Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
IF-UFRJ
Econofsica
EconoFsica
Marcelo Byrro Ribeiro
Instituto de Fsica - UFRJ
Marcelo Byrro Ribeiro
IF-UFRJ
Econofsica
O que econofsica?
O termo econofsica apareceu pela primeira
vez em torno de 1994 e foi endossado em um
livro de 1999 intitulado Introduction to
Econophysics por Mantegna e Eugene-Stanley;
O termo sugere que existe uma abordagem
fsica para a economia, ou at mesmo que a
economia est baseada na fsica, de forma
similar a outras reas multidisciplinares como
biofsica, geofsica e astrofsica;
Pouco conhecido no entanto que bem antes
do aparecimento do termo j havia de fato uma
fertilizao cruzada entre essas duas reas.
Marcelo Byrro Ribeiro
IF-UFRJ
Econofsica
Perodo pr-econofsica
Econofsica
Perodo pr-econofsica
Econofsica
Perodo pr-econofsica
Econofsica
Perodo pr-econofsica
Frederick Soddy (1877-1956) ganhou o prmio Nobel
de Qumica em 1921, tendo colaborado com Rutherford
no estudo da desintegrao radioativa e previsto
cunhado o nome para os istopos, com grandes
contribuies a teoria atmica moderna
Tornou-se economista e em livros escritos entre 1921 e
1934 props o abandono do padro ouro, permitir a
flutuao livre do cmbio, usar o superavit e deficit
nacionais como ferramentas de controle
macroeconmico e estabelecer agncias de estatstica,
inclusive o ndice de preos ao consumidor
Todas essas propostas so prtica convencional nos
dias de hoje
Marcelo Byrro Ribeiro
IF-UFRJ
Econofsica
Frederick Soddy
Econofsica
Perodo pr-econofsica
Econofsica
Econofsica
Econofsica
E os economistas?
Alguns desses assuntos j eram tratados pelos
economistas, mas tm recebido nova nfase
dada pelos fsicos;
Esses ltimos tambm tm feito uma forte crtica
teoria econmica subjacente, baseada em
equilbrio, a qual a quase nica utilizada pelos
economistas em suas anlises;
Tal situao tem gerado alguma polmica, algo
normal em uma rea to recente.
Marcelo Byrro Ribeiro
IF-UFRJ
Econofsica
Econofsica
O que os fsicos
trazem de novo?
Uma viso simplificadora
Economistas no
parecem seguir a
Navalha de Occam ou o
Princpio da
Parcimnia;
comum economistas
usarem ajustes
matemticos com 7, 8 ou
mais parmetros
Marcelo Byrro Ribeiro
IF-UFRJ
Econofsica
Physics Today,
September 2005
Econofsica
Econofsica
Econofsica
Econofsica
No Rio de Janeiro
Econofsica
PAESS'08
25-29 November 2008, Porto Alegre - BRAZIL
Econofsica
Em So Paulo
Econofsica
Econofsica
Econofsica
Movimento Browniano
1827- Robert Brown estuda gros de
plen em suspenso na gua e observa
o movimento errtico de partculas.
fonte: G. L. Vasconcelos
Econofsica
Movimento Browniano
1905- Einstein formula e resolve o
problema
processo de difuso
Marcelo Byrro Ribeiro
IF-UFRJ
fonte: G. L. Vasconcelos
Econofsica
Distribuio Gaussiana
Econofsica
Distribuio Gaussiana
probabilidade
posio
fonte: G. L. Vasconcelos
Econofsica
Os dados reais
crash de
1929 e a
Grande
Depresso
2a Guerra
Mundial
crash
de 1987
O que
previsto por
modelos atuais
usados por
economistas
Marcelo Byrro Ribeiro
IF-UFRJ
Econofsica
Variao de preos em
mercados de aes
Perguntas feitas por diferentes tipos de
analistas:
1. Economistas e analistas
financeiros: Quais so os fatores
responsveis pela variao dos
preos em curto e longo prazo?
Podemos relaciona-los a fatores
externos, como por exemplo
polticos?
2. Banqueiros e investidores: Qual o
risco de um investimento? Pode-se
controlar este risco? Se sim, com
quais estratgias?
3. Econofsicos, matemticos
financeiros e econometristas:
Quais leis estatsticas descrevem a
variao de preos? Qual a
freqncia dos saltos? possvel
prev-los?
Marcelo Byrro Ribeiro
IF-UFRJ
Econofsica
Econofsica
Retornos no IBOVESPA
Econofsica
Econofsica
Econofsica
Econofsica
Econofsica
Retornos no IBOVESPA
Distribuio de Levy
Distribuio de Tsallis
A. M. T. Ramos, 2007
Marcelo Byrro Ribeiro
IF-UFRJ
Econofsica
Econofsica
Distribuio de renda
Problema clssico estabelecido por Vilfredo
Pareto em 1897;
Foi o primeiro a introduzir leis de potncia nas
cincias sociais, antes mesmo destas terem
sido descobertas na fsica;
Sua contribuio foi anterior inclusive a George
Kingsley Zipf (1902-1950), que verificou que leis
estatsticas de potncia esto presentes em
vrios setores de atividade humana, como
distribuio das letras em linguagens, estrutura
musical, distribuio de indstrias, mortalidade
em guerras, etc.
Marcelo Byrro Ribeiro
IF-UFRJ
Econofsica
Lei de Pareto
Econofsica
Lei de Pareto
N ( x) =
A
( x + a )
fonte: J. Iglesias
Econofsica
Lei de Pareto
Lei de potncia de
Pareto para a
distribuio de renda
da Gr-Bretanha em
1996.
Econofsica
fonte: J. Iglesias
Econofsica
Econofsica
Econofsica
Econofsica
Econofsica
E no Brasil tambm...
Econofsica
Econofsica
Econofsica
Econofsica
Econofsica
Econofsica
Econofsica
Econofsica