
fenomenului Runge unde eroarea crete exponenial pentru n mare. Metode
precum cvadratura gaussian i a cvadraturii Clenshaw Curtis cu puncte neechidistanete (grupate n extremitile intervalului de integrare) sunt stabile i
mult mai precise, i sunt preferate formulei Newton Cotes. Dac aceste
metode nu pot fi folosite, deoarece integrantul este dat doar n punctele
echidistante, atunci fenomenul Runge poate fi evitat folosind o regul compus,
aa cum este explicat dedesubt.
Formulele Newton Cotes nchise
grad
Denumire
Formul

Eroarea

Regula trapezului

h
( f 0 f1 )
2

h3 (2)
f ()
12

Regula lui Simpson

h
( f 0 4 f1 f 2 )
3

h5 (4)
f ( )
90

3
regula lui
8
Simpson

3h
( f 0 3 f1 3 f 2 f3 )
8

Regula lui Boole


sau
Regula lui Bode

3h5 (4)

f ()
80

7
2h
(7 f0 32 f1 12 f 2 32 f3 7 f 4 ) 8h f (6) ()
45
945

Exponentul pasului h n eroare arat viteza la care descrete eroarea


aproximrii. Derivata lui f n termenul eroare arat care polinoame pot fi
integrate exact). De notat c derivata lui f n termenul eroare crete cu 2 pentru
fiecare alt regul. Numrul se afl ntre a i b.
- 100 -

Formulele Newton Cotes deschise


grad
Denumire
Formul

Eroarea

Regula dreptunghiului

2hf1

h3 (2)
f ()
24

Fr nume

3h
( f1 f 2 )
2

h3 (2)
f ()
4

Fr nume

4h
(2 f1 f 2 2 f3 )
3

28h5 (4)
f ( )
90

Fr nume

5h
(11 f1 f 2 f3 11 f 4 )
24

95h5 (4)
f ( )
144

Reguli compuse
Pentru ca regulile Newton Cotes s fie precise, pasul h trebuie s fie
mic, ceea ce nseamn c intervalul de integrare [a,b] trebuie s fie mic.
Din acest motiv se execut integrarea numeric mprind [a,b] n
subintervale mai mici, aplicnd o regul Newton-Cotes pe fiecare
subinterval i adunnd rezultatele. Aceasta se numete regul
compus.
7.2.2. Metoda dreptunghiurilor
n calculul integral, metoda dreptunghiurilor folosete o aproximare a
unei integrale definite, fcut prin gsirea ariei unei serii de dreptunghiuri. n
calculul numeric, aceasta a fost nlocuit de metode de integrare numeric mai
sofisticate. Oricare col stng sau drept, sau mijlocul de sus a dreptunghiului se
gsesc pe graficul funciei, cu bazele de-a lungul axei x. Aproximarea este luat
prin sumarea ariilor celor n dreptunghiuri care umplu spaiul ntre dou valori x
dorite.
b

i 1

f ( x)dx f (a i ' x)x ,

i 1 pentru aproximarea stng

1
ba

unde x
, i ' i pentru aproximarea n mijloc .
2
n

pentru aproximarea dreapt


i
Necesitatea lui a + i'x apare cnd a este nenul, i cum poziia primului
dreptunghi nu este n f(i'x) ci, mai degrab, f(a + i'x). Cu ct crete n, cu att
aproximarea este precis. De fapt, limita aproximrii pentru n este exact
- 101 -

egal cu integrala definit: f ( x)dx lim f (a i ' x)x . Acest lucru este
n i 1

adevrat indiferent de ce i este folosit. Dei aproximarea n mijloc tinde s fie


mai precis pentru n finit, limita celor trei aproximri, cum n , este
aceeai, astfel oricare dintre ele poate fi folosit pentru a calcula o integral
definit.

Aproximarea dreapt Riemann Aproximarea n mijloc Aproximarea stng Riemann

Eroarea
Erorii de aproximare n mijloc se descompune ca cubul limii
dreptunghiului
ah
h
h3

f
(
x
)
dx

hf
a

f "()

2
24

a
pentru (a, a h) oarecare.
7.2.3. Regula trapezului
n matematic, regula trapezului este o modalitate de a calcula
aproximativ

integrala

definit

f ( x)dx .

Regula

trapezului

lucreaz

aproximnd regiunea de sub graficul unei funcii f ( x ) printr-un trapez i


calculnd aria lui. Rezult c
b
f (a ) f (b)
.
f ( x)dx (b a)
2
a
Pentru a calcula aceast integral precis, mprim, pentru nceput,
intervalul de integrare [a, b] n n subintervale mai mici, i apoi aplicm regula
trapezului pe fiecare dintre ele. Obinem regula trapezului compus:
b
b a f (a ) f (b) n 1
b a
f ak
f ( x)dx

.
n
2
n
k 1
a
Aceasta poate fi scris alternativ ca
b
ba
f ( x0 ) 2 f ( x1 ) 2 f ( x2 ) K 2 f ( xn 1 ) f ( xn )
f ( x)dx
2n
a
unde
- 102 -

ba
,
n
pentru k 0, n (putem folosi de asemenea o reea neuniform).
Regula trapezului este una din familiile de formule pentru integrarea
numeric numite formulele Newton Cotes. Regula Simpson este alt membru
al aceleiai familii, adesea mai precis. Regula Simpson i alte metode ca ea pot
fi ateptate s mbunteasc regula trapezului pentru funcii care sunt de dou
ori continue difereniabile; oricum, pentru funcii grosolane, regula trapezului
este probabil preferabil. n plus, regula trapezului tinde s devin extrem de
precis cnd sunt integrate funcii periodice pe perioada lor, un lucru cel mai
bine neles n legtur cu formula de sumare Euler MacLaurin.
Un avantaj al regulii trapezului este acela c semnul erorii aproximrii
este cunoscut. O integral aproximat cu aceast regul pe o funcie susconcav va fi supraestimat deoarece trapezele includ toat aria de sub curb i
se extind peste ea. Folosind aceast metod la o funcie jos-concav produce o
subestimare deoarece aria este nenumrat pentru partea de sub curb, dar nici
una nu este numrat deasupra. Dac intervalul integralei fiind aproximat
include un punct de inflexiune, atunci eroarea este mai greu de identificat.
xk a k

7.2.4.

Metoda Romberg
n analiza numeric, metoda Romberg (1955) genereaz o matrice
triunghiular format din estimri numerice ale unei integrale definite
b

f ( x)dx

folosind extrapolarea Richardson n repetate rnduri pe regula trapezului.


Metoda Romberg evalueaz integrantul n puncte echidistante. Integrantul
trebuie s aib derivate continue. Dac este posibil s evalum integrantul n
puncte neechidistante, atunci alte metode precum cvadratura gaussian i
cvadratura Clenshaw Curtis sunt mai precise.
Metoda Romberg poate fi definit inductiv astfel:
1
R (0, 0) (b a ) f (a ) f (b)
2
n 1

sau

2
1
R (n, 0) R( n 1, 0) hn f a (2k 1) hn
2
k 1
1
1
R (n, m) R( n, m 1)
R(n, m 1) R(n 1, m 1)
m
2
4 1

R (n, m)

4m R (n, m 1) R (n 1, m 1)

1
4

- 103 -

unde n 1, m 1, hn

ba

. Eroarea R (n, m) este de ordinul O(hn2

m 1

).
2
Prima extrapolare, R (n,1) , este echivalent cu regula Simpson cu n 2 puncte.
Cnd evalurile funciei sunt costisitoare, ar fi de preferat s nlocuim
interpolarea polinomial a lui Richardson cu interpolarea raional propus de
Bulirsch i Stoer (1967).
Exemplu
Ca exemplu, funcia Gauss este integrat de la 0 la 1, adic funcia eroare
erf (1) 0.842700792949715 . Matricea triunghiular este calculat pe
linie i calculul se termin dac ultimele dou intrri din ultima linie
difer prin mai puin de 1.e 8.
0.77174333
0.82526296
0.83836778
0.84161922
0.84243051

0.84310283
0.84273605 0.84271160
0.84270304 0.84270083 0.84270066
0.84270093 0.84270079 0.84270079 0.84270079

Rezultatul din colul drept inferior al matricei triunghiulare este precis.


