Ecuatii si sisteme diferentiale

Teodor Stihi
December 16, 2014

Cuprins
1 Notiuni introductive

2 Ecuatii diferentiale liniare (EDL)

2.1 EDL cu coeficienti constanti . . . . . . .
2.1.1 Cazul omogen . . . . . . . . . . .
2.1.2 Cazul neomogen . . . . . . . . . .
2.2 EDL cu coeficienti variabili . . . . . . . .
2.2.1 EDL Euler-Cauchy . . . . . . . .
2.2.2 EDL de ordinul al II-lea generala
2.3 EDL de ordin superior . . . . . . . . . .
2.3.1 Cazul omogen . . . . . . . . . . .
2.3.2 Cazul neomogen . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

3 Sisteme diferentiale liniare (SDL)

3.1 SDL cu coeficienti constanti . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1 Forma normala a unui SDL . . . . . . . . . . .
3.1.2 Solutia SDL omogen cu coeficienti constanti. .
3.1.3 Solutia SDL neomogen cu coeficienti constanti.
3.1.4 Metoda reducerii SDL la o EDL . . . . . . . .
4

Metoda transformatei Laplace

4.1 Notiuni introductive . . . . . . . . . . . . . . .
4.1.1 Transformata Laplace si proprietatile ei .
4.1.2 Rezolvarea problemei cu conditii initiale
4.1.3 Functia treapta unitate a lui Heaviside
4.1.4 EDL cu membru drept-functie cu salt . .
4.1.5 Transformata Laplace pentru SDL . . . .
3

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

7
7
8
13
20
20
22
25
26
27

.
.
.
.
.

29
29
29
32
35
36

.
.
.
.
.
.

39
39
39
43
46
50
52

CUPRINS

5 ANEXA
55
At
5.1 Algoritm de calcul al matricei e . . . . . . . . . . . . . . . . 55
5.2 Exercitii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Cap. 1
Notiuni introductive

CAP. 1. NOT
IUNI INTRODUCTIVE

Cap. 2
Ecuatii diferentiale liniare
(EDL)
Daca n 1.4.2 ne-am ocupat de ecuatiile diferentiale liniare de ordinul I,
acum vom trece la cele de ordin superior, dar avand coeficienti constanti sau
care sunt reductibile la cele cu coeficienti constanti.

2.1

EDL cu coeficienti constanti

Vom studia pentru nceput acest tip de ecuatii avand ordinul al II-lea. Ele
au forma generala
y 00 (t) + ay 0 (t) + by(t) = f (t),

a, b R

(2.1)

si apar n probleme de dinamica punctului material, circuite electrice etc.

Acestor edl li se pot adauga
- conditii initiale, cum am ntalnit n capitolul I:1
y(t0 ) = y0 , y 0 (t0 ) = y00 ,
- sau conditii la limita (problema bilocala) de tipul:
y(t0 ) = y0 , y(t1 ) = y1 unde t0 < t1 .

Reamintim c
a n acest caz avem o problem
a cu conditii initiale: PCI.

(2.2)

CAP. 2. ECUAT
II DIFERENT
IALE LINIARE (EDL)

2.1.1

Cazul omogen

Acesta este cazul n care f (t) 0. Pentru a determina solutia generala a edl
de ordinul al II-lea omogena
y 00 (t) + ay 0 (t) + by(t) = 0, a, b R

(2.3)

cautam solutii de forma exponentiala2 y(t) = et . Introducand-o n ecuatie

gasim, prin grupare de termeni si factorizare
(2 + a + b)et = 0.
Intrucat et 6= 0 trebuie ca
P () = 2 + a + b = 0.

(2.4)

Aceasta ecuatie se numeste ecuatia caracteristica a edl de ordinul al II-lea

(2.3) si, n functie de semnul discriminantului sau = a2 4b, distingem
urmatoarele 3 cazuri:

I. > 0 : 1,2 = a2 2 , edl (2.3) avand solutiile particulare e1 t , e2 t

si solutia generala
y(t) = C1 e1 t + C2 e2 t ;
(2.5)
II. = 0 : 1 = 2 = a2 , edl (2.3) avand solutiile particulare e1 t , te1 t
si solutia generala
y(t) = C1 e1 t + C2 te1 t ;
(2.6)

III. < 0 : 1,2 = a2 i 2 , edl (2.3) avand solutiile particulare

complexe e1 t , e2 t .
Comentarii. 1. Justificarea faptului ca daca y1 (t) si y2 (t) verifica (2.3),
atunci orice combinatie liniara a lor C1 y1 (t) + C2 y2 (t) o verifica, se bazeaza
pe liniaritatea si omogenitatea acestei e.d. si o lasam ca exercitiu.
2. Pentru o abordare adecvata a acestei proprietati, sa consideram operatorul
diferential liniar de ordinul al II-lea cu coeficienti constanti
L[y(t)] = y 00 (t) + ay(t) + by(t).
2

(2.7)

Reamintim c
a si n cazul edl de ordinul I omogena (1.10) solutia avea forma
exponential
a, desi mai complicata, coeficientul functiei necunoscute y fiind o functie continu
a oarecare.

2.1. EDL CU COEFICIENT

I CONSTANT
I

Notand cu D operatorul de derivare n raport cu t: Dy = y 0 (t) si definind

polinomul operatorial de gradul al II-lea
P (D) = D2 + aD + b,

(2.8)

operatorul L[y(t)] se poate exprima sub forma P (D)y, iar ecuatia (2.3) sub
forma
P (D)y = D2 y + aDy + by = 0.
(2.9)
Enuntam cateva
Propriet
ati ale polinoamelor operatoriale:3
i. P (D)(y + z) = P (D)y + P (D)z (liniaritatea).
ii. P (D)ekt = ekt P (k)
iii. P (D)ekt u = ekt P (D + k)u
iv. P (D)Q(D)u = Q(D)P (D)u,
unde u = u(t), Q(D) = D2 + pD + q si a, p, q sunt scalari.
Vom utiliza aceste proprietati pentru a determina solutii ale problemelor cu
conditii initiale, n fiecare din cele trei cazuri mentionate anterior.
Cazul I. Radacini reale si distincte: 1 6= 2 . Solutia generala este n
acest caz: C1 e1 t + C2 e2 t .
Justificare. Este combinatia liniara a doua solutii liniar independente ale
ii
edl (2.3). Verificam: P (D)ej t = ej t P (j ) = ej t 0 = 0 pentru j = 1, 2.
Liniar independenta: daca C1 e1 t + C2 e2 t 0, derivam n raport cu t:
C1 1 e1 t + C2 2 te2 0. Acest sistem liniar 2 2 n necunoscutele C1 , C2 are
determinantul (2 1 )e(1 +2 )t 6= 0 (verificati!) deci o singura solutie:(0, 0).
Exemplul 1. In circuitul RLC sunt cuplati n serie4 : o rezistenta de 3
Ohmi, o bobina cu inductanta de 1 Henri si un condensator de 0.5 Farazi.
La momentul t = 0 condensatorul este ncarcat cu sarcina de 2 Coulombi,
iar curentul n circuit este de I(0) = 4 Amperi. Sa se determine graficul
descarcarii sarcinii Q(t) n acest circuit.
3
4

Aceste propriet
ati sunt valabile pentru polinoame operatoriale de orice grad.
Vezi figura de mai jos.

10

CAP. 2. ECUAT
II DIFERENT
IALE LINIARE (EDL)

R. Legea Kirchhoff a tensiunilor pentru acest circuit se exprima, n cazul de

fata, sub forma
1
LQ00 (t) + RQ0 (t) + Q(t) = 0.
C
Introducand datele problemei gasim
Q00 (t) + 3Q0 (t) + 2Q(t) = 0,
iar conditiile initiale sunt Q(0) = 2C, Q0 (0) = I(0) = 4A.
Ecuatia caracteristica este 2 + 3 + 2 = 0 cu = 1 si radacinile 1 si 2.
Solutia generala corespunzatoare acestui caz este Q(t) = C1 e2t + C2 et . Din
conditii:

C1 + C2 = 2
C1 2C2 = 4
rezulta C1 = 8, C2 = 6, iar solutia particulara este Q(t) = 8et 6e2t .
Pentru a face un studiu comparativ, calculam nca doua solutii adiacente:
cand I(0) = 0A, respectiv I(0) = 8A. Corespunzator obtinem:
Q(t) = 4et 2e2t si Q(t) = 12et 10e2t .

Cazul II. Radacini reale si egale: 1 = 2 . In acest caz P () = (1 )2 ,

iar solutia generala este: C1 e1 t + C2 te1 t .
Justificare. Verificarea edl pentru solutii: P (D)e1 t = e1 t P (1 ) 0.
P (D)e1 t t = (D 1 )2 e1 t t = (D 1 )e1 t (D 1 + 1 )t =
e1 t (D 1 + 1 )Dt = e1 t D1 = e1 t 0 = 0, unde am utilizat proprietatea iii.
Totodata, conditia de dependenta liniara a doua functii y1 (t), y2 (t) poate fi
exprimata astfel R : y2 (t) y1 (t).

2.1. EDL CU COEFICIENT

I CONSTANT
I

11

Intrucat pentru solutiile gasite y1 (t) = e1 t , y2 (t) = te1 t raportul este

y2 (t)
t neconstant, rezulta independenta lor liniara.
y1 (t)
Exemplul 2. Schimband valorile a doua componente: R=4 si C=0.25
F si pastrand celelate date ale problemei precedente, gasim ecuatia
Q00 (t) + 4Q0 (t) + 4Q(t) = 0,
pentru care = 0. Radacinile vor fi egale: 1 = 2 = 2, furnizand o singura
solutie Q1 (t) = e2t . Conform celor demonstrate, solutia generala este
Q(t) = C1 e2t + C2 te2t = (C1 + C2 t)e2t .
Determinand solutiile particulare corespunzatoare conditiilor initiale din exemplul 1, obtinem pe rand (verificati!)
(4t + 2)e2t , (8t + 2)e2t , (12t + 2)e2t .
Graficele lor sunt reprezentate n figura urmatoare

Ce diferenta constatati ntre cele trei curbe din exemplul 1 si cele din exemplul acesta?

Cazul III. Radacini complex conjugate: 1,2 = ai 24ba = 21 a i.

