Books are not meant to be believed, but to be subjected to inquiry.

When we consider a book, we

mustnt ask ourselves what it says but what it means, Eco said on his website.

PROIECT COMPLEX DE MODELARE ECONOMETRICA

FICTIUNE. INSTRUMENTE ALGEBRICE SI STATISTICE SIMPLE SI COMPUSE IN
RELATIILE DECIZIONALE PUTERNICE, SLABE, ASCUNSE, FALSE SI ILUZORII
ILUSTRATE CA SUPORT PENTRU PROIECTUL CERUT STUDENTILOR DIN ANUL
2, FACULTATEA DE ECONOMIE TEORETICA SI APLICATA DIN ACADEMIA DE
STUDII ECONOMICE BUCURESTI, PARTICIPANTI AI CURSULUI DE MODELE
ECONOMETRICE.

MODELE ECONOMETRICE: Nimic nou!?

Doar bazele Statisticii si ale Econometriei!
O noua abordare, proprietatea profesorului
Dr. Niculae V. MIHAITA, Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica,
Departamenul de Statistica si Econometrie din Academia de Studii Economice Bucuresti
E-mail: Niculae.Mihaita@csie.ase.ro; niculae_mihaita@yahoo.com
Atentionare: Intimplarile prezentate mai jos nu au fost si nu vor fi niciodata
adevarate. Orice asemanare cu fapte reale este pur intimplatoare. In combinaiile
de cooperare in realizarea unor proiecte legate de utilitai, autorul considera ca
minciuna si aranjamentele pot fi sesizate prin vibratia unor structuri de date. Sau
este sesizat tardiv doar impactul, efectul? In prima parte este reamintit un
mecanism de penalizare si recompense necesar in analiza preferinelor pentru
obiective si proiecte publice. Se identifica scenarii, strategii si tactici. Prin simple
calcule de algebra si analiza matematica si/sau statistica informaionala
se
realizeaza efectul vibraiei unor structure de date prin rezonana simpla sau efecte
dihotomice.
CERINTE IN PROIECT
1. Aplicarea algoritmului Clarke si Gloves pentru trei mari investitori (identificai de studeni)
interesai pentru trei obiective (inte propuse de studenti) cu sume alese de student. Formulai
ipoteze statistice cu interpretare utilizind variabile de segmentare geo-demografice, socioeconomice, psihologice, legate de caracteristicile proiectului, activitailor, deprinderilor.
2. Micul investitor considera promisiunile de cistig de la punctual anterior drept reintoarcere a
sumei investite de 10 unitati monetare dai fiecarui investitor (firma cu aciuni) Comentarii.
3.Aplicatie: Chi square sau Hi patrat pentru independena si/sau omogenitatea datelor din tabelul
originar. Interpretari.
4. Calcul: Variaia datelor impusa de inte (coloane), test Fisher cu interpretare economica.
5. Calcul: Variaia datelor impusa de linii (rinduri, investitori), test Fisher.
6. Variaia datelor produsa simultan de investitori si inte. Interpretari. De ce valorile calculate la
cerinele 4 si 5 difera de cerina punctului 6? Cum interpretai sistematizarea datelor sub forma
unei proiectari experimentale tip Patrat Latin cu A-inv.straine, B inv romanesti, C mixte.
7. Se formuleaza o minciuna din partea unui sau mai muli investitori: se reiau calculele si se refac
interpretarile de la punctele 1-6!
8. Este bine sa mini? Efectul asupra micului investitor.

9. Plan experimental cu trei factori la doua niveluri: doi investitori, doua tine in 2 alternative,
conflict/inelegere.
10. Identificarea si comentarea unei relaii statistice si/sau economice pentru luarea deciziei
privind implicarea unui investitor sau a tuturor pentru o inta sau toate.
Bibliografie si materiale ajutatoare: yahoo groups, bazestatase2012.

