Sunteți pe pagina 1din 122

UNIVERSITATEA DANUBIUS DIN GALAI

DEPARTAMENTUL DE NVMNT LA DISTAN


SI FRECVENTA REDUSA
FACULTATEA DE TIINE ECONOMICE

MODELAREA DECIZIEI
ECONOMICE
Anul III, semestrul I

CTLIN ANGELO IOAN

Editura Universitar Danubius, Galai


2011

Toate drepturile pentru aceast lucrare sunt rezervate autorului. Reproducerea ei


integral sau fragmentar este interzis.

Editura Universitar Danubius este recunoscut de


Consiliul Naional al Cercetrii tiinifice
din nvmntul Superior (cod 111/2006)

ISBN 978-606-533-038-2

Tipografia Zigotto Galai


Tel.: 0236.477171

Matematic aplicat n Economie

CUPRINS
1. Teoria jocurilor
Elemente de baz ale teoriei jocurilor

10

Metoda de rezolvare, prin programare liniar, a jocurilor


cu sum nul, de dou persoane

17

Jocuri statistice

23

Criterii pentru alegerea deciziilor optime n situaii de


incertitudine

26

Alegerea deciziilor optime n situaii de certitudine

41

Obiectivele specifice unitii de nvare


Rezumat

48

Teste de autoevaluare

48

Bibliografie minimal

49

2. Teoria stocurilor
Teoria stocurilor

51

Obiectivele specifice unitii de nvare


Rezumat

57

Teste de autoevaluare

58

Bibliografie minimal

58

Modelarea deciziei economice

3. Teoria grafurilor
Introducere

60

Drumuri de lungime minim sau maxim ntr-un graf algoritmul Bellman-Kalaba

65

Drumuri de lungime minim sau maxim ntr-un graf metoda Pert

72

Obiectivele specifice unitii de nvare


Rezumat

81

Teste de autoevaluare

81

Bibliografie minimal

81

Lucrare de verificare

82

4. Alocarea optim a angajailor din punctul de vedere al minimizrii


timpului total de execuie
Metoda lui Little

84

Metoda algoritmului Simplex

98

Obiectivele specifice unitii de nvare


Rezumat

105

Teste de autoevaluare

105

Bibliografie minimal

105

5. Succesiunea a dou utilaje fr termene de eliberare iniial


Algoritmul lui Johnson

108

O nou metod

111

Obiectivele specifice unitii de nvare


Rezumat

121

Teste de autoevaluare

121

Lucrare de verificare

121

Bibliografie de elaborare a cursului

122

Modelarea deciziei economice

Bibliografie de elaborare a cursului


Rspunsuri la testele de autoevaluare

INTRODUCERE
Modulul intitulat Modelarea deciziei economice se studiaz n anul III i
vizeaz dobndirea de competene n domeniul matematicii aplicate.
Dup ce se va nva modulul, vor fi dobndite urmtoarele competene
generale:
- Cunoaterea i utilizarea adecvat a noiunilor specifice disciplinei,
explicarea i interpretarea unor idei specifice acesteia, precum i
proiecte teoretice i/sau practice de aplicare a noiunilor specifice.
- Proiectarea i evaluarea activitilor practice specifice disciplinei;
utilizarea unor metode, tehnici i instrumente de investigare i aplicare.
- Manifestarea unor atitudini pozitive i responsabile fa de domeniul
tiinific n care se regsete disciplina , cultivarea unui mediu tiinific
centrat pe valori i relaii democratice, valorificare optim i creativ a
propriului potenial n activitile tiinifice, participarea la propria
dezvoltare profesional.
Obiectivele cadru pe care i le propun sunt urmtoarele:
selectarea informaiilor eseniale din curs i din bibliografie;
realizarea de corelaii cu informaii din alte domenii (discipline) conexe
i aplicarea acestora n evaluarea i optimizarea soluiilor unor situaiiproblem legate de modelarea matematic
abordarea cu metode specifice din punct de vedere matematic a unor
situaii concrete, practice

Coninutul este structurat n urmtoarele uniti de nvare:


-

Teoria jocurilor
Teoria stocurilor
Teoria grafurilor
Alocarea optim a angajailor din punctul de vedere al minimizrii
timpului total de execuie
Succesiunea a dou utilaje fr termene de eliberare iniial

n prima unitate de nvare intitulat Teoria jocurilor se va regsi


operaionalizarea urmtoarelor obiective specifice:
Modelarea deciziei economice

s transformi o situaie practic ntr-una de joc de dou persoane cu


sum nul;
s aplici corect metodele minimax i maximin;
s aleagi decizia optim n situaii de incertitudine i de certitudine.

toate aceastea dup ce se va studia coninutul cursului i se va parcurge


bibliografia recomandat. Pentru aprofundare i autoevaluare se propun
exerciii i teste adecvate.
Dup ce se parcurge informaia esenial, n a doua unitate de nvare Teoria
stocurilor se vor achiziiona, odat cu cunotinele oferite, noi competene
evaluabile prin obiective specifice astfel nct vei avea capacitatea:
-

s explici corect noile concepte;


s alctuieti un plan optim de aprovizionare n scopul diminurii
cheltuielilor cu stocurile

care-i vor permite s aplici n probleme concrete de natur economic


cunotinele nvate. Ca s se poat evalua gradul de nsuire a cunotinelor,
va fi rezolvat o lucrare de verificare, care, dup corectare, va fi primit cu
observaiile adecvate i cu strategia corect de nvare pentru modulele
urmtoare.
n a treia unitate de nvare, intitulat Teoria grafurilor, se va regsi
operaionalizarea urmtoarelor obiective specifice:
- s determini drumul de lungime minim ntr-un graf;
- s determini drumul de lungime maxim ntr-un graf
dup ce se va studia coninutul cursului i se va parcurge bibliografia
recomandat. Pentru aprofundare i autoevaluare se propun exerciii i teste
adecvate.
Dup ce se parcurge informaia esenial, n a patra unitate de nvare,
Alocarea optim a angajailor din punctul de vedere al minimizrii timpului
total de execuie se vor achiziiona, odat cu cunotinele oferite, noi
competene evaluabile prin obiective specifice. La sfritul capitolului vei avea
capacitatea:
s defineti noile concepte;
s aloci n mod optim un numr de angajai pentru executarea unui
maximum de lucrri posibile,
care vor permite s se aplice n probleme concrete de natur economic
cunotinele nvate. Ca s se poat evalua gradul de nsuire a cunotinelor,
va fi rezolvat o lucrare de verificare, care, dup corectare, va fi primit cu
observaiile adecvate i cu strategia corect de nvare pentru modulele
urmtoare.
-

n ultimul modul intitulat Succesiunea a dou utilaje fr termene de eliberare


iniial se vor achiziiona, odat cu cunotinele oferite, noi competene
evaluabile prin obiective specifice. La sfritul capitolului vei avea capacitatea:
s aplici algoritmul lui Johnson de optimizare a intrrii n aciune a
unor utilaje
ce va permite s se aplice n probleme concrete de natur economic
cunotinele nvate.
-

Modelarea deciziei economice

Pentru o nvare eficient este nevoie de urmtorii pai obligatorii:

S se citeasc modulul cu maxim atenie;


S se evidenieze informaiile eseniale cu culoare, s fie notate pe
hrtie, sau adnotate n spaiul alb rezervat;
S se rspund la ntrebri i s se rezolve exerciiile propuse;
S se simuleze evaluarea final, autopropunndu-v o tem i
rezolvnd-o fr s apelai la suportul scris;
S se compare rezultatul cu suportul de curs i s v explicai de ce ai
eliminat (eventual) anumite secvene;

n caz de rezultat nesatisfctor s se reia ntreg demersul de nvare.


Se vor primi, dup fiecare capitol parcurs, lucrri de verificare, cu cerine clare,
care vor trebui rezolvate, imediat ce vei fi anunai prin intermediul platformei
de nvmnt n termen de o sptmn; n acest fel vor fi ndeplinite
obiectivele pe care le-am formulat. Se va rspunde n scris la aceste cerine,
folosindu-v de suportul de curs i de urmtoarele resursele indicate n curs.
Vei fi evaluat dup gradul n care ai reuit s operaionalizai competenele.
Se va ine cont de acurateea rezolvrii, de modul de prezentare i de
promptitudinea rspunsului. Pentru neclariti i informaii suplimentare vei
apela la tutorele indicat. 40% din not va proveni din evaluarea continu (cele
dou lucrri de verificare) i 60% din evaluarea final.

Modelarea deciziei economice

Modelarea deciziei economice

1. TEORIA JOCURILOR
Elemente de baz ale teoriei jocurilor

10

Metoda de rezolvare, prin programare liniar, a jocurilor cu


sum nul, de dou persoane

17

Jocuri statistice

23

Criterii pentru alegerea deciziilor optime n situaii de


incertitudine

26

Alegerea deciziilor optime n situaii de certitudine

41

Obiectivele specifice unitii de nvare


Rezumat

48

Teste de autoevaluare

48
49

Bibliografie minimal

Obiective specifice:
La sfritul capitolului, vei avea capacitatea:

s transformi o situaie practic ntr-una de joc de dou persoane cu


sum nul;
s aplici corect metodele minimax i maximin;
s aleagi decizia optim n situaii de incertitudine i de certitudine.

Timp mediu estimat pentru studiu individual: 4 ore

Modelarea deciziei economice

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

1.1. Elemente de baz ale teoriei jocurilor


1.1.1. Noiuni introductive
Teoria jocurilor este una dintre teoriile de mare actualitate practic. Apariia
acesteia se datoreaz lui J. Von Neumann i O. Morgenstern care n lucrarea
Theory of Games and Economic Behaviour, Princeton, Princeton University
Press din 1947 au pus bazele teoriei jocurilor.
Ea apare ori de cte ori ntre dou sau mai multe persoane exist conflicte de
interese. Astfel, dac mai muli ageni economici urmresc un acelai scop este
evident c fiecare dorete maximizarea profitului din aciunile ntreprinse de el.
Definiie Se numete joc un ansamblu (J,R,A,U) unde J reprezint o mulime
de juctori, R o mulime de reguli, A o mulime de aciuni i U o mulime de
utiliti sau ctiguri astfel nct fiecare juctor din J, acionnd n limitele
impuse de regulile R, alege ntr-un numr de etape succesive, n mod
independent de ceilali o aciune din A urmrind maximizarea sau minimizarea
unui element din U.
Este evident c alegerea unei aciuni trebuie s fie fcut n mod raional
deoarece, n caz contrar, jocul ar avea un caracter haotic (imaginai-v jocul de
fotbal, cu reguli de altfel precise, n care fiecare juctor ar pasa efectiv la
ntmplare).
Fie g:JA, g(j)=AjA funcia care asociaz juctorului j mulimea de aciuni
Aj. Vom mai numi o astfel de aciune i strategie pur a juctorului j. n
situaia repetrii unui joc, dac juctorul alege cu o anumit frecven una sau
alta dintre strategii vom numi o astfel de situaie strategie mixt. Strategia
aleas de un juctor n scopul maximizrii unui ctig sau minimizrii unei
pierderi se numete strategie optim.
De asemenea o strategie pur poate fi liber dac utilizarea ei poate fi fcut
n orice moment al desfurrii jocului (de exemplu jocurile de ah, fotbal,
tenis etc.) sau aleatoare dac ea este aleas la ntmplare (de exemplu jocurile
de table, zaruri etc.).
Dup cantitatea de informaie aflat la dispoziia juctorilor, jocurile se pot
clasifica n jocuri cu informaie complet atunci cnd fiecare juctor
cunoate totalitatea strategiilor pure ale celorlali juctori i jocuri cu
informaie incomplet atunci cnd exist un juctor care nu cunoate n
totalitate mulimea strategiilor pure ale cel puin unuia dintre ceilali juctori.
Dac mulimea A este finit vom spune c jocul este finit n caz contrar
numindu-se infinit. Este evident c n cazul jocurilor finite i numrul
juctorilor este finit deoarece, n caz contrar, dac fiecare juctor ar avea cel
puin o strategie ar rezulta c i A este infinit.

Modelarea deciziei economice

10

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

Sarcina de lucru 1
S se dea cte un exemplu de joc cu informaie complet i unul cu
informaie incomplet.

Aceast sarcin de lucru va fi verificat de ctre tutore n cadrul ntlnirilor tutoriale

1.1.2. Jocuri de dou persoane cu sum nul


Vom considera n cele ce urmeaz numai jocuri finite. Avem deci card(Aj)<
j=1,...,n i card(J)<. Fie deci J={1,...,n} mulimea juctorilor i:
fj:A1...AnR, (a1,...,an)fj(a1,...,an), j=1,...,n
ctigul juctorului j atunci cnd sunt alese strategiile ai de ctre juctorii
i=1,...,n.
Definiie Un joc se numete cu sum nul dac:
n

f (a ,..., a
j=1

) =0 j=1,...,n a1A1,...,anAn

Vom considera n cele ce urmeaz jocuri cu sum nul, de dou persoane.


Fie deci doi juctori (grupuri de juctori) i . Vom nota cu A={a1,a2,...,am}
i B={b1,...,bn} mulimea strategiilor pure ale acestora.
Dac juctorul va adopta aciunea aA, iar juctorul aciunea bB ei vor
obine un ctig f(a,b), respectiv g(a,b). Dac jocul este cu sum nul atunci:
f(a,b)+g(a,b)=0
Avem deci g(a,b)=-f(a,b). Vom spune c f(a,b) reprezint ctigul lui
(neles n sens obinuit dac f(a,b)>0 i drept pierdere dac f(a,b)<0), n timp
ce aceeai vaoare va reprezenta pierderealui (neleas n sens obinuit
dac f(a,b)>0 i drept ctig dac f(a,b)<0).
n desfurarea jocului este evident c juctorul va dori maximizarea
(minimizarea) lui f(a,b), iar juctorul maximizarea (minimizarea) lui g(a,b)
adic minimizarea (maximizarea) lui f(a,b).
Matricea: C=(cij), cij=f(ai,bj), i=1,...,m, j=1,...,n se numete matricea plilor
sau a ctigurilor. Este evident c, indiferent de modul de aciune al lui ,
juctorul va obine un ctig mai mare sau egal dect

(a 1 ,..., a n ) cij.

j =1

Strategia cea mai bun a lui va fi ak, cea pentru care:


Modelarea deciziei economice

11

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor
n

(a 1 ,..., a n ) f j (a 1 ,..., a n ) cij= min ckj


j=1,...,n

j=1

j =1

altfel spus acea strategie pentru care se obine cel mai bun ctig n condiiile
cele mai defavorabile. O astfel de strategie se numete strategie maximin.
Analog, cea mai bun strategie a lui este bp astfel nct:

min max cij= max cip

j=1,...,n i=1,...,m

i =1,...,m

sau, altfel spus, cea care ofer lui cel mai mic ctig n condiiile cele mai
bune de aciune (corespunztor celei mai mici pierderi ale lui n condiiile
cele mai defavorabile). Strategia lui se numete strategie minimax.
Observaie Pentru a limita dimensiunile matricei plilor se investigheaz
aceasta de dou ori. Mai nti, se cerceteaz liniile matricei. Dac
i,k=1,...,m, ik astfel nct:
cijckj j=1,...,n
atunci, cum juctorul urmrete s-i maximizeze ctigul, rezult c
strategia i va fi dezavantajoas fa de strategia k. Prin urmare, aceasta va
putea fi eliminat din matricea plilor. Dac j,k=1,...,n, jk astfel nct:
cijcik i=1,...,m
atunci, cum juctorul urmrete s-i minimizeze pierderea, rezult c
strategia j va fi dezavantajoas fa de strategia k. Prin urmare, aceasta va
putea fi eliminat din matricea plilor.
Scopul acestui demers este de a elimina pentru aplicaiile viitoare acele
strategii perdante n faa altora, economisind astfel timp (pentru derularea
strategiei), bani (pentru implementarea acesteia), personal (pentru ntreinerea
ei i/sau actualizarea de date) etc.
Avem acum: cij max cij i=1,...,m j=1,...,n de unde:
i =1,...,m

min cij min max cij i=1,...,m.

j=1,...,n

j=1,...,n i =1,...,m

Dar acum este evident c:

max min cij min max cij

i =1,...,m j=1,...,n

j=1,...,n i =1,...,m

Ca urmare a acestei inegaliti, rezult c avem dou situaii:


1) ckp= max min cij= min max cij. Avem deci: ckp= min ckjckj j=1,...,n i
i =1,...,m j=1,...,n

j=1,...,n i =1,...,m

j=1,...,n

ckp= max cipcip i=1,...,m. Altfel spus, valoarea ckp este mai mic sau
i =1,...,m

egal dect orice valoare de pe linia respectiv i mai mare sau egal dect
orice valoare de pe coloana n cauz. Perechea de strategii (ak,bp)
Modelarea deciziei economice

12

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

corespunztoare lui ckp se numete punct de echilibru al jocului, iar


valoarea ckp - valoarea jocului. n acest caz, strategia ak este strategie
maximin, iar bp - strategie minimax. Dac cei doi juctori vor utiliza aceste
strategii, atunci nici unul dintre ei nu i poate maximiza ctigul prin
aflarea strategiei oponentului. De asemenea, dac unul dintre juctori va
utiliza strategia rezultat din aplicarea teoriei, iar cellalt nu, atunci ctigul
(n cazul lui ), respectiv pierderea (n cazul lui ) va fi mai mic, respectiv
mare dect valoarea prezumat. ntr-adevr, dac va aplica strategia ak, iar
o alt strategie dect bp atunci, cum ckpckj, rezult c va pierde ckj deci
mai mult dect ceea ce scontase n raport cu . Reciproc, dac nu va
aplica strategia ak, iar va utiliza strategia bp atunci, cum ckpcip rezult c
va ctiga mai puin dect scontase . Situaia este deci stabil i cele
dou strategii vor fi considerate bune. Metoda aceasta de rezolvare se
numete metoda maximin (pentru ) sau metoda minimax (pentru ).
2) Dac max min cij< min max cij, atunci jocul nu are punct de echilibru.
i =1,...,m j=1,...,n

j=1,...,n i =1,...,m

n aceast situaie, fiecare juctor poate s-i mreasc ctigul prin


nsuirea diferenei:

min max cij- max min cij

j=1,...,n i =1,...,m

i =1,...,m j=1,...,n

Dac notm v= min max cij- max min cij i ckp= min max cij strategia de
j=1,...,n i =1,...,m

i =1,...,m j=1,...,n

j=1,...,n i =1,...,m

minimax a lui , respectiv cqs= max min cij strategia de maximin a lui ,
i =1,...,m j=1,...,n

avem:
v=ckp-cqs>0
Avem deci: ckp=cqs+v. n principiu, ar putea opta pentru strategia bs care, n
situaia alegerii de ctre a strategiei ak i-ar aduce lui o pierdere cqs<ckp. Pe
de alt parte, ar putea opta pentru strategia ak ce i-ar aduce n situaia
prudenei lui de a alege totui strategia bp un ctig ckp>cqs. Este astfel
evident c fiecare dintre cei doi juctori va putea adopta, cu riscul aferent, o
strategie ale crei ctiguri pentru , respectiv pierderi pentru , s fie situate
n intervalul: [cqs,ckp]. Problema nu se poate deci rezolva, ntr-un mod
rezonabil, dect probabilistic.
Exemplu: Fie jocul cu sum nul, de dou persoane, ale crui mulimi de
strategii pentru primul i al doilea juctor sunt A={a1,a2,a3,a4,a5,a6}, respectiv
B={b1,b2,b3,b4,b5}. Matricea plilor este:

Modelarea deciziei economice

13

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

2
8
C=
3
3

2 0 5
0 3 1
3 2 3
5 1 6
1 6 1
3 2 9

5
10

8
6
8

1) S se reduc dimensiunile matricei plilor;


2) S se studieze dac jocul are punct de echilibru.
Soluie 1)Cum linia 1 este mai mic sau egal dect linia 4 iar linia 2 este mai
mic sau egal dect linia 5 rezult c liniile 1 i 2 pot fi eliminate. Obinem
8 3 2 3 10

3 5 1 6 8
deci C=
. n noua matrice, coloana 5 este mai mare sau
3 1 6 1 6

1 3 2 9 8

egal dect coloana 1 iar coloana 4 dect coloana 2. Prin urmare, coloanele 4
8 3 2

3 5 1
i 5 pot fi eliminate. Rezult deci matricea C=
. Mulimile
3 1 6

1 3 2

strategiilor care rmn de luat n considerare sunt deci: A={a3,a4,a5,a6}


respectiv B={b1,b2,b3}. 2)Avem acum:
b1

b2

b3

min

a3

a4

a5

a6

max

min=5 / 2=max

Cum 2= max min cij< min max cij=5 rezult c jocul nu are punct de
i =1,...,m j=1,...,n

j=1,...,n i =1,...,m

echilibru.

Modelarea deciziei economice

14

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

Sarcina de lucru 2
S se determine aR astfel nct jocul:
b1

b2

b3

a3

a4

a5

a6

s fie echilibrat.

Aceast sarcin de lucru va fi verificat de ctre tutore n cadrul ntlnirilor tutoriale

1.1.3. Strategii mixte


Vom numi strategie mixt a juctorului , un vector x=(x1,...,xm)Rm astfel
nct xi este probabilitatea cu care este utilizat strategia ai i=1,...,m i, analog
pentru , vectorul y=(y1,...,yn)Rn astfel nct yj este probabilitatea cu care
este utilizat strategia bj j=1,...,n. Vom presupune c strategiile lui ,
respectiv formeaz un sistem complet de evenimente n sensul c reuniunea
acestora va acoperi, pentru fiecare juctor n parte, totalitatea strategiilor
posibile (la momentul respectiv), iar oricare dou strategii nu se intersecteaz.
Cum xi i yj sunt probabiliti, iar strategiile formeaz un sistem complet de
evenimente vom avea relaiile:

m
x i = 1, x i 0 i = 1,..., m
i =1
n
y j = 1, y j 0 j = 1,..., n
j=1

Modelarea deciziei economice

15

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

Vom nota cu X mulimea strategiilor mixte ale lui i cu Y mulimea


strategiilor mixte ale lui .
c 2 j ... c mj
c
variabila aleatoare care reprezint ctigul
Fie Xj= 1 j
x
x
...
x
2
m
1
juctorului n situaia n care juctorul alege strategia j=1,,n i fie Yi=
c i1

y1

ci 2
y2

... c in
variabila aleatoare care reprezint ctigul juctorului n
... y n

situaia n care juctorul alege strategia i=1,,m.


Mediile celor dou variabile aleatoare sunt deci:
m

i =1

j =1

M(Xj)= cij x i j=1,...,n i M(Yi)= cijy j i=1,..,m.


