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CURSO DE ACTUALIZACIN Y SELECCIN

AGOSTO 2008
MATEMTICAS
Profesores: Juan Carlos Aquino (juan.aquino@bcrp.gob.pe)
Pablo Azabache (pablo.azabache@bcrp.gob.pe)
Objetivo:
El curso tiene por finalidad brindar mtodos y herramientas indispensables para que los
alumnos se encuentren en capacidad de abordar en forma tcnica y de manera inmediata
modelos en las reas de microeconoma, macroeconoma y econometra. Muestra de ello
es la lista de aplicaciones a lo largo de las sesiones.
Contenido:

Primera unidad: lgebra lineal y optimizacin

Breve repaso de lgebra matricial y clculo diferencial.
Aplicacin: modelos IS-LM e Insumo-Producto de Leontief
Valores propios, vectores propios. Descomposicin cannica de matrices. Potencia de
una matriz, exponencial matricial.
Aplicacin: ecuaciones en diferencias
Optimizacin sin restricciones. Optimizacin con restricciones de igualdad: multiplicadores
de Lagrange. Optimizacin con restricciones de desigualdad: condiciones de Kuhn
Tucker. Optimizacin con restricciones mixtas. Anlisis de sensibilidad.
Aplicacin: modelo del Consumidor, Consumo intertemporal en dos periodos

Segunda unidad: dinmica en tiempo continuo y discreto

Ecuaciones diferenciales de primer orden: ecuaciones lineales con coeficientes
constantes y trminos constantes. Mtodo de solucin bajo coeficiente y trmino
variables. Dinmica no-lineal: enfoque cualitativo grfico.
Ecuaciones diferenciales de segundo orden: ecuaciones lineales con coeficientes
constantes y trmino constante. Ecuaciones con trmino variable: mtodo de coeficientes
indeterminados. Ecuaciones de orden superior.
Aplicacin: modelo de crecimiento de Solow-Swan
Ecuaciones en diferencias de primer orden: series de tiempo. Solucin por el mtodo
iterativo y mtodo general. Estabilidad dinmica del equilibrio. Ecuaciones en diferencias
no lineales: enfoque grfico-cualitativo.

Ecuaciones en diferencias de segundo orden: solucin particular y solucin

complementaria. Convergencia. Generalizaciones a ecuaciones con trminos variables y
de orden superior. Operadores de rezago. Ecuaciones en diferencia estocsticas.
Aplicacin: Series de tiempo estacionarias y modelos de VAR

Tercera unidad: optimizacin intertemporal

Tiempo continuo: formulacin del problema. . Control ptimo, el principio del mximo de
Pontryagin. Condiciones terminales: punto terminal fijo, lnea terminal horizontal, lnea
vertical truncada y lnea terminal horizontal truncada. Problemas autnomos. Control
ptimo con horizonte temporal infinito: hamiltoniano de valor presente y anlisis de
diagrama de fase.
Aplicacin: modelo de crecimiento de Ramsey
Tiempo discreto, formulacin del problema. El enfoque de Lagrange. Programacin
dinmica: ecuacin funcional de Bellman, teorema de la envolvente y ecuacin de
Benveniste-Sheinkman. Condiciones necesarias: ecuacin de Euler.
Aplicacin: consumo intertemporal
Evaluacin:
Tarea
Examen

30%
70%

Bibliografa:
Chiang, Alpha. Mtodos Fundamentales de Economa Matemtica. Cuarta edicin. Mc Graw
Hill, 2006. Cap. 15, 16 y 20. (*)
Argandoa. Macroeconoma Avanzada II. McGraw-Hill, 1997. Cap. 8. (*)
Bonifaz y R. Lama. Optimizacin Dinmica y Teora Econmica. Universidad del Pacifico.
Apuntes 33.
Cerd, E. Optimizacin Dinmica. Prentice Hall, 2001.
Enders W,. Applied Econometric Time Series. J. Wiley and Sons, Inc., 2004. cap. 1. (*)
Hctor Lomel y Beatriz Rumbos. Mtodos Dinmicos en Economa. Thomson, 2003. Cap. 6,7 y
8. (* Obligatorio el captulo 8)
Malaspina, U. (1994). Matemticas para el Anlisis Econmico. Fondo Editorial de la Pontificia
Universidad Catlica del Per.
Sala-i-Martin, X. (2000). Apuntes de Crecimiento Econmico. Segunda edicin. Antoni Bosch
Editor. Barcelona. Cap. 1-2. (*)
Simon, C. and Blume, L. (1994). Mathematics for Economists. Secciones 2.3, 2.4, 8.1, 23.1 y
23.3-23.5.