Ecuatia descrie, n acest caz, un fenomen de tip oscilatoriu exprimat matematic sub forma
at

at

y(t) = e 2 (C1 cos t + C2 sin t) = Ae 2 sin(t + ),

(2.10)

12

CAP. 2. ECUAT
II DIFERENT
IALE LINIARE (EDL)

p
unde A = C12 + C22 este amplitudinea maxima a oscilatiilor, este frecventa
unghiulara, iar = Arctg(C1 /C2 ) este unghiul de faza.
Dar sa explicam mai ntai cum s-a trecut de la solutiile exponentiale cu
exponent complex y1,2 (t) = exp[( 12 a i)t] si de la combinatia lor liniara
K1 y1 (t) + K2 y2 (t) cu coeficienti complecsi, la forma trigonometrica (2.10).
Pentru aceasta vom face o scurta incursiune ntr-un capitol de Analiza complexa dezvoltand n serie MacLaurin exponentiala complexa eit , t R.5
Astfel
(it)2 (it)3 (it)4 (it)5
+
+
+
+ =
eit = 1 + it +
2!
3!
4!
5!


t3 t5
t2 t4
1 + + + i t + + . . . = cos t + i sin t.
2! 4!
3! 5!
Probabil cititorul a identificat n cele doua parti - reala si imaginara - a seriei
complexe, dezvoltarile n serii MacLaurin ale functiilor cos t si sin t.
Astfel, doua dintre solutiile edl (2.3) se exprima, n cazul de fata, sub
at
forma y1,2 (t) = e 2 (cos t+i sin t). atunci, datorita liniaritatii si omogenitatii
acestei edl, orice combinatie liniara a lor, cu coeficienti reali sau complecsi,
y1 + y2
at
= e 2 cos t si
este de asemenea solutie. In particular functiile
2
y1 y2
at
= e 2 sin t pe care le-am utilizat mai sus.
2i
Pentru a stabili ca (2.10) este, n acest caz, solutia generala a edl (2.3),
ramane de aratat ca cele doua functii sunt liniar independente.
Exercitiu. Propunem cititorului sa dovedeasca acest fapt utilizand una - la
alegere - din cele doua metode anterior folosite n cazul I si respectiv II.
Exemplul 3. Reluam sistemul mecanic masa - resort descris n exemplul
4, 1.1 pentru masa m = 1kg, constanta
elastica a resortului este k = 1N/m,
iar conditiile initiale sunt y(0) = 1/ 3m, y 0 (0) = 1m/s. Edl a procesului
este my 00 (t) = ky(t) adica y 00 (t) + y(t) = 0, iar
solutia sa generala C1 cos t +
C2 sin t. Din conditiile initiale gasim
C1 = 1/ 3, C2 = 1, solutia particulara
putand fi pusa sub forma y(t) = 2/ 3 sin(t + /6)
(explicati!). Ea reprezinta
oscilatii sinusoidale de amplitudine maxima 2/ 3, perioada p = 2 si unghi
de faza = /6.
5

Ea se obtine din dezvoltarea exponentialei reale et , nlocuind t cu it, rearanjand termenii si tin
and seama c
a i2 = 1, i3 = i, i4 = 1 etc.

2.1. EDL CU COEFICIENT

I CONSTANT
I

13

Exemplul 4. In sistemul mecanic anterior discutat vom introduce un dispozitiv de amortizare a oscilatilor (vezi figura alaturata), ecuatia sa diferentiala
capatand astfel forma my 00 (t) + cy 0 (t) + ky(t) = 0, unde cy 0 (t) este termenul
de amortizare.

Daca c = 1, celelalte date raman aceleasi, atunci edl va fi y 00 (t)+y 0 (t)+y(t)

=
2
0, cu ecuatia caracteristica + + 1 = 0 si radacinile 1,2 = (1 i 3)/2.
Solutia generala corespunzatoare va capata astfel forma

3t
3t
2t
2t
y(t) = C1 e cos
+ C2 e sin
,
2
2

iar din conditiile initiale C1 = 13 , C2 = 1+22 3 . Graficul acestei solutii ne

arata ca dupa doua alternante ea se stinge aproape complet.

2.1.2

Cazul neomogen

Cand din exteriorul unui sistem fizic, sistem a carui lege de functionare este
reprezentata printr-o edl si omogena, se exercita o actiune asupra sa, aceasta
ecuatie primeste si un termen liber, devenind neomogena.

14

CAP. 2. ECUAT
II DIFERENT
IALE LINIARE (EDL)

Exemplu. In circuitul RLC din exemplul 1 se nseriaza o sursa de curent

alternativ a carui t.e.m. este data de functia E(t) = 0, 5 sin t V (vezi figura).

Atunci ecuatia de functionare a noului sistem devine

Q00 (t) + 3Q0 (t) + 2Q(t) = 0, 5 sin t,
iar solutia corespunzatoare acelorasi conditii initiale ca mai sus: Q(0) =
2C, Q0 (0) = 4A, se va determina cu urmatoarea
Proprietate. Solutia generala a edl neomogene L[y(t)] = f (t) este suma
dintre solutia generala a edl omogene corespunzatoare L[y(t)] = 0 si o solutie
particulara (oarecare) a edl neomogene date.
Aici solutia generala omogena fiind Q0 (t) = C1 e2t + C2 et , iar cea par1
(sin t 3 cos t), solutia generala va fi Q(t) =
ticulara neomogena 6 Qp (t) = 20
1
2t
t
C1 e + C2 e + 20 (sin t 3 cos t). Punand, pe rand, conditiile initiale din
exemplul 1, obtinem solutiile particulare ale caror grafice au fost reprezentate n figura anterioara. Comparati-le cu cele reprezentate n primele doua
exemple.
Vom explica n cele ce urmeaza doua metode de determinare a unei
solutii particulare pentru edl neomogena L[y(t)] = f (t). Prima dintre ele
este mai simpla, angrenand doar calcul algebric. Ea se aplica n cazurile
6

Conf. exemplului urm

ator.

2.1. EDL CU COEFICIENT

I CONSTANT
I

15

cand derivatele functiei f (t) sunt de aceeasi forma cu ea; e.g. polinom,
functie exponentiala, functiile sin si cos, precum si combinatii cu acestea
(conf. tabelului urmator). A doua, aplicabila oricarei functii f (t) continue
pe un interval, presupune si calcul de integrale. Incepem cu prezentare celei
dintai intitulata
Metoda coeficientilor nedeterminati
In cazul cand functia f (t) este de unul din tipurile descrise n tabelul urmator,
o solutie particulara yp (t) de forma predeterminata, pentru edl cu coeficienti
constanti P (D)y = f (t), poate fi obtinuta prin nlocuire directa n ecuatie si
identificarea coeficientilor pe care aceasta forma i presupune.

1.
2.
3.
4.

f (t)

yp (t)

ket
ktn
k1 cos t + k2 sin t
t
e (k1 cos t + k2 sin t)

Cet
Cn t + Cn1 tn1 + + C0
C1 cos t + C2 sin t
t
e (C1 cos t + C2 sin t)
n

Exemplu. Vom determina, pe baza acestei metode, solutia particulara

Qp (t) din exemplul anterior. Functia f (t) = 0, 5 sin t se incadreaza n tabel la
punctul 3. Astfel ncat vom cauta o solutie de forma Qp (t) = C1 cos t+C2 sin t
si pe care o vom introduce n ecuatia Q00 (t) + 3Q0 (t) + 2Q(t) = 0, 5 sin t.
Iata un model practic de a face aceasta nlocuire:
2 Qp
3 Q0p
Q00p

=
=
=

Q00 + 3Q0 + 2Q =

C1 cos t + C2 sin t
C1 sin t + C2 cos t
C1 cos t C2 sin t
(C1 + 3C2 ) cos t + (C2 3C1 ) sin t

Rezolvand sistemul liniar:

3
C1 + 3C2 = 0, C2 3C1 = 0, 5, obtinem C1 = 20
, C2 =

1
.
20

Metoda variatiei parametrilor (Lagrange)

Este o generalizare a metodei utilizate n cazul edl de ordinul I (1.4.2). Ea
poate fi aplicata nu numai n cazul edl cu coeficienti constanti, ci a tuturor
edl pentru care se cunoaste solutia generala omogena. O vom explica plecand

16

CAP. 2. ECUAT
II DIFERENT
IALE LINIARE (EDL)

de la o edl de ordinul al II-lea, fara a presupune ca are coeficienti constanti.

Fie asadar edl7
L[y] = y 00 + ay 0 + by = f
(2.11)
si fie doua solutii liniar independente y1 si y2 pentru edl omogena corespunzatoare:
L[y1 ] = L[y2 ] = 0.
(2.12)
Intrucat solutia generala omogena este y0 = C1 y1 + C2 y2 , vom arata ca exista
o solutie particulara neomogena de forma
yp = u1 y1 + u2 y2 .

(2.13)

Demonstratia, ca si n cazul edl de ordinul I, revine la determinarea celor

doi coeficienti-functii u1 si u2 . Ceea ce se face calculand L[yp ]. Incepem cu
derivatele lui yp :
yp0 = u01 y1 + u02 y2 + u1 y10 + u2 y20
(2.14)
Observatia ce trebuie facuta acum este ca, avand de determinat doua functii
necunoscute si de satisfacut doar o singura conditie: verificarea edl neomogene, la alegerea lui yp putem introduce o conditie suplimentara. Aceasta
este
u01 y1 + u02 y2 = 0.
(2.15)
Astfel calculul derivatei yp00 se simplifica
yp00 = u01 y10 + u02 y20 + u1 y100 + u2 y200 .

(2.16)

Introducem n edl neomogena (2.11) expresiile lui yp , yp0 si yp00 din (2.13), (2.14)
si (2.16), grupand termenii acestei ecuatii ce contin u1 respectiv u2 ; se obtine
u1 (y100 + ay10 + by1 ) + u2 (y200 + ay20 + by2 ) + u01 y10 + u02 y20 = f.
Observam ca parantezele reprezinta L[y1 ] si L[y2 ], deci conf. (2.12) sunt nule.
Ultima relatie se reduce astfel la
u01 y10 + u02 y20 = f.
7

(2.17)

Intruc
at coeficientii si necunoscuta sunt functii de variabila t nu mai notam aceasta
n mod explicit.

2.1. EDL CU COEFICIENT

I CONSTANT
I

17

Relatiile (2.15) si (2.17) reprezinta un sistem algebric 2 2 n necunoscutele

u01 , u02 si avand determinantul


 y1 y2 

.
W [y1 , y2 ] =  0
(2.18)
y1 y20 
El se numeste Wronskianul celor doua solutii omogene.
Formula lui Abel pentru Wronskianul solutiilor omogene8 y1 , y2 este
 Z t

W (t) = W (t0 )exp
a( )d
(2.19)
t0

si ne arata ca
1) daca W (t) se anuleaza ntr-un pct din domeniul de continuitate al coeficientului a(t), atunci este identic nul; si
2) daca W (t) este nenul ntr-un pct din domeniul de continuitate al coeficientului a(t), atunci este nenul n tot acest domeniu.
y0
y10
= 2 , care prin integrare
y1
y2
conduce la y1 = Cy2 , C fiind o constanta (explicati!). Ceea ce contrazice
independenta liniara a celor doua solutii. Concluzia finala este ca sistemul
algebric (2.15),(2.17) este nesingular, iar formulele lui Cramer permit exprimarea derivatelor u01 si u02 sub forma
Daca W [y1 , y2 ] 0 atunci are loc relatia

u01 =

y2 f
y1 f
, u02 =
.
W
W

Prin integrarea lor rezulta

Z
u1 =

y2 f
d, u2 =
W

y1 f
d.
W

Introducandu-le apoi n (2.13) se obtine formula de calcul a solutiei particulare neomogene

Z
Z
y1 f
y2 f
yp = y1
d + y2
d.
(2.20)
W
W
8

Demonstratia o g
asiti n 2.2.2.