Este de remarcat c acest rezultat deriv din aproximrile mai puin precise
obinute prin regula trapezului n prima coloan a matricei triunghiulare.
7.2.5.

Regula Simpson
n analiza numeric, regula Simpson este o metod pentru integrarea
numeric, aproximarea numeric a integralelor definite. Anume, ea este
aproximarea
b

ba
a b
f (a) 4 f
f ( x)dx
f (b) .

6
2

a
Interpolarea cvadratic

- 104 -

nlocuim integrantul f ( x ) prin polinomul integral P(x) care ia


aceleai valori ca f ( x ) n punctele terminale a i b i n mijlocul
ab
m
.
2
Putem folosi interpolarea polinomial Lagrange pentru a gsi o expresie
pentru acest polinom,
( x m)( x b)
( x a )( x b)
( x a )( x m)
P( x) f (a)
f ( m)
f (b)
.
(a m)(a b)
(m a )(m b)
(b a )(b m)
Un calcul simplu arat c
b

ba
a b
f (a ) 4 f
P ( x)dx
f (b) .

6
2

a
Media mijlocului i regulile trapezului
O alt derivaie construiete regula Simpson din dou aproximri
mai simple:
a b
M (b a ) f
regula mijlocului:

2
1
T (b a) f ( a) f (b) .
regula trapezului:
2
Erorile n aceste aproximri sunt, respectiv,
1
1
(b a)3 f "(a ) O((b a )4 ) i
(b a )3 f "( a) O((b a )4 ) .
24
12
Rezult c termenul principal al erorii se anuleaz dac lum media
2M T
ponderat
. Aceast medie ponderat este exact regula Simpson.
3
Folosind alt aproximare (de exemplu, regula trapezului cu un numr
dublu de puncte), este posibil s lum o medie ponderat potrivit i s
eliminm alt termen al erorii. Aceasta este metoda Romberg.
Coeficienii nedeterminai
A treia derivaie ncepe de la ansatz
b

a b
f (b) .
2
a
Coeficienii , i pot fi fixai cernd ca aceast aproximare s fie
exact pentru toate polinoamele cvadratice. Aceasta produce regula Simpson.
Eroarea
Eroarea n aproximarea unei integrale prin regula Simpson este
(b a)5 (4)

f () , unde este un numr oarecare ntre a i b. Eroarea este


2880
f ( x)dx f (a) f

- 105 -

(asimptotic) proporional cu (b a )5 . Oricum, derivaiile de mai sus sugereaz


o eroare proporional cu (b a )4 . Regula Simpson ctig un ordin n plus
deoarece punctele n care integrantul este evaluat, sunt distribuite simetric n
intervalul [a, b] .
Regula Simpson compus
Dac intervalul de integrare [a, b] este mic (adic funcia de integrat este
relativ neted pe intervalul [a, b] ), atunci regula Simpson va furniza o
aproximare adecvat a integralei exacte. Pentru o astfel de funcie, un
interpolant cvadratic neted precum cel folosit n regula Simpson va da duce la
rezultate bune. Oricum, este des ntlnit cazul ca funcia pe care ncercm s o
integrm este neted peste interval. Aceasta nseamn c orice funcia este
puternic oscilant, ori ea nu are derivate n anumite puncte. n aceste cazuri,
regula Simpson poate da rezultate foarte slabe. O cale uzual de a rezolva
aceast problem este spargerea intervalului [a, b] ntr-un numr de
subintervale mici. Apoi, regula Simpson este aplicat pe fiecare subinterval, se
sumeaz rezultatele pentru o obine o aproximare a integralei pe ntreg
intervalul. Acest tip de abordare se numete regula Simpson compus.
Presupunem c intervalul [a, b] este mprit n n subintervale, cu n un
numr par. Atunci, regula Simpson compus este dat de:
n
n

1
b

2
2
h
f ( x)dx f ( x0 ) 2 f ( x2 j ) 4 f ( x2 j 1 ) f ( xn ) ,
3
j 1
j 1
a

a b
unde xi a ih pentru i 0, n cu h
; n particular, x0 a i xn b .
n
Formula de mai sus poate fi scris astfel:
b
h
f ( x)dx [ f ( x0 ) 4 f ( x1 ) 2 f ( x2 ) 4 f ( x3 ) 2 f ( x4 ) K
3
a
4 f ( xn 1 ) f ( xn )].
Eroarea fcut de regula Simpson compus este mrginit (n valoarea
absolut) de
ba
h4
(b a ) max f (4) () , unde h
.
n
180
[ a , b]
Aceast formulare mparte intervalul [a, b] n subintervale de lungime
egal. n practic, este deseori avantajos de a folosi subintervale de lungimi
diferite, i de a ne concentra eforturile n locurile unde integrantul se comport
mai puin bine. Aceasta conduce la metoda Simpson ajustat.
- 106 -

7.2.6. Metoda ajustativ Simpson


Metoda ajustativ Simpson, numit de asemenea regula ajustativ Simpson,
este o metod de integrare numeric propus de William M. McKeeman n
1962. Este, probabil, primul algoritm ajustativ pentru integrarea numeric
care a aprut, dei mai multe metode moderne bazate pe integrarea Gauss
Kronrod i integrarea Clenshaw Curtis sunt, n general, preferate acum.
Metoda ajustativ Simpson folosete o estimare a erorii pe care o obinem
calculnd o integral definit folosind regula lui Simpson. Dac eroare
depete o toleran specificat de utilizator, algoritmul cere subdivizarea
intervalului de integrare n dou i aplicarea metodei ajustative a lui
Simpson pe fiecare subinterval ntr-o manier recursiv. Tehnica este de
obicei mult mai eficient dect regula de compunere Simpson din moment
de folosete mai puine funcii de evaluare n punctele n care funcia este
bine aproximat de o funcie integral.
Criteriul de determinare a momentului n care oprim subdivizarea
intervalului este:
S ( a , c ) S (c, b ) S ( a , b )

15
unde [a, b] este un interval care are mijlocul c, S (a, b), S (a, c) i S (c, b) sunt
estimrile date de regula lui Simpson pe intervalele corespunztoare i este
tolerana dorit pentru interval.
Regula Simpson este un caz particular al metodei Romberg. Teoria acestei
metode arat c regula lui Simpson este exact atunci cnd integrantul este un
polinom de grad 3 sau mai mic. Potrivit metodei Romberg, cea mai corect
estimare Simpson S (a, c ) S (c, b) pentru ase valori ale funciei se combin cu
cea mai puin corect estimare Simpson S (a, b) pentru trei valori ale funciei
aplicnd corecia
S ( a , c ) S ( c, b ) S ( a , b )
.
15
Aici, constanta 15 este aleas pentru a asigura c dup ce aplicm
corecia, este obinut o estimare care este exact pentru polinoame de grad cel
mult 5.

