Sunteți pe pagina 1din 14

ECONOMETRIE

suport de curs pentru nvmntul la distan -

Autori:
Prof. univ.dr. ian Emilia
Prof.univ.dr. Liviu Begu
Prof. univ.dr. Zizi Goschin
Prof. univ.dr. Miruna Mazurencu-Marinescu
Prof. univ.dr. Simona Ghi
Prof. univ.dr. Erika Marin
Prof. univ.dr. Andreea Iacob
Conf. univ.dr. Cristina Boboc
Conf.univ.dr. Silvia Sptaru
Lect.univ.dr. Todose Daniela
Catedra de Statistic i Econometrie
- ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE din BUCURETI
CURS ECONOMETRIE
Unitatea de nvare 1:
INTRODUCERE

Cuprins:

1. Elementele structurale ale cursului


2. Obiectivele Unitii de nvare 1
3. Definirea econometriei
4. Noiuni generale privind modelul econometric
5. Variabile i date statistice
6. Tipologia modelelor econometrice
7. Rspunsuri i comentarii la testele de autoevaluare
8. Bibliografia Unitii de nvare 1
9. Lucrare de verificare 1

1. Elementele structurale ale cursului

Titlul cursului: Econometrie

Introducere
Cursul de Econometrie se adreseaz tuturor studenilor nscrii la programul de studiu ID,
organizat de toate facultile Academiei de Studii Economice i face parte din planul de
nvmnt aferent anului II, semestrul 1.

i propun, stimate student, s ncepem cu gndul la final! Iat care sunt obiectivele
principale ale acestui curs, concretizate n competenele pe care tu le vei dobndi dup
parcurgerea i asimilarea lui:
 vei fi familiarizat cu tehnicile specifice econometriei n rezolvarea problemelor
economice.
 vei fi capabil s utilizezi i s analizezi seturi de date economice
 vei ii s construieti i s estimezi modele proprii care s surprind anumite
aspecte economice
 vei putea utiliza software specific pentru prelucrarea i analiza datelor
 vei putea formula un raport economic avnd la baz un model econometric
Cursul de Econometrie este structurat pe 14 uniti de nvare, fiecare dintre acestea
cuprinznd cte o lucrare de verificare, pe care tu o vei transmite tutorelui care i-a fost alocat.

Evaluarea cunotinelor se va realiza sub dou forme:

evaluare continu, pe baza lucrrilor de verificare regsite la sfritul fiecrei uniti


de nvare;

evaluare final, realizat prin examenul susinut n perioada de sesiune.

Structura notei finale


 20% Evaluare continu
 80% Evaluare final

Cuprinsul cursului
 Unitatea de nvare 1: Introducere n econometrie
 Unitatea de nvare 2: Testarea ipotezelor statistice I
o Noiuni generale
o Repartiiile Normal, Student, 2 , Fisher
o Testarea legii de repartiie a unei variabile aleatoare
 Unitatea de nvare 3: Testarea ipotezelor statistice II
o Testarea ipotezei privind media populaiei generale () pentru eantioane de volum
mare
o Testarea ipotezei privind media populaiei generale () pentru eantioane de volum
redus
o Testarea ipotezei privind proporia populaiei pentru eantioane mari
o Testarea ipotezei privind diferena dintre dou medii pentru eantioane de volum
mare
 Unitatea de nvare 4: Testarea ipotezelor statistice III
o Testarea ipotezei privind diferena dintre dou medii pentru eantioane de volum
redus
o Testarea ipotezei privind dispersia unei populaii
o Testarea ipotezei privind raportul dintre dou dispersii
 Unitatea de nvare 5: ANOVA
o Concepte generale n analiza dispersional
o Modele de analiza dispersional
o Utilizarea modelelor de analiz dispersional unifactorial sub SPSS
 Unitatea de nvare 6: Regresie unifactorial I
o Noiuni fundamentale de algebr i terminologie
o Estimarea parametrilor modelului de regresie
 Unitatea de nvare 7: Regresie unifactorial II
o Testarea ipotezelor statistice referitoare la semnificaia parametrilor
o Evaluarea calitii modelului de regresie
 Unitatea de nvare 8: Regresie unifactorial III
o Estimarea valorilor variabilei dependente
o Cteva considerente asupra eventualelor nclcri i remedii viznd ipotezele
modelelor de regresie
o Regresia simpl neliniar
3

