Sunteți pe pagina 1din 78

Cercetari Operationale

Metode numerice in calculul variatiilor

Student: Burtea Andrei-Cristian


Logistica Transporturilor

Metode numerice in calculul variatiilor


Analiza numeric are o istorie lung i bogat: Arhimede, Newton sau
Gauss, spre exemplu, avnd contribuii semnificative n acest domeniu. ns
metodele numerice moderne, aa cum le folosim astzi, sunt caracterizate de
sinergia dintre calculatoarele electronice programabile, analiza matematic, precum
i oportunitatea i necesitatea de a rezolva probleme complexe din diverse domenii
cum ar fi ingineria, medicina, economia sau tiinele sociale. Dei a existat
ntotdeauna o strns interaciune ntre matematic, pe de o parte i tiine i
tehnologie, pe de alt parte, aceast interaciune s-a intensificat n ultimele decenii.
Creterea utilizrii metodelor numerice a fost cauzat nu numai de creterea
performanei calculatoarelor, ci i de mbuntirea algoritmilor

Teorema variaional fundamental

Fie H un spaiu Hilbert real, D H un subspaiu dens i A : D H un operator liniar.

Definiie. Operatorul
A se numete strict pozitiv dac
Au, u 0 , oricare ar

fi u H. Operatorul
A
se numete simetric
dac
Au, v u, Av ,
pentru

orice u, v D.

n cele ce urmeaz vom presupune c operatorul


A este simetric i strict

pozitiv. Fie
f H. Funcionala ptratic

F (u) Au, u 2 f , u
, u D,

se numete
funcionala energetic a operatorului
A. Are loc

Teorema .
Pentru ca
u0 D
s realizeze minimul funcionalei energetice este

necesar i suficient ca acesta s satisfac

Au0 = f .

Dac un astfel de element exist, el este unic.

Demonstraie. Necesitatea. Presupunem c


u0
D
realizeaz
minimul

funcionalei (10). Fie h


un element arbitrar din
D
i
t un numr real arbitrar.

Atunci

F (u0 + th) F (u0)

Rezult c funcia real


(t) F (u0 th) i atinge minimul pentru t=0,

deci dac este derivabil n


0, atunci

0.
Cum
A este simetric, un

(0)

calcul direct conduce la

(t) (0) 2

Au0 f , h
t Ah, h
,( )h D.

Trecnd la limit cu
t 0, obinem

Au0 f , h 0 , ( ) h D

i cum D
este dens n
H,
rezult Au0 = f

Suficiena .
S presupunem acum c
u0
satisface ecuaia .Dac

u D, uu0,
atunci
u = u0 + v, v H . Atunci, cum
A este simetric, prin calcul

obinem

F(u) = F(u0) + 2 Au0 f , v Av, v .

u0

Dar

satisface ecuaia (11), deci

F(u) = F(u0) + Av, v .

Operatorul
A
fiind strict pozitiv
i v H ,
rezult c
Av, v 0
i n

consecin
F(u) > F(u0). Aceasta nseamn c n punctul u0
funcionala (10) i

atinge minimul.

F i

Pentru unicitate, s presupunem c exist nc un element u1 n care

atinge minimul. Conform celor de


mai sus

F(u1) > F(u0). n acelai mod ca mai

sus, se poate
arta
c
F(u0) >
F(u1).
Din
contradicia
obinut rezult c

funcionala (10) i poate atinge minimul ntr-un singur punct i teorema este
demonstrat.

Observa ie Teorema stabilete echivalena ntre problema rezolvrii ecuaiei Au = f


i aceea a aflrii minimului funcionalei energetice dac una din aceste probleme este
rezolvabil, atunci i cealalt este rezolvabil i soluia uneia dintre ele este i solu ia
celeilalte. Teorema nu stabilete dac aceste probleme au soluie. Mai mult, este
posibil s nu avem soluie pentru problema formulat.

1.Metoda Ritz

Creatorul

metodei directe clasice este considerat matematicianul elveian


W. Ritz (1878-1909). Vom considera o funcional
F,
definit pe un spaiu
corespunztor H,
de funcii admisibile. Se caut o funcie u0 astfel ca

F(u0 ) min F(u) d .

uH

Funcia
u0 care minimizeaz funcionala se aproximeaz cu o funcie u
dintr-un subspaiu
n-dimensional oarecare Kn H.