Dac cele dou strategii mixte sunt independente, numim ctigul mediu Cm
realizat de juctorul atunci cnd folosete strategia mixt x, iar folosete
strategia mixt y expresia:
m

Cm(x,y)= cijx i y j
i =1 j =1

Avem deci:
m

Cm(x,y)= cijx i y j =
i =1 j =1

Cm(x,y)= cijx i y j =
i =1 j =1

i =1

j=1

i =1

xi cijy j = x iM(Yi )

cijxi y j =
j=1 i =1

j=1

i =1

j=1

y j cijxi = y jM(X j )

O strategie mixt x0X se numete strategie mixt maximin dac:


max min Cm(x,y)= min Cm(x0,y)
yY

xX

yY

O strategie mixt y0Y se numete strategie mixt minimax dac:

min max Cm(x,y)= max Cm(x,y0)


yY

xX

xX

Ca i n primul caz analizat, avem:


max min Cm(x,y) min max Cm(x,y)
xX

yY

yY

xX

Dac max min Cm(x,y)= min max Cm(x,y) atunci jocul se numete strict
xX

yY

yY

xX

determinat.
Teorema lui John Von Neumann afirm c dac A i B sunt finite atunci jocul
este strict determinat.
Modelarea deciziei economice

16

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

Sarcina de lucru 3
S se dea un exemplu practic de aplicare a strategiilor mixte.

Aceast sarcin de lucru va fi verificat de ctre tutore n cadrul ntlnirilor tutoriale

1.2.

Metoda de rezolvare, prin programare liniar, a jocurilor cu sum


nul, de dou persoane

1.2.1. Noiuni introductive


Vom studia, n cele ce urmeaz, o metod de determinare a strategiei optime n
cazul jocurilor neechilibrate folosind programarea liniar.
Fie deci doi juctori i i A={a1,a2,...,am}, B={b1,...,bn} mulimea
strategiilor pure ale acestora. Fie, de asemenea, f(a,b) - ctigul realizat de
juctorul atunci cnd va adopta aciunea aA, iar juctorul - aciunea bB
i C=(cij), cij=f(ai,bj), i=1,...,m, j=1,...,n - matricea plilor. S considerm, de
asemenea, X - mulimea strategiilor mixte ale lui i Y - mulimea strategiilor
mixte ale lui .
Vom nota, n cele ce urmeaz, valoarea jocului cu v. Fie o strategie mixt
arbitrar a juctorului : x=(x1,...,xm)Rm i, analog, a lui : y=(y1,...,yn)Rn.
Juctorul , prin alegerea strategiei mixte x, are anse de ctig de cel puin v
deoarece M(Xj)v j=1,...,n, iar juctorul poate pierde cel mult v deoarece
M(Yi)v i=1,...,m. Din teorema Neumann, care afirm c jocul este strict
determinat, rezult c valoarea jocului va fi dat de max v pentru juctorul i
de min v pentru juctorul .
Sistemele de condiii de mai sus pot fi transformate cu ajutorul urmtoarelor
reguli:
i) Dac se adaug o constant c la matricea plilor C=(cij), atunci valoarea
jocului devine c+v, strategiile optime rmnnd neschimbate;
ii) Dac nmulim cu c matricea plilor atunci valoarea jocului devine cv,
strategiile optime rmnnd neschimbate.
n virtutea lui ii) vom presupune n continuare c v>0 n caz contrar nmulind
cu (-1) i adugnd eventual 1 dac v=0.
Modelarea deciziei economice

17

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

Sarcina de lucru 4
Considernd jocul:
b1

b2

b3

a1

-4

-2

a2

-3

a3

-5

a4

s se transforme acesta conform regulilor de la punctele i) i ii).

Aceast sarcin de lucru va fi verificat de ctre tutore n cadrul ntlnirilor tutoriale

1.2.2. Rezolvarea problemei


Pentru rezolvarea concret a problemei va fi util s facem cteva transformri.
yj
x
Fie deci: xi= i i yj=
i=1,...,m j=1,...,n. Din condiiile:
v
v

m
x i = 1, x i 0 i = 1,..., m
i =1
n
y j = 1, y j 0 j = 1,..., n
j=1
obinem:
Modelarea deciziei economice

18

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

1
m
x 'i = v , x'i 0 i = 1,..., m
i =1
n
1
y' j = , y' j 0 j = 1,..., n
v
j=1
Cum funcia obiectiv pentru juctorul este max v rezult c ea poate fi
n

nlocuit de min x 'i i analog pentru de max y' j . Avem deci o


i =1
j =1
pereche de probleme duale:

min(x '1 +... + x ' m )


max(y'1 +... + y' n )
c x ' +... + c x ' 1 c y' +... + c y' 1
m1 m
1n n
11 1
11 1
c12 x '1 +... + c m 2 x ' m 1 c 21 y'1 +... + c 2 n y' n 1
i

...
...

c1n x '1 +... + c mn x ' m 1 c m1 y'1 +... + c mn y' n 1

x '1 ,..., x ' m 0


y'1 ,..., y' n 0
Soluiile acestor probleme furnizeaz att valoarea optim a jocului ct i
strategiile mixte ale celor doi juctori. Avem:
v=

1
1
=
, xi=vxi, yj=vyj
min(x '1 +... + x 'm ) max(y'1 +... + y'n )
i=1,...,m j=1,...,n

Exemplu: S se rezolve cu ajutorul programrii liniare jocul cu sum nul, de


dou persoane, a crui matrice a plilor este:
1

3
C=
3

2 3

2 1
1 2

3 2

mulimea strategiilor primului juctor fiind A={a1,a2,a3,a4}, iar a celui de-al


doilea juctor: B={b1,b2,b3}.
Soluie Avem

Modelarea deciziei economice

b1

b2

b3

min

a1

a2

a3

a4

19

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

max

3/1

Cum 1= max min cij< min max cij=3 rezult c jocul nu are punct de
i =1,...,m j=1,...,n

j=1,...,n i =1,...,m

echilibru. Vom determina deci mulimea strategiilor mixte ale primului juctor
X={x1,x2,x3,x4} i strategiile mixte Y={y1,y2,y3} ale celui de-al doilea juctor.
Avem deci problema de programare liniar:
min(x '1 + x ' 2 + x '3 + x ' 4 )
x ' +3x ' +3x ' + x ' 1
2
3
4
1
2
x
'
+
2
x
'
+
x
'
+
3
x
'4 1
1
2
3
3x ' + x ' +2x ' +2 x ' 1
3
4
1 2
x '1 , x ' 2 , x '3 , x '4 0

Forma standard a problemei este:


min(x '1 + x ' 2 + x '3 + x ' 4 )
x ' +3x ' +3x ' + x ' y = 1
2
3
4
1
1
2 x '1 +2 x ' 2 + x '3 +3x '4 y 2 = 1
3x ' + x ' +2x ' +2 x ' y = 1
3
4
3
1 2
x '1 , x '2 , x '3 , x ' 4 , y1 , y 2 , y 3 0

Introducnd variabilele auxiliare x1a,x2a,x3a rezult:

min( x 1a + x a2 + x 3a )

x '1 +3x ' 2 +3x ' 3 + x ' 4 y 1 + x 1a = 1

2 x '1 +2 x ' 2 + x ' 3 +3x ' 4 y 2 + x a2 = 1

3x '1 + x ' 2 +2 x ' 3 +2 x ' 4 y 3 + x 3a = 1

x '1 , x ' 2 , x ' 3 , x ' 4 , y 1 , y 2 , y 3 , x 1a , x a2 , x a3 0

Tabelele simplex pentru prima faz sunt:


VB

VVB

x1 x2 x3 x4 y1

y2

y3

x1

x2

x3

x1a

-1

x2a

-1

x3a

-1

-1

-1

-1

x1a x2a

x3a

VB

VVB

x1

x2

x3

x4

y1

y2

y3

x1a

2/3

8/3

7/3

1/3

-1

1/3

-1/3

x2a

1/3

4/3

-1/3

5/3

-1

2/3

-2/3

Modelarea deciziei economice

20

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

x1

1/3

1/3

2/3

2/3

-1/3

1/3

-1

-1

-2

VB

VVB

x1

x2

x3

x4

y1

y2

y3

x1a

x2a

x3a

x1a

-3

-1

-1

-2

x2

1/4

-1/4

5/4

-3/4

1/2

3/4

-1/2

x1

1/4

3/4

1/4

1/4

-1/2

-1/4

1/2

-3

-1

-1

-3

VB VVB x1 x2 x3

x4

y1

y2

y3

x1a

x2a

x3a

x3

-1

-1/3

2/3

-1/3

1/3

-2/3

1/3

x2

1/4

-1/12

-7/12

5/1
2

1/12

7/12

-5/12

x1

1/4

1/2

1/4

-1/4

-1/4

-1/4

1/4

1/4

-1

-1

-1

Faza a doua este:


VB

VVB

x1

x2

x3

x4

y1

y2

y3

x1a

x2a

x3a

x3

-1

-1/3

2/3

-1/3

1/3

-2/3

1/3

x2

1/4

-1/12

-7/12

5/12

1/12

7/12

5/12

x1

1/4

1/2

1/4

-1/4

-1/4

-1/4

1/4

1/4

1/2

-1/2

-1/6

-1/6

-1/4

1
1
, x2= , x3=0, x4=0 iar min(x1+x2+
4
4
1
1 1
1
1
x3+x4)= . Valoarea optim a jocului este:
=2 iar x1=2 = , x2=2
1
2
4 2
4
2
1
= , x3=0, x4=0.
2

Soluia optim este deci x1=

Modelarea deciziei economice

21

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

3
1
-1
Soluia dual este dat de: cBB =(1,1,1)
12
1

2
3
7
12
1
4

3
5
1
=
12 6
1

Valoarea optim a jocului fiind aceeai v=2, avem: y1=2

1
6

1
.
6

1 1
1 1
= , y2=2 = ,
6 3
6 3

1 1
= . Din cele obinute, rezult c primul juctor va alege strategia a1
6 3
1
cu probabilitatea
, a doua strategie cu aceeai probabilitate, nealegnd
2
niciodat una din strategiile a3 sau a4. Al doilea juctor va alege oricare din
1
strategiile b1, b2 sau b3 probabilitile fiind aceleai i anume .
3

y3=2

Sarcina de lucru 5
S se rezolve cu ajutorul programrii liniare jocul cu sum nul, de dou
persoane, a crui matrice a plilor este:
1 8
3

0
5
2
C=
4 2
3

1 2 7

mulimea strategiilor primului juctor fiind A={a1,a2,a3,a4}, iar a celui deal doilea juctor: B={b1,b2,b3}.

Aceast sarcin de lucru va fi verificat de ctre tutore n cadrul ntlnirilor tutoriale

Modelarea deciziei economice

22

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

1.3. Jocuri statistice


1.3.1. Noiuni introductive
Jocurile statistice constau n situaiile conflictuale n care juctorul nu mai are
informaii despre strategia adversarului. Fie deci cei doi juctori i . Vom
nota cu A={a1,a2,...,am} i B={b1,...,bn} mulimea strategiilor pure ale acestora
i f(a,b) pierderea realizat de dac el va adopta aciunea aA, iar juctorul
aciunea bB. Cum juctorul nu are informaii despre aciunile lui ,
singurul lucru pe care-l poate face este ca, din experien, el s deduc
informaii despre frecvenele cu care poate lua o decizie sau alta. Este
evident c dac astfel de informaii lipsesc, el va considera ca egal probabile
toate deciziile lui .
Fie acum x=(x1,...,xm)Rm astfel nct xi este probabilitatea cu care este
utilizat de ctre strategia ai, i=1,...,m i, analog, y=(y1,...,yn)Rn unde yj
este probabilitatea cu care este utilizat strategia bj, j=1,...,n de ctre .
Considernd, de asemenea matricea: C=(cij), cij=f(ai,bj), i=1,...,m, j=1,...,n a
plilor se poate determina pierderea medie (Pm) pe care o realizeaz atunci
cnd ia decizia ai, i=1,...,m cu probabilitatea xi iar ia decizia bj, j=1,...,n cu
probabilitatea yj. Avem deci:
m

Pm= cijx i y j
i =1 j =1

Strategia optim va fi aceea pentru care avem min(Pm) numit strategie Bayes.
S considerm acum situaia n care juctorul dorete informaii suplimentare
despre fcnd o experien. Fie E={e1,...,ep} rezultatele experienei.
Considernd probabilitatea de a obine rezultatul ei, atunci cnd juctorul a
ales strategia bj, ca fiind: pij=p(eibj) unde p(eibj) este probabilitatea
condiionat avem deci:
p

p
i =1

ij

= 1 j=1,...,n

Vom numi (E,B,(pij)i=1,,,.p, j=1,...,m) spaiul de eantionaj.


Acesta se pune de regul n eviden sub forma unui tabel:
pij

Modelarea deciziei economice

e1

e2

...

ep

b1

p11

p21

...

pp1

...

...

...

...

...

bn

p1n

p2n

...

ppn
23

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

Dup ce juctorul a obinut ca rezultat al experienei pe ei, el este pus n


situaia de a lua o decizie. Pentru a stabili un model matematic, vom considera
c modul de a lua o decizie este apriori stabilit. Fie deci:
d:E{1,...,m}, eid(ei)=k i=1,...,p
funcia de decizie care asociaz rezultatului experienei ei numrul de ordine
al strategiei ak a lui A.
Fie acum strategia bj aleas de i funcia de decizie d. Avem variabila
aleatoare:
c d ( e ) j c d ( e 2 ) j ... c d ( e p ) j

Xj= 1
p 2 j ... p pj
p1 j

Numim funcie de risc pierderea medie calculat pentru o strategie bj aleas de


i o funcie de decizie d, adic valoarea medie a variabilei aleatoare Xj.
Avem:
p

P(bj,d)= cd ( e i ) jpij
i =1

n practic, juctorul poate alege diverse funcii de decizie dintr-o mulime


D={d1,...,ds} cu probabilitile Z={z1,...,zs}.
Numim atunci riscul mediu media tuturor funciilor de risc atunci cnd d
parcurge mulimea D cu probabilitile Z.
Avem deci:
s

P(bj,D)= P(b j , ds )zs = cd s (e i ) jpijzs


k =1

k =1 i =1

Principiul de minimax pentru alegerea strategiei optime va consta n


determinarea funciei de decizie din D pentru care avem:

min max P(b j , d)


dD j=1,...,n

Se numete risc separat riscul mediu atunci cnd bj parcurge mulimea B.


Avem deci:
n

P(B,d)= P(b j , d) y j
j=1

Riscul minimal (riscul Bayes) este dat de: P(B)= min P( B, d ) .


dD

Modelarea deciziei economice

24

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

Exemplu:
Fie jocul cu sum nul, de dou persoane, ale crui mulimi de strategii
pentru primul i al doilea juctor sunt A={a1,a2} respectiv B={b1,b2}.
Matricea plilor este:

1 5

C=
6 4
Considernd strategiile mixte X={x1,x2} i Y={y1,y2} ale primului, respectiv
celui de-al doilea juctor, s se determine strategia Bayes pentru obinerea
pierderii medii minime a primului juctor.
Soluie Avem Pm=x1y1+5x1y2+6x2y1+4x2y2 cu x1+x2=1, y1+y2=1. nlocuind
x2=1-x1 i y2=1-y1 n expresia lui Pm obinem:
Pm=-6x1y1+x1+2y1+4
Pentru determinarea minimului funciei Pm rezolvm sistemul caracteristic:

Pm
x = 0
1
P
m

=0
y 1
Obinem:
6 y1 + 1 = 0

6 x 1 + 2 = 0
1
2
1
5
de unde x1= , x2= , y1= , y2= .
3
3
6
6
1 1
13
Pierderea medie minim va fi deci Pm( , )=
3 6
3

Modelarea deciziei economice

25

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

Sarcina de lucru 6
Fie jocul cu sum nul, de dou persoane, ale crui mulimi de strategii
pentru primul i al doilea juctor sunt A={a1,a2} respectiv B={b1,b2}.
Matricea plilor este:

3 2

C=
1 2
Considernd strategiile mixte X={x1,x2} i Y={y1,y2} ale primului,
respectiv celui de-al doilea juctor, s se determine strategia Bayes pentru
obinerea pierderii medii minime a primului juctor.

Aceast sarcin de lucru va fi verificat de ctre tutore n cadrul ntlnirilor tutoriale

1.4. Criterii pentru alegerea deciziilor optime n situaii de incertitudine


1.4.1. Funcia general pentru generarea criteriilor decizionale
n situaia n care nu exist informaii asupra strategiilor lui , se pot aplica
diferite criterii pentru alegerea deciziei optime. Problema principal este c
aceste criterii nu conduc, n multe situaii, la aceeai soluie. Din acest motiv,
n practic, se aplic mai multe astfel de criterii, soluiile obinute conducnd la
o alegere subiectiv din partea lui (n fapt, acele strategii care satisfac cele
mai multe criterii).
Fie deci jocul de dou persoane cu sum nul i doi oponeni i ale cror
mulimi de strategii sunt: A={a1,,am} respectiv B={b1,,bn}. Matricea
plilor este: C=(cij)Mmn(R).
S considerm acum p grupe de strategii ale lui : Gk={ b jk 1 +1 ,..., b jk }, k= 1, p
unde 0=j0<j1<...<jp=n.
Juctorul atribuie fiecrei grupe Gk de strategii ale lui cte un coeficient de
risc (optimism) k[0,1], k= 1, p i un coeficient de importan alocat grupelor
p

k[0,1], k= 1, p astfel nct

k =1

=1.

S considerm acum q grupe de strategii ale lui : Hv={ a i v 1 +1 ,..., a i v }, v= 1, q


unde 0=i0<i1<...<iq=m.
Modelarea deciziei economice

26

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

Juctorul atribuie fiecrei grupe Hv de strategii ale sale cte un coeficient de


importan v[0,1], v= 1, q .
Definim de asemenea, pentru fiecare bj, regretul juctorului ca fiind un
numr Rj, j= 1, n .
Pentru fiecare linie i a matricei ctigurilor definim funcia:
f(i)=

n 2 p

sgn 1 2 sgn R j k k max (cis R s ) + (1 k ) min (cis R s )

j k 1 + 1 s j k

j=1 k =1 jk 1 +1 s jk

Considerm, de asemenea, funcia de selecie:


g(v)= v max f (s) + (1 v ) min f (s) , v= 1, q
i v 1 +1s i v

i v 1 +1s i v

Dac q=m, atunci: i0=0, i1=1,..., im=m de unde:


g(v)= v max f (s) + (1 v ) min f (s) =vf(v)+(1-v)f(v)=f(v), v= 1, m
vs v

v s v

Dac q=1 atunci: i0=0, i1=m de unde:


g(1)= 1 max f (s) + (1 1 ) min f (s)
1 s m

1 s m

Grupa de strategii ctigtoare va fi acea Hr pentru care:

g(r)= sgn 1 2 sgn R 2j max sgn 1 2 sgn R 2j g ( v)

j=1
j=1 1 v q

Pentru Rj=0, j= 1, n rezult:


g(r)= max(g(v))
1 v q

iar dac j= 1, n astfel nct Rj0 rezult:


g(r)= max( g(v)) = min(g(v))
1 vq

1 v q

Calculm apoi diferenele: f(i)-g(r) i=ir-1+1,...,ir, iar strategia aleas va fi


aceea pentru care diferena este minim.
Tabelul de valori i strategii ale lui , respectiv , are urmtoarea form:

Modelarea deciziei economice

27

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

p grupe

q grupe

...

Hv

...

...

Gk

...

...

k / k

...

...

...

...

b jk 1 +1

...

b jk

...

...

...

...

...

...

...

a i v 1 +1

...

ci v 1 +1, j k

...

...

...

...

...

...

...

...

ai v

...

ci v , jk 1 +1

...

ci v , jk

...

f (i v )

...

...

...

...

...

...

...

...

...

ci v 1 +1, j

...

f (iv 1 + 1)
g(v)

...

maxg(v)

1 v q

R j k 1 +1

...

...

R jk

...

/
min g( v)

1 v q

Prezentm, n continuare, urmtoarele valori ale funciei f, corespunztoare


diverselor valori ale lui p, respectiv Rj, j= 1, n :
p
n

f(i)

Rj

R
j =1

2
j

1 max (c is ) + (1 1 ) min (cis )


1 s n

1 s n

=0
n

R
j =1

2
j

1 min ( R s c is ) + (1 1 ) max ( R s cis )


1 s n

1 s n

0
n

1<p<n

R
j =1

2
j


k =1

=0
n

1<p<n

R
j =1

2
j

R
j =1

=0
Modelarea deciziei economice


k =1

0
n

2
j

max (cis ) + (1 k ) min (cis )


j k 1 +1 s j k

j k 1 +1 s j k

min (R s cis ) + (1 k ) max (R s cis )


j k 1 +1 s j k

j k 1 +1 s j k

c
k =1

k ik

28

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor
n

j=1

2
j

(R
k =1

cik )

Sarcina de lucru 7
S se genereze criteriul decizional pentru p=1, respectiv q=m, iar Rj=0, j=

1, n .

Aceast sarcin de lucru va fi verificat de ctre tutore n cadrul ntlnirilor tutoriale

1.4.2. Criterii clasice de decizie


1. Criteriul lui Hurwicz (optimismului)
Pentru

p=1,

respectiv

q=m,

iar

Rj=0,

j= 1, n ,

obinem:

f(i)=

1 max(cis ) + (1 1 ) min(cis ) , iar g(v)=f(v), v= 1, m .


1 s n

1 s n

Strategia ctigtoare va fi acea ar pentru care g(r)= max f (v) deci criteriul lui
1 v m

Hurwicz.
Criteriul lui Hurwicz consider deci coeficientul de risc (optimism) al
juctorului n alegerea uneia sau alteia dintre strategii. De regul, acesta se
bazeaz fie pe experiena anterioar (numrul reuitelor aciunilor lui
raportate la numrul total de confruntri), fie (de regul la o prim
Modelarea deciziei economice

29

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

confruntare) pe considerente arbitrare, n acest caz recomandnd aplicarea


criteriului pentru mai multe valori ale lui 1.
Valorile extreme ale lui 1 sunt:

1=0 ceea ce conduce la funcia de selecie: f(i)= min(cis ) , iar apoi:


1 s n

g(r)= max f (v) = max min(c vs ) - decidentul dnd dovad de maximum


1 v m

1 v m 1 s n

de pesimism n alegerea strategiei;

1=1 ceea ce conduce la funcia de selecie: f(i)= max(cis ) , iar apoi:


1 s n

g(r)= max f (v) = max max(c vs ) - decidentul dnd dovad de maximum


1 v m

1 v m 1 s n

de optimism n alegerea strategiei.


