Sunteți pe pagina 1din 38

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

CURSUL I
INTRODUCERE N ECONOMETRIE

0.

Econometria este o tiin la grania dintre economie i matematic (statistic).


De cele mai multe ori, un model econometric nu difer de un model statistic dect prin
nume i prin interpretarea pe care o d unor procese economice.
Din dorina de a oferi o privire de ansabmblu ct mai cuprinztoare asupra
domeniului econometrie, am optat pentru urmtoarea structur a acestui capitol:
1. Definirea econometriei ca tiin, utilizarea sa corect i controversele legate
de conceptul de modelare econometric
2. Construcia diferitelor tipuri de modele econometrice: modelul de regresie
liniar simpl, modelul multifactorial, modele reductibile la aceste modele, modele
care conin factorul timp, precum i utilizarea acestor modele
3. Modele econometrice folosite pe scar larg: funcii de producie, exemple de
modele folosite la nivel de firm i exemple de modele macroeconomice
4. Surse oficiale de date statistice folosite pentru modelarea econometric
5. O trecere n revist a diverse softuri folosite pentru modelarea econometric
6. Lista bibliografic selectiv folosit la ntocmirea acestui capitol

1. Definirea econometriei
1.1. Definiii
Analiznd definiiile din diferite dicionare, numele de econometrie provine
din limba francez (fr. conomtrie), semnificnd ansamblul metodelor matematice i
statistice folosite ca instrument de studiere a corelaiilor cantitative ale fenomenelor i
proceselor economice. (DEX, 1998)
Econometria reprezint o ramur a economiei care se ocup cu studiul
metodelor de analiz matematic i statistic a fenomenelor i proceselor economice.
(NODEX, 2002)
n mod literal econometrie nseamn msurri economice. De fapt,
econometria, n structur, este o combinaie ntre economie, matematic i statistic.

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

Dou dintre scopurile principale ale econometriei sunt:


- furnizarea de msurri empirice pentru teoria economic
- verificarea teoriei cu ajutorul testelor. Spre exemplu, teoria economic
prezice c funcia cererii se ndreapt de sus in jos. Estimrile
econometrice pot verifica sau demostra falsul acestei preziceri, iar msura
este reprezentat de magnitutinea acestui fenomen.
Cel mai important model economic este regresia. Regresiile sunt importante
pentru c nu se folosesc simulri n economie, ci se observ datele, iar modelele trebuie
s fie interpretate pentru a nltura problemele de observare sau de analiz.
n primul numr al revistei Econometrica, din ianuarie 1933, R. Frisch,
despre econometrie se exprim astfel: experiena a artat c fiecare din urmtoarele
puncte de vedere, al statisticii, al teoriei economice i al matematicii, este o condiie
necesar, dar nu i suficient, pentru o nelegere efectiv a realitilor cantitative din
economia modern; unificarea lor este aceea care asigur eficiena. Econometria este
tocmai aceast unificare.
Astfel, econometria se ocup cu studiul fenomenelor economice, pe baza
datelor statistice, cu ajutorul modelelor matematice.
Investigarea fenomenelor economice se face cu ajutorul modelelor aleatoare
(stocastice), incluzndu-se n domeniul econometriei numai cercetrile economice care
utilizeaz metodele induciei statistice testarea estimaiei, verificarea ipotezelor
statistice la verificarea relaiilor cantitative formulate n teoria economic cu
privire la fenomenele sau procesele economice cercetate.
Un studiu econometric presupune: existena prealabil a unei teorii economice
privind fenomenul, procesul sau sistemul economic cercetat, pe baza creia se
construiete modelul economic, care reprezint formalizarea ipotezelor teoriei
economice cu privire la fenomenul, procesul sau sistemul investigat; posibilitatea
aplicrii metodelor induciei statistice la verificarea ipotezelor teoriei economice;
construirea modelului econometric i rezolvarea acestuia.
Dup unii economiti din rile anglo-saxone, econometria ine seama de
puternica dezvoltare, aprut dup 1950, a metodelor cercetrii operaionale: teoria
optimului, teoria stocurilor, teoria grafurilor, teoria deciziilor, teoria jocurilor etc.

1.2. Utilizarea corect a econometriei


Utilizarea abuziv a termenului de econometrie, att de frecvent n ara
noastr, oblig s fie urmrit tradiia ncetenit n tiinele sociale, aceea de a
explica i motiva domeniul de studiu.
Un aplicant al econometriei trebuie s posede urmtoarele cunotine
preliminarii:
a) cunotine importante de economie;
b) nsuite noiuni de matematic, nivel mediu;
c) cunotine de statistic matematic uzual (regresie, dispersie etc.);
d) cunotine de logic i metodologie tiinific, cel puin elementare pentru a

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

putea defini obiectul econometriei i formula o justificare a sa, att sub un aspect
pozitiv ct i sub un aspect negativ.
Utilizarea econometriei se bazeaz pe dezvoltarea cercetrilor economice n
legtur cu statistica i matematica. La sfritul anului 1930 s-a nfiinat la Cleveland
Societatea Econometric (Econometric Society), care a contribuit treptat, treptat la
cristalizarea definiiei de econometrie.
ntemeietorii acestei societi sunt: Ragnar Frisch (laureat al premiului Nobel
pentru economie), Charles F. Roos (membru al facultii de matematic a Universitii
Princeton), cu ajutorul lui Irving Fisher. Crendu-se societatea s-a creat i termenul;
noiunea s-a cristalizat abia mai trziu, pe baza experienei mai vechi i pe temeiul
noilor cercetri organizate.

1.3. Controverse legate de utilizarea modelelor econometrice


Ca orice model al unui fenomen real, i modelele econometrice descriu doar
parial fenomenul economic i doar n anumite condiii. Un model, indiferent de
domeniul n care a fost construit, nu poate fi aplicat unei situaii reale dect dac
situaia real coincide cu ipotezele modelului.
Cu att mai mult, atunci cnd modelm realitatea economic, trebuie s avem
grij n permanen ca modelul nostru s nu depeasc limitele realitii. Desigur, un
model economic propus poate s descrie foarte bine date din trecutul apropiat i din
viitorul imediat, dar, cum viaa real este adesea imprevizibil, un model economic
valabil la un moment dat poate s i piard valabilitatea n viitor.
De exemplu, modelul lui Malthus (care estima populaia la un moment t din
viitor ca avnd o cretere exponenial de rat constant r fa de populaia actual) a
fost aplicabil pe termen scurt i n perioada de cretere industrial de la nceputul
secolului XIX. Acest model pare desuet n prezent, cnd tim cu toii c rata de cretere
a unei populaii depinde de mai muli factori: resurse, teritoriu, evenimente
neprevzute (catastrofe naturale), etc.
La fel, ideile economice ale lui Marx i Engels pot prea actuale i aplicabile
ntr-o parte a lumii, dar desuete i neaplicabile n alt parte a lumii, n funcie de
realitile de la faa locului.
Exactitatea unui model depinde de mai muli factori, printre care se numr:
gradul de exactitate a datelor disponibile, numrul de factori luai n considerare n
construcia modelului, logica i coerena ipotezelor de lucru (ipotezelor simplificatoare
ale modelului), etc.
Economia a jucat i joac un rol foarte important n societatea uman. De
aceea, exist o preocupare constant de a explica i a prevede fenomenele i tendinele
economice. Nici un model econometric nu e perfect, nu prevede n amnunt toate
evenimentele ulterioare, dar cel puin poate s prevad o tendin general (un trend).
i aici, cu ct numrul factorilor luai n considerare n construcia modelului, i pn
la urm numrul ecuaiilor modelului (acest numr poate ajunge la ordinul sutelor),
este mai mare, cu att modelul este mai exact. Pe de alt parte, un model cu mai puine

