Sunteți pe pagina 1din 3

Modele autoregresive AR(p)

Forma general: AR(p):


= 0 + 1 1 + 2 2 + + +
-

Valorile funciei de autocorelaie (FAC) descresc asimptotic.


Valorile funcie de autocorelaie parial (FACP) prezint p vrfuri, iar n rest
coeficientii de autocorelaie parial sunt statistic nuli.

Exemplificare : AR (1)

Procesul AR(1) a fost simulat pe baza relaiei : Y(t) = 0.5*Y(t-1)+u, unde u = Zgomot Alb,
Y0=0.

Exemplificare : AR (2)

Procesul AR(2) a fost simulat pe baza relaiei : Y(t) = 0.5*Y(t-1)+0.4*Y(t-2)+u, unde u = ZA,
Y0=0, Y1=0.
Not:
Funciile de autocorelaie / autocorelaie parial pentru o serie de date se obin n Eviews
astfel: dublu clic pe serie View / Correlogram
Modele autoregresive MA(q)
Forma general: MA(q):
= + 1 1 + 2 2 + + , unde u este Zgomot Alb.
-

Valorile funciei de autocorelaie (FAC) prezint q vrfuri, iar n rest coeficientii de


autocorelaie parial sunt statistic nuli.
Valorile funcie de autocorelaie parial (FACP) descresc asimptotic/ sinusoidal.

Exemplificare MA (1)

Exemplificare MA (2)