 Unitatea de nvare 9: Regresie multifactorial I


o Concepte generale privind definirea, specificarea i identificarea modelului
multifactorial
o Estimarea parametrilor modelului multifactorial
o Verificarea semnificaiei parametrilor modelului multifactorial
 Unitatea de nvare 10: Regresie multifactorial II
o Verificarea semnificaiei modelului multifactorial
o Prognoza n cazul modelului multifactorial
 Unitatea de nvare 11: Testarea ipotezelor modelului liniar de regresie I
o Enunarea ipotezelor modelului liniar de regresie
o I1: Cele dou variabile yt i xt sunt observate fr erori de msur
o I2: Ipoteza de homoscedasticitate a erorilor definiie, depistare, eliminare
o I3: Ipoteza de independen a erorilor definiie, depistare, eliminare
 Unitatea de nvare 12: Testarea ipotezelor modelului liniar de regresie II
o

I4: Ipoteza de normalitate a erorilor definiie, metode de testare

o I5: Ipoteza de multicolinearitate a variabilelor exogene definiie, depistare,


eliminare
 Unitatea de nvare 13: Serii cronologice
o definiia, clasificarea i factorii de influen ai unei serii cronologice
o componentele unei serii cronologice
o estimarea componentei trend
o estimarea componentei sezoniere
o previzionarea fenomenelor afectate de sezonalitate

Software statistic
 EXCEL - Modulul Data Analysis
 SAS Enterprise
 SPSS
Bibliografie
 Andrei T. - Statistic i econometrie, Ed. Economic, 2003
 Andrei T., Bourbonnais R. - Econometrie, Ed. Economic, 2008

 Andrei T., Stancu S., Iacob A., Tusa E. Introducere n econometrie utiliznd EViews,
Ed. Economic, 2008
 Gujarati D. - Basic Econometrics, McGraw-Hill Inc., 1995
 Green W.H. Econometric Analysis, Macmillan Publishing Company, 1993
 Iacob A., Tnsoiu O. Econometrie. Studii de caz, Ed. ASE 2005
 Kennedy P.E. - A Guide to Econometrics, 5th Edition, MIT Press 2004
 I.-G. Niculescu-Aron, Miruna Mazurencu-Marinescu - Metode econometrice pentru
afaceri, Ed. ASE, 2007
 Voineagu V., ian E., erban R., Ghi S., Todose D., Boboc C., Pele D. Teorie i
practic econometric, Ed; Meteor Press, 2007

2. Obiectivele Unitii de nvare 1


Dup studiul acestei uniti de nvare vei avea cunotine despre:
1. Ce este econometria
2. Ce este modelul econometric
3. Tipurile de date utilizate n econometrie
4. Tipologia modelelor econometrice

3. Definirea econometriei

Econometria s-a constituit ca o ramur a tiinei odat cu nfiinarea (la Cleveland) a


Societii de Econometrie n anul 1930 de ctre Irving Fisher, L.V. Bortkiewicy, R.Frisch,
H.Hotelling i alii. Termenul nsui a fost introdus de ctre economistul i statisticianul
norvegian Ragnar Frisch i provine, etimologic, din cuvintele greceti: eikonomia economie i metren - msur. Apariia, ncepnd din anul 1933, a revistei acestei societi,
(Econometrica) a avut un rol important n popularizarea noii discipline.

De-a lungul timpului s-au conturat mai multe definiii ale noii discipline; dintre ele
vom meniona trei mai importante:
 Definiia istoric:

A fost formulat de ctre statisticianul Ragnar Frisch, n chiar primul numr al revistei
Econometrica, astfel: experiena a artat c fiecare din urmtoarele 3 puncte de vedere, al
statisticii, al teoriei economice i al matematicii este o condiie necesar, dar nu i suficient
pentru o nelegere efectiv a relaiilor cantitative din economia modern; unificarea lor este
aceea care asigur eficiena. Econometria este tocmai aceast unificare. Altfel spus,
econometria reprezint studierea fenomenelor economice pe baza datelor statistice cu ajutorul
modelelor matematice.

