Asuma-ti riscuri calculate.

Asta inseamna
sa nu te grabesti
George S. Patton

Modaliti de optimizare a deciziilor

n condiii de risc i incertitudine

Tipuri de antreprenori n dependen de

predispunerea spre risc

Persoanele nepredispuse la risc

sunt acele care pentru profitul
ateptat vor alege doar
rezultatul garantat.
Persoanele indiferente fa de
risc, sunt acele care n
ateptarea profitului sunt
indifereni la alegerea dintre
rezultatul garantat i cel de risc.
Persoanele predispuse la risc
sunt acelea, care la ateptarea
profitului vor alege rezultatul
legat de risc i nu pe cel
garantat.

Condiii de luare a deciziilor

Pe baza informaiilor culese s-a constatat c: din 100 de angajri de

persoane ntr-o organizaie, 11 au avut probleme cu respectarea condiiilor
impuse de regulamente (riscurile de conformitate au probabilitatea de 11%);
din 200 de loturi de produse provenite de la un furnizor s-a constatat c n
18 cazuri au fost lipsuri sau defecte (riscurile de aprovizionare au
probabilitatea
de materializare de 9%);
din 10 bilanuri contabile publicate numai 2 au necesitat corecturi ulterioare,
ca urmare a omisiunilor n nregistrrile contabile generate de
nedisponibilitatea documentelor justificative (riscurile contabile au o
probabilitate de materializare de 20%);
n 100 de ani Dunrea a depit, la intrarea n ar, debitul de 16.000 m3/s
de 3 ori, debitul de 12.000 m3/s de 8 ori i debitul de 10.000 m3/s de 14 ori
(riscul de inundaie n zona X este de 3%, n zona Y de 8% i n zona Z de
14%);
din 1000 de credite acordate, 150 s-au dovedit neperformante (riscul de
nerestituire are probabilitatea de materializare de 15%).

Exemple de determinare a
probabilitilor

Exemple de determinare a
probabilitilor
O evaluare destul de bun a
probabilitii de materializare a unor
riscuri se poate realiza i prin
analiza circumstanelor: dac
exist aceleai cauze vor exist
aceleai efecte.

Exemple

Creterea volumului traficului, situaia

necorespunztoare a drumurilor sunt cauze care
favorizeaz apariia riscurilor de accident sau de
ntrziere a autobuzelor;
lipsa unor proceduri formalizate privind circulaia
documentelor justificative pot favoriza apariia riscurilor
de omisiuni n nregistrrile contabile;
veniturile sczute i gradul de ndatorare ridicat al
populaiei favorizeaz riscul de creditare;
scderea influenelor subiective n angajarea
personalului conduc la scderea probabilitii de
materializare a riscurilor de neconformitate n activitatea
de personal;

Scale de evaluarea a
probabilitilor
Probabilitatea
Sczut

Medie

Ridicat

0% -

20% -

80% -

Probabilitatea
Foarte
sczut

Sczut

Medie

Mare

Foarte
mare

0% -

10% - ...

35% -

65% -

85% -

Scale de evaluare a impactului

Ridicat
Mediu
Sczut

I
M
P
A
C
T

S.R

M.R

R.R

S.M

M.M

R.M

S.S

M.S

R.S

PROBABILITATE
Sczut

Medie

Ridicat

Optimizarea deciziilor n condiii

de risc

Metoda speranei matematice

E (Vi ) rij p ( x j )
j

Vopt max{E (Vi )}

i

Vopt min{E (Vi )}

i

Optimizarea deciziilor n condiii

de risc
Tehnica arborilor de decizie
Stabilirea momentelor aleatoare i a celor de
decizie precum i a alternativelor existente;
Culegerea informaiilor referitoare la
alternativele posibile;
Reprezentarea arborelui decizional i stabilirea
probabilitilor de manifastare a strii
condiiilor obiective;
Calculul speranei matematice ncepnd cu
ultimele noduri decizionale i continund pn
la nodul decizional iniial.

Optimizarea deciziilor n condiii

de risc
Simularea decizional
Etapele necesare pentru realizarea unei simulri:
Stabilirea domeniului de simulat i identificarea
principalelor factori economici, tehnici, juridici etc.
implicai precum i a relaiilor ce se stabilesc ntre
acetea;
Elaborarea modelelor ce vor caracteriza ct mai
bine procesul supus simulrii. Important este ca
modelul s constituie un sistem care nu neaprat
trebuie experimentat matematic;
Elaborarea programelor pentru calculator n
funcie de modelele i variabilile implicate n
procesele simulate;

Optimizarea deciziilor n condiii

de incertidudine

Criteriul pesimist sau regula lui Wald;

Criteriul optimist;
Criteriul optimismului ponderat sau regula
lui Hurwicz;
criteriul regretelor minmax sau regula lui
Savage;
Criteriul echiprobabilitilor sau regula lui
Laplace

Criteriul pesimist
Numit i criteriul lui Wald, aceast metod const n
aceea c pentru fiecare aciune avut n vedere se
identific rezultatul cel mai puin favorabil n scopul
de a se alege n final decizia care poate s conduc la
obinerea de rezultate maxime din cele mai puin
favorabile.

max min (aij ) Vi Vopt

i

Criteriul optimist

Criteriul optimist este opus celui pesimist la aplicarea

cruia se prefer varianta care conduce la plata cea
mai mare, indiferent de urmrile nagative ce ar putea
s aib loc. Pelaia cu ajutpril creia se identific
varianta potim n acest caz preconizeaz specificarea
valorii max (aij) pe fiecare linie a matricii A, dup care
se va opta pentru linia care asigur condiia.

max max(aij ) Vi Vopt

i

Criteriul optimismului ponderat

Criteriul optimismului ponderat balanseaz

consecinele celor dou criterii, 1 i 2. Astfel, pentru
fiecare variant de aciune Vi, se calculeaz o valoare
ponderat, folosind formula:

(aij ) (1 ) min (aij )]

Vopt max[ max
j
j
i

Criteriul regretelor minimax

El implic stabilirea n prealabil a unei matrici
R=rij a regretelor. Regretele sunt definite drept
pierderi de oportunitate care se produc n caz c nu
este selectat varianta optim, la producerea fiecrei
stri Sj a naturii. Se bazeaz pe nlocuirea tabloului
de ctiguri probabile cu tabloul de pierderi probabile
sau regretelor fa de o decizie insuficient elaborat.

rij max (aij ) aij

i

j 1, n

min max (rij )

i

Criteriul Bayes Laplace

Atunci cnd nu avem nici o informaie asupra

probabilitilor strii naturii se poate utiliza acest
criteriu. Prin urmare neavnd nici o informaie
asupra probabilitilor strilor naturii, ele se vor
considera a fi egale cu 1/n. Prin urmare se determin
pentru fiecare variant sperana matematic Ei a
parametrilor analizai sub forma.

1
max{Ei } max[ aij ]
i
i
n j