Licenta AN II ATM

Seminar TEMA 2
Universitatea Maritim Constanta
Facultatea de Navigatie
Program de studii: Licenta TA anul II
Anul universitar: 2014-2015
Semestrul II
Disciplina: ATM
Titular seminar: sef lucrari. dr. Daneci-Patrau Daniel
Data: 09-10.03.2015
Ziua: luni, marti
Orele 8.00-9.30 si 9.45-11.15
Sali: E112, E008
Lecia/Seminar: OPTIMIZAREA DECIZIILOR MANAGERIALE N CONDIII
DE RISC. METODA SPERANEI MATEMATICE
Cuprins:
1. Clarificarea termenilor si conceptelor specifice
2. Algoritmul de aplicare a metodei sperantei matematice
3. Aplicaii practice rezolvate impreuna cu studentii, pe echipe
4. Aplicaii practice propuse spre rezolvare studentilor

Obiectivele temei n corelaie cu competenele acumulate de student i numrul de

credite

Prezentarea importanei practice i teoretico-metodologice a unei decizii manageriale

raionale luat n condiii de risc.
Facilitarea implementrii i utilizrii algoritmului de aplicare a metodei sperantei
matematice.
Dezvoltarea unor abiliti practice de a lua deciziile optime n condiii de risc.
Identificarea optim a situaiilor n care poate fi folosit metoda speranei matematice.
Prezentarea coninutului temei
1. Clarificarea termenilor i conceptelor specifice

Luarea deciziilor n condiii de risc presupune existena mai multor stri ale condiiilor
obiective. n aceast situaie, notnd cu Pi probabilitatea apariiei condiiilor obiective Ni rezult
urmtoarele :
n

P
i 1

[1]
n categoria problemelor care formeaz obiectul acestor decizii se gsesc i fenomene
care se desfopar de regul pe termene scurte (frecvena rebuturilor, decalajele livrarecomand, dispersia realizrii normelor, etc.) i a cror rezolvare este exprimat prin evalurile
medii sau matematice.

Pentru abordarea deciziilor n condiii de risc poate fi utilizat metoda speranei

matematice. Aceast metod se utilizeaz n dou situaii decizionale, n funcie de numrul
criteriilor de apreciere a strii condiiilor obiective, i anume:
cnd, corespunztor fiecrei stri a condiiilor obiective, decizia se abordeaz lund n
considerare un singur criteriu de apreciere;
cnd, corespunztor fiecrei stri a condiiilor obiective, decizia se evalueaz lund n
considerare mai multe criterii de apreciere.
2. Algoritmul de aplicare a metodei speranei matematice
STARTsperanei matematice, indiferent de numrul
Punctul de plecare n abordarea metodei
strilor condiiilor obiective i criteriilor de apreciere utilizate, care pot fi identice sau specifice
fiecrei stri a condiiilor obiective, l constituie matricea consecinelor economice. n cadrul
variantelor
(j) siobiective
starilor decizionale
(k) de apreciere i
matricei, fiecrei1. Stabilirea
variante numrului
decizionale,
stare(i),a criteriilor
condiiilor
i criteriu
corespunde un nivel al consecinelor economice.
2. Determinarea tipului de criteriu decizional ( de maxim sau de minim)
OBSERVAII
1. Cand o stare obiectiv este exprimat printr-un singur criteriu de apreciere, atunci
utilitatea
de sintez
a fiecrei
varianteicoincide
cu utilitile
intermediare
calculate. astfel:
3. Stabilirea
valorilor
favorabile
nefavorabile
pentru fiecare
criteriu decizional,
pentru
un criteriu
maxim, valoarea
favorabilprin
este cea
marecriterii
valoare de
din apreciere,
coloana
2. Cand
o starede obiectiva
este exprimata
maimai
multe
atunci
criteriului
respectiv,
iar valoarea
nefavorabil
este cea mai
mic valoare
din aceeai
utilitatea
de sintez
a fiecrei
variante
se calculeaza
conform
formulei
de lacoloan;
pasul 7 al
pentrumetodei.
un criteriu de minim, determinarea celor dou tipuri de valori se realizeaz invers.
algoritmului

4. Calcului utilitilor intermediare prin interpolare liniar, folosind formula:

:

5. Construcia matricei utilitilor intermediare i a celor de sinteza

6. Calculul utilitii de sinteza, US(i), pentru fiecare variant decizional n

parte, conform formulei:
pentru fiecare stare k
:

3. Aplicaii practice rezolvate mpreuna cu studenii, pe echipe

Aplicatia nr.1 (rezolvata de profesor cu prezentarea explicita a etapelor parcurse)
7. Calculul speranei matematice a utilitii fiecrei variante utilizand formula:

O ntreprindere din domeniul transportului maritim cerceteaz posibilitatea de a investi n

noi instalaii complexe. n acest caz, abordarea decizional se refer la analiza siguranei n
funcionare a instalaiilor complexe I1, I2, I3. Disponibilitatea este estimat probabilistic prin
dou stri ale condiiilor obiective: S1 fiabilitatea cu o probabilitate de 70% i S2
8. Determinarea
variantei optimede
ca 30%.
fiind varianta
cu speranta
cea mai
mare si criteriu
a ordinii de
mentenabilitatea
cu o probabilitate
Fiabilitatea
este matematica
caracterizat
printr-un
C1
preferinta
a
variantelor
in
ordine
descrescatoare
a
SM(i)
media timpului de bun funcionare, iar mentenabilitatea este caracterizat prin dou criterii: C2
accesabilitatea i C3 activitatea de service. Manifestarea disponibilitii este redat prin
consecinele economice din urmtoarea matrice:
STOP
Figura 1. Algoritmul de utilizare a metodei sperantei matematice

Strile condiiilor obiective i

probabilitile de apariie
Tipul instalaiilor complexe
I1
I2
I3

S1
P = 70%
C1
2400
2800
2550

C2
85
80
90

S2
P = 30%
C3
10
9
8

Folosind metoda speranei matematice s se determine varianta optim si ordinea de

preferinta a variantelor.
Rezolvarea problemei
Pasul 1: Stabilirea numrului variantelor decizionale, a criteriilor de apreciere a
acestora si a starilor conditiilor obiective.
Din citirea cu atentie a problemei si din tabelul cu date rezulta ca avem 3 variante
decizionale (I1, I2, I3), trei criterii de selectie (C1,C2,C3) si 2 stari (S1, S2), fiecare stare avand o
anumita probalilitate de aparitie.
Pasul 2: Determinarea tipului de criteriu decizional ( de maxim sau de minim)
Ne pozitionam in locul managerului care trebuie sa ia decizia si alegem corespunzator,
tipul de criteriu, astfel:
- criteriu de maxim este cel referitor la venituri, profit, incasari, productie, tot ceea ce
inseamna cresterea veniturilor obtinute din vanzarea marfurilor produse sau serviciilor prestate;
- criteriu de minim este cel referitor la cheltuieli, costuri, consumuri, care ar fi de dorit
sa fie cat mai mici pentru obtinerea unui profit maxim.
C1= criteriu de maxim;
C2=criteriu de maxim;
C3=criteriu de maxim.
Pasul 3: Stabilirea valorilor favorabile i nefavorabile pentru fiecare criteriu decizional,
astfel:
- pentru un criteriu de maxim, valoarea favorabil este cea mai mare valoare din
coloana criteriului respectiv, iar valoarea nefavorabil este cea mai mic valoare din aceeai
coloan;
- pentru un criteriu de minim, determinarea celor dou tipuri de valori se realizeaz
invers.
Pasul 4:
4.a. Calculul utilitilor intermediare
Se vor calcula, pentru exemplificare, cte una pentru fiecare criteriu, restul urmnd a fi
calculate analog. Formula folosit este:
u ij

xij x min

x max x min

[2]

unde : xij consecina economic a variantei decizionalei dupa criteriul j;

xmax consecina economic cea mai avantajoas dup criteriul j ( este valoarea
maxim atunci cnd criteriul de apreciere este productivitatea, profitul etc, adic un criteriu de
maxim; este valoarea minim atunci cnd criteriul de apreciere este costul, consumul de energie
etc. adic un criteriu de minim);
xmin consecina economic cea mai dezavantajoas dup criteriul j (este valoarea
minim atunci cnd criteriul de apreciere este productivitatea, profitul etc.; este valoarea maxim
atunci cnd criteriul de apreciere este costul, consumul de energie etc.).