 Definiia restrictiv:

A fost propus de Cowles Comission for Research in Economics, (Chicago, 19401950); n aceast viziune se consider c econometria presupune investigarea fenomenelor
economice numai cu ajutorul modelelor aleatoare (stochastice, probabilistice); ea include

doar cercetrile economice ce utilizeaz metodele induciei matematice la verificarea


relaiilor cantitative formulate n teoria economic cu privire la fenomenele sau procesele
studiate.

 Definiia extins:

Aparine economitilor anglo-saxoni i consider c econometria n sens larg


nseamn econometria n sens restrns, la care se adaug metodele cercetrii operaionale.

n prezent, econometria cuprinde i tehnicile moderne de analiz a datelor (analiza


marilor tabele, de exemplu).
Econometria poate fi folosit n dou moduri, care nu sunt mutual exclusive:
 Ca instrument de previziune (date fiind valori ipotetice ale anumitor variabile,

putem previziona valoarea variabilei de interes).


 Ca metod explicatorie (poate fi folosit pentru a confirma sau infirma o teorie

economic).

Etapele demersului econometric sunt:


 Delimitarea ipotezelor din teoria economic ce urmeaz a fi testate;
 Formularea matematic a ipotezelor economice;
 Specificarea modelului econometric;
 Culegerea datelor;
 Estimarea parametrilor;
 Predicia pe baza modelului;
 Concluzii i recomandri.

4. Noiuni generale privind modelul econometric

Modelul econometric este o reprezentare matematic a relaiilor din economie adesea


relaii foarte complexe exprimate prin ecuaii. Este un model economic formulat n
conformitate cu principiile teoriei economice, astfel nct parametrii si s poat fi estimai,
dac se face presupunerea c modelul este corect.

Modelul econometric descrie cu ajutorul unui set de simboluri relaiile de dependen dintre
fenomenele economice, pe baza unei ecuaii sau a unui sistem de ecuaii, permind
nelegerea, explicarea sau obinerea de informaii noi privind comportamentul fenomenelor
cercetate. Dei n domeniul economic exist o mare diversitate de modele, modelarea acestora
la orice nivel micro sau macro economic se poate interpreta cu ajutorul urmtoarei scheme:

X {
unde

} Y

Y=(yi) - volumul ieirilor din sistem, i=1,..,n


X=(xj) - factorii cantitativi i calitativi care influeneaz ieirile yi, j=1,..,m
S - structura sistemului prin intermediul creia factorii xj determin ieirile yi

Modelele econometrice pot fi:


 Modele deterministe: y = f(x) se utilizeaz frecvent n practica economic n analiza pe

factori a variaiei, n timp sau spaiu, a fenomenelor social economice (de exemplu: Q =
wL, unde Q este producia, w este productivitatea muncii iar L este fora de munc).
 Modele nedeterministe (econometrice) descriu legtura statistic sau stochastic dintre

intrrile sistemului - factorii de influen X - i ieirile acestuia, variabilele rezultative Y,


dup o relaie de forma: Y = f(X)+
unde:
- X sunt factorii de influen
- Y este variabila rezultativ
- f este legea de manifestare a unui fenomen sau proces economic
- este variabila aleatoare

Un model econometric poate fi format din una sau mai multe relaii statistice. Aceste
relaii pot fi:
- relaii de identitate sau deterministe: sunt formulri logice cu privire la procesul
economic descris (exemplu: VND=C + I , unde VND reprezint Venitul Naional Disponibil,
C reprezint consumul total, iar I reprezint investiiile publice i private);
- relaii de comportament: au n vedere modificrile tradiiilor, atitudinilor,
nclinaiilor (sub raportul satisfacie/efort) (exemplu: C = a + bV, unde C este consumul, iar V
este venitul);

- relaii tehnologice: restriciile impuse output-urilor n raport cu input-urile (exemplu:


funcia Cobb Douglas: Q = IL1-, 0<<1);
- relaii instituionale: sunt relaii ce apar n conformitate cu unele reglementri
impuse de lege (exemplu: amortizarea, impozitul pe venit etc.).