7.3.

Integrarea n puncte neechidistante

Pentru funcii care nu sunt periodice, orict, de departe, cele mai precise
metode cu puncte neechidistante sunt cvadratura gaussian i cvadratura
Clenshaw Curtis.
7.3.1. Cvadratura gaussian

- 107 -

n analiza numeric, o regul de integrare este o aproximare a integralei


definite a unei funcii, uneori formulat ca suma ponderat a valorilor funciei
n punctele date nuntrul domeniului de integrare.
O regula de cvadratur gaussian n puncte, numit dup Carl Friedrich
Gauss, este in regul de integrare construit pentru a produce un rezultat exact
pentru polinoamele de grad 2n 1 , printr-o alegere corespunztoare a n
punctelor xi i n ponderilor wi.
Domeniul de integrare pentru o astfel de regul este, prin convenie, luat
[1, 1], astfel c regula este exprimat ca
1

i 1

f ( x )dx wi f ( xi ) .

Se poate arta (vezi Press, .a. sau Stoer i Bulirsch) c punctele de


evaluare sunt chiar rdcinile polinomului care aparine clasei polinoamelor
ortogonale.
Reguli pentru problema de baz
Pentru problema de integrare exprimat mai sus, polinoamele asociate
sunt polinoamele Legendre, Pn ( x) . Cu cel de-al n lea polinom normalizat
pentru a obine Pn(1) = 1, nodul Gauss i, xi, este a i a rdcin a lui Pn;
ponderea ei este dat de (Abramowitz & Stegun 1972, p. 887)
2
wi
.
2
(1 xi )( P 'n ( xi )) 2
n continuare sunt date cteva reguli de integrare pentru ordine mici:
Numrul de
puncte, n

Punctele, xi

Ponderile, wi

2
1
3

1
8
9

0
3

5
9

3
5

32
7

- 108 -

6
5

18 30
36

3 2

6
5

18 30
36

7
0

128
225

1
10
52
3
7

322 13 70
900

1
10
52
3
7

322 13 70
900

Schimbarea intervalului pentru cvadratura gaussian


O integral pe [a, b] trebuie schimbat ntr-o integral pe [1, 1] nainte
s aplicm regula de integrare gaussian. Aceast schimbare a intervalului
poate fi fcut astfel:
b
ba 1 ba
a b
x
f ( x)dx
f
dx .
2 1 2
2
a
Dup aplicarea regulii de integrare Gauss se obine urmtoarea
aproximare:
ba n
a b
ba
x
wi f

2 i 1
2
2

Alte forme ale cvadraturii gaussiene


Problema integrrii poate fi exprimat ntr-o manier puin mai general
prin introducerea unei funcii pondere , pozitiv, n integrant, i
permind un interval diferit de [1, 1]. Adic, problema este calculul
b

( x) f ( x)dx

pentru unele alegeri ale lui a, b i . Pentru a = 1, b = 1 i (x) = 1, problema


este aceeai cu cea considerat mai sus. Alte alegeri conduc la alte reguli de
integrare, unele dintre ele fiind cele din tabelul urmtor.
Intervalul

(x)

Polinoamele ortogonale

[1,1]

Polinoamele Legendre
- 109 -

(1,1)

(1 x) (1 x) , , 1
1

(1,1)

Polinoamele Jacobi
Polinoamele Chebyshev (de prima spe)

1 x2

[1,1]

1 x2

Polinoamele Chebyshev (de spea a doua)

[0,)

e x

Polinoamele Laguerre

(,)

e x

Polinoamele Hermite

Teorema fundamental
b

k
Fie q un polinom netrivial de grad n astfel nct ( x) x q( x)dx 0
a

pentru toi k 0, n 1 .
Dac alegem nodurile s fie zero-urile lui q, atunci exist ponderile wi
care fac integrala calculat exact pentru toate polinoamele de grad 2n 1 sau
mai mic. n plus, toate aceste noduri se vor gsi n intervalul deschis (a, b).
Estimarea erorii
Eroarea unei reguli de integrare Gauss poate fi exprimat dup cum
urmeaz. Pentru un integrant care are 2n derivate continue,
b

i 1

( x) f ( x)dx wi f ( xi )

f (2n) ()
( pn , pn )
(2n)!

pentru un oarecare din (a, b), unde pn este polinomul ortogonal de grad n i
b

unde ( f , g ) ( x) f ( x) g ( x)dx
a

n cazul special (x) = 1 avem estimarea erorii


(b a )2n 1 ( n !)4 (2n)
f
(), a b .
3
(2n 1) (2n)!
Stoer i Bulirsch au remarcat c nu este convenabil n practic, din
moment ce poate fi dificil de estimat derivata de ordinul 2n, i, n plus, eroarea
actual poate fi mult mai mic dect o margine stabilit de derivat.
O alt abordare este de a folosi regulile de cvadratur gaussian de ordine
diferite, i s estimm eroarea ca diferena dintre cele dou rezultate. Pentru
acest scop, pot fi utile regulile de integrare Gauss Kronrod.
- 110 -

Regulile Gauss Kronrod


Dac intervalul [a,b] este mprit, punctele de evaluare Gauss ale noilor
subintervale coincid cu punctele de evaluarea anterioare (exceptnd zero, pentru
numerele impare), i astfel, integrantul trebuie s fie evaluat n fiecare punct.
Regulile Gauss Kronrod sunt extinderi ale regulilor de cvadratur gaussian
generate prin adugarea a n + 1 puncte la o regul n punct n aa fel nct
regula rezultant s fie de ordin 3n + 1. Acest fapt permite calculul estimrilor
de ordin superior refolosind valorile funciei a unei estimri de ordin mic.
Diferena dintre regula de cvadratur gaussian i extensia ei Kronrod
este des utilizat ca o estimare a erorii aproximrii. Regulile sunt numite dup
Alexander Kronrod care le-a inventat n 1960. Algoritmii n QUADPACK au la
baz regulile GaussKronrod. Un exemplu popular combin o regul Gauss 7
puncte cu o regul Kronrod 15 puncte.
Deoarece punctele Gauss sunt ncorporate n punctele Kronrod, un total
de doar 15 evaluri produc estimarea integrrii ct i eroarea estimrii.
Nodurile Gauss

Ponderile

0.94910 79123 42759

0.12948 49661 68870

0.74153 11855 99394

0.27970 53914 89277

0.40584 51513 77397

0.38183 00505 05119

0.00000 00000 00000

0.41795 91836 73469

Nodurile Kronrod

Ponderile

0.99145 53711 20813

0.02293 53220 10529

0.94910 79123 42759

0.06309 20926 29979

0.86486 44233 59769

0.10479 00103 22250

0.74153 11855 99394

0.14065 32597 15525

0.58608 72354 67691

0.16900 47266 39267

0.40584 51513 77397

0.19035 05780 64785

0.20778 49550 07898

0.20443 29400 75298

0.00000 00000 00000

0.20948 21410 84728

Patterson a artat cum se gsesc alte extensii de acest tip.