Dac prima variant, corespunztoare lui 1=0 este ceva mai realist (miznd
totui pe un ctig cert), cea de-a doua de maximax este total absurd,
decidentul ignornd practic aciunile oponentului (el dorind s ctige
maximum spernd n cea mai proast alegere a lui ).
Pe de alt parte, criteriul lui Hurwicz are drept hib esenial faptul c nu ia n
calcul, pentru fiecare strategie a lui , dect pe cea mai bun i pe cea mai
slab ale lui , ignornd toate celelalte strategii ale lui acestuia.
2. Criteriul lui Wald (pesimismului)
Pentru p=1, respectiv q=m, iar Rj=0, j= 1, n , obinem pentru 1=0: f(i)=

min(cis ) , iar g(v)=f(v), v= 1, m .

1 s n

Strategia ctigtoare va fi acea ar pentru care g(r)= max f ( v) , deci criteriul lui
1 v m

Wald.
Criteriul lui Wald este un caz particular al criteriului lui Hurwicz pentru 1=0.
La fel ca i criteriul anterior, cel al lui Wald neglijeaz a mare parte din
informaie, lund n considerare numai minimul valorilor de pe linii.
3. Criteriul lui Laplace
n

Pentru p=n i Rj=0, j= 1, n rezult: f(i)= k cik . Dac k=


k =1

1
, k= 1, n atunci
n

obinem: f(i)=

1
cik . Pentru q=m rezult: g(v)=f(v), v= 1, m .
n k =1

Grupa de strategii ctigtoare va fi acea ar pentru care g(r)= max g(v) .


1 v m

Modelarea deciziei economice

30

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

Criteriul lui Laplace are drept inconvenient tratarea egal probabil a tuturor
aciunilor lui . n fapt, dup valorile din tabelul plilor poate prefera mai
mult sau mai puin o variant de aciune, ceea ce va conduce, implicit, la o
inegalitate a probabilitilor sale de alegere.

4. Criteriul lui Savage (regretelor)


Pentru p=1, 1=0 i Rj= max cij , j= 1, n , respectiv q=m avem: f(i)=
1 i m

max(R s cis ) , iar g(v)=f(v), v= 1, m .


1 s n

Strategia ctigtoare va fi acea ar pentru care g(r)= min (g( v) ) .


1 v m

Criteriul lui Savage aduce la prima vedere, un punct de vedere cu totul nou n
abordarea problemei decizionale.
Cteva obiecii se impun totui i aici: pe de o parte, definirea regretului ca
diferen ntre ct ar fi putut ctiga dac ar fi cunoscut decizia lui i ct
ctig el de fapt este plauzibil, dar mpinge, dup prerea noastr, aceast
noiune la extrem. Poate c ar fi fost mai bun definirea regretului ca o medie
(ponderat sau nu) a ctigurilor posibile. De cealalt parte, ultima seciune a
algoritmului folosete criteriul de minimax, deci minimizarea celor mai mari
regrete ceea ce, din nou, ca i la criteriile anterioare nu ia n calcul toate
valorile de pe linii.
Exemplu:
Fie jocul cu sum nul, de dou persoane, ale crui mulimi de strategii
pentru primul i al doilea juctor sunt A={a1,a2,a3,a4} respectiv
B={b1,b2,b3,b4}. Matricea plilor este:
2

3
C=
4

10

5 3 9

2 11 10
1 5 12

5 3 7

S se determine strategia optim folosind:


1) criteriul lui Hurwicz pentru =0,8;
2) criteriul lui Savage;
3) criteriul lui Laplace;
4) criteriul lui Wald.
Soluie 1) Construim urmtorul tabel:

Modelarea deciziei economice

31

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

a1
a2
a3
a4

b1

b2

b3

b4

ci= min cij

Ci= max cij

0,8Ci+0,2ci

2
3
4
10

5
2
1
5

3
11
5
3

9
10
12
7

2
2
1
3

9
11
12
10

7,6
9,2
9,8
8,6

j=1,...,n

j=1,...,n

Maximul cantitilor din ultima coloan este 9,8 deci strategia a3 va fi cea
optim.
3) Determinm mai nti maximul elementelor de pe fiecare coloan a
matricei ctigurilor. Avem:
a1
a2
a3
a4
max

b1
2
3
4
10
10

b2
5
2
1
5
5

b3
3
11
5
3
11

b4
9
10
12
7
12

Construim matricea regretelor cu elementele bij= max ckj -cij:


k =1,...,m

b1
8
7
6
0
0

a1
a2
a3
a4
min

b2
0
3
4
0
0

b3
8
0
6
8
0

b4
3
2
0
5
0

max
8
7
6
8
0/6

Minimul cantitilor din ultima coloan fiind atins pentru strategia a3 rezult
c ea va fi cea optim.
3) Construim urmtorul tabel:

a1
a2
a3
a4

b1

b2

b3

b4

1 n
cij
4 j =1

2
3
4
10

5
2
1
5

3
11
5
3

9
10
12
7

19/4
13/2
11/2
25/4

Maximul cantitilor din ultima coloan fiind atins pentru strategia a2 rezult
c ea va fi cea optim.
4) Construim tabelul de maximin:

Modelarea deciziei economice

b1

b2

b3

b4

min

a1

a2

11

10

a3

12

a4

10

3
32

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

Maximul cantitilor din ultima coloan fiind atins pentru strategia a4 rezult
c ea va fi cea optim.

Sarcina de lucru 8
Fie jocul cu sum nul, de dou persoane, ale crui mulimi de strategii pentru
primul i al doilea juctor sunt A={a1,a2,a3,a4} respectiv B={b1,b2,b3,b4}.
Matricea plilor este:
3

3
C=
2

2 4 8
6 6 4

5 9 4

S se determine strategia optim folosind:


1)
2)
3)
4)

criteriul lui Hurwicz pentru =0,6;


criteriul lui Wald;
criteriul lui Laplace;
criteriul lui Savage.

Aceast sarcin de lucru va fi verificat de ctre tutore n cadrul ntlnirilor tutoriale

Modelarea deciziei economice

33

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

1.4.3. Noi criterii decizionale


1. Criteriul Hurwicz-Savage
Pentru

p=1,

10

Rj= max cij ,

j= 1, n ,

1 i m

respectiv

q=m

avem:

f(i)= 1 min(R s cis ) + (1 1 ) max(R s cis ) , iar g(v)=f(v), v= 1, m .


1 s n

1 s n

Strategia ctigtoare va fi acea ar pentru care g(r)= min (g( v) ) .


1 v m

Criteriul propune determinarea strategiei ctigtoare, atribuind un factor de


risc 10 analizei regretelor.
2. Criteriul ponderat al lui Laplace
n

Pentru p=n i Rj=0, j= 1, n rezult: f(i)= k cik cu

k =1

k =1

=1. Pentru q=m

rezult: g(v)=f(v), v= 1, m .
Grupa de strategii ctigtoare va fi acea ar pentru care g(r)= max g(v) .
1 v m

Criteriul ponderat al lui Laplace intr pe un plan superior celui clasic, atribuind
strategiilor lui probabiliti diferite. Problema acestui criteriu este ns cea a
modului de alegere a ponderilor k, k= 1, n .
3. Criteriul ponderat proporional al lui Laplace
n

Pentru p=n i Rj=0, j= 1, n rezult: f(i)= k cik cu


k =1

k =1

=1.

Calculm mai nti: k= ctk , k= 1, n adic suma ctigurilor coloanei k.


t =1

Dac max p = min p atunci k=constant, k= 1, n . n acest caz, vom aplica


p =1, n

p =1, n

criteriul lui Laplace cu toate ponderile egale k=


Dac max p > min p , determinm: k=
p =1, n

p =1, n

max p k
p =1, n

max p min p
p =1, n

Modelarea deciziei economice

1
.
n

, k= 1, n i, n final:

p =1, n

34

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor
m

max c ts c tk
s =1, n t =1
m

k=

p =1

max c ts min c ts
s =1, n t =1
m

s =1, n t =1

,k= 1, n . Avem deci: k=

t =1

p =1

max c ts c tp
s =1, n t =1
m

, k= 1, n . Pentru

t =1

max c ts min c ts
s =1, n t =1

s =1, n t =1

q=m rezult: g(v)=f(v), v= 1, m .


Grupa de strategii ctigtoare va fi acea ar pentru care g(r)= max g(v) .
1 v m

Criteriul ponderat proporional al lui Laplace propune o alegere (credem noi)


raional a probabilitilor de aciune ale lui deoarece, cu ct valorile
coloanei unei strategii ale lui vor fi mai mici (ele desemnnd pierderi ale
acestuia) cu att valorile lui k vor fi mai mari i, implicit, cele ale lui k.

4. Criteriul ponderat proporional cu regretele al lui Laplace


n

Pentru p=n i Rj= max cij , j= 1, n , rezult: f(i)= k (R k cik ) cu


1 i m

k =1

k =1

=1.

Vom calcula ponderile k urmrind un demers asemntor ca n cazul


criteriului anterior, de data aceasta ns, pentru tabelul regretelor lui .
Vom calcula deci, mai nti, regretele Si= max(cij ) =- mincij , i= 1, m i apoi
1 j n

1 j n

vom construi tabelul regretelor lui , avnd elementele dik=-cik-Si= mincij -cik,
1 j n

i= 1, m , k= 1, n . Calculm apoi: k= d tk , k= 1, n adic suma ctigurilor


t =1

coloanei k.
Dac max p = min p atunci k=constant, k= 1, n . n acest caz, vom aplica
p =1, n

p =1, n

criteriul lui Laplace cu toate ponderile egale k=

Modelarea deciziei economice

1
.
n

35

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

k min p

Dac max p > min p , determinm: k=

p =1, n

max p min p

p =1, n

p =1, n

, k= 1, n i, n final:

p =1, n

p =1, n

d tk min d ts
s =1, n t =1

t =1

k=

p =1

max d ts min d ts

s =1, n t =1
m

s =1, n t =1
m

,k= 1, n . Avem deci: k=

p =1

d
t =1

tp

min d ts

, k= 1, n . Pentru

s =1, n t =1

max d ts min d ts
s =1, n t =1

s =1, n t =1

q=m rezult: g(v)=f(v), v= 1, m .


Strategia ctigtoare va fi acea ar pentru care g(r)= min (g( v) ) .
1 v m

5. Criteriul cu regrete al lui Laplace


n

Pentru p=n i Rj= max cij , j= 1, n , rezult: f(i)= k (R k cik ) cu


1 i m

Vom considera k=

k =1

k =1

=1.

1
, iar apoi pentru q=m rezult: g(v)=f(v), v= 1, m .
n

Strategia ctigtoare va fi acea ar pentru care g(r)= min (g( v) ) .


1 v m

6. Criteriul nostalgiei
Acest criteriu (pe care-l vom numi astfel n virtutea celor ce vor urma) se
refer, de fapt, la selecia final a strategiei. Dup aplicarea oricrui criteriu din
cele de mai sus obinem o serie de valori ale funciei f care n situaia absenei
regretelor va fi maximizat, iar n prezena acestora - minimizat. De multe ori
ns, putem grupa strategiile lui n categorii, clase dup satisfaciile create
acestuia n trecut. De asemenea, se mai pot grupa aceste strategii i dup
cheltuielile de implementare a acestora (de exemplu, cheltuieli de publicitate
dac este vorba de lansarea unui nou produs). Astfel, vom asocia fiecreia din
cele q grupe de strategii ale lui cte un coeficient de importan v, v= 1, q .
Vom

determina

apoi

funcia

de

selecie:

g(v)=

v max f (s) + (1 v ) min f (s) , v= 1, q procednd apoi ca n partea


i v 1 +1s i v

i v 1 +1s i v

introductiv.
Grupele de strategii sunt determinate, de regul, arbitrar. Putem grupa n
strategii bune, medii sau slabe dup suma ctigurilor fiecreia. Coeficienii v
vor fi determinai apoi dup metoda aplicat la criteriul ponderat proporional
al lui Laplace, aplicat ns pe liniile grupelor. Astfel:
Calculm mai nti: v, v= 1, q - suma ctigurilor grupei v.
Modelarea deciziei economice

36

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

Dac max p = min p atunci v=constant, v= 1, q . n acest caz, rezult c nu


p =1, q

p =1, q

poate exista o preferin mai mare sau mai mic pentru una din grupe, iar
algoritmul se ncheie conform celui iniial.
Dac max p > min p , determinm: v=
p =1, q

p =1, q

v min p
p =1, q

max p min p
p =1, q

p =1, q

v=

, v= 1, q .

p =1

, v= 1, q i, n final:

Exemplu:
Fie jocul cu sum nul, de dou persoane, ale crui mulimi de strategii
pentru primul i al doilea juctor sunt A={a1,a2,a3,a4} respectiv
B={b1,b2,b3,b4}. Matricea plilor este:
3

3
C=
2

2 4 8
6 6 4

5 9 4

S se determine strategia optim folosind:


1) Criteriul Hurwicz-Savage pentru =0,6;
2) Criteriul ponderat proporional al lui Laplace;
3) Criteriul ponderat proporional cu regretele al lui Laplace;
4) Criteriul cu regrete al lui Laplace;
5) Criteriul nostalgiei dup cel al lui Wald.
Soluie 1) Tabelul regretelor este:
b1

b2

b3

b4

ci= min c ij

Ci= max c ij

0,6Ci+0,4ci

j=1,...,n

j=1,...,n

a1

1,8

a2

2,4

a3

10

10

6,0

a4

13

13

8,2

Minimul elementelor de pe ultima coloan este corespunztor strategiei a1


deci ea este cea optim din punctul de vedere al criteriului Hurwicz-Savage.

Modelarea deciziei economice

37

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

2) n tabelul plilor:
a1
a2
a3
a4

b1
3
3
-2
1

b2
5
2
6
5

b3
1
4
-6
-9

b4
5
8
4
4

calculm, mai nti k, k= 1, 4 . Avem:


a1
a2
a3
a4

b1
3
3
-2
1
5

b2
5
2
6
5
18

max k
min k

k
k

b3
1
4
-6
-9
-10

b4
5
8
4
4
21

1
31/50

0
0

21
-10
16/31
16/50

3/31
3/50

16/50

3/50

31/50

b1

b2

b3

b4

Obinem deci tabelul:


n

c
k =1

a1
a2
a3
a4

3
3
-2
1

5
2
6
5

1
4
-6
-9

5
8
4
4

k ik

94/50
178/50
-200/50
-248/50

Maximul elementelor de pe ultima coloan corespunde strategiei a2.


4)

Tabelul plilor este:


a1
a2
a3
a4

max c ij

b1

b2

b3

b4

min c ij

3
3
-2
1
3

5
2
6
5
6

1
4
-6
-9
4

5
8
4
4
8

1
2
-6
-9

1 jn

1i m

Tabelul regretelor lui (n termeni de ctiguri ale lui ) se obine scznd


din minimul calculat pentru fiecare linie, elementul aflat n celula
corespunztoare de pe linia respectiv:
Modelarea deciziei economice

38

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor
a1
a2
a3
a4

b1
-2
-1
-4
-10
-17

b2
-4
0
-12
-14
-30

max k
min k

k
k

b3
0
-2
0
0
-2

b4
-4
-6
-10
-13
-33

1
31/50

0
0

-2
-33
16/31
16/50

3/31
3/50

n tabelul regretelor lui avem:


16/50 3/50 31/50 0
b1
b2
b3
b4

k =1

(R k c ik )

a1
0
1
3
3
96/50
a2
0
4
0
0
12/50
a3
5
0
10
4
390/50
a4
2
1
13
4
438/50
Minimul elementelor din ultima coloan este obinut pentru a2.
4) Tabelul regretelor este:
b1
b2

b3

b4

1 n
(R j c ij )
4 j=1

a1
0
1
3
3
7/4
a2
0
4
0
0
4/4
a3
5
0
10
4
19/4
a4
2
1
13
4
20/4
Minimul elementelor din ultima coloan este obinut pentru a2.
5) Tabelul de maximin este:
b1

b2

b3

b4

min c ij

j=1,...,n

a1
3
5
1
5
1
a2
3
2
4
8
2
a3
-2
6
-6
4
-6
a4
1
5
-9
4
-9
i grupm strategiile a1 cu a4 i a2 cu a3 (cu totul arbitrar, dar s convenim c
este nostalgic dup ctigurile mari realizate, la un moment dat n a2 i a3 de
8, respectiv 6).

Modelarea deciziei economice

39

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

Rearanjm tabelul i obinem:

v
15

b1

b2

b3

b4

min c ij

j=1,...,n

a1
a4
a2
a3

3
5
1
5
1
1
5
-9
4
-9
19
3
2
4
8
2
-2
6
-6
4
-6
Calculm v, v= 1, 2 i obinem: 1=0, 2=1 i, n final: 1=0, 2=1.
Funcia de selecie este deci:

g(1)= 1 max f (s) + (1 1 ) min f (s) = min f (s) =min{1,-9}=-9.

g(2)= 2 maxf (s) + (1 2 ) min f (s) = maxf (s) =max{2,-6}=2.

s=1, 4

s=2,3

s=1, 4

s=2,3

s=1, 4

s=2,3

Grupa de strategii ctigtoare va fi aceea pentru care: g(r)= max (g( v) )


1 v 2

=max{g(1),g(2)}=2.
Calculnd apoi diferenele: f(i)-g(r) i=2,3 avem: f(2)-g(2)=2-2=0 i
f(3)-g(2)=-6-2=8 de unde rezult c strategia aleas va fi a2.
Din cele de mai sus, rezult c strategia a1 satisface 2 criterii, iar a2 - 6
criterii, deci, n final, strategia aleas de va fi: a2.

Sarcina de lucru 9
Fie jocul cu sum nul, de dou persoane, ale crui mulimi de strategii
pentru primul i al doilea juctor sunt A={a1,a2,a3,a4} respectiv
B={b1,b2,b3,b4}. Matricea plilor este:

2 8 5 6

2 1 0 4
C=
3 1 5 8

2 7 8 1

S se determine strategia optim folosind criteriul Hurwicz-Savage pentru


=0,7.

Aceast sarcin de lucru va fi verificat de ctre tutore n cadrul ntlnirilor tutoriale

Modelarea deciziei economice

40

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

1.5. Alegerea deciziilor optime n situaii de certitudine


1.5.1. Metoda Electre
n unele situaii practice exist o multitudine de informaii referitoare la
aciunile care trebuie desfurate ns pentru fiecare variant de acune exist o
multitudine de posibiliti. Problema care se pune este de a gsi o cale prin care
s putem discerne ntre diversele variante posibile.
n acest sens, o metod clasic este metoda Electre.
Fie deci un numr n de variante de aciune V1,V2,...,Vn pentru un decident. S
considerm, de asemenea, un numr de m criterii C1,C2,...,Cm care au cte un
coeficient de importan (de regul, stabilit n mod subiectiv) k1,k2,...,km.
Pentru fiecare pereche (Vi,Cj) stabilim o valoare numeric vij (dac este o
apreciere calitativ de genul: slab, bun, foarte bun etc. o convertim n numere
de ierarhie). Problema const n determinarea variantei optime de aciune.
= 1, q .
Exemplu:
ntr-o ntreprindere se propune fabricarea unui produs. Pentru aceasta sunt
posibile mai multe variante de proces tehnologic V1, V2, V3, V4 i V5, iar drept
criterii se consider: profitul (C1), calitatea (C2) i durata ciclului de
fabricaie (C3). Vom aprecia numeric calitile slab cu 0, medie cu 1 i bun
cu 2. Tabelul obinut este:
Criteriu
C1
C2 C3
Variant
1000
0
50
V1
800
1
56
V2
600
2
60
V3
700
1
54
V4
500
2
58
V5
Vom acorda celor trei criterii cte un coeficient de importan astfel: k1=0,4,
k2=0,4 i k3=1,2.
Pasul 1 Se stabilete, mai nti natura metodei (de maximizare sau de
minimizare).
Se adaug dou linii sub tabel pe care se calculeaz minimul i maximul
elementelor de pe fiecare coloan Cj. Trebuie inut seama, la acest pas, ca toate
criteriile s conduc la o aceeai natur a problemei. Astfel, dac problema
este, de exemplu, de maximizare (minimzare), iar unul sau mai multe criterii
urmresc minimizarea (maximizarea) se vor nlocui valorile vij
corespunztoare criteriului Cj - n cauz, cu valorile (-vij).

Modelarea deciziei economice

41

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

Normalizm apoi coeficienii de importan prin relaia: i=

ki

, i= 1, m i

k
p =1

avem deci: i =1.


i =1

n cazul problemei noastre, este evident c vom urmri maximizarea


variantelor de proces. Cum durata ciclului de fabricaie trebuie s fie ct mai
mic, vom transforma tabelul astfel:
Criteriu
Variant
V1
V2
V3
V4
V5

C1

C2

C3

1000 0 -50
800
1 -56
600
2 -60
700
1 -54
500
2 -58
0, 4
0, 4
i, de asemenea: 1=
=0,2; 2=
=0,2; 3=
0,4 + 0,4 + 1,2
0,4 + 0,4 + 1,2
1,2
=0,6.
0,4 + 0,4 + 1,2
Pasul 2 Se determin utilitile Uij corespunztoare perechilor (Vi,Cj) astfel:
pentru problema de maximizare: Uij=

v ij min v kj
k =1,..., n

max v kj min v kj

k =1,..., n

pentru problema de minimizare: Uij=

k =1,..., n

max v kj v ij

k =1,..., n

max v kj min v kj

k =1,..., n

k =1,..., n

i se construiete tabelul acestora.