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

ecuaii, care depind de mai puini factori este mai uor de rezolvat.

2. Modelarea economic
Construcia modelelor econometrice ncepe prin construirea unor baze de date
folosind seriile statistice. Alturi de acestea mai sunt utilizate seriile financiare
referitoare la ocuparea forei de munc, cele ce corespund contabilitii naionale, etc.
O dat ce baza de date a fost construit se poate ncepe construirea modelului propriu
zis.
Desigur, un model econometric poate fi afectat de erori. Aceste erori sunt
tolerate cu condiia s nu depeasc o anumit limit. De exemplu, erorile medii n
valoare absolut cu privire la preuri, consum, PIB, trebuie s se situeze sub 1%, iar
pentru investiii i comer exterior sub 3%.
Un model economic presupune descrierea unei variabile dependente (sau
endogene), yi , cu ajutorul uneia sau a mai multor variabile independente (sau
exogene), x j .
n funcie de modul n care variabilele exogene determin variabila endogen,
modelele economice se clasific n:
modele deterministe, n care cunoaterea exact a variabilelor
exogene atrage dup sine cunoaterea exact a variabilei endogene
modele probabiliste, n care cunoaterea exact a variabilelor
exogene atrage dup sine cunoaterea probabil (incert) a variabilei
endogene
Exemplu de model determinist. S se determine costul de producie a 100 de
cri, dac pentru producia a 15 cri este necesar suma de 300RON.
Dac 15 cri cost 300RON, atunci o carte cost 300 : 15 = 20 RON. Deci,
100 cri vor costa 100 20 = 2000 RON. Ecuaia modelului este n acest caz

y = 20 x

iar cunoaterea numrului de cri produse atrage dup sine cunoaterea exact a
costului de producie.
Exemplu de model probabilist. n urma unui sondaj realizat la chiocurile de
ziare din Timioara, s-au gsit urmtoarele situaii referitoare la numrul zilnic de
clieni i vnzrile zilnice:
Tabelul 1.
Nr. crt.
1
2
3

Numr de clieni
30
50
60

Vnzri (RON/zi)
200
500
550

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

4
5
6
7
8

40
60
70
40
50

350
450
630
250
400

Pe baza acestor date se poate construi un model care s lege numrul zilnic de
clieni de vnzrile zilnice. Totui, din datele culese se poate observa c dei al patrulea
i al aptelea chioc au acelai numr zilnic de clieni, vnzrile lor difer. Situaia se
poate observa mai bine din graficul urmtor, n care pe axa orizontal ( Ox ) s-a
reprezentat numrul de clieni, iar pe axa vertical ( Oy ) s-au reprezentat vnzrile.

Fig. 1.
Astfel, cunoaterea numrului zilnic de clieni nu aduce dup sine cunoaterea
exact a vnzrilor zilnice, ci cel mult o cunoatere probabil a lor.

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

CURSUL II
2.1. Regresia liniar simpl
Cel mai simplu model economic este regresia liniar simpl care leag o
variabil endogen (efect) de o variabil exogen (cauz).
Ecuaia modelului probabilist de regresie liniar simpl este

y = 0 + 1 x +

unde semnificaia simbolurilor este


y - variabila endogen
x - variabila exogen
0 - intersecia dreptei de ecuaie y = 0 + 1 x cu axa Oy

1 - panta dreptei de ecuaie y = 0 + 1 x


- eroarea de aproximare
Coeficienii 0 i 1 se numesc parametrii modelului. n funcie de valorile
parametrului 1 , se deosebesc urmtoarele cazuri de dependen a variabilei endogene
y de variabila exogen x :
dependen direct puternic, dac 1 > 1
dependen direct proporional, dac 1 = 1
dependen direct slab, dac 0 < 1 < 1
dependen invers, dac 1 < 0
Valorile individuale ale lui x se noteaz n general cu x1 , , xn , iar valorile
individuale ale lui y se noteaz cu y1 , , y n .
Eroarea de aproximare, , reprezint diferena dintre valoarea real a lui y i
valoarea lui y obinut prin nlocuirea lui x n ecuaia y = 0 + 1 x . Pentru 0 i
1 cunoscui, ne putem atepta ca eroarea s fie diferit pentru fiecare valoare a
variabilei x .
Se pun ns urmtoarele probleme:
Ce proprieti trebuie s aibe i ct de mare poate fi eroarea pentru
ca modelul economic s fie acceptat?
Pentru ce valori ale parametrilor 0 i 1 eroarea total de
aproximare este minim?
Care este eroarea standard a estimrii i ce semnificaie practic are ea

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

n cazul ecuaiei de regresie?


Care este intervalul de predicie asociat regresiei liniare?

Eroarea de aproximare depinde de o serie de factori mai mult sau mai puin
controlabili: gradul de omogenitate al eantionului analizat, gradul de exactitate al
raportrilor, situaii speciale, etc. Totui, pentru a defini un model bun de regresie
liniar simpl, care s descrie bine o situaie economic dat, eroarea de aproximare
trebuie s ndeplineasc unele condiii:
Variabila este o variabil aleatoare cu distribuie normal pentru
valori fixate ale lui x , independent de variabila aleatoare x , care
poate lua att valori pozitive ct i valori negative.
Media variabilei aleatoare este 0: M ( ) = 0 .
Dispersia variabilei aleatoare este constant: D 2 ( ) = 2 .
Variabila aleatoare nu este autocorelat (adic valorile ei sunt liniar
independente)
Din condiiile impuse variabilei , rezult c variabila endogen y este o
variabil aleatoare, care pentru valori fixate ale lui x are o distribuie normal, a crei
medie este

M ( y ) = 0 + 1 x

i a crei dispersie este D 2 ( y ) = 2 .


