Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
identificare a Sistemelor
Problema central a analizei sistemelor o reprezint studiul evoluiei n timp a
semnalului de ieire, determinat att de ctre variaia semnalului de intrare (i/sau
perturbaie), ct i de proprietile sistemului.
Notam: J=J(y,
)- criteriul
Doua modele:
M1
M2
yM
J=
e ( t ) dt y ym
0
J(y,ym)=
e 2 ( t ) dt
0
de
determinat
=
Spaiul parametric
criteriul
e(i)=
cu parametri
y M (i)-y(i)=>
J e(i))=
determinarea valorilor numerice ale parametrilor, deci practic problema identificrii se reduce
la Problema estimrii parametilor.
Pp. C se dispune de: -secvena de intrare u(t)
-secvena de ieire y(t)
T
h ( t ) u ( ) d
0
Deci problema este c, din datele de intrare i ieire masurate n intervalul de timp [
t
, f ] se dorete determinarea funciei pondere: h ( t )
OBS:{ t<
t0
cu ct (
tf
t0
3)Ce semnal de test trebuie considerat pentru a obine o informaie ct mai bogat despre
proces?
4)Procesul trebuie identificat n bucl nchis, sau o identificare n bucla deschis e
suficient?
5)Care clasa de modele care trebuie considerat n ncercarea de a aproxima procesul? Se
caut ntotdeauna un compromis simplitate precizie.
6)n funcie de rspunsurile la ntrebrile de mai sus i de disponibilitaile hard-soft, care este
metoda cea mai indicat?
7)Este suficient o variant OFF-LINE sau se impune o variant ON-LINE ?
Diferite Metode de IDENTIFICARE se pot clasifica dup:
1)-Tipul de semnal de intrare
2)-Clasa de modele
3)-Indicele de performan privind aproximarea procesului de ctre model
4)-Caracterul calculelor OFF sau ON LINE
5)-Identificare: -parametric;
6)-Identificare: -static:
Se urmarete determinarea unui model static (un model care s
-neparametric;
descrie funcionarea sistemului presupus stabil pentru intrri constante)
-dinamic: Presupune determinarea unui model dinamic (relaii dintre
evoluia n timp a ieirilor i respectiv intrrilor). Evoluia n timp se
consider n jurul unui anumit punct de funcionare.
7)-Identificarea:-staionar- n cazul sistemelor invariante
-adaptiv- n cazul sistemelor variante
8)-Identificarea:-n timp diferit=OFF-LINE-dac prelucratea datelor se face n timp
deconectat fa de funcionarea procesului
-n timp real=ON-LINE -||- conectat.
9)-Metode active de identificare presupune aplicarea unor semnale de test(prob)
urmrindu-se determinarea(obinerea) unor informaii care far un efort de calcul
deosebit s furnizeze modelul cutat.
n general, printr-o metod activ se determin un model Neparametric.
Schema ar fi:
funcionale sau datorit variaiei lente n timp ale unor parametri, timpul de
experiment este limitat.
Avantaj:-Efortul de calcul este mic. Metodele active permit obinerea lejer a
modelelor neparametrice.
9)Alternativa o ofer Metodele pasive ce utilizeaz variaii aleatoare de numr de I
i E ale procesului n funcionarea lui normal.
Metodele pasive nu mai sunt legate de metodele de generare ale semnalului de test.
Metodele pasive conduc aproape ntotdeauna la Modelele parametrice.
Identificarea Neparametric
Aceste metode se caracterizeaz prin faptul c modelele rezultate sunt curbe sau funcii
pentru care nu este necesar o parametrizare printr-un vector finit dimensional al parametrilor.
Dintre aceste metode se disting ca fiind reprezentative urmatoarele:
1-Metode de analiz tranzitorie:-pentru care semnalul de test este de tipul treapt sau impuls
Dirac, iar modelul este constituit de nregistrarea ie irii, deci de forma func iei indiciale sau
funcia pondere.
2-Metodele analizei de frecven, deci intrarea este una sinusoidal(o funcie armonic)
MM=caracteristici de frecven
3-Metode de corelaie
1-Metode de analiz tranzitorie:
Identificarea grafo-analitic din rspunsul indicial
-pentru sisteme PT1:-proporional temporizarea de ord.I
n domeniul timp este o ecuaie: T(t)+y(t)=K u(t)
F.d.t. corespunztoare: H(s)=K/(Ts+1)
Rspuns indicial:
y(t)=
L1 {H (s) 1 /s } = K [1exp(t /T )]
Laplace
(1) L=separatorul
1
L =transformata
OBS: n figur, raspunsul indicial experimental se reprezint n forma normal: y(t)/y(ts) =>
dispare influena factorului K de amplificare (transfer)
Constanta de timp al unui sistem PT1 reprezint timpul pentru care rspunsul indicial
atinge 63% din valoarea lui staionar.
exp(t /T )t =0
dy
K
t=0
K
dt
n expresia(1): Interpretarea:
= tangenta
=
T
T n 0.
