BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER

CURSO DE ACTUALIZACIN PARA PROFESORES

ECONOMETRA

VARIABLES DUMMIES y el MRLKC

Econometra
Prof. Donita Rodrguez Z.
Agosto 2011

1. INTRODUCCIN

En un modelo de regresin lineal clsico, las variables

independientes podran ser no cuantitativas:

Consumo, ingreso y sexo del jefe de hogar.

Inflacin, emisin, fenmeno del nio.

Nota Examen, Promedio PC, Controles, cdigo.

Es necesario utilizar una variable proxy que permita
cuantificar estas variables cualitativas y de esta manera
puedan ser incluidas en un MRLCK.

1. INTRODUCCIN

Una variable DUMMY es una variable artificial construida de

tal forma que cuando sucede el fenmeno cualitativo al
cual representa toma el valor de uno, cuando no sucede
toma el valor de cero.

1 si se observa el fenmeno cualitativo

D
0 en otro caso

Debido a que slo toman dos valores se les denomina

Variables Dicotmicas.
3

1. INTRODUCCIN
Uso de variables dummies como regresores en :
Modelos Cualitativos: Regresores son solo v. dummies
Modelos Mixtos: Regresores Cualitativos y Cuantitativos.
En series de tiempo se usan los modelos mixtos para:
Cambio Estructural.
Estacionalidad.
Observaciones Atpicas.

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

2.1. Modelo sin intercepto:

Yi D DD ,i P DP ,i A DA,i ui
DD ,i

si " i" es doctor

DP ,i

si " i" es profesor

otro caso

D A,i

si " i" es abogado

otro caso

otro caso

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

Sean 3 doctores, 3 profesores y 3 abogados, el modelo para cada

observacin es:

Yi D DD ,i P DP ,i A DA,i ui
Y1 D 1 P 0 A 0 u1 D u1
Y2 D 1 P 0 A 0 u 2 D u 2
Y3 D 1 P 0 A 0 u 3 D u 3
Y4 D 0 P 1 A 0 u 4 P u 4
Y5 D 0 P 1 A 0 u 5 P u 5
Y6 D 0 P 1 A 0 u 6 P u 6
Y7 D 0 P 0 A 1 u 7 A u 7
Y8 D 0 P 0 A 1 u 8 A u8
Y9 D 0 P 0 A 1 u 9 A u 9

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

Matricialmente:

Y1

Y2
Y
3
Y4

Y
5
Y6

Y7
Y8
Y9

1 0 0

1 0 0
1 0 0

0 1 0
0 1 0
0 1 0

0 0 1
0 0 1

0 0 1

u1

u2
u
3
u4

u
P 5
u
6
A

u7
u8

u9
7

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

y [ DD

y [ DD

DP

DP

D
DA ] P u
A

DA ] u

D'D

'
1
'
( X X ) X y D'P DD
D'
A

DP

DA

D'D

D'P y
D'
A

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0

0
0
1

0 0 1

0 0 1

1 0 0

1
0
0

1 0 0

Y1

Y2

Y
3
1 1 1 0 0 0 0 0 0 Y4

0 0 0 1 1 1 0 0 0 Y5
0 0 0 0 0 0 1 1 1 Y
6

Y7
Y8

Y9

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

3 0 0

0 3 0
0 0 3

Y1 Y2 Y3

Y4 Y5 Y6 0
Y Y Y
8
9
7
0

P

A

0
1
3
0

Y1 Y2 Y3

0 Y4 Y5 Y6

1 Y7 Y8 Y9

Y1 Y2 Y3

YD
Y4 Y5 Y6

YP

3
Y7 Y8 Y9 Y A

10

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

INGRESOS ORDENADOS DE ACUERDO A PROFESIN
200
160
120
80
40
0
25
INGRESOD

50

75

100

INGRESOP

125

150

INGRESOA

11

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

Modelo con intercepto:

Yi 0 D DD ,i P DP ,i A DA,i ui

Y1 0 D 1 P 0 A 0 u1 0 D u1
Y2 0 D 1 P 0 A 0 u 2 0 D u 2
Y3 0 D 1 P 0 A 0 u 3 0 D u 3
Y4 0 D 0 P 1 A 0 u 4 0 P u 4
Y5 0 D 0 P 1 A 0 u 5 0 P u 5
Y6 0 D 0 P 1 A 0 u 6 0 P u 6
Y7 0 D 0 P 0 A 1 u 7 0 A u 7
Y8 0 D 0 P 0 A 1 u 8 0 A u 8
Y9 0 D 0 P 0 A 1 u 9 0 A u 9
12

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

Matricialmente:

Y1

Y2
Y
3
Y4

1 1 0 0

1 1 0 0
1 1 0 0

Y
5
Y6

Y7
Y8
Y9

1
1
1

1
1

0 1
0 1
0 1
0 0
0 0
0 0

u1

u2
u
3
u4

0
D

u
0
5

u6
0

A
1
u7
u8
1

1
u9
13

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

Existe problema de Multicolinealidad en el modelo:

y [i

DD

DP

D
DA ]
u

pues la presencia de todas las dummies implica que:

DD DP DA i

14

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

Solucin: se elimina una variable Dummy:

Yi *0 *D DD ,i *P DP ,i u
Y1 *0 *D 1 *P 0 u1 *0 *D u1
Y2 *0 *D 1 *P 0 u2 *0 *D u2
Y3 *0 *D 1 *P 0 u3 *0 *D u3
Y4 *0 *D 0 *P 1 u4 *0 *P u4
Y5 *0 *D 0 *P 1 u5 *0 u5
Y6 *0 *D 0 *P 1 u6 *0 *P u6
Y7 *0 *D 0 *P 0 u7 *0 u7
Y8 *0 *D 0 *P 0 u8 *0 u8
Y9 *0 *D 0 *P 0 u9 *0 u9

15

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

Matricialmente:

Y1

Y2
Y
3

Y4
Y
5
Y6

Y7
Y8

Y9

u1
1 1 0

u2
1 1 0
u
1 1 0
3

*
1 0 1 0 u4
*

1 0 1 D u5
1 0 1 *P u6

u7
1 0 0
u8
1 0 0

1 0 0
u9

16

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

*0

y [i

DD

*
D A ] D u
*
P

i'
( X ' X ) 1 X ' Y D ' i
D

D ' P

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 1 0 0 0

DD

i'

D'D y
D'
P

DP

1 1 0

1 1 0
1 1 0

1 0 1
1 0 1

1 0 1

1
0
0

1 0 0

1
0
0

Y1

Y2
Y
3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 Y4

1
1
1
0
0
0
0
0
0

Y5
0 0 0 1 1 1 0 0 0 Y
6

Y7
Y8

17
Y9

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

9 3 3

3 3 0
3 0 3

Y1 Y9

Y1 Y2 Y3

Y Y Y
5
6
4

*
0
*
D
*
P

1
1
1

3
3 Y1 Y9
3

1 2
1

Y1 Y2 Y3

3 3
3

Y
1 1

2 4
5
6

3
3
3

Y7 Y8 Y9

3
Y A
Y1 Y2 Y3 Y7 Y8 Y9

YD Y A

3
3
Y Y

Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9
P
A

3
3

18

2. MODELOS CUALITATIVOS: UNA CUALIDAD

Cuando no existe intercepto, el coeficiente de cada variable dummy

refleja el ingreso esperado (promedio) para cada profesin:

YD D YD

YP P YP

YA A YA

En los modelos con intercepto:

El intercepto mide el impacto de la categora omitida.
Se convierte en el factor de comparacin de las otras categoras:

YA *0 A

YD *0 *D DD *0 *D D

*D D *0 D A YD YA
19

3. MODELOS CUALITATIVOS: DOS CUALIDADES

3.1. INCORPORACIN DE VARIABLES DUMMY
Modelo sin intercepto:

Yi D DD ,i P DP ,i A DA,i H DH ,i M DM ,i ui

Existe un problema de Multicolinealidad pues:

DD DP DA i

DH DM i

Dos posibles soluciones:

Eliminar una dummy Profesin
Eliminar una dummy Sexo.
20

3. MODELOS CUALITATIVOS: DOS CUALIDADES

Eliminacin de dummy Sexo:

Y *D DD *P DP *A DA M DM u

Y 'D DD 'P DP 'A D A H DH u

Eliminacin de dummy Profesin:

Y *D DD *P DP H DH M DM u

Y 'D DD 'A DA H DH M DM u
Y 'P' DP 'A' DA H DH M DM u

21

3. MODELOS CUALITATIVOS: DOS CUALIDADES

Modelo con intercepto:

Yi 0 D DD , i P DP , i A DA, i H DH ,i M DM ,i ui

Problema de multicolinealidad por la presencia del intercepto y:

DD DP DA i

DH DM i

Entonces, la solucin es eliminar:

Una dummy Profesin
Una dummy Sexo.

22

3. MODELOS CUALITATIVOS: DOS CUALIDADES

Si se elimina la dummy Hombre:

Y *0 D DD P DP M DM u
Y *0 D DD A DA M DM u
Y *0 P DP A DA M DM u

Si se elimina la dummy Mujer, se tienen los siguientes modelos:

Y *0 D DD P DP H DH u
Y *0 D DD A D A H DH u
Y *0 P DP A D A H DH u
23

3. MODELOS CUALITATIVOS: DOS CUALIDADES

3.2. CREACIN DE NUEVAS VARIABLES DUMMY :

Esto da origen a los denominados efectos interaccin.

Modelo sin intercepto

Yi MD DMD ,i HD DHD ,i MP DMP ,i HP DHP ,i MA DMA,i HA DHA,i ui

Modelo con intercepto

Yi 0 MD DMD ,i HD DHD ,i MP DMP ,i HP DHP ,i MA DMA,i HA DHA,i ui

Nuevamente existe un problema de multicolinealidad; por ello, se elimina

una dummy interaccin:

Yi *0 *MD DMD ,i *HD DHD ,i *MP DMP ,i *HP DHP ,i *MA DMA,i ui
24

3. MODELOS CUALITATIVOS: DOS CUALIDADES

3.3. INTERPRETACIN

Cuando se incorporan nuevas variables Dummy:

La diferencia de ingresos entre hombres y mujeres es la misma

para todas las profesiones.

El ingreso esperado de un doctor mujer es la suma de dos partes:

ser mujer y ser doctor.

Cuando se crean nuevas variables Dummy (efecto interaccin), se

tiene que, por ejemplo, el hecho de ser hombre afecta de manera
diferente el ingreso de un doctor:

MD HD
25

4. MODELOS MIXTOS
4.1. MODELOS MIXTOS SIN INTERCEPTO:

Dummy aditiva:

Ci I I i M DM ,i H DH ,i ui

Dummy multiplicativa:

Ci I I i IH ( I i DH ,i ) IM ( I i DM ,i ) ui

Ci I I i IH ( I i DH ,i ) ui

Dummy aditiva y multiplicativa:

Ci I I i H DH ,i M DM ,i IH ( I i DH ,i ) IM ( I i DM ,i ) ui

Ci I I i H DH ,i M DM ,i IH ( I i DH ,i ) ui
26

4. MODELOS MIXTOS
4.2. MODELOS MIXTOS CON INTERCEPTO:

Dummy aditiva:

Ci 0 I I i M DM ,i H DH ,i ui
Ci 0 I I i H DH ,i ui

Dummy multiplicativa:

Ci 0 I I i IH ( I i DH ,i ) IM ( I i DM ,i ) ui

Ci 0 I I i IH ( I i DH ,i ) u

27

4. MODELOS MIXTOS

Dummy aditiva y multiplicativa:

Ci 0 I I i H DH ,i M DM ,i IH ( I i DH ,i ) IM ( I i DM ,i ) ui
Ci 0 I I i H DH ,i IH ( I i DH ,i ) ui

28

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER

CURSO DE ACTUALIZACIN PARA PROFESORES
ECONOMETRA

VARIABLES DUMMIES y el MRLKC

Econometra
Prof. Donita Rodrguez Z.
Agosto 2011

29