Se elaboreaz matricea utilitilor. Deoarece S 1 este caracterizat printr-un singur criteriu

media timpului de bun funcionare - utilitile intermediare se calculeaz astfel incat
consecina economic cea mai avantajoas este valoarea cea mai mare a criteriului, consecina
economic cea mai dezavantajoas, valoarea cea mai mic (criteriu de maxim).

u11 = 0; u21 = 1; u31 = 0,37.

S2 este caracterizat prin dou criterii, utilitile intermediare calculndu-se astfel:
- pentru criteriul C2 (criteriu de maxim).
85 80
u122 =
= 0,5
90 80
80 - 80
u222 = = 0
90 80
90 - 80
u322 =
=1
90 80
- pentru criteriul C3 (criteriu de maxim).
10 - 8
u132 =
=1
10 8
9-8
u232 =
= 0,5
10 8
8-8
u332 =
=0
10 8
Pasul 5. Matricea utilitilor intermediare
Strile condiiilor
obiective

S1
P1 = 70%

Tipul instalaiilor
I1
I2
I3

C1

S2
P2 = 30%
C2

0
1
0,37

0,5
0
1

C3
1
0,5
0

Pentru S1 utilitatea de sintez a fiecrei variante coincide cu utilitile intermediare

calculate. Pentru S2 utilitatea de sintez (U*ik) a fiecrei variante i, n cazul strii condiiilor
obiectve S2, se calculeaz astfel:
U*12 = 0,5 + 1 = 1,5
U*22 = 0 + 0,5 = 0,5
U*32 = 1 + 0 = 1
Pasul 6 Calculul si intocmirea matricei utilitilor de sintez
Starea condiiilor
obiective
Tipul instalaiilor
I1
I2
I3

S1
P1 = 70%
C1
0
1
0,37

S2
P2 = 30%
C2
C3
1,5
0,5
1

Pasul 7 Se stabilete nivelul de importan al fiecrei variante, calculndu-se sperana

matematic a

utilitii fiecrei variante:

EU(I1) = 0,7 x 0 + 0,3 x 1,5 = 0,45
EU(I2) = 0,7 x 1 + 0,3 x 0,5 = 0,85
EU(I3) = 0,7 x 0,37 + 0,3 x 1 = 0,55
Pasul 8 Se compar nivelurile de importan ale variantelor i se determin varianta optim.
Varianta optim - V* = I2 i ordinea de importan : I2, I3, I1.
Aplicatia nr.2 (rezolvata la tabla din stanga de echipa nr.1)
O ntreprindere productoare de ambalaje din carton cerceteaz posibilitatea de a investi
n noi instalaii complexe. n acest caz, abordarea decizional se refer la analiza disponibilitii
instalaiilor complexe, I1, I2, I3. Disponibilitatea este estimat probabilistic prin dou stri ale
condiiilor obiective: S1 fiabilitatea cu o probabilitate de 70% i S2 mentenabilitatea cu o
probabilitate de 30%. Fiabilitatea este caracterizat prin dou criterii: C1 media timpului de
bun funcionare i C2 rata cderilor. Mentenabilitatea este caracterizat prin trei criterii: C3
accesibilitatea, C4 asigurarea pieselor de schimb i C5 activitatea de service. Manifestarea
disponibilitii este redat prin consecinele economice din urmtoarea matrice:
Strile condiiilor

S1

(P1 = 70%)

S2

(P2 = 30%)

obiective
i probabilitile
de apariie
Tipul instalaiilor
I1
I2
I3

C1

2.600
2.450
2.550

C2

C3

12
10
15

85
80
90

C4

95
95
90

C5

10
9
8

Folosind metoda speranei matematice determinai varianta optim de investiie i ordinea

de preferin a variantelor decizionale.
Rezolvare
Se elaboreaz matricea utilitilor.
S 1 este caracterizat prin dou criterii (C1 i C2), utilitile intermediare se calculeaz
astfel:
- pentru criteriul C1 (criteriu de maxim).
2550 - 2450
u111 = 1; u211 = 0; u311 = = 0,66
2600 - 2450
- pentru criteriul C2 (criteriu de minim).

12 - 15
u112 = = 0,6; u212 = 1; u312 = 0
10 - 15
S2 este caracterizat prin trei criterii (C3, C4, C5), utilitile intermediare calculndu-se astfel:
- pentru criteriul C3 (criteriu de maxim).
85 - 80
u123 = = 0,5; u223 = 0; u323 = 1
90 80
- pentru criteriul C4 (criteriu de maxim).