Utilitile sunt deosebit de importante din dou puncte de vedere. Pe de o
parte, se observ c acestea sunt adimensionale (fiind obinute ca rapoarte ntre
mrimi de aceeai natur) ceea ce va permite compararea unor mrimi de
naturi diferite.
De exemplu, n problema de mai sus, observm c profitul se exprim ntr-o
unitate monetar, calitatea printr-un indicator de ierarhie invers (cel mai bun
are numrul cel mai mare), iar durata ciclului de fabricaie printr-o unitate
temporal. Pe de alt parte, utilitile ofer o privire de ansamblu asupra
cantitilor fiecrui criteriu i anume cu ct acestea se afl mai aproape de
cerina problemei (maximizare sau minimizare) cu att utilitatea este mai
apropiat de 1. Cu ct o cantitate este mai ndeprtat de cerina problemei,
utilitatea este mai aproape de 0. De asemenea, trebuie remarcat c utilitile
sunt cantiti situate ntotdeauna n intervalul: [0,1].
Modelarea deciziei economice

42

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

Pentru problema noastr avem:


Criteriu
Variant
V1
V2
V3
V4
V5
min
max
max-min
Tabelul utilitilor este:

C1

C2

C3

1000
800
600
700
500
500
1000
500

0
1
2
1
2
0
2
2

-50
-56
-60
-54
-58
-60
-50
10

Criteriu
C2
C3
C1
Variant (1=0,2) (2=0,2) (3=0,6)
1
0
1
V1
0,6
0,5
0,4
V2
0,2
1
0
V3
0,4
0,5
0,6
V4
0
1
0,2
V5
Pasul 3 Se calculeaz indicatorii de concordan astfel:

c(Vi,Vj)=

p =1,..., m
U ip U jp
m

kr
r =1

p =1,..., m
U ip U jp

Practic, indicatorul de concordan al variantei Vi cu Vj se determin,


comparnd liniile corespunztoare lui Vi i Vj, iar acolo unde utilitatea unei
variante corespunztoare unui criteriu este mai mare sau egal dect utilitatea
celeilalte variante pentru acelai criteriu se adun coeficientul de importan
normalizat.
ntotdeauna, vom avea: c(Vi,Vi)=1, i= 1, m i c(Vi,Vj)[0,1], i,j= 1, m .
Observm, de asemenea, c indicatorul de concordan c(Vi,Vj) este mai
aproape de 1, dac un numr ct mai mare de utiliti ale lui Vi sunt mai mari
sau egale dect utilitile corespunztoare ale lui Vj (deci, altfel spus, varianta
Vi se apropie mai mult dect Vj de cerinele problemei) i invers pentru
valorile concordanei apropiate de 0.
Pasul 4 Se calculeaz indicatorii de discordan astfel:
d(Vi,Vj)= max (U jp Uip ,0)
p =1,...,m

Practic, indicatorul de discordan al variantei Vi cu Vj se determin,


comparnd liniile corespunztoare lui Vi i Vj, iar acolo unde utilitatea
variantei Vj corespunztoare unui criteriu este mai mare sau egal dect
Modelarea deciziei economice

43

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

utilitatea celeilalte variante Vi pentru acelai criteriu se calculeaz diferena


acestora, iar n final, se determin cea mai mare valoare furnizat de acestea.
ntotdeauna, vom avea: d(Vi,Vi)=0, i= 1, m i d(Vi,Vj)[0,1], i,j= 1, m .
Observm, de asemenea, c indicatorul de discordan d(Vi,Vj) este mai
aproape de 0, dac un numr ct mai mare de utiliti ale lui Vi sunt mai mari
sau egale dect utilitile corespunztoare ale lui Vj (deci, altfel spus, varianta
Vi se apropie mai mult dect Vj de cerinele problemei) i invers pentru
valorile discordanei apropiate de 1.
Observaie Din definiiile indicatorilor de concordan i a celor de
discordan se pot deduce formulele generale ale acestora:
m

c(Vi,Vj)= sgn(sgn( U ip U jp ) + 1) p , i,j= 1, m


p =1

d(Vi,Vj)= max sgn(sgn(Uip U jp ) 1)(Uip U jp ) , i,j=1, m


p =1, m

unde funcia sgn (signum - lat., semn) este binecunoscut:


1 daca x > 0;

sgn( x ) = 0 daca x = 0;
1 daca x < 0

ntr-adevr, pentru indicatorul de concordan avem:


m

c(Vi,Vj)= sgn(sgn( U ip U jp ) + 1) p =
p =1

sgn(sgn(U

p =1,..., m
U ip = U jp

sgn(2)

p =1,..., m
U ip > U jp

ip

U jp ) + 1) p +

sgn(1)

p =1,..., m
U ip = U jp

sgn(sgn(U

p =1,..., m
U ip > U jp

sgn(sgn(U

p =1,..., m
U ip < U jp

sgn(0)

p =1,..., m
U ip < U jp

ip

ip

U jp ) + 1) p +

U jp ) + 1) p =

p =1,..., m
U ip > U jp

p =1,..., m
U ip = U jp

p =1,..., m
U ip U jp

i,j= 1, m , iar pentru cel de discordan:

d(Vi,Vj)= max sgn(sgn(Uip U jp ) 1)(Uip U jp ) =


p =1, m

max max (sgn(sgn(Uip Ujp ) 1)(Uip Ujp )), max (sgn(sgn(Uip Ujp ) 1)(Uip Ujp )),
p=1, m
pU=1,>mU
Uip = U jp
ip jp

max (sgn(sgn(Uip Ujp ) 1)(Uip Ujp )) =


p =1, m

Uip < U jp

Modelarea deciziei economice

44

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

max max (sgn(0)(Uip U jp )), max (sgn(1)(Uip U jp )), max (sgn(2)(Uip Ujp )) =
p =1, m
p =1, m
pU=1,>mU

Uip = U jp
Uip < U jp
ip jp

max( max (U jp U ip ),0 ) = max (U jp Uip ,0) , i,j= 1, m .


p =1,...,m

p =1, m
U ip < U jp

Vom trece indicatorii de concordan n stnga, iar cei de discordan n


dreapta fiecrei celule a unui tabel care va avea pe linii i coloane variantele
Vi.
Avem, n cazul problemei noastre:
Tabelul indicatorilor de concordan i de discordan
V2

V1

V3

V4

V5

V1

0,8

0,5

0,8

0,8

0,5

0,8

V2

0,2

0,6

0,8

0,4

0,2

0,8

0,5

V3

0,2

0,2

0,4

0,2

0,6

0,4

0,2

V4

0,2

0,6

0,8

0,2

0,8

0,5

0,8

0,5

V5

0,2

0,2

0,6

0,8

0,2

0,2

0,4

Pasul 5 Se stabilesc dou valori p i q (cu semnificaie de probabiliti


complementare) astfel nct p,q(0,1) i p+q=1 care s msoare limitele
admise de concordan i cele de discordan. Vom spune astfel c o variant
Vi surclaseaz o variant Vj dac:
c( Vi , Vj ) p

d ( Vi , Vj ) q

Construim matricea G=(gij)Mn(R) astfel: gij=1 dac Vi surclaseaz pe Vj i 0


n caz contrar. De asemenea, vom considera gii=1 i=1,...,n deoarece
c(Vi,Vi)=1 i d(Vi,Vi)=0 satisfac ntotdeauna condiiile de mai sus.
Dac exist o linie a matricei cu toate elementele egale cu 1 rezult c varianta
respectiv surclaseaz toate celelalte variante deci va fi cea aleas. Dac nu
exist o astfel de linie micorm valoarea lui p (i evident cretem valoarea lui
q) pn cnd obinem condiia cerut. Practic, n cadrul problemei, vom pleca
cu valoarea p=1 i q=0 i vom descrete succesiv p (crescnd corespunztor pe
q) pn cnd se realizeaz condiia de sfrit a algoritmului. S observm c
ntotdeauna (n cel mai ru caz pentru p=0 i q=1) aceasta se ca realiza.

Modelarea deciziei economice

45

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

n cazul analizat, avem pentru valori succesive ale lui p, respectiv q


(prezentnd aici numai ultimele trei perechi de valori):

0
p=0,4 i q=0,6: G= 0

0
0

1 0 1 0

1 0 1 1
0 1 0 1

1 1 1 1
0 1 0 1

0
p=0,3 i q=0,7: G= 0

0
0

1 0 1 0

1 0 1 1
0 1 0 1

1 1 1 1
0 1 0 1

1
p=0,2 i q=0,8: G= 0

1
0

1 0 1 0

1 0 1 1
1 1 1 1

1 1 1 1
1 1 1 1

deci varianta V4 este cea bun.


Variant de rezolvare
Se observ din enunul clasic al algoritmului faptul neplcut de a considera
succesiv valori ale lui p, respectiv q, pn la ndeplinirea condiiei de final.
Vom reconsidera aceast ultim parte, eliminnd, ntr-un mod foarte simplu,
succesiunea de matrice G.
c( Vi , Vj ) p
Avem deci:
pmin(c(Vi,Vj),1-d(Vi,Vj))
d
(
V
,
V
)

q
=
1

p
i
j

Calculm min c(Vi,Vj) i min (1-d(Vi,Vj)) de unde: pmin( min c(Vi,Vj), 1j=1, n

j=1, n

j=1, n

max d(Vi,Vj))
j=1, n

V1

V1
V2
V3
V4
V5

1
0,2
0,2
0,2
0,2

V2
0
0,6
1
0,6
1

0,8
1
0,2
0,8
0,2

V3
0,5
0
0,4
0,2
0,6

0,8
0,8
1
0,8
0,8

V4
1
1
0
0,5
0,2

0,8
0,4
0,2
1
0,2

0,5
0,2
0,6
0
0,4

0,8
0,8
0,4
0,8
1

min

max
j=1, n

min

c(Vi,Vj)
0,8
0,2
0,2
0,2
0,2

d(Vi,Vj)
1
1
1
0,6
1

0
0
0
0,2
0

j=1, n

V5
1
0,5
0,2
0,5
0

Varianta aleas este cea pentru care se obine maximul de pe ultima coloan,
adic V4.
Modelarea deciziei economice

46

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

Sarcina de lucru 10
ntr-o ntreprindere se propune fabricarea unui produs. Pentru aceasta sunt
posibile mai multe variante de proces tehnologic V1, V2, V3, V4 i V5, iar
drept criterii se consider profitul (C1), calitatea (C2) i durata ciclului de
fabricaie (C3). Vom aprecia numeric calitile slab cu 0, medie cu 1, bun
cu 2 i foarte bun cu 3. Tabelul obinut este:
Criteriu
C1 C2 C3
Variant
700
1
80
V1
200
3
100
V2
300
2
30
V3
400
1
20
V4
100
3
70
V5
Coeficienii de importan ai celor trei criterii sunt: k1=0,4, k2=0,4 i k3=0,2.
S se decid varianta optim de aciune.

Aceast sarcin de lucru va fi verificat de ctre tutore n cadrul ntlnirilor tutoriale

Modelarea deciziei economice

47

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

Rezumat
Noiunea de joc intervine n orice situaie practic ce urmrete adjudecarea
unei confruntri ntre dou firme sau persoane. Fiecare dintre acestea are la
dispoziie cte o serie de strategii, iar scopul este de a alege matematic (dup
o serie de criterii) varianta optim de aciune.
Cum niciun criteriu nu poate fi catalogat drept infailibil, au fost prezentate
diferite moduri de a alege strategia potrivit i cu cele mai mari anse de
ctig.

Test de autoevaluare
I. Fie jocul cu sum nul, de dou persoane, ale crui mulimi de strategii
pentru primul i al doilea juctor sunt A={a1,a2,a3,a4} respectiv
B={b1,b2,b3,b4}. Matricea plilor este:
2

3
C=
4

10

5 3 9

2 11 10
1 5 12

5 3 7

Folosind criteriul lui Hurwicz, s se studieze stabilitatea dup a strategiei


optime (5 puncte)
a) (-,1/2]a4, (1/2,)a3.
b) (-,1/2]a3, (1/2,)a4.
c) (-,1/2]a1, (1/2,)a2.
d) (-,1/2]a2, (1/2,)a1.
II. ntr-o ntreprindere se organizeaz un concurs pentru ocuparea postului de
manager. La acest concurs se prezint cinci candidai P1, P2, P3, P4, P5. Pentru
selecia acestora se consider drept criterii: competena profesional (C1),
capacitatea de conducere (C2) i referinele anterioare (C3). Vom aprecia
numeric calitile slab cu 0, medie cu 1, bun cu 2 i foarte bun cu 3. Tabelul
obinut este:
Criteriu
Variant
P1
P2
P3
P4
Modelarea deciziei economice

C1

C2

C3

2
3
1
3

2
1
3
2

3
2
2
1
48

Ctlin Angelo Ioan

Teoria jocurilor

3
1
2
P5
Coeficienii de importan ai celor trei criterii sunt: k1=0,4, k2=0,4 i k3=0,2. S
se decid varianta optim de aciune (5 puncte)
a) P2
b) P1
c) P3
d) P5

Bibliografie minimal
Atanasiu Gh., Munteanu Gh., Postolache M. (1994). Algebr liniar, geometrie
analitic, diferenial, ecuaii difereniale. Bucureti: Editura All.
Ioan C. A. (2011). Metode de modelare matematic n economie. Galai: Ed.
Sinteze.
Ioan C. A. (2006). Matematic II. Galai: Ed. Sinteze.
Ion D.I., Ni C., Radu N., Popescu D. (1981). Probleme de algebr. Bucureti:
E.D.P.

Modelarea deciziei economice

49

2.

TEORIA STOCURILOR
Teoria stocurilor

50

Obiectivele specifice unitii de nvare


Rezumat

62

Teste de autoevaluare

62

Rspunsuri la ntrebrile din testele de autoevaluare

62

Bibliografie minimal

62

Obiective specifice:

La sfritul capitolului, vei avea capacitatea:

s se poat explica corect noile concepte;

s se alctuiasc un plan optim de aprovizionare n scopul


diminurii cheltuielilor cu stocurile;

s se diminueze timpul total n cadrul firelor de ateptare pentru


satisfacerea nevoilor clienilor.

Timp mediu estimat pentru studiu individual: 4 ore

Ctlin Angelo Ioan

Teoria stocurilor

2.1. Teoria stocurilor


2.1.1. Noiuni introductive
Teoria stocurilor este de o importan aparte n cadrul proceselor economice.
Un stoc reprezint o rezerv de produse economice ce este destinat vnzrii
ctre teri sau utilizrii acesteia n cadrul proceselor de prelucrare industrial.
Stocurile pot fi de mrfuri, de materii prime, de piese de schimb etc.
Este evident c stocurile apar ntotdeauna atunci cnd producia
(achiziionarea) mrfurilor, materiilor prime etc. depete livrarea (vnzarea)
acestora. n general constituirea de stocuri poate avea mai multe cauze.
Stocurile pot fi constituite pentru asigurarea continuitii produciei sau, de
exemplu, a desfacerii continue de mrfuri ntr-un magazin ceea ce reprezint
un aspect pozitiv al acestora (dac sunt evident n limite rezonabile) sau se pot
constitui din cauza unei proaste politici manageriale a firmei.
Oricum, trebuie remarcat c stocurile, n general, att timp ct nu intr n
circuit rmn neproductive. Este evident c pentru elaborarea unui plan optim
de creare a stocurilor trebuie analizai mai muli factori eseniali.
Primul ar fi cererea de produs ntr-o anumit perioad de timp.
Al doilea factor este posibilitatea de aprovizionare cu produsul n cauz ntr-un
anumit interval de timp. Este evident c o producie prea mare va genera
stocuri mari.
Al treilea factor este capacitatea de stocare a firmei respective i costurile de
stocare. Dac, n general, ultimul factor este cunoscut cu precizie el depinznd
de spaiile proprii sau nchiriate ale firmei, ceilali doi factori sunt de regul
aleatori.
Producia produsului poate fi influenat de o serie de factori externi cum ar fi
blocaje n circuitele economice, dificulti financiare ale furnizorilor etc. De
asemenea, cererea de produs poate fi aleatoare dar poate fi determinat prin
metode statistice.
Stocurile prezint o serie de avantaje i dezavantaje. Din punct de vedere al
avantajelor acestea au rolul de a regulariza cererile de produse de pe pia prin
intermediul unor depozite tampon ntre cerere i ofert. Dezavantajele majore
ale stocurilor rezid n faptul c ele presupun cheltuieli de stocare adic de
depozitare, ntreinere etc. De asemenea, n unele cazuri apar pierderi datorit
deprecierii bunurilor stocate.
Problema stocurilor este strns legat de cea a produciei n cadrul unei
ntreprinderi. Astfel, din punct de vedere al produciei propriu-zise,
ntreprinderile trebuie s produc un numr ct mai mare de bunuri, dar pe de
alt parte din punctul de vedere al desfacerii acestora pe pia trebuie s se in
seama de cererea acesteia.
Modelarea deciziei economice

51

Ctlin Angelo Ioan

Teoria stocurilor

Este evident c stocurile unei ntreprinderii sunt variabile n timp depinznd n


mod esenial de intrrile i de ieirile acestora.
Fie n cele ce urmeaz c(x) costul de producie pentru o cantitate x care intr
n stoc. Fie de asemenea costul de stocaj constituit din totalitatea costurilor
aprute n urma ntreinerii, depozitrii, deprecierii etc. asupra bunurilor
stocate.
De asemenea, ntr-o analiz economic exhaustiv trebuie s se in seama de
costurile de penurie care reprezint cheltuieli suplimentare datorit onorrii
unor cereri n regim de urgen datorate stocurilor insuficiente.

Sarcina de lucru 1
Cum considerai c teoria stocurilor poate influena bunul mers al unei
societi economice?

Aceast sarcin de lucru va fi verificat de ctre tutore n cadrul ntlnirilor tutoriale

2.1.2. Modele de stocuri


S presupunem acum c perioada de analiz a stocurilor va fi mprit n n
perioade egale de timp. Vom nota n cele ce urmeaz:

Ik mrimea stocului la nceputul perioadei k , 1kn;

Lk mrimea stocului n perioada k dup intrrile de mrfuri n stoc din


aceast perioad;

Sk stocul intrat n perioada k;

Ck cantitatea de bunuri ieite din stoc n perioada k.

Cum Lk este compus din stocul de la nceputul perioadei plus stocul intrat n
timpul acesteia rezult c:
Lk=Ik+Sk 1kn
De asemenea, dup ieirea Ck de bunuri n timpul perioadei k, vom avea la
nceputul perioadei urmtoare cantitatea Lk-Ck. Avem deci:
Ik+1=Lk-Ck 1kn
Modelarea deciziei economice

52

Ctlin Angelo Ioan

Teoria stocurilor

S considerm acum cererea de bunuri n perioada k pe care o vom nota cu Bk.


Dac BkLk atunci vom presupune c Bk=Ck.
Condiia ca BkLk 1kn poate fi luat n consideraie n cazul unei cereri de
produse determinate anterior, dar este practic imposibil de determinat dac
aceasta este aleatoare. n cazul n care BkLk vom introduce costul de penurie
P(Bk-Lk). Avem, de asemenea, n aceast situaie:
Ik+1=max(0,Lk-Bk) 1kn
Dac presupunem acum c perioada de analiz a stocurilor nu poate fi
mprit n perioade egale de timp, vom nota n cele ce urmeaz:

I(t) mrimea stocului la momentul de timp t;

S(t) densitatea bunurilor intrate la momentul t;

C(t) densitatea bunurilor ieite din stoc la momentul t.

Avem deci:
dI ( t )
=S(t)-C(t)
dt
sau altfel:
t

I(t)=I(0)+ (S( x ) C( x ))dx


0

unde I(0) reprezint stocul la momentul de timp iniial t=0.


Vom consider n cele ce urmeaz situaia n care bunurile stocate pot fi
pstrate pe o durat maxim de timp mai mic dect cea luat n analiz (cazul
bunurilor perisabile).
S considerm deci H(Lk) - costul stocrii unei cantiti de bunuri Lk, E(Lk-Bk)
- costul de lichidare a stocului la sfritul perioadei k i P(Bk-Lk) - costul de
penurie care poate aprea n cazul unei cereri excedentare i deci implica o
cretere a costurilor pentru satisfacerea acesteia n regim de urgen.
Considernd preul unitar de vnzare u a bunului stocat, vom obine deci un
beneficiu n perioada k:
Zk=u(Bk-max(0,Bk-Lk))-c(Sk)-P(Bk-Lk)-H(Lk)-E(Lk-Bk)
Ne propunem determinarea lui Sk astfel nct s se obin maximul beneficiului
Zk dac cererea Bk luat n consideraie este n cazul unei cereri de produse
determinat anterior. n situaia unei cereri aleatoare vom considera beneficiul
mediu corespunztor lui Zk. Notnd acum P (Bk-Lk)=P(Bk-Lk)+ umax(0,Bk-Lk)
obinem:
Zk=uBk-c(Sk)- P (Bk-Lk)-H(Lk)-E(Lk-Bk)
Modelarea deciziei economice

53

Ctlin Angelo Ioan

Teoria stocurilor

Cum primul termen nu-l conine pe Sk, problema se reduce la determinarea


minimului funciei:
Pk(Sk,Ik)=c(Sk)+ P (Bk-Lk)+H(Lk)+E(Lk-Bk)
care reprezint pierderea total.
Vom presupune acum c livrrile de produs au loc constant i uniform la
momente de timp echidistante. Vom mai presupune, de asemenea, c toate
comenzile sunt fcute la momente de timp echidistante i au acelai volum al
cererii.
S notm cu c - costul constant de comand (cost specific comenzii i nu
cantitii comandate), cu h - costul de stocare pe unitate de produs (constnd
din cheltuieli de depozitare, ntreinere, perisabiliti etc.) considerat
proporional cu nivelul maxim al stocului i cu u - costul unitar de achiziie.
Fie C - comanda total ntr-o perioad de timp T i x - volumul unei comenzi.
C
Avem deci c numrul comenzilor n timpul T este n= . Timpul scurs ntre
x
T Tx
dou comenzi succesive va fi t= =
.
n C

n perioada t, scurs ntre dou comenzi succesive, stocul existent este: S(v)=
x
x v , v= 0, t (cu presupunerea c vnzrile de produs au acelai caracter
t
uniform de mai sus). ntr-adevr, la momentul 0, stocul este maxim: S(0)=x, iar
t

la momentul final: S(t)= x t

x
x

=0. Costul de stocare va fi deci: x v hdv


t
t
0

xh t 2 xht
=
. n cele n perioade de timp, avem costul de stocare egal cu:
t 2
2
xht T xht hTx
n
=
=
. Costul total al comenzilor efectuate n timpul T va fi
2
t 2
2
suma dintre costul total de achiziie i costurile de comand deci: uC+cn=uC+
cC
. Costul total va fi n final suma dintre costul comenzilor i cel al
x
cheltuielilor de stocare. Avem deci:
= xht

C(x)= uC +

cC hTx
+
x
2

Problema se reduce la determinarea punctului de minim al funciei xC(x).


Calculnd derivata C(x) i anulnd-o, obinem:
C' ( x ) =

cC hT
+
=0
x2
2

de unde:
Modelarea deciziei economice

54

Ctlin Angelo Ioan

Teoria stocurilor

xo =

C
2cC
=
, no =
x0
hT

hTC
Tx 0
, to =
=
2c
C

2cT
hC

numite formulele lui Wilson.

Exemplu: ntr-o unitate economic cererea anual pentru un anumit produs


este de 10.000 de buci. Costul unitar de stocaj este 10 lei pe zi. Costul
constant de comand este de 10.000 lei. S se stabileasc timpul optim ntre
dou comenzi succesive, volumul unei comenzi i numrul acestora.
Soluie Din formulele lui Wilson avem:
to =

n0 =

2 10000 365
= 73 = 8,5 , x o =
10 10000

2 10000 10000
= 234 ,
10 365

10 365 10000
= 1825 =42,7.
2 10000

Sarcina de lucru 2
ntr-o unitate economic cererea lunar pentru un anumit produs este de
3.000 de buci. Costul unitar de stocaj este 10 lei pe zi. Costul constant de
comand este de 500 lei. S se stabileasc timpul optim ntre dou comenzi
succesive, volumul unei comenzi i numrul acestora.