18

CAP. 2. ECUAT
II DIFERENT
IALE LINIARE (EDL)
Exemplu. Sa se determine solutia generala a edl neomogene
y 00 + y =

1
.
cos t

R. Ecuatia caracteristica 2 + 1 = 0 avand radacinile 1,2 = i, solutia generala omogena se va reprezenta: fie printr-o combinatie liniara cu coeficienti
complecsi K1 eit + K2 eit , fie prin combinatia liniara C1 cos t + C2 sin t cu
C1 , C2 R (vezi 2.1.1 cazul III). Plecand de la a doua dintre ele, vom
determina solutia particulara yp = u1 cos t+u2 sin t utilizand metoda variatiei
parametrilor. Sistemul algebric (2.15),(2.17) va capata n acest caz forma
 0
u1 cos t + u02 sin t = 0
u01 sin t + u02 cos t = cos1 t
Determinantul sau - Wroskianul celor doua solutii omogene -fiind nenul


 cos t sin t 
 = 1,
W [cos t, sin t] = 
sin t cos t 
solutia sa unica va fi




 cos t

 0 sin t 
0
0
0
 = tan t,
 = 1.
u2 = 
u1 =  1
1

cos t
sin t cos t 
cos t
R sin t
R
Prin urmare u1 = cos
dt =ln| cos t| si u2 = dt = t.
t
Astfel ncat solutia particulara neomogena va fi yp = (cos t)ln| cos t| + t sin t,
iar solutia generala y = C1 cos t + C2 sin t + yp .
Observatie. Intrucat functia f (t) = cos1 t nu se ncadreaza n tipurile
de membri drepti mentionati n tabelul de mai sus, metoda coeficientilor
nedeterminati nu putea fi aplicata n acest caz.
Fenomenul de rezonant
a
Cand membrul drept f (t) reprezinta o solutie a edl omogene, solutia particulara neomogena corespunzatoare yp nu poate fi cea prescrisa in tabel. Si
aceasta pentru simplul motiv ca nlocuind-o n edl ar da 0 si nu f (t)!
Exemplu. Edl neomogena y 00 + y = 2 cos t nu poate avea solutii de forma
C1 cos t + C2 sin t, asa cum prevede tabelul de mai sus, deoarece acestea sunt
solutii ale edl omogene corespunzatoare. In acest caz se cauta solutii particulare de forma yp = t(C1 cos t + C2 sin t).

2.1. EDL CU COEFICIENT

I CONSTANT
I

19

Prin derivare si nlocuire obtinem

yp
=
t(C1 cos t + C2 sin t)
yp0
= C1 cos t + C2 sin t + t(C1 sin t + C2 cos t)
= 2C1 sin t + 2C2 cos t t(C1 cos t + C2 sin t)
yp00
00
yp + yp =
2C2 cos t 2C1 sin t.
Identificand apoi coeficientii celor doi membri drepti ai edl
2 cos t = 2C2 cos t 2C1 sin t,
gasim C1 = 0, C2 = 1, adica yp = t sin t.
Pentru a ntelege semnificatia fizica a acestei situatii vom analiza graficele
solutiilor a doua probleme cu conditii initiale nule: y(0) = 0, y 0 (0) = 0, pentru edl y 00 + y = 3 sin 2t si y 00 + y = 2 cos t. 9 Solutia celei dintai este diferenta
a doua sinusoide 2 sin tsin 2t - functie marginita si periodica cu perioada 2
si care reprezinta oscilatiile periodice ale sistemului masa - resort fara amortizare.
Solutia celei dintai este diferenta
a doua sinusoide 2 sin t sin 2t
- functie marginita si periodica
cu perioada 2 si care reprezinta
oscilatiile periodice ale sistemului
masa - resort fara amortizare.
Solutia celei de a doua ecuatii
este t sin t (grafic cu linie ntrerupta)
- functie nemarginita si neperiodica.
Fenomenul acesta de crestere a amplitudinii oscilatiilor se datoreaza coincidentei dintre frecventa unghiulara
proprie a sistemului = 1 (vezi 2.1.1 cazul III) si cea a termenului liber
2 cos t. El poarta numele de rezonanta.
Principiul suprapunerii (sau superpozitiei)
Vom enunta un principiu general ce guverneaza nu numai toate edl, ci si
sistemele diferentiale liniare precum si alte tipuri de ecuatii liniare. Aici
pentru cazul particular al edl P (D)y = f (t).
9

Pentru semnificatia fizic

a a edl omogene corespunzatoare vezi exemplul 3 din 2.1.1..

20

CAP. 2. ECUAT
II DIFERENT
IALE LINIARE (EDL)

P
Daca f (t) = nj=1 fj (t) si daca P (D)yp j = fj (t), j = 1, . . . , n, atunci
P
yp = nj=1 yp j este solutie (particulara) pentru P (D)y = f (t).
Spre exemplu, daca membrul drept al edl P (D)y = f (t) este suma a doua
functii f (t) = f1 (t)+f2 (t) si daca yp1 si yp2 sunt solutii particulare pentru cele
doua edl: P (D)yp1 = f1 (t), respectiv P (D)yp2 = f2 (t), atunci yp = yp1 + yp2
este solutie (particulara) pentru P (D)y = f1 (t) + f2 (t).
2 + cos 2t
Exemplu. Membrul drept al edl y 00 +y =
se poate descompune
cos t
1
astfel: 2 cos t +
. Intrucat, asa cum am vzut, n cele doua exemple
cos
t
anterioare, edl y 00 + y = 2 cos t are solutia particulara t sin t, iar edl y 00 + y =
1
: solutia particulara (cos t) ln | cos t| + t sin t.
cos t
Asadar, conform principiului superpozitiei, edl data va avea solutia particulara yp = (cos t) ln | cos t| + 2t sin t.
Observatie. (cos t) ln | cos t| + t sin t nu este solutie pentru edl din exemplu, asa cum usor se poate vedea.

2.2
2.2.1

EDL cu coeficienti variabili

EDL Euler-Cauchy

Edl de ordinul al II-lea de acest tip, n variabila x si functia necunoscuta

y(x), au forma generala
L[y(x)] = x2 y 00 (x) + axy 0 (x) + by(x) = f (x) unde a, b R si x 6= 0. (2.21)
Printre edl cu coeficienti variabili, acesta este singurul tip ce poate fi rezolvat cu metode generale, ntrucat este reductibil la cel cu coeficienti constanti.
Reducerea se realizeaza prin schimbarea de variabila x = et daca x > 0 sau
x = et daca x < 0. Sa determinam relatia dintre cei doi operatori de
d
d
derivare,
si D = , ce decurge din schimbarea mentionata.
dx
dt
dz
dy dx
dy t
dy
t
Notam z(t) = y(e ) si rezulta Dz =
=
=
e
= et Dz.
dt
dx dt
dx
dx

2.2. EDL CU COEFICIENT

I VARIABILI
d
Apoi
dx

dy
dx

= et D(et Dz) = e2t (D2 D)z = e2t D(D 1)z.

21
10

Ecuatia (2.21) se va transforma astfel n

D(D 1)z + aDz + bz = f (et )

(2.22)

sau, notand cu P(D) = D(D 1) + aD + b = D2 + (a 1)D + b polinomul

operatorial atasat edl Euler - Cauchy, sub forma P(D)z = f (et ).
Exemplu. Sa se determine solutia p.c.i. atasata edl E.C.
x2 y 00 (x) + xy 0 (x) + y(x) = 2 cos ln x (x > 0), unde y(1) = y 0 (1) = 0.
R. Prin schimbarea de variabila x = et edl devine (D2 + 1)z = 2 cos t, iar
conditiile initiale corespunzatoare vor fi z(0) = Dz(0) = 0.
Asa cum am aratat n exemplul anterior, din 2.1.2, solutia acestei p.c.i.
este t sin t. Prin schimbarea de variabila t = ln x, inversa celei operate initial,
obtinem solutia p.c.i pentru edl E.C.
y(x) = ln x cos ln x (x > 0).
Observatie. Asa cum am constatat, operatorul diferential liniar EulerCauchy L[y(x)] (2.21) se transforma, prin schimbarea de variabila x = et ,
ntr-un operator diferential liniar cu coeficienti constanti P (D)z(t). Intrucat
solutiile edl si omogene P (D)z = 0 11 sunt de forma z = et , deducem ca
solutiile edl si omogene E.C. L[y(x)] = 0 sunt de forma y(x) = e ln x = x ,
unde x > 0. Inlocuind n ecuatie gasim
L[x ] = [( 1) + a + b]x .
Ceea ce ne conduce la polinomul caracteristic P() = 2 + (a 1) + b al edl
E.C. omogene.
dk y
= ekt D(D1) . . . (Dk+1).
k
dx
11
Multimea lor alc
atuieste nucleul acestui operator liniar (cf. Algebra Liniara.)
10

Aceast
a regul
a de derivare se poate generaliza astfel:

22

CAP. 2. ECUAT
II DIFERENT
IALE LINIARE (EDL)

2.2.2

EDL de ordinul al II-lea general

a

O astfel de ecuatie are forma

y 00 (x) + a(x)y 0 (x) + b(x)y(x) = f (x),

(2.23)

unde functiile a(x), b(x) si f (x) sunt definite n intervalul I R.

Definitie. O solutie a acestei edl este o functie y = (x) definita si
avand derivate continui de ordinele I si II n I, care nlocuita, mpreuna cu
derivatele sale n ecuatia (2.23), conduc la o identitate n I.
Acestei e.d. i se ataseaza, de obicei, conditiile initiale
y(x0 ) = y0 , si y 0 (x0 ) = y00

(2.24)

unde x0 I, iar y0 , y00 R.

Teorema de existent
a si unicitate a solutiei p.c.i. (2.23),(2.24).
1. Daca functiile a(x), b(x) si f (x) sunt definite si continui n intervalul
I R, atunci exista o solutie y = (x) n intervalul I si care verifica conditiile
(2.24) n x0 I.
2.Functia (x) este unica solutie pentru (2.23) si (2.24) pe intervalul I.
Fara demonstratie.
EDL de ordinul al II-lea omogen
a
Consideram operatorul diferential liniar de ordinul al II-lea cu coeficienti
variabili
L[y] = y 00 + a(x)y 0 + b(x)y
(2.25)
unde a(x) si b(x) sunt functii continui n I.
Proprietatea 1. Multimea S2 a tuturor solutiilor edl omogene L[y] = 0
este un spatiu vectorial real cu dimensiunea 2.
Demonstratie. In primul rand, conform conditiilor din definitia notiunii
de solutie S2 este o submultime a spatiului vectorial real al tuturor functiilor
de clasa C2I (R).
Exercitiu. Aratati ca , R , S2 : + S2 .

2.2. EDL CU COEFICIENT

I VARIABILI

23

Vom arata ca exista o baza a lui S2 alcatuita din doua solutii liniar independente ale edl omogene L[y] = 0. Aceste solutii, le notam (x) si (x),
sunt cele care satisfac conditiile initiale (x0 ) = 1, 0 (x0 ) = 0 si respectiv
(x0 ) = 0, 0 (x0 ) = 1, iar existenta lor se bazeaza pe teorema anterioara.
Liniar independenta. Fie , R astfel ncat (x) + (x) 0.
Derivand obtinem 0 (x) + 0 (x) 0. si pentru x = x0 , din cele doua
identitati rezulta: = 0, = 0.
Sistem de generatori. Sa aratam ca genereaza spatiul S2 . Pentru
aceasta vom considera o solutie oarecare S2 , urmand a determina coeficientii
si astfel ncat: x I : (x) = (x) + (x).
Alegem = (x0 ) si = 0 (x0 ). Functia 1 (x) = (x0 )(x) + 0 (x0 )(x)
fiind combinatie liniara a doua solutii, este deasemenea solutie si verifica
relatiile
1 (x0 ) = (x0 )(x0 ) + 0 (x0 )(x0 ) = (x0 ),
01 (x0 ) = 0 (x0 )0 (x0 ) + (x0 ) 0 (x0 ) = 0 (x0 ).
Explicati! Atunci, conf. proprietatii de unicitate (vezi teorema pctul 2),
rezulta ca 1 . M
Asadar pentru a determina solutia generala a edl omogene
L[y] = y 00 (x) + a(x)y 0 (x) + b(x)y(x) = 0

(2.26)

trebuie sa determinam doua solutii liniar independente 1 (x) si 2 (x) ale sale.
In cele ce urmeaza vom vedea ca plecand de la o astfel de solutie neidentic
nula a ei se poate ajunge la solutia generala. Pentru moment nsa revenim
la un instrument util de lucru: determinantul wronskian W [y1 , y2 ] a doua
solutii pentru (2.26).12
Reamintim ca daca L[y1 ] = L[y2 ] = 0 atunci


 y1 y2 


W [y1 , y2 ] =  0
y1 y20 
verifica formula lui Abel
 Z
W (x) = W (x0 )exp


a( )d

x0
12

A se vedea Metoda variatiei parametrilor n 2.1.2.