7.3.2. Cvadratura tanh sinh

- 111 -

Cvadratura tanh sinh este o metod de integrare numeric introdus de


Hidetosi Takahasi i Masatake Mori n 1974. Ea folosete schimbarea de
variabil

x tanh sinh t
2

1,1)
pentru a transforma o integral pe
ntr-o integral pe ntreaga dreapt
real. Pentru un pas dat h, integrala este aproximat de suma

wk f ( xk )

cu:

sinh kh
2

- abscisele xk tanh
i

cosh kh

2
tanh sin kh .
- ponderile wk

cos 2 sinh kh
2

La fel ca cvadratura gaussian, cvadratura tanh-sinh este potrivit pentru


integrarea cu precizie arbitrar, unde este dorit o acuratee de sute sau mii de
digii.
Convergena este ptratic pentru integrani cu comportare suficient de
bun: dublarea numrului de puncte de evaluare dubleaz grosolan numrul de
digii coreci.
Cvadratura tanh sinh este mai puin eficient dect cvadratura Gauss
pentru integrani netezi, dar, spre deosebire de cvadratura Gauss lucreaz bine i
cu integrani care au singulariti sau derivate infinite ntr-unul sau n ambele
capete ale intervalului de integrare. Un alt avantaj este acela c abscisele i
ponderile sunt relativ simplu de calculat. Costul calculului perechilor abscise
ponderi pentru o acuratee de n digii este n 2 log 2 n comparabil cu n3 log n
pentru cvadratura Gauss.
Comparnd schema cu cvadratura Gauss i cvadratura funciei eroare,
Bailey .a. au gsit c schema tanh sinh pare a fi cea mai bun pentru
integrani de tipul celor mai des ntlnii n cercetrile matematice
experimentale.
7.3.3. Cvadratura Clenshaw Curtis
Cvadratura Clenshaw-Curtis i cvadratura Fejr sunt metode de
integrare numeric, sau de cvadratura numeric, bazate pe o dezvoltare a
integrantului n termeni de polinoame Chebyshev. Echivalent, ele folosesc o
schimbare de variabil x = cos i folosesc o aproximare a transformrii cosinus
- 112 -

discret pentru seriile cosinus. n afar c au o convergen rapid comparabil


cu regulile de integrare gaussian, cvadratura Clenshaw Curtis i Fejr conduc
natural ctre regulile de integrare (n care diferite ordine de precizie mpart
punctele), care este important pentru ambele integrri (multidimensionale i
ajustativ). Pe scurt, funcia f ( x) care trebuie integrat este evaluat n punctul
de extrem N sau n rdcinile unui polinom Chebyshev i aceste valori sunt
folosite pentru a construi o aproximare polinomial pentru aceast funcie.
Aceast aproximare este atunci integrat exact. n practic, ponderile de
integrare pentru valoarea funciei n fiecare nod sunt precalculate, i acest calcul
poate fi executat n timpul O(NlogN) cu ajutorul diferitor algoritmi legai de
transformrii rapide Fourier pentru DCT.
O cale simpl de a nelege algoritmul este de a nelege faptul c
cvadratura Clenshaw Curtis (propus de acei autori n 1960) se refer la o
integrare printr-o schimbare de variabil x = cos.
Algoritmul este exprimat pentru integrala unei funcii f ( x) pe un
interval [1,1] (orice alt interval poate fi obinut printr-o rescalare). Pentru
aceast integral, putem scrie
1

f ( x )dx f (cos ) sin d .

Aceasta nseamn c trebuie s transformm aceast problem din


integrarea lui f ( x) n integrarea lui f (cos ) sin . Acest lucru poate fi fcut
dac tim seria cosinus pentru f (cos ) :

a
f (cos ) 0 ak cos(k )
2 k 1
caz n care integrala devine:

a0
2a2k

.
f (cos ) sin d
2 k 1 1 (2k )2
0
Bineneles, pentru a calcula coeficienii seriei cosinus

- 113 -

2
f (cos ) cos d
0
trebuie s executm nc o dat o integrare numeric, deci pentru nceput
aceasta poate s par c nu simplific problema. Spre deosebire de calculul
integralelor arbitrare, oricum, integrrile seriilor Fourier pentru funcii
periodice (precum f (cos ) , prin construcie), pn la frecvena Nyquist k
n
= N, sunt precis calculate de punctele N echidistante i ponderile n
N
echidistante pentru n 0, N (cu excepia punctelor terminale care sunt
1
ponderate de
, pentru a evita dubla numrare). Adic, aproximm
2
integrala seriilor cosinus prin transformarea cosinus discret (DCT) de tipul
I:
N 1
2 f (1) f (1)
n
nk
ak

(1) k f cos cos


N 2
2
N
N
n 1
ak

pentru k 0, N i apoi folosim formula de mai sus pentru integral n termenii


acelor ak .
Legtura cu polinoamele Chebyshev
Motivul pentru care aceasta este legat de polinoamele Chebyshev Tk ( x)
este acela c, prin definiie, Tk (cos ) cos(k ) i astfel, seria cosinus de
mai sus este ntr-adevr o aproximare a lui f ( x) prin polinoame
Chebyshev:

a
f ( x ) 0 T0 ( x ) ak Tk ( x ) ,
2
k 1
i astfel integrm cu adevrat f ( x) integrnd dezvoltarea aproximant n
n
termenii polinoamelor Chebyshev. Punctul de evaluare xn cos
corespunde
N
extremei polinomului Chebyshev TN ( x) .
Faptul c o astfel de aproximare Chebyshev este chiar o serie cosinus
dup o schimbare de variabile este responsabil pentru convergena rapid a
aproximrii deoarece mai muli termeni Tk ( x) sunt inclui. O serie cosinus
converge foarte repede pentru funciile pare, periodice, i suficient de netede.
Acest lucru este adevrat aici, din moment de f (cos ) este par i periodic n
prin construcie, i este de k ori derivabil n orice punct dac f ( x) este de k
ori derivabil pe [1,1] . (Spre deosebire, aplicnd direct o dezvoltare n serie

- 114 -

cosinus lui f ( x ) n loc de f (cos ) n mod uzual nu va converge rapid


deoarece panta dezvoltrilor pare periodice va fi, n general, discontinu).
Comparaia cu cvadratura Gauss
Metoda clasic a integrrii Gauss evalueaz integrantul n N 1
puncte i este construit pentru a integra exact polinoamele de grad
maxim 2 N 1 .
n contrast, cvadratura Clenshaw Curtis, mai nti evalueaz
integrantul n N 1 puncte i integreaz exact polinoamele doar pn
la gradul N. Poate prea, deci, c cvadratura Clenshaw Curtis este
intrinsec, mai rea, dect cvadratura Gauss, dar, n realitate acesta nu pare
s fie cauza.
n practic, mai muli autori au observat c cvadratura Clenshaw Curtis
poate avea o precizie comparabil cu cea a cvadraturii gaussiene pentru acelai
numr de puncte. Acest lucru este posibil deoarece cei mai muli integrani
numerici nu sunt polinoame (n special, de cnd polinoamele pot fi integrate
analitic), i aproximarea mai multor funcii n termeni ai polinoamelor
Chebyshev converge rapid. De fapt, rezultate teoretice recente (Trefethen,
2006) argumenteaz c att cvadratura gaussian ct i cea Clenshaw Curtis
[2 N ] k
O
pentru un integrant de k ori difereniabil.
au eroarea mrginit de
k

Un avantaj des citat al integrrii Clenshaw Curtis este acela c ponderile


cvadraturii pot fi evaluate n timpul O( N log N ) prin algoritmi rapizi de
transformare Fourier (i analogii lor pentru DCT), pe cnd ponderile integrrii
gaussiene cer un timp O( N 2 ) de calcul.
Ca o chestiune practic, o cvadratura numeric de ordin ridicat este de
puine ori fcut prin simpla evaluare a formulei de integrare pentru N foarte
mare.
n schimb, de obicei folosete o schem de integrare ajustativ care mai
nti evalueaz integrala de ordin mic, i apoi, succesiv, rafineaz precizia doar
n regiunile unde integrala este inexact. Pentru a evalua precizia integralei,
comparm rspunsul cu cel al regulii de integrare pentru ordine mici pare. Ideal,
aceast regul de integrare de ordin mic evalueaz integrantul pe o submulime
a punctelor N originale, s minimizez evalurile integranilor. Aceasta se
numete regul de integrare nested, i aici cvadratura Clenshaw Curtis are
avantajul c regula pentru ordinul N folosete o submulime a punctelor de la
ordinul 2N. n contrast, regulile de integrare gaussiene nu sunt natural nested, i
astfel trebuie s foloseasc cvadratura Gauss Kronrod sau metodele similare.
7.3.4.