Evident F(u) d, pentru


orice
u Kn.
Aadar, dac funciile i (x) , i
1, n
,
formeaz o baz a
subspaiului Kn, atunci vom cuta soluia aproximativ sub forma

Introducere n metoda elementului finit

u(x) cii (x) ,

i1

numerele reale
c1, c2, ... ,cn , urmnd a fi determinate. nlocuind u dat de n
funcionala F,
rezult F(u) = (c1, c2, ...,
cn) i deci problema minimizrii
funcionalei F
este nlocuit cu problema
determinrii extremelor funciei
: Rn R. De remarcat c cele dou probleme nu sunt echivalente, deoarece s-a
trecut de la funcionala F la funcia , prin intermediul funciilor 1, 2 , ..., n ,
iar alegerea acestora este la dispoziia noastr; eficiena acestei metode, care se
mai numete i metoda Rayleigh-Ritz, depinde n mare msur de alegerea
funciilor 1, 2, ... , n. Valorile parametrilor c1, c2, ... ,cn se determin, dup cum
se cunoate, din sistemul de ecuaii
0, i

1, n

F c

ci

adic
ci

j1

j j 0 , i 1, n .

n seciunile urmtoare, vom arta pe exemple concrete, cum se aleg


funciile 1, ... , n.

n continuare, vom prezenta metoda Rayleigh-Ritz ca metod de cea mai bun


aproximare n energie. Fie D un subspaiu dens al unui spaiu Hilbert H, iar A :
D H un operator liniar, simetric i pozitiv definit. Presupunem c
pentru un
f H dat, ecuaia Au = f
admite o soluie unic u0 D. Fiind dat un

subspaiu
n-dimensional Kn D,

vrem
s aproximm soluia
prin un Kn,

K n Sp 1,..., n . Deci cutm un = c11 + ... + cnn


astfel ca

u0 un

fie mic. n ipotezele formulate asupra operatorului A ,


vom defini un produs

scalar, numit produs energie n


D,
astfel

u, v A Au, v
,
iar
u A Au, u .

Vom nota cu HA completatul lui


D n raport cu norma

A . Spaiul

HA se numete spaiul energetic al operatorului A. Conform Teoremei 2, exist i


este unic un element un Kn , element de cea mai bun aproximaie, adic

u0 un

A min

u0 v

v Kn

Definiia.
Vectorul
unic un
cu
proprietatea (24) se
numete aproximanta

Rayleigh-Ritz a soluiei
u0 dup subspaiul finit dimensional
Kn.

Dac
K n Sp 1,..., n ,

atunci aproximanta Rayleigh-Ritz a soluiei

u0 a ecuaiei
Au = f este dat de

un = c11 + ... + cnn .

Fie funcia

g(c , c

, ... ,c
n

)=

u
n

Determinm

(c1, ..., cn)


punctul de minim al funciei g.
Deoarece

g(c1,..., cn ) A(un
u0 ), un u0

n
n

Ai , j 2ci
f ,i ]

[ ci c j

i1 j1

din condiiile

Au0 , u0 ,

0,
i

1, n

ci

rezult c
c1, ... ,cn

sunt soluii ale sistemului liniar

i , j

c j f ,i

i 1, n ,

j1

sistem care s-ar putea obine direct din (23), innd seama de formula (10), care d
funcionala energetic a operatorului A.

2.Metoda lui Kantorovici (metoda semidiscret)

Metoda const n cutarea soluiei aproximative sub forma


n

u i i , i1
unde coeficienii
i ,
i

, nu mai
sunt scalari, ci funcii de una din

1, n

variabilele independente,
de
exemplu x1,
iar funciile i

sunt funcii de

variabilele rmase,
x2, ... ,xm ,

adic

u(x1,..., xm ) i (x1)i (x2 ,..., xm ) . i1

Aceast metod se leag de numele matematicianului rus L. V. Kantorovici i st


la baza metodei elementului finit de rezolvare a problemelor nestaionare
(dependente de timp).

Exemplul
.

Fie
G { x , y ;

x,
y


}
. S aplicm metoda lui

Kantorovici la rezolvarea aproximativ a ecuaiei

u
2,

care satisface condiiile la limit

Introducere n metoda elementului finit

0,

u x,

0,

2
,y

Kn , subspaiul funciilor de un singur

Se alege ca subspaiu aproximant

argument
y, care conform (27) satisfac

0 , i 1, n .

Soluia aproximativ se caut de forma

u(x, y) i (x)i ( y),

i1

unde funciile
i
, i

, se determin astfel ca u s minimizeze funcionala

1, n

F corespunztoare problemei date. n acest caz

2
F (u)

dx dy .

innd seama de (28), avem

2
F (u) (1, 2 ,..., n )dx J (1, 2 ,..., n ) ,

unde

i1 j1

n n

(1, 2 ,..., n ) {i j

n
2

dj
dy
d i

dx

dy

dy

4i dy .

dx

i1

dj

2
2

i j dy }

d i

Deoarece funciile i , i 1, n , sunt cunoscute, integralele n (29) se pot


calcula exact. Se
pune deci problema determinrii extremalelor funcionalei
J (1, 2 ,..., n ) .
Conform unui rezultat clasic de calcul variaional, coeficienii
i , i 1, n sunt dai de sistemul Euler-Lagrange

0 , i 1, n .

dx

n consecin
funciile necunoscute i , i

,
care apar n soluia

1, n

aproximativ (28), se obin din sistemul de ecuaii difereniale

j dij bi

j cij

,
i 1, n

j1

unde

d j

cij

d
i

dy ,
dij

i j dy , bi

2i dy

dy

dy

cu condiiile

0 , i 1, n .

n general, metoda semidiscret se poate aplica cu condiia ca problema


unidimensional s poat fi rezolvat nemijlocit i exact.