24

CAP. 2. ECUAT
II DIFERENT
IALE LINIARE (EDL)
Demonstratie.
dW
= (y1 y20 y10 y2 )0 = y1 y200 y100 y2 =
dx

si utilizand edl (2.26)

= y1 (a(x)y20 y2 ) y2 (a(x)y10 y1 ) = a(x)W.

 R
x
Solutia acestei e.d. separabile este W (x) = Cexp x0 a( )d . Pentru
x = x0 rezulta C = W (x0 ).4
Problem
a. Cunoscand o solutie (nenula) y1 pentru edl omogena (2.26),
cum putem determina o a doua solutie liniar independenta de ea?
R. Utilizand formula de mai sus si notand y solutia cautata putem scrie ca
0

y1 y

y10 y

 Z
= exp


a( )d

(2.27)

x0

unde x0 are o valoare aleasa convenabil.

Exemplu. x2 y 00 + y 0 2y = 0, cu solutia particulara y1 = 2x2 + 2x + 1.
R. Aici a(x) = x12 , iar formula lui Abel poate fi scrisa astfel
 Z
W [y1 , y] = (2x +2x+1)y (4x+2)y = exp
2

1/ d


= exp


1
1 .
x


1
Solutia generala a acestei edl de ordinul I este C(2x +2x+1)+x exp
1 .
x
Astfel alegand solut
a pentru C = 0, obtinem pentru edl data
ia particular

1
1 si solutia generala13
solutia y2 = x2 exp
x
2

C1 (2x + 2x + 1) + C2 x exp
13

Echivalent
a cu C1 (2x2 + 2x + 1) + C2 x2 exp

 
1
.
x


1
1 .
x

2.3. EDL DE ORDIN SUPERIOR

25

EDL de ordinul al II-lea neomogen

a
Aplicand, ca si n cazul celorlalte edl discutate pana acum, metoda variatiei
parametrilor si cunoscand solutia generala omogena corespunzatoare
y0 = C1 y1 + C2 y2 ,
cautam o solutie particulara neomogena de forma
yp = u1 y1 + u2 y2 .
Asa cum am vazut n 2.1.2, derivatele celor doua functii necunoscute u1 si
u2 , aici functii de x, se obtin din relatiile
u01 y1 + u02 y2 = 0,
u01 y10 + u02 y20 = f,
prin formulele
y1 f
y2 f
, u02 =
,
W
W
unde W = W [y1 , y2 ] este wronskianul celor doua solutii omogene.
Exemplu. Cunoscand solutia generala omogena y = C1 + C2 ln x cores1
1
punzatoare edl y 00 + y 0 = 2 (x > 0), sa se determine solutia ei generala.
x
x
R. Din sistemul algebric
( 0
u1 + u02 ln x = 0
1 0
1
u2 = 2
x
x
u01 =

1
ln x
ln2 x
, apoi u01 =
si prin integrare u1 =
, u2 = ln x.
x
x
2
ln2 x
ln2 x
Solutia particulara neomogena va fi yp =
+ ln2 x =
, iar cea
2
2
ln2 x
generala y = C1 + C2 ln x +
.
2
obtinem u02 =

2.3

EDL de ordin superior

Daca pana aici am lucrat numai cu edl de ordinul al II-lea, tip frecvent ntalnit
n aplicatii, acum vom trata si edl cu ordin mai nalt. Vom constata astfel

26

CAP. 2. ECUAT
II DIFERENT
IALE LINIARE (EDL)

cum se aplica acestor cazuri, metodele expuse anterior. Mentionam si faptul

ca astfel de situatii apar, de obicei, prin reducerea sistemelor diferentiale
liniare la o singura edl.14 Forma generala a unei edl omogene de ordinul n n
functia necunoscuta y(x) este
L[y(x)] = y (n) + a1 y (n1) + + an1 y 0 + an y = f (x)

(2.28)

unde coeficientii ak si f (x) sunt functii de x definite si continui ntr-un interval

I al dreptei reale.
Problema cu conditii initiale atasata ecuatiei (2.28) consta n determinarea
solutiei y(x) care sa verifice urmatoarele n relatii:
(n1)

y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y00 , . . . , y (n1) (x0 ) = y0

(2.29)

(n1)

sunt numere reale. Teorema de existenta

unde x0 I, iar y0 , y00 , . . . , y0
si unicitate a solutiei p.c.i. enuntata n 2.2.2 este valabila si cu referire la
ecuatia (2.28) si conditiile (2.29).

2.3.1

Cazul omogen

Acesta este cazul n care f (x) = 0.

Vom discuta doar ecuatiile cu coeficienti constanti si cele reductibile la acestea, i.e. ecuatiile Euler-Cauchy. Astfel, daca toti coeficientii ak sunt numere
(reale), ecuatia caracteristica (2.4) devine
n + a1 n1 + + an1 + an = 0

(2.30)

Notand P () polinomul din membrul stang al acestei ecuatii, conform teoremei fundamentale a algebrei el se descompune ntr-un produs de factori de
gradul I, respectiv de gradul al II-lea, factori cu coeficienti reali, ce pot apare
ridicati la diverse puteri:15
P () = ( 1 )m1 . . . ( m )mq (2 + s1 + p1 )n1 . . . (2 + sr + pr )nr ,
unde m1 + + mq + 2n1 + + 2nr = n.
Fiecarui factor ( i )mi i corespund, n solutia generala, mi solutii liniar
independente:
14

A se vedea 3.1.4, exemplul 2.

Factorii de gradul I: ( i )mi corespund radacinilor reale cu multiplicitatea mi , iar
cei de gradul al II-lea la puterea ni - cate unei perechi de radacini complex conjugate,
ambele cu multiplicitatea ni .
15

2.3. EDL DE ORDIN SUPERIOR

27

yj = xj ei x , j = 0, 1, . . . , mi 1.
Similar, fiecarui factor (2 + sk + pk )nk i corespund, n solutia generala, 2nk
solutii liniar independente:
yj = xj ek x cos k x,
zj = xj ek x sin k x,
j = 0, 1, . . . , nk 1,
unde k ik sunt radacinile complex conjugate ale trinomului 2 + sk + pk .
Exemple. 1. Sa se determine solutia p.c.i. y 000 6y 00 + 12y 0 8y = 0, cu
y(0) = 1, y 0 (0) = 0, y 00 (0) = 1.
R. P () = ( 2)3 , deci solutia generala va fi y = C1 e2x + C2 xe2x + C3 x2 e2x .
Din conditiile initiale deducem:
y(0) = C1 = 1, y 0 (0) = 2 + C2 = 0, C2 = 2 y 00 (0) = 4 8 + 2C3 = 1,
1
deci C3 = 23 . Astfel ncat: y = e2x (3x2 4x + 2).
2
2. Sa se determine solutia p.c.i. y 000 3y 00 + y 0 3y = 0, cu y(0) = 1, y 0 (0) =
0, y 00 (0) = 1.
R. P () = ( 3)(2 + 1), iar solutia generala: C1 e3x + C2 cos x + C3 sin x.
Conditiile initiale dau sistemul C1 + C2 = 0, 3C1 + C3 = 0, 9C1 C2 = 1,
au solutia C1 = 0, C2 = 1, C3 = 0. Adica y(x) = cos x.
3. Solutia p.c.i. y iv + 4y 000 + 8y 00 + 8y 0 + 4y = 0 cu y(0) = 1, y 0 (0) =
1, y 00 (0) = 1, y 000 (0) = 1.
R. P () = (2 + 2 + 2)2 corespunde unei la solutii generale de forma
y(x) = ex [(C1 x + C2 ) cos x + (C3 x + C4 ) sin x].
Punand conditiile initiale obtinem sistemul
C2 = 1, C1 C2 + C4 = 1, 2C1 + 2C2 2C4 = 1, 2C2 6C3 + 2C4 = 1
cu solutia C1 = 0, C2 = 1, C3 = 1/2, C4 = 0. Astfel, solutia cautata va fi
1 x
e (2 cos x + x sin x).
2

2.3.2

Cazul neomogen

Cand f (x) 6 0 solutia generala a edl L[y(x)] = f (x) se compune, cum am

vazut n 2.1.2, din solutia generala omogena la care se adauga o solutie
particulara neomogena. Aceasta din urma depinde atat de solutia omogena,
cat si de f (x). Cat priveste metodele de determinare a unei astfel de solutii
particulare, ele depind de termenul liber f (x) si sunt cele explicate n 2.1.2.

28

CAP. 2. ECUAT
II DIFERENT
IALE LINIARE (EDL)

Cap. 3
Sisteme diferentiale liniare
(SDL)
3.1

SDL cu coeficienti constanti

3.1.1

Forma normal
a a unui SDL

Un sistem diferential liniar avand n ecuatii si n functii necunoscute x1 (t), . . . , xn (t)

are urmatoarea forma normala
x 1 = a11 x1 + a12 x2 + + a1n xn + b1
x 2 = a21 x1 + a22 x2 + + a2n xn + b2
.
..
..
.
.

(3.1)

x n = an1 x1 + an2 x2 + + ann xn + bn

dxi
, iar aij si bi sunt functii de t.
unde x j reprezinta derivatele
dt
Observatie.In cazul coeficientilor constanti, de care ne vom ocupa mai jos,
aij sunt constante reale, iar bi = bi (t) functii reale.
Definitie. O solutie a problemei (3.1) cu conditiile initiale:
x1 (t0 ) = x01 , . . . , xn (t0 ) = x0n unde t0 I si x01 , . . . , x0n R,

(3.2)

este un vector de functii x1 (t), . . . , xn (t) definite si derivabile n intervalul I,

functii care nlocuite, mpreuna cu derivatele lor, n relatiile (3.1) conduc la
tot atatea identitati si care verifica relatiile (3.2).

29

30

CAP. 3. SISTEME DIFERENT

IALE LINIARE (SDL)

Teorem
a de existent
a si unicitate.
Vom presupune ca atat coeficientii aij (t) cat si functiile bi (t) sunt continue si marginite n intervalul I R. Atunci exista si sunt unice functiile
x1 (t), . . . , xn (t) definite n itervalul I si care verifica relatiile (3.1) si (3.2).
Fara demonstratie.
Relatiile (3.1) si (3.2) pot fi scrise mai compact n
Notatia vectorial
a. Astfel daca A(t) = [aij (t)] este matricea n n de
functii-coeficienti si b(t) = [b1 (t) n (t)]T vectorul coloana de functii-termeni
liberi, iar x(t) = [x1 (t) . . . xn (t)]T , x(t)

= [x 1 . . . x n ]T , vectorii-coloana de
functii necunoscute si respectiv derivatele lor, atunci (3.1) si (3.2) vor deveni
x(t)

= A(t)x(t) + b(t),

(3.3)

x(t0 ) = x0 ,

(3.4)

respectiv
unde x0 = [x01 . . . x0n ]T Rn .
Reducerea la forma normal
a. SDL reprezinta legi matematice ale
unor sisteme fizice sau de alta natura si de aceea nu apar ntotdeauna sub
aceasta forma speciala. Metodele de rezolvare a lor necesita, precum vom
vedea, reprezentarea n forma normala. Transformarea se poate realiza prin
prelucrari algebrice ale ecuatiilor si/sau prin schimbari de functii necunoscute. Iata doua exemple:
Exemplul 1. In circuitul urmator1 sursa de curent continuu are tensiunea E=12V,

Vezi si 1.4.2, exemplul 1.

