Explorați Cărți electronice
Categorii
Explorați Cărți audio
Categorii
Explorați Reviste
Categorii
Explorați Documente
Categorii
CURSUL I
INTRODUCERE N ECONOMETRIE
0.
1. Definirea econometriei
1.1. Definiii
Analiznd definiiile din diferite dicionare, numele de econometrie provine
din limba francez (fr. conomtrie), semnificnd ansamblul metodelor matematice i
statistice folosite ca instrument de studiere a corelaiilor cantitative ale fenomenelor i
proceselor economice. (DEX, 1998)
Econometria reprezint o ramur a economiei care se ocup cu studiul
metodelor de analiz matematic i statistic a fenomenelor i proceselor economice.
(NODEX, 2002)
n mod literal econometrie nseamn msurri economice. De fapt,
econometria, n structur, este o combinaie ntre economie, matematic i statistic.
putea defini obiectul econometriei i formula o justificare a sa, att sub un aspect
pozitiv ct i sub un aspect negativ.
Utilizarea econometriei se bazeaz pe dezvoltarea cercetrilor economice n
legtur cu statistica i matematica. La sfritul anului 1930 s-a nfiinat la Cleveland
Societatea Econometric (Econometric Society), care a contribuit treptat, treptat la
cristalizarea definiiei de econometrie.
ntemeietorii acestei societi sunt: Ragnar Frisch (laureat al premiului Nobel
pentru economie), Charles F. Roos (membru al facultii de matematic a Universitii
Princeton), cu ajutorul lui Irving Fisher. Crendu-se societatea s-a creat i termenul;
noiunea s-a cristalizat abia mai trziu, pe baza experienei mai vechi i pe temeiul
noilor cercetri organizate.
ecuaii, care depind de mai puini factori este mai uor de rezolvat.
2. Modelarea economic
Construcia modelelor econometrice ncepe prin construirea unor baze de date
folosind seriile statistice. Alturi de acestea mai sunt utilizate seriile financiare
referitoare la ocuparea forei de munc, cele ce corespund contabilitii naionale, etc.
O dat ce baza de date a fost construit se poate ncepe construirea modelului propriu
zis.
Desigur, un model econometric poate fi afectat de erori. Aceste erori sunt
tolerate cu condiia s nu depeasc o anumit limit. De exemplu, erorile medii n
valoare absolut cu privire la preuri, consum, PIB, trebuie s se situeze sub 1%, iar
pentru investiii i comer exterior sub 3%.
Un model economic presupune descrierea unei variabile dependente (sau
endogene), yi , cu ajutorul uneia sau a mai multor variabile independente (sau
exogene), x j .
n funcie de modul n care variabilele exogene determin variabila endogen,
modelele economice se clasific n:
modele deterministe, n care cunoaterea exact a variabilelor
exogene atrage dup sine cunoaterea exact a variabilei endogene
modele probabiliste, n care cunoaterea exact a variabilelor
exogene atrage dup sine cunoaterea probabil (incert) a variabilei
endogene
Exemplu de model determinist. S se determine costul de producie a 100 de
cri, dac pentru producia a 15 cri este necesar suma de 300RON.
Dac 15 cri cost 300RON, atunci o carte cost 300 : 15 = 20 RON. Deci,
100 cri vor costa 100 20 = 2000 RON. Ecuaia modelului este n acest caz
y = 20 x
iar cunoaterea numrului de cri produse atrage dup sine cunoaterea exact a
costului de producie.
Exemplu de model probabilist. n urma unui sondaj realizat la chiocurile de
ziare din Timioara, s-au gsit urmtoarele situaii referitoare la numrul zilnic de
clieni i vnzrile zilnice:
Tabelul 1.
Nr. crt.
1
2
3
Numr de clieni
30
50
60
Vnzri (RON/zi)
200
500
550
4
5
6
7
8
40
60
70
40
50
350
450
630
250
400
Pe baza acestor date se poate construi un model care s lege numrul zilnic de
clieni de vnzrile zilnice. Totui, din datele culese se poate observa c dei al patrulea
i al aptelea chioc au acelai numr zilnic de clieni, vnzrile lor difer. Situaia se
poate observa mai bine din graficul urmtor, n care pe axa orizontal ( Ox ) s-a
reprezentat numrul de clieni, iar pe axa vertical ( Oy ) s-au reprezentat vnzrile.
