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Para
0 s< t< , W t W s
Para
0 y varianza
ts
21
Para
0< s<t
1
Pr {W tW s a }=
e
2 (t s)
Para
1 x
2t s
dx
se tiene que:
, es un conjunto de
t n W t an
t 2 W t a2 , W
t 0 W t a1 ,W =Pr {W t W t a1 } Pr {W t W t a2 } Pr {W t W t a n }
W
Pr
n1
n1
{ W t =B t :t 0 }
, > 0
W t =Bt
tiene c . s . trayectorias continuas .
y B ( 0 ) = B(0) = 0 que es la primer condicin del teorema.
ahora siW ( t ) tiene incrementos estaiconarios independientes , entonces tambienlos tiene
W ( t ) =B ( t )
Enseguida vemos que
t0
x n1 y xn R
P ( W t A 1 , . , W t A n ) =P ( Bt A 1 , ,B t A n )=
1
. p ( t nt n1 , x n1 , x n ) dx n
A1
An
{W = 1c B
t
c2 t
1
W t = B c t para t 0 con c >0, constant e
c
2