Sunteți pe pagina 1din 8

Academia de Studii Economice din Republica Moldova

Lucrarea de laborator
nr.3
la Econometrie

Elaborat: Burlacu Elena


Gr. SPE-251
Verificat: d-nul Pârţachi Ion

Chişinău,2006
I. Studiul sezonalităţii printr-o variabilă indicatoare .
O întreprindere intenţionează să găsească o relaţie între vînzările şi cheltuielile sale publicitare. Directorul
de marketing dispune de date (tab.1) privind vînzările şi cheltuielile sale publicitare din 1998 pînă în 1992 pe trimestre.

1. Directorul porneşte prin estimarea relaţiei:


Vt =a 0 +a1 Pub t +εt

Comentaţi rezultatele obţinute.


2. Construiţi graficul seriei de vînzări,ce puteţi conclude?
3. Specificaţi şi estimaţi modelul adecvat.
4. Efectuaţi prognoza pentru următoarele 8 trimestre, dacă:
2002 2003
Anul
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Cheltuieli
78 81 84 83 89 82 81 63
publicitare

Tab.1 Vînzări şi cheltuieli publicitare.


Anii T1 T2 T3 T4
Vînzări 159 193 80 178
1997
Cheltuieli publicitare 34 36 32 29
Vînzări 163 196 93 196
1998
Cheltuieli publicitare 45 67 76 75
Vînzări 192 204 95 215
1999
Cheltuieli publicitare 75 78 72 75
Vînzări 218 240 114 259
2000
Cheltuieli publicitare 78 81 84 83
Vînzări 293 304 119 266
2001
Cheltuieli publicitare 89 82 81 63

Soluţionare

1. Estimarea modelului de regresie simplă


Vt =a 0 +a1 Pub t +εt
conduce la următoarele rezultate:

Fig.1 Rezultatele obţinute în EViews pentru modelul de regresie liniară simplă

adică modelul obţinut este de forma:


Vt = 99 ,89 +1,29 Pub t + et

2
(1,85)
n = 20
R2 = 0,16
(∙) = t Student

Din Fig.1 evidenţiem următoarele concluzii:


• deoarece valoarea empirică a testului t-Stundent t* = 1,85 < t180,05 = 2,10 => deducem că a1 nu este semnificativ diferit
de 0 , deci publicitatea nu are impact asupra vînzărilor.
• iar valoare foarte mica a coeficientului de determinaţie R = 0,16 indică că modelul în general nu este valid.
2

2. Pentru a găsi un model veridic construim graficul vînzărilor:


350

300

250

200
V
PUB
150

100

50

0
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

Fig.2 Distribuţia vînzărilor şi cheltuielilor publicitare.

Fig.2 indică o serie de vînzări cu puternici variaţii sezoniere, cu o scădere (depresiune) pronunţată în al III-lea
trimestru, în timp ce variabila cheltuieli publicitare nu pare a fi afectată de variaţii sezoniere.
Relaţia între vînzări şi cheltuielile publicitare nu poate fi determinată deoarece mişcarea sezonieră ascunde estimaţia
econometrică. E necesar, deci de a integra această mişcare sezonieră cu ajutorul variabilelor alternative.

3. Modelul ce va ţine cont de această mişcare sezonieră se scrie astfel:


Vt = a0 + a1 Pub t + a2 D1t + a3 D2 t + a4 D3t + εt
unde :
D1t = variabila alternativă a trimestrului I, această variabilă e compusă din 0,cu excepţia primelor trimestre pentru
care figurează valoare 1;
D2t = variabila alternativă a trimestrului II, e compusă din 0, cu excepţia trimestrelor doi pentru care figurează
valoare 1;
D3t = variabila alternativă a trimestrului III, e compusă din 0, cu excepţia trimestrelor trei pentru care figurează
valoare 1;

Variabila alternativă al celui de-al IV trimestru nu trebuie încorporată în model.Ca efect, vom avea în cazul existenţei ei:
D1t + D2t + D3t +D4t = U
U fiind vectorul unitate, care ar fi în construcţia coliniară la vectorul unitate a termenului constant, ce ne va da matricea
X'X (neinversabilă).
Valoarea coeficientului sezonier al celui de-al IV trimestru este deci implicit încorporată în valoarea termenului
constant.Într-o variantă alternativă, noi am putea să utilizăm cele patru variabile alternative şi să obţinem o regresie fără
termen constant. Datele utilizate sunt prezentate în tab.2:

3
Tab.2 Variabila alternativă pentru o desezonalizare trimestrială.

Utilizînd aplicaţia EViews obţinem urmatoarele rezultate pentru modelul de regresie specificat:

Fig.3

Modelul estimat este de forma:

Vt =124 ,10 +1,37 Pub t − 7,21 D1t + 8,87 D2t −118 ,6 D3t + et
(3,97) (0,38) (0,47) (6,25)
n = 20
R2= 0,83
(∙) = t Student

Cheltuielile publicitare ,a căror valoare Student este de 3,97, sunt acum explicative pentru vînzări; R 2 şi R 2 au
valori semnificativ mai mari decît în modelul precedent deci intre variabilele exogene şi cea endogenă există o legătură
puternică , iar valoare apropiată de 0 a lui F-Statistic indică aliditatea modelului. Cu toate acestea variabila alternativă D3t
este unica variabilă semnificativă (t* = 6,25), ceea ce implică că sezonalitatea vînzărilor este legată esenţial de depresiunea
din al III-lea trimestru, din acest motiv excludem din model variabilele nesemnificative şi obţinem următoarele rezultate:

4
Fig.4
Modelul final este:
Vt =123 ,08 +1,39 Pub t −119 ,19 D3t + et
(5,42) (4,23) (8,00)
n = 20
R2= 0,82
(∙) = t Student

4. Utilizînd valorile cheltuielilor publicitare pentru următorii 2 ani efectuăm preveziunea vînzărilor:
2002 2003
Anul
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
Cheltuieli
78 81 84 83 89 82 81 63
publicitare

Rezultatele obţinute sunt ilustrate în tab.5 şi fig.3

Tab.3 Valorile vînzărilor prognozate pentru următoarele 8 trimestre.