Cvadratura Fejr
- 115 -

Fejr a propus dou reguli de integrare foarte asemntoare cu cele de


integrare Clenshaw Curtis, dar cu mult timp nainte (n 1933). A doua
regul de integrare a lui Fejr este identic cu cea dat de Clenshaw Curtis.
Singura diferen este aceea c punctele terminale f (1) i f (1) sunt fixate n
zero. Adic, Fejr a folosit doar extremele interioare ale polinoamelor
Chebyshev, adic punctele staionare.
Prima regul de integrare a lui Fejr evalueaz ak estimnd f (cos )
ntr-o alt mulime de puncte echidistante, la jumtatea distanei dintre extreme:
( n 0,5) n
n
pentru 0 n N . Acestea sunt rdcinile lui TN (cos ) ,
N
cunoscute sub denumirea de nodurile Chebyshev. (Aceste mijloace echidistante
sunt singurele celelalte alegeri ale punctelor de integrare care pstreaz att
simetria par a transformrii cosinus ct i simetria translaional a seriei
Fourier periodice) . Aceste lucruri conduc la:
2 N 1
(n 0,5)
(n 0,5) k
ak
f cos
cos
N n 0
N
N
care este chiar DCT de tip II.
n ciuda faptului c Fejr a descoperit aceste tehnici nainte lui Clenshaw
i Curtis, denumirea cvadratura Clenshaw Curtis a devenit cea standard.
7.3.5.

Cvadratura ajustativ
n matematica aplicat, cvadratura ajustativ este un proces n care
integrala unei funcii f ( x) este aproximat folosind regulile de integrare statice
pe subintervale adaptativ rafinate ale domeniului de integrare.
n general, algoritmii ajustativ sunt la fel de eficieni i eficaci precum
cei tradiionali pentru integrani cu comportare bun, dar, sunt de asemenea
eficaci pentru integrani cu comportare rea, pentru care algoritmii tradiionali
eueaz.
Schema general
Cvadratura ajustativ urmeaz schema general:
1. procedura integrate (f,a,b,tau)
b

2. Q f ( x )dx
a

3. Q f ( x)dx
a

4. dac atunci
5. m = (a + b) / 2
6. Q = integrate(f,a,m,tau) + integrate(f,m,b,tau)
7. sfrit dac
8. return Q
- 116 -

Este calculat o aproximare Q a integralei lui f ( x) pe intervalul [a, b]


(linia 2), precum i o eroare estimat (linia 3). Dac eroarea estimat este mai
mare dect tolerana cerut (linia 4), atunci intervalul este mprit (linia 5) i
integrala este aplicat pe ambele intervale separat (linia 6). Se returneaz att
estimarea iniial sau suma njumtit calculat recursiv (linia 7).
b

Componentele importante sunt nsi regula de integrare Q f ( x )dx ,


a

estimarea erorii Q f ( x)dx ,


a

i logica deciderii mpririi crui interval, i apoi cnd s ne oprim.


Bineneles c exist mai multe variante ale acestei scheme. Cea mai
uzual va fi discutat mai trziu.
Reguli de integrare de baz
Regulile de integrare au n general forma:
n

i 0

Q wi f ( xi ) f ( x)dx

adncimea

unde nodurile xi i ponderile wi sunt, n general, calculate anterior.


n cazul general, sunt folosite formulele Newton Cotes de ordin par,
unde nodurile xi sunt uniform spaiate n interval:
i
xi a (b a) .
n
Cnd sunt folosite asemenea reguli, punctele n care f(x) a fost evaluat
pot fi reutilizate dup revenire:

x1
x1

x2
x2

x3

x3

x1 x2 x3
O strategie similar este folosit la cvadratura Clenshaw - Curtis, unde
nodurile sunt alese astfel:
2i
xi cos
.
n
sau, cnd este folosit cvadratura Fejr:
- 117 -

2(i 0,5)
.
n 1

Un algoritm poate fi ales s foloseasc diferite metode de integrare pe


subintervale diferite, de exemplu, folosind o metod de ordin nalt doar acolo
unde integrantul este neted.
Estimarea erorii
Unii algoritmi de integrare genereaz o secven de rezultate care ar
trebui s se apropie de valoarea corect. Altfel, putem folosi o regul
nul care are forma regulii de integrare de mai sus, dar ale crei valori
vor fi zero pentru un integrant simplu (de exemplu, dac integrantul este
un polinom de grad apropiat).
Subdiviziunea logic
Cvadratura ajustativ local face eroarea acceptabil pentru un interval
dat proporional cu lungimea acelui interval. Acest criteriu poate fi cu greu
satisfcut dac integrantul se comport ru n doar cteva puncte, de exemplu.
Pentru civa pai de discontinuitate. Alternativ, putem cere doar ca suma
erorilor pe fiecare subinterval s fie mai mic dect cererea utilizatorului.
Aceasta va fi cvadratura ajustativ global. Cvadratura ajustativ global
poate fi mai eficient (folosind mai puine evaluri ale integrantului) dar este, n
general, mai dificil de programat i poate cere mai mult spaiu de lucru pentru
nregistrarea informaiei pe mulimea curent de intervale.
xi cos

- 118 -

7.4. Integrri cu funcii pondere


Mai general, putem pune problema integrrii unei funcii f ( x) n locul
unei funcii pondere w( x ) care este cunoscut de dinainte:
1

f ( x ) w( x)dx f (cos ) w( cos ) sin d .

Cazul cel mai comun este w( x ) 1 , ca mai sus, dar n unele aplicaii este
util o funcie pondere diferit. Motivul fundamental este c, din moment
ce w( x ) poate fi luat n socoteal aprioric, eroarea de integrare poate fi
fcut s depind doar de precizia n aproximarea lui f ( x ) , indiferent de
ct de ru se comport funcia pondere.
Cvadratura Clenshaw Curtis poate fi generalizat la acest caz dup cum
urmeaz. Ca i nainte, ea merge gsind dezvoltarea cos-sin a funciei
f (cos ) via DCT, i apoi integrnd fiecare termen a seriei cosinus.
Acum, aceste integrale sunt de forma:

Wk w(cos ) cos( k ) sin d .