Aceast sarcin de lucru va fi verificat de ctre tutore n cadrul ntlnirilor tutoriale

2.1.3. Modele cu cost de penurie


n ipotezele din seciunea anterioar, vom presupune c n cazul neonorrii
cererilor de produse din cauza stocurilor insuficiente apare un cost de penurie
p pe unitatea de timp.
S considerm c n perioada de timp [0,T] apare o ntrerupere n stoc pn la
un moment de timp t.
Modelarea deciziei economice

55

Ctlin Angelo Ioan

Teoria stocurilor

Vom mpri acum intervalul de timp [0,t] (n care apare situaia de penurie) n
dou pri: [0,t] n care nivelul stocului este pozitiv i [t,t] n care acesta
devine negativ. Fie de asemenea x - maximul stocului n intervalul [0,t] i x
- maximul cererii n [t,t]. Pentru ca la momentul de timp t s obinem din nou
nivelul stocului x va trebui s fie produse x=x+x uniti de produs. Avem
tx '
(x x')t
deci: t=
, t-t=
. Costul de stocare n perioada [0,T] va fi deci de:
x
x

hx ' t ' T hTx '2


=
2 t
2x
Costul de penurie n intervalul [0,T] va fi de:

p( x x ' )( t t ' ) T pT( x x ' ) 2


=
2
t
2x
unde p este costul de penurie pe unitatea de produs.
Costul total al comenzilor efectuate n intervalul de timp [0,T] va fi de:
uC +

cC
x

Prin urmare, costul total n intervalul de timp [0,T] va fi de:

C( x, x ' ) = uC +

cC hTx'2 pT( x x ' ) 2


+
+
x
2x
2x

Pentru obinerea punctului de minim rezolvm sistemul caracteristic:


C( x , x ' )
cC hTx '2 pT ( x 2 x '2 )
=

+
=0

2
2
2

x
x
2
x
2
x

C( x , x ' ) hTx ' pT ( x x ' )

=0

x '
x
x
de unde:

pTx 2 (h + p)Tx '2 = 2cC

pTx (h + p)Tx ' = 0


n final, obinnd:

Modelarea deciziei economice

56

Ctlin Angelo Ioan

Teoria stocurilor

x 0 =

2cC(h + p)
2cC
h
=
1+
phT
hT
p
2cC
x '0 = hT
h
1+
p
2cT
h
t0 =
1+
hx
p
hxT
T
2c
n0 = =
t0
h
1+
p

Sarcina de lucru 3
ntr-o unitate economic cererea anual pentru un anumit produs este de
3.000 de buci. Costul unitar de stocaj este 100 lei pe lun. Costul
constant de comand este de 2.000 lei iar costul de penurie este de 200 lei
pe bucat. S se determine maximul stocului n aceast perioad, cantitatea
comandat i timpul optim ntre dou comenzi consecutive.

Aceast sarcin de lucru va fi verificat de ctre tutore n cadrul ntlnirilor tutoriale

Rezumat
Noiunea de stoc intervine n orice situaie practic ce urmrete continuitatea
n aprovizionarea cu produse, fie ele mrfuri destinate desfacerii, fie materii
prime i materiale destinate produciei.
Teoria urmrete stabilirea unui plan de aprovizionare pentru eliminarea
disfuncionalitilor, dar i a minimizrii cheltuielilor totale (stocaj, penurie
etc.).

Modelarea deciziei economice

57

Ctlin Angelo Ioan

Teoria stocurilor

Test de autoevaluare
I. ntr-o unitate economic cererea anual pentru un anumit produs este de
4.500 de buci. Costul unitar de stocaj este 1.000 lei pe lun. Costul constant
de comand este de 10.000 lei. S se determine volumul unei comenzi (10
puncte)
a) x0=89
b) x0=85
c) x0=87
d) x0=80

Bibliografie minimal
Atanasiu Gh., Munteanu Gh., Postolache M. (1994). Algebr liniar, geometrie
analitic, diferenial, ecuaii difereniale. Bucureti: Editura All.
Ioan C. A. (2011). Metode de modelare matematic n economie. Galai: Ed.
Sinteze.
Ioan C. A. (2006). Matematic II, Galai: Ed. Sinteze.
Ion D. I., Ni C., Radu N., Popescu D. (1981). Probleme de algebr.
Bucureti: E.D.P.

Modelarea deciziei economice

58

3.

TEORIA GRAFURILOR
Introducere

60

Drumuri de lungime minim sau maxim ntr-un graf


- algoritmul Bellman-Kalaba

65

Drumuri de lungime minim sau maxim ntr-un graf


- metoda Pert

72

Obiectivele specifice unitii de nvare


Rezumat

81

Teste de autoevaluare

81

Bibliografie minimal

81

Lucrare de verificare

82

Obiective specifice:
La sfritul capitolului, vei avea capacitatea:
s determini corect drumul de lungime minim ntr-un graf;
s determini corect drumul de lungime maxim ntr-un graf.

Timp mediu estimat pentru studiu individual: 4 ore

Ctlin Angelo Ioan

Teoria grafurilor

3.1. Introducere
Definiii Se numete graf o mulime X de elemente numite noduri (puncte)
mpreun cu o aplicaie a:XP(X). O pereche (x,y) unde xX iar ya(x) se
numete arc. Dac vom considera perechi de elemente (x,y) vom numi graful
ca fiind orientat n caz contrar prin considerarea mulimilor de forma {x,y}
(numite muchii) obinnd noiunea de graf neorientat. Vom nota un graf
G=(X,a). Dou noduri se numesc adiacente dac exist un arc (sau o muchie
la grafuri neorientate) care le unete. Dou arce (sau muchii) distincte se
numesc adiacente dac au o extremitate comun.
Observaie Un graf neorientat poate fi gndit ca un graf orientat n care
muchiile {x,y} sunt nlocuite de perechi de arce (x,y) i (y,x).

x1

x1

x4

x4

x6
x3

x6

x2

x7

x8

x3

x8
x2

x5

x7
x5

Fig.1

Fig.2

Vom reprezenta grafurile ca mulimi de puncte n plan, iar arcele prin arce
neorientate (orientate) n cazul grafurilor neorientate (orientate). n figura 1
avem un exemplu de graf neorientat, iar n figura 2 unul orientat.
Vom nota cu U mulimea arcelor unui graf G=(X,a). Vom nota uneori i
G=(X,U). Dac numrul arcelor unui graf este finit (card U<) graful se
numete finit i infinit n caz contrar. Ne vom ocupa numai de grafuri orientate
finite acestea fiind cele mai ntlnite n aplicaii economice i vom presupune
implicit c X={x1,...,xn}.
Oricrui graf finit i se poate asocia o matrice numit matricea asociat
grafului definit astfel:A=(aij) unde:

1 daca x j a ( x i );
aij=
0 daca x j a ( x i )
Exemplu: Pentru graful din figura 2, avem urmtoarea matrice:

Modelarea deciziei economice

60

Ctlin Angelo Ioan

Teoria grafurilor

1
0

0
A=
0
0

0
0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0

1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1

Definiie Fie un graf G=(X,a) i X'X. Definind aplicaia a':X'P(X'),


a'(x)=a(x)X' xX' perechea G'=(X',a') se numete subgraf al lui G.
Observaie Un subgraf se obine deci dintr-un graf prin considerarea numai a
nodurilor din X i a arcelor care se sprijin pe puncte din X.

x1

x1

x4

x4
x6

x8

x3
x2

x8

x3
x2

x5
Fig.3

x7
x5
Fig.4

Exemplu: Considernd graful din figura 2 i mulimea X={x1,x2,x3,x4,x5,x8}


obinem subgraful din figura 3.
Definiie Fie un graf G=(X,a). Definind o aplicaie a':XP(X) astfel nct
a'(x) a(x) xX perechea G'=(X,a') se numete graf parial al lui G. Un graf
parial al unui subgraf se numete subgraf parial.
Observaie Un graf parial se obine dintr-un graf prin eliminarea unui numr
oarecare de arce.
Exemplu: Considernd graful din figura 2 i eliminnd arcele (x6,x3), (x8,x8),
(x4,x2) obinem graful parial din figura 4.
Definiie Fie un graf G=(X,U) i o partiie X=X1...Xn (XiXj=,
i,j=1,...,n) a lui X. Notnd X={X1,...,Xn} i U ={(Xi,Xj)xi Xi, xjXj astfel
nct (xi,xj)U } perechea (X,U ) se numete graf redus al lui G.
Modelarea deciziei economice

61

Ctlin Angelo Ioan

Teoria grafurilor

Observaie Graful redus reprezint o grupare a nodurilor n submulimi ale


mulimii iniiale de noduri, arcele fiind submulimea arcelor iniiale care fac
legtura ntre noile noduri.

X3

x1

x4

X1

X1

x6
x8

x3
x2

X3

x7
X2

x5

X2

Fig.5

Fig.6

Exemplu: Considernd graful din figura 2 i partiia X=X1 X2X3 unde


X1={x1,x3,x4}, X2={x2,x5}, X3={x6,x7,x8} avem n figura 5 modul de obinere a
grafului redus, iar n figura 6 graful propriu-zis.
Definiii Considernd un graf G=(X,U) i o submulime YX vom nota
+(Y)={(x,y)UxY, yY} i -(Y)={(x,y)UxY, yY}. Altfel spus,
+(Y) este mulimea arcelor ce ies din Y iar -(Y) este mulimea arcelor ce
intr n Y. Dac Y={x}, xX vom nota simplu +(x)= +({x}) i analog (x)=-({x}). Un punct xX pentru care -(x)= (deci n x nu intr nici-un
arc) se numete punct iniial al grafului. Un punct xX pentru care +(x)=
(deci din x nu iese nici-un arc) se numete punct terminal al grafului.
Numrul d+(x)=card +(x) se numete semigrad exterior al lui x (deci
numrul arcelor ce pleac din punctul x), iar numrul d-(x)=card -(x) se
numete semigrad interior al lui x (numrul arcelor ce intr n x).
n

Considernd matricea asociat grafului avem evident d+(xi)= a ij i d-(xj)=


j =1

a
i =1

ij

. Prin urmare, suma elementelor unei linii reprezint semigradul exterior

al elementului respectiv iar suma elementelor unei coloane reprezint


semigradul interior al elementului considerat. Vom numi de asemenea
n

i =1

i =1

densitatea grafului ca fiind = d + ( x i ) = d ( x i ) (numrul total al arcelor


unui graf sau altfel suma tuturor elementelor matricei asociate grafului).
Considernd un graf orientat cu arcele uj, j=1,...,m definim matricea de
inciden a grafului astfel: B=(bij) unde:
Modelarea deciziei economice

62

Ctlin Angelo Ioan

Teoria grafurilor

1 daca u j + ( x i ) - ( x i );

+
1 daca u j ( x i ) ( x i );
bij=
+

0 daca u j ( x i ) ( x i );
0 daca u j + ( x i ) ( x i )

Exemplu: Pentru exemplul considerat n figura 2, fie u1=(x2,x1), u2=(x4,x2),


u3=(x2,x5), u4=(x5,x3), u5=(x3,x4), u6=(x3,x6), u7=(x6,x3), u8=(x7,x6), u9=(x6,x8),
u10=(x8,x8). Avem deci:
0 0
0
0 0
0
1 0 0

0 0
0
0 0
0
1 1 1
0
0 0 1 1 1 1 0
0

0
0 1 0
0 0
0
0 1
B=
0 1 1
0
0
0 0
0
0
0
0 0
0 0 1 1 1 1

0 0
0 0
0
0 1
0
0
0
0 0
0 0
0
0 0 1

0
0

0
0
0

0
0

Definiii Fiind dat un graf orientat (neorientat) G=(X,U) se numete drum


(lan) un ir de arce (muchii) (u1,...,uk) cu proprietatea c extremitatea unuia
coincide cu originea urmtorului. Dac n particular extremitatea lui uk
coincide cu originea lui u1 vom numi drumul (lanul) circuit (ciclu). Un drum
ce trece prin fiecare nod cel mult o dat se numete drum elementar. Un drum
ce folosete o singur dat un arc se numete drum simplu n caz contrar
numindu-se drum compus. Se numete lungime a unui drum numrul
arcelor ce l compun. Un circuit de lungime 1 se numete bucl. Vom numi
distan ntre dou noduri minimul lungimii drumurilor ce le unesc dac
acestea exist, n caz contrar considernd distana infinit. Distana de la un
nod la el nsui (chiar dac exist o bucl n acest nod) este prin definiie nul.
Considernd un graf (G,U) se poate defini matricea distanelor ca avnd
elementele dij=d(xi,xj). Fie suma distanelor de la un nod xi la celelalte noduri:
n

Di= d ij i D= min Di . Un nod xk pentru care Dk=D se numete centru al


j=1

i =1,...,n

grafului.
Exemplu: Pentru graful din figura 2, arcele (x2,x5), (x5,x3), (x3,x6) constituie
un drum de la x2 la x6. Arcele (x2,x5), (x5,x3), (x3,x4), (x4,x2) constituie un
circuit care este i drum elementar. Circuitul (x2,x5), (x5,x3), (x3,x6), (x6,x3),
(x3,x4), (x4,x2) nu este elementar deoarece trece prin x3 de mai multe ori, dar
este drum simplu deoarece folosete fiecare arc o singur dat. Arcul (x8,x8)
este o bucl.
Modelarea deciziei economice

63

Ctlin Angelo Ioan

Teoria grafurilor

Exemplu: Pentru graful din figura 2, avem matricea distanelor:


0

1
3

2
D=
4
4

5
0

0 0 0 0 0 0 0

0 2 3 1 3 0 4
2 0 1 3 1 0 2

1 2 0 2 4 0 5
3 1 2 0 2 0 3
3 1 2 4 0 0 1

4 2 3 5 1 0 2
0 0 0 0 0 0 0

Sumele distanelor de la nodurile xi la celelalte noduri sunt:


D1 = 0
D = 14
2
D3 = 12

D 4 = 16

D5 = 15
D6 = 15

D7 = 22
D =0
8
Avem D= min Di =0. Nodurile x1 i x8 sunt centre ale grafului.
i =1,...,8

Definiii Un graf se numete complet dac orice dou noduri distincte au cel
puin un arc ntre ele. Un graf se numete simetric dac (x,y)U(y,x)U.
Un graf se numete conex dac orice dou noduri pot fi unite printr-un lan i
se numete tare conex dac ele pot fi unite printr-un drum. Pentru un nod xX
vom numi componenta conex a lui x mulimea tuturor nodurilor ce pot fi
unite printr-un lan cu x.
Exemplu: Fie graful din figura 2. Acesta nu este complet deoarece ntre
nodurile x1 i x4 nu exist nici-un arc. Graful nu este simetric deoarece
(x2,x1)U dar (x1,x2)U. Din matricea distanelor, rezult c graful nu este tare
conex deoarece x1 nu poate fi unit cu un drum de x2. Considernd matricea
distanelor pentru muchii, se observ imediat c graful este conex. Dac n
graful considerat eliminm arcele (x3,x6) i (x6,x3) rezult c graful nu mai este
conex iar componentele conexe sunt {x1,x2,x3,x4,x5} i {x6,x7,x8}.

Modelarea deciziei economice

64

Ctlin Angelo Ioan

Teoria grafurilor

Sarcina de lucru 1
Fie graful:

x1
x4
x6
x8
x3
x2

x7
x5

S se determine matricea asociat grafului;

Aceast sarcin de lucru va fi verificat de ctre tutore n cadrul ntlnirilor tutoriale

3.2. Drumuri de lungime minim sau maxim ntr-un graf - algoritmul


Bellman-Kalaba
Fiind dat un graf cu nodurile X={x1,...,xn} i arcele U={u1,...,um} se pune
problema determinrii drumurilor de lungime minim, n sensul distanei
efective i nu al celei de mai sus, de la orice nod ctre unul fixat.
Problema aceasta poate fi soluionat cu ajutorul algoritmului BellmanKalaba. S presupunem acum c drumul de lungime minim va fi cutat
pentru xi, i= 1, n i xs, s - fixat. Etapele de aplicare a algoritmului sunt
urmtoarele:
Se construiete matricea distanelor efective D1=(dij), dij=d(xi,xj), i,j=1,...,n
unde d(xi,xj) este lungimea arcului ce unete pe xi cu xj dac acesta exist,
d(xi,xj)= dac ntre xi i xj nu exist arc i d(xi,xi)=0.
Modelarea deciziei economice

65

Ctlin Angelo Ioan

Teoria grafurilor

Notm apoi cu i(1) minimul lungimilor drumurilor de la xi la xs formate cu


un singur arc. Evident acestea se gsesc pe coloana s a matricei.
Notm recurent la pasul p cu i(p) minimul lungimilor drumurilor de la xi la
xs formate cu cel mult p arce. Avem i(p)=min(dik+k(p-1)) (minimul fiind luat
pentru k=1,...,n). Dac nu va exista un drum ntre xi i xs cu cel mult p arce
vom obine i(p)=. Pentru aceasta, construim matricea Dp obinut din
adunarea la fiecare linie a matricei D1 a vectorului i(p-1). Vectorul i(p) se
obine din matricea Dp considernd minimul elementelor de pe linia i a
acesteia.
Se continu procesul pn se obine i(p)= i(p-1),i=1,...,n.
Algoritmul determin n final lungimile minime ale drumurilor de la toate
nodurile xi la xs. Lungimea minim va fi i(p). Dezavantajul acestei metode este
c indic destul de dificil drumul efectiv de lungime minim.
Observaie Semnificaia matricelor Di este urmtoarea: elementul ajk
reprezint minimul lungimii drumurilor de la xj la xs trecnd prin xk i avnd
cel mult i arce.
Observaie Pentru determinarea drumurilor de lungime maxim, o condiie
esenial este aceea de a nu exista cicluri n cadrul grafului. Algoritmul va
funciona analog, cu dou excepii: prima - dac nu exist arc ntre dou noduri
xi i xj, vom considera d(xi,xj)=-; a doua - i(p)=max(dik+k(p-1)), i= 1, n .
Exemplu: S se determine drumurile de lungime minim dintre punctele xi, i=
1,9 i x9 pentru graful din figur.

x1
5

x8
2

x2

x3
2

1 x5
4 2 6

x4
1

x7

x6

x9

10
Fie matricea distanelor directe:

Modelarea deciziei economice

66

Ctlin Angelo Ioan

Teoria grafurilor

D1= 1

3
0

1
0
2 0

0 2
10 0

9 0
4
6

Vom construi acum din aproape n aproape un tabel cu valorile succesive i(p).
Avem astfel:
x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

i(1)

i(2)

11

i(3)

11

12

i(4)

10

12

14

i(5)

10

11

14

24

i(6)

10

11

13

26

24

i(7)

10

11

13

26

23

i(8)

10

11

13

25

23

i(9)

10

11

13

25

23

unde matricele consecutive sunt:

D2=

Modelarea deciziei economice

11

8 8
3

1 1
,

0
67

Ctlin Angelo Ioan

Teoria grafurilor

11

D3= 12

11

8 7 8
3 3

1 1
,

11

D4= 12

10

10

D5= 11

10

10

D6= 11

10
7 7

18
20

11

13

Modelarea deciziei economice

7 8
3 3

1 1
12 ,
14

18

7 20 8
3 3

1 1
12 ,
14 14


24

23 0

1
,
14

26
24 24

23 0

68

Ctlin Angelo Ioan

Teoria grafurilor

10

D7= 11

10 17 31
7 7 19

10

D8= 11

10
7 7

17
19

31

11

13

10

D9= 11

10 17 30
7 7 19

11

13

11

13

1
,
13

26 26
23 24

22 0

1
,
13

26 25
23 23

22 0

1
.
13

25 25
23 23

22 0

Se observ din tabel c ultimele dou linii ale tabelului sunt identice deci:
d(x1,x9)=10, d(x2,x9)=7, d(x3,x9)=3, d(x4,x9)=1,
d(x5,x9)=11, d(x6,x9)=13, d(x7,x9)=25, d(x8,x9)=23.
nainte de a expune metoda de determinare, s remarcm c fiecare schimbare
n elementele unei coloane se datoreaz modificrii drumului de parcurs. Acest
lucru este evident, deoarece fiecare element al tabelului (de exemplu al liniei k)
reprezint lungimea minim a drumului de la elementul corespunztor coloanei
la xs, drum format din cel mult k arce. Dac elementul de pe linia k+1 ar fi
identic cu cel de pe linia k i aceeai coloan atunci drumul rmne neschimbat
(ridicarea limitei superioare a numrului de arce nu modific lungimea
Modelarea deciziei economice

69

Ctlin Angelo Ioan

Teoria grafurilor

drumului). Prin urmare, orice modificare pe coloana unui element, n dreptul


liniei k+1, reprezint faptul c o secven de arce ulterioar lui (n cadrul
drumului) s-a schimbat. Prin urmare, pe linia k vom cuta n sus acea coloan
ce sufer cel mai rapid o nou modificare. Cutarea n sus se datoreaz faptului
c liniile superioare reprezint drumuri cu din ce n ce mai puine arce, deci
mai apropiate de nodul final. Procedeul se continu pn la prima linie, unde se
caut cel mai mic element.
Determinarea drumului de la x8 la x9 (de exemplu) se face astfel:
n tabelul valorilor i(p) cutm pe coloana lui x8 valoarea de minim (aflat n
ultima linie a acestuia). Drumul pleac deci din x8.
Pe coloana lui x8 ne deplasm pn la linia i(6) unde apare modificarea
coloanei acestuia. Pe linia lui i(6) cea mai rapid modificare pe coloan n sus
o ntlnim pentru x6. Drumul este deci, pentru moment: x8-x6.
Pe coloana lui x6 ne deplasm pn la linia i(5) unde apare modificarea
coloanei acestuia. Pe linia lui i(5) cea mai rapid modificare pe coloan n sus
o ntlnim pentru x5. Drumul este deci, pentru moment: x8-x6-x5.
Pe coloana lui x5 ne deplasm pn la linia i(4) unde apare modificarea
coloanei acestuia. Pe linia lui i(4) cea mai rapid modificare pe coloan n sus
o ntlnim pentru x1. Drumul este deci, pentru moment: x8-x6-x5-x1.
Pe coloana lui x1 ne deplasm pn la linia i(3) unde apare modificarea
coloanei acestuia. Pe linia lui i(3) cea mai rapid modificare pe coloan n sus
o ntlnim pentru x2. Drumul este deci, pentru moment: x8-x6-x5-x1-x2.
Pe coloana lui x2 ne deplasm pn la linia i(2) unde apare modificarea
coloanei acestuia. Pe linia lui i(2) cea mai rapid modificare pe coloan n sus
o ntlnim pentru x3. Drumul este deci, pentru moment: x8-x6-x5-x1-x2-x3.
Pe coloana lui x3 ne deplasm pn la linia i(1) unde apare modificarea
coloanei acestuia. Pe linia lui i(1) cel mai mic element este n dreptul lui x4.
Drumul este deci, n final: x8-x6-x5-x1-x2-x3-x4-x9.

