UNIDAD 1 ACTIVIDAD 2: MOVIEMIENTO BROWNIANO

KARLA JUDITH ANDREW MNDEZ

AL12509552

1.- Con tus propias palabras define que es un Movimiento

Browniano
En la naturaleza existen muchos fenmenos que parecieran realizarse sin
ningn patrn en particular, a este tipo de movimiento azaroso se le llama
movimiento browniano.
Ej:

La bocanada de humo que lanza al aire un fumador, est compuesta

de pequesimas partculas que se estn moviendo continuamente en
todas las direcciones
Cuando vamos cine y observamos en la oscuridad la luz que emite el
proyector, podemos observar que hay muchas partculas, muy
pequeas, que se estn moviendo
Al hacer agua de sabor si ponemos el azcar primero y luego
echamos el agua podemos observar que cuando empiezan a estar en
contacto con el lquido se mueven en forma incesante, accidentada y
en todas las direcciones.

2.- Cules son las propiedades de un Movimiento Browniano?

Para

0 s< t< , W t W s

distribuida con media

Para

es una variable aleatoria normalmente

0 y varianza

ts

0 t 0 <t 1< ...< t n < , {W t , W t W t , k=1,. . , n }

0

21

variables aleatorias independientes.

Para

0< s<t

1
Pr {W tW s a }=
e
2 (t s)

Para

0 t 0 <t 1< ...< t n < ,

1 x
2t s

dx

se tiene que:

, es un conjunto de

t n W t an
t 2 W t a2 , W
t 0 W t a1 ,W =Pr {W t W t a1 } Pr {W t W t a2 } Pr {W t W t a n }
W
Pr
n1

n1

3. -Qu es un proceso de Wiener?

Un proceso de Wiener es un tipo de proceso estocstico con tiempo
continuo, frecuentemente este tipo de procesos se denominan movimiento
browniano estndar. Matemticamente, es un caso particular de proceso de
Lvy (procesos estocsticos con incrementos estadsticamente
independientes y estacionarios) que aparece con frecuencia en matemtica
pura y aplicada, economa y fsica.
4.- En sentido estricto, Cul es la diferencia entre el Movimiento
Browniano y el proceso de Wiener?
El movimiento Browniano es el fenmeno fsico mientras que su modelo
matemtico es el proceso de Wiener, aunque es comnn llamar a ambas
cosas por el mismo nombre
5.- Demuestra que los siguientes procesos tambin son
movimientos Brownianos:

{ W t =B t :t 0 }

, > 0

W t =Bt
tiene c . s . trayectorias continuas .
y B ( 0 ) = B(0) = 0 que es la primer condicin del teorema.
ahora siW ( t ) tiene incrementos estaiconarios independientes , entonces tambienlos tiene
W ( t ) =B ( t )
Enseguida vemos que

t0

x n1 y xn R

Habr una sucesin finita de tiempos

0<t 1<t 2<<tn

Y la probabilidad de que suceda es :

P ( W t A 1 , . , W t A n ) =P ( Bt A 1 , ,B t A n )=
1

. p ( t nt n1 , x n1 , x n ) dx n
A1

An

Est cumpliendo la condicin 3

= 1 2 : 0}
Por lo que se trata de un proceso de Wiener, pues cumple con las
condiciones del Teorema.

{W = 1c B
t

c2 t

:t 0 con c> 0,constant e

El teorema de caracterizacin de Paul Lvy establece que un proceso

cualquiera {Xt : t 0} es un movimiento Browniano si y slo si tiene
trayectorias continuas, empieza en cero, y tanto {Xt : t 0} como {X2 t
t : 9 t 0} son martingalas.
A traves de este resultado o directamente de la definicin, puede
demostrarse que los siguientes procesos son versiones del movimiento
Browniano:
a)
b)
c)

1
W t = B c t para t 0 con c >0, constant e
c
2

W t =tX 1 para t 0 con X 0=0, constant e

t

W t =Bt +sBs con s 0 fijo

6.-Menciona 3 ejemplos de Movimiento Browniano

Ej:

La bocanada de humo que lanza al aire un fumador, est compuesta

de pequesimas partculas que se estn moviendo continuamente en
todas las direcciones
Cuando vamos cine y observamos en la oscuridad la luz que emite el
proyector, podemos observar que hay muchas partculas, muy
pequeas, que se estn moviendo
Al hacer agua de sabor si ponemos el azcar primero y luego
echamos el agua podemos observar que cuando empiezan a estar en

contacto con el lquido se mueven en forma incesante, accidentada y

en todas las direcciones