DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BASICAS

COORDINACION DE MATEMTICAS
ESTADSTICA INFERENCIAL
PARCIAL III
Mayo 24 de 2016
Nombre: ______________________________

Valor 20%

Bloomberg Personal Finance (julio/agosto 2001) public que la beta del

mercado de Texas Instrument era 1.46. La beta del mercado de cada accin se
determina mediante regresin lineal simple. En cada caso, la variable
dependiente es la rentabilidad porcentual trimestral (revalorizacin ms
dividendos) menos el rendimiento porcentual que se hubiera obtenido en una
inversin libre de riesgos (como tasa libre de riesgo se emple la tasa Treasury
Bill). La variable independiente es la rentabilidad porcentual trimestral
(revalorizacin de capital ms dividendos) para el mercado de valores (S&P
500) menos la rentabilidad porcentual de una inversin libre de riesgos. A
partir de los datos trimestrales se desarrolla la ecuacin de regresin estimada;
la beta del mercado de la accin en cuestin es la pendiente de la ecuacin de
regresin estimada (b1). La beta del mercado suele interpretarse como una
medida de lo riesgoso de la accin. Si la beta del mercado es mayor a 1, la
volatilidad de la accin es mayor al promedio en el mercado; si la beta del
mercado es menor a 1, la volatilidad de la accin es menor al promedio en el
mercado. Supngase que las cifras siguientes son diferencias entre rentabilidad
porcentual y rentabilidad libre de riesgos a lo largo de 10 trimestres de S&P500
y Horizon Technology.

Nota: Deben realizar todos los clculos. Pueden usar la herramienta anlisis
de datos para comprobar los resultados, pero esto no deben considerar que
los resultados de la herramienta son los clculos mismos.
a. Obtenga la ecuacin de regresin estimada que sirve para determinar la
beta del mercado de Horizon Technology. Cul es la beta del mercado
de Horizon Technology? Valor: 1 punto
b. Empleando 0.05 como nivel de significancia, pruebe la significancia de la
relacin( es decir determine es o no

1=0 ). Utilice una prueba t, una

prueba F y un intervalo de confianza para t para dar su respuesta. En

cada uno de los casos concluya. Valor: 2.0 puntos
c. Haga una estimacin con x=2,2 e interprete el resultado Valor: 0.5
puntos
d. Encuentre un intervalo de prediccin para el valor X=2,2 Valor: 1 punto
e. Interprete el coeficiente de determinacin del modelo Valor: 0.5 punto