Uma introduo aos modelos DEA de

eficincia tcnica

Paulo Cesar Tavares Souza (Mestre)

Curso de Matemtica Universidade Tuiuti do Paran

Volmir Eugnio Wilhelm (Doutor)

Curso de Engenharia de Produo Universidade Federal do Paran

Resumo
A publicao do modelo CCR por Abraham Charnes, William Cooper e Edward Rhodes (CHARNES et al.,
1978) reconhecida como o nascimento dos modelos de Anlise de Envoltria de Dados (Data Envelopment
Analysis DEA), que permite determinar a eficincia de uma unidade produtiva comparativamente s demais,
considerando-se os mltiplos insumos utilizados e os mltiplos produtos gerados. Com o advento de novas
tecnologias, tem-se observado uma profissionalizao dada vez maior no setor produtivo. Neste contexto, o
processo de gerenciamento da produo, com maiores informaes possibilitam o crescimento da produo a
partir de melhorias no processo produtivo baseadas no gerenciamento de informaes. Neste trabalho, iniciamos
com a apresentao dos conceitos bsicos de Tecnologia de Produo, onde so destacados alguns axiomas e
propriedades. Na seqncia, so apresentadas as medidas de eficincia tcnica que deram sustentao matemtica
para os modelos DEA clssicos, seguida de uma apresentao estruturada destes modelos.
Palavras-chave: Eficincia tcnica; Produtividade; DEA.

Abstract
The release of the CCR model by Abraham Charnes, William Cooper and Edward Rhodes (CHARNES et al.,
1978) is recognized as the birth of Data Envelopment Analysis (DEA), which allows us to determine productive
unit efficiency compared to the others considering the multiple input used and the multiple generated output.
Along with new technologies, one has observed a higher and higher professionalization in the production
sector. In this context, the production managing process, with more information, makes production growth
possible from production process enhancement based on information management. We start this work with
the presentation of basic concepts of Production Technology, where some propositions and properties are
highlighted. Afterwards the technical efficiency measurements which gave mathematical sustainability to the
classical DEA models are presented, followed by a structured presentation of these models.
Key words: Technical Efficiency; productiveness; DEA.

Introduo
A Anlise Envoltria de Dados (DEA sigla em
ingls de Data Envelopment Analysis) uma ferramenta
no-paramtrica que avalia a eficincia tcnica relativa
de unidades produtivas, chamadas de Unidades
tomadoras de deciso (DMU, da sigla em ingls Decision
Making Units), comparando entidades que realizam
tarefas similares e se diferenciam pela quantidade
de recursos utilizados (inputs) e de bens produzidos
(outputs). DEA uma ferramenta adequada tanto para
avaliar a eficincia relativa das DMUs quanto para o
estabelecimento de metas para DMUs consideradas
ineficientes. As DMUs so comparadas de acordo com
o conceito de eficincia de Farrel (Forsund, 2002), que
consiste na razo entre a soma ponderada dos outputs y
e a soma ponderada dos inputs x de cada DMU.
As variveis de deciso so o vetor u, que representa
os pesos relacionados aos outputs y, e o vetor v, que
representa os pesos relacionados aos inputs x. Segundo
Lins et all (2000), a histria da Anlise Envoltria de
Dados comea com a dissertao para obteno de
grau de PhD de Edward Rhodes, sob a superviso W.
W. Cooper, publicada em 1978.
Antes de apresentar as medidas de eficincia
tcnica, sero feitas algumas consideraes a respeito
de tecnologia de produo uma vez que os axiomas

124

Uma introduo aos modelos DEA de eficincia tcnica

e propriedades assumidas pela tecnologia definem o

conjunto de possibilidades de produo e o formato
da fronteira de produo em relao a qual a eficincia
avaliada.

xj ou que xj pode gerar yj . Fre, Grosskopf e Lovel

(1994) representam formalmente a tecnologia de trs
modos:
Grafo de uma tecnologia:

Tecnologia de Produo

GR={(x,y); (x,y)