n continuare, cunoscnd condiiile impuse asupra erorii de aproximare, ne
ocupm de determinarea parametrilor modelului. Eroarea poate lua att valori
pozitive ct i valori negative. Dac am considera c eroarea total este suma erorilor
individuale, am putea avea un model neconform cu realitatea dar a crei eroare total
este nul. De aceea, din considerente statistice, se consider c eroarea total este dat
de suma ptratelor erorilor individuale de aproximare:
n

i =1

2
i

= ( yi ,real yi ,estimat ) = ( yi ,real 0 1 xi ) 2


2

i =1

i =1

Metoda de determinare a coeficienilor 0 i 1 pentru care suma ptratelor


erorilor individuale de aproximare este minim se numete metoda celor mai mici
ptrate. Aceast condiie impus erorii presupune c
n

( y
i =1

i , real

0 1 xi ) 2 = minim
n

ceea ce este echivalent cu a spune c derivatele pariale ale erorii

i =1

parametrii 0 i 1 sunt nule, adic:

2
i

n raport cu

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS


n

2
( yi ,real 0 1 xi ) = 0

i =1

n
2 x ( y
i
i , real 0 1 xi ) = 0

i =1

Rezolvnd acest sistem de ecuaii, obinem pentru coeficienii 0 i 1


urmtoarele formule:
n

1 =

(x
i =1

x )( yi y )

(x
i =1

x)2

0 = y 1 x
unde x i y reprezint mediile variabilelor x i y :
n

x=

x
i =1

y=

y
i =1

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

CURSUL III
O msur a gradului de mprtiere a valorilor reale fa de dreapta de regresie
construit este eroarea standard a estimrii, care se calculeaz astfel:
n

se =

(y
i =1

i , real

yi ,estimat ) 2

n2

Numrul n 2 se mai numete i numrul de grade de libertate ale


modelului bazat pe n observaii reale.
Semnificaia erorii standard a estimrii este urmtoarea:
68% dintre valorile real observate se afl la distana maxim de se
fa de dreapta de regresie
95,5% dintre valorile real observate se afl la distana maxim de
2se fa de dreapta de regresie

99,7% dintre valorile real observate se afl la distana maxim de


3se fa de dreapta de regresie

Cunoscnd eroarea standard a estimrii, se poate construi intervalul de


predicie asociat dreptei de regresie.
Astfel, pentru un eantion cu dimensiunea n < 30 , putem spune c valorile
real observate ale lui y se afl la o distan maxim de t / 2 se fa de dreapta de
regresie calculat, cu o probabilitate de 1 , unde este exprimat n procente, iar
t / 2 reprezint valoarea distribuiei Student corespunztoare la n 2 grade de
libertate.

Exemplu. S revenim la exemplul anterior i s calculm ecuaia modelului


asociat vnzrilor de la chiocurile de ziare. Notm cu x variabila care reprezint
clienii i cu y variabila care reprezint vnzrile. Dimensiunea eantionului este
n = 8 , ceea ce corespunde la 6 grade de libertate asociate modelului. Pentru calculul
coeficienilor de regresie, cel mai bine este s sumarizm datele ntr-un tabel:
Tabelul 2.
Nr.
crt
1
2

x
30
50

y
200
500

x
50
50

y
416,25
416,25

xi x
-20
0

yi y
-216,25
83,75

( xi x ) 2

( xi x )( yi y )

400
0

4325
0

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

3
4
5
6
7
8

60
40
60
70
40
50

550
350
450
630
250
400

50
50
50
50
50
50

416,25
416,25
416,25
416,25
416,25
416,25

10
-10
10
20
-10
0

133,75
-66,25
33,75
213,75
-166,25
-16,25

100
100
100
400
100
0

1337,5
662,5
337,5
4275
1662,5
0

unde am calculat mediile:


8

x=

xi

= 50 i y =

i =1

y
i =1

= 416,25 .

Astfel, valorile pentru coeficienii 0 i 1 sunt:


n

1 =

(x
i =1

x )( y i y )

(x
i =1

x)

= 10,5

0 = y 1 x = 108,75
iar dreapta de regresie va avea forma:

y = 108,75 + 10,5 x .

O reprezentare grafic a acestei situaii este dat n figura de mai jos:

Fig. 2.
Pentru a stabili eroarea standard a estimrii folosim Tabelul 3.
Tabelul 3.
Nr.
crt

y real

y estimat

y real yestimat

( y real y estimat ) 2

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

1
2
3
4
5
6
7
8

30
50
60
40
60
70
40
50

200
500
550
350
450
630
250
400

206,25
416,25
521,25
311,25
521,25
626,25
311,25
416,25

-6,25
83,75
28,75
38,75
-71,25
3,75
-61,25
-16,25

39,0625
7014,063
826,5625
1501,563
5076,563
14,0625
3751,563
264,0625

Astfel, eroarea standard a estimrii este se = 55,509 . Acest rezultat are


urmtoarea semnificaie:
68% dintre valorile real observate yi ,real se afl n intervalul

(y

(y

(y

i ,estimat

55,509, yi ,estimat + 55,509)

95,5% dintre valorile real observate yi ,real se afl n intervalul


i ,estimat

111,018, yi ,estimat + 111,018)

99,7% dintre valorile real observate yi ,real se afl n intervalul


i ,estimat

166,527, yi ,estimat + 166,527 )

Folosind tabelele statistice, se obine valoarea distribuiei Student pentru

= 0,05 i 6 grade de libertate t / 2 = 1,943 , de unde rezult intervalul de predicie


asociat regresiei, cu o probabilitate de 95%:

(y

i ,estimat

107,854, yi ,estimat + 107,854) .

Aceast situaie este reprezentat n figura urmtoare, unde s-a folosit culoarea
albastr pentru a desemna dreapta de regresie, culoarea verde pentru a desemna eroarea
standard a estimrii i culoarea roie pentru a desemna intervalul de predicie asociat
regresiei.

Fig. 3.

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

CURSUL IV
2.2. Regresia liniar general (modelul multifactorial liniar de regresie)
Cel mai simplu model economic care leag o variabil endogen de mai multe
variabile exogene este regresia liniar general.
Ecuaia modelului probabilist de regresie liniar general este

y = 0 + 1 x1 + 2 x 2 + + M x M +

unde semnificaia simbolurilor este


y - variabila endogen

x1 , , x M - variabilele exogene

0 , 1 , ..., M - parametrii modelului


- eroarea de aproximare
Parametrii i ( i = 1, M ) ai modelului reprezint efectul parial pe care
variabila exogen xi l are asupra variabilei endogene y . n funcie de valorile i
( i = 1, M ), aceste dependene pariale ale lui y de xi pot fi:

dependen direct puternic, dac i > 1 ( i = 1, M )

dependen direct proporional, dac i = 1 ( i = 1, M )

dependen direct slab, dac 0 < i < 1 ( i = 1, M )

dependen invers, dac i < 0 ( i = 1, M )

Eroarea de aproximare, , reprezint diferena dintre valoarea real a lui y i


y
x
n
ecuaia
valoarea
lui
obinut
prin
nlocuirea
lui

y = 0 + 1 x1 + 2 x2 + + M x M . Pentru 0 , 1 , ..., M cunoscui, ne putem

atepta ca eroarea s fie diferit pentru fiecare set de valori al variabilelor


x1 , , x M .
Condiiile care se impun asupra erorii de aproximare sunt similare cu condiiile
impuse pentru eroarea de aproximare din cazul regresiei liniare simple:
Variabila este o variabil aleatoare cu distribuie normal pentru
valori fixate ale lui xi , independent de variabilele aleatoare xi care
poate lua att valori pozitive ct i valori negative.
Media variabilei aleatoare este 0: M ( ) = 0 .