Fig. 1.
Astfel, cunoaterea numrului zilnic de clieni nu aduce dup sine cunoaterea
exact a vnzrilor zilnice, ci cel mult o cunoatere probabil a lor.
CURSUL II
2.1. Regresia liniar simpl
Cel mai simplu model economic este regresia liniar simpl care leag o
variabil endogen (efect) de o variabil exogen (cauz).
Ecuaia modelului probabilist de regresie liniar simpl este
y = 0 + 1 x +
Eroarea de aproximare depinde de o serie de factori mai mult sau mai puin
controlabili: gradul de omogenitate al eantionului analizat, gradul de exactitate al
raportrilor, situaii speciale, etc. Totui, pentru a defini un model bun de regresie
liniar simpl, care s descrie bine o situaie economic dat, eroarea de aproximare
trebuie s ndeplineasc unele condiii:
Variabila este o variabil aleatoare cu distribuie normal pentru
valori fixate ale lui x , independent de variabila aleatoare x , care
poate lua att valori pozitive ct i valori negative.
Media variabilei aleatoare este 0: M ( ) = 0 .
Dispersia variabilei aleatoare este constant: D 2 ( ) = 2 .
Variabila aleatoare nu este autocorelat (adic valorile ei sunt liniar
independente)
Din condiiile impuse variabilei , rezult c variabila endogen y este o
variabil aleatoare, care pentru valori fixate ale lui x are o distribuie normal, a crei
medie este
M ( y ) = 0 + 1 x
i =1
2
i
i =1
i =1
( y
i =1
i , real
0 1 xi ) 2 = minim
n
i =1
2
i
n raport cu
2
( yi ,real 0 1 xi ) = 0
i =1
n
2 x ( y
i
i , real 0 1 xi ) = 0
i =1
1 =
(x
i =1
x )( yi y )
(x
i =1
x)2
0 = y 1 x
unde x i y reprezint mediile variabilelor x i y :
n
x=
x
i =1
y=
y
i =1
CURSUL III
O msur a gradului de mprtiere a valorilor reale fa de dreapta de regresie
construit este eroarea standard a estimrii, care se calculeaz astfel:
n
se =
(y
i =1
i , real
yi ,estimat ) 2
n2
x
30
50
y
200
500
x
50
50
y
416,25
416,25
xi x
-20
0
yi y
-216,25
83,75
( xi x ) 2
( xi x )( yi y )
400
0
4325
0
3
4
5
6
7
8
60
40
60
70
40
50
550
350
450
630
250
400
50
50
50
50
50
50
416,25
416,25
416,25
416,25
416,25
416,25
10
-10
10
20
-10
0
133,75
-66,25
33,75
213,75
-166,25
-16,25
100
100
100
400
100
0
1337,5
662,5
337,5
4275
1662,5
0
x=
xi
= 50 i y =
i =1
y
i =1
= 416,25 .
1 =
(x
i =1
x )( y i y )
(x
i =1
x)
= 10,5
0 = y 1 x = 108,75
iar dreapta de regresie va avea forma:
y = 108,75 + 10,5 x .
Fig. 2.
Pentru a stabili eroarea standard a estimrii folosim Tabelul 3.
Tabelul 3.
Nr.
crt
y real
y estimat
y real yestimat
( y real y estimat ) 2
1
2
3
4
5
6
7
8
30
50
60
40
60
70
40
50
200
500
550
350
450
630
250
400
206,25
416,25
521,25
311,25
521,25
626,25
311,25
416,25
-6,25
83,75
28,75
38,75
-71,25
3,75
-61,25
-16,25
39,0625
7014,063
826,5625
1501,563
5076,563
14,0625
3751,563
264,0625
(y
(y
(y
i ,estimat
(y
i ,estimat
Aceast situaie este reprezentat n figura urmtoare, unde s-a folosit culoarea
albastr pentru a desemna dreapta de regresie, culoarea verde pentru a desemna eroarea
standard a estimrii i culoarea roie pentru a desemna intervalul de predicie asociat
regresiei.
