Sunteți pe pagina 1din 28

MODELAREA ECONOMETRIC A SERIILOR CRONOLOGICE

Componentele unei serii cronologice

Estimarea componentei trend (METODA MEDIILOR MOBILE)


Estimarea componentei sezoniere
Previzionarea fenomenelor afectate de sezonalitate
1

Componentele unei serii cronologice(1/3)


Dac variabila statistic este msurat n timp, n ordine secvenial,
n urma sistematizrii, se obine o serie cronologic de tipul:

1 2 ... t ... n t

, t 1, n
y1 y 2 ... yt ... y n y t
unde: t 1, n reprezint unitile de timp (perioade sau momente)
yt reprezint nivelurile variabilei studiate, Y.
O serie cronologic poate fi format din patru componente:
1. Componenta de lung durat trend ( );
2. Componenta sezonier (YS);
3. Componenta ciclic (YC);
2

4. Componenta rezidual (YR).

Componentele unei serii cronologice(2/3)


Componenta de
lung durat ( )

Componenta sezonier

Sistematic

Sistematic

Definiie

Tendina de modificare
pe termen lung

Fluctuaii regulate ce apar n


interiorul unei perioade de
12 luni i se repet an de an

Factori de
influen

Schimbri n populaie,
tehnologie, educaie,
nivel de trai etc.

Condiii climaterice, obiceiuri


religioase, sociale etc.

Un numr mare de
termeni

Mai mic sau egal cu 12


luni

Denumire
Tip

Durat

(YS)

Componentele unei serii cronologice(3/3)


Denumire
Tip
Definiie

Componenta ciclic (YC)


Sistematic
Fluctuaii aproximativ
regulate ce apar la
intervale de timp mai mari
de 1 an de zile

Factori de
influen

Interaciunea unor factori


ce influeneaz economia

Durat

De obicei 2-10 ani

Componenta rezidual (YR)


Nesistematic
Fluctuaii reziduale
(ntmpltoare), care rmn
dup evidenierea celorlalte
componente
Evenimente neprevzute
(greve, inundaii, rzboaie
etc.) sau variaii aleatoare ale
datelor
Durat scurt i care nu se
repet

Componentele unei serii cronologice


A. Model aditiv
- fluctuaiile rmn constante n amplitudine fa de trend

yt yt yS yC yR
B. Model multiplicativ
- fluctuaiile se amplific ori se diminueaz fa de trend

yt yt yS yC yR .
5

Estimarea componentei trend


1. Metode mecanice (simple)

2. Metode analitice
1. Metode mecanice
- metoda modificrii medii absolute

- metoda indicelui mediu de modificare


- metoda mediilor mobile
2. Metodele analitice presupun utilizarea unei funcii analitice de
tendin.
Tehnicile de netezire (sau ajustare) a seriei cronologice urmresc eliminarea
sau atenuarea oscilaiilor (fluctuaiilor) sistematice i nesistematice.
6

Estimarea componentei trend prin metoda mediilor


mobile (MMM)(1/2)
MMM este utilizat cnd seria cronologic prezint
fluctuaii regulate (sezoniere sau ciclice), pentru a netezi
evoluia fenomenului.
Trendul se determin sub form unor medii, calculate
din atia termeni (m), la ci se manifest o oscilaie
complet.
Mediile se numesc mobile, glisante, deoarece n calculul
unei astfel de medii, se las n afar primul termen al
mediei anterioare i se introduce urmtorul termen.