A tecnologia define o conjunto de possibilidades

de produo ou as relaes viveis entre insumos e
produtos. atravs da tecnologia que se expressa o
conjunto de regras, mtodos e frmulas que permitem
aos produtores determinar que combinao de insumos
possa ser utilizada para a obteno de certo nvel de
produto.
Considerando a existncia de n planos de produo
(x
(xjj,y, yj)j ) s + m definindo duas matrizes:
M = (xi j ), com i = 1,..., m e j = 1,..., n

(1)

S= (yr j ), com r = 1,..., s e j = 1,..., n

(2)

Onde xi j refere-se quantidade do i-simo insumo

da unidade j-sima e yr j refere-se quantidade do r-simo
produto da j-sima unidade de produo. A relao
entre os vetores x e y descrita pela tecnologia de
produo adotada pela unidade de produo J, ou
seja, pela tecnologia que permite obter yj a partir de

, x e y so viveis }

(3)

A expresso GR indica o conjunto de todos

os planos de operao viveis para os insumos e
produtos considerados. Nesta representao, no h
um foco especfico em direo aos insumos ou aos
produtos e nos dois casos os espaos so tratados
simultaneamente.
Conjunto das possibilidades de produo para o
recurso x :
P (x)={y ; (x , y)

, x pode produzir y }

(4)

Esta representao voltada ao espao dos

produtos focando as possibilidades de produo para
o nvel de insumos x.
Conjunto de alternativas de consumo x que podem
gerar y:
L(y)={x ; (x , y)

, y pode ser gerado por x} (5)

Neste caso, a tecnologia representada no espao

dos insumos, focando o conjunto das possibilidades
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Paulo Cesar Tavares Souza e Volmir Eugnio Wilhelm

de consumo de insumos capazes de gerar o nvel de

produo y.

Propriedades da Tecnologia

As propriedades de tecnologia expressam as

caractersticas do conjunto de possibilidades de
produo que levam configurao de diferentes
Considerando uma dada tecnologia de produo, formatos para a fronteira emprica de produo
voltada ao espao dos produtos, a funo P(x) tal e, portanto, a diferentes valores de eficincia para
que:
as unidades observadas. Estas propriedades esto
associadas ao tipo de descarte permitido aos produtos
P (x)= max {y : x L (y) y
}
(6) e insumos e ao tipo de retorno de escala exibido pela
tecnologia. Deste modo, para diferentes combinaes
Neste caso, (6) indica a chamada funo de de caractersticas de escala e descarte, temos diferentes
produo ou fronteira de produo e expressa o nvel tecnologias. Fre, Grosskopf e Lovel (1994) expressam
mximo de produtos que pode ser alcanado por um as propriedades e descrevem as tecnologias bem
dado conjunto de insumos.
como as medidas de eficincia relativa de acordo com
Nestas condies, Aguilar (1988) define um sistema o tipo de retorno e descarte assumido. Propem,
de axiomas para P(x), com destaque para:
ainda, na ausncia de melhores informaes, o uso
diferentes medidas para traar o conjunto de
m
A0 yy s ee x yms tal
) y = P (destas
tal
e que
que
x y
y= =mP(x)
tal
P (xque
x)
possibilidades de produo e, com isto identificar e
A PP(P(x)
yyy===000PPP(x),
(x(x),), xx0;00Isto significa explorar as propriedades exibidas pela tecnologia.
x(x))===000
Alguns Axiomas de Tecnologia

que para um dado conjunto de x > 0, existe pelo menos

um produto y > 0.
A2 P(x) finito e limitado, para todo x.
y0
P (x ) = 0 yA
x y00 .
( xPP(x=0)
=(x0)),
3= P
A4 x mm ,,,ll >
PPP((( xx)
x))>
111
P(x).
PP((xx))
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Propriedades de escala
As definies das propriedades do descarte e de
escala so apresentadas segundo Fre, Grosskopf e
Lovel (1994), na sequncia e caracterizadas no enfoque
voltado ao espao dos produtos.

125

126

Uma introduo aos modelos DEA de eficincia tcnica

(i) Retornos Constantes de Escala (CRS): Uma

tecnologia T apresenta retorno constante de escala se
dada uma expanso/contrao, em todos os insumos
por um fator , a produo pode ser expandida/
contrada por este mesmo fator.
(x , y)

P(x), ento,

( y,

x)

yj P ( (

T,
x)

> 0, ou seja, se y
>0

(7)

(ii) Retornos no Crescentes de Escala (NIRS): Uma

tecnologia apresenta retorno no crescente de escala
se, ao multiplicarmos todos os insumos por um fator
> 1 os produtos so multiplicados por um fator
< .
(iii) Retornos no Decrescentes de Escala (NDRS):
Uma tecnologia apresenta retorno no decrescente
de escala se, ao multiplicarmos todos os insumos
por um fator > 1 os produtos so multiplicados
por um fator > .
(iv) Retornos Variveis de Escala (VRS): Esta
tecnologia resultante da composio de tecnologias
que expressam os retornos anteriores em segmentos
diferentes da fronteira de produo.
Propriedades quanto ao Descarte
O descarte refere propriedade de combinar os
fatores de modo a alterar as propores entre insumos

ou entre produtos em um determinado conjunto de

possibilidades de produo. Diz que se a deciso
de descartar produtos ou insumos no implicar em
custos tem-se uma tecnologia que apresenta forte
descartabilidade, do contrrio, diz-se que a tecnologia
exibe descarte fraco.
(i) Descarte Fraco: O conjunto P(x) exibe descarte
fraco se uma reduo qualquer de yr s for vivel
com uma reduo de igual proporo em todos os
demais produtos de r. Esta propriedade pode ser
expressa como:
Se yj

P(x), ento

P(x), ento y

yj

P( x),

P( x),

0<

>1

< 1; Se y
(8)

Este pressuposto raramente assumido em

mensuraes empricas de eficincia, aplicandose a situaes onde h pouca possibilidade de
substituio entre insumos ou onde a produo de
um produto implica tambm a produo de outro
em proporo aproximadamente fixa, como por
exemplo, a gerao de subprodutos.
(ii) Descarte Forte: Diz-se que o conjunto de
possibilidades de produo apresenta descarte forte
se for possvel livrar-se de parte dos produtos ou dos
insumos. Esta propriedade pode ser expressa por:
Se y

P(x), ento y

P(x),

y < y

(9)

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127

Paulo Cesar Tavares Souza e Volmir Eugnio Wilhelm

Com a definio dos axiomas da tecnologia, bem

como suas propriedades, tm-se condies para
estabelecer uma medida de eficincia tcnica na
produo.

Medidas de eficincia tcnica

Segundo Toresan (1998), o conceito de funo
distncia, como medida de eficincia tcnica, foi
proposto por Debreu (1951), Shephard (1953) e
Malmquist (1953). Porm, Farrel (1957) estabeleceu
uma medida emprica de eficincia relativa com base
na funo distncia. Veja a figura:

Figura 1: Funo distncia como medida de eficincia.

Na figura 1, x 1 e x 2 representam os insumos

necessrios para produzir y, L(y) a combinao de
insumos viveis para a produo de y. A Isoq L(y)
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expressa a combinao linear de x1 e x2 necessria para

produzir y. O ponto B representa um vetor de insumos
observado a ser avaliado em relao a Isoq L(y).
distncia D(y,x) o inverso da razo AO/OB; que a
proporo pela qual os insumos podem ser reduzidos
em B para alcanar o ponto eficiente da isoquanta em
A. D(y,x)-1 a medida de eficincia relativa definida
por Farrel em relao combinao de insumos em B
para a produo de y.
De modo formal, uma tecnologia de produo
focada no aumento de produo possui a isoquanta:

), x>1}0
Isoq P(x)={y
P (x ) = 0 P(x):y = 0y P(x)
P (x se

(10)

Pertencem a isoquanta os planos de produo

em que os produtos no podem ser ampliados
em igual proporo com o mesmo vetor insumo.
Um plano de produo dito fracamente eficiente
quando no possvel ampliar a produo de todos
os produtos para um dado conjunto de insumos.
Este subconjunto compe o conjunto de unidades
eficientes definido por Farrel (1957). O conjunto de
eficincia fraco definido por:

x ) = y>
0
x ), x (11)
0
EFf P(x)={y P (P(x):
y y =y0 P
P ((x)}
O subconjunto de planos de produo fortemente
eficientes definido por:

128

Uma introduo aos modelos DEA de eficincia tcnica

(x ) =y 0>y y =y0 PP ((x)}

x ), x
0
EFf P(x)={y PP(x):
(12)
No caso descrito em (11), o conjunto EFf P(x)
geralmente chamado de Conjunto de Eficincia
Fraco, enquanto que no caso descrito em (12), EFf
P(x) chamado apenas de Conjunto de Eficincia.
Um plano de produo dito fortemente eficiente
se pertencer ao conjunto em que no possvel ampliar
a produo de nenhum produto, dado o vetor de
insumos. A eficincia forte corresponde ao conceito de
eficincia tcnica de Koopmans e define o subconjunto
de unidades de eficincia no dominada. Observe que
EFf P(x)
Isoq P(x).
Segundo Wilhelm (2000), a funo distncia de
Shephard, definida como:

Esta medida indica a taxa pela qual a produo

poderia ser multiplicada para um dado nvel de insumos.
obtida projetando-se radialmente o vetor de produtos
sobre a fronteira. Veja a figura:

Figura 2 Expanso radial at a fronteira

Observando a figura, tem-se que yA pode ser

Do (x,y|prop. tecnologia=min{ : (y/ ) P(x)} (13) expandida radialmente mantendo-se constantes os


insumos x. Alm disso, yB e yC pertencem a Isoq
Onde (13) apresenta uma representao funcional P(x).
da tecnologia de produo. Do (x,y) < 1, logo: Isoq
P(x)={v: Do (x , y)=1}. A medida de eficincia tcnica Mensurao da Produtividade e da Eficincia Tcnica
de Debreu-Farrel, orientada produo, definida
como:
Pode-se encontrar na literatura trs abordagens
bsicas para a mensurao multidimensional da
DFo (x , y) = max{ ; y P(x)}, DFo (x , y) > 1
produtividade e da eficincia tcnica: a construo de
(14) ndices de produtividade total dos fatores, a abordagem
DFo (x , y) = 1/ Do (x,y); e por consequncia,
economtrica e a abordagem de programao linear.
Isoq P(x)= y: DFo (x , y) = 1}
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Paulo Cesar Tavares Souza e Volmir Eugnio Wilhelm

Esta abordagem de programao linear ser objeto

de estudo no presente trabalho.
A abordagem de programao linear concebida
para cumprir dois objetivos principais: construir
fronteiras de produo a partir de dados empricos e
computar uma medida de produtividade relacionandose dados de observao com as fronteiras de
produo.
A partir de pontos observados, que so combinaes
de insumos e produtos de um conjunto de unidades,
estabelece como medida de eficincia distncia de
um ponto sua projeo na funo fronteira. Esta
funo chamada de funo de produo eficiente e
usada como referncia para comparar a eficincia,
ou a ineficincia, das vrias unidades em relao a
esta fronteira.
A fronteira de produo estimada consiste
na combinao de atividades de uma ou mais
unidades de produo extremas, que so unidades
tecnicamente eficientes em relao a outras unidades
observadas, formando uma envoltria linear por
parte para as unidades de produo observadas da
amostra. Fre, Grosskopf e Lovel (1994) fornecem
uma apresentao tcnica detalhada da abordagem
de programao matemtica para a anlise da
tecnologia de produo e formulao de medidas
de eficincia.
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Algumas das caractersticas que tornam a

programao linear atrativa so:
(i) No requer dados sobre os preos para a construo
da fronteira de produo emprica, bastando dados
sobre as quantidades;
(ii) A ineficincia tcnica de unidades individuais se
manifesta pela distncia radial relativa fronteira
de produo (A fronteira de produo ser, ou
o conjunto de eficincia fraco ou o conjunto de
eficincia forte);
(iii) Por no ser paramtrica, menos propensa a erros
de especificao.
O mtodo mais conhecido da abordagem de
programao linear a Anlise por Envoltria
de Dados (Data Envelopment Analysis DEA),
desenvolvido por Charnes, Cooper e Rhodes (1978).
DEA generaliza as medidas de Farrel (1957) e busca
medir a eficincia produtiva de unidades de produo
com mltiplos insumos e mltiplos produtos. A
abordagem DEA consiste na resoluo de problemas
de programao linear com o objetivo de projetar os
produtores ineficientes tecnicamente at o conjunto
de eficincia forte ou o conjunto de eficincia
fraco. Os tipos de retornos de escala, geralmente
considerados, so os retornos constantes de escala,
retornos no crescentes de escala e retornos variveis
de escala.

129

130

Uma introduo aos modelos DEA de eficincia tcnica

O conjunto produo considerando os trs tipos

mais comuns de retornos de escala so gerados por
inequaes lineares. Ou seja:
PCRS(x) = {y: y M, N x, +n}
Figura 3 Retornos de Escala

O ndice da eficincia tcnica pode ento, ser

mensurado considerando-se diferentes fronteiras de
produo (conjunto de eficincia fraco e conjunto de
eficincia) e diferentes retornos de escala (constantes
- CRS, no crescentes - NIRS e variveis - VRS).
Alm disso, o que difere um ndice do outro a
orientao da projeo, que pode ser orientao
insumo, orientao produto e orientao insumoproduto.
A eficincia tcnica orientao consumo
calculada em relao ao conjunto consumo L.
A mensurao consiste na contrao do vetor
insumo (reduo equiproporcional dos insumos)
at a fronteira inferior de L. A eficincia tcnica
orientao produto consiste na expanso do vetor
produto at a fronteira de P, enquanto que a medida
orientao insumo-produto consiste na contrao do
vetor consumo e expanso do vetor produto. Esta
contrao e expanso ocorrem simultaneamente.

(15)

PNIRS(x) = {y: y M, N x, 1, +n} (16)

PVRS(x) = {y: y M, N x, = 1, +n} (17)
Os programas lineares utilizados para calcular os
ndices da eficincia tcnica, orientao produto, para
o j-simo plano de produo:
EfcP CRS (x j ,y j ) = max{: y j M, N x j ,
+n}
(18)
EfcPNIRS(xj,yj) = max{: yj M, N xj, 1,
+n}
(19)
EfcPVRS(xj,yj) = max{: yj M, N xj, = 1,
+n}

(20)
Aspectos gerais do DEA
Criado para avaliar o desempenho de unidades de
produo em que no so disponveis informaes de
preos de mercado de insumos e produtos, chamadas
genericamente de Unidades de Tomadas de Deciso
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Paulo Cesar Tavares Souza e Volmir Eugnio Wilhelm

(Decision Making Units - DMUs), o mtodo calcula

uma medida mxima de desempenho para cada
DMU relativa a todas as demais, com a restrio
de que todas as DMUs se encontrem na fronteira
externa ou abaixo dela. Toda DMU observada que
se encontre abaixo da fronteira de produo tem
seu grau de ineficincia medido em relao a uma
combinao de DMUs com melhores prticas e que
compem a faceta de fronteira mais prxima. A
anlise DEA gera como resultado:

(i) Caracterizao de cada DMU por um escore nico

que resume a eficincia relativa;
(ii) Para cada DMU so feitas projees de melhorias
sobre referncias observadas, revelando aquela de
melhor prtica;
(iii) A Anlise por Envoltria de Dados se coloca
como alternativa para as abordagens indiretas de
especificao de modelos estatsticos abstratos que
fazem inferncias baseadas na anlise de resduos e
dos coeficientes-parmetros.

- Uma superfcie envoltria que identifica as DMUs

eficientes e ineficientes;
- Uma medida de eficincia mtrica para cada DMU
( distncia da fronteira, a fonte e o grau de
ineficincia);
- Uma projeo da DMU sobre a fronteira;
- Um conjunto-referncia (unidades especficas
contra as quais uma DMU particular est sendo
comparada).

Na sequncia, ser feita uma abordagem aos

modelos DEA clssicos.

Devido flexibilidade e aplicabilidade na

anlise da eficincia em organizaes no voltadas ao
mercado, um grande nmero de aplicaes de DEA em
instituies pblicas e privadas se seguiu divulgao
do modelo inicial de Charnes, Cooper e Rhodes (1978).
O grande interesse pelo mtodo deve-se a suas trs
caractersticas:
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DEA uma metodologia de avaliao da Eficincia Tcnica

A publicao do modelo DEA-CCR por Abraham
Charnes, William Cooper e Edward Rhodes (CHARNES
et al., 1978), modelo desenvolvido por baseados
nos trabalhos de Debreu (1951) e Farrell (1957),
reconhecida como o nascimento dos modelos de
Anlise de Envoltria de Dados (Data Envelopment
Analysis DEA), que permite determinar a eficincia de
uma unidade produtiva comparativamente s demais,
considerando-se os mltiplos insumos utilizados e os
mltiplos produtos gerados (Gomes, 2008).
A Anlise Envoltria de Dados (DEA Data
Envelopment Analysis) uma ferramenta no-paramtrica

131

132

Uma introduo aos modelos DEA de eficincia tcnica

que avalia a eficincia de unidades tomadoras de

deciso (DMU, sigla em ingls de Decision Making Units),
comparando entidades que realizam tarefas similares e
se diferenciam pela quantidade de recursos utilizados
(inputs) e de bens produzidos (outputs). DEA uma
ferramenta adequada tanto para avaliar a eficincia
relativa das DMUs quanto para o estabelecimento
de metas para DMUs consideradas ineficientes. As
DMUs so comparadas de acordo com o conceito de
eficincia de Farrel, que consiste na razo entre a soma
ponderada dos outputs y e a soma ponderada dos inputs
x de cada DMU. As variveis de deciso so o vetor
u, que representa os pesos relacionados aos outputs y,
e o vetor v, que representa os pesos relacionados aos
inputs x.
O conjunto de DMUs a ser avaliado deve ser
homogneo, isto , deve ter em comum a utilizao dos
mesmos inputs e outputs, realizarem as mesmas tarefas,
com os mesmos objetivos, trabalhar nas mesmas
condies de mercado e ter autonomia na tomada de
decises (LINS, et al, 2000).
A Anlise Envoltria de Dados permite analisar
a eficincia de unidades produtivas (DMUs) com
mltiplos insumos (inputs) e mltiplos produtos
(outputs) atravs da construo de uma fronteira de
produo, tambm denominada de fronteira eficiente,
linear por partes, de tal forma que as empresas que

possurem a melhor relao produto/insumo sero

consideradas mais eficientes e estaro situadas sobre
esta fronteira e, as menos eficientes estaro situadas
numa regio inferior fronteira, conhecida como
envelope (envoltria).
A medida da eficincia de cada DMU obtida
atravs da diviso da soma ponderada dos insumos
pela soma ponderada dos produtos, onde os pesos
atribudos s variveis de entrada (Inputs) e de sada
(Outputs) so calculados atravs de um problema de
programao linear, que atribui s DMUs pesos que
maximizem sua eficincia (GOMES, 2008).
A Anlise Envoltria de Dados pode ser considerada
uma abordagem que mede excelncia, uma vez que
premia as DMUs com as melhores prticas observadas.
A classificao de uma unidade como eficiente ou
ineficiente s depende do seu desempenho em
transformar os inputs em outputs quando comparada
com as outras unidades observadas (GONZALESARAYA, 2003).
A equao seguinte mostra o ndice de eficincia
da k-sima DMU, para o caso de mltiplos inputs
e mltiplos outputs proposto por Farrell (1957). Nesta
equao, uj e vi representam, respectivamente, os pesos
de cada output j e de cada input i, yk representa a output
j da unidade k e, xik indica o input i da unidade k. Esses
pesos so normalmente arbitrados:
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133

Paulo Cesar Tavares Souza e Volmir Eugnio Wilhelm

(21)

Em sua verso original, o modelo descrito por

Charnes, Cooper e Rhodes - 1978, orientado aos
produtos, apresentado como um problema de
programao fracionria tipo:

(22)

insumos e produtos com a restrio de que, com os

mesmos pesos, todas as DMUs, inclusive a DMU0,
no apresentam esta relao maior que 1. O problema
de programao fracionria acima possui infinitas
solues timas, sendo necessrio fixar um valor
constante para o denominador da funo objetivo.
Alm disto, podem-se linearizar as restries do
problema, de modo a transform-lo em um problema
de programao linear (PPL). Charnes, Cooper e
Rhodes linearizaram estas equaes, transformando-o
no PPL representado a seguir:

(23)

Onde ykj e xij so os produtos e insumos da j-sima

DMU, uk e vi representam os pesos (coeficientes de
ponderao ou importncia relativa de cada varivel) a
serem determinados pela soluo do problema.
Os pesos uk e vi obtidos so correspondentes a
DMU atual. Este processo repetido para cada uma
das DMUs, obtendo-se diferentes valores para uk e
vi. Este problema busca otimizar a relao insumo
produto da DMU0, atribuindo livremente pesos aos
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Este problema conhecido como o problema

dos multiplicadores ou de razo de eficincia, em que
transformam os produtos e insumos em medidas nicas
chamadas produto virtual e insumo virtual. A medida
de desempenho de cada DMU otimizada atravs de J
rodagens do programa, sendo uma para cada DMUj.
Os conceitos de dualidade so fundamentais
para a compreenso dos modelos DEA, fornecendo

134

Uma introduo aos modelos DEA de eficincia tcnica

interpretaes complementares. Charnes, Cooper

e Rhodes (1978) apresentam a formulao dual do
PPL como o problema da envoltria. Este modelo
representado a seguir:

(24)

Em forma vetorial, este programa linear pode ser

escrito sob a forma:
EfcP CRS (x j ,y j ) = max{: y j M, N x j ,
+n}
(25)
Esta formulao implica em: 0 < 1, se a expanso
radial nos produtos for possvel, enquanto que 0 =
1 a condio necessria, mas no suficiente para que
a DMU possa ser considerada tecnicamente eficiente
no sentido de Pareto Koopmans.
Para a DMU avaliada,
o indicador de
0
eficincia, baseado na possibilidade de reduo insumos
para obter-se a eficincia mxima. Dentro desta tica
de orientao de insumos, temos um rendimento
constante de escala.
O modelo original DEA-CCR, bem como suas
formulaes lineares: Primal e Dual impe como

restries tecnologia que define a fronteira envoltria

de produo:
(i) Retorno constante de escala;
(ii) Descarte forte de insumos e produtos;
(iii) Convexidade no conjunto de combinaes viveis
de insumos e produtos.
Principais Modelos DEA
Essencialmente, os modelos DEA procuram
estabelecer quais subconjuntos de DMUs determinam
partes de uma superfcie envoltria, sendo que a
forma geomtrica desta superfcie definida pelo
modelo especfico empregado. As diferentes
formulaes DEA diferem, fundamentalmente:
quanto o tipo de orientao, esta ser dada pela
direo da projeo na fronteira, e quanto a
suposies sobre o retorno de escala exibido, pela
tecnologia de produo.
Os modelos orientados so diferenciados,
especificamente, em relao ao foco da medida
de eficincia: ou voltado ao espao dos produtos
ou voltado ao espao dos insumos. Isto implica
que as projees dos pontos observados sobre a
fronteira so diferentes na orientao produo
comparada s projees na orientao ao consumo
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Paulo Cesar Tavares Souza e Volmir Eugnio Wilhelm

dos insumos. Logo, os escores de eficincia relativa

no so os mesmos nos dois modelos.
Veja na figura seguinte a projeo de pontos
ineficientes na fronteira, segundo o modelo de
orientao:
Observe que o formato da superfcie-envoltria
difere segundo o tipo de retorno de escala exibido
pela tecnologia. Tulkens (1993) assume os seguintes
postulados:
Todo plano de produo pertence ao conjunto
de possibilidades de produo.
Todo plano de produo no observado que
fracamente dominado em insumos e/ou produtos
por qualquer plano de produo obser vado

tambm pertence ao conjunto de possibilidades

de produo.
Na sequncia, so apresentados os principais
modelos DEA.
a) Modelo DEA-CCR (CRS)
O modelo CCR (Charnes, Cooper e Rhodes1978), pioneiro em DEA, pressupe retornos
constantes de escala e projeta os pontos atravs
de uma expanso radial na fronteira de produo.
Assume como pressuposto o seguinte postulado:
todo plano de produo no observado, que
combinao linear de planos de produo
observados, tambm pertence ao conjunto de
possibilidades de produo. A figura seguinte
apresenta a superfcie-envoltria e for ma de
projeo do CCR:
O modelo DEA-CCR tem a seguinte formulao:
- DEA- CCR - Orientado produo - Primal

Figura 4 Projeo na fronteira DEA

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Uma introduo aos modelos DEA de eficincia tcnica

Figura 5 Modelo DEA CCR

- DEA- CCR - Orientado produo - Dual

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assegure as condies Pareto-Koopmans. A

infinitesimal no arquimediana introduzida com o
objetivo de tornar o modelo invariante em relao s
unidades de medida das variveis e garantir a
precedncia da maximizao de
na funo
objetivo. Deste modo, garante que uma DMU no
seja classificada como eficiente se existirem folgas nos
vetores insumo e produto, mesmo que no seja
possvel uma expanso de igual proporo nos
produtos, que ocorre quando = 1.
Os valores timos (que so os mesmos de )
produzem uma medida de eficincia que expressa
a distncia da DMUJ em relao fronteira eficiente.
Uma DMU considerada eficiente no sentido de
Pareto-Koopmans se as duas condies seguintes
forem satisfeitas:
(i) = 1;
(ii) As variveis de folga e de excesso so todas nulas.

Onde o valor indica o grau de expanso radial

possvel em todos os produtos, dados o nvel
observado de insumos. O vetor identifica as DMUs
referncia que compem a f r o n t e i r a d e
projeo. As folgas s nos produtos e os excessos e nos
insumos so variveis de deciso no modelo e tem
por objetivo garantir uma medida de eficincia que

Associado a cada DMUJ ineficiente (XJ,YJ) est

um ponto de comparao (X*,Y*) sobre a fronteira,
expresso como combinao linear de DMUs.
O valor de mede a distncia de (XJ,YJ) ao ponto
projetado (X*,Y*) sobre a fronteira e expressa a taxa de
expanso necessria em todos os produtos para tornar
a unidade eficiente.
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A mensurao da eficincia pode ser obtida em dois produo. A superfcie envoltria e forma de
estgios: no primeiro, obtm-se o valor de , otimizando projeo do modelo BCC-VRS esto representadas
a expanso equiproporcional nos produtos e, no segundo na figura abaixo:
estgio, busca-se uma movimentao sobre a fronteira
identificando as folgas nos produtos e os excessos nos
insumos, no sendo necessrio, neste caso, a imposio
de como limite para os multiplicadores.
A formulao dual caracteriza a medida CCR em
forma de razo e resolve o problema de programao
fracionria proposto inicialmente por Charnes, Cooper
e Rhodes em 1978. Os mltiplos insumos e mltiplos
produtos so transformados, atravs dos pesos u e v,
em medidas nicas chamadas insumo virtual e produto
virtual.

Figura 6 - Modelo DEA-BCC
b) Modelo DEA-BCC (VRS)

Para obter a formulao matemtica do modelo BCC,

deve-se incluir a restrio de convexidade na combinao
Proposto por Banker, Charnes e Cooper (1984), de DMUs referncia, ou seja, l ==11.
o modelo BCC relaxa a imposio de tecnologia
O modelo DEA-BCC tem a seguinte formulao:
com retornos constantes de escala e admite que o
conjunto de produo apresente retornos variveis - DEA-BCC Orientado produo Primal
de escala. A tecnologia com retorno varivel de

escala assume o postulado de que todo plano de
produo no observado que uma combinao
convexa dos planos de produo pertencentes ao

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conjunto de possibilidades de produo tambm
pertencem ao conjunto de possibilidades de
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Uma introduo aos modelos DEA de eficincia tcnica

- DEA-BCC Orientado produo Dual

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A restrio de convexidade admite retornos

variveis de escala, j que os hiperplanos no so
restritos a passar pela origem como no modelo CCR.
Observe que os valores timos das funes objetivos
implicam sempre em BCC CCR e, por consequncia
que a eficincia em CCR < eficincia em BCC.

Consideraes Finais
Outros modelos so encontrados na bibliografia,
como extenso ou variaes dos modelos CCR
e BCC, chamados na literatura de Modelos DEA
clssicos. Estes outros Modelos DEA surgiram
como forma de adaptar-se a determinadas situaes,
tais como os Modelos FUZZY-DEA, que permite
trabalhar com variveis com dados imprecisos e as
medidas DEA completas que permite uma avaliao
baseada em uma reduo nos nveis de consumo
dos insumos, associados a um aumento nveis de
produo.

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Paulo Cesar Tavares Souza e Volmir Eugnio Wilhelm

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