Dispersia variabilei aleatoare este constant: D 2 ( ) = 2 .

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

Variabila aleatoare nu este autocorelat


n plus fa de cazul regresiei liniare simple, se impune condiia:
Variabilele x1 , , x M nu sunt corelate (sunt liniar independente).
Din aceste condiii rezult c variabila endogen y este o variabil aleatoare,
care pentru valori fixate ale lui x are o distribuie normal, a crei medie este

M ( y ) = 0 + 1 x1 + 2 x2 + + M x M

i a crei dispersie este D 2 ( y ) = 2 .


Determinarea coeficienilor de regresie se face folosind metoda celor mai mici
ptrate. Astfel, se impune ca eroarea total s fie minim:
n

i =1

i =1

i 2 = ( yi,real yi ,estimat ) 2 =
n

= ( y i ,real 0 1 x1i 2 x 2i M x Mi ) 2 = minim


i =1

Aceast condiie este echivalent cu a impune ca derivatele pariale ale lui


n

i =1

2
i

n raport cu 0 , 1 , ..., M s fie nule, adic:


n

( yi ,real 0 1 x1i 2 x2i M x Mi ) = 0


i =1
n

2 x1i ( yi ,real 0 1 x1i 2 x 2i M x Mi ) = 0

i =1

2
x

Mi ( y i , real 0 1 x1i 2 x 2 i M x Mi ) = 0

i =1

Rezolvnd acest sistem de M + 1 ecuaii cu M + 1 necunoscute, se obin

valorile coeficienilor de regresie 0 , 1 , ..., M .


La fel ca n cazul unei regresii liniare simple, se poate defini eroarea standard
a modelului de regresie:
n

se =

(y
i =1

i , real

yi ,estimat ) 2

n M 1

i, de asemenea, intervalul de predicie asociat regresiei.


Exemplu. S revenim la exemplul anterior. Logica spune c vnzrile de la un
chioc de ziare nu depind doar de numrul de clieni zilnic, ci i de ali factori. De
exemplu, un factor care poate s influeneze vnzrile este distana pn la cea mai
apropiat instituie public (coal, magazin, dispensar, etc). Astfel, putem avea

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

urmtorul set de date:


Nr. crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Numr de clieni
30
50
60
40
60
70
40
50

Distana (m)
80
50
30
40
60
40
50
20

Tabelul 4.
Vnzri (RON/zi)
200
500
550
350
450
630
250
400

n general, pentru un model multifactorial, nu putem reprezenta n acelai


sistem de coordonate dependena variabilei endogene de toate variabilele exogene. ns
putem reprezenta aceste dependene pe componente, ca n figurile 4 i 5:

Fig. 4.

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

Fig. 5.
Asociem acestui set de date un model multifactorial liniar:

y = 0 + 1 x1 + 2 x2
unde y reprezint vnzrile, x1 - numrul de clieni iar x2 - distana pn la

cea mai apropiat instituie public.


Metoda celor mai mici ptrate presupune determinarea parametrilor regresiei
care verific sistemul de 3 ecuaii cu 3 necunoscute

n
( yi ,real 0 1 x1i 2 x2i ) = 0
i =1
n
x1i ( yi ,real 0 1 x1i 2 x2i ) = 0
i =1
n

x
2i ( yi ,real 0 1 x1i 2 x2i ) = 0
i =1
Rezolvnd acest sistem, se obin valorile 0 = 48,1236 , 1 = 9,99213 ,
2 = 0,761798 . Aadar, modelul multifactorial liniar se exprim ca:
y = -48,1236 + 9,99213 x1 0,761798x2
Aceasta nseamn c vnzrile depind puternic i proporional de numrul de
clieni, i exist o dependen invers a vnzrilor fa de distana pn la cea mai
apropiat instituie public (cu alte cuvinte, cu ct distana e mai mic, cu att vnzrile
sunt mai mari).
Pentru calculul erorii standard, folosim tabelul urmtor:
Tabelul 5.
Nr.
crt
1

x1

x2

30

80

y real

y estimat

200 190,6965

y real y estimat
9,30354

( y real y estimat ) 2
86,55586

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

2
3
4
5
6
7
8

50
60
40
60
70
40
50

50
30
40
60
40
50
20

500
550
350
450
630
250
400

413,393
528,5503
321,0897
505,6963
620,8536
313,4717
436,2469

86,607
21,44974
28,91032
-55,6963
9,14642
-63,4717
-36,2469

7500,772
460,0913
835,8066
3102,08
83,657
4028,657
1313,841

de unde se obine
n

se =

(y

i , real

y i ,estimat ) 2

= 59,0109 .
n M 1
Deci, 68% dintre valorile real observate yi ,real se afl n intervalul

(y

i =1

i ,estimat

59,0109, yi ,estimat + 59,0109)

95,5% dintre valorile real observate yi ,real se afl n intervalul

(y

i ,estimat

118,0218, yi ,estimat + 118,0218)

i 99,7% dintre valorile real observate yi ,real se afl n intervalul

(y

i ,estimat

177,0327, yi ,estimat + 177,0327 )

n cazul modelelor multifactoriale este destul de dificil s reprezentm grafic


dependena obinut intervalul de predicie asociat, mai ales dac modelul depinde de
mai mult de dou variabile exogene. O vizualizare intuitiv a erorii standard se poate
face reprezentnd grafic valorile observate ale variabilei endogene n funcie de
valorile calculate ale sale. n mod ideal, aceast reprezentare grafic ar trebui s fie ct
mai aproape de prima bisectoare (caz n care valorile calculate coincid cu valorile
observate). n cazul nostru, acest grafic are forma din figura 6:

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

Fig. 6.