Constanta de timp T poate fi obinut grafic i ca abscis corespunztoare punctului
de intersecie dintre tangenta n origine i asimptota la caracteristica de rspuns(ptt= ).
Procesul pe care se merge este 63%.
SISTEME CU TIMP MORT
K sTm
Tm=timp mort
e
H(s)= Ts+1
Apare din teoria deplasrii interpretat ca ntrziere
-Expresia analitic a rspunsului la semnalul treapt n acest caz este:
y(t)= 0
, pentru tTm
(t/Tm)
k{ 1exp /T]} , pentru oricare t Tm
-Reprezentm grafic forma unui raspuns indicial:
K=factor de amplificare
=coeficient de transfer
Tm=timp mort
K=coeficient de transfer.
; .
=factor de amortizare.
n =pulsaia natural a sistenului
Factorul de amortizare se obine direct din suprareglajul al rspunsului indicial, avnduse n vedere c suprareglajul este determinat numai de .
suprareglajul
Dependena dintre
ca procentaj din rspunsul indicial
factorul de amortizare
staionar este dat de grafice experimentale.
suprareglajul n %
= 12
, unde:{=2 /Tp
H(j)=Y(j)/U(j)=
h( ) ej d
0
H(j) =
h( )ej d
0
n acest caz, rel(1) poate fi rescris n varianta ei discret, corespunztor secvenei pondere.
-Integrala se transform ntr-o sum:
H(j)t
h (it )e j (it )
i=1
-vine de la d
Cf. Relaiei lui Euler, exprimm o funcie exponenial cu ajutorul funcilor trigonometrice:
e j it =cos( it )-j sin( it ) (3)
H(j)=t
i=1
i=1
(4)
N 1
Pp. astfel, dac frecvena de interes este rad/sec, atunci cea mai mare perioad
Deci:
amptitudine(mo
N 1
{H(j)=t
h(it )i t
i=0
=t[h(t) t
+h(2t) 2 t +h(3t) 3 t
+...]
2
3
2
h
(it
)
(it ) + j
(it )3 +...]
{H(j)t
[1j(it)2!
3!
i=0
H(j)=t
h (it )
i=0
- jt
(it )h (it )
i=0
=-1, j=i
2
t (it )2 h(it ) +...}
2 ! i=0
(5)
Dac este suficient de mic, astfel nct termenii de rang superior lui H(de ex.)
pot fi neglijai, rel(5) poate fi trunchiat corespunztor putndu-se rescrie n forma realimaginar.
H(j)=Re+j Im
Dezavantajul metodei const n faptul c singura zon din spectrul care poate fi
audiat cu succes este zona de joas frecven.
Metoda este o alternativ de exploatare a unor artificii matematice, care poate fi
aplicat pentru obinerea unor performane.
( bn s +b n1 s
n1
m
m1
++b 0 )Y (s ) =( am s + am1 s + +a0 )U(s)
H(s)=Y(s)/U(s)=>
am s m +am 1 sm1 ++ a0
H(s)= b s n +b s n1+ +b
n
n 1
0
, cu:{m n
PD
PD
2
1( T i s +1 ) (T j 2s2 +2 j T j s+1)
H(s)=K S ( T s +1 ) (T 2 s 2 +2 T s+1)
p
PT1
PT2
S ( T 3 s+1 ) (T 42 s 2 +2 4 T 4 s+1)
2 2
( T 1 s+1 ) ( T 5 s+ 1 )( T 6 s +1 ) (T 2 s +2 2 T 2 s+1)
f1
1
1
f2
= T1 <
= T 2 <...
Uy0
|H(j
)|sin[
Y0
k
(
k
)
(
k) ]
t+
]=
sin[
t+
u0 , y 0 amplitudini
T mm
360
mm
=[-
Im[H(j)]
,0)
ramura
Re[H(j)]
P(
(
=[0
,]
ramura
Ace
Q(
H(j
Hodograful
y(t)=
y0
sin(
t+ )+z(t)
H ( j ) =A()
Y 0 /U 0
O rezolvare eficient a zgomotelor aditive din ieire chiar n cazul unor nivele ridicate, o
ofer tehnicile de corelaie.