Estimarea componentei trend prin metoda mediilor


mobile (MMM)(2/2)
Prin calculul mediilor mobile, abaterile sezoniere se compenseaz

Dac m este numr impar, MM se determin:

ytTMM

yt 2 yt 1 yt yt 1 yt 2
, t 3, n 2
5

- se vor pierde, prin calculul mediilor, (m-1) termeni

Dac m este numr par, MM se determin(dac o oscilaie complet are

loc la 6 termeni, atunci calculm medii mobile centrate):

y tTMM

yt 3
y
yt 2 yt 1 yt yt 1 yt 2 t 3
2 , t 4, n 3
2
6

La o oscilatie din 4 termeni:

y tTMM

yt 2
y
yt 1 yt yt 1 t 2
2
2
4

-se vor pierde, prin calculul mediilor, m termeni

Exemplu

Datele privind valoarea ncasrilor (UM) nregistrat la o structur de primire


turistic, pe trimestre, n perioada 2009-2012:

S se reprezinte grafic valoarea ncasrilor i si sa se determine trendul din date,


utilizand metoda mediilor mobile.
s se stabileasc devierile sezoniere sub forma:
a coeficienilor de sezonalitate utiliznd modelul aditiv;
b- indicilor de sezonalitate prin aplicarea modelul multiplicativ.
Sa se determine seria desezonalizata prin ambele modele.
Sa se previzioneze valorea incasarilor pentru anul 2013.

Cronograma

10

Determinarea trendului in date(metoda mediilor mobile)

11

Cronograma

12

Estimarea componentei sezoniere


Pentru a msura efectul sezonier putem determina
devieri (abateri) sezoniere sau indici de sezonalitate.
Devierile sezoniere msoar, n medie, abaterile
fiecrui sezon de la trend, iau valori pozitive i
negative, astfel nct suma devierilor sezoniere, pentru
toate sezoanele, este egal cu zero.
Indicii de sezonalitate msoar, n medie, de cte ori
se abate variabila, n fiecare sezon, de la trend, iau
valori supraunitare sau subunitare, astfel nct produsul
lor este egal cu 1.
13

Metode de estimare a componentei sezoniere

14

15

E.3: Media abaterilor sezoniere determinat ca o medie aritmetic simpl


pe sezon este notat
i apare ca:

(2.25) (2.75) (3.25)


2.75
3
(4.25) (3.5) 0.25
pentru trimestru II: ysII
2.5
3
3.5 6 5.5
5
pentru trimestrul III: ysIII
3
pentru trimestrul I: ysI

pentru trimestrul IV: ysIV

1.75 0.25 0
0.5
3

E4:4Cum suma acestor medii ale abaterilor este diferit de zero


ySk (2.75) (2.5) 5 0.5 0.25 vom ajusta mediile calculate cu

k 1

corectorul

2,75 2,5 5 0,5 0,06


1 p
d y sk
p k 1
4

E.5 Calculul coeficienilor sezonieri (abaterilor sezoniere)

y *SI 2.75 0.06 2.81

y *SII 2.5 0.06 2.56


y *SIII 5 0.06 4.94
y *SIV 0.5 0.06 0.41

E.6 Ca urmare a aplicrii modelului aditiv concluzia este c, factorul


sezonier influeneaz valoarea ncasrilor astfel:
n trimestrele I i II n medie, valoarea ncasrilor se afl sub nivelul
liniei trendului cu 2,81 UM, respectiv cu 2,56 UM;
n trimestrele III i IV valoarea ncasrilor, n medie, este peste linia
trendului cu 4,94 UM, precum i cu 0,44 UM, evideniind vrfurile
activitii n lunile acestor trimestre.

18

E.3: Media abaterilor sezoniere determinat ca o medie geometrica


simpl pe sezon este notat
i apare ca:
pentru trimestrul I: ysI 3 0,781 0,744 0,787 0,77
pentru trimestru II: ysII 3 0,585 0,696 1,016 0,745
3
pentru trimestrul III: ysIII 1,333 1,6 1,44 1,454

pentru trimestrul IV:

ysIV 3 1,171 0,976 1 1,046

E.4: Cum produsul acestor medii (geometrice) este diferit de 1


4
y 0,77 0,745 1,454 1,046 0,872 vom ajusta mediile calculate cu

Sk

k 1

corectorul

E.5 Calculul coeficienilor sezonieri (indicilor de sezonalitate)

E.6 Utilizarea modelului multiplicativ a condus la concluzia c, influena


factorului sezonier asupra valoarii ncasrilor se prezint astfel:
pentru trimestrele I i II , n medie valoarea ncasrilor se afl sub
nivelul liniei trendului cu 20,3%, respectiv cu 22,9%;
pentru trimestrele II i IV valoarea ncasrilor n medie este peste
linia trendului cu 50,5%, precum i cu 8,3%, reflectnd vrfurile
activitii n lunile acestor trimestre.