Fig. 3.
CURSUL IV
2.2. Regresia liniar general (modelul multifactorial liniar de regresie)
Cel mai simplu model economic care leag o variabil endogen de mai multe
variabile exogene este regresia liniar general.
Ecuaia modelului probabilist de regresie liniar general este
y = 0 + 1 x1 + 2 x 2 + + M x M +
x1 , , x M - variabilele exogene
M ( y ) = 0 + 1 x1 + 2 x2 + + M x M
i =1
i =1
i 2 = ( yi,real yi ,estimat ) 2 =
n
i =1
2
i
i =1
2
x
Mi ( y i , real 0 1 x1i 2 x 2 i M x Mi ) = 0
i =1
se =
(y
i =1
i , real
yi ,estimat ) 2
n M 1
Numr de clieni
30
50
60
40
60
70
40
50
Distana (m)
80
50
30
40
60
40
50
20
Tabelul 4.
Vnzri (RON/zi)
200
500
550
350
450
630
250
400
Fig. 4.
Fig. 5.
Asociem acestui set de date un model multifactorial liniar:
y = 0 + 1 x1 + 2 x2
unde y reprezint vnzrile, x1 - numrul de clieni iar x2 - distana pn la
n
( yi ,real 0 1 x1i 2 x2i ) = 0
i =1
n
x1i ( yi ,real 0 1 x1i 2 x2i ) = 0
i =1
n
x
2i ( yi ,real 0 1 x1i 2 x2i ) = 0
i =1
Rezolvnd acest sistem, se obin valorile 0 = 48,1236 , 1 = 9,99213 ,
2 = 0,761798 . Aadar, modelul multifactorial liniar se exprim ca:
y = -48,1236 + 9,99213 x1 0,761798x2
Aceasta nseamn c vnzrile depind puternic i proporional de numrul de
clieni, i exist o dependen invers a vnzrilor fa de distana pn la cea mai
apropiat instituie public (cu alte cuvinte, cu ct distana e mai mic, cu att vnzrile
sunt mai mari).
Pentru calculul erorii standard, folosim tabelul urmtor:
Tabelul 5.
Nr.
crt
1
x1
x2
30
80
y real
y estimat
200 190,6965
y real y estimat
9,30354
( y real y estimat ) 2
86,55586
2
3
4
5
6
7
8
50
60
40
60
70
40
50
50
30
40
60
40
50
20
500
550
350
450
630
250
400
413,393
528,5503
321,0897
505,6963
620,8536
313,4717
436,2469
86,607
21,44974
28,91032
-55,6963
9,14642
-63,4717
-36,2469
7500,772
460,0913
835,8066
3102,08
83,657
4028,657
1313,841
de unde se obine
n
se =
(y
i , real
y i ,estimat ) 2
= 59,0109 .
n M 1
Deci, 68% dintre valorile real observate yi ,real se afl n intervalul
(y
i =1
i ,estimat
(y
i ,estimat
(y
i ,estimat
Fig. 6.
CURSUL V
2.3. Extinderea modelelor de regresie liniar
La prima vedere, regresia liniar simpl i regresia liniar multifactorial pot
prea prea simpliste pentru a descrie realitatea economic. ntr-adevr, nu toate
fenomenele economice sunt liniare, de tipul cauza x are o influen (parial) liniar
asupra efectului y. i totui, o mare parte dintre modelele economice pot fi liniarizate.
Astfel, o dependen neliniar de tipul:
Y = a bx
poate fi liniarizat prin logaritmare:
ceea ce se reduce la modelul de regresie liniar prezentat n paragraful 2.1., pentru care
y = log Y , 0 = log a , 1 = log b .
n mod similar se liniarizeaz o dependen multifactorial neliniar de tipul
x
Y = a b1 1 b2 2 bM
xM
y = log Y , 0 = log a ,
Y = a exp(b x)
ln Y = ln a + b x
0 = ln a , 1 = b .
n mod similar, o dependen multifactorial neliniar de tipul
0 = ln a , 1 = b1 , ..., M = bM .
n cazul n care una dintre variabilele endogene reprezint un anumit moment de timp,
modelul econometric se numete model dinamic (cronologic) sau serie de timp.