Test de autoevaluare 1
1. Ce tip de relaie este: C = a0 + a1 V +u?
2. Care este schema ce definete modelul econometric?
3. Ce tip de model este: VND=C + I?

5. Variabile i date statistice

Structura modelului econometric este determinat de variabilele economice. Acestea


pot fi:
- endogene: variabile determinate n cadrul sistemului;
- exogene: variabile determinate n afara sistemului, despre care modelul econometric
nu are nimic de spus.

Din punct de vedere cronologic, observarea fenomenelor i proceselor se poate realiza


static i dinamic, datele primare putnd fi:
- fie o imagine de tip static a populaiei statistice (datele fiind legate de starea
populaiei la un anumit moment dat);
- fie o imagine de tip dinamic, evolutiv - n care datele ofer informaii despre evoluia
n timp a uneia din uniti sau ntregii populaii.

Variabila aleatoare (): sintetizeaz totalitatea variabilelor (n afara celor factoriale)


care influeneaz variabila endogen, dar nu sunt specificate n cadrul modelului (factori
aleatori)
Variabila timp (t) se introduce n anumite modele econometrice ca variabil fictiv din
dou motive:
permite identificarea unor regulariti n evoluia fenomenelor;

reprezint msura artificial a acelor variabile economice care acioneaz asupra


variabilei rezultative dar care, fiind de natur calitativ, nu pot fi cuantificate i nici nu
apar explicit n model.

ntr-un model econometric, un fenomen oarecare X=(x1, x2, ...,xn) poate fi introdus cu
urmtoarele valori:
Valori reale (xi): sunt mrimi concrete, pozitive, exprimate n uniti de msur
specifice naturii fenomenului X. Vectorul valorilor lui X poate fi definit prin 2
parametri:
n

1. Media arimetic (M(x)): x =

x
i =1

(x x )
n

2. Abaterea medie ptratic: x = x2 =

i =1

Valori centrate : xi* = xi x

( ) nx = (xn x ) = 0
*
i

1. Media: x* = M xi* =

2. Dispersia: D

(x ) = (x

*
i

x*

1. Media: x

x
= M (x ) =

**
i

**

Valori centrate i normate: xi** =

**

) = (x x)

= D 2 (x )

xi x

xi x
1

x = x
n

(x x )
i

n
2

( ) (x

2. Dispersia: D 2 x** =

**
i

M (x )
**

=0

x x
i 12
x
=
= x
n

(x x )

x2
=1
x2

Aceste dou modaliti de observare a unitilor unei populaii conduc la gruparea

datelor n trei categorii:

10

a) date de tip profil - reprezint rezultatul unor msurtori efectuate la un anumit


moment dat asupra uneia sau mai multor variabile, pe mulimea unitilor populaiei.
Aceste date de profil se mai numesc date de tip secven sau date de tip seciune i
reprezint "tieturi informaionale" efectuate ntr-o populaie la un moment dat, "tieturi" care
sunt de tip transversal, n raport cu axa timpului.
Se remarc urmtoarele:
- o observaie n contextul datelor de tip profil este reprezentat de valoarea sau
valorile unei singure entiti, ale unei singure uniti din populaie. Numrul observaiilor
coincide, n cazul datelor de tip profil, cu numrul unitilor observate i investigate;
- acest tip de date nu ncorporeaz, prin semnificaia pe care o poart, influena
timpului asupra formrii caracteristicilor (semnul scurgerii timpului) nici n mod explicit i
nici n mod implicit.
- ele se refer la starea pe care o au la un moment dat unitile populaiei statistice.
b) date de tip serii de timp - numite i serii cronologice - reprezint rezultate ale unor
msurtori efectuate asupra caracteristicilor, unitilor populaiei studiate, de-a lungul
timpului, la momente succesive sau la anumite intervale de timp.
Acestea sunt date de tip stoc sau de tip flux i reprezint "seciuni informaionale" de-a
lungul axei timpului, de-a lungul evoluiei; adic sunt seciuni longitudinale n raport cu axa
timpului.
c) date de tip panel sunt combinaii, mixturi, ale datelor de tip profil i datelor de tipul
seriilor de timp.
Ele sunt rezultate ale msurtorilor efectuate asupra caracteristicilor unor uniti
individuale, att de-a lungul unitilor individuale, ct i de-a lungul timpului, sunt "tieturi
informaionale mixte" transversale i logitudinale, n raport cu axa timpului. Caracteristica
esenial a acestor date este deci, simultaneitatea.