5
Fig.5 Prognoza pentru anul 2002 şi 2003

II. Liniarizarea modelelor neliniare .


Vom examina cazul modelelor a căror specificare nu este liniară, dar care sunt liniare în raport cu parametrii lor.
Estimarea unei funcţii de producţie de tip Cobb-Douglas
Pe baza a 25 de întreprinderi am studiat: producţia Q, factorul capital K şi factorul muncă L; aceste variabile sunt
exprimate în milioane franci.
O funcţie de producţie de tip Cobb-Douglas are forma:
Q = α0 K α1 Lα 2
Se cere:
1. de interpretat economic coeficienţii α1 şi α2 ;
2. să se estimeze parametrii modelului şi să se comenteze rezultatele obţinute;

Datele colectate sunt prezentate în tab.4:

Tab.4 Datele de producţie a 25 de întreprinderi


K L Q
8 23 101
9 14 76,08
4 38 67,8
2 97 52,34
6 11 61,79
6 43 93,23
3 93 77,68
6 49 94,77
8 36 105
8 43 113,93
4 61 90,05
8 31 107,83
3 57 59,54
6 97 132,22
4 93 81,17
2 72 51,25
3 61 76,1
3 97 60,23
9 89 144,56
3 25 60,43
1 81 31,06
4 11 51,92
2 64 44,59
3 10 38,21
6 71 116,24

Soluţionare:

6
1. Coeficienţii α1 şi α2 reprezintă respectiv elasticitatea de producţie a factorului capital şi elasticitatea de
producţie a factorului muncă.
Demonstraţie:
Avem relaţia de tipul :
Q = α0 K α1 Lα 2
O transformare logaritmică conduce la :
Log (Q) = Log (α0 ) +α1 Log ( K ) +α2 Log ( L )
Sau elasticitatea lui y faţă de x se defineşte ca fiind un raport de variaţie relativă:
∆y / y ∂Log ( y )
e= = = raportul derivatelor logaritmice.
∆x / x ∂Log ( x)
Coeficienţii α1 şi α2 sunt deci, elasticităţi.

În toate modelele specifice formei Log-Log, coeficienţii se interpretează direct în termeni de elasticitate.

2. Estimarea coeficienţilor
Modelul estimat este următorul:
Log (Q ) = Log (α0 ) +α1 Log ( K ) +α2 Log ( L) + ε
LQ = α0 + α1LK + α2 LL + ε
unde variabilele LQ, LK şi LL (tabelul 2) sunt variabilele Q, K şi L transformate.
Rezultatele estimării sunt următoarele:

Modelul transformat estimat este de forma:


LQ t = 0,98 + 0,68 LK t + 0,27 LL t + et
(16,46) (18,46) (9,50)
n = 25
R2= 0,94
(∙) = t Student
0 , 05
Valorile calculate t Student sunt mai mari decît t tabelar( t 22 = 2,07 ) coeficienţii sunt semnificativi diferiţi de
zero, la pragul de semnificaţie de 5 %, iar modelul este global semnificativ deoarece R 2 şi R 2 atestă o legătură
dependenţă strînsă între variabila endogenă şi cele exogene.

Tab 5.Datele transformate în logaritmi zecimali


LK=Log(K) LL=Log(L) LQ=Log(Q)
0,9031 1,3617 2,0043
0,9542 1,1461 1,8813
0,6021 1,5798 1,8312
0,3010 1,9868 1,7188
0,7782 1,0414 1,7909
0,7782 1,6335 1,9696
0,4771 1,9685 1,8903
0,7782 1,6902 1,9767

7
0,9031 1,5563 2,0212
0,9031 1,6335 2,0566
0,6021 1,7853 1,9545
0,9031 1,4914 2,0327
0,4771 1,7559 1,7748
0,7782 1,9868 2,1213
0,6021 1,9685 1,9094
0,3010 1,8573 1,7097
0,4771 1,7853 1,8814
0,4771 1,9868 1,7798
0,9542 1,9494 2,1601
0,4771 1,3979 1,7813
0,0000 1,9085 1,4922
0,6021 1,0414 1,7153
0,3010 1,8062 1,6492
0,4771 1,0000 1,5822
0,7782 1,8513 2,0654

Atenţie, statistica Durbin-Watson nu se interpretează deoarece modelul este specificat prin tăietură instantanee.

Pe baza rezultatelor prezentate mai sus putem conclude:


• Estimaţia statistică este deci, satisfăcătoare.
• Elasticitatea producţiei faţă de capital este α1= 0,68(Dacă factorul capital creşte cu 10%, producţia creşte cu 6,8% )
• Elasticitatea producţiei faţă de muncă este α2= 0,27(Dacă factorul muncă creşte cu 10%, producţia va creşte cu
2,7%)
• Coeficientul α0= 100,98= 9,55
Funcţia de producţie estimată este următoarea: Q ˆ =9,55 K 0 , 68 L0 , 27