Modelarea deciziei economice

70

Ctlin Angelo Ioan

Teoria grafurilor

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

i(1)

i(2)

11

i(3)

11

12

i(4)

10

12

14

i(5)

10

11

14

24

i(6)

10

11

13

26

24

i(7)

10

11

13

26

23

i(8)

10

11

13

25

23

i(9)

10

11

13

25

23

Sarcina de lucru 2
S se determine drumurile de lungime minim dintre punctele x1 i x8 pentru
graful din figur.

4
x1

2 x2

3
x4

x5
5

x3
1

x6
3
1

x8
4
x7

Aceast sarcin de lucru va fi verificat de ctre tutore n cadrul ntlnirilor tutoriale

Modelarea deciziei economice

71

Ctlin Angelo Ioan

Teoria grafurilor

3.3. Drumuri de lungime minim sau maxim ntr-un graf - metoda Pert
Problema determinrii drumurilor de lungime maxim ntr-un graf apare n
mod uzual la coordonarea proiectelor de mare complexitate. n acestea, apar de
regul legturi ntre faze de execuie, fiecare dintre acestea necesitnd un timp
de realizare.
Fie deci un graf (X,U) n care X={x0,x1,...,xn} i U={u1,...,um} n care un arc
uk=(xi,xj) ntre xi i xj reprezint faptul c xi l precede n realizare pe xj (x0
reprezint momentul de start al proiectului). Vom asocia fiecrui arc o durat
tij=t(xi,xj) reprezintnd timpul necesar trecerii de la faza xi la faza xj. Problema
concret care se pune este de a determina drumurile de lungime maxim n
acest graf, deci implicit durata maxim de terminare a proiectului.
O alt metod pe lng cea a algoritmului Bellman-Kalaba adaptat pentru
drumurile de lungime maxim (precum s-a vzut mai sus) este cea a drumului
critic (metoda Pert). Vom prezenta aceast metod att pentru drumurile de
lungime minim ct i pentru cele de lungime maxim.
Metoda Pert const n determinarea succesiv a drumurilor de lungime
maxim. Astfel, fie T0=0 i t0=0. Definim prin recuren:
Tj= max (Ti + t ij ) , j=1,...,n
( x i , x j )U

unde maximul este luat dup arcele care intr n nodul xj. Cantitile de
maximizat reprezint suma dintre Ti deja calculai i timpul tij corespunztor
arcului (xi,xj).
Fie de asemenea:
tj= min ( t i + t ij ) , j=1,...,n
( x i , x j )U

unde minimul este luat, de asemenea, dup arcele care intr n nodul xj.
Cantitile de minimizat reprezint suma dintre ti deja calculai i timpul tij
corespunztor arcului (xi,xj).
Procednd prin recuren, se obine att drumul maxim (minim) ct i
lungimea acestuia.
Durata maxim de realizare a proiectului se numete durat critic, iar
activitile situate pe drumul critic (care furnizeaz durata critic) se numesc
activiti critice.
n legtur cu aceast metod trebuie reliefate cteva aspecte. Astfel, se pune
problema determinrii momentului maxim la care se poate produce
evenimentul i astfel nct acesta s nu modifice durata total a proiectului.
Modelarea deciziei economice

72

Ctlin Angelo Ioan

Teoria grafurilor

Pentru aceasta fie Mn=Tn. Definim, prin recuren: Mi= min (M j t ij ) .


( x i , x j )U

Cantitile Mi, i=1,...,n astfel calculate furnizeaz momentele maxime de


amnare.
Intervalele de flotare sunt intervalele [Ti,Mi] adic intervalele de timp n care
se poate produce activitatea xi fr ca s fie perturbat durata total a acestuia.
Intervalele care se reduc la un punct sunt cele corespunztoare drumului critic.
Prin urmare, evenimentele critice trebuie s aib dat fix de realizare.
Numim rezerva total timpul maxim de amnare a unei activiti (xi,xj)
raportat la nceputul procesului astfel nct durata total a proiectului s nu se
modifice. Avem:
Rt(xi,xj)=Mj-Mi-tij
Numim rezerva liber timpul suplimentar fa de cel preconizat de realizare a
unei activiti (xi,xj) astfel nct durata total a proiectului s nu se modifice.
Avem:
Rl(xi,xj)=Tj-Ti-tij
Numim rezerva sigur timpul maxim de amnare a unei activiti a activitii
xi astfel nct chiar dac xj va fi ntrziat n limitele rezervei libere durata total
a proiectului s nu se modifice. Avem:
Rs(xi,xj)=Tj-Mi-tij
Observaie Dezavantajul metodei Pert este unul esenial i anume c aceasta
depinde de ordinea numerotrii nodurilor. Astfel, dac n relaia de recuren:
Tj= max (Ti + t ij ) , j=1,...,n sau n cea corespunztoare drumurilor de lungime
( x i , x j )U

minim: tj= min ( t i + t ij ) , j=1,...,n nu exist calculai Ti, respectiv ti necesari


( x i , x j )U

calculului unui anume Tj, respectiv tj, se impune amnarea determinrii


acestuia pn cnd cantitile respective devin disponibile. Pentru probleme de
dimensiuni reduse, acest lucru nu este un inconvenient major dac problema se
rezolv pe hrtie. Dac ns se dorete utilizarea unui calculator electronic
(necesar n cazul unei probleme de dimensiuni ridicate) acest fapt creeaz
probleme foarte mari, implicnd iteraii succesive pn la determinarea
complet a tuturor cantitilor dorite.
Ideea ar fi ns urmtoarea: dac am putea s renumerotm nodurile astfel nct
s existe ct mai puine situaii precum cea prezentat mai sus, atunci numrul
de rentoarceri ale algoritmului ar fi minim.
S considerm deci matricea asociat grafului A=(aij). Deoarece un element al
matricei aij=1 reprezint faptul c exist arc de la xi la xj, dac vom ntlni un
Modelarea deciziei economice

73

Ctlin Angelo Ioan

Teoria grafurilor

astfel de element sub diagonala principal a lui A, atunci n calculul lui Tj=
max (Ti + t ij ) (i analog pentru tj) va trebui cunoscut anterior Ti (care are
( x i , x j )U

indice mai mare dect acesta, deci este necunoscut).


Prin urmare, ne propunem transformarea matricei A ntr-una cu ct mai puine
elemente aflate sub diagonala principal.
S remarcm, mai nti c la o redenumire a nodurilor, de exemplu xi cu xj i
reciproc xj cu xi se vor permuta att liniile i i j, ct i coloanele i i j.

1
Fie deci o permutare =
k1
elemente.

2
k2

...

n
Sn grupul permutrilor de n
... k n

S considerm acum matricea: I=(ij) unde:

1 daca j = k i
ij=
.
0 daca j k i
n

Avem IA=( ~
a ij ) unde: ~
a ij = ik a kj = a k i j deci IA este obinut din A prin
k =1

n
)
)
permutarea liniilor conform lui . Analog AIt=( a ij ) unde: a ij = a ik t kj =
k =1

a
k =1

ik

jk = a ik j deci AIt este obinut din A prin permutarea coloanelor

conform lui .
Obinem deci c IAIt reprezint o renumerotare a nodurilor conform lui .
Avem deci:
IAIt=( a ij )

unde a ij = ik a kp pjt = ik a kp jp = ik a kk j = a k i k j .
k =1 p =1

k =1 p =1

k =1

Problema se reduce deci la determinarea permutrii Sn astfel nct:


n

i 1

i 1

a = a
i =2 j=1

ij

i = 2 j=1

kik j

=minim (sau altfel, numrul elementelor nenule de sub

diagonala principal s fie minim).


Dificultile unei astfel de abordri sunt enorme. Este cunoscut faptul c avem:
card Sn=n! deci numrul de calcule este foarte mare.
Pe de alt parte, problema s-ar putea scrie n termeni de programare ptratic
n numere ntregi:
Modelarea deciziei economice

74

Ctlin Angelo Ioan

Teoria grafurilor
n i 1 n
n

min(

a jk ij pk )

i = 2 p =1 j=1 k =1

ij = 1

i =1
n

ij = 1

j
=
1

ij {0,1}

ceea ce este, de asemenea, dificil.


Problema va fi abordat altfel, mult mai simplu.
Vom cuta astfel zone ptratice cu elementul aij aflat n stnga-jos, iar vrful
din stnga-sus sprijinit pe un element oarecare. Vom selecta acea zon pentru
i 1

care:

a k, j+ip <
k =p

k =p +1

kj

adic pentru care numrul elementelor nenule

nlocuitoare este mai mic dect cel al elementelor nenule nlocuite. n acest
caz, numrul elementelor nenule de sub apj se diminueaz. Procesul se continu
pn atunci cnd nu mai pot fi selectate astfel de zone sau pn cnd numrul
de ntoarceri ale algoritmului va fi diminuat.

... ...

... a pj
... ...

... a ij

... ...

...

...

... a p , j+ip
...
...
... a i , j+i p
...

...

... ...
...

... ... a i , j+i p
... ...
...

... ... a p, j+ip

... ...
...

...

...

... a ij
... ...
... a pj
...

...

...

...
...

...

...

Exemplu: Fie urmtorul proiect:


Activitatea

Activitatea direct
precedent

Durata (zile)

x1

x0

x2

x1

x3

x1

x4

x1

x5

x1

x6

x2,x3

Modelarea deciziei economice

75

Ctlin Angelo Ioan

Teoria grafurilor

x7

x3

x8

x3,x5

x9

x4

x10

x6,x9

x11

x7,x8,x10

Fie punctul de ncepere a activitii x0 i punctul final x11. Se cere:


1. S se traseze reeaua de activiti pe arce;
2. S se calculeze termenele minime i maxime de producere a evenimentelor
reelei;
3. S se stabileasc drumul critic ntre x0 i x11 i activitile critice;
4. S se determine momentele maxime de producere a evenimentelor astfel nct
acesta s nu modifice durata total a proiectului;
5. S se determine intervalele de flotare;
6. S se determine rezervele totale, libere i cele sigure.
Soluie 1) Graful ce reprezint activitile prezentate n tabel este prezentat n
figur.

2) Pentru drumurile de lungime maxim avem:

T0=0;
T1=max(T0+t01)=max(0+2)=2;
T2=max(T1+t12)=max(2+2)=4;
T3=max(T1+t13)=max(2+3)=5;
T4=max(T1+t14)=max(2+2)=4;
T5=max(T1+t15)=max(2+4)=6;
T6=max(T2+t26,T3+t36)=max(4+5,5+5)=max(9,10)=10;
T7=max(T3+t37)=max(5+1)=6;

Modelarea deciziei economice

76

Ctlin Angelo Ioan

Teoria grafurilor

T8=max(T3+t38,T5+t58)=max(5+6,6+6)=max(11,12)=12;
T9=max(T4+t49)=max(4+2)=6;
T10=max(T9+t9,10,T6+t6,10)=max(6+3,10+3)=max(9,13)=13
T11=max(T7+t7,11,T8+t8,11,T10+t10,11)=max(6+4,12+4,13+4)=max(10,
16,17)=17.
Analog vom proceda pentru drumurile de lungime minim:
t0=0;
t1=min(t0+t01)=min(0+2)=2;
t2=min(t1+t12)=min(2+2)=4;
t3=min(t1+t13)=min(2+3)=5;
t4=min(t1+t14)=min(2+2)=4;
t5=min(t1+t15)=min(2+4)=6;
t6=min(t2+t26,t3+t36)=min(4+5,5+5)=min(9,10)=9;
t7=min(t3+t37)=min(5+1)=6;
t8=min(t3+t38,t5+t58)=min(5+6,6+6)=min(11,12)=11;
t9=min(t4+t49)=min(4+2)=6;
t10=min(t9+t9,10,t6+t6,10)=min(6+3,9+3)=min(9,12)=12;
t11=min(t7+t7,11,t8+t8,11,t10+t10,11)=min(6+4,11+4,12+4)=
min(10,15, 16)=10.
3) Drumul critic ntre x0 i x11 se obine astfel:

Durata critic T11 este 17 i este obinut din T10+t10,11 deci ultimul arc este
(x10,x11);
T10 este obinut din T6+t6,10 deci arcul anterior este (x6,x10);
T6 este obinut din T3+t36 deci arcul anterior este (x3,x6);
T3 este obinut din T1+t13 deci arcul anterior este (x1,x3);
T1 este obinut din T0+t01 deci arcul anterior este (x0,x1).
Prin urmare drumul critic este: (x0,x1), (x1,x3), (x3,x6), (x6,x10), (x10,x11).
Activitile critice sunt deci: x1, x3, x6, x10 i x11.
4) Avem:

M11=17;
M10=min(M11-t10,11)=17-4=13;
M9=min(M10-t9,10)=13-3=10;
M8=min(M11-t8,11)=17-4=13;
M7=min(M11-t7,11)=17-4=13;
M6=min(M10-t6,10)=13-3=10;
M5=min(M8-t58)=13-6=7;
M4=min(M9-t49)=10-2=8;
M3=min(M6-t36,M7-t37,M8-t38)=min(10-5,13-1,13-6)=min(5,12,7)=5;
M2=min(M6-t26)=10-5=5;

Modelarea deciziei economice

77

Ctlin Angelo Ioan

Teoria grafurilor

M1=min(M2-t12,M3-t13,M4-t14,M5-t15)=min(5-2,5-3,8-2,7-4)=min(3,2,
6,3)=2;
M0=min(M1-t01)=2-2=0.
5) Din 2) i 4) obinem intervalele de flotare date n urmtorul tabel:
Activitatea

Intervalul de flotare

x1

[2,2]

x2

[4,5]

x3

[5,5]

x4

[4,8]

x5

[6,7]

x6

[10,10]

x7

[6,13]

x8

[12,13]

x9

[6,10]

x10

[13,13]

x11

[17,17]

Se observ c intervalele care se reduc la un punct sunt cele corespunztoare


drumului critic. Prin urmare evenimentele critice trebuie s aib dat fix de
realizare.
6) Pentru rezerva total avem:

Rt(x0,x1)=M1-M0-t01=2-0-2=0;
Rt(x1,x2)=M2-M1-t12=5-2-2=1;
Rt(x1,x3)=M3-M1-t13=5-2-3=0;
Rt(x1,x4)=M4-M1-t14=8-2-2=4;
Rt(x1,x5)=M5-M1-t15=7-2-4=1;
Rt(x2,x6)=M6-M2-t26=10-5-5=0;
Rt(x3,x6)=M6-M3-t36=10-5-5=0;
Rt(x3,x7)=M7-M3-t37=13-5-1=7;
Rt(x3,x8)=M8-M3-t38=13-5-6=2;
Rt(x4,x9)=M9-M4-t49=10-8-2=0;
Rt(x5,x8)=M8-M5-t58=13-7-6=0;
Rt(x6,x10)=M10-M6-t6,10=13-10-3=0;

Modelarea deciziei economice

78

Ctlin Angelo Ioan

Teoria grafurilor

Rt(x7,x11)=M11-M7-t7,11=17-13-4=0;
Rt(x8,x11)=M11-M8-t8,11=17-13-4=0;
Rt(x9,x10)=M10-M9-t9,10=13-10-3=0;
Rt(x10,x11)=M11-M10-t10,11=17-13-4=0.
Pentru rezerva liber avem:
Rl(x0,x1)=T1-T0-t01=2-0-2=0;
Rl(x1,x2)=T2-T1-t12=4-2-2=0;
Rl(x1,x3)=T3-T1-t13=5-2-3=0;
Rl(x1,x4)=T4-T1-t14=4-2-2=0;
Rl(x1,x5)=T5-T1-t15=6-2-4=0;
Rl(x2,x6)=T6-T2-t26=10-4-5=1;
Rl(x3,x6)=T6-T3-t36=10-5-5=0;
Rl(x3,x7)=T7-T3-t37=6-5-1=0;
Rl(x3,x8)=T8-T3-t38=12-5-6=1;
Rl(x4,x9)=T9-T4-t49=6-4-2=0;
Rl(x5,x8)=T8-T5-t58=12-6-6=0;
Rl(x6,x10)=T10-T6-t6,10=13-10-3=0;
Rl(x7,x11)=T11-T7-t7,11=17-6-4=7;
Rl(x8,x11)=T11-T8-t8,11=17-12-4=1;
Rl(x9,x10)=T10-T9-t9,10=13-6-3=4;
Rl(x10,x11)=T11-T10-t10,11=17-13-4=0.
Pentru rezerva sigur avem:

Rs(x0,x1)=T1-M0-t01=2-0-2=0;
Rs(x1,x2)=T2-M1-t12=4-2-2=0;
Rs(x1,x3)=T3-M1-t13=5-2-3=0;
Rs(x1,x4)=T4-M1-t14=4-2-2=0;
Rs(x1,x5)=T5-M1-t15=6-2-4=0;
Rs(x2,x6)=T6-M2-t26=10-5-5=0;
Rs(x3,x6)=T6-M3-t36=10-5-5=0;
Rs(x3,x7)=T7-M3-t37=6-5-1=0;
Rs(x3,x8)=T8-M3-t38=12-5-6=1;
Rs(x4,x9)=T9-M4-t49=6-8-2=-4;
Rs(x5,x8)=T8-M5-t58=12-7-6=-1;
Rs(x6,x10)=T10-M6-t6,10=13-10-3=0;
Rs(x7,x11)=T11-M7-t7,11=17-13-4=0;
Rs(x8,x11)=T11-M8-t8,11=17-13-4=0;
Rs(x9,x10)=T10-M9-t9,10=13-10-3=0;
Rs(x10,x11)=T11-M10-t10,11=17-13-4=0.

Modelarea deciziei economice

79

Ctlin Angelo Ioan

Teoria grafurilor

Sarcina de lucru 3
Fie urmtorul proiect:
Activitatea

Activitatea direct
precedent

Durata (zile)

x1

x0

x2

x1

x3

x2,x6

x4

x1

x5

x6,x8

x6

x1

x7

x6

x8

x1

x9

x4

x10

x3,x9

x11

x5,x7,x10

Fie punctul de ncepere a activitii x0 i punctul final x11. Se cere s se


calculeze termenele minime i maxime de producere a evenimentelor reelei.

Aceast sarcin de lucru va fi verificat de ctre tutore n cadrul ntlnirilor tutoriale

Modelarea deciziei economice

80

Ctlin Angelo Ioan

Teoria grafurilor

Rezumat
Noiunea de graf este de o deosebit importan n organizarea proceselor de
producie, fie sub aspectul eficienei organigramelor, fie al determinrii
traseelor de lungime minim sau maxim n derularea unor activiti
economice (transport, construcii etc.)

Test de autoevaluare
I. S se determine drumurile de lungime maxim dintre punctul x0 i x11 pentru
graful din figur:

a) d=17
b) d=16
c) d=15
d) d=18

Bibliografie minimal
Atanasiu Gh., Munteanu Gh., Postolache M. (1994). Algebr liniar, geometrie
analitic, diferenial, ecuaii difereniale. Bucureti: Editura All.
Ioan C. A. (2011). Metode de modelare matematic n economie. Galai: Ed.
Sinteze.
Ioan C. A. (2006). Matematic II. Galai: Ed. Sinteze.
Ion D.I., Ni C., Radu N., Popescu D. (1981). Probleme de algebr. Bucureti:
E.D.P.
Modelarea deciziei economice

81

Ctlin Angelo Ioan

Teoria grafurilor

LUCRARE DE VERIFICARE

I.

II.

Fie jocul cu sum nul, de dou persoane, ale cror mulimi de strategii
pentru primul i al doilea juctor sunt: A={a1, a2, a3, a4}, respectiv
B={b1, b2, b3, b4}. Aplicnd criteriul lui Hurwicz, s se determine R
astfel nct strategia a2 s fie ctigtoare pentru =0,4, dac tabelul
ctigurilor este:
A/B

b1

b2

b3

b4

a1

-40

-13

-11

-18

a2

-21

-49

-41

a3

11

-2

-2

34

a4

-40

-44

41

-14

ntr-o firm se propune fabricarea unui produs. Pentru aceasta sunt


posibile mai multe variante de proces tehnologic: V1, V2, V3, V4 i V5,
iar drept criterii se consider: profitul ce are coeficientul de importan
0,3, calitatea ce are coeficientul de importan 0,3 i durata ciclului de
fabricaie ce are coeficientul de importan 0,5. Vom aprecia numeric
calitile slab cu 0, medie cu 1 i bun cu 2. S se decid varianta
optim de aciune dac tabelul este:
Criteriu

Profitul

Calitatea

Durata de fabricaie

V1

180

39

V2

191

49

V3

103

49

V4

170

44

V5

183

43

Variant

Lucrarea va fi predat in termenul specificat pe platform spre a fi verificat i notat,


ea fiind inclus n nota final.

Modelarea deciziei economice

82

4.

ALOCAREA OPTIM A ANGAJAILOR DIN


PUNCTUL DE VEDERE AL MINIMIZRII
TIMPULUI TOTAL DE EXECUIE
Metoda lui Little

79

Metoda algoritmului Simplex

79

Obiectivele specifice unitii de nvare


Rezumat

93

Teste de autoevaluare

93

Rspunsuri la ntrebrile din testele de autoevaluare

93

Bibliografie minimal

94

Obiective specifice:
La sfritul capitolului, vei avea capacitatea:
s defineti noile concepte;
s aloci n mod optim un numr de angajai pentru executarea unui
maximum de lucrri posibile.