3.1. SDL CU COEFICIENT

I CONSTANT
I

31

inductanta bobinei este L=1Henry,condensatorul are capacitatea C=0,25Farazi,

iar rezistentele au R1=4, R2=6. Aplicand legea tensiunilor n fiecare
din cele doua ochiuri de retea prin care trec curentii i1 (t) si i2 (t), obtinem
ecuatiile:
Z
1
0
Li1 (t) + R1 (i1 (t) i2 (t)) = E, R2 i2 (t) + R1 (i2 (t) i1 (t)) +
i2 (t)dt = 0.
C
Presupunand ca la momentul t = 0 prin circuit nu trece curent, sa se determine i1 (t) si i2 (t) la momentul t > 0.
Dupa cum se observa, a doua ecuatie este integrala, nu diferentiala. Prin
1
derivare ea devine R2 i02 (t) + R1 (i02 (t) i01 (t)) + i2 (t) = 0. Inlocuim acum
C
valorile pieselor componente n cele doua edl si obtinem SDL urmator:
i01 (t) + 4(i01 (t) i02 (t)) = 12, 6i02 (t) + 4(i02 (t) i01 (t)) + 4i2 (t) = 0.
Pentru a-l aduce la forma normala el trebuie rezolvat (algebric) n functie de
necunoscutele i01 (t) si i02 (t); ceea ce conduce la
i01 (t) =
4i1 (t) + 4i2 (t) + 12
0
i2 (t) = 1, 6i1 (t) + 1, 6i2 (t) + 4, 8.

(3.5)

Acestui SDL i se adauga, conform problemei, conditiile initiale

i1 (0) = i2 (0) = 0.

(3.6)

In reprezentarea matriceala (3.3), (3.4) aceste relatii devin

 0  

 

i1
4
4
i1
12
=
+
,
i02
1, 6 1, 6
i2
4, 8


i1 (0)
i2 (0)


=

0
0

(3.7)


.

(3.8)

Exemplul 2. In figura de mai jos sunt reprezentate doua pozitii ale unui
sistem de mase si resorturi. Prima este cea de repaos, iar a doua n miscare.
Deplasarile se fac pe verticala si n sens descendent. Corespunzator celor
doua mase m1 = 1 si m2 = 1, ele sunt notate y1 , respectiv y2 .

32

CAP. 3. SISTEME DIFERENT

IALE LINIARE (SDL)
Aplicand legea a doua a dinamicii si pe cea a lui
Hooke2 , resorturile avand constantele elastice k1 =
3, respectiv k2 = 2, obtinem ecuatiile de misare
..

y 1 = 3y1 + 2(y2 y1 ) = 5y1 + 2y2

..
y2 =
2(y2 y1 )
= 2y1 2y2 .
(3.9)
Lor le atasam conditiile initiale

y1 (0) = 1, y 1 (0) = 2
6
(3.10)
y2 (0) = 2, y 2 (0) = 6.
Pentru a aduce aceasta problema cu conditii initiale
la forma sa normala vom introduce noi variabile astfel
x1 = y1 , x2 = y 1 , x3 = y2 , x4 = y 2 .
Noul SDL poate fi astfel reprezentat

0
5
A=
0
2

matriceal sub forma x = Ax unde

1 0 0
0 2 0
,
(3.12)
0 0 1
0 2 0

iar conditia initiala corespunzatoare este

T

6] .
x(0) = [1 2 6 2

3.1.2

(3.11)

(3.13)

Solutia SDL omogen cu coeficienti constanti.

Pentru a obtine solutia unui astfel de sistem diferential, vom apela la notiunea
de matrice exponentiala eAt a unei matrice Ann de numere.
Matricea exponential
a eAt ; propriet
ati.
Aceasta notiune a fost introdusa n cap.6, 6.4 din Algebra Liniara. O reluam
pentru mai multa claritate.
Daca A Mn (R) si t R seria de puteri de matrice
I+
2

Vezi si 1.1. pctul 7

1
1
1
At + A2 t2 + + An tn + . . .
1!
2!
n!

(3.14)

3.1. SDL CU COEFICIENT

I CONSTANT
I
este absolut si uniform convergenta pentru orice t R, |t| a.
functia de t:
eAt : R Mn (R),

33
3

Ea defineste

functie derivabila, termen cu termen, n raport cu t; anume

d At
1
1
1
1
e = 0 + A + 2A2 t + 3A3 t2 + + nAn tn1 + =
dt
1!
2!
3!
n!


1 22
1
1
n1 n1
A t
+ . . . = AeAt .
A I + At + A t + +
1!
2!
(n 1)!
Ceea ce conduce la formula
d At
e = AeAt .
(3.15)
dt
d
Observatii. 1. Similar se poate deduce si formula eAt = eAt A, de unde
dt
rezulta relatia
AeAt = eAt A.
(3.16)
2. Formula binomului lui Newton poate fi exprimata sub forma compacta
P aj b k
. Demonstratia, bazata pe inductie, utiurmatoare:4 (a + b)n = n!
j+k=n j!k!
lizeaza comutativitatea produsului numerelor. Ea nu poate fi extinsa asadar
la matricele A, B Mn (R) decat n cazul cand ele comuta.
Proprietate. Daca matricele A, B Mn (R) comuta, i.e. AB = BA,
atunci
t R : e(A+B)t = eAt eBt .
(3.17)
Demonstratie. Intrucat, conform celor de mai sus, are loc pentru orice n
relatia
X (At)j (Bt)k
n
(A + B) = n!
,
j!k!
j+k=n
prin trecere la limita (pentru n ) obtinem urmatoarele egalitati
e
3

(A+B)t

X
(At)j (Bt)k X (At)j X (Bt)k
=
=
= eAt eBt .4
j!k!
j!
k!
n=0 j+k=n
j=0
k=0

In norma ||A|| ce se poate defini considerand matricea A ca un vector din Rnn . Vezi
A.L. cap.5.
4
Verificati pentru n = 2 si n = 3.

34

CAP. 3. SISTEME DIFERENT

IALE LINIARE (SDL)

Consecint
a. Daca AB = BA atunci t R : eAt eBt = eBt eAt .
Teorem
a de existent
a si unicitate. Daca A Mn (R), x0 Rn si
t0 R sunt fixati, atunci problema cu conditie initiala
x(t)

= Ax(t), x(0) = x0

(3.18)

pentru sistemul diferential si omogen, are solutia unica

x(t) = eAt x0 .

(3.19)

Demonstratie. Existenta. Derivand (3.19), conform (3.15) obtinem

d At
e x0 = AeAt x0 = Ax(t), t R.
dt
0t
Totodata x(0) = e x0 = Ix0 = x0 , ceea ce arata ca x(t) = eAt x0 este solutie.
x(t)

Unicitatea. Daca z(t) este o solutie pentru p.c.i. (3.18) vom considera
functia y(t) = eAt z(t). Conform (3.15) si regulei de derivare a unui produs,
rezulta
y(t)
= AeAt z(t)+eAt z(t)
= AeAt z(t)+eAt Az(t) = (AeAt +eAt A)z(t)
care, conform (3.16), este 0z(t) = 0; deci y(t) const.
Dar pentru t = 0, y(t) = x0 deci y(t) x0 . Astfel ncat revenind la
definitia lui y(t) rezulta x0 eAt z(t), adica z(t) = eAt x0 x(t).4


 
2 1
1
Exemplu. x(t)

=
x(t) = 0, x(0) =
.
1
2
0


cos t sin t
R. Intrucat eAt = e2t
, (vezi exemplul???) solutia p.c.i.
sin t cos

 t


cos t sin t
1
cos t
2t
2t
va fi x(t) = e
=e
.
sin t cos t
0
sin t
Observatie. In coordonate polare ecuatia ei este = e2 si
reprezinta grafic o spirala logaritmica (vezi figura).

3.1. SDL CU COEFICIENT

I CONSTANT
I

3.1.3

35

Solutia SDL neomogen cu coeficienti constanti.

Similar cazului ecuatiilor diferentiale liniare discutate n capitolul precedent,

solutia generala a unui SDL neomogen (3.3) se obtine adaugand solutiei generale omogene corespunzatoare, o solutie particulara neomogena. In cazul sistemului cu coeficienti constanti, aceasta solutie poate fi determinata printr-o
formula. Aceasta se construieste cu ajutorul matricei exponentiale eAt si a
termenului liber b(t) din (3.3), astfel
Z t
At
eA b( )d.
(3.20)
xp (t) = e
0

Verificam ca xp (t) este o solutie (particulara) a sistemului neomogen (3.3).

Pentru aceasta o introducem n el:
Z t
At
x p = Ae
eA b( )d + eAt eAt b(t).
0

Am utilizat formula de derivare a produsului si pe cea de derivare a integralei

cu limita variabila de integrare (i.e. primitiva integrandului). Deoarece matricele A si A comuta, din (3.17) rezulta eAt eAt = e0t = I, astfel ncat
relatia devine
Z t
At
eA b( )d + Ib(t) = Axp (t) + b(t)
x p = Ae
0

si verificarea este ncheiata.

Prin adaugarea ei la solutia generala omogena, ce poate fi exprimata nlocuind
n (3.19) vectorul conditie initiala x0 cu un vector de constante si dimensiune
corespunzatoare c Rn , obtinem solutia generala neomogena sub forma
Z t
At
At
eA b( )d.
(3.21)
x(t) = e c + e
0

Observatie. Inlocuind n aceasta formula vectorul c cu vectorul-conditie

initiala x0 , obtinem chiar solutia particulara a p.c.i.
x(t)

= Ax(t) + b(t),
Puteti explica de ce?

x(0) = x0 .

36

CAP. 3. SISTEME DIFERENT

IALE LINIARE (SDL)

Exemplu. Daca sistemului liniar si omogen din exemplul precedent i

adaugam termenul liber [1 1]T , noul SDL neomogen, astfel obtinut, va avea
solutia particulara

Z t

 
cos t sin t
cos sin
1
2t
2
d
xp (t) = e
e
sin t cos t
sin

cos

1
0
Facand calculele gasim

1
xp (t) =

vectorul-coloana
1
3 1
(cos t 3 sin t),
(3 cos t + sin t)
5
5 5

T
.

Adaugad acest vector solutiei generale omogene,




cos t sin t
c1
2t
x(t) = e
+ xp (t).
sin t cos t
c2
am obtinut solutia generala pentru SDL neomogen.