95 - 90
u124 = 1; u224 = = 1; u324 = 0
95 90
- pentru criteriul C5 (criteriu de maxim).
9-8
u125 = 1; u225 = = 0,5; u325 = 0
10 - 8
Matricea utilitilor
Strile condiiilor

S1

obiective

P1 = 70%
C1

i probabilitile de apariie
Tipul instalaiilor
I1
I2
I3

S2

1
0
0,66

P2 = 30%
C2

C3

0,6
1
0

0,5
0
1

C4
1
1
0

C5
1
0,5
0

Matricea utilitilor de sintez

Stri
Instalaii
I1
I2
I3

S1
P1 = 70%
1,6
1
0,66

S2
P2 = 30%
2,5
1,5
0

Se stabilete nivelul de importan al fiecrei variante, calculndu-se sperana matematic

a utilitii fiecrei variante:
EU(I1) = 0,7 x 1,6 + 0,3 x 2,5 = 1,65
EU(I2) = 0,7 x 1 + 0,3 x 1,5 = 1,15
EU(I3) = 0,7 x 0,66 + 0,3 x 0 = 0,46
Se compar nivelurile de importan ale variantelor i se determin varianta optim.
Varianta optim - V* = I1 i ordinea de importan : I1, I2, I3.
Aplicaia nr.3 (rezolvat la tabla din dreapta de echipa nr.2)
O banc dispune de un fond de rezerv pe care dorete s-l investeasc n afaceri
economice, altele dect creditarea clienilor si. Consiliul de conducere al bncii decis s aloce
aceste fonduri de investiii la o singur firm pentru a-i asigura un pachet de aciuni. Experii
financiari au identificat 3 societi pe aciuni, notate, A, B, C, care au n plan vnzarea de aciuni
pentru a-i spori capitalul. De asemenea, ei au stabilit 3 stri aleatoare ale evoluiei economiei n
perioada imediat urmtoare:
cretere economic (S1) cu 50% anse;
stagnare (S2) cu 30% anse;
inflaie (S3) cu 20% anse.
n urma analizei datelor statistice ale perioadelor trecute, s-au prognozat ctigurile medii
generate de aciunile firmelor respective n anii ce vin. Rezultatele, exprimate n zeci de mii de
uniti monetare, sunt consemnate n tabelul de mai jos:
Strile economiei
Variante de investiie
Investiie n A (V1)
Investiie n B (V2)
Investiie n C (V3)

S1

S2

S3

P1 = 50%
12 u.m.
15 u.m.
16,5 u.m.

P2 = 30%
6 u.m.
8 u.m.
7 u.m.

P3 = 20%
3 u.m.
- 2 u.m.
- 3 u.m.

Folosind metoda speranei matematice s se determine spre ce firm trebuie s se

orienteze banca pentru a investi disponibilul menionat.
Rezolvare
Se elaboreaz matricea utilitilor. Criteriul de apreciere fiind mrimea profitului,
consecina economic cea mai avantajoas va fi valoarea cea mai mare, iar consecina economic
cea mai dezavantajoas, valoarea cea mai mic (criteriu de maxim).
- n funcie de manifestarea strii S1, utilitile intermediare ale fiecrei variante vor fi:
15 - 12
u11 = 0; u21 = = 0,66; u31 = 1
16,5 - 12
- n funcie de manifestarea strii S2, utilitile intermediare ale fiecrei variante vor fi:
7-6
u12 = 0; u21 = 1; u31 = = 0,5
86
- n funcie de manifestarea strii S3, utilitile intermediare ale fiecrei variante vor fi:
- 2 (-3)
u13 = 1; u23 = = 0,16; u33 = 0
3 (-3)
Matricea utilitilor
Strile i probabilitile
S1
S2
de apariie
P = 50% P = 30%
Tipul instalaiilor
V1
0
0
V2
0,66
1
V3
1
0,5