Evoluia unei variabile economice Y pe o perioad de timp t1 , t 2 , , t n este
reprezentat de obicei sub forma:
y1 (t1 ) y 2 (t 2 ) y n (t n )
t n
t2
t1
iar graficul asociat dependenei y (t ) se numete cronogram.
Caracteristicile unui model bazat pe factorul timp sunt:
Variabilitatea termenilor (fiecare termen al seriei este dat de
centralizarea unor date cu caracteristici diferite)
Omogenitatea termenilor (n cadrul unei serii de timp se includ doar
fenomenele de acelai gen)
Periodicitatea termenilor (datele nregistrate sunt continue n raport cu
timpul)
Interdependena termenilor (existena unor legturi ntre valorile
nregistrate la diferite perioade de timp)
O serie de timp are urmtoarele componente:
Trendul sau tendina central, Tt , care reflect evoluia variabilei
economice pe o perioad lung de timp
Variaiile ciclice, Ct , care reprezint oscilaiile interanuale
nesistematice n jurul tendinei centrale
Variaiile sezoniere, S t , care reprezint oscilaii de perioad cel mult
egal cu un an, repetabile n timp
Variaiile aleatoare, sau perturbatoare, t , care apar datorit unor
factori necuantificabili i imprevizibili
Trendul mpreun cu variaiile ciclice are unei serii de timp constituie
componenta extrasezonier a seriei, Dt . Astfel,
Dt = Tt + Ct
n funcie de modul n care aceste componente influeneaz seria de timp, se
disting mai multe scheme:
Schema aditiv:
yt = Dt + S t + t
sezonier
este
yt = Dt (1 + S t ) + t
y t = Dt (1 + S t )(1 + t )
yt = 0 + 1t + t
Fig. 7.
Printre funciile de timp neliniare cele mai des ntlnite sunt: funcia
hiperbolic, funcia parabolic i funcia exponenial.
Funcia de timp hiperbolic, are forma general
1
yt = 0 + 1 + t
t
1
t
Fig. 8.
Funcia de timp parabolic (ptratic) are forma general
yt = 0 + 1t + 2 t 2 + t
iar coeficienii 0 , 1 , 2 se determin folosind metoda celor mai mici ptrate. O
distribuie care sugereaz o funcie de timp parabolic poate avea forma:
Fig. 9.
Funcia de timp exponenial are forma general
yt = a b t
i poate fi liniarizat prin logaritmare, aa cum am prezentat n paragraful 2.3.
Dac influena variabilelor exogene nu este instantanee n timp, ci decalat, se
utilizeaz o clas special de modele econometrice, numite modele econometrice
decalate, sau modele econometrice cu time-lag. Un astfel de model se bazeaz pe o
ecuaie de forma
k
yt = + 0 xt + 1 xt 1 + 2 xt 2 + + k xt k + t = + i xt i + t
i =0
t , t 1,..., t k
yt = + i xt i + t
i =0
y t = + 0 xt + t ,
iar nivelul ateptat al lui x la momentul t depinde de nivelul ateptat al lui x la
momentul t 1 astfel:
*
*
xt = xt + (1 ) xt 1
Unde parametrul este pozitiv i subunitar ( 0 < 1 ). Atunci forma
*
yt = + (1 ) i xt i + t
i =0
y t = + i y t i + t
i =1
unde:
yt = + 1 yt 1 + t
yt = + 1 yt 1 + 2 yt 2 + t
m = + i m
i =1
sau, echivalent,
m=
.
1 ( 1 + 2 + + k )
1 + 2 + + k 1 .
CURSUL VI
3. Modele econometrice
n continuare, ne propunem s analizm cteva exemple concrete de modele
econometrice mai des ntlnite n practic.