3.1.4

Metoda reducerii SDL la o EDL

O cale alternativa pentru determinarea solutiei generale a unui SDL este

cea a reducerii lui la o EDL liniare de acelasi tip cu sistemul: omogen sau
neomogen. Aceasta reducere se realizeaza prin operatii algebrice efectuate
asupra operatorilor diferentiali si este asemanatoare metodei eliminarii succesive aplicate sistemelor algebrice liniare.
Exemplul 1. Reluam sistemul neomogen din exemplul precedent utid
notatia D (conf. 2.1.1). Astfel cele
lizand ca notatie pentru derivata
dt
doua edl ale sistemului vor fi

Dx1 = 2x1 x2 + 1
.
Dx2 = x1 2x2 + 1
Separam apoi necunoscutele de termenii liberi utizand n continuare notatia
operatoriala (vezi referinta citata)

(D + 2)x1 + x2 = 1
.
x1 + (D + 2)x2 = 1
Procedeul reducerii consta aici n a aplica primei ecuatii operatorul (D + 2)
scazand-o apoi din a doua ecuatie. Rezulta (D + 2)2 x1 x1 = 1, ecuatie

3.1. SDL CU COEFICIENT

I CONSTANT
I

37

echivalenta cu (D2 +4D+5)x1 = 1. Ecuatia caracteristica este 2 +4+5 = 0,

iar radacinile ei sunt 1,2 = 2 i. In virtutea celor stabilite n 2.1.1 cazul
III si a tabelului din 2.1.2, solutia generala corespunzatoare va fi
1
x1 = C1 e2t cos t + C2 e2t sin t + .
5
Inlocuind-o n prima ecuatie (nu n a doua!5 ) obtinem
x2 = (D + 2)x1 + 1 =

3
C1 e2t cos t + C2 e2t sin t.
5

Observatie. Rezultatul astfel obtinut coincide, n mod firesc, cu cel dedus

prin metoda matriceala.
Exemplul 2. Sistemul diferential din 3.1.1, exemplul 2, se va scrie n
notatia operatoriala astfel

(D2 + 5)y1
2y2
= 0
.
2y1
+ (D2 + 2)y2 = 0
1
Aplicand primei ecuatii operatorul (D2 + 2) si adunand-o la ecuatia a doua,
2
obtinem
1 2
(D + 5)(D2 + 2)y1 2y1 = 0 (D4 + 7D2 + 6)y1 = 0,
2
4
2
Radacinile
ecuatiei sale caracteristice + 7 + 6 = 0 sunt 1,2 = i si
3,4 = 6i. Astfel ncat solutia generala corespunzatoare ei va fi

y1 = C1 cos t + C2 sin t + C3 cos 6t + C4 sin 6t.

Pentru a obtine functia necunoscuta y2 trebuie, asa cum am explicat mai sus,
sa utilizam prima ecuatie, n care aceasta functie apare nederivata

1
1
5
1
1
y2 = (D2 +5)y1 = y100 + y1 = 2C1 cos t+2C2 sin t C3 cos 6t C4 sin 6t.
2
2
2
2
2
5

Dac
a o introducem n a doua ecuatie, obtinem o noua edl (de ordinul I) n necunoscuta
x2 . Ceea ce conduce, prin rezolvarea sa, la aparitia unei a treia constante arbitrare n
solutia sistemului. Faptul acesta contravine teoremei de unicitate a solutiei p.c.i. Explicati
de ce!

38

CAP. 3. SISTEME DIFERENT

IALE LINIARE (SDL)

Impunand conditiile (3.10) de mai

sus, se obtine solutia sistemului fizic
cu doua mase si doua resorturi din
3.1.1:

y1 (t) = cos t 2 sin 6t,

y2 (t) = 2 cos t + sin 6t,
cu reprezentarea grafica alaturata.

Cap. 4
Metoda transformatei Laplace
4.1

Notiuni introductive

In acest capitol vom dezvolta o metoda de rezolvare a problemelor cu conditii

initiale pentru ecuatiile si sistemele diferentiale liniare cu coeficienti constanti
mai eficienta si mai generala decat cele descrise n capitolul precedent. Ea
se bazeaza pe o transformare integrala importanta si care reprezinta un instrument principal de lucru n fizica, inginerie si alte domenii cu caracter
aplicativ. Incepem prezentarea sa.

4.1.1

Transformata Laplace si propriet

atile ei

Aceasta transformata se aplica functiilor de variabila reala si valori reale

f (t), t 0 - functii care au urmatoarele doua proprietati:
a) exista M, k 0 : t 0, |f (t)| M ekt .1
b) f (t) este continua pe portiuni. Aceasta nseamna ca n fiecare interval
finit [a, b] R+ functia are cel mult un numar finit de puncte de discontinuitate, puncte n care limitele laterale exista si sunt finite. (In figura
urmatoare este reprezentat graficul unei astfel de functie. S-au marcat prin
buline valorile ei n punctele de salt).
1

De exemplu functiile et , 1/t, 1/(t 1) etc, nu au aceasta proprietate.

39

40

CAP. 4.

METODA TRANSFORMATEI LAPLACE

Definitia transformatei Laplace

Daca functia f (t), definita pentru orice t 0, verifica cele doua proprietati a)
si b)2 , notam cu F (s) sau L(f ) integrala improprie cu parametru3 urmatoare
Z
est f (t)dt
F (s) = L[f ] =
(4.1)
0

Ea se numete imaginea
L a functiei f (t), iar aceasta nume Exemplul
R prin
st
1. Calculam L[t] = 0 te f (t)dt.


1 st
1
t+
e
si
Primitiva integrandului, determinata prin parti, este:
s
s
calculata ntre limitele t si t = 0 are ca rezultat


1 st
1
t st
1
lim e 2 e + 2 = 2
t
s
s
s
s
pentru orice s > 0.
Existenta transformatei L(f )
Functia est f (t) continua pe portiuni (conditia b) este integrabila pe orice
interval finit al axei t. Daca s > k, unde k este cel din conditia a, atunci n
baza acesteia
Z
 Z
Z


M
st
st


|L[f ]| = 
e f (t)dt
e |f (t|dt
M ekt est dt =
,
sk
0
0
0
ceea ce demonstreaza convergenta integralei improprii pentru s n intervalul
mentionat.


R st
1 st
1
= , pentru s > 0.
Alte exemple. 2. L[1] = 0 e dt = e
s
s
t=0


R
1
1 (sa)t
e
=
, pentru s > a.
3. L[eat ] = 0 est eat dt =
as
sa
t=0
2

Caz n care i se mai spune L - transformabila.

Vezi cursul de Analiz
a matematica; aici parametrul este s > a 0, unde a va fi
precizat n cazul fiec
arei functii.
3

4.1.

NOT
IUNI INTRODUCTIVE

41

Transformata Laplace invers

a Daca exista transformata F (s) pentru
s > k, atunci aceasta este unica (pe intervalul dat) si preimaginea sa f (t)
defineste transformata Laplace inversa
L1 [F (s)] = f (t)

(4.2)

Liniaritatea transformatei Laplace

f (t), g(t) L transformabile si a, b R :
L[af (t) + bg(t)] = aL[f (t)] + bL[g(t)].

(4.3)

Conform unei teoreme din Algebra liniara, daca o aplicatie liniara este inversabila (i.e. injectiva) atunci inversa ei este liniara:4
L1 [af (t) + bg(t)] = aL1 [f (t)] + bL1 [g(t)].

(4.4)

Aplicatii


1
1
1
1
s
1
at
at
+
;
= 2
1. L[cosh t] = L[e ] + L[e ] =
2
2
2  s a s + a  s a2
1
1
1
1
1
a
2. L[sinh t] = L[eat ] L[eat ] =

;
= 2
2
2
2 sa s+a
s a2
unde s2 a2 > 0, deci s > |a|.
Urmatoarele doua formule vor fi deduse utilizand exponentiala complexa
(vezi Cap.2 2.1.1, cazul III): eit = cos t + i sin t. Din ea putem deduce si
eit = cos t i sin t, pentru ca apoi, prin adunare si scadere, sa rezulte
cos t =

eit eit
eit + eit
, sin t =
.
2
2i

Astfel
L[cos t] =

1
L[eit ] + L[eit ] ,
2

L[sin t] =

1
L[eit ] L[eit ] .
2i

Prin extinderea formulei din exemplul 3 anterior, obtinem

L[eit ] =
4

1
1
si L[eit ] =
si
s+i

Aici inversa L1 este definit

a pe imaginea lui L,

()

42

CAP. 4.

METODA TRANSFORMATEI LAPLACE

pe care nlocuindu-le n () gasim



1
1
s
1
s
+
= 2
,
L[cos t] =
= 2
2
2 si s+i
s i
s +1
si similar
1
L[sin t] =
2i

1
1

si s+i


=

1
1
.
=
s2 i 2
s2 + 1

Intr-o forma mai generala ele se prezinta astfel

s

si L[sin t] = 2
,
L[cos t] = 2
2
s +
s + 2
pentru orice R.
Deplasarea imaginii (s-deplasarea)
L[eat f (t)] = F (s a)

(4.5)

unde F (s) = L[f (t)] si daca s > k reprezinta domeniul de existenta pentru
F (s), atunci cel pentru F (s a) este s > k + a. Aplicand ambilor membri
transformata L1 , formula poate fi scrisa
eat f (t) = L1 [F (s a)].

(4.6)

Demonstratie. Inlocuim s cu s a n (4.1) si obtinem

Z
Z
(sa)t
est [eat f (t)]dt = L[eat f (t)].4
e
f (t)dt =
F (s a) =
0

Transformata Laplace a derivatei

L[f 0 (t)] = sL[f (t)] f (0)

(4.7)

unde f (t) este continua n [0, ), iar f (t) si f 0 (t) sunt L-transformabile.
Demonstratie. Daca f 0 este continua5 , integrand prin parti obtinem
Z
Z
 st

0
st 0
L[f (t)] =
e f (t)dt = e f (t) t=0 + s
est f (t)dt.
0

Desi demonstratia o facem pentru acest caz, ea poate fi extinsa si la cazul continuitatii
pe portiuni (conditia b).

4.1.

NOT
IUNI INTRODUCTIVE

43

In baza primei proprietati a L-transformabilitatii, rezulta ca pentru s > k :

lim est |f (t)| M lim e(sk)t = 0. Astfel, membrul drept al integrarii prin
t

parti coincide cu membrul drept din formula (4.7). Daca f 0 (t) si f 00 (t) satisfac
aceleasi conditii ca f (t) si f 0 (t) din (4.7), atunci aplicand de doua ori aceasta
formula, gasim
L[f 00 (t)] = s2 L[f (t)] sf (0) f 0 (0).
(4.8)
Astfel, n ipoteze adecvate, se pot determina transformatele Laplace ale
derivatelor functiei f (t) de orice ordin.
Transformata Laplace a primitivei

Z t
1
f ( )d = F (s)
L
s
0

(4.9)

Demonstrat
Rtie. Deoarece f (t) este continua pe portiuni (conditia b), primitiva
sa g(t) = 0 f ( )d este continua. In plus
Z t
 Z t
Z t


M kt
M kt
(e 1)
e ,
|g(t)| =  f ( )d 
|f ( )|d M
ek d =
k
k
0
0
0
unde k si M sunt constantele corespunzatoare din conditia a pentru f (t).
Astfel ncat functiei g(t) i se poate aplica formula (4.7)
L[g 0 (t)] = sL[g(t)] g(0) = sL[g(t)]
Ceea ce conduce imediat la formula (4.9), deoarece s > 0

4.1.2

Rezolvarea problemei cu conditii initiale

Transformata Laplace ofera cea mai directa si simpla metoda de rezolvare

a acestui tip de probleme pentru EDL si SDL cu coeficienti constanti. Sa
urmarim pentru nceput cazul edl cu coeficienti constanti. Metoda parcurge
trei etape:
I. L-transformarea EDL ntr-o ecuatie algebrica avand drept necunoscuta
Y (s) = L[y(t)].
II. Determinarea algebrica a necunoscutei Y (s).
III. Revenirea, prin L1 [Y (s)], la solutia cautata y(t).

44

CAP. 4.