Introducere/Preambul
Ministrul Marilor Lagune Astrale citeste cu interes papirusul stellar
(Nota Bene, combinaie de fragmente laser ce pot fi arhivate coninind
conversatiile de o importanta de stat suprapuse dar potenial vizibile ca
un palimpsest prin puterea gindului subliminal) trimis de Premierul
Constelaiei Tinuturilor Inghetate pentru trimiterea unor fonduri tip
subvenii nerambursabile proiectelor de lagunizare stelara pentru turistii
Constelaiei. Pasionat de hiperhystory cauta studii de caz ale planetei
Terra din secolele XX-XXI din Biblioteca Sublima. Uite, mormaie ministrul,
gindul nerambursabil imi sugereaza
planul Marshal, dar si fonduri
germane in infrastructura Greciei sau ale Uniunii Europene.
Emoionat domnul M, ministrul, greseste gindul scotocitor care
odata trimis, Laguna Land, il direcioneaza pe un plan experimental facut
in Alba-Iulia, Bran, Sighisoara, si Snagov pentru patru activitai festival,
tirg, circ, turism, cu sponsori din industria turistica.
In urma cercetarilor, trei sponsori, oameni de afaceri doresc lansarea
unui Dracula Land in trei locaii posibile.
Ei isi exprima decizia privind investiiile pentru trei locaii. Pentru
investiiile lor au nevoie si de mici investitori. Cei implicai cauta sa
negocieze sau chiar sa minta privind inteniile.
Micii investitori platesc mai mult pentru fiecare cent cistigat.
Marii investitori au jocuri ascunse. Este bine sa mini sau nu?
In proiect se aplica planuri experimentale: Patrat Latin, Experiment
factorial, Identificarea interaciunilor de ordin doi si trei cu entropii,
energii informaionale si aplicaii decizionale cu interpretari.
Domnul M trimite un gind operativ: sa vina un econometrician.

INCEPUTURI

Drept urmare a unei interpelari, Biblioteca sublima propune analizei

Ministrului Marilor Lagune Astrale un plan experimental dintr-o istorie
apusa, tip PATRAT LATIN efectuat in Alba-Iulia, Bran, Sighisoara, si Snagov
pentru patru activitai festival, tirg, circ, turism, cu sponsori din industria
turistica.
Este o dimineata excelenta, remarca Ministrul Marilor Lagune Astrale domnul
M, sorbind o gura dintr-un pahar de juice de grapefruit. Il apasa insa un gind: oare
si-au facut bine temele Lagromanii, conducatorii proiectelor lacustre ai celor trei
departamente din subordine, domnii A B, si C unde domnul A este responsabil cu
Apa, B responsabil cu Energia si C raspunde de Constructii?
Daca Fondurile intrate in categoria subventiilor nerambursabile pentru trei
proiecte aprobate pot fi distribuite intre cele trei departamente. Aceasta nu este o
problema, gindi ministrul privind melancolic catre usa incaperii unde va avea loc
discutia. Problema consta in prioritatea demararii acestora, contributia ministerului
pentru inceperea lucrarilor si calitatea factorului uman. Au fost atitea necazuri cu
aceste fonduri strins controlate de Constelatia Tinuturilor Inghetate.
Ministrul focuseaza din Biblioteca Sublima o cercetare de marketing facuta pe
durata unei luni in patru saptamini, patru localizari si patru activitati turistice si
social-economice. Scopul declarat era obtinerea de date privind atractivitatea
locurilor cu activitati promovate. In studiul editat se specifica rezultatele unor
anchete si sondaje atit ca cumparatori cit si producatori, localnici si vizitatori,
sumele incasate pe categorii de activitati in perioada studiata timp de o luna.
Inainte de a incepe licitatiile Primria dorete s aprecize, cele mai bune
locuri de amplasare a panourilor publicitare ce vor anunta evenimentele successive
ale perioadei din an cind este planificata cercetarea de marketing. Dar Ministrul este
nerabdator sa vada anumite rezultate. El priveste numerele din tabele ca incasari
pe perioada unei saptamini la un eveniment, intr-un spatiu geo-demografic analizat.
Ministrul constata eficienta planului experimental. Teoretic sunt patru
evenimente (tratamente, activitati socio-culturale) in fiecare saptamina (rind) in
cele patru zone (coloane). Aceasta nseamn c pentru un table statistic cu trei
intrari (rind, coloana, tratament) sunt necesare 64 de observatii:
4 rnduri 4 coloane 4 forme ale tratamentului = 4 la puterea a treia
= 64 observaii.
Cercetarea de marketing a avut o procedura pe un plan experimental cunoscut
drept PTRATUL LATIN. O sinteza a imaginilor-text subliminale ii revine in
memorie:
ROLUL PTRATULUI LATIN I GRECO-LATIN N ANALIZA DATELOR
Ptratul latin reprezint un plan experimental incomplet pentru analiza a
trei factori prin folosirea unui model trifactorial ANOVA, n cazul verificat al lipsei
interaciunii ntre factori.
n acest fel se msoar efectele pe care le au diferitele niveluri ale anumitor
variabile simultan, n timp ce efectele altor variabile ar trebui meninute la un nivel
constant, sau aa cum se ntmpl n prelucrrile obinuite, ignorate i considerate
fr o influen esenial asupra rezultatelor proiectrilor experimentale.