Ne ocupm de un sistem liniar perturbat, cu perturbia considerat aditiv n ieire.
uk
yk
sin[
t+
sin(
uk
k
k
y(t)=
|H(j
)|sin[
t+ ( k ) ]+z(t)
uk
Zgomotul z(t) se consider necorelat cu semnalul de test, aceasta fiind o situaie real
din practic.
n aceste condiii, posibilitile de a dezvolta pe y(t) n serie Fourier i a reine
fundamentala (armonic) ca singur efect n ieire a intrrii (cellalte armonici fiind atribuite
efectului zgomotului) este preferat utilizrea tehnicilor de corelaie deoarece acestea opereaz
bine chiar i n cazul unor nivele ridicate ale zgomotelor.
Dezavantajul pe care-l confer aceaste metode constituie faptul c pentru eliminuarea
ct mai eficient a unor zgomote, timpul de corelare trebuie s fie ct mai mare, cea ce
mrete durata experimentului.
Considernd funcia de corelaie ntre intrarea i ieire pentru semnale periodice:
T
Def
1
1
Ruy .
u ( t ) , y (t) )
u
(
t
)
y
(t
)dt =
(0) == T 0
T (
T
Ruy
1
u ( t ) y (t + )dt )
()=E u(t)y(t+)= T
0
T
OBS:
u ( t ) y (t )dt
corelare
=(u(t),y(t)) produsul (
scalar dintre u(t) i y(t), T=interval de
)
Ruy
1
u
t
t
(0)= T ( 0 k sin( k ), uk H ( j k ) sin[ k +]+z(t))=
t
u
t
u
H
(
j
)
k
= T (
sin(
), 0 k
sin[ k +])+ T ( 0 k sin( k
),z(t))=
Datorit ipotezei fcute i anume necorelarea semnalului de test => (
u0 k
k t
sin(
),z(t))
0
T
u
1 2
sin ( k t) sin( k t +) dt = 0 k H ( j k ) cos ( k )
= T u0 k H ( j k )
2
0
T
=Re H ( j )
(
2 cos
Im[H]
H(j
Hodograful
|H(j
(
Re[H]
0
{
Ruy
u 0 k2
(0)= 2
P(
Re[H(j
)= Re[H(j
)] } (1)
Ruy
u 0 k2
( 2 k )= 2
Im[H(j
2 k
la :
)] } (2)
uk
sin(
GS= generator de
semnal
Re[H(j
Ruy
Corelator
Ruy
(0)
Multiplicator
Integrator
Im[H(j
Defazor
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nu se cere
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
my
media
max
R xy
(k)=
C xy
max
N
10
(3)
(k)+
mx utiliza
my
Pentru situia n care rel(3) este satisfcut, se pot
cu relaii de calcul expresii :
t
N kt
1
xy
x ( n ) y (n+ k )
(k)= t N
n=1
aproximare, estimare, marcare:^
Deci, calculul propriu-zis al covarianelor sau corelailor const n calculul produselor
de tip x(n)y(n+k) pentru un k=dat i nsumndu-le pentru toate valorile lui n=ia valori
ntregi: n [1,N].
Efecundu-se calculele pentru toate valorile lui k se obin covarianele sub forma
tabelat dup indicele k.
Variabila n=care reprezint variabila temporal t, timp discret, va disprea n procesul
de sumare (respectiv integrare) astfel nct covarianele vor fi expresii doar de indicele k.
(care reprezint ).
Metoda:II Funcia de Corelie poate fi calculat din funcia de densitate spectral de
putere, utiliznd relaile: WIENER-HINCIN.
F
funcia de corelaie
=perechi Fourier.
Ru
S
F
() 1 u
funcia densitate spectral
F
Ru
S
F
()= u
()
()
Utilizarea algoritmilor
transformatei Fourier rapid TFR conduce la reducerea
efortului de calcul a acestor funcii n raport cu procedurile clasice de calcul.
ETAPE:
1.Se calculeaz Transformata Fourier X(k) a secvenei x(i) unde: {i,k=0,N-2
i=componenta discret a timpului
k= componenta discret a pulsaiei
2.Se calculeaz spectrul brut al secvenei(serie)
=densitatea spectral de putere:
S x (k)=
N=NTe)
lungimea nregistrrii
3.Se calculeaz Transformata Fourier invers pentru a obine funcia de corelaie( sau de
covarian).
R x (i)=
=Corelia i Convoluia=
Precizri facute n paralel. Ca expresii analitice, ele sunt extrem de asemntoare
Convoluia a 2 semnale:
Produs de convoluie
H xy ()=
(1) (=x(t)*y(t))
+
y(t)=
Y (s)
H(s)= U (s)
h ( t) u(t)
td
Corelaia
-intercorelaia:
R xy ()=
(2)
R xy
pentru =0,4
()
y(t):
y(t)
e2t
2 et
0,5
0,2
Deplasarea:
y(t+):
0,6
0,4
y(t+)
0,8
0,4
y(t-)
2 e(t0,4)
(t+0,4)
2e
-0,4
1,2
0,4
nmulirea+
Integrarea
x(t)y(t+)
R xy (0
x(t)
grafic final
R xy (
1
integral
2t
y(t+)
t
x(t)y(t+)
Intercorelaia:
Inversarea
0,2
0,4
-0,4
nmulirea+
x(t)y(-t) Integrarea
1
y(-t)
2 e(0,4t )
0,4
0,2
-0,2
2t
0,5
H xy
0,4
0,2
0,4
Convoluia:
0,2
0,4
{ y(t)=
funcia
+ z (t)
u ( t ) h ( ) d
pondere
0
t1
t
Med. ansamblu
t2
t +
t
u
{
=
}
T
1
t +
lim
T
T
0
Ruy ( t 1, t 2 ) =E u
Med.temporal
(2)
T
1
1
Ruy ( )= lim u ( t ) [ u (t + ) h ( ) d ]dt + lim u ( t ) z (t + ) dt
T T 0
T T 0
0
Ruz ( )
Mai introducem o ipotez de lucru: Se accept ca zgomotul din ieire i semnalul din
intrare nu sunt corelate sau sunt foarte slab corelate, ceea ce permite s acceptm c cea de-a
II-a reacie se poate neglija.
Apelm la proprietile de liniaritate ale integralelor:
lim 1 t
T
Ruy ( )= h ( ) [
) dt ] d
u(t ) uR( t +(
T 0
)
0
u
Deci am obinut:
Ruy ( )= Ru ( ) h ( ) d
0
Ruy ( t )= Ru ( t ) h ( ) d
(3) =>Ecua
WIENER-HOPF
n domeniul
timp
integrala0 de convoluie = transformata
nia
domeniul
timp a dou
funcii imagine
H ( j ) 2 Su ( j )
S y ( )=
Relaia (3) i respectiv (4) sunt similare cu cele care stabilesc legtura ntre mrimea
de ieire i cea de intrare la sisteme liniare, ns aici rolul mrimilor de intrare i respectiv
ieire l au n domeniul timp, funcia de autocorelaie a intrrii i respectiv intercorelaia
intrare/ ieire, iar n domeniul frecven funcia de densitate spectral a intrrii, respectiv
funcia de densitate intraspectral.
Ne intereseza s determinm modelul neparametric: -funcia pondere
-caracteristicile de frecvena
Cunoscnd: -funcia de corelaie
-funcia de densitate spectral
se poate rezolva Ecuaile WIENER-HOPF n domeniul timp sau frecvena, existnd 2 direcii
de abordare:
1-Pe baza masurtorilor intrrii i ieirii se determin funcile de corelaie(inter -i
auto-) i se rezolv ecuaia(3) n sensul determinrii necunoscutei: Funcia pondere h ( )
2-Consta n determinarea funcilor de densitate spectral i rezolvarea ecuaiei(4),
obinnd soluia n domeniul frecvenelor(caracteristica de frecven) =>Din care se obine
f.d.t., .a.m.d.
1METODA DE CONVOLUIE
Schema de principiu a metodei este urmtoarea:
excitaia
0
Tr
Ruy
()=
h ( t ) Ru ( t )dt
0
} (1)
Discretiznd cu pas constant (ales astfel nct s fie respectat teoria lui Schannon)
Ruy
Ruy
()
(k)
pentru k t
h() h (k) (k+1)
n aceste situaii, rel(1) devine:
N
Ruy
(k)=
h (i) Ru
i=0
{N=Tr} (**)
Ruy (N)
uy
k=0
k=1
Ru (0)
Ru ()
R u (N)
k=N
Ru [ ( 1N ) ]
Ru ()
Ru (0)
-------
---u
uy = u H
} (3) a formei matriciale
autocorelaie
-Dispunem de valorile funcilor de intercorelaie
-Necunoscut =H=?
N 1
1
R
u(i) y[(k+i)] , k=0,N
uy (k)=
(4)
N1
i=0
Aducem la forma compact {
Ru
(k)=
1
N1
N 1
i=0
h( 0)
h( )
h(N)
H
N1
plecat
Calculul inversei acestei matrici complic foarte mult lucrurile
Soluia: Elementele matriciei
Ruy
Schema de principiu care permite determinarea unui punct a funciei pondere (al unui
element al secvenei de ponderare) utiliznd funcia de corelaie este urmtoarea:
z(t)
zgomot alb
y(t)
h(t)
u(t-)y(t)
Multiplicator
Dispozitiv de
ntrziere cu
secunde
Filtru
Trece
Jos
2 u
u(t-)
S uy
(j)=H(j)
S uy (j)=H(j)