METODA TRANSFORMATEI LAPLACE

Exemplul 1. Se cere determinarea solutiei edl y 0 (t) y(t) = et care

satisface conditia (initiala) y(0) = 1.
R. Etapa I-a: L[y 0 (t) y(t)] = L[et ] L[y 0 (t)] L[y(t)] = L[et ].
Notam L[y(t)] = Y (s), apoi utilizand (4.7) si exemplul 3 2.1.1, obtinem
sY (s) 1 + Y (s) =

1
.
s1

s
.
(s 1)2
Etapa a III-a: descompunem rezultatul n fractii simple
1
1
+
si aplicam, membru cu membru, L1 ; obtinem
Y (s) =
2
(s 1)
s1 



1
1
1
1
1
+L
. Pentru a determina
y(t) = L [Y (s)] = L
(s 1)2
s1


1
1
L1
apelam la formulele (4.5) si (4.6) luand a = 1 si F (s) = 2 .
2
(s 1)
s
1
1
Intrucat L[t] =
(vezi exemplul 1 2.1.1) va rezulta ca L[et t] =
de
2
2
s

 (s 1)

1
1
1
1
t
t
unde L1
,
deci
L
=
e
t.
Deoarece
L[e
]
=
= et ,
(s 1)2
s1
s1
solutia problemei va fi y(t) = et t + et .
Etapa a II-a: din aceasta ecuatie extragem Y (s) =

Exemplul 2. Se cauta solutia ecuatiei y 00 (t) 3y 0 (t) + 2y(t) = cos t care

satisface conditiile y(0) = 1, y 0 (0) = 0.
R. Etapa I-a: Aplicand transformata L celor doi membri, obtinem, utilizand
si formula (4.8)
s2 Y (s) sy(0) y 0 (0) 3(sY (s) y(0)) + 2Y (s) =

s2

s
.
+1

Inlocuind apoi valorile conditiilor initiale si grupand termenii gasim

(s2 3s + 2)Y (s) = s 3 +

s2

s
.
+1

s3 3s2 + 2s 3
.
(s2 3s + 2)(s2 + 1)
Etapa a III-a: Descompunem rezultatul n fractii simple

Etapa a II-a: extragem Y (s) =

Y (s) =

3
3
s
3

,
2
2
2(s 1) 5(s 2) 10(s + 1) 10(s + 1)

4.1.

NOT
IUNI INTRODUCTIVE

45

si aplicam, membru cu membru, L1 utilizand tabelele anterioare; obtinem

3
3
1
3
y(t) = et e2t +
cos t
sin t.
2
5
10
10

Tabel de transformate Laplace uzuale.

f (t)

F (s)

1
s

cos t

1
s2

sin t

t2

2!
s3

cosh at

tn (n = 0, 1, 2, . . . )

10

sinh at

a
s 2 a2

ta (a > 0)

(a + 1)
sa+1

11

eat cos t

sa
(s a)2 + 2

eat

1
sa

12

eat sin t

(s a)2 + 2

n!
sn+1

f (t)

F (s)

s2

s
+ 2

s2

+ 2

s2

s
a2

Cazul conditiilor initiale n t0 6= 0. Formulele (4.7) si (4.8) - de calcul

al transformatei Laplace pentru derivate - presupun conditii initiale date n
t = 0. Atunci cand ele sunt date n t0 6= 0, se efectueaza translatia de
variabila t = + t0 , prin care sunt readuse n origine .
Exemplul 3. Sa se determine solutia problemei cu conditii initiale
y 00 (t) y(t) = t,

y(1) = 1,

y 0 (1) = 0.

d
d

R. Punand t = + 1 rezulta
=
asa ncat daca notam y( ) = y(t),
dt
d
noua problema va fi

46

CAP. 4.

METODA TRANSFORMATEI LAPLACE

d2 y
dy

y = + 1, cu conditiile y(0) = 1, (0) = 0.

d
d

1
In prima etapa obtinem (s2 1)Y = s + , iar din a doua etapa
s2

1
1
s3 + 1
=
2.
Y = 2 2
s (s 1)
s1 s

Prin transformarea inversa: y( ) = e si revenind la variabila t si functia

y(t) obtinem
y(t) = et1 (t 1).

4.1.3

Functia treapta unitate a lui Heaviside

Transformata Laplace este nu numai un instrument avantajos de a rezolva

probleme cu conditii initiale, asa cum am vazut deja, ci permite si gasirea
unor solutii pentru acestea n cazuri n care metodele discutate n 2.1 nu pot
opera. Mai precis este vorba despre acele edl neomogene al caror membru
drept are discontinuitati.6 Astfel de functii modeleaza fenomene frecvent
ntalnite n electricitate, mecanica, probabilitati etc. Conceptele matematice
prin care se realizeaza aceasta modelare sunt trepta unitate u(t a) si
impulsul Dirac (t a). Ne vom ocupa n continuare de primul dintre ele.
Treapta unitate sau functia lui Heaviside (dupa numele inginerului englez
care a introdus-o si utilizat-o) este definita astfel

0 daca t < a
u(t a) =
unde a 0 fixat.
(4.10)
1 daca t > a
Graficul sau este,

Aici vom discuta cazul functiilor continue pe portiuni (vezi proprietatea b din 4.1.1).

4.1.

NOT
IUNI INTRODUCTIVE

47

iar transformata Laplace

Z
Z
st
L[u(t a)] =
e u(t a)dt =
0

st

 st 
e
eas
1dt =
(4.11)
=
s t=a
s

unde a 0, s > 0.
Printre rolurile importante ale treptei Heaviside u(t a) se numara cele
de a aprinde, stinge sau ntarzia intrarea n functiune a unor actiuni
reprezentate prin functii. Un exemplu l constituie semnalul periodic reprezentat de functia f (t) = 5 sin t. Urmariti pe grafice consecintele nmultirii, pe
rand, a lui f (t) si f (t 2), cu u(t 2).

In cazul (B) f (t) ramane stinsa pana la momentul t = 2, cand se aprinde;

pe cand n cazul (C) f (t) se translateaza cu t = 2 unitati de timp.
Problem
a. Trasati graficul functiei f (t)u(2 t). Ce actiune descrie acesta?

Deplasarea originalului (t-deplasarea)

L[f (t a)u(t a)] = eas F (s)

(4.12)

si aplicand ambilor termeni L1 :

f (t a)u(t a) = L1 [eas F (s)]
(4.13)
R s
R

Demonstratie. Intrucat F (s) = 0 e f ( )d rezulta eas F (s) = 0 es( +a) f ( )d .

Prin schimbarea de variabila + a = t rezulta d = dt si egalitatea devine
Z
as
est f (t a)dt.
e F (s) =
a

48

CAP. 4.

METODA TRANSFORMATEI LAPLACE

Pentru a readuce limita inferioara de integrare la 0 apelam la functia treapta

nmultind integrandul cu u(t a). Obtinem astfel relatia
Z
as
e F (s) =
est f (t a)u(t a)dt.4
0

Aplicatie important
a. In probleme aplicative apar frecvent funtii definite
pe cazuri (ramuri) si ale caror transformate trebuie determinate. Metoda
se bazeaza pe rescrierea lor drept sume de produse ntre functiile date, cu
argument translatat, si combinatii de functii - treapta.
Exemplul 1. Sa se determine L[f (t)] unde

daca 0 < t <

t
2

f (t) =
<
t
<

cos
t
dac
a

0
daca
t>
Metoda I-a. Transformam, mai ntai, definitia pe ramuri a functiei f (t) ntro suma de functii definite pe intervalele disjuncte (0, /2), (/2, ), (, ):
h

h 
i
i

f (t) = t u(t) u t
+ cos t u t
u(t ) .
2
2
Pentru a putea aplica formula (4.12) trebuie ca aceasta suma sa fie rescrisa,
la randul ei, numai din termeni
de forma
f (t a)u(t a). Incepem cu reh

i
pe care mai ntai l dezvoltam
scrierea primului termen t u(t) u t
2
si apoi l rescriem astfel:



 
 

tu(t) tu t
= tu(t) t
u t
u t
.
2
2
2
2
2
Aplicand (4.12) pentru acest prim termen, gasim
h 

h
i
 
i h 
i
L t u(t) u t
= L[tu(t)]L t
u t
L u t
=
2
2
2
2
2


es/2
1
s/2 1
= 2 e

.
s
s2
2
s
Dezvoltam al doilea termen
h 
i



cos t u t
u(t ) = cos t u t
cos t u (t ) =
2
2

4.1.

NOT
IUNI INTRODUCTIVE

49



 

 

= cos t +
u t
cos(t+)u(t) = sin t
u t
+
2
2
2
2
2
+ cos(t )u(t ).
Aplicam (4.12) si obtinem
h
 
i
h 

 
i
L cos t u t
u(t ) = L sin t
u t
+L[cos(t)u(t)] =
2
2
2
1
s
= es/2
+ es
.
2
1+s
1 + s2
In final gasim
s
1
L[f (t)] = 2 e 2
s

1
1
/2
+
+ 2
2
s
s +1
s

+ es

s2

s
.
+1

Observatie util
a. Pentru a evita trecerea de la termenii f (t)u(t a) la
cei de forma f (t a)u(t a), n general mai laborioasa, puteti aplica direct
transformata Laplace celor dintai prin formula
L [f (t)u(t a)] = eas L [f (t + a)] .

(4.14)

Metoda a II-a. Astfel, utilizand n exemplul precedent formula (4.14),

obtinem pe rand
1
L [tu(t)] = L[t] = 2 ,
s


h
h
1
i
i
/2
s/2
s/2
L tu(t ) = e
L t+
= e
+
,
2
2
s2
s
h
h
i
es/2
i
,
L cos tu(t ) = es/2 L cos tu(t + ) = es/2 L [ sin t] = 2
2
2
s +1
s
L [ cos tu(t )] = es L [cos(t + )] = es L [cos t] = es 2
.
s +1
Adunand aceste patru transformate obtinem acelasi rezultat ca mai sus.

Problema invers
a. Dandu-se transformata F (s) a unei functii definita
pe intervale, sa se determine L1 [F (s)].
Exemplul 2. Sa se determine


es
e2s
1
L
+
.
(s + 1)2 s2 + 2

50

CAP. 4.

METODA TRANSFORMATEI LAPLACE

R. Pentru a determina L1 [eas

 F (s)] plec
 am de la (4.13), care ne conduce
1
la f (t) = L1 [F (s)]. Astfel L1
= et t (vezi tabelul 1(2) si (4.5)).
2
(s
+
1)


es
1
Atunci, conf. (4.13), L
= e1t (t 1)u(t 1).
(s + 1)2


1
1
1
Similar L
= sin t (Tabel 2(7)). Deci conf. (4.13)
2
2

 2s  s +
1
e
= sin (t 2) u(t 2) si n concluzie
L1 2
2
s +

4.1.4


es
e2s
1
1t
+
sin (t 2) u(t 2).
=
e
(t

1)u(t

1)
+
(s + 1)2 s2 + 2

EDL cu membru drept-functie cu salt

In multe probleme aplicative ce conduc la edl neomogene, membrul drept

reprezina o functie avand discontinuitati de speta I-a (i.e. cu limite laterale
finite). Ea se poate reprezenta cu ajutorul treptei unitate, iar transformata
Laplace constituie metoda adecvata de a obtine n acest caz solutia unei
probleme cu conditii initiale.
Exemplul 1. Solutia problemei y 0 (t)+y(t) = u(t1)u(t2), y(0) = 0.
1
R. Aplicam L si obtinem sY (s) y(0) + Y (s) = (es e2s ). Inlocuim
s 


es e2s
1
1
y(0) = 0 si extragem Y (s) =
. Deoarece L1 es

=
s(s
+
1)
s s+1



1
1
(1 e1t ) u(t 1) si L1 e2s

= (1 e2t ) u(t 2)
s s+1
(exemplul 2, 4.1.3)
fierastrau
0

1 e1t
f (t) =
2t
e e1t

obtinem solutia de tip dinte de

daca 0 < t < 1
daca 1 t < 2
daca
t2

4.1.