Construcia ptratelor latine se bazeaz pe teoria corpurilor Galois iar

denumirea lor
provine de la folosirea literelor din alfabetul latin pentru desemnarea nivelelor
factorului al treilea (tratamentul).
Organizarea experimentului dup aceast metod presupune mprirea n
n tratamente, n rnduri i n coloane astfel nct fiecare tratament s
apar o singur dat n fiecare rnd sau coloan corespunztoare nivelurilor celor
dou variabile independente respectiv din rnd i coloan. Tratamentele vor fi
distribuite n mod aleator n celulele tabelului dar niciodat pe linie ori coloan nu
vom avea aceeai liter. In exemplul de mai jos, ele sunt literele mari iar r este
rindul pe care se afla.
Aceste 64 de observaii se reduc la 16 deoarece avem 4 forme ale
tratamentului (A, B, C, D) iar tratamentul este unul singur! Rezult c vom avea:
16 date observate n tabel = 4 la puterea a doua = 16 uniti de test.
Prin intermediul acestui tip de proiectare pot fi controlate simultan dou sau
mai multe
variabile independente care pot afecta concret rspunsul unitilor experimentale.
Acest control
simultan permite nlturarea efectelor variabilelor respective asupra erorii
experimentale.
Calculele analizei dispersionale mpart dispersia total n efectele distincte
ale
tratamentului, coloanei, rndului i eroarea experimental. Pentru a rezolva aceast
problem trebuie s se apeleze la proceduri manageriale de organizare i control
precum i la proceduri de experimente statistice pentru implementarea programului
de lucru i obinerea datelor la faa locului i nu n ultimul rnd, tratarea datelor
pentru obinerea de informaii i cunotine.
Rolul ptratelor latine n studiile de pia este faptul c prin
organizarea experimentului se reduc cheltuielile materiale i umane
(datorit tratamentului) iar controlul simultan permite nlturarea
efectelor variabilelor de segmentare alese asupra erorii experimentale.
Definim problema drept nevoia de a msura ori evalua i ierarhiza locurile de
interes unde merit s fie anuntate evenimentele. Aceasta nseamn
intervievarea persoanelor, urmarirea diferentiata a incasarilor i sistematizarea
informaiilor rezultate din datele culese la faa locului.
Ipotezele de lucru sunt: (1) rezultatele msurtorilor difer saptaminal
(2) rezultatele msurtorilor n locuri diferite variaz n sptmnile unei
Luni
(3) iar prima sptmn a lunii difer, (vezi traffic, incasari) de alt
sptmn sau celelalte ale lunii;
(4) conceptul de medie ascunde diferenele i nu corespunde realitii
spre exemplu
gospodin medie, salariu mediu, cultur medie, etc.
Modelul matematic este urmtorul:

Xijk = + i + j + k + ijk , unde i = j = k = n

n care fiecare dat observat Xijk este egal cu o medie a populaiei care sufer
abaterea liniei i, abaterea coloanei j , abaterea datorat tratamentului k i a unei
erori experimentale ijk.
Ipotezele statistice Ho si H1 pentru ptratul latin 4*4*4 sunt:
Ho pentru rind: ()i, i = 0, abaterea fata de media este nul, variabila din rind
nu influenteaza variabilitatea datelor din structura rindului.
H1 pentru rind: ()i, i 0, abaterea fata de media exist, variabila din rind
influenteaza variabilitatea datelor din structura rindului.
Ho pentru coloan: ()j, j = 0, abaterea fata de media este nul, variabila din
oloana tabelului nu influenteaza variabilitatea datelor din structura coloanei.
H1 pentru coloan: ()j, j 0, abaterea fata de media exist, variabila din
coloana tabelului influenteaza variabilitatea datelor din structura coloanei.
Ho pentru rind: ()k, k = 0, abaterea fata de media este nul, variabila din rind
nu influenteaza variabilitatea datelor din structura rindului.
H1 pentru rind: ()k, k 0, abaterea fata de media exist, variabila tratament
influenteaza variabilitatea datelor din structura tabelului.

Latin
Square
Time

Alba
Iulia
c1

Snag
ov
c2

Sighiso
ara
c3

Bran
C4

Schema
experimentala
c1
c2

c3

C4

week.1

85

79

76

78

week.2
week.3
Week.
4
Total

73
75

81
78

84
92

75
83

82
315

70
308

79
331

90
326

B tirg
D
turnir
C circ
A
festiv

B
D

A
B

C
A

Se explicitez seturile de ipoteze statistice pentru situaia descris la nceputul

acestui subpunct pentru tabelul de mai sus cu incasarile unitatilor valorice si se
verifica daca cele doua variabile independente, rindul/saptamina si coloana/pozitia
geodemografica nu sunt associate din perspectiva incasarilor.

ij

Alba
Iulia

Snago
v

Sighisoa
ra

Bran

Inv/Ti
nte

c1

c2

c3

Conform

week.1

78.3

76.5

82.2

81.0

week.2

77.0

75.3

80.9

79.7

week.3

80.7

78.9

84.8

83.5

Week.4
Cf.

79.0
T.1=3

77.2
T.2=3

83.0
T.3=331

81.8
T.4=326

Chi square
df degree
freedom
Cf.(2.1)
T1.
=318
T2.
=313
T3.
=328
T4.
=321
Cf.(2.3)

Pentru
risc de
5%

Risc
de
10%

3,84

2,70

5,99

4,61

7,81

6,25

9,49

7,78

5
6

11,07
12,59

9,24
10,64

(2.2)

15

08

In tabelul de mai sus sunt trecute valorile teoretice ale testului patrat
pentru 5% incredere in rezultat, asa incit se accepta o estimare gresita din douazeci
de incercari (5/100 = 1/ 20) si pentru 10%, valori mai relaxate, o data din zece.
Pentru tabele tip 4x4 valoarea testului

patrat pentru 5% este de 16,9.

Urmarind aplicarea algoritmului de calcul sau utilizind programele din EXCEL

obtinem pentru patrat calculat valoarea 12.7. Asadar, rezultatul din calcul este
mai mic decit cel admis pentru 5% risc si nu avem o asociere. In orice saptamina,
indiferent de tratament, sumele incasate sunt apropiate mediei, din punct de
vedere statistic.
Interpretation = IF(16.9> ^2,"no relationship",IF(C>0.7,"very
strong",IF(C>0.495,"powerful",IF(C >0.26,"moderate",
IF(C >0.12,"weak influence","not at all")))))
Asadar sumele incasate in fiecare saptamina nu difera semnificativ indiferent
de localizarea geodemografica sau tratamentele culturale ale primariilor; nu difera
pe localitate semnificativ indiferent de festivitate; nu se asociaza incasarile
saptaminale cu localitatile. Este o cerinta verificata pentru proiectarile
experimentale tip PATRAT LATIN pentru cele doua variabile independente
(caracteristici exogene, extrinseci, cauzale, stimuli).
Pentru interpretarea rezultatelor introducerii in schema experimentala a
variabilei tratament, manipulate (dependenta de observator, endogena, intrinseca,
efect, rezultat) avem urmatoarele calcule de executat:

Identificarea factorului de influenta; daca este considerate variabila din

coloane,

Se calculeaz numrul de grade de libertate df1 pentru fiecare factor de influen i

numrul de grade de libertate df2 pentru ntregul tabel.
df1 = r - 1 = c - 1 = k - 1 = n - 1 = 4 - 1 = 3
df2 = (n2 - 1) - (r - 1) - (c - 1 ) - (k - 1)
= n2 - 3n + 2 = (n - 1)(n - 2) = 6
pentru = 0,05 avem
Ft(3,6) = 4,76

n H40 funcia este: =IF(G40<G42, NU, DA). n H41 funcia este:

=IF(G41<G42, NU, DA)
Interpretarea este: variabilitatea datelor este mare in cazul tratamentelor;
circ si turnir cu incasari mai mici decit celelalte doua activitati, targ si
festival. Cele doua variabile independente si tratamentul actioneaza

simultan asupra DATELOR si in acest caz locul desfasurarii (identificat in

coloana tabelului) atentioneaza variabilitatea confirmata statistic de
testul F = 7.76
n anex vom prezenta cteva studii de caz pentru aplicarea metodelor
cantitative n Marketing. Menionm c nu sunt cercetri contractate iar exemplele
sunt fcute pentru a fi criticate (studiile de caz nu au soluii unice). Datele culese pe
baz de chestionare (la fel, criticabile), au fost sistematizate doar n scopul aplicrii
metodelor cantitative i interpretrii ct mai realiste. Ele nu sunt conforme cu
realitatea economic, mereu n schimbare, dar incit la cercetri aprofundate al
cror rezultat poate fi o decizie neleapt sau un portofoliu de decizii pentru
cazuri de avarie.
Corect 10240
ie
0
Frind
SPR =
29.5
MPR =
9.80
=
2.81
F col
SPC =
81.5
MPC =
27.17
=
7.76
MPTr
130.6
F trat
SPTr =
392
=
7
=
37.33
SPT =
524
SPE = SPT - SPC -SPR
SPTr
MPE =
3.5
Fisher(5%,
21
df1=3,df2=6) =
4,76
SPE =
Isi aminteste Ministrul de cerinta exprimata de trei investitori care au cerut
studiul pentru a avea idei de noi afaceri in zonele selectate. Ei au rearanjat datele in
urmatorul tabel avind in rind activitatile, pe coloana locul geodemografic studiat si
drept tratament, saptamina in care se desfasoara activitatile.
Au calculat apoi valorile asteptate in conformitate cu testul Hi patrat si cele
ce depasesc valorile reale sunt colorate in rosu, asadar sa incasat mai putin fata de
valoarea asteptata ij.
-

Se ajunge la concluzia ca in Alba Iulia au fost incasari mai mari decit cele
asteptate la activitati tip festival si circ. In Bran au fost incasari mai mari
decit cele asteptate la activitati tip festival si turnir cavaleresc. In
Sighisoara si Snagov depasirea asteptarilor este doar la targ.
Rosul estimat al asteptarilor depaseste numarul negru, realizat;
ij Chi
Alba
square
SighiIulia
Bran
expected
(Ti.*T.j)/T..
Soara
Snagov

