Managementul riscului in

institutiile de credit sfaturi

practice
Dr. Mugur Popescu, CFA
Membru CD al CFA ROMANIA, Director Investitii, BCR PENSII

Risk Management Conference

Martie 2014

Agenda

Introducere
Categorii de risc
Cei 6 Cs in creditare
Organizarea risk managementului intr-o banca
De ce se deterioreaza creditele ?
Recunoasterea problemelor de credit si notiuni de
baza in gestiunea creditelor problema
Abordarea diferentiata a riscului
Sfaturi pentru bancherii americani din anul 1863 /
Sfaturi de bine pentru bancheri

In credit nu exista surprize, ci

doar ignoranta
Exista 3 tipuri de oameni:
1. Aceia care FAC sa se intample lucrurile,
2. Aceia care URMARESC cum se intampla
lucrurile si
3. Aceia care SE MINUNEAZA, de ce s-a
intamplat...

Ca si franele unei masini de curse

cu cat sunt mai bune franele cu atat se poate
merge mai repede

In perioadele euforice si/sau competitive, cand

se dau cele mai multe credite, atunci
acordarea creditelor se indeparteaza de
realitate !

Categorii de risc
Risc de credit
Direct (cash), contingent (non cash)
Risc de emitent
Risc de contrapartida (Risc de Decontare, Pre-decontare)
Risc de clearing
Riscuri de piata (de pret, dobanda, pretul petrolului etc)
Riscul de lichiditate
Alte riscuri:
Riscuri de tara NECT (nationalizare,expropriere,
convertibilitatea si transfer)
Fiduciary
Documentatie
Disclosure
Regulatorii, Sisteme informatice

6 C in Creditare
Caracter Cine este imprumutatul ? Reputatie,
integritate, dorinta de a plati;

Capacitate- Cum este gestionat a afacerea; Cash

Flow, SWOT;

Capital Cat de solide sunt financiarele si

resursele umane ? Capitaluri proprii

Conditii - ciclul economic, impactul in business

Colateral valoarea reala in caz de lichidare;
Concentrari industrii/geografii etc.

Cultura de risc la banci

americane
2 semnaturi individuale minimum 2
aprobatori
Maker/Checker (4eye principle) minimum
control operational
Acountabilitatea liniei de business
responsibilitatea este la managementul de
business
$1 Pierdere de credit > $1 Pierdere
operationala
Pe primul loc strategia de business

Cultura de risc la banci

europene
Aprobare de la divizia de risc obligatorie
Aprobare in Comitet de credit pentru orice valori
materiale
Responsabilitate de echipa
Relatii si strategii pe termen lung
Banca universala
In principiu, gestiune constructiva a creditelor
problema

Organizarea risc managementului

CEO/Comitetul Director nivel de
toleranta la risc si setarea obiectivelor
pentru activitatile de risc management
Comitetul de politici de credit strategii
pentru atingerea obiectivelor
Managementul de business
Audit intern

Piata tinta
Ce industrii ?
Rating minim pe industrii
Profilul imprumutatului venituri minime,
profit net, market share
Profilul financiar grad de indatorare,
lichiditate , profitabilitate etc.
Management/Proprietari vechime in
business, rezultate, au mai trecut momente
grele? cum ? etc
Factori cheie de succes in activitate

Criterii de acceptare a riscului

Sunt normele maxime/minime pentru selectia
numelor eligibile din piata tinta identificata
Box in riscurile din anumite industrii sau
produse si servicii
Parametrii risc/return

Exemple: Suma, tenor, produse, garantii,

pret/return

De ce se deterioreaza creditele ?
Grad de indatorare prea ridicat 29.4%
Leadership neadecvat 18.8%
Insuficienta experienta manageriala 12.9%
Planificare gresita 12.9%
Esecul de a se adapta 9.8%
Sub-total - 54.4% - MANAGEMENT

Lipsa de volum 4.8%

Slaba gestiune a activelor 3.3%
Supra extindere 3.0%
Contabilitate inadecvata - 2.9%
Controale lipsa / inadecvate 1.8%

Cum se intra in probleme ?

Banca
Neglijarea criteriilor de credit de baza; inapoi
la manual (back to basics)
Focus excesiv pe centrele de profit (obiective
pe termen scurt)
Personal insuficient si/sau fluctuatie excesiva
a personalului
Reactiv in loc de proactiv
Strategie de business inadecvata

Recunoasterea problemelor
Exista doua tendinte:
Sindromul strutului Ignora problema ca se
va rezolva singura.
Raspuns cu solutii usoare, rapide si
inadecvate

Identificarea creditelor problema

si procesul de remediere
Obiectivul Remedial Management:
Recuperarea celei mai mari valoari nete actualizate

Anticipeaza problemele
Intotdeauna urmareste semnalele (early warning
signs)
Actiuni de remediere cat mai devreme (inaintea
tututor celorlalti creditori daca este posibil)
Remedial management 3 stadii:
Evaluarea problemei
Definirea strategiei
Pregatirea planului de actiune

Introducere in gestiunea
creditelor problema
Evaluarea problemei:
1. Revizuirea documentatiei
2. Inspectarea garantiilor si re-evaluare
3. Consultarea juridicului
4. Actualizarea proiectiilor
5. Reanalizarea creditului
6. Determina valoarea de lichidare
7. Tine cererile rezonabile, castiga cooperarea clientului
8. Re-evalueaza calitatea managementului
Ziua 1 Drill: 1-3, (blocheaza expunerea), determina
pozitia celorlalti creditori, intareste conditiile de
creditare

BACK TO BASICS.

Sfaturi catre bancheri din

anul 1863...
Distribuie creditele, mai degraba decat sa le
concentrezi in cateva maini. Creditele mari la o
singura firma sau persoana, desi cateodata
meritate si necesare, sunt in general nechibzuite
si frecvent nesigure;
Daca aveti motive sa nu aveti incredere in
integritatea unui client inchideti contul...;
Niciodata nu faceti afaceri cu o persoana cu
reputatie proasta, sub impresia ca nu o sa fiti
pacalit. Riscurile in astfel de cazuri sunt mai mari
decat profiturile;

...Sfaturi catre bancheri din

anul 1863
Platiti salarii decente angajatilor care sa le permita
un trai confortabil si respectabil;
Nu dati credite care nu sunt acoperite cu garantii in
mod rezonabil;
Trateaza clientii cu generozitate tinand cont de
faptul ca atunci cand clientii prospera atunci si
banca prospera, dar nu permite sa iti dicteze
politica.

Sfaturi de binepentru bancheri

Advice from devil- 35 Guaranteed Ways To Get Into Trouble When
Lending Money

De retinut

6 C in creditare;
Managementul neadecvat este sursa a
peste 50% din problemele de credit;
De evitat sindromul strutului sau raspunsul
cu solutii usoare, rapide si inadecvate;
Intotdeauna urmareste semnalele (early
warning signs) si actioneaza cat mai
devreme.

Va multumesc !