Timp mediu estimat pentru studiu individual: 4 ore

Ctlin Angelo Ioan

Alocarea optim a angajailor

4.1. Metoda lui Little


Fie A1,...,An persoanele care sunt desemnate s execute lucrrile L1,...,Lm. n
execuia lucrrii Lj angajatul Ai cheltuiete un fond de timp de tij uniti (ore,
zile etc.). Presupunnd c exist angajai care pot executa mai multe lucrri se
pune n mod natural problema repartizrii sarcinilor astfel nct timpul total
petrecut n execuia acestora s fie minim.
Vom conveni c dac Ai nu este capabil de a executa lucrarea Lj s considerm
tij= (n practic vom atribui lui tij o valoare foarte mare care va elimina
automat posibilitatea de atribuire).
De asemenea, vom conveni c numrul angajailor este egal cu cel al lucrrilor,
n caz contrar introducnd angajai sau lucrri fictive cu timpi foarte mari
pentru a evita alocarea acestora.
n cele ce urmeaz, vom prezenta un algoritm de rezolvare a acestei probleme
datorat lui Little.
Fie deci matricea T=(tij) a timpilor de execuie. n alocarea acestor activiti
este evident c modificarea unei linii sau coloane printr-o cantitate aditiv nu
va influena optimul problemei deoarece oricum fiecare lucrare i fiecare
angajat vor avea un timp alocat care se va mri sau micora cu acea cantitate.
Vom exemplifica acest algoritm pe urmtorul:
Exemplu: Fie angajaii A1,A2,A3,A4,A5,A5 i lucrrile L1,L2,L3,L4,L5,L5 a
cror timpi de execuie sunt dai n tabel i ale crui valori se constituie n
elementele matricei T.
A1

A2

A3

A4

A5

L1

L2

L3

L4

L5

Pasul 1
Pasul 1.1 Se calculeaz minimul cantitilor de pe fiecare linie a tabelului;
Pasul 1.2 Se scad aceste valori din linia respectiv;

Modelarea deciziei economice

84

Ctlin Angelo Ioan

Alocarea optim a angajailor

Pasul 1.3 Se calculeaz minimele valorilor de pe coloanele tabelului astfel


obinut;
Pasul 1.4 Se scad minimele obinute la pasul 1.3 din coloanele respective.
n cazul problemei prezentate avem succesiv:
Pasul 1.1
A1

A2

A3

A4

A5

min

L1

L2

L3

L4

L5

Pasul 1.2
A1

A2

A3

A4

A5

L1

L2

L3

L4

L5

A1

A2

A3

A4

A5

L1

L2

L3

L4

L5

min

Pasul 1.3

Modelarea deciziei economice

85

Ctlin Angelo Ioan

Alocarea optim a angajailor

Pasul 1.4
A1

A2

A3

A4

A5

L1

L2

L3

L4

L5

Dup pasul 1 observm c pe fiecare linie sau coloan exist cte un element
egal cu 0.
Pasul 2 Se calculeaz suma tuturor elementelor sczute din linii i coloane. Fie
aceasta S1=1+2+1+1+1+0+0+0+0+ 2=8.
Pasul 3 Pentru fiecare element egal cu 0 din matricea T' (corespunztoare
tabelului redus) se calculeaz cantitile ij=min {tikkj}+min{tpjpi} sau
altfel spus suma minimelor elementelor de pe linia, respectiv coloana cantitii
nule (exceptnd-o pe aceasta). Dup aceasta, se determin maximul acestor
valori i alocarea corespunztoare acesteia (s,r). Se construiete un grafic, de
tip arbore, n care nodul iniial primete valoarea S1. Se construiete apoi o
ramificaie n care se trec activitile (s,r) i non(s,r). Acestea vor primi valorile
sr, respectiv sr=S1+sr.
Avem deci: 11=1+1=2, 24=0+0=0, 25=0+2=2, 33=2+1=3, 44= 1+0=1,
52=3+1=4. Avem deci max=max {11, 24, 25, 33, 44, 52}= max {2, 0, 2, 3,
1, 4}=4 corespunztoare alocrii (5,2). Avem 52=8+4=12.
Obinem deci:

Pasul 4 Se elimin din tabel linia s i coloana r i se procedeaz ca la pasul 1.


Avem deci:

Modelarea deciziei economice

86

Ctlin Angelo Ioan

Alocarea optim a angajailor

Pasul 4.1
A1

A3

A4

A5

min

L1

L2

L3

L4

Pasul 4.2
A1

A3

A4

A5

L1

L2

L3

L4

A1

A3

A4

A5

L1

L2

L3

L4

min

A1

A3

A4

A5

L1

L2

L3

L4

Pasul 4.3

Pasul 4.4

Modelarea deciziei economice

87

Ctlin Angelo Ioan

Alocarea optim a angajailor

Pasul 5
Se calculeaz S2 ca sum a elementelor de minim de pe linii i coloane. Se
modific indicatorul sr=S1+S2.
n cazul problemei prezentate S2=0 deci 52=S1=8.
Pasul 6 Dac matricea T redus are ordinul 1 algoritmul este ncheiat. n caz
contrar, se alege cea mai mic valoare dintre sr i sr. Dac valorile sunt egale,
se alege sr corespunztoare unei alocri i nu unei respingeri de alocare.
Pasul 7 Dac valoarea aleas a fost sr se revine la pasul 3.
Pasul 8 Dac valoarea aleas este de tip sr atunci se consider n tabelul
anterior celui de la pasul 1, tsr=, se determin elementele minime de pe linia s
i coloana r i se scad acestea din linia respectiv coloana corespunztoare. Se
revine apoi la pasul 3.
n orice situaii, la indicatori egali se continu algoritmul pe toate ramurile n
cauz.
n cazul problemei noastre avem pentru tabelul rmas:
A1

A3

A4

A5

L1

L2

L3

L4

11=2+1=3, 24=0+0=0, 25=0+2=2, 33=2+1=3, 44=1+0=1, max=max {3, 0,


2, 3, 1}=3 corespunztor alocrii (1,1) sau (3,3). Avem deci 11=8+3=11 i
33=8+3=11.
Pentru alocarea (1,1) succesiunea de tabele devine:
A3

A4

A5

min

L2

L3

L4

Modelarea deciziei economice

88

Ctlin Angelo Ioan

Alocarea optim a angajailor

A3

A4

A5

L2

L3

L4

A3

A4

A5

L2

L3

L4

min

A3

A4

A5

L2

L3

L4

i deci 11=8+0=8.
Pentru alocarea (3,3) se obine analog 33=8+0=8.
Graficul arborescenei este urmtorul:

Fie acum ultimul tabel:

Modelarea deciziei economice

89

Ctlin Angelo Ioan

Alocarea optim a angajailor

A3

A4

A5

L2

L3

L4

Avem: 24=0+0=0, 25=0+3=3, 33=2+1=3, 44=1+0=1 i deci max=3


corespunztor alocrii (3,3). Avem deci 33=8+3=11.
Pentru alocarea (3,3) succesiunea de tabele este urmtoarea:
A4

A5

min

L2

L4

A4

A5

L2

L4

A4

A5

L2

L4

min

A4

A5

L2

L4

i deci 33=8+0=8.
Noul grafic al arborescenei este:

Modelarea deciziei economice

90

Ctlin Angelo Ioan

Alocarea optim a angajailor

Considernd, n final, tabelul redus:


A4

A5

L2

L4

avem: 24=0+0=0, 25=0+6=6, 44=6+0=6 de unde max=6 cu alocarea (4,4).


Avem 44=8+6=14.
Tabelul rmas este:
A5
L2

i deci 25=8+0=8, iar ultima alocare este (2,5).


Arborescena final este redat n figur.
Soluia optim este deci (A2,L5), (A1,L1), (A3,L3), (A4,L4), (A5,L2) cu un timp
total egal cu 1+1+1+1+4=8.

Exemplu: ntr-un atelier auto lucreaz mai muli muncitori M1, M2, M3, M4,
M5 divers specializai (mecanic, tinichigerie, vopsitorie, electronic,
aprovizionare). Fiecare dintre acetia are o durat medie (n ore) de execuie a
Modelarea deciziei economice

91

Ctlin Angelo Ioan

Alocarea optim a angajailor

unei lucrri conform tabelului. Se cere s se efectueze o repartizare a


muncitorilor pe tipuri de lucrri astfel nct timpul total de execuie s fie
minim.
M1

M2

M3

M4

M5

Mecanic - M(1)

Tinichigerie - T(2)

Vopsitorie - V(3)

Electronic - E(4)

Aprovizionare A(5)

Pentru nceput reducem tabelul astfel nct pe fiecare linie sau coloan s
obinem cte un element egal cu 0.
Vom calcula mai nti minimul elementelor de pe fiecare linie:
M1

M2

M3

M4

M5

min

M(1)

T(2)

V(3)

E(4)

A(5)

Scdem minimele aflate din elementele liniei respective:


M1

M2

M3

M4

M5

M(1)

T(2)

V(3)

E(4)

A(5)

Se calculeaz minimele valorilor de pe coloanele tabelului astfel obinut:

Modelarea deciziei economice

92

Ctlin Angelo Ioan

Alocarea optim a angajailor

M1

M2

M3

M4

M5

M(1)

T(2)

V(3)

E(4)

A(5)

min

Se scad minimele obinute din coloanele respective:


M1

M2

M3

M4

M5

M(1)

T(2)

V(3)

E(4)

A(5)

Se calculeaz suma tuturor elementelor sczute din linii i coloane. Fie aceasta
S1=1+2+1+1+1+0+0+0+0+ 2=8.
Pentru fiecare element egal cu 0 din tabelul redus se calculeaz cantitile
ij=min {tikkj}+min{tpjpi} sau altfel spus suma minimelor elementelor de
pe linia, respectiv coloana cantitii nule (exceptnd-o pe aceasta).
Avem deci: 11=1+1=2, 24=0+0=0, 25=0+3=3, 33=2+1=3, 42=0+0=0,
44=0+0=0, 52=3+0=3. Avem max=max {2, 0, 3, 3, 0, 0, 3}=3 obinut pentru
alocarea (2,5). Avem 25=S1+25=8+3=11. Eliminm linia 2 i coloana 5 din
tabel i obinem:

Modelarea deciziei economice

M1

M2

M3

M4

M(1)

V(3)

E(4)

A(5)

8
93

Ctlin Angelo Ioan

Alocarea optim a angajailor

Pentru determinarea lui 25 avem succesiunea de tabele:


M1

M2

M3

M4

min

M(1)

V(3)

E(4)

A(5)

M1

M2

M3

M4

M(1)

V(3)

E(4)

A(5)

M1

M2

M3

M4

M(1)

V(3)

E(4)

A(5)

min

M1

M2

M3

M4

M(1)

V(3)

E(4)

A(5)

de unde 25=8+0=8.
Modelarea deciziei economice

94

Ctlin Angelo Ioan

Alocarea optim a angajailor

Arborele obinut este deci:

Pentru tabelul:
M1

M2

M3

M4

M(1)

V(3)

E(4)

A(5)

avem: 11=1+1=2, 33=2+1=3, 42=0+0=0, 44=0+2=2, 52=3+0=3. Avem


max=max {2, 3, 0, 2, 3}=3 obinut pentru alocarea (3,3). Avem
33=S2+33=8+3= 11. Eliminm linia V(3) i coloana 3 din tabel i obinem
succesiunea de tabele:
M1

M2

M4

min

M(1)

E(4)

A(5)

M1

M2

M4

M(1)

E(4)

A(5)

min

Modelarea deciziei economice

95

Ctlin Angelo Ioan

Alocarea optim a angajailor

M1

M2

M4

M(1)

E(4)

A(5)

de unde 33=8+0=8. Arborele obinut este deci:

Pentru tabelul:
M1

M2

M4

M(1)

E(4)

A(5)

avem: 11=1+1=2, 42=0+0=0, 44=0+3=3, 52=3+0=3. Avem max=max {2, 0,


3, 3}=3 obinut pentru alocarea (4,4). Avem 44=S3+44=8+3= 11.
Eliminm linia E(4) i coloana M4 din tabel i obinem succesiunea:
M1

M2

min

M(1)

A(5)

M1

M2

M(1)

A(5)

min

Modelarea deciziei economice

96

Ctlin Angelo Ioan

Alocarea optim a angajailor

M1

M2

M(1)

A(5)

M1

M2

M(1)

A(5)

de unde 44=8+0=8.
Arborele devine:
Fie acum tabelul:

Avem 11=1+3=4 i 52=3+1=4 de unde max=max {4,4}=4 obinut pentru


alocarea (1,1). Avem 11=S4+11=8+4=12.
Eliminnd linia M(1) i coloana lui M1 din tabel rezult 11=8+0=8 i n final
alocarea (5,2) cu 52=8+0=8.
Arborescena final este reprezentat n figur.
Soluia optim este deci (M5,T), (M3,V), (M4,E), (M1,M), (M2,A) cu un timp
total egal cu 4+1+1+1+1=8.

Modelarea deciziei economice

97

Ctlin Angelo Ioan

Alocarea optim a angajailor

Sarcina de lucru 1
S se aplice algoritmul de mai sus pentru angajaii
A1,A2,A3,A4,A5,A5 i lucrrile L1,L2,L3,L4,L5,L5 a cror timpi de
execuie sunt dai n tabelul:

A1

A2

A3

A4

A5

L1

L2

L3

L4

L5

Aceast sarcin de lucru va fi verificat de ctre tutore n cadrul ntlnirilor tutoriale

4.2. Metoda algoritmului Simplex


Fie deci A1,...,An persoanele care sunt desemnate s execute lucrrile L1,...,Lm
i matricea asociat simplificat M=(aij). Fie, de asemenea, matricea A=(ij)
unde:

1 daca angajatul A i va fi desemnat sa execute lucrarea L j


ij=
0 daca angajatul A i nu va fi desemnat sa execute lucrarea L j
Considerm, de asemenea, matricea T=(tij) a timpilor de execuie de ctre
angajatul Ai pentru lucrarea Lj.
Modelarea deciziei economice

98

Ctlin Angelo Ioan

Alocarea optim a angajailor

Vom conveni c dac Ai nu este capabil de a executa lucrarea Lj s considerm


tij= (n practic vom atribui lui tij o valoare foarte mare care va elimina
automat posibilitatea de atribuire).
Spre deosebire de metoda lui Little nu vom mai impune restricii asupra
numrului de angajai i cel al lucrrilor.
S considerm acum matricea B=(ijaij) ale crei elemente aparin, de
asemenea mulimii {0,1} i care are urmtoarea semnificaie: ijaij=1 dac
angajatul Ai va fi desemnat s execute lucrarea Lj i dac este calificat pentru
acest lucru, iar ijaij=0 dac fie angajatul Ai nu va fi desemnat s execute
lucrarea Lj, fie dac nu este calificat pentru acest lucru. Cum niciun angajat nu
poate executa dou lucrri simultan, apare inevitabil condiia:

a
j=1

ij

ij 1 i=

1, n De asemenea, cum o lucrare nu poate fi executat simultan de doi angajai

diferii rezult c:

a
i =1

ij

ij 1 j= 1, m . Din aceste condiii rezult automat

faptul c aijij1 i= 1, n j= 1, m .
Problema alocrii unui numr maxim de angajai revine la rezolvarea
problemei de programare liniar:
n m

min(
t ij ij )

m i =1 j=1

a ij ij 1

j=1
n

a ij ij 1
n i=m1
a ij ij = M
i=1 j=1

ij 0

unde M va reprezenta numrul de angajai propui pentru execuie.


nainte de a trece la rezolvarea problemei, s observm c aceasta fie nu are
soluie, fie are optim finit. ntr-adevr, condiia de optim este relativ la o
funcie nenegativ, deci optimul va fi finit. Prin urmare, problema fie se va
termina la faza I dac nu exist o alocare maximal a angajailor, fie va
continua n cea de-a doua faz (n caz afirmativ), iar n aceast situaie se va
obine i alocarea efectiv. Valoarea problemei de programare liniar va
reprezenta tocmai durata cutat.
Problema se va rezolva astfel: se pornete cu valoarea M=n. Dac exist
soluie atunci aceasta este cea cutat. Dac nu, se micoreaz M cu o unitate
Modelarea deciziei economice

99

Ctlin Angelo Ioan

Alocarea optim a angajailor

i se revine la rezolvarea problemei. Deoarece M este termen liber al problemei


de programare liniar, se procedeaz la reoptimizare. Astfel, pe coloanele
variabilelor de baz corespunztoare primului tabel simplex (n cazul nostru
cele corespunztoare variabilelor ecart i a celei auxiliare din ultima
restricie) n ultimul tabel simplex se afl B-1 inversa matricei de baz. Se
recalculeaz, n acest ultim tabel valorile variabilelor de baz VVB=B-1b (unde
b este vectorul coloan al termenilor liberi) i, evident, valoarea funciei
obiectiv z. Dac algoritmul nu poate continua, se micoreaz din nou M cu o
unitate. Este evident c procesul este finit, deoarece problema are totdeauna
soluie cel puin pentru M=0 (ij=0).
Vom exemplifica metoda pe urmtorul:

Exemplu: Fie angajaii A1,A2,A3,A4,A5,A5 i lucrrile L1,L2,L3,L4,L5,L5 a


cror timpi de execuie sunt dai n tabel i ale crui valori se constituie n elementele
matricei T.
Angajat
A1

Lucrare posibil de executat


L1,L2,L5

A2

L1,L2,L3,L5

A3

L1,L3,L4,L5

A4

L1,L2,L3,L4,L5

A5

L1,L2,L3,L4

A1

A2

A3

A4

A5

L1

L2

L3

L4

L5

Modelarea deciziei economice

100

Ctlin Angelo Ioan

1
Matricea M= 1

Alocarea optim a angajailor

1 0 0 1
11

1 1 0 1
21

0 1 1 1 , iar A= 31

1 1 1 1
41

1 1 1 0
51

12
22
32

13
23
33

14
24
34

42
52

43
53

44
54

15

25
35 .

45
55

1 3 4

2 7 4 1
De asemenea: T= 9 1 2 7 .

4 2 3 1 8

5 4 6 9

Problema de programare liniar este:

min(111 + 312 + 415 + 221 + 722 + 423 +125 + 931 +133 + 234 + 735 + 441 +

242 + 343 +144 +845 + 551 + 452 + 653 + 954)

11 + 12 + 15 1

21 + 22 + 23 + 25 1

31 + 33 + 34 + 35 1

41 + 42 + 43 + 44 + 45 1

51 + 52 + 53 + 54 1

11 + 21 + 31 + 41 + 51 1

12 + 22 + 42 + 52 1

23 + 33 + 43 + 53 1

34 + 44 + 54 1

15 + 25 + 35 + 45 1

+
11
12
15
21 22 + 23 + 25 + 31 + 33 + 34 + 35 + 41 +

42 + 43 + 44 + 45 + 51 + 52 + 53 + 54 = 5
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0
11 12 15 21 22 23 25 31 33 34 35 41 42 43 44 45 51 52 53 54
Forma standard este:

Modelarea deciziei economice

101

Ctlin Angelo Ioan

Alocarea optim a angajailor

min(111 + 312 + 415 + 221 + 722 + 423 +125 + 931 +133 + 234 + 735 + 441 +

242 + 343 +144 + 845 + 551 + 452 + 653 + 954 )

11 + 12 + 15 + y1 = 1

21 + 22 + 23 + 25 + y2 = 1

31 + 33 + 34 + 35 + y3 = 1

41 + 42 + 43 + 44 + 45 + y4 = 1

51 + 52 + 53 + 54 + y5 = 1

11 + 21 + 31 + 41 + 51 + y6 = 1

12 + 22 + 42 + 52 + y7 = 1

23 + 33 + 43 + 53 + y8 = 1

34 + 44 + 54 + y9 = 1

15 + 25 + 35 + 45 + y10 = 1

11
12
15
21 + 22 + 23 + 25 + 31 + 33 + 34 + 35 + 41 +

42 + 43 + 44 + 45 + 51 + 52 + 53 + 54 = 5
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 0
11 12 15 21 22 23 25 31 33 34 35 41 42 43 44 45 51 52 53 54

Alocarea final este: A5 L2, A3 L3, A4 L4, A1 L1, A2 L5


cu timpul total: z=4+1+1+1+1=8.

Exemplu: Fie angajaii A1,A2,A3,A4,A5,A5 i lucrrile L1,L2,L3,L4,L5,L5 a


cror timpi de execuie sunt dai n tabel i ale crui valori se constituie n elementele
matricei T.
Angajat

Modelarea deciziei economice

A1

Lucrare posibil de executat


L1,L4

A2

L2

A3

L3

A4

L2,L3

A1

A2

A3

A4

L1

L2

L3

L4

102

Ctlin Angelo Ioan

Alocarea optim a angajailor

0
Matricea M=
0

0 0 1
11

1 0 0

, iar A= 21

0 1 0
31

1 1 0
41

12
22

13
23

32
42

33
43

14

24
.
34

44

4 6

3
De asemenea: T=
.
2

5 7

Problema de programare liniar este:

min(411 + 614 + 3 22 + 2 33 + 5 42 + 7 43 )

11 + 14 1

22 1

33 1

42 + 43 1

11 1

22 + 42 1

33 + 43 1

14 1

11 + 14 + 22 + 33 + 42 + 43 = 4

11 , 14 , 22 , 33 , 42 , 43 0

Forma standard este:


min( 4 11 + 6 14 + 3 22 + 2 33 + 5 42 + 7 43 )

11 + 14 + y 1 = 1

22 + y 2 = 1

33 + y 3 = 1

42 + 43 + y 4 = 1

11 + y 5 = 1

22 + 42 + y 6 = 1

33 + 43 + y 7 = 1

14 + y 8 = 1

11 + 14 + 22 + 33 + 42 + 43 = 4

11 , 14 , 22 , 33 , 42 , 43 0

Se poate observa n desfurarea algoritmului Simplex cum, plecnd cu valoarea M=4,


problema nu are soluie. Micorndu-l cu o unitate i recalculnd tabelul se obine, n final,
alocarea cutat.
Modelarea deciziei economice

103

Ctlin Angelo Ioan

Alocarea optim a angajailor

A3-L3, A2-L2, A1-L1


cu timpul total: z=2+3+4=9.

Sarcina de lucru 2
S se aplice algoritmul de mai sus pentru angajaii
A1,A2,A3,A4,A5,A5 i lucrrile L1,L2,L3,L4,L5,L5 a cror timpi de execuie
sunt dai n tabelul:

A1

A2

A3

A4

A5

L1

L2

L3

L4

L5

Aceast sarcin de lucru va fi verificat de ctre tutore n cadrul ntlnirilor tutoriale

Modelarea deciziei economice

104

Ctlin Angelo Ioan

Alocarea optim a angajailor

Rezumat
n procesul de alocare a angajailor au fost prezentate dou metode. Cea a lui
Little are avantajul unei oarecare simpliti n aplicare, dar pentru un numr
mare de salariai ea devine greoaie. Metoda ce folosete algoritmul Simplex
este mult mai dificil, dar poate fi implementat rapid pe un computer, ceea ce
conduce la rezolvarea unor probleme de dimensiuni mari.

Test de autoevaluare
I. ntr-un atelier auto lucreaz mai muli muncitori M1, M2, M3, M4, M5
divers specializai (mecanic, tinichigerie, vopsitorie, electronic,
aprovizionare). Fiecare dintre acetia are o durat medie (n ore) de execuie a
unei lucrri conform tabelului. Se cere s se efectueze o repartizare a
muncitorilor pe tipuri de lucrri astfel nct timpul total de execuie s fie
minim.
M1

M2

M3

M4

M5

Mecanic - M(1)

Tinichigerie - T(2)

Vopsitorie - V(3)

Electronic - E(4)

Aprovizionare A(5)

a) (M4,T), (M3,V), (M5,E), (M1,M), (M2,A)


b) (M1,T), (M3,V), (M4,E), (M5,M), (M2,A)
c) (M5,T), (M3,V), (M4,E), (M1,M), (M2,A)
d) (M3,T), (M5,V), (M4,E), (M1,M), (M2,A)

Bibliografie de elaborare a cursului


Atanasiu Gh., Munteanu Gh., Postolache M. (1994). Algebr liniar, geometrie
analitic, diferenial, ecuaii difereniale. Bucureti: Editura All.
Ioan C. A. (2011). Metode de modelare matematic n economie. Galai: Ed.
Sinteze.
Modelarea deciziei economice

105

Ctlin Angelo Ioan

Alocarea optim a angajailor

Ioan C. A. (2006). Matematic II. Galai: Ed. Sinteze.


