Capitolul 1

Preliminarii de analiză convexă

1.1 Structura spaţiului euclidian Rn

Cursul curent are ca scop prezentarea structurii afine a spaţiului euclidian Rn şi analizarea
proprietăţilor unor mulţimi convexe particulare din acest spaţiu. Vom considera spaţiul Rn
ı̂nzestrat cu structura afină şi topologică uzuale.
Definiţia 1.1. O mulţime L ⊂ Rn este un subspaţiu liniar dacă

∀x1 , x2 ∈ L, ∀λ1 , λ2 ∈ R =⇒ λ1 x1 + λ2 x2 ∈ L.

Intersecţia tuturor subspaţiilor liniare ce conţin o mulţime S ⊂ Rn se numeşte subspaţiul liniar

generat de S, va fi notat cu L(S) şi are următoarea reprezentare:
n o
L(S) = x ∈ Rn | x = ki=1 λi xi , xi ∈ S, λi ∈ R, i = 1, k, k ∈ N .
P

Observaţia 1.2. Dacă vectorii a1 , ..., am ∈ Rn (m ≤ n) formează o bază a subspaţiului liniar

L ⊂ Rn , considerând matricea A având coloanele vectorii a1 , ..., am , avem că

L = {x ∈ Rn | x = Ay, y ∈ Rm }

Avem următorul rezultat topologic privitor la subspaţiile liniare.

Teorema 1.3. Orice subspaţiu liniar L este o mulţime ı̂nchisă ı̂n raport cu topologia uzuală
din Rn .

Demonstraţie. Fie şirul {xk }k≥1 ⊂ L, convergent la un punct x ∈ Rn . Trebuie demonstrat

că acest punct limită aparţine mulţimii L. Conform Observaţiei 1.2 avem că, pentru fiecare
k ∈ N, există un vector yk ∈ Rm astfel ı̂ncât xk = Ayk , ceea ce conduce la

yk = (At A)−1 At xk .

Reprezentarea anterioară are sens deoarece matricea pătratică At A este nesingulară ı̂ntrucât
coloanele matricii A sunt vectori liniar independenţi.
Matricea B := (At A)−1 At defineşte un operator liniar continuu şi, deoarece şirul {xk }k≥1
este mărginit ı̂n normă, există o constantă C > 0 astfel ı̂ncât

kyk k ≤ kBk kxk k < C.

În inegalitatea anterioară sunt utilizate normele vectoriale şi matriciale euclidiene uzuale. Prin
urmare, şirul {yk }k≥1 conţine un subşir {ykj }j≥1 convergent la un punct y ∈ Rm . Trecem
1
Capitolul 1. Preliminarii de analiză convexă 2

la limită ı̂n egalitatea xkj = Aykj şi obţinem că x = Ay, deci x ∈ L, ceea ce finalizează
demonstraţia teoremei.

Definiţia 1.4. O mulţime V ⊂ Rn se numeşte varietate liniară (sau varietate afină) dacă
odată cu orice două puncte din V conţine ı̂ntreaga dreaptă determinată de cele două puncte,
adică
∀x1 , x2 ∈ V, ∀λ1 , λ2 ∈ R, λ1 + λ2 = 1 =⇒ λ1 x1 + λ2 x2 ∈ V.
(O combinaţie liniară de forma ki=1 λi xi , cu λ1 , ..., λk ∈ R, ki=1 λi = 1 se numeşte combinaţie
P P
afină a vectorilor x1 , ..., xk .)

Propoziţia 1.5. O mulţime V ⊂ Rn este o varietate liniară dacă şi numai dacă conţine orice
combinaţie afină de puncte din V.

Demonstraţie. Prin inducţie (la seminar).

Definiţia 1.6. Intersecţia tuturor varietăţilor liniare care conţin o mulţime dată S se numeşte
varietatea liniară generată de S, este notată cu V (S) şi este caracterizată prin:
n o
V (S) = x ∈ Rn | x = ki=1 λi xi , xi ∈ S, λi ∈ R, i = 1, k,
P Pk
i=1 λi = 1, k ∈ N .

1.2 Mulţimi convexe. Simplexuri

Definiţia 1.7. Se numeşte combinaţie convexă a punctelor x1 , ..., xk ∈ Rn orice punct x ∈ Rn
de forma
x = ki=1 λi xi , λi ∈ R+ , i = 1, k,
P Pk
i=1 λi = 1.

Dacă toţi scalarii sunt strict pozitivi, x se numeşte combinaţie strict convexă a punctelor
considerate.
(Pentru simplitatea scrierii vom nota combinaţia convexă x prin ci=1,k λi xi .)
P

Definiţia 1.8. Se numeşte segmentul generat de punctele x1 , x2 ∈ Rn mulţimea

[x1 , x2 ] := {x ∈ Rn | x = λx1 + (1 − λ)x2 , 0 < λ < 1} .

Definiţia 1.9. O mulţime S ⊂ Rn se numeşte mulţime convexă dacă odată cu orice două
puncte conţine ı̂ntreg segmentul determinat de ele.

Sunt evidente afirmaţiile din rezultatul următor.

Propoziţia 1.10. Dacă S1 şi S2 sunt mulţimi convexe şi σ1 , σ2 ∈ R, atunci mulţimile S1 ∩ S2
şi σ1 S1 + σ2 S2 sunt convexe.

Are loc următoarea caracterizare a mulţimilor convexe.