Y = L K
Fig. 10
O alt funcie de producie des ntlnit n practic este funcia de producie
Solow. Aceasta se deosebete de funcia de producie Cobb-Douglas prin aceea c ia n
considerare i impactul tehnologic ca factor determinant al venitului. Forma general a
acestei funcii este
Y = L K e t
unde
CURSUL VII
3.2. Modele econometrice la nivel de firm
La nivel de firm, modelarea economic presupune estimarea evoluiei pe termen scurt,
mediu sau lung a unui agent economic cunoscnd istoricul su, situaia economic
actual i tendinele generale. De cele mai multe ori, modelele econometrice la nivel de
firm presupun optimizarea unei funcii de obiectiv, U .
Astfel, se pot ntlni urmtoarele probleme de decizie:
Minimizarea costului de producie CT pentru care se obine o
anumit producie Q
n
min CT = pi xi
i =1
Q = f ( x1 ,..., xn )
unde pi reprezint preul unitar al factorului de producie xi
Exemple i discuie pe marginea acestei funcii.
Maximizarea produciei Q pentru un nivel dat al costului de producie
CT
max Q = f ( x1 ,..., xn )
n
CT = pi xi
i =1
CURSUL VIII
max PT = Q pQ pi xi
i =1
Q = f ( x1 ,..., xn )
unde pQ reprezint costul unei uniti de producie
Exemple i discuie pe marginea acestei funcii.
CURSUL IX
Un exemplu de calcul al condiiei de minim pentru costul de producie, n
cazul n care acesta depinde de capitalul K i de fora de lucru L, este
min CT = p K K + p L L
Q = f ( K , L)
unde p K este preul unitar al capitalului, iar p L este preul unitar al forei de munc.
Aceast problem este o problem de extrem cu legturi, a crei soluie se
obine din condiia de minim impus lagrangianului:
min L = p K K + p L L [Q f ( K , L)] ,
ceea ce este echivalent cu
L
L
=0
= 0 i
K
L
pL
p
= K
fL ' fK '
CURSUL X
3.2. Modele macroeconomice
n continuare vom prezenta dou clase de modele macroeconomice utilizate la scar
larg: modelul de cretere Solow-Swan, bazat pe funcia de producia Solow, i clasa
de modele de cretere keynesiene.
A. Modelul de cretere Solow-Swan
Acest model se refer la creterea economic pe termen lung i a fost formulat
pentru prima dat, independent, de R. Solow i T.R. Swan n 1956. De altfel, pentru
munca sa, R. Solow a primit Premiul Nobel pentru Economie n 1987.
Principalele ipoteze ale acestui model sunt:
Consumatorii (gospodriile) dein n proprietate factorii de producie i
activele din economie, inclusiv productorii (firmele), i aleg fracia
din venit pe care o consum i o economisesc. Fiecare consumator
determin ci copii are, deci fora de munc i ct de mult lucreaz.
Productorii atrag activele i fora de munc i le utilizeaz pentru a
produce bunuri pe care le vnd consumatorilor sau altor productori.
Ele au acces la o tehnologie care poate evolua n timp i care le ajut
s transforme activele i fora de munc n bunuri de consum.
Exist piee pe care productorii vnd consumatorilor sau altor
productori produse i piee pe care consumatorii vnd active i for
de munc productorilor. Cantitile cerute i vndute pe aceste piee
determin preurile relative ale activelor, forei de munc i a bunurilor
realizate.
Modelul se bazeaz pe urmtoarele ecuaii:
Funcia de producie Solow:
Y = L K e t
Funcia de economisire:
I = sY ,
unde s este rata de economisire, presupus a fi constant
Funcia de cretere a capitalului:
K t +1 K t = sY dK t ,
unde d este rata de depreciere a capitalului, presupus a fi pozitiv i constant
Funcia de variaie a forei de munc:
Lt +1 = (1 + n) Lt ,
unde n este rata de cretere a forei de munc (sporul demografic).
O consecin a acestui model econometric este aceea c venitul dintr-o ar
slab dezvoltat va tinde (n timp) s aibe aceeai valoare ca i venitul dintr-o ar
dezvoltat, atta timp ct cele dou ri au aceleai caracteristici (rat de economisire,
depreciere a capitalului, spor demografic).