Ion D.I., Ni C., Radu N., Popescu D. (1981). Probleme de algebr. Bucureti:
E.D.P.

Modelarea deciziei economice

106

5.

SUCCESIUNEA A DOU UTILAJE FR


TERMENE DE ELIBERARE INIIAL
Algoritmul lui Johnson

108

O nou metod

111

Obiectivele specifice unitii de nvare


Rezumat

121

Teste de autoevaluare

121

Lucrare de verificare

121

Bibliografie de elaborare a cursului

122

Obiective specifice:
La sfritul capitolului, vei avea capacitatea:
s defineti noile concepte;
s aloci n mod optim piesele de executat astfel nct timpul de
ateptare s fie minim.

Timp mediu estimat pentru studiu individual: 4 ore

Ctlin Angelo Ioan

Succesiunea a dou utilaje

Problemele de succesiune a operaiilor n cadrul fluxurilor de producie se pun


n practic pentru diminuarea timpului de ateptare a utilajelor atunci cnd mai
multe repere folosesc aceeai linie tehnologic n aceeai direcie de parcurs.
Fie dou utilaje U1 i U2 care prelucreaz n piese P1,...,Pn (n2) n aceeai
ordine (mai nti U1 i apoi U2). Vom considera c utilajele U1 i U2 sunt
disponibile pentru execuie chiar de la nceputul procesului analizat i c
perioada de ateptare a intrrii utilajului U2 n execuia unei anumite piese nu
implic costuri suplimentare. n plus, vom presupune c piesele nu au un
termen limit de terminare.
S notm cu tij durata de prelucrare a unei piese j pe utilajul i.
Problema revine la stabilirea unei ordini de lansare a execuiei pieselor astfel
nct durata de ateptare a utilajului U2 s fie minim.

5.1. Algoritmul lui Johnson


Fie deci matricea T=(tij)M2n(R) a timpilor de prelucrare. Algoritmul const n
urmtorii pai:
Pasul 1 Se alege cel mai mic element de pe prima linie. Acesta va furniz piesa
ce se lanseaz prima n execuie.
Pasul 2 Se taie coloana anterioar i se alege cel mai mic element de pe cea dea doua linie. Piesa respectiv va fi ultima n execuie.
Pasul 3 Se taie coloana anterioar i se revine la pasul 1. Piesa aleas va fi a
doua, iar la pasul 2, piesa aleas va fi penultima etc. Procedeul continu pn
la terminarea tuturor pieselor.
Exemplificm algoritmul de mai sus pe urmtorul:
Exemplu: Fie dou utilaje U1 i U2 care prelucreaz piesele P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7,
P8, P9 i P10. Duratele de prelucrare sunt date n tabel.

Piesa

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

Util.
U1
2
5
7
3
4
6
1
6
3
4
U2
1
3
6
4
7
2
3
5
4
2
Cel mai mic element de pe prima linie este 1 i deci prima pies lansat n execuie
este P7. Tind coloana P7 obinem:

Modelarea deciziei economice

108

Ctlin Angelo Ioan

Succesiunea a dou utilaje

Piesa

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P8

P9

P10

2
1

5
3

7
6

3
4

4
7

6
2

6
5

3
4

4
2

Util.
U1
U2

Cel mai mic element de pe a doua linie este 1 i deci ultima pies lansat n
execuie va fi P1. Avem deci secvena P7, P1. Tind coloana P1 obinem:
Piesa

P2

P3

P4

P5

P6

P8

P9

P10

5
3

7
6

3
4

4
7

6
2

6
5

3
4

4
2

Utilajul
U1
U2

Cel mai mic element de pe prima linie este 3 i deci a doua pies lansat n
execuie este P4. Avem deci secvena P7, P4, P1. Tind coloana P4 obinem:
Piesa

P2

P3

P5

P6

P8

P9

P10

5
3

7
6

4
7

6
2

6
5

3
4

4
2

Utilajul
U1
U2

Cel mai mic element de pe a doua linie este 2 i deci penultima pies lansat n
execuie va fi P6. Avem deci secvena P7, P4, P6, P1. Tind coloana P6 obinem:
Piesa

P2

P3

P5

P8

P9

P10

5
3

7
6

4
7

6
5

3
4

4
2

Utilajul
U1
U2

Cel mai mic element de pe prima linie este 3 i deci a treia pies lansat n
execuie este P9. Avem deci secvena P7, P4, P9, P6, P1. Tind coloana P9
obinem:
Piesa

P2

P3

P5

P8

P10

5
3

7
6

4
7

6
5

4
2

Utilajul
U1
U2

Cel mai mic element de pe a doua linie este 2 i deci antepenultima pies
lansat n execuie va fi P10. Avem deci secvena P7, P4, P9,P10, P6, P1. Tind
coloana P10 obinem:

Modelarea deciziei economice

109

Ctlin Angelo Ioan

Succesiunea a dou utilaje

Piesa

P2

P3

P5

P8

5
3

7
6

4
7

6
5

Utilajul
U1
U2

Cel mai mic element de pe prima linie este 4 i deci a patra pies lansat n
execuie este P5. Avem secvena P7, P4, P9, P5, P10, P6, P1. Tind coloana P5
obinem:
Piesa

P2

P3

P8

5
3

7
6

6
5

Utilajul
U1
U2

Cel mai mic element de pe a doua linie este 3 i deci a patra pies de la sfrit
lansat n execuie va fi P2. Avem secvena P7, P4, P9, P5, P2, P10, P6, P1. Tind
coloana P2 obinem:
Piesa

P3

P8

7
6

6
5

Utilajul
U1
U2

Cel mai mic element de pe prima linie este 6 i deci a cincea pies lansat n
execuie este P8. Piesa rmas este P3 care se va lansa n execuie dup P8.
Obinem deci succesiunea final:
P7, P4, P9, P5, P8, P3, P2, P10, P6, P1
Ilustrarea grafic se poate face prin intermediul diagramelor Gantt:

Durata de ateptare a utilajului U2 este de t17+t16-t2,10=1+6-2=5.

Modelarea deciziei economice

110

Ctlin Angelo Ioan

Succesiunea a dou utilaje

Sarcina de lucru 1
Fie dou utilaje U1 i U2 care prelucreaz piesele P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7,
P8, P9 i P10 n ordinea U1 i U2. Duratele de prelucrare sunt date n tabelul:
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
Piesa P1

Util.
U1
4
2
1
5
3
7
2
3
1
6
U2
2
1
5
4
3
2
1
7
3
2
S se stabileasc o succesiune a intrrii pieselor la prelucrare astfel nct
timpul total de ateptare s fie minim. S se alctuiasc de asemenea diagrama
Gantt.

Aceast sarcin de lucru va fi verificat de ctre tutore n cadrul ntlnirilor tutoriale

5.2. O nou metod


n demonstrarea algoritmului lui Johnson exist o mic, dar esenial eroare.
Acesta este motivul pentru care nu am mai considerat necesar ca s o
prezentm n aceast lucrare. n enunul su, algoritmul are pretenia de a
determina succesiunea optim, dar din motivul enunat mai sus, acest lucru nu
se ntmpl. Se pune atunci ntrebarea, legitim de altfel, de ce am mai
prezentat acest algoritm? Rspunsul este oarecum simplu i va fi justificat de
metoda noastr (sperm original). n fapt, algoritmul lui Johnson este foarte
simplu de aplicat, dar, s notm, nu ne va conduce la optimul problemei, ci
numai la o mbuntirea a unei soluii, de multe ori n practic, adoptate dup
ureche. Metoda pe care o vom prezenta n cele ce urmeaz, va conduce la cea
mai bun amplasare, dar cu un efort de calcul ceva mai mare.

1 2 ... n
Sn grupul permutrilor
S considerm deci o permutare: =
i
i
...
i
n
1 2
de n elemente i o ordine a pieselor, indexat dup : Pi1 , Pi 2 ,..., Pi n .
Modelarea deciziei economice

111

Ctlin Angelo Ioan

Succesiunea a dou utilaje

Fie deci tabelul timpilor de execuie:


Piesa/Utilajul

Pi 1

Pi 2

Pi k

Pi n

U1

d i11

d i21

d ik 1

d in 1

U2

d i1 2

d i2 2

d ik 2

d in 2

Definim: g1,g2,,gn0 - pauzele nainte de intrarea n execuie a pieselor


Pi1 , Pi 2 ,..., Pi n pe utilajul U2. Avem, n mod evident:

g1= d i11 (de la nceputul procesului)

g2=max( d i11 + d i2 1 - d i1 2 -g1,0)

g3=max( d i11 + d i2 1 + d i31 - d i1 2 - d i2 2 -g1-g2,0)

k 1

k 1

p =1

p =1

p =1

n 1

n 1

p =1

p =1

gk=max( d i p 1 d i p 2 g p ,0)

gn=max( d i p 1 d i p 2 g p ,0)

p =1

k 1

p =1

p =1

Dac notm: B i1 ...i k = d i p 1 d i p 2 obinem:

g1= B i1

g2=max( B i1i 2 -g1,0)

g3=max( B i1i 2i3 -g1-g2,0)

k 1

gk=max( B i1 ...i k g p ,0)

p =1

n 1

gn=max( B i1 ...i n g p ,0)

p =1

Funcia obiectiv va fi deci: z= min ( g k ).


Sn

k =1

Avem ns, prin iteraie:


k

k 1

k 1

k 1

k 1

p =1

p =1

p =1

p =1

p =1

g p =gk+ g p =max( B i1...ik g p ,0)+ g p =max( Bi1...ik , g p ).


Modelarea deciziei economice

112

Ctlin Angelo Ioan

Succesiunea a dou utilaje


n

n 1

n 2

p =1

p =1

Dar: g p =max( B i1 ...i n , g p )=max( B i1 ...i n ,max( B i1 ...i n 1 , g p ))= max( B i1 ...i n ,
p =1

n 2

B i1 ...i n 1 , g p )=...=max( B i1 ...i n , B i1 ...i n 1 ,..., B i1 ) de unde:


p =1

z=min ( g p )= min (max( B i1 ...i n , B i1 ...i n 1 ,..., B i1 )).


Sn

p =1

k 1

p =1

p =1

Dar B i1 ...i k = d i p 1 d i p 2 = B i1 ...i k 1 + d i k 1 d i k 1 2 , iar mai general:


k

k 1

p =1

p =1

s 1

B i1 ...i k = d i p 1 d i p 2 = d i p 1 d i p 2 +
p =1

d
p = s +1

1 2
Pentru permutarea =
i1 i 2
B i1 ...i n 1 ,..., B i1 ),

1 2 ... k ... s

i1 i 2 ... i s ... i k

p =1

k 1

p = s +1

p =s

d ip 1 d ip 2 = Bi1...is +

k 1

ip 1

d ip 2
p =s

... k

... s

... i k

... i s

considerm

... n
Sn i z=max( B i1 ...i n ,
... i n

tramspoziie

lui

... n
Sn.
... i n

Notnd cu bar toate cantitile referitoare la avem:

tk,s d i t 1 = d i t 1 i d i t 2 = d i t 2

t=k d i k 1 = d is 1 i d i k 2 = d is 2

t=s d is 1 = d i k 1 i d is 2 = d i k 2

de unde:
t

t 1

p =1

t 1

1t<k Bi1 ...i t = d i p 1 d i p 2 = d i p 1 d i p 2 = B i1 ...i t


p =1

p =1

p =1

k 1

k 1

p =1

p =1

p =1

p =1

t=k Bi1 ...i k = d i p 1 d i p 2 = d i p 1 d i p 2 + d i s 1 d i k 1 = B i1 ...i k +


d is 1 d i k 1

t 1

t 1

p =1

p =1

p =1

p =1

k<t<s Bi1 ...i t = d i p 1 d i p 2 = d i p 1 d i p 2 + d i s 1 d i k 1 -( d i s 2 d i k 2 )=


B i1 ...i t + d i s 1 d i k 1 -( d i s 2 d i k 2 )

Modelarea deciziei economice

113

Ctlin Angelo Ioan

Succesiunea a dou utilaje


s

s 1

s 1

p =1

p =1

p =1

p =1

t 1

t 1

p =1

p =1

p =1

p =1

t=s Bi1 ...is = d i p 1 d i p 2 = d i p 1 d i p 2 -( d i s 2 d i k 2 )= B i1 ...is -(


d is 2 d i k 2 )

t>s Bi1 ...i t = d i p 1 d i p 2 = d i p 1 d i p 2 = B i1 ...i t

Notnd sk= d i s 1 d i k 1 i sk= d i s 2 d i k 2 pentru s>k i sk=sk=0 pentru sk,


obinem:

B i1 ...i t daca t < k

B i1 ...i t + sk daca t = k

Bi1 ...i t = B i1 ...i t + sk - sk daca k < t < s

B i1 ...i t sk daca t = s

B i1 ...i t daca t > s

z =max( Bi1 ,..., Bi1 ...i n 1 , Bi1 ...i n )=max( B i1 ,..., B i1 ...i k 1 , B i1 ...i k +sk, B i1 ...i k +1 +sksk,..., B i1 ...is 1 +sk-sk, B i1 ...is -sk, B i1 ...is +1 ,..., B i1 ...i n ).
Va trebui deci s determinm perechea (k,s) a pieselor ce vor fi permutate
astfel nct, dup calculul cantitii z s obinem o valoare mai mic sau egal
dect z.
Cum acest lucru conduce la un numr foarte mare de calcule, vom proceda
astfel:
Pentru o distribuie arbitrar a pieselor, corespunztoare unei permutri =

1 2 ... k ... s ... n

Sn, determinm acea pies care permutat


i1 i 2 ... i k ... i s ... i n
cu prima va conduce la minimizarea lui z. S presupunem c acest lucru se
petrece pentru prima pies.
Fie deci, Pis piesa cutat, ce va lua locul primei piese Pi1 Avem deci:

z =max( Bi1 ,..., Bi1 ...i n 1 , Bi1 ...i n )=max( B i1 +s1, B i1i 2 +s1-s1,..., B i1 ...is 1 +s1-s1,
B i1 ...is -sk, B i1 ...is +1 ,..., B i1 ...i n ).

Continum acest proces pn cnd nu se mai poate micora valoarea lui z.


n acest moment, cutm permutarea cu cea de-a doua pies ce va conduce la
micorarea lui z.
Vom proceda deci astfel:
Pasul I
Modelarea deciziei economice

114

Ctlin Angelo Ioan

Succesiunea a dou utilaje

Construim tabelul, n care, pe linii, avem toate piesele Pi1 ,..., Pi n , iar pe coloane
numai: Pi 2 ,..., Pi n .

i alegem piesa Pi k pentru care obinem: z= min max a i t is .


s =2,n

t =1, n

Tabelul urmtor va conine noua ordine a pieselor n care Pi1 se va permuta cu


Pi k .

Procesul se continu pn cnd z= min max a i t is devine mai mare strict dect
s =2,n

t =1, n

cel calculat n tabelul anterior. Acest lucru semnific faptul c nicio pies nu se
va mai putea afla pe poziia I fr a mri timpul total.
Modelarea deciziei economice

115

Ctlin Angelo Ioan

Succesiunea a dou utilaje

Dac valoarea z rmne constant, se va proceda ca la etapele ulterioare pentru


fiecare aranjament de piese.
n tabelul urmtor, se procedeaz analog, dar nu se mai trec pe coloan dect
piesele Pi3 ,..., Pi n corespunztoare noii permutri.
Procesul se continu pn cnd se ajunge la ultima pies.

Exemplu:
Piesa/Utilajul

P1

P2

P3

P4

U1
U2

15
19

6
3

8
13

9
7

Algoritmul lui Johnson ne propune:

Piesa/Utilajul

P1

P3

P4

U1
U2

15
19

8
13

9
7

Piesa/Utilajul

P1

P3

U1
U2

15
19

8
13

cu ordinea final: P2,P3,P1,P4, deci noul tabel va fi, n ordinea execuiei


pieselor:

Piesa/Utilajul

P2

P3

P1

P4

U1
U2

6
3

8
13

15
19

9
7

cu timpii:
B2=6
B3=6+8-3=11
B1=6+8+15-3-13=13
B4=6+8+15+9-3-13-19=3
deci z=max(B2,B3,B1,B4)=13.
Algoritmul propus de noi const din urmtoarele tabele:
P2

Modelarea deciziei economice

P3

P4

116

Ctlin Angelo Ioan

Succesiunea a dou utilaje

13

-9

16

-7

-6

12

P1

B1

15

19

B1 =15

P2

B2

B2 =2

18

P3

B3

13

B3 =7

13

13

P4

B4

B4 =3

15

18

13

15

P1

P4

max

deci piesa ce se va situa pe poziia I va fi P3.


P2
6

15

19

-2

10

-6

P3

B3

13

B3 =8

15

P2

B2

B2 =1

11

P1

B1

15

19

B1 =13

13

20

P4

B4

B4 =3

13

15

20

max

Piesa ce se va situa pe poziia I poate fi deci, la alternativ: P2.

P3

Modelarea deciziei economice

P1

P4

117

Ctlin Angelo Ioan

Succesiunea a dou utilaje

13

15

19

10

16

P2

B2

B2 =6

15

P3

B3

13

B3 =11

21

36

18

P1

B1

15

19

B1 =13

13

29

20

P4

B4

B4 =3

21

36

20

max

deci procesul de permutare pentru piesa I este ncheiat.


Revenim la tabelul de mai sus i continum cu piesa de pe poziia a II-a.
P1

P4

15

19

-16

-4

P3

B3

13

B3 =8

P2

B2

B2 =1

10

P1

B1

15

19

B1 =13

-3

12

P4

B4

B4 =3

-1

10

12

max

deci piesa plasat pe poziia a II-a este: P1.

Modelarea deciziei economice

118

Ctlin Angelo Ioan

Succesiunea a dou utilaje

P2

P4

-9

16

-6

12

P3

B3

13

B3 =8

P1

B1

15

19

B2 =10

P2

B2

B1 =-3

13

P4

B4

B4 =3

15

13

15

max

deci pasul este ncheiat. Piesa de pe poziia a III-a:


P4
9

-4

P3

B3

13

B3 =8

P1

B1

15

19

B2 =10

10

P2

B2

B1 =-3

P4

B4

B4 =3

-1

max

10

Procesul este deci ncheiat. Ordinea va fi deci: P3,P1,P2,P4 cu timpul total: 10.
Revenim la tabelul anterior i continum cu piesa de pe poziia a II-a.

Modelarea deciziei economice

119

Ctlin Angelo Ioan

Succesiunea a dou utilaje

P1

P4

15

19

-6

P2

B2

B2 =6

P3

B3

13

B3 =11

18

12

P1

B1

15

19

B1 =13

20

P4

B4

B4 =3

18

20

max

Obinem deci o valoare mai mare ca 13, deci procesul este ncheiat.

Sarcina de lucru 2
Fie dou utilaje U1 i U2 care prelucreaz piesele P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7,
P8, P9 i P10 n ordinea U1 i U2. Duratele de prelucrare sunt date n tabelul:
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
Piesa P1

Util.
U1
4
2
1
5
3
7
2
3
1
6
U2
2
1
5
4
3
2
1
7
3
2
S se stabileasc o succesiune a intrrii pieselor la prelucrare astfel nct
timpul total de ateptare s fie minim. S se alctuiasc de asemenea diagrama
Gantt.

Aceast sarcin de lucru va fi verificat de ctre tutore n cadrul ntlnirilor tutoriale

Modelarea deciziei economice

120

Ctlin Angelo Ioan

Succesiunea a dou utilaje

Rezumat
n procesul de alocare a pieselor pe utilaje de execuie au fost prezentate dou
metode. Cea a lui Johnson are avantajul unei simpliti n aplicare, dar nu
garanteaz minimul timpului de ateptare. Cea de-a doua metod, chiar dac
mai greoaie, obine dezideratul timpului total minim.

Test de autoevaluare
I. Fie dou utilaje U1 i U2 care prelucreaz piesele P1, P2, P3, P4, P5 n ordinea U1 i
U2. Duratele de prelucrare sunt date n tabelul:
P1
P2
Piesa

P3

P4

P5

Utilajul
U1
5
1
3
2
4
U2
4
2
1
3
5
S se stabileasc o succesiune a intrrii pieselor la prelucrare astfel nct timpul total
de ateptare s fie minim.

a) P4, P2, P5, P1, P3


b) P2, P4, P5, P1, P3
c) P5, P4, P2, P1, P3
d) P1, P4, P5, P2, P3

LUCRARE DE VERIFICARE
Fie dou utilaje U1 i U2 care prelucreaz piesele P1, P2, P3, P4, P5, P6,
P7, P8, P9 i P10 n ordinea U1 i U2. Folosind algoritmul lui Johnson, s
se determine a 3-a pies ce va intra la prelucrare astfel nct timpul total
de ateptare s fie minim, dac duratele de prelucrare sunt:

I.

Piesa

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

196

153

106

99

125

15

103

83

110

113

Utilajul
U1
U2
II.

75 170
71 178 87 133 42 164 94
70
Fie dou utilaje U1 i U2 care prelucreaz piesele P1, P2, P3, P4, P5, P6,
P7, P8, P9 i P10 n ordinea U1 i U2. Folosind algoritmul lui Johnson, s
se determine a 6-a pies ce va intra la prelucrare astfel nct timpul total
de ateptare s fie minim, dac duratele de prelucrare sunt:

Modelarea deciziei economice

121

Ctlin Angelo Ioan

Succesiunea a dou utilaje

Piesa

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

32

154

66

100

16

159

44

51

174

70

Utilajul
U1

U2
149 83
40
66
92 122 176 89 111 37
Lucrarea va fi predat in termenul specificat pe platform spre a fi verificat i notat,
ea fiind inclus n nota final.

Bibliografie de elaborare a cursului


Atanasiu Gh., Munteanu Gh., Postolache M. (1994). Algebr liniar, geometrie
analitic, diferenial, ecuaii difereniale. Bucureti: Editura All.
Ioan C. A. (2011). Metode de modelare matematic n economie. Galai: Ed.
Sinteze.
Ioan C. A. (2006). Matematic II. Galai: Ed. Sinteze.
Ion D.I., Ni C., Radu N., Popescu D. (1981). Probleme de algebr. Bucureti:
E.D.P.

Rspunsuri la testele de autoevaluare


Modul 1 Teoria jocurilor
I.
II.

a
b

Modul 2 Teoria stocurilor


I.

Modul 3 Teoria grafurilor


I.

Modul 4 Alocarea optim a angajailor din punctul de vedere al


minimizrii timpului total de execuie
I.

Modul 5 Succesiunea a dou utilaje fr termene de eliberare iniial


I.

Modelarea deciziei economice

122