0

Pentru majoritatea funciilor w( x ) , aceast integral nu poate fi calculat


analitic, spre deosebire de cazul anterior. Din moment ce aceeai funcie
pondere este folosit n general pentru mai muli integrani f ( x ) , putem
permite s calculm aceti Wk numeric pentru a mri precizia n
prealabil. n plus, din moment ce w(x) este specificat n mod general
analitic, putem uneori folosi metode speciale s calculm Wk. De
exemplu, au fost dezvoltate diferite metode pentru a aplica cvadratura
Clenshaw Curtis pentru integrani de forma f(x)w(x) cu o funcie
pondere w(x) puternic oscilant, de exemplu o sinusoid sau o funcie
Bessel. Acest lucru este util pentru precizia ridicat a calculului seriilor
Fourier sau a seriilor Fourier Bessel, n care metodele de integrare
pentru w(x) = 1 sunt problematice din cauza preciziei ridicate cerut s
rezolve contribuia oscilaiilor rapide. Aici, partea integrantului cu
oscilaii rapide este luat n seam prin metode speciale pentru Wk, pe
cnd funcia necunoscut f(x) se comport mai bine. Alt caz n care
funciile pondere sunt utile, n special, dac integrantul este necunoscut
dar are o singularitate cunoscut de o anumit form, de exemplu, o
1
discontinuitate cunoscut sau o divergen a integralei (precum
) ntrx
un anumit punct.

- 119 -

De notat este c cvadratura gaussian poate fi de asemenea adaptat pentru


diferite funcii pondere, dar tehnica este ntructva diferit. n cvadratura
Clenshaw Curtis, integrantul este ntotdeauna evaluat n aceeai mulime
de puncte a lui w(x), corespunztoare extremelor sau rdcinilor
polinomului Chebyshev. n cvadratura gaussian, diferite funcii pondere
conduc la diferite polinoame ortogonale, i astfel, diferite rdcini n care
integrantul este evaluat.

7.5. Metoda Nystrm


Metoda Nystrm de discretizare a unei ecuaii integrale folosete o regul
de integrare; adic, aplicnd regula de integrare
b

k 1

h( x)dx wk h( xk )

de exemplu, ecuaiei Fredholm neomogene de spea a doua


b

f ( x) u ( x) K ( x, x ')u ( x ')dx '


a

rezult
n

f ( x) u ( x) wk K ( x, xk )u ( xk ) .
k 1

7.6. Formula Euler-MacLaurin


n matematic, formula Euler MacLaurin furnizeaz o legtur
puternic ntre integrale i sume. Ea poate fi folosit pentru aproximarea
integralelor prin sume finite, sau invers, pentru evaluarea sumelor finite i
seriilor infinite folosind integralele i calculul. Formula a fost descoperit
independent de Leonhard Euler i Colin MacLaurin n jurul anului 1735 (i a
fost generalizat mai trziu ca formula lui Darboux). Euler a avut nevoie de ea
pentru a calcula seriile infinite ncet convergente n timp ce MacLaurin a
folosit-o pentru a calcula integrale.
Formula
Dac n este un numr natural i f ( x) este o funcie neted (n sensul,
difereniabil) definit pentru toate numerele reale x dintre 0 i n, atunci
n

integrala I f ( x)dx poate fi aproximat de suma:


0

f (0)
f (n) f (0) f (n) n 1
f (1) K f (n 1)

f (k )
2
2
2
k 1

- 120 -

(vezi regula trapezului). Formula Euler MacLaurin furnizeaz expresii pentru


diferena dintre sum i integral n termeni ai derivatelor f ( k ) n 0 i n. Pentru
orice numr natural p, avem:
p B
S I k 1 f ( k ) (n) f ( k ) (0) R
k 1 ( k 1)!
unde B1 = 1/2, B2 = 1/6, B3 = 0, B4 = 1/30, B5 = 0, B6 = 1/42, B7 = 0, B8 =
1/30, ... sunt numerele Bernoulli, i R este eroarea care este mic pentru valori
corespunztoare ale lui p.
Utiliznd substituia, putem adapta aceast formul de asemenea la funcii
f care sunt definite pe alte intervale ale dreptei reale.
Restul
Restul R este dat de
n
B p 1 x [ x ]
R ( 1) p f ( p 1) ( x)
dx ,
( p 1)!
0

unde Bi x [ x] sunt polinoamele Bernoulli. Restul poate fi estimat prin:


n

2p

(2 p 1)
( x) dx .
f

(2) 0
Sume care implic un polinom
Dac f este un polinom i p este suficient de mare, atunci restul dispare.
De exemplu, dac f(x) = x3, putem alege p = 2 pentru a obine, dup
simplificare,
2

n( n 1)
i
.
2

i 0
n

Integrarea numeric
Formula Euler MacLaurin este, de asemenea, folosit pentru analiza
detaliat a erorilor n integrarea numeric; n particular, metodele de extrapolare
depind de ea.
Dezvoltri asimptotice ale sumelor
n contextul calculului dezvoltrilor asimptotice ale sumelor i seriilor, de
obicei, cea mai util form a formulei Euler MacLaurin este:
b
b
f (a ) f (b) B2k

f (2k 1) (b) f (2k 1) (a ) ,
f (n) : f ( x )dx
2
na
k 1 (2k )!
a
unde a i b sunt ntregi. Adesea, dezvoltarea rmne valid chiar i dup ce
trecem la limit pentru a sau b , sau amndou. n multe cazuri
integrala sau membru drept pot fi evaluate n forma nchis n termenii
funciilor elementare chiar i atunci cnd suma din membrul stng nu poate.

- 121 -

Atunci toi termenii seriilor asimptotice pot si


elementare. De exemplu,

b
1
1
:
dk

2
2
na (z k)
0 (z k)
1 44 2 4 43

exprimai n termenii funciilor


B
2t
z 2 t 1 z 2t 1 .

1
z

i (1) ( z ) , unde,
z2
aceasta din urm este funcia poligamma de prim ordin definit prin
d2
(1) ( z )
ln ( z ) ; funcia gamma ( z ) este egal cu ( z 1)! dac z este un
dz 2
1
ntreg pozitiv. Scznd 2 din ambele pri rezult o dezvoltare asimptotic
z
(1)
pentru ( z ) . Dezvoltarea, n schimb, servete ca punct de plecare pentru una
din derivaiile estimrii precise a erorii pentru aproximarea Stirling a funciei
factorial.
Derivaia din inducie matematic
Polinoamele Bernoulli Bn(x), n = 0, 1, 2, ... pot fi definite recursiv dup
cum urmeaz:
B0 ( x) 1 ,
Aici, membrul stng este egal cu suma dintre

B 'n nBn 1 ( x ) i Bn ( x)dx 0 pentru n 1 .