S3
P = 20%
1
0,16
0

ntruct strile condiiilor obiective sunt caracterizate printr-un singur criteriu de

apreciere, utilitatea de sintez a fiecrei variante decizionale coincide cu utilitile intermediare
prezentate anterior. Se stabilete nivelul de importan al fiecrei variante, calculndu-se sperana
matematic a utilitii fiecrei variante:
EU(V1) = 0,5 x 0 + 0,30 x 0,66 + 0,20 x 1 = 0,39
EU(V2) = 0,5 x 0,66 + 0,30 x 1 + 0,20 x 0,16 = 0,66
EU(V3) = 0,5 x 1 + 0,30 x 0,5 + 0,20 x 0 = 0,65
Se compar nivelurile de importan ale variantelor i se determin varianta optim.
Varianta optim - V* = V2 i ordinea de importan : V2, V3, V1.
4. Aplicaii practice propuse spre rezolvare studenilor
1. O ntreprindere productoare de ambalaje din carton cerceteaz posibilitatea de a investi
n noi instalaii complexe. n acest caz, abordarea decizional se refer la analiza siguranei n
funcionare a instalaiilor complexe, I1, I2, I3. Apariia avarilor la cele trei instalaii, estimat
probabilistic prin trei stri ale condiiilor obiective, este dependent de media timpului de
funcionare continu. Strile condiiilor obiective sunt estimate cu probabilitile: p1 = 25%, p2 =
35%, p3 = 40%. Manifestrile avariilor, dup un numr de ore de funcionare continu, este
redat prin consecinele economice din urmtoarea matrice:

Strile condiiilor obiective i

probabilitile de apariie
Tipul instalaiilor complexe
I1
I2
I3

S1

S2

S3

p1 = 25%

P2 = 35%

p3 = 40%

2000
2100
2600

2400
2200
2500

2600
2450
2550

Folosind metoda speranei matematice s se determine varianta optim.

2. Trei societi comerciale (S1, S2, S3), vor acorda n condiii diferite de aprovizionare
(bune, medii, favorabile), urmtoarele dividende, n procente la valoarea profitului:
Condiii de aprovizionare
Societi comerciale
S1
S2
S3
Probabiliti

Bune

Medii

Nefavorabile

20
18
16,5
0,1

12
13
11,5
0,3

8
7
9,5
0,6

Folosind metoda speranei matematice determinai varianta optim de investiie i ordinea

de preferin a variantelor decizionale.
Prezentarea planului de desfurare al temei
Secvena
Clarificarea
termenilor si
conceptelor
specifice

Algoritmul de
aplicare a
metodei
speranei
matematice

Subsecven
Prezentarea situaiilor
decizionale de aplicare
a metodei speranei
matematice
Introducere n studiul
metodei prin
comparaie cu metoda
utilitii globale
Determinarea valorilor
favorabile i
nefavorabile pentru
fiecare tip de criteriu
decizional
Formula de interpolare
liniar folosit pentru
calculul utilitilor
intermediare
Formula de calcul a
utilitii de sintez
pentru fiecare stare a
condiiilor obiective
Formula de calcul a
speranei matematice

Timp
alocat
10 min
5 min

5 min

25 min
5 min

5 min

5 min

5 min

Modaliti de
realizare

Individual

Colectiv
Interpretri

Colectiv

Mijloace de
realizare

Prezentare oral

Prezentare oral
La tabl

Determinarea variantei
optime i a ordinii de
preferin a variantelor
Aplicaii
practice
rezolvate
impreun cu
studenii, pe
echipe

Aplicaii
practice
propuse spre
rezolvare
studenilor

Rezolvarea primei
probleme de ctre
profesor i explicaiile
necesare
Rezolvarea
problemelor 2 i 3 de
dou echipe de studeni
la ambele table,
concomitent
Prezentarea aplicaiilor
propuse ca tem
Recapitularea
algoritmului de calcul
pentru determinarea
variantei optime n
luarea deciziei

5 min
50 min
20 min

Individual
Calcule

Pe echipe
Calcule

La tabl

Videoproiector

Discuii n panel

30 min

15 min
10 min
5 min

Colectiv
Interpretri

Bibliografie/lecia de studiat de ctre student

1. Ipate, D., Elemente fundamentale n managementul organizaiei, Editura
Universitar, Bucureti, 2007, Capitolul VIII, pp. 115-132.
2. Ipate, D., Prvu, I. Management. Ghid de studiu, Editura Ex Ponto, Constana,
2008, Capitolul VIII, pp. 69-91.
3. Ipate, D., Dneci-Ptru, D., Management general. Curs n tehnologia ID-IFR,
Editura Fundaiei Romnia de Mine, Bucureti, 2012, Unitatea de nvare nr. 8.