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

CURSUL V
2.3. Extinderea modelelor de regresie liniar
La prima vedere, regresia liniar simpl i regresia liniar multifactorial pot
prea prea simpliste pentru a descrie realitatea economic. ntr-adevr, nu toate
fenomenele economice sunt liniare, de tipul cauza x are o influen (parial) liniar
asupra efectului y. i totui, o mare parte dintre modelele economice pot fi liniarizate.
Astfel, o dependen neliniar de tipul:

Y = a bx
poate fi liniarizat prin logaritmare:

log Y = log a + x log b

ceea ce se reduce la modelul de regresie liniar prezentat n paragraful 2.1., pentru care
y = log Y , 0 = log a , 1 = log b .
n mod similar se liniarizeaz o dependen multifactorial neliniar de tipul
x

Y = a b1 1 b2 2 bM

xM

obinndu-se un model multifactorial liniar n care

y = log Y , 0 = log a ,

1 = log b1 , ..., M = log bM .


O alt dependen neliniar des ntlnit n modelarea economic este de tipul:

Y = a exp(b x)

Prin logaritmare, se obine

ln Y = ln a + b x

ceea ce se reduce la un model de regresie liniar simpl pentru care y = ln Y ,

0 = ln a , 1 = b .
n mod similar, o dependen multifactorial neliniar de tipul

Y = a exp(b1 x1 ) exp(b2 x 2 ) exp(bM x M )

poate fi liniarizat, obinndu-se un model multifactorial liniar n care y = ln Y ,

0 = ln a , 1 = b1 , ..., M = bM .

2.4. Modele bazate pe factorul timp

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

n cazul n care una dintre variabilele endogene reprezint un anumit moment de timp,
modelul econometric se numete model dinamic (cronologic) sau serie de timp.
Evoluia unei variabile economice Y pe o perioad de timp t1 , t 2 , , t n este
reprezentat de obicei sub forma:

y1 (t1 ) y 2 (t 2 ) y n (t n )

t n
t2

t1
iar graficul asociat dependenei y (t ) se numete cronogram.
Caracteristicile unui model bazat pe factorul timp sunt:
Variabilitatea termenilor (fiecare termen al seriei este dat de
centralizarea unor date cu caracteristici diferite)
Omogenitatea termenilor (n cadrul unei serii de timp se includ doar
fenomenele de acelai gen)
Periodicitatea termenilor (datele nregistrate sunt continue n raport cu
timpul)
Interdependena termenilor (existena unor legturi ntre valorile
nregistrate la diferite perioade de timp)
O serie de timp are urmtoarele componente:
Trendul sau tendina central, Tt , care reflect evoluia variabilei
economice pe o perioad lung de timp
Variaiile ciclice, Ct , care reprezint oscilaiile interanuale
nesistematice n jurul tendinei centrale
Variaiile sezoniere, S t , care reprezint oscilaii de perioad cel mult
egal cu un an, repetabile n timp
Variaiile aleatoare, sau perturbatoare, t , care apar datorit unor
factori necuantificabili i imprevizibili
Trendul mpreun cu variaiile ciclice are unei serii de timp constituie
componenta extrasezonier a seriei, Dt . Astfel,

Dt = Tt + Ct
n funcie de modul n care aceste componente influeneaz seria de timp, se
disting mai multe scheme:
Schema aditiv:

yt = Dt + S t + t

Schema multiplicativ n care componenta


proporional cu componenta extrasezonier:

sezonier

este

yt = Dt (1 + S t ) + t

Schema multiplicativ n care componenta aleatoare este proporional

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

cu suma celorlalte componente:

y t = Dt (1 + S t )(1 + t )

Exemplu. Un exemplu de model econometric bazat pe factorul timp poate fi


evoluia numrului de angajai din domeniul privat n funcie de sporul demografic.
Exemplu. Evoluia salariului unui angajat n funcie de vechimea n munc i
(sau) de durata studiilor este un model econometric bazat pe factorul timp.
n studiul unei serii de timp, ajustarea sau determinarea trendului este foarte
important. Cel mai simplu mod de determinare a trendului este metoda grafic.
Aceasta presupune realizarea cronogramei i analiza distribuiei punctelor pe grafic.
Dac distribuia punctelor sugereaz o linie dreapt, se folosete o funcie de timp
liniar, iar dac distribuia punctelor sugereaz o curb, se folosete funcia de timp
neliniar care descrie cel mai bine datele respective.
Funcia de timp liniar are forma general

yt = 0 + 1t + t

iar determinarea ridic aceleai probleme i folosete aceeai metod ca i regresia


liniar simpl prezentat n paragraful 2.1. O distribuie care sugereaz o funcie de
timp liniar este dat n figura de mai jos:

Fig. 7.
Printre funciile de timp neliniare cele mai des ntlnite sunt: funcia
hiperbolic, funcia parabolic i funcia exponenial.
Funcia de timp hiperbolic, are forma general

1
yt = 0 + 1 + t
t
1
t

i poate fi liniarizat folosind schimbarea de variabil t '= . O astfel de distribuie,


care s sugereze o funcie de timp hiperbolic are forma din figura 8:

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

Fig. 8.
Funcia de timp parabolic (ptratic) are forma general

yt = 0 + 1t + 2 t 2 + t
iar coeficienii 0 , 1 , 2 se determin folosind metoda celor mai mici ptrate. O
distribuie care sugereaz o funcie de timp parabolic poate avea forma:

Fig. 9.
Funcia de timp exponenial are forma general

yt = a b t
i poate fi liniarizat prin logaritmare, aa cum am prezentat n paragraful 2.3.
Dac influena variabilelor exogene nu este instantanee n timp, ci decalat, se
utilizeaz o clas special de modele econometrice, numite modele econometrice
decalate, sau modele econometrice cu time-lag. Un astfel de model se bazeaz pe o
ecuaie de forma
k

yt = + 0 xt + 1 xt 1 + 2 xt 2 + + k xt k + t = + i xt i + t
i =0

unde simbolurile folosite au urmtoarea semnificaie:


, 0 , 1 ,..., k - parametrii modelului

xt , xt 1 ,..., xt k - valorile variabilei exogene x la momentele de timp

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

t , t 1,..., t k

t - eroarea de aproximare la momentul t


Exemplu. Un model cu time-lag este modelul care prevede numrul de clieni
ai unei anumite firme n viitor n funcie de modul n care firma respectiv a venit n
ntmpinarea ateptrilor clienilor n prezent i n perioadele precedente.
Pentru aflarea parametrilor modelului se folosete metoda celor mai mici
ptrate. Aceast metod nu este ns aplicabil dac influenele sunt decalate pe un
numr mare de perioade anterioare sau dac nu sunt informaii suficiente referitoare la
perioadele din trecut. Pentru a elimina efectul acestor deficiene, se folosete un model
care impune restricii asupra decalajelor. Printre cele mai utilizate astfel de modele sunt
modelul decalajului n progresie geometric i modelul ateptrilor adaptive.
Modelul decalajului n progresie geometric impune ca parametrii
modelului corespunztori variabilelor decalate s fie termenii unei progresii geometrice
cu prima valoare, , cunoscut i raia strict subunitar ( 0 < < 1 ). Astfel, forma
general a ecuaiei modelului va fi:
k