Desezonalizarea
seriei
privind
valoarea ncasrilor se realizeaz
astfel:

Devierile sezoniere sub forma coeficienilor


sau indicilor de sezonalitate stau la baza
desezonalizrii seriei, precum i a
previzionrii fenomenelor afectate de
sezonalitate.
Desezonalizarea seriei const n stabilirea
abaterilor dintre valorile empirice ale seriei i
cele ale deviaiilor sezoniere, astfel:
n
cazul
modelului
aditiv
se
desezonalizeaz
seria
cu
ajutorul
coeficienilor de sezonalitate:
in cazul modelului multiplicativ, se
desezonalizeaz seria cu ajutorul indicilor
de sezonalitate:

21

Previzionarea fenomenelor afectate de sezonalitate

n cazul fenomenelor afectate de sezonalitate, nivelurile previzionate, pentru


tendina pe termen lung pe sezoane, vor trebui corectate cu factorul sezonier.

Se parcurg urmtorii pai pentru previzionare:

1. Se determin trendul seriei desezonalizate


daca
avem model aditiv sau
daca avem model multiplicativ

prin metoda analitica(metoda trendului liniar).


2.

Se previzioneaz componenta de trend astfel determinat


pentru perioada viitoare( y ( n p ) ).

3.

Se corecteaza (prin adunare/inmultire valorile previzionate pe


sezoane de la etapa anterioara cu abaterile sezoniere/indicii de
sezonalitate in cazul modelului aditiv/multiplicativ), pentru a
obine previziunea final:

y( n p ) y ( n p ) y*Sk

y( n p ) y ( n p ) y*Sk

22

Modelul aditiv

1. Pe baza datelor trimestriale, din perioada 2009-2012 privind valoarea


incasarilor s-a determinat, pentru seria desezonalizata( ), componenta
trend, folosind metoda analitic (trendul liniar):

ytDZ a b t t
n
n

na b t ytDZ

t 1
t 1
n
n
n
2
a
t

b
t
t ytDZ

t 1
t 1
t 1

n
t 0
t 1

23

24

Modelul aditiv:

ytDZ 12.375 0,191 t

2. Previzionm valorile componentei trend pentru anul 2013:

1 7 12.375 0.191 17 16
t 17, y
1 9 12.375 0.191 19 16
t 19, y
2 1 12.375 0.191 21 16
t 21, y
2 3 12.375 0.191 23 17
t 23, y
3. Corectam valorile previzionate prin adunarea abaterilor sezoniere y * Sk

t 17, y 17 16 (2.81) 13.19


t 19, y 19 16 (2.56) 13.44
t 21, y 21 16 4.94 20.94
t 23, y 23 17 0.44 17.44
25

Modelul multiplicativ

1. Pe baza datelor trimestriale, din perioada 2009-2012 privind valoarea


incasarilor s-a determinat, pentru seria desezonalizata( ), componenta
trend, folosind metoda analitic (trendul liniar):

ytDZ a b t t
n
n

na b t ytDZ

t 1
t 1
n
n
n
2
a
t

b
t
t ytDZ

t 1
t 1
t 1

n
t 0
t 1

26

27

Modelul multiplicativ :

ytDZ 11.687 0.236 t

2. Previzionm valorile componentei trend pentru anul 2013:

1 7 11.687 0.236 17 16
t 17, y
1 9 11.687 0.236 19 16
t 19, y
2 1 11.687 0.236 21 17
t 21, y
2 3 11.687 0.236 23 17
t 23, y

y * Sk

3.Corectam valorile previzionate prin inmultirea indicilor de sezonalitate

t 17, y 17 16 0.797 13
t 19, y 19 16 0.771 12
t 21, y 21 17 1.505 25
t 23, y 23 17 1.083 19
28

S-ar putea să vă placă și