0

Primii termeni sunt:


1
1
B1 ( x) x , B2 ( x ) x 2 x ,
2
6
3
1
1
B3 ( x) x3 x 2 x, B4 ( x) x 4 2 x3 x 2 ,K
2
2
30
Valorile Bn(1) sunt numerele Bernoulli. Pentru n 2, avem Bn(0) = Bn(1).
Funciile Bernoulli periodice Pn sunt date de
Pn ( x) Bn x x pentru 0 x 1 ,
adic, coincid cu polinoamele Bernoulli pe (0,1) i sunt periodice, de perioad
1.
Fie integrala
k 1

f ( x) dx udv ,

unde
- 122 -

u f ( x),
du f '( x )dx,
dv P0 ( x)dx (din moment ce P0 ( x) 1 ),
v P1 ( x ) .
Integrnd prin pri, obinem
k 1

uv vdu f ( x) P1 ( x ) k

k 1

f '( x ) P1 ( x)dx
k
k 1

f (k ) f (k 1)
f '( x) P1 ( x)dx.
2
k
Summ pentru k de la 1 la n 1 i rezult
n
f (1)
f ( n) n
f (2) K f (n 1)
f '( x) P1 ( x )dx .
f ( x)dx
2
2
1
1
f (1) f (n)
Adunnd
n ambii membri i rearanjnd, avem
2
n
n
f (1) f ( n) n
f '( x) P1 ( x)dx (1)
f (k ) f ( x )dx
2
k 1
1
1
Ultimii doi termeni dau eroarea atunci cnd integrala este folosit pentru
aproximarea sumei.
Considerm

k 1

f '( x) P1 ( x)dx udv ,

unde

u f '( x),
du f "( x)dx,
dv P1 ( x )dx,
P ( x)
v 2
.
2
Integrnd din nou, prin pri, obinem,
k 1

1 k 1
f '( x ) P2 ( x)
uv vdu

f "( x ) P2 ( x)dx

2
2 k

k
f '(k 1) f '(k ) 1 k 1

f "( x) P2 ( x)dx.
12
2 k
Sumnd apoi pentru k de la 1 la n 1 , i apoi nlocuind ultima integral n
(1) cu ce am artat c este egal, avem:
- 123 -

f (1) f ( n) f '( n) f '(1) 1 n

f "( x) P2 ( x)dx .
2
12
12 1
k 1
1
Procednd n continuare la fel se obine demonstraia prin inducie
matematic a formulei de sumare Euler MacLaurin, n care, pasul de inducie
se bazeaz pe integrarea prin pri i pe identitile pentru funciile periodice
Bernoulli.
Pentru o obine limitele mrimii erorii atunci cnd suma este aproximat
de integral, notm c polinoamele Bernoulli pe intervalul [0,1] i ating
valorile maxime absolute n extreme i Bn(1) este al n lea numr Bernoulli.
Derivaia din analiza funcional
Formula Euler MacLaurin poate fi neleas ca o curioas aplicaie a
unor idei din spaiile Hilbert i analiza funcional. Fie Bn(x) polinoamele
Bernoulli. Funciile duale polinoamelor Bernoulli sunt date de
(1) n 1 ( n 1)
%
Bn ( x)

(1 x ) ( n 1) ( x)

n!
unde este funcia delta a lui Dirac. Deasupra este o notaie formal pentru
ideea de a lua derivatele ntr-un punct; astfel avem:
1
1 ( n 1)
f
(1) f ( n 1) (0)
B%
n ( x) f ( x)dx

n
!
0
n

f (k ) f ( x )dx

pentru n > 0 i o funcie arbitrar, dar difereniabil, f(x) definit pe intervalul


unitate. Pentru cazul n =0, definim B%
0 ( x) 1 . Polinoamele Bernoulli, mpreun
cu dualele lor, formeaz o mulime ortogonal a intervalului unitate: avem
1

B%
m ( x ) Bn ( x) dx mn

Bn ( x) B%
n ( y ) ( x y ) .

n 0

Formula de sumare Euler MacLaurin rezult atunci ca o integral peste


cea din urm. Avem
1

f ( x) Bn ( x) B%
n ( y ) f ( y )dy
0 n 0
1

f ( y )dy Bn ( x)
n 1

1 ( n 1)
f
(1) f ( n 1) (0)

n!

1
(N)
( y )dy.
B N 1 ( x y ) f
( N 1)! 0
Lund x = 0, i rearanjnd termenii, obinem formula cunoscut, mpreun
cu eroarea. De notat c numerele Bernoulli sunt definite ca Bn = Bn(0), i c

- 124 -

acestea se anuleaz pentru n impar mai mare dect 1. Aceast derivaie nu


presupune c f(x) este neted i c se comport bine; anume, c f poate fi
aproximat prin polinoame; echivalent, c f este o funcie analitic real.
Formula de sumare Euler MacLaurin poate fi astfel vzut a fi un
rezultat al reprezentrii funciei pe intervalul unitate prin produsul direct al
polinoamelor Bernoulli i al dualelor lor. Orict, reprezentarea nu este complet
pe mulimea funciile ptrat integrabile. Dezvoltarea n termenii polinoamelor
Bernoulli are un nucleu netrivial. n particular, sin(2nx) este ntr-un nucleu;
integrala lui sin(2nx) se anuleaz pe intervalul unitate, fiind diferena
derivatelor ei n capetele intervalului.

7.7. T integrarea
T integrarea este o tehnic de integrare numeric dezvoltat de Jon
Michael Smith n 1970 pentru a facilita comanda i controlul avionului.
Prescurtare pentru integrare numeric tunabil ea folosete un pas fix ca
mrime i o formul iterativ care depinde de faza i parametrii ctigai.
Fie f ( x ) integrantul i P i G faza i parametrii ctigai. n plus, limita
din membrul stng al integralei este notat prin x0 i x este mrimea pasului.
T integrarea se definete prin formula recursiv:
Fn Fn 1 G x Pf n (1 P ) f n 1 .
Aici, f n este notaia pentru f ( xn ) . Cantitatea Fn aproximeaz
x0 nx

x0

f ( x)dx .

Dac G = 1, atunci metoda se reduce la urmtoarele tehnici binecunoscute


de integrare numeric pentru valorile date de P:
P = 0:
regula stng a dreptunghiului,
P = 1/2: regula trapezului,
P = 1:
regula dreapt a dreptunghiului.
T integrarea poate fi acordat la problema care este folosit pentru
rezolvare. T integrarea este bazat pe teoria informaiei, nu pe teoria
aproximrii. T integrarea are un domeniu simplu de frecven de ajustare a
parametrilor: un parametru de ajustare a fazei i un parametru de ajustare
ctigat. Interesant, pentru probleme open-loop, fixnd ctigul i variind faza
obinem toi integratorii numerici de prim ordin i un infinit de noi integratori
pn acum necunoscui. Pentru aplicaiile closed loop T integrarea conduce la
o infinitate de integratori neclasici care produce integrarea numeric exact a
sistemelor liniare i integrarea aproape exact a sistemelor neliniare.
Pentru aplicaiile asupra sistemelor de informaie (calculator, control,
comunicare i simulare) T integratorul simplu de prim ordin face toi
- 125 -

integratorii numerici bazai pe teoria clasic a aproximrii. Simularea micrii


avionului pentru diferite configuraii aviatice (roat sus, roat jos, clap sus,
clap jos, motor afar etc.) i condiiile dinamice (decolarea, aterizarea etc.)
devine o simpl problem de tunare a T integratorului la condiiile de zbor
care sunt simulate. n acest sens, T integratorul se adapteaz la problema pe
care ncearc s o rezolve.

Discuii finale:
S se discute formulele Newton Cotes, metoda dreptunghiurilor, regula
trapezului, metoda Romberg, regula Simpson, cvadratura gaussian.
Tema propus:
S se realizeze o lucrare despre formulele Newton Cotes, metoda
dreptunghiurilor, regula trapezului, metoda Romberg, regula Simpson,
cvadratura gaussian.