yt = + i xt i + t
i =0

Trebuie s remarcm c influena termenilor mai ndeprtai n trecut este cu


att mai mic fa de influena termenilor mai apropiai de prezent cu ct valoarea lui
este mai mic.
Modelul ateptrilor adaptive impune ca variaia lui y se datoreaz variaiei
liniare a nivelului ateptat al lui x (notat x * )

y t = + 0 xt + t ,
iar nivelul ateptat al lui x la momentul t depinde de nivelul ateptat al lui x la
momentul t 1 astfel:
*
*
xt = xt + (1 ) xt 1
Unde parametrul este pozitiv i subunitar ( 0 < 1 ). Atunci forma
*

general pentru ecuaia modelului va fi:


k

yt = + (1 ) i xt i + t
i =0

Trebuie remarcat faptul c, dac = 1 , atunci nivelul ateptat al variabilei x


coincide cu nivelul su actual.
Dac valoarea curent a variabilei endogene depinde de k valori anterioare ale
sale, atunci modelul econometric se numete model autoregresiv de ordin k . Ecuaia
general a modelului autoregresiv de ordin k este

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS


k

y t = + i y t i + t
i =1

unde:

, 1 ,..., k - parametrii modelului

yt , yt 1 ,..., yt k - valorile variabilei exogene y la momentele de timp


t , t 1,..., t k
t - eroarea de aproximare la momentul t
Cu ct ordinul modelului crete, cu att crete numrul de perioade de timp
anterioare considerate n construcia sa. Aceasta presupune c memoria operatorilor
modelului crete.
De exemplu, modelul autoregresiv de ordinul nti are la baz ecuaia:

yt = + 1 yt 1 + t

iar modelul autoregresiv de ordinul al doilea se bazeaz pe ecuaia:

yt = + 1 yt 1 + 2 yt 2 + t

Exemplu. Un model autoregresiv de ordinul nti este aplicat n agroturism,


atunci cnd veniturile pe anul urmtor sunt prevzute n funcie de veniturile pe anul n
curs. O planificare mai exact se obine lund n considerare veniturile obinute n
ultimii doi ani, adic folosind un model autoregresiv de ordinul al doilea.
Un model autoregresiv se zice c este staionar dac media sa de-a lungul
timpului este constant i finit n timp, iar dispersia sa e nul. Dac notm media
modelului cu m , prin nlocuire n ecuaia general a modelului se obine:
k

m = + i m
i =1

sau, echivalent,

m=

.
1 ( 1 + 2 + + k )

De aici rezult c un model autoregresiv este staionar doar dac

1 + 2 + + k 1 .

2.5. Utilizarea modelelor econometrice


Modelele econometrice reprezint modaliti importante de analiz i previziune, dar
ntre anumite limite. Modelele de echilibru contribuie la dezvoltarea econometriei fie
pentru forme particulare, fie la nivelul economiei naionale.
Astfel, modelele econometrice sunt instrumente indispensabile pentru analiza
i previziunea economic, dar este bine s le cunoatem limitele. O utilizare prea
ncreztoare a acestor modele poate fi periculoas din multiple motive i destul de des

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

vedem cum echipe de modelatori se mulumesc s comenteze tabele cu rezultate fr s


le interpreteze critic.
Modelele econometrice sunt utilizate pentru:
- analizarea msurilor de politic economic i a variaiilor din mediul
economic;
- efectuarea de previziuni, scopul modelului fiind acela de funcie a
perioadei viitoare pornind de la date prezente.
Pentru a se putea realiza o previziune economic se parcurg urmtoarele etape:
formularea de ipoteze asupra variabilelor exogene ale modelului
(pentru cheltuielile publice, preul materiilor prime, inflaie, cursul de
schimb);
testarea modelului folosind date prezente;
minimizarea valorilor variabile de ecart dintre evoluia simulat i cea
obinut n condiii reale;
proiecia valorilor pentru variabile de ecart este deosebit de important
n cadrul modelelor economice.
Teoretic, dac relaia economic corespondent nu include previziuni viitoare
ale acestor variabile, rezultatele sunt incorecte. Previzionistul valorilor simulate ale
ecartului trebuie s ajusteze n fiecare etap aceste valori. Coerena economic i
contabil a unui model furnizeaz direcia de evaluare i va reflecta echilibrele sau
dezechilibrele existente n cadrul problemei abordate.
n funcie de politica monetar promovat de autoritatea central, agenii
economici i vor structura viitoarea politic de investiii i creteri salariale.

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

CURSUL VI
3. Modele econometrice
n continuare, ne propunem s analizm cteva exemple concrete de modele
econometrice mai des ntlnite n practic.

3.1. Funcii de producie


Printre cele mai simple modele econometrice multifactoriale neliniare sunt funciile de
producie.
O funcie de producie este o relaie formal ntre producie i factorii utilizai
pentru obinerea acesteia. Proprietile unei astfel de funcii sunt:
1. att producia ct i factorii de producie pot lua numai valori pozitive
2. funcia de producie este continu
3. factorii de producie sunt strict necesari (un factor de producie nul
determin o funcie de producie nul)
4. funcia de producie este cresctoare n raport cu oricare dintre factorii de
producie
funcia de producie are un randament descresctor (adic pe msur ce gradul
de utilizare a unui factor de producie crete, randamentul produciei este din ce n ce
mai mic)
6. funcia de producie are proprietatea de divizibilitate, adic forma ei nu este
afectat de modificarea unitilor de msur pentru producie sau factori de producie
7. funcia de producie este omogen
Funcia de producie Cobb-Douglas a fost formulat de Paul Douglas i
William Cobb i a fost validat prin prelucrarea datelor statistice din perioada 19001947. Forma general a acestei funcii este

Y = L K

iar simbolurile folosite au urmtoarea semnificaie:


Y este venitul realizat la nivelul economiei naionale pe timp de un an (venitul
naional, PNB sau PIB)
L este fora de munc utilizat n economie n decurs de un an (cuantumul
salariilor)
K este capitalul fix productiv din perioada considerat
i sunt coeficienii de elasticitate ai venitului Y n raport cu fora de
munc L i capitalul fix K . arat cu ct se modific venitul atunci cnd fora de