Inv/Ti
nte
A
festival

c1

c2

c3

c4

c1

82

79

84

83

80.7

B targ

85

81

92

90

85.6

C circ

75

70

76

75

72.8

c2
78.
9
83.
7
71.
2

c3

c4

84.8

83.5

90.0

88.6

76.5

75.4

D
turnir
Total

74.
73
78
79
78
75.8
1
79.6
78.4
315
308
331
326
315
308
331
326
comparabilit
Conform
y
0.03
(2.6)
C = sqrt(Chisquarecomp/(T..+
Chisquarecomp)
EXCEL
choice:
CHITEST
1
CHIINV
34.77
Cramer V
= sqrt(Chisquare/(T..*(r-1,c1)))
0.163 very strong
Ultimele calcule de mai sus ilustreaza valoare Hi patrat calculat, de 34.8
reprezentind o asociere puternica intre activitati si locul de desfasurare.
Activitatile comune si cultura locala au condus la dorinta de a investi in
parcuri de distractie tip Disneyland cu un alt specific cunoscut universal drept
Dracula Land. Repetitia gindului operativ obliga Biblioteca Sublima sa continue
mesajele subliminale datorate gindului codat. Ii reaminteste Ministrului de un curs
de microeconomie unde intr-un capitol se analizau externalitatile si interventia
guvernamentala. Ah, bombane Ministrul, ce speta era? Intirzierea in reactia
Bibliotecii Sublime se datoreaza gindului imperativ: oare si-au realizat corect
TEMELE Lagromanii, conducatorii proiectelor lacustre celor trei departamente din
subordine, domnii A B, si C unde domnul A este responsabil cu Apa, B responsabil cu
Energia si C raspunde de Constructii?
Fondurile Constelatiei Tinuturilor Inghetate pentru cele trei proiecte aprobate
pot fi distribuite intre cele trei departamente. Nu aceasta este problema, gindi
ministrul privind melancolic catre usa incaperii unde va avea loc discutia.
Rezolvarea problemei comporta prioritatea demararii acestora, contributia
ministerului pentru inceperea lucrarilor si calitatea factorului uman. Au mai fost
necazuri cu aceste fonduri strins controlate de CTI.
Biblioteca Sublima Ii reaminteste Ministrului de un cursul de microeconomie
unde intr-un capitol se analizau externalitatile si interventia guvernamentala. Ah,
bombane Ministrul, un gind rapid catre public policy si public sector?
Rasuceste fotoliul in spatiul mai mare al unui ecran proiectat de Biblioteca
Sublima pentru comoditatea si acuratetea unor cereri dar si a vizionarii simultane
din partea mai multor participanti. Apare imaginea unui dictionar de afaceri care se
rasfoieste; aha, mormaie el, uite definitiile:
public policy Declared State objectives relating to the health, morals, and well
being of the citizenry. In the interest of public policy, legislatures and courts seek to
nullify any action, contract, or trust that goes counter to these objectives even if
there is no statute that expressly declares it void. public sector The part of

national economy providing basic goods or services that are either not, or cannot
be, provided by the private sector. It consists of national and local governments,
their agencies, and their chartered bodies. The public sector is one of the largest
sectors of any economy; in the US, for example, it accounts for about 20 percent of
the entire economy. Usage Example Ford School of Public Policy at the University
of Michigan. aggregate demand Total level of demand for desired goods and
services (at any time by all groups within a national economy) that makes up the
gross domestic product (GDP). Aggregate demand is the sum of consumption
expenditure, investment expenditure, government expenditure, and net exports.
Read more: http://www.businessdictionary.com/definition/public-sector.html#ixzz3RqCSIjrq

Se ridica din fotoliu, revine la gindul codat Dracula Land dar atinge virtual
local governments din ecranul proiectat de Biblioteca Sublima care rasfoieste vizibil
o bibliografie. Stop sopteste domnul M: Maddala, G.S, Miller, anul 1989 iar titlul este
Microeconomics: theory and applications, ISBN 0-07-039415-6. Uite semnul pus de
mine: Chapter 19, Externalities and Government Intervention, page 549. Ia uite, si
un algoritm care l-am gasit interesant sub forma unui intrebari E bine sa minti sau
nu?. Sunt sume importante, le voi denumi unitati monetare (u.m.) pentru trei
proiecte iar propunerile pentru constructia prioritara este diferentiata pe fiecare
investitor.