- 126 -

BIBLIOGRAFIE
Bucur, C. M., Metode numerice, Ed. Facla, Timioara, 1973.
Ciurea, E., Algoritmi Introducere n algoritmica grafurilor, Ed. Tehnic,
Bucureti, 2001.
Coman, G., Analiz numeric,
Ed. Libris, Cluj, 1995.
Croitoru, C.,
Tehnici de baz n optimizarea combinatorie, Ed.
Universitii Al. I. Cuza, Iai, 1992.
Cuculescu, I., Analiz numeric, Ed. Tehnic, Bucureti, 1967.
Demidovici, B.P., Maron, I., Elements de calcul numerique, Ed. Mir de
Mosou, 1973.
Dodescu, Gh., Toma, M., Metode de calcul numeric, E. D. P., Bucureti,
1976.
Dodescu, Gh., Metode numerice n algebr, Ed. tehnic, Bucureti, 1979.
Ichim, I., Marinescu, G.,
Metode de aproximare numeric, Ed.
Academiei R. S. R., Bucureti, 1986.
Ignat, C., Ilioi, C., Jucan, T., Elemente de informatic i calcul numeric,
Univ. Al. I. Cuza, Iai, Fac. de Matematic, 1989.
del Rio J. A. I., Cabezas J. M. R., Metodos Numericas, Teoria, problemas y
practicas con MATLAB, Ed. Piramide, 2002.
Knut, D. E., Sortare i cutare, vol. 3, Tratat de programarea
calculatoarelor, Ed. Tehnic, Bucureti, 1976.
Livovschi, L., Georgescu, H., Sinteza i analiza algoritmilor, Ed.
tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1986.
Melhorn, K., Data Structures and Algorithms, Springer-Verlag, Berlin,
1984.
Mihu, C., Metode numerice n algebra liniar, Ed. Tehnic, Bucureti,
1977.
Popovici, P., Cira, O., Rezolvarea numeric a ecuaiilor neliniare,
Ed.Signata,Timioara,1992.
Press, W. H., Teuklosky, S. A., Vetterling, W. T., Flannery, B. P.,
Numerical Recipes in C: The Art of scientific Computing, (Cambridge
University Press, Cambridge, 1992).
Scheiber, E., Metode numerice, Univ. Transilvania din Braov, Facultatea
de Matematic Informatic, (electronic).
Toma, M., Odgescu, I., Metode numerice i subrutine, Ed. Tehnic,
Bucureti, 1980.
Vladislav, T., Raa, I., Analiz numeric, Ed. Tehnic, Bucureti, 1997.
Vraciu, G., Popa, A., Metode numerice cu aplicaii n tehnica de calcul,
Scrisul romnesc, Craiova, 1982.

- 127 -

***, Borland International, Inc. Borland C++, Programming Guide


(Borland International, Scotts wally, CA, 1992).

- 128 -

FIA DISCIPLINEI
CALCUL NUMERIC
Denumirea disciplinei
UB04I212I
Codul disciplinei
Semestrul
Facultatea

de tiine

Numrul de credite 5
Numrul orelor pe
semestru/activiti
Total
SI
S
L
42
55
14

INFORMATIC
Domeniul
P
INFORMATIC
Specializarea
Categoria formativ a disciplinei
DF-fundamental, DG-general, DS-de specialitate, DE-economic/managerial, DUDF
umanist
Categoria de opionalitate a disciplinei: DI-impus, DO-opional, DL-liber aleas (facultativ) DI
COMPETENELE SPECIFICE ACUMULATE
Competene
Utilizarea instrumentelor informatice n context interdisciplinar
profesionale
Utilizarea bazelor teoretice ale informaticii i a modelelor formale
Competene
transversale
- Gsirea soluiilor unor probleme sau a valorilor aproximative ale
Obiective
lor, a erorilor de calcul, a propagrii erorilor, stabilitatea soluiilor,
ordinul metodelor.
Coninut
- Rezolvarea numeric a sistemelor liniare de ecuaii algebrice i
(descriptori)
inversarea matricelor. - 4 ore.
Aspecte teoretice generale. Metoda Gauss. Convergena i ordinul
metodei. Metode iterative. Convergena. Metodele iterative Jacobi i
Gauss-Seidel. Convergena lor.
- Rezolvarea numeric a ecuaiilor (sistemelor de ecuaii) algebrice
neliniare. -3 ore
Metode elementare (metoda njumtirii intervalului, metoda
coardei, metoda tangentei). Aspecte teoretice generale. Convergena
metodei coardei i a tangentei. Metoda Lobacevski pentru
determinarea rdcinilor unui polinom.
- Rezolvarea numeric a problemelor algebrice de valori i vectori
proprii. -3 ore
Aspecte teoretice generale. Algoritmul Jacobi. Convergena
algoritmului.
Algoritmul Givens pentru calculul valorilor proprii ale unei matrice
tridiagonale.
Algoritmi de calcul pentru determinarea valorilor i vectorilor proprii
ale matricelor nehermitiene.
- Elemente privind aproximarea i interpolarea funciilor. - 6 ore
Sistem Cebev de funcii, existena i unicitatea polinomului
generalizat de interpolare. Polinomul Lagrange de interpolare,
diferene divizate, polinomul Newton de interpolare. Convergena
aproximrii prin interpolare, interpolarea prin polinoame
trigonometrice, aproximarea funciilor prin metoda celor mai mici
ptrate.
- Elemente de derivare numeric. - 3 ore

- 129 -

Derivarea formulei de interpolare a lui Lagrange, diferene finite,


formule de derivare pe noduri echidistante. Metoda coeficienilor
nedeterminai.
- Elemente de integrare numeric. - 6 ore
Formule de cuadratur de tip Newton-Cotes. Formule de cuadratur
iterate, cazuri particulare. Formulele Gauss de integrare aproximativ,
integrarea numeric prin metoda Romberg.
- Elemente privind rezolvarea ecuaiilor difereniale ordinare. - 3 ore
Metode numerice directe: dezvoltarea n serie Taylor, metoda Euler i
Runge-Kutta. Convergena i stabilitatea metodelor.
Teste si teme de
control
Stabilirea notei
finale (procentaje)

Bibliografia

Lista materialelor
didactice necesare
Coordonator Titular de
a) disciplin:
Calcul numeric

-rspunsurile la examen / colocviu / lucrri practice

40%

-activiti aplicative atestate / laborator / lucrri


60%
practice/proiect etc.
-teste pe parcursul semestrului
-teme de control
Bucur, C. M., Metode numerice, Ed. Facla, Timioara, 1973.
Coman, G., Analiz numeric, Ed. Libris, Cluj, 1995.
Cuculescu, I., Analiz numeric, Ed. Tehnic, Bucureti, 1967.
Demidovici, B. P., Maron, I., Elements de calcul numerique, Ed. Mir
de Mosou, 1973.
Ignat, C., Ilioi, C., Jucan, T., Elemente de informatic i calcul
numeric, Univ. Al. I. Cuza, Iai, Fac. de Matematic, 1989.
del Rio J. A. I., Cabezas J. M. R., Metodos Numericas, Teoria,
problemas y practicas con MATLAB, Ed. Piramide, 2002.
Press, W. H., Teuklosky, S. A., Vetterling, W. T., Flannery, B. P.,
Numerical Recipes in C: The Art of scientific Computing, (Cambridge
University Press, Cambridge, 1992).
Vladislav, T., Raa, I., Analiz numeric, Ed. Tehnic, Bucureti,
1997.
stiinte.ub.ro
Grad didactic, titlu, prenume, nume
Prof. univ. dr. Mihai Talmaciu

Semntura

Legenda: SI studiu individual, S-seminar, L activiti de laborator, P-proiect sau lucrri


practice

- 130 -