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

munc se modific cu o unitate, iar arat cu ct se modific venitul atunci cnd


capitalul fix se modific cu o unitate.
Determinarea parametrilor i se face reducnd modelul exponenial la un
model multifactorial liniar i aplicnd metoda celor mai mici ptrate.
Dac + = 1 , atunci o cretere proporional a variabilelor exogene L i
K duce la aceeai cretere a variabilei endogene Y . Acesta este cazul ideal, n care
creterea venitului este direct proporional cu creterile forei de munc i a capitalului
fix.
Dac + < 1 , atunci o cretere proporional a variabilelor exogene L i
K duce la o cretere mai mic a variabilei endogene Y . Acesta este cazul n care
creterea venitului este mai mic dect creterea forei de munc i a capitalului fix.
Dac + > 1 , atunci o cretere proporional a variabilelor exogene L i
K duce la o cretere mai mare a variabilei endogene Y . Acesta este cazul n care
creterea venitului este mai mare dect creterea forei de munc i a capitalului fix.
O reprezentare grafic a funciei de producie Cobb-Douglas pentru = 0,3 i
= 0,7 (suprafaa i liniile de nivel corespunztoare venitului) este dat n figura de
mai jos:

Fig. 10
O alt funcie de producie des ntlnit n practic este funcia de producie
Solow. Aceasta se deosebete de funcia de producie Cobb-Douglas prin aceea c ia n
considerare i impactul tehnologic ca factor determinant al venitului. Forma general a
acestei funcii este

Y = L K e t
unde

L este fora de munc utilizat n economie n decurs de un an (cuantumul


salariilor)

K este capitalul fix productiv din perioada considerat

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

i sunt coeficienii de elasticitate ai venitului Y n raport cu fora de


munc L i capitalul fix K
este coeficientul de elasticitate al venitului Y n raport cu modificrile
tehnologice (progres tehnologic sau inovare)
Coeficienii , i se determin reducnd modelul multifactorial neliniar
la un model liniar, ca n paragraful 2.3., apoi aplicnd metoda celor mai mici ptrate.

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

CURSUL VII
3.2. Modele econometrice la nivel de firm
La nivel de firm, modelarea economic presupune estimarea evoluiei pe termen scurt,
mediu sau lung a unui agent economic cunoscnd istoricul su, situaia economic
actual i tendinele generale. De cele mai multe ori, modelele econometrice la nivel de
firm presupun optimizarea unei funcii de obiectiv, U .
Astfel, se pot ntlni urmtoarele probleme de decizie:
Minimizarea costului de producie CT pentru care se obine o
anumit producie Q
n

min CT = pi xi
i =1

Q = f ( x1 ,..., xn )
unde pi reprezint preul unitar al factorului de producie xi
Exemple i discuie pe marginea acestei funcii.
Maximizarea produciei Q pentru un nivel dat al costului de producie

CT

max Q = f ( x1 ,..., xn )
n

CT = pi xi
i =1

Exemple i discuie pe marginea acestei funcii.

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

CURSUL VIII

Maximizarea profitului total PT generat de o anumit producie Q


n

max PT = Q pQ pi xi
i =1

Q = f ( x1 ,..., xn )
unde pQ reprezint costul unei uniti de producie
Exemple i discuie pe marginea acestei funcii.

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

CURSUL IX
Un exemplu de calcul al condiiei de minim pentru costul de producie, n
cazul n care acesta depinde de capitalul K i de fora de lucru L, este

min CT = p K K + p L L

Q = f ( K , L)
unde p K este preul unitar al capitalului, iar p L este preul unitar al forei de munc.
Aceast problem este o problem de extrem cu legturi, a crei soluie se
obine din condiia de minim impus lagrangianului:
min L = p K K + p L L [Q f ( K , L)] ,
ceea ce este echivalent cu

L
L
=0
= 0 i
K
L

De aici rezult valoarea comun pentru parametrul :

pL
p
= K
fL ' fK '

Valoarea comun a acestui raport este tocmai costul marginal al produciei


obinute pe seama unuia sau a altuia dintre factori. Astfel, condiia de optim a costului
de producie se reduce la egalitatea celor dou costuri marginale.
Interpretarea economic a acestui rezultat este urmtoarea: costul de producie
cel mai mic pentru care se obine o anumit producie Q se obine atunci cnd factorii
de producie considerai (n acest caz, capitalul i fora de lucru) au aceleai costuri
marginale.

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

CURSUL X
3.2. Modele macroeconomice
n continuare vom prezenta dou clase de modele macroeconomice utilizate la scar
larg: modelul de cretere Solow-Swan, bazat pe funcia de producia Solow, i clasa
de modele de cretere keynesiene.
A. Modelul de cretere Solow-Swan
Acest model se refer la creterea economic pe termen lung i a fost formulat
pentru prima dat, independent, de R. Solow i T.R. Swan n 1956. De altfel, pentru
munca sa, R. Solow a primit Premiul Nobel pentru Economie n 1987.
Principalele ipoteze ale acestui model sunt:
Consumatorii (gospodriile) dein n proprietate factorii de producie i
activele din economie, inclusiv productorii (firmele), i aleg fracia
din venit pe care o consum i o economisesc. Fiecare consumator
determin ci copii are, deci fora de munc i ct de mult lucreaz.
Productorii atrag activele i fora de munc i le utilizeaz pentru a
produce bunuri pe care le vnd consumatorilor sau altor productori.
Ele au acces la o tehnologie care poate evolua n timp i care le ajut
s transforme activele i fora de munc n bunuri de consum.
Exist piee pe care productorii vnd consumatorilor sau altor
productori produse i piee pe care consumatorii vnd active i for
de munc productorilor. Cantitile cerute i vndute pe aceste piee
determin preurile relative ale activelor, forei de munc i a bunurilor
realizate.
Modelul se bazeaz pe urmtoarele ecuaii:
Funcia de producie Solow:

Y = L K e t
Funcia de economisire:

I = sY ,
unde s este rata de economisire, presupus a fi constant
Funcia de cretere a capitalului:

K t +1 K t = sY dK t ,
unde d este rata de depreciere a capitalului, presupus a fi pozitiv i constant
Funcia de variaie a forei de munc:

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

Lt +1 = (1 + n) Lt ,
unde n este rata de cretere a forei de munc (sporul demografic).
O consecin a acestui model econometric este aceea c venitul dintr-o ar
slab dezvoltat va tinde (n timp) s aibe aceeai valoare ca i venitul dintr-o ar
dezvoltat, atta timp ct cele dou ri au aceleai caracteristici (rat de economisire,
depreciere a capitalului, spor demografic).