NOT
IUNI INTRODUCTIVE

51

Functia Delta (impuls unitar)

Se noteaza (t) si fara fi propriu-zis o functie7 , ea joaca un rol important n
modelarea unor fenomene bruste, de pilda lovitura de ciocan. Proprietatile
ei se exprima frecvent prin intermediul unor integrale improprii. Iata doua
dintre ele:
Z
1.
(t a)dt = 1,
(4.15)
0

si pentru orice functie f (t) continua pe [0, ):

Z
2.
f (t)(t a)dt = f (a).

(4.16)

Inlocuind n (4.16) f (t) cu ets deducem L - transformata lui (t a):

L [(t a)] = eas .

(4.17)

Exemplul 2. Vom studia efectul produs de o actiune brusca (ideal

instantanee), modelata prin functia , asupra unui sistem masa-resort cu
amortizor (vezi exemplul 4 2.1.1) la momentul t = 1 . Edl si neomogena a
sistemului fizic este
y 00 (t) + 5y 0 (t) + 6y(t) = (t 1),
iar conditiile initiale : y(0) = y 0 (0) = 0, arata ca sistemul s-a aflat la nceput
n pozitia de repaus.

R. Aplicand L : s2 Y (s) + 5sY (s) + 6Y (s) = es ,

de unde Y (s) =
es
es

.
s+2 s+3
Astfel y(t) = L

es
=
s2 + 5s + 6


 s 
e
es
1
L
=
s+2
s+3

e22t u(t 1) e33t u(t 1).

7

Ea reprezint
a o functie generalizata sau distributie.

52

CAP. 4.

4.1.5

METODA TRANSFORMATEI LAPLACE

Transformata Laplace pentru SDL

Metoda transformatei Laplace se aplica sistemelor diferentiale liniare exact

la fel cum se aplica si ecuatiilor diferentiale liniare.
Exemplul 1. Sa se determine solutia SDL
 0
y =z
z 0 = 4y + (t )
care verifica conditii initiale y(0) = 0, z(0) = 0.
R. Aplicand L n ambele ecuatii obtinem sistemul algebric

sY = Z
sZ = 4Y + es
ses
es
,
Z
=
.
s2 + 4
s2 + 4
Prin transformarea inversa obtinem solutiile cautate.8

avand solutia Y =

sin 2(t )
cos 2(t )
u(t ), z(t) =
u(t ).
2
2
Rezolvarea vectorial
a. Reluam notatia (3.3) a unui astfel de sistem n
forma normala
y(t) =

x(t)

= Ax(t) + b(t)
si a conditiei initiale corespunzatoare x(0) (vezi 3.1.1). Transformata Laplace
a acestuia poate fi si ea realizata vectorial astfel:
Cazul 2 2.

 
 

x1 (t)
L[x1 (t)]
sX1 (s) x1 (0)
L
=
=
= sX(s) x(0),
x2 (t)
L[x2 (t)]
sX2 (s) x2 (0)
unde X(s) este transformata Laplace a vectorului de functii x(t). Introducandu-l n sistemul algebric
sX(s) x(0) = AX(s) + B(s),
8

(4.18)

Deoarece solutiile sunt functii periodice cu perioada 2, miscarea este si ea periodic

a.
Reprezent
and parametric n planul yOz curba y = y(t), z = z(t) obtinem un cerc de raz
a
1/2, iar punctul (y(t), z(t)) ncepe sa se roteasca pe acest cerc de la momentul t = .

4.1.

NOT
IUNI INTRODUCTIVE

53

unde B(s) reprezinta vectorul L[b(t)] al transformatelor Laplace ai termenilor

liberi bj (t), j = 1, 2 din cele doua ecuatii ale sistemului diferential dat.
Solutia vectoriala a sistemului (4.18) poate fi scrisa atunci astfel
X(s) = Z(s)(B(s) + x(0)) unde Z(s) = (sI2 A)1 .

(4.19)

Observatie. Pentru ca matricea Z(s) sa existe trebuie ca s 6 Spec(A).

Explicati de ce.
Efectuand transformata inversa a vectorului X(s) obtinem solutia problemei cu conditia initiala considerata.
Exemplul 2.

x =

2 1
1 2


x+

t
t


,

x(0) =

1
0


.

Aplicam transformata L acestei ecuatii vectoriale si obtinem



  

1
1
1
2 1
.
sX(s)
=
X(s) + 2
1
0
1 2
s
Intrucat aici




1
s 2 1
s2
1
1
sI2 A =
, (sI2 A) =
,
1 s 2
1
s2
(s 1)(s 3)
rezulta ca




1
1
1
s3
= 2
=
X(s) = (sI2 A)
s2 1
s (s 1)(s 3) 3 s




1 3et + e3t 2t 2
1
1
= 2
, iar x(t) =
.
s (s 1) 1
2 e3t 3et + 2t + 2
1

54

CAP. 4.

METODA TRANSFORMATEI LAPLACE

Tabel de transformate Laplace inverse

F (s)

f (t)

F (s)

f (t)

1
s

13

1
s 2 a2

sinh at/a

1
s2

14

s
s 2 a2

cosh at

1
sn

tn1
(n 1)!

15

1
(s a)2 + 2

eat sinh t

16

sa
(s a)2 + 2

eat cos t

1
s3/2

2
p
t/

17

1
(a > 0)
sa

ta1
(a)

18

1
sa

eat

19

1
(s a)2

teat

20

1
(s a)n

tn1 eat
(n 1)!

21

s2
(s2 + 2 )2

sin t + t cos t
2

10

1
; (k > 0)
(s a)k

tk1 eat
(k)

22

sa sb

ebt eat

2 t3

11

1
2
s + 2

sin t

23

1
ek/s
s

1
cos 2 kt
t

s
+ 2

cos t

24

ek s ; (k > 0)

k
2
ek /4t
2 t3

12

s2

s(s2

1
+ 2)

1 cos t
2

s2 (s2

1
+ 2)

t sin t
3

(s2

1
+ 2 )2

sin t t cos t
2 3

(s2

s
+ 2 )2

sin t
2

Cap. 5

ANEXA
5.1

Algoritm de calcul al matricei eAt

.
Explicam n cele ce urmeaza o metoda de calcul al exponentialei oricarei
matrice patrate A Mn (R) : eAt pentru orice t R. Ea se bazeaza pe urma
torul
Rezultat. Pentru orice matrice A Mn (R) exista functiile de t:
0 , 1 , . . . , n1
unic determinate, astfel ncat pentru orice t R:
eAt = n1 An1 tn1 + + 1 At + 0 In .

(5.1)

In plus, considerand polinomul

r() = n1 n1 + + 1 + 0 ,

(5.2)

pentru fiecare valoare proprie Spec(A) are loc relatia

r(t) = et ;

(5.3)

iar daca multiplicitatea m = m > 1, atunci au loc si urmatoarele m 1

relatii
r0 (t) = et , . . . , rm1 (t) = et .
(5.4)
Deducem de aici un algoritm n trei pasi pentru a determina matricea
exponentiala eAt pentru A Mn (R).
55


CAP. 5. ANEXA

56

Algoritm de constructie a matricei eAt .1

Pasul 1. Se determina valorile proprii distincte 1 , . . . , p ale matricei A si
multiplicitatile lor corespunzatoare: m1 , . . . , mp .
Pasul 2. Pentru fiecare j Spec(A) se construiesc:
- relatia (5.3), iar
- daca mj > 1, atunci si relatiile (5.4) corespunzatoare.
Apoi se rezolva sistemul liniar n n asfel obtinut extragand valorile necunoscutelor 0 , 1 , . . . , n1 .
Pasul 3. Se introduc aceste valori n relatia (5.1) obtinandu-se astfel matricea eAt .

Exemple.


1 3
1. A =
, Spec(A) = {1}, m = 2.
0 1

r(t) = 1 t + 0 = et
din care extragem
Relatiile (5.3) vor fi
r0 (t) = 1 = et
0 = (1 t)et , 1 = et .
Introducandu-le n (5.1) obtinem
e

At

= 1 At+0 I2 = e

0 0 0
2. A = 1 0 0 ,
1 0 1
r(0t)
r0 (0t)
Din relatiile

r(1t)




  t


t 3t
1 0
e 3tet
1 3t
t
t
+(1t)e
=e
=
.
0 t
0 et
0 1
0 1

Spec(A) = {0, 1},

m1 = 2, m2 = 1.

= 2 (0t)2 + 1 (0t) + 0 = e0t = 1

= 22 (0t) + 1 = e0t = 1
= 2 (1t)2 + 1 (1t) + 0 = e1t = et
et t 1
,
obtinem 0 = 1, 1 = 1, 2 =
t2
1

Pentru calculul manual, algoritmul este fezabil n cazul matricelor 2 2, iar pentru
matricele 3 3 doar n cazul celor simple.

5.2. EXERCIT
II

57

0
0
0
1
0 0
= t
1 t
0
0
1 0 .
eAt = 2 A2 t2 +1 At+0 I3 =
2
2
t
2 t + 1 t 0 2 t + 1 t + 0
e 1 0 et



0 1
3.
A=
, Spec(A) = {i, i} (i = 1), m1 = m2 = 1.
1 0 
r(it) = 1 (it) + 0 = eit
Relatiile (5.3) vor fi
din care extragem
r(it)
= 1 it + 0 = eit
eit + eit
eit eit
sin t
0 =
= cos t, 1 =
=
.
2
2it
t



 

sin t 0 1
1 0
cos t sin t
At
e = 1 At + 0 I2 =
t + cos t
=
.
1 0
0 1
sin t cos t
t

5.2

Exercitii

Determinati solutiile urmatoarelor probleme cu conditii initiale: a) cu metodele

descrise n 2.1, daca se poate; b) cu metoda transformatei Laplace.
Verificati, n cazul folosirii ambelor metode, coincidenta rezultatelor obtinute.
1. x0 2x = 4, x(0) = 1.

2. x0 + 2x = 10e3t , x(0) = 6.

3. x0 4x = 2e2t +e4t , x(0) = 0.

4. x00 3x0 +2x = 2e3t , x(0) = 5, x0 (0) = 7.

5. x00 4x = 24 cos 2t, x(0) = 3, x0 (0) = 4.

6. x00 + 5x0 + 6x = 4t, x(0) = 0, x0 (0) = 0.

t daca 0 < t < 1
00
7. x + x =
, x(0) = x0 (0) = 0.
0 daca
t>1
8. x00 + x = (t 2), x(0) = 10, x0 (0) = 0.
9. x00 + 3x0 4x = 6e2t2 , x(1) = 4, x0 (1) = 5.
10. x01 = 5x1 + x2 , x02 = x1 + 5x2 , x1 (0) = 1, x2 (0) = 3.
11. x01 + x2 = 0, x1 + x02 = 2 cos t, x1 (0) = 1, x2 (0) = 0.
12. x01 = x2 + 1 u(t 1), x02 = x1 + 1 u(t 1), x1 (0) = x2 (0) = 0.