Test de autoevaluare 2
1. Cum se numesc intrrile dintr-un model econometric?
2. Ce tip de date sunt cele referitoare la cursul valutar (y) nregistrat n ultimele apte zile ale
sptmnii: (yt)t=1,...,7?
3. Transformai seria de date: 95, 110, 115, 105, 95, n date centrate i reduse.

11

6. Tipologia modelelor econometrice

Dei tipologia modelelor econometrice este foarte variat, ele se pot ncadra n cteva
tipuri sau clase principale:
1. dup numrul factorilor luai n considerare

modele unifactoriale: y = f(x)+ se fundamenteaz pe ipoteza c n rndul factorilor de


influen ai variabilei rezultative Y exist un factor determinant X, ceilali factori, cu
excepia acestuia avnd o influen ntmpltoare (exprimat prin intermediul variabilei
reziduale ) sau fiind invariabili n perioada analizat.

modele multifactoriale: y = f(x1,x2,...,xp)+ elimin deficiena modelului unifactorial, ns


trebuie ca numrul factorilor luai n considerare s nu fie foarte mare pentru a nu fi mult
prea complex, dificil de estimat etc.

2. dup forma legturii dintre variabila rezultativ i variabilele cauz

modele liniare: dac legtura este liniar

modele neliniare: dac legtura este neliniar

3. dup includerea factorului timp n model

modele statice: dependena variabilei endogene Y fa de valorile variabilei exogene Xj se


realizeaz n aceeai perioad de timp:
y = f(x1t,...,xjt,...,xkt) + t

modele dinamice:
-

introducerea variabilei timp ca o variabil explicativ


y = f(xt,t) + t

autoregresive: variabila rezultativ cu valori decalate este una din variabilele


explicative
y = f(xt,yt-k) + t

model cu decalaj: variabila explicativ X i exercit influena asupra variaiei


variabilei rezultative pe mai multe perioade de timp:
y = f(xt,xt-1,... xt-k) + t

4. modele cu o ecuaie sau cu ecuaii multiple

modele cu o singur ecuaie: toate modelele prezentate anterior

12

modele cu ecuaii multiple: sunt formate dintr-un sistem de ecuaii

Y1 + b12Y2 + ... + b1nYn + c11 X 1 + c12 X 2 + ... + c1m X m = 1


b Y + Y + ... + b Y + c X + c X + ... + c X =
21 1
2
2n n
21 1
22 2
2m m
2

bn1Y1 + bn 2Y2 + ... + Yn + c n1 X 1 + c n 2 X 2 + ... + c nm X m = n

Yi , i = 1, n - variabile rezultative sau endogene


X j , j = 1, m - variabile explicative sau exogene

7. Rspunsuri i comentarii la testele de autoevaluare


Test de autoevaluare 1
1. Relaie de comportament
2.

X {

} Y

3. Model determinist

Test de autoevaluare 2
1. Variabile exogene deoarece sunt determinate n afara sistemului
2. Date de tip serii de timp
3. Media datelor este 104 cu dispersia 8.
Datele centrate i reduse sunt: -1,125; 0,75; 1,375; 0,125; -1,125.

8. Bibliografia Unitii de nvare 1

 V.Voineagu, E.ian, R.erban, S.Ghi, D.Todose, C.Boboc, D.Pele Teorie i


practic econometric, Ed. Meteor Press, 2007
 T. Andrei, Statistic i econometrie, Ed. Economic, 2003

13

9. Lucrare de verificare 1
1. Ce este econometria?
2. Ce tipuri de variabile economice exist?
3. Care este deosebirea ntre seriile de date de tip profil i cele de tip panel? Dar ntre cele de
tip panel i cele de tip serii de timp?
4. Ce tip de model este yt =axt - byt-1 + t?
5. Fie seria de date: -1, 2, 0, -2, 1. Ce fel de date sunt acestea?

14