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

CURSUL XI
B. Modele macroeconomice keynesiene
Aceast clas de modele macroeconomice se bazeaz pe ideile formulate de
economistul britanic J. Keynes n volumul din 1936 Teoria general a ocuprii forei
de munc, a dobnzii i a banilor, lucrare care st la baza conceptului de
macroeconomie.
Printre ideile care apar n lucrarea lui Keynes, se pot aminti:
mecanismele concureniale ale pieei libere nu pot asigura i menine
echilibrul economic
rata dobnzii este o funcie a cererii de bani n interaciune cu oferta de
bani
noiunea de eficien marginal a capitalului,
omajul este o consecin a imposibilitii realizrii echilibrului dintre
cererea i oferta de bunuri i servicii
recesiunile pot fi eliminate iar boom-ul economic poate fi controlat
prin politici fiscale i monetare
Un model keynesian se bazeaz pe urmtoarele ipoteze:
consumul (Ct) este o funcie cresctoare de venit disponibil, dar
creterea lui este mai lent dect a venitului
investiiile (It) sunt o funcie cresctoare de venit i descresctoare fa
de o variabil reglementat de Guvern;
venitul naional (Yt) este suma dintre consum, investiii i cheltuieli
guvernamentale (Gt).
Ipotezele formale ale modelului macroeconomic al lui Keynes sunt:
preurile i salariile sunt fixe (constante n timp)
se neglijeaz piaa monetar i piaa financiar
se neglijeaz creterea economic
Cele trei tipuri de variabile exogene pe care se bazeaz modelul keynesian
sunt: investiiile ( I ), cheltuielile publice guvernamentale ( G ) i exporturile ( X ), iar
venitul naional Y influeneaz urmtoarele variabile: consumul C = C (Y ) ,
economiile S = S (Y ) , importurile M = M (Y ) i taxele (veniturile fiscale ale statului)
T = T (Y ) .

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

n plus, exist patru identiti (ecuaii):


Venitul naional este:

Y = C + ( I + G + X ) = C + (S + T + M ) .

La echilibru, venitul naional trebuie s fie egal cu cererea agregat:

Injeciile n venitul naional sunt dependente doar de variabilele


exogene:

Retragerile din venitul naional sunt:

Y = Da

J = I +G+ X

W = S (Y ) + T (Y ) + M (Y )

De asemenea, se mai introduce noiunea de multiplicator, ca fiind egal cu


variaia variabilei endogene n raport cu o variabil exogen.
Modelele de tip keynesian, dei aplicabile n epoc i pe termen scurt, nu sunt
conforme cu realitatea economic tocmai din cauza ipotezelor formale considerate.

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

CURSUL XII
Comparaie ntre diverse modele econometrice studiate.

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

CURSUL XIII
4. Baze de date economice
Spuneam la nceputul acestui capitol c un model econometric este cu att mai
exact cu ct datele folosite n procesul de modelare sunt mai exacte.
Obinerea de date exacte necesare n procesul de modelare se face consultnd
surse oficiale, abilitate, credibile. Aceste surse oficiale conin date obinute prin metode
riguroase, tiinifice. Mai mult, n specificare modelului, trebuie spus i pe baza cror
baze de date a fost el construit.
n continuare vom descrie o serie de baze de date economice.
Institutul Naional de Statistic (http://www.insse.ro) public periodic buletine
de date statistice. De asemenea, public Anuarul Statistic, care conine serii de timp din
ultimii 10 ani. Aceste date se refer la situaia din Romnia.
Institutul Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) este o baz de date
statistice la nivelul Uniunii Europene.
Institutele naionale de statistic ale diferitelor ri.
Baze de date ale Consiliilor Judeene, care ofer date statistice diverse
referitoare la situaia socio-economic din judeul respectiv. De exemplu, pentru
judeul Timi se poate folosi baza de date publicat de Consiliul Judeean:
http://www.infotimis.ro/infotimis/aplicatii_bdtlist.php
Baze de date economice oferite de Camera de Comer, Industrie i Agricultur
a Romniei, respectiv a diferitelor judee din Romnia.
Baze de date oferite de diverse bnci: BNR, etc.

5 Utilizarea calculatorului n modelarea econometric


Un model econometric presupune un sistem de ecuaii care de regul este greu
de rezolvat: fie numrul ecuaiilor este mare, fie parametrii modelului au valori dificil
de calculat, fie modelul este neliniar, etc. Pentru a prentmpina aceste neajunsuri,
exist programe specializate care rezolv sistemele de ecuaii asociate unui model
econometric.
n principiu orice software matematic poate rezolva numeric un sistem de
ecuaii. Totui, exist programe sau pachete special dedicate modelrii econometrice,

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

care, pe lng rezolvarea sistemului de ecuaii pot s furnizeze i interpretarea datelor


obinute.
Maxima este un software pentru manipularea expresiilor simbolice i
numerice. Acesta este distribuit sub licen gratuit. Are avantajul c ofer rezultate
numerice de precizie. Dezavantajul este c nu ofer o interpretare a datelor obinute.
Un alt software pentru manipularea expresiilor simbolice i numerice este
Maple. Acesta poate fi cumprat de pe site-ul dezvoltatorului. Avantajul este c ofer
rezultate numerice i simbolice de precizie i se poate folosi cu succes n modelare.
Dezavantajul este c nu ofer o interpretare a datelor obinute.
Statgraphics este un software specializat pentru analiza statistic i modelare
economic. Poate fi cumprat de pe site-ul dezvoltatorului. Acesta are o interfa
prietenoas i ofer i interpretarea datelor obinute. Modelele i graficele prezentate n
lucrarea de fa au fost verificate, respectiv realizate folosind Statgraphics.
Modulul de modelare econometric al Matlab poate fi cumprat i instalat de
pe site-ul productorului o dat cu softul Matlab.
SHAZAM este un software dedicat modelrilor econometrice care poate fi
achiziionat de pe site-ul productorului.
Vensim este un software dedicat modelrilor econometrice care poate fi
achiziionat de pe site-ul productorului. Licena academic pentru acest soft este
gratuit.

6. Bibliografie selectiv
Acest material a fost ntocmit dup consultarea surselor bibliografice
urmtoare:
Caracota, D., Caracota, C., Dimensiuni contemporane ale dezvoltarii durabile
si
competitive,
http://www.bibliotecadigitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=323&idb=
Naval, E., Econometrie (abordari speciale), publicat online in 2010:
http://www.math.md/files/download/epublications/Econometrie_RO.pdf
Scarlat,
E.,
Chirita,
N.,
Cibernetica
sistemelor
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=219&idb=

economice,

Sipos, C., Econometrie - manual pentru invatamant la distanta, Editura


Universitatii de Vest, Timisoara, ISBN (10) 973-125-030-1, 2006.

ECONOMETRIE UNIVERSITATEA TIBISCUS

Tanasoiu, O., Iacob, A., Modele econometrice, Vol.1,


http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=414&idb=
Torres,
O.,
Introduction
a
l'econometrie,
http://gremars.univ-lille3.fr/~torres/enseigne/poly.pdf

version

Ed.

2,

9/7/2012,

Institutul Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu)


Institutul Naional de Statistic (http://www.insse.ro)
Software: Maxima http://maxima.sourceforge.net/
Software: Maple http://www.maplesoft.com/
Software: Statgraphics http://www.statgraphics.com/
Software:
http://www.mathworks.com/products/econometrics/index.html
Software: SHAZAM http://econometrics.com/
Software: Vensim http://www.vensim.com/software.html

Matlab