Teorema 1.11. Fie S ⊂ Rn o mulţime nevidă. Afirmaţiile următoare sunt echivalente:

(i) S este mulţime convexă;

(ii) S conţine orice combinaţie convexă de puncte din S;

(iii) pentru fiecare x ∈ S şi y ∈ Rn , mulţimea A(x, y) := {t ∈ R | x + ty ∈ S} este convexă.

Capitolul 1. Preliminarii de analiză convexă 3

Demonstraţie. Vom demonstra că (i) ⇒ (ii) ⇒ (iii) ⇒ (i) .

(i) ⇒ (ii) Folosim metoda inducţiei matematice (după k). Pentru k = 2 afirmaţia este
adevărată cf. punctului (i). Presupunem
Xc acum că orice combinaţie convexă de k puncte din
S este tot ı̂n S şi considerăm x = λ i xi .
i=1,k+1
Dacă ar existaPun scalar λi0 = 1, atunci λi = 0 pentru toţi i 6= i0 , ceea ce conduce la
x = xi0 ∈ S. Cum ki=1 λi = 1 rezultă că există măcar un λi0 ∈ (0, 1), situaţie ı̂n care ı̂l putem
scrie pe x sub forma
X λi
x = λi0 xi0 + (1 − λi0 ) xi .
1 − λi0
i6=i0
| {z }
y

Conform ipotezei inductive, y ∈ S (este o combinaţie convexă de k puncte din S) şi, prin
urmare, [xi0 , y] ⊂ S, adică x ∈ S.
(ii) ⇒ (iii) Fie x ∈ S, y ∈ Rn şi arătăm că mulţimea A(x, y) ⊂ R este convexă. Considerăm
t1 , t2 ∈ A(x, y) şi λ ∈ (0, 1) . Avem că

x + [λt1 + (1 − λ) t2 ] y = x + λt1 y + (1 − λ) t2 y
= λx + (1 − λ) x + λt1 y + (1 − λ) t2 y
= λ (x + t1 y) + (1 − λ) (x + t2 y) ∈ S

deoarece x+t1 y, x+t2 y ∈ S (pentru că t1 , t2 ∈ A(x, y)). Prin urmare λt1 +(1 − λ) t2 ∈ A(x, y),
adică mulţimea A(x, y) este convexă (fiind o submulţime a lui R ea este deci un interval).
(iii) ⇒ (i) Oricare ar fi punctele x1 , x2 ∈ S mulţimea A(x2 , x1 − x2 ) este convexă (cf. punc-
tului (iii)) şi orice λ ∈ (0, 1) aparţine acestei mulţimi, ceea ce conduce la

S 3 x2 + λ (x1 − x2 ) = λx1 + (1 − λ) x2 .

Obţinem prin urmare faptul că mulţimea S este convexă.

Definiţia 1.12. Se numeşte ı̂nfăşurătoarea convexă (sau acoperirea convexă) a unei mulţimi
S ⊂ Rn următoarea mulţime \
[S] := C
C convexă
S⊂C

(Este evident că o mulţime S este convexă dacă şi numai dacă S = [S] .)
Următorul rezultat oferă o caracterizare de tip Carathéodory pentru ı̂nfăşurătoarea convexă a
unei mulţimi.
Teorema 1.13. Dacă S este o mulţime oarecare din Rn , atunci
n+1 n+1
( )
X X
[S] = x ∈ Rn | x = λi xi , xi ∈ S, λi ≥ 0, i = 1, n + 1, λi = 1 .
i=1 i=1

Demonstraţie. Este uşor de demonstrat că mulţimea

k k
( )
X X
A := x ∈ Rn | x = λi xi , xi ∈ S, λi ≥ 0, i = 1, k, λi = 1, k ≥ 1
i=1 i=1

este convexă, include pe S şi este conţinută ı̂n orice mulţime convexă ce conţine pe S. În
consecinţă, A = [S] . Rămâne doar de demonstrat că elementele acestei mulţimi sunt combinaţii
convexe de cel mult n + 1 elemente din S (adică dimensiunea spaţiului plus o unitate).
Capitolul 1. Preliminarii de analiză convexă 4

Presupunem că x ∈ A este o combinaţie convexă de k n + 1 vectori din S, adică

Xc
x= λi xi . (1.1)
i=1,k

Deoarece card{x1 , ..., xk } n + 1 rezultă că vectorii (ı̂n număr de k − 1 n = dim Rn )

x1 − xk , x2 − xk , ..., xk−1 − xk

sunt liniar independenţi. Prin urmare, există scalarii reali α1 , ..., αk−1 , nu toţi nuli astfel ı̂ncât
k−1
X
αi (xi − xk ) = 0,
i=1

adică
k−1 k−1 k
!
X X X
αi xi − αi xk = 0 sau αi xi = 0 (1.2)
i=1 i=1 i=1
Xk−1
unde am notat αk := − αi . Putem presupune că cel puţin un scalar αi este strict pozitiv.
i=1
Pentru orice α > 0 avem, cf. (1.1) şi (1.2),
k
X
x= (λi − ααi ) xi .
i=1

Xk Xk Xk
Este evident că (λi − ααi ) = λi − α αi = 1 − 0 = 1, oricare ar fi α > 0 şi că
i=1 i=1 i=1
λi − ααi > 0 pentru orice αi < 0. Considerăm
 
λi λi
α0 := min | αi