3. Metoda celor mai mici ptrate este o metod matematic de a obine o


soluie a unui sistem de ecuaii supradeterminat, adic care are mai
multe ecuaii dect necunoscute.Cele mai mici ptrate nseamn c soluia obinut
minimizeaz suma ptratelor abaterilor fa de valorile ecua iilor.
Cea mai important aplicaie este determinarea coeficien ilor unei func ii
matematice care aproximeaz ct mai bine un set de date. Aceast cea mai bun
aproximaie minimizeaz ptratele abaterilor dintre valorile date i cele calculate cu
ajutorul funciei respective.
Exist dou variante a metodei celor mai mici ptrate:

Metoda liniar a celor mai mici ptrate, care rezolv probleme bazate pe
sisteme de ecuaii liniare. Un exemplu de astfel de aplica ie este regresia
liniar, mult folosit nstatistic i n prelucrarea datelor experimentale.
Rezolvarea sistemului de ecuaii rezultat se face de obicei prin metode directe.

Metoda neliniar a celor mai mici ptrate, care rezolv probleme bazate pe
sisteme de ecuaii neliniare. Rezolvarea sistemului de ecuaii rezultat se face de
obicei prin metode iterative, la fiecare itera ie folosindu-se ns o liniarizare.

Metoda a fost elaborat pentru prima dat de Carl Friedrich Gauss n jurul
anului 1794

Formularea problemei
Obiectivul const n ajustarea coeficienilor funciei model (funcia de aproximare)
astfel ca s se potriveasc cel mai bine cu setul de date. Un set de date const de
exemplu dinn puncte (perechi de valori)
independent, iar

este variabila

este variabila dependent, a crei valori au fost obinute

experimental. Funcia model are forma


plasai n vectorul

, i = 1, ...,n, unde

, care are m parametri (coeficieni),

. Scopul este de a gsi valorile parametrilor astfel nct valorile

calculate cu ajutorul funciei model s se potriveasc cel mai bine cu valorile


experimentale. Soluia optim conform metodei celor mai mici ptrate este atunci cnd
suma

a ptratelor reziduurilor

este minim. Reziduul este abaterea (diferena) ntre valoarea variabilei dependente
i valoarea dat de funcia model:

Un exemplu de funcie model este o linie dreapt. Considernd ordonata la


origine

i panta

, funcia model este

Un punct poate fi n funcie de mai multe variabile independente i


dependente. De exemplu, dac funcia model este un plan care aproximeaz o
serie de nlimi (z) msurate, acest plan este n funcie de dou variabile, s
zicem x i y. Analog se pot da exemple cu mai multe variabile dependente.

Rezolvarea problemei prin metoda celor mai mici ptrat[


Un minim al unei funcii (aici al sumei ptratelor abaterilor) este acolo
unde derivata funciei se anuleaz. Deoarece funcia model conine m parametri, se vor
putea scrie mecuaii difereniale:

i deoarece

ecuaiile difereniale devin:

Cele m ecuaii cu m parametri (necunoscute) formeaz un sistem de ecuaii determinat,


care, prin rezolvare, furnizeaz valorile parametrilor.
Fiecare tip de prolem necesit propria sa funcie model i propriile derivate ale acestei
funcii.

4 Metoda diferenelor finite este una dintre cele mai vechi metode
numerice, dar este cunoscut ca avnd un randament limitat. n cadrul acestei
metode, punctul de plecare este modelul, descris diferenial, al fenomenului
analizat, transformat n unul numeric prin utilizarea aproximrii locale a
variabilelor de cmp. Astfel, sistemul de ecuaii difereniale valabil pentru orice
punct al domeniului de analizat se transform ntr-un sistem de ecuaii algebrice
liniar, valabil numai pentru anumite puncte ale domeniului. Punctele se obin cu
ajutorul a dou sau trei familii de drepte paralele cu axele sistemului de referin.
Aceast metod este limitat la calculul structurilor i fenomenelor simple.

Bibliografie:

1Ion Pavaloiu- Interpolarea si aplicatiile ei


2.Metode numerice-Simina Maris