CURSUL XI
B. Modele macroeconomice keynesiene
Aceast clas de modele macroeconomice se bazeaz pe ideile formulate de
economistul britanic J. Keynes n volumul din 1936 Teoria general a ocuprii forei
de munc, a dobnzii i a banilor, lucrare care st la baza conceptului de
macroeconomie.
Printre ideile care apar n lucrarea lui Keynes, se pot aminti:
mecanismele concureniale ale pieei libere nu pot asigura i menine
echilibrul economic
rata dobnzii este o funcie a cererii de bani n interaciune cu oferta de
bani
noiunea de eficien marginal a capitalului,
omajul este o consecin a imposibilitii realizrii echilibrului dintre
cererea i oferta de bunuri i servicii
recesiunile pot fi eliminate iar boom-ul economic poate fi controlat
prin politici fiscale i monetare
Un model keynesian se bazeaz pe urmtoarele ipoteze:
consumul (Ct) este o funcie cresctoare de venit disponibil, dar
creterea lui este mai lent dect a venitului
investiiile (It) sunt o funcie cresctoare de venit i descresctoare fa
de o variabil reglementat de Guvern;
venitul naional (Yt) este suma dintre consum, investiii i cheltuieli
guvernamentale (Gt).
Ipotezele formale ale modelului macroeconomic al lui Keynes sunt:
preurile i salariile sunt fixe (constante n timp)
se neglijeaz piaa monetar i piaa financiar
se neglijeaz creterea economic
Cele trei tipuri de variabile exogene pe care se bazeaz modelul keynesian
sunt: investiiile ( I ), cheltuielile publice guvernamentale ( G ) i exporturile ( X ), iar
venitul naional Y influeneaz urmtoarele variabile: consumul C = C (Y ) ,
economiile S = S (Y ) , importurile M = M (Y ) i taxele (veniturile fiscale ale statului)
T = T (Y ) .
Y = C + ( I + G + X ) = C + (S + T + M ) .
Y = Da
J = I +G+ X
W = S (Y ) + T (Y ) + M (Y )
CURSUL XII
Comparaie ntre diverse modele econometrice studiate.
CURSUL XIII
4. Baze de date economice
Spuneam la nceputul acestui capitol c un model econometric este cu att mai
exact cu ct datele folosite n procesul de modelare sunt mai exacte.
Obinerea de date exacte necesare n procesul de modelare se face consultnd
surse oficiale, abilitate, credibile. Aceste surse oficiale conin date obinute prin metode
riguroase, tiinifice. Mai mult, n specificare modelului, trebuie spus i pe baza cror
baze de date a fost el construit.
n continuare vom descrie o serie de baze de date economice.
Institutul Naional de Statistic (http://www.insse.ro) public periodic buletine
de date statistice. De asemenea, public Anuarul Statistic, care conine serii de timp din
ultimii 10 ani. Aceste date se refer la situaia din Romnia.
Institutul Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) este o baz de date
statistice la nivelul Uniunii Europene.
Institutele naionale de statistic ale diferitelor ri.
Baze de date ale Consiliilor Judeene, care ofer date statistice diverse
referitoare la situaia socio-economic din judeul respectiv. De exemplu, pentru
judeul Timi se poate folosi baza de date publicat de Consiliul Judeean:
http://www.infotimis.ro/infotimis/aplicatii_bdtlist.php
Baze de date economice oferite de Camera de Comer, Industrie i Agricultur
a Romniei, respectiv a diferitelor judee din Romnia.
Baze de date oferite de diverse bnci: BNR, etc.
6. Bibliografie selectiv
Acest material a fost ntocmit dup consultarea surselor bibliografice
urmtoare:
Caracota, D., Caracota, C., Dimensiuni contemporane ale dezvoltarii durabile
si
competitive,
http://www.bibliotecadigitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=323&idb=
Naval, E., Econometrie (abordari speciale), publicat online in 2010:
http://www.math.md/files/download/epublications/Econometrie_RO.pdf
Scarlat,
E.,
Chirita,
N.,
Cibernetica
sistemelor
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=219&idb=
economice,
version
Ed.
2,
9/7/2012,
Matlab