CAPITOLUL 3

BANCA COMERCIALA SISTEM ADAPTIV

COMPLEX
3.1 Proprietatile sistemice ale bancii comerciale
3.2 Obiectivele si funciile bncii comerciale
3.3 Rolul bncilor n procesul de alocare a
resurselor
3.4 Structura i mecanismele feedback ale bncii
3.5 Banca comercial i rolul su ntr-un mediu
turbulent: criza din 2008 2009

3.1Proprietatile sistemice ale bancii

comerciale

Conectivitate i interdependen
Co-evolueaz
Istoricitatea i dependena sa de
traiectorie
Funcionare departe de echilibru
Emergena i auto-organizarea

3.2 Obiectivele si funciile bncii

comerciale

Ofer acces la un sistem de pli;

Transform active;
Managementul riscurilor;
Prelucreaz informaii i
monitorizeaz clienii

3.1.1 Serviciile de pli

schimbul monetar
constituirea i pstrarea
depozitelor bneti
sisteme de plat
e-bankingul
cyber-bankingul

3.1.2 Transformarea activelor

Transformarea mrimii;
Transformarea calitii;
Transformarea maturitii.

3.1.3 Managementul riscului

a)
b)
c)
d)
e)

Riscul de creditare
Riscul de lichiditate
Riscul de rat a dobnzii
Riscul de curs valutar
Riscul operational

3.1.4 Prelucrarea informaiei i

monitorizarea clienilor
Realizarea n bune condiii a celorlalte funcii ale bncii
presupune o prelucrare i o valorificare a informaiei
economice. nc de la nceput, bncile erau considerate
adevrate tezaure de informaii pentru clienii lor, aici
concentrndu-se tirile privind preurile produselor pe piee
ndeprtate, condiiile de siguran de pe cile comerciale,
informaii despre clienii poteniali, .a.
i n prezent bncile au o activitate specific de culegere i
prelucrare a informaiei care, pentru ele, este mult mai
puin costisitoare dect pentru fiecare client n parte. n
acest scop, bncile pot investi n tehnologie informatic ce
le permite s urmreasc cererile de mprumut, s
monitorizeze proiectele pentru care au acordat credite,
deci s limiteze riscul ca clienii si s implementeze
proiecte diferite de cele asupra crora s-a czut de acord.
Activitatea de monitorizare a firmelor i intermediarilor
financiari necesit o relaie de lung durat ce diminueaz
efectele hazardului moral.

3.3 Rolul bncilor n procesul de

alocare a resurselor

alocarea capitalului;
mprirea riscurilor;
motor al creterii economice.

3.4 Structura sistemului

cibernetic al bncii comerciale
Subsistemul managementului
creditelor;
Subsistemul managementului
depozitelor;
Subsistemul managementului riscului;
Subsistemul asigurrii cu fonduri;
Subsistemul trezoreriei.

Banca interacioneaz cu patru piee, i

anume:
Piaa creditelor;
Piaa depozitelor;
Piaa interbancar;
Piaa de capital.

Sistemul bancii comerciale:

Piaa depozitelor

Cerere credite
Informatii
Risc
Piaa creditelor

Credite
acordate

Depozite
formate

Subsistemul
Managemrntului
Depozitelor

Subsistemul
Managementului
Creditelor

Dobanzi
platite

Alte
Banci
Comercial
e

Subsistemul
Managementului
Riscului

Informatii
Dobanzi platite
Rate rambursate

Risc

Necesar de fonduri
Subsistemul
Asigurarii cu
Fonduri

Subsistemul
Trezoreriei

Taxe

Statul

Dvidende
Actionarii

Dobanzi
platite

Fonduri
imprumutate

Informatii

Dobanzi

primite

Piaa interbancara

Plasamente

Piaa de capital

Figura 3.1

Informatii
Investitii

3.4.1 Subsistemul managementului creditelor

Risc bancar
Cereri credite

Piaa creditelor

Credite
acordate

Subsistemul
Managementului
Creditelor

Informaii despre
clieni

Dobnzi pltite
Sume rambursate
Fonduri
Necesar de fonduri
Figura 3.2

3.4.2 Subsistemul managementului depozitelor

Riscul ratei dobnzii
Informaii despre pia

Piaa depozitelor

Depozite
Subsistemul
Managementului
Depozitelor

Informaii despre
clieni

Dobnzi pltite
Fonduri

Figura 3.3

3.4.3 Subsistemul de management al riscului

Informaii despre
clieni
Subsistemul
Managementului
Creditelor
Subsistemul
Managementului
Depozitelor

Subsistemul
Managementului
Riscului

Risc
bancar

Trezoreria
Informaii despre disponibil

Informaii despre
clieni

Figura 3.4

Alte bnci
Alte
bnci
comerciale
comerciale

3.4.4 Subsistemul asigurrii cu fonduri

Informaii despre dobnzi

Piaa interbancar
Fonduri
mprumutate

Dobnzi pltite
Fonduri rambursate
Figura 3.5

Subsistemul
Asigurrii cu
Fonduri

Necesar de
fonduri

3.4.5 Subsistemul trezoreriei

Subsistemul
Managemetului
Riscului

Informaii

Subsistemul
Managementului
Creditelor

Subsistemul
Managementului
Fonduri Depozitelor
Taxe
Statul

Risc

Subsistemul
Asigurarii cu
Fonduri

Fonduri

Subsistemul
trezoreriei bncii

Dividende
Acionari

Dobnzi
primite
Piaa de capital

Plasamente
Figura 3.6

3.5 Banca comercial i rolul su ntr-un

mediu turbulent: criza din 2008 2009

3.5.1 Cauzele fundamentale ale crizei

dezechilibrul pronunat i persistent al contului curent al
balanei de pli
internaionalizarea rapid a produciei, investiiilor i
legturilor financiare
un proces susinut i prea rapid de retragere a statului
din economie
o deplasare puternic a distribuiei venitului n cele mai
multe state capitaliste dezvoltate
financializarea economiei
securitizarea
o perioad de meninere a ratelor reale ale dobnzilor la
minime istorice

3.5.2 Interaciunea dintre factorii interni i

externi