Sunteți pe pagina 1din 8

Probleme Detectie si Estimare n Prelucrarea Informatiei

18 august 2014

Acest document contine o lista de probleme date, n diferiti ani universitari, la examenul (atat partial cat
si final) de DEPI. Scopul acestui document este de a facilita pregatirea studentilor, iar el vine n completarea
seminarului si a problemelor discutate la curs.
Acest document nu constituie sub nici o form
a o obligatie legat
a de alc
atuirea subiectelor,
iar cunoasterea la perfectiune a rezolv
arii acestor probleme nu garanteaz
a un rezultat bun la
examen. Pentru a obtine nota mare la partea aplicativa a examenului, recomandarea este sa se nteleag
a
mecanismul de rezolvare a problemelor (cum?, de ce ? si cand se aplica?).
Aceasta lista a fost alcatuita printr-o selectie superficiala. Daca sunt identificate greseli, neclaritati sau se
doreste adaugarea unei noi probleme, rugamintea este sa semnalati acest fapt la corneliu.florea@upb.ro.

Variabile aleatoare

(x + 1)/2, x [2, 0]
(x + 1)/2, x (0, 2] . Fie
1. (10p) Fie variabila aleatoare , avand distributia conform w (x) =

0,
in rest
variabila aleatoare = ||. Se cer:
(a) Sa se calculeze si reprezinte grafic functia de repartitie a variabilei .
(b) Sa se calculeze media .
(c) Sa se calculeze densitatea de probabilitate a variabilei . Sa se calculeze media .

x, x [1, 0]
x, x (0, 1] . Fie variabila
2. Fie variabila aleatoare , avand distributia conform w (x) =

0, in rest
2
aleatoare = . Se cer:
(a) Sa se calculeze si reprezinte grafic functia de repartitie a variabilei .
(b) Sa se calculeze media .
(c) Sa se calculeze densitatea de probabilitate a variabilei . Sa se calculeze media .
{ x
e , x0
3. Fie variabila aleatoare , avand distributia conform w (x) =
. Fie variabila aleatoare
0, in rest
= 2 . Se cer:
(a) Sa se calculeze si reprezinte grafic functia de repartitie a variabilei .
(b) Sa se calculeze media .
(c) Sa se calculeze densitatea de probabilitate a variabilei .

A
x2
4. Fie variabila aleatoare cu functia de repartitie F (x) =
2
1
2
aleatoare = + 3. Se cere:

pentru x < 2
pentru x [2, 4] , si fie variabila
pentru x > 4

(a) Cat este constanta A. Justificati raspunsul.


(b) Sa se calculeze densitatea de probabilitate si media lui .
(c) Sa se calculeze densitatea de probabilitate si media lui
5. Fie variabila aleatoare , distribuita conform legii w (x) =

= x. Se cer:

x
2

pentru x [m, 1] si fie variabila aleatoare

(a) Sa se calculeze constanta m. Sa se calculeze media si dispersia lui .


(b) Sa se calculeze si reprezinte grafic densitatea de probabilitate a variabilei . Sa se calculeze media
lui .
6. Fie variabila aleatoare , distribuita conform densitatii de probabilitate w (x) = ax pentru x [1, 2]
si fie variabila aleatoare = 2 . Se cer:
(a) Sa se calculeze constanta a. Sa se calculeze media si dispersia lui .
(b) Sa se calculeze si reprezinte grafic densitatea de probabilitate a variabilei . Sa se calculeze media
lui .
{
2 2x pentru x [0, 1]
7. Fie variabila aleatoare avand densitatea de probabilitate w (x) =
.
0
n rest
(a) Sa se calculeze si sa se reprezinte grafic functia de repartitie a lui . Sa se calculeze media lui .
(b) Sa se calculeze densitatea de probabilitate si media variabilei aleatoare = 2 .

{
8. Fie variabila aleatoare cu functia de repartitie F (x) =
aleatoare = 2 + 3. Se cere:
(a) Sa se calculeze densitatea de probabilitate si media lui .
(b) Sa se calculeze densitatea de probabilitate si media lui

0, x < 0
, si fie variabila
1 e2x , x [0, +)

Perechi de variabile aleatoare


{
1. Fie perechea de variabile aleatoare distribuite conform legii: w (x, y) =

A(y 1)(x 1), (x, y) [0, 1] [1


0
n rest

Se cere:
(a) Sa se afle constanta A.
(b) Sa se calculeze densitatile marginale w si w .
(c) Sa se decida asupra (in)dependentei si respectiv (de)corelatiei celor doua variabile aleatoare. Daca
cele doua variabile aleatoare sunt corelate sa se precizeze n ce masura.
(d) Sa se calculeze P ((x > 0.5) (y < 0.5)).

2. Fie perechea de variabile aleatoare distribuite conform legii: w (x, y) =

A exp ( xy
si y 0
4 ), x 0
.
0
n rest

Se cere:
(a) Sa se afle constanta A.
(b) Sa se calculeze densitatile marginale w si w .
(c) Sa se decida asupra (in)dependentei celor doua variabile aleatoare.
(d) Sa se determine covariatia celor doua variabile aleatoare precum si valoarea coeficientului de
corelatie dintre ele.
(e) Sa se calculeze P (( > 1) ( > 1)).

3. Fie perechea de variabile aleatoare distribuite conform legii: w (x, y) =

A exp (2x 2y), x 0 si y 0


.
0
n rest

Se cere:
(a) Sa se afle constanta A.
(b) Sa se calculeze densitatile marginale w si w .
(c) Sa se decida asupra (in)dependentei celor doua variabile aleatoare.
(d) Sa se determine covariatia celor doua variabile aleatoare precum si valoarea coeficientului de
corelatie dintre ele.
(e) Sa se calculeze P (( < 1) ( < 1)).

4. Fie perechea de variabile aleatoare distribuite conform legii: w, (x, y) =

A (x + 1)(1 y) , (x, y) [0, 1] [0


0
n rest

Se cere:
(a) Sa se afle constanta A.
(b) Sa se calculeze densitatile marginale w si w .
(c) Sa se decida asupra (in)dependentei si respectiv (de)corelatiei celor doua variabile aleatoare. Daca
cele doua variabile aleatoare sunt corelate sa se precizeze n ce masura.
(d) Sa se calculeze P ((x > 0.5) (y < 0.5)).

5. Fie perechea de variabile aleatoare distribuite conform legii: w, (x, y) =

Axy, pentru (x, y) [0, 1] [0, 1]


.
0
n rest

Se cere:
(a) Sa se afle constanta A.
(b) Sa se calculeze densitatile marginale w si w .
(c) Sa se decida asupra (in)dependentei si respectiv (de)corelatiei celor doua variabile aleatoare. Daca
cele doua variabile aleatoare sunt corelate sa se precizeze n ce masura.
(d) Sa se calculeze P ((x > 0.5) (y < 0.5)).
6. Fie perechea{de variabile aleatoare (, ) avand distributia de ordinul doi:
pentru 0 x 1 si x y 1
w (x, y) =
.
0 n rest
4

(a) Calculati .
(b) Calculati si reprezentati grafic densitatile de probabilitate marginale ale lui si .
(c) Calculati P (( 0, 5) ( < 0, 5)).
(d) Calculati covariatia intre si . Sunt si corelate? Dar independente? Justificati!
7. Fie perechea de variabile aleatoare (, ) avand distributia de ordinul doi:
{
(y + 1) pentru x [0, 2], y [0, 2x]
.
w (x, y) =
0
n rest
(a) Calculati constanta .
(b) Calculati densitatile de probabilitate marginale ale lui si si conchideti asupra (in)dependentei
ntre cele doua variabile. Pe baza densitatilor de probabilitate se poate spune ceva despre gradul
de corelatie al celor doua variabile?

Semnale aleatoare
1. Fie semnalul aleator X(t) = sin(5t) + cos(5t) + , unde , , sunt variabile aleatoare independente
provenind dintr-o distributie gaussiana de medie 0 si dispersie 2. Semnalul X(t) este aplicat la intrarea
unui filtru trece jos avand frecventa de taiere T = 1. Sa se decida asupra stationaritatii semnalului
X(t). Sa se calculeze functia de autocorelatie a semnalului rezultat la iesirea filtrului.
2. Fie semnalul conditionat determinist (t) =
phi sin(2t)+ cos(2t), unde si sunt variabile aleatoare independente gaussiene de medie 0 si dispersie
3. Sa se calculeze media semnalului, functia de autocorelatie precum si functia de autocorelatie ce
rezulta dupa trecerea semnalului printr-un FTS ideal cu frecventa de taiere 0 = 3.
3. Fie semnalul aleator X(t) = cos(t + ), unde este o variabila aleatoare distribuita uniform n
intervalul [2, 2]. Semnalul X(t) este aplicat la intrarea unui filtru trece jos ideal cu frecventa
de taiere T = 4. Sa se decida asupra stationaritatii semnalului X(t). Sa se calculeze functia de
autocorelatie a semnalului rezultat (Y (t) = F T J(X(t)) ) la iesirea filtrului.
4. Fie semnalul aleator X(t) = sin(t + ), unde este o variabila aleatoare distribuita uniform n
intervalul [, ]. Semnalul X(t) este aplicat la intrarea unui filtru trece jos ideal cu frecventa de taiere
T = 2. Sa se decida asupra stationaritatii semnalului X(t). Sa se calculeze functia de autocorelatie
a semnalului rezultat (Y (t) = F T J(X(t)) ) la iesirea filtrului.
5. Fie semnalul aleator (t) = 9cos?(0 t + ), unde 0 este o constanta pozitiva cunoscuta, iar este o
variabila aleatoare distribuita uniform n intervalul [3, 5].
(a) Sa se arate ca (t) este stationar n sens larg.
(b) Se aplica (t) la intrarea unui filtru trece sus cu frecventa de taiere 40 . Sa se calculeze functia
de autocorelatie a semnalului rezultat la iesirea filtrului

Detectia semnalelor
1. La un lant de transmisiune binara cu detectie, se transmit semnalele echiprobabile s0 (t) = cos(t) si
s1 (t) = sin(t) pentru t [0, 1]. Zgomotul care afecteaza canalul de transmisiune este alb, stationar,
avand o distributie gaussiana de medie 1 si dispersie 1. Decizia se ia pe baza a doua esantioane ale
semnalului receptionat, la momentele t1 = 0.25 si t2 = 0.75. Se presupun costuri egale pentru decizii
gresite si costuri nule pentru decizii corecte.
(a) Sa se deduca forma cea mai simpla a regulii de decizie Bayes.
(b) Ce decizie se ia daca vectorul receptionat este r = {1; 2}?
(c) Sa se calculeze probabilitatea ca aceasta decizie sa fie gresita, presupunand cunoscute valorile
(
)
x
functiei erf(x) = 2 exp t2 dt.
0

2. La un lant de transmisiune binara cu detectie, se transmit semnalele x1 (t) = sign(cos(2t)) si x2 (t) =


sign(cos(2t + )) pentru t [0, 2] . Zgomotul care afecteaza canalul de transmisiune este alb,
stationar, av
and o distributie gaussiana de medie 0 si dispersie 1. Decizia se ia pe baza a 3 esantioane
ale semnalului receptionat, la momentele 12 1 si 32 . Se presupun 2P0 = P1 .
(a) Cat sunt costurile astfel ncat pragul testului sa coincida cu raportul proabilitatilor a priorii.
(b) Pentru aceste valori, sa se deduca forma cea mai simpla a regulii de decizie Bayes.

(c) Ce decizie se ia daca vectorul receptionat este


r = [0.7500.75]?
(d) Sa se calculeze probabilitatea luaii unei decizii gresite.
3. La un lant de transmisiune binara cu detectie, se transmit semnalele echiprobabile s0 (t) = 1 si s1 (t) =
1 t, pentru t [0, 1]. Zgomotul care afecteaza canalul de transmisiune este alb, sta?ionar, av
and o
distributie gausiana de medie n = 0 si varianta n2 = 1/9. Decizia se ia pe baza a doua esantioane
ale semnalului receptionat, la momentele t1 = 0.2 si t2 = 0.8. Se presupun costuri egale pentru decizii
gresite si costuri nule pentru decizii corecte.
(a) Sa se deduca forma cea mai simpla a regulii de decizie Bayes.

(b) Ce decizie se ia daca vectorul receptionat este


r = {0.7, 0.3}
(c) Deteminati probabilitatea ca decizia sa fie gresite.
4. La un lant de transmisiune binara cu detectie, se transmit semnalele echiprobabile s0 (t) = cos(t) si
s1 (t) = sin(t) pentru t [0, 1]. Zgomotul care afecteaza canalul de transmisiune este alb, stationar,
independent de semnal, avand o distributie gaussiana de medie 1 si dispersie 1. Decizia se ia pe baza a
doua esantioane ale semnalului receptionat, la momentele t1 = 0.25 si t2 = 0.75. Se presupun costuri
egale pentru decizii gresite si costuri nule pentru decizii corecte.
(a) (4+2p) Sa se deduca forma cea mai simpla a regulii de decizie Bayes.C e decizie se ia daca se
receptioneaza r = {1; 2}?
(
)
x
(b) (4p) Sa se calculeze probabilitatea unei erori, presupunand cunoscuta functia erf(x) = 2 exp t2 dt.
0

Estimarea parametrilor
1. Pentru estimarea unei tensiuni necunoscute U , despre care se stie a priori ca este distribuita uniform n
intervalul [0, 10]V , se efectueaza patru masuratori indenpendente: u1 = 5, 6V , u2 = 5, 1V , u3 = 4, 6V ,
u4 = 4, 7V . Zgomotul care afecteaza masuratorile este aditiv si modelat ca provenind dintr-o distributie
gaussiana de medie n = 1 si varianta n2 = 0, 64. Se presupune ca instantele de zgomot care afecteaza
doua masuratori diferite sunt independente statistic. Sa se calculeze estimatul maxim a posteriori
Umap al tensiunii necunoscute.
2. Se pune problema masurarii n conditii de zgomot al unui parametru. Inainte de nceperea masuratorilor
se stie ca parametrul respectiv poate lua orice valoare n intervalul [0,5]. Se fac cinci masuratori independente n urma carora rezulta valorile [3, 1; 3, 2; 3, 0; 2, 9; 2, 8]. Fiecare masuratoare este degradata
de un zgomot, alb, gaussian de medie 1 si dispersie 1. Sa se calculeze estimatul maxim a posteriorii.
3. Se pune problema masurarii n conditii de zgomot al unui parametru, despre care initial se stie doar
ca poate lua valoari n intervalul [3, 3]. Se fac patru masuratori independente n urma carora rezulta
valorile [2; 1; 1; 2]. Fiecare masuratoare este degradata de un zgomot, alb, gaussian de medie -1
si dispersie 1. Sa se calculeze estimatul maxim a posteriorii.
atori
4. Se pune problema estimarii valorii unui parametru, . Pentru aceasta se efectuaza patru masur
independente, n urma carora rezulta valorile: 1..4 = 5, 4, 5, 3. Se stie ca masuratorile sunt afectate de
zgomot alb, aditiv; fiecare esantion de zgomot este modelat ca provenind dintr-o distributie gaussiana
de medie 4 si dispersie 1. Inainte de nceperea masuratorilor se stia ca parametrul este distribuit
gaussian de medie 2 si dispersie 1. Sa se calculeze estimatul maxim a posteriori al parametrului.
5. Pentru estimarea unei temperaturi necunoscute T , despre care se stie apriori ca este distribuita uniform
n intervalul [10, 20], se efectueaza trei masuratori independente: t1 = 15, t2 = 18 si t3 = 13. Zgomotul
care afecteaza masuratorile este aditiv si modelat ca provenind dintr-o distributie gaussiana de medie
n = 0 si varianta n2 = 2. Se presupune ca instantele de zgomot care afecteaza doua masur
atori
diferite sunt independente statistic. Sa se calculeze estimatul maxim aposteriori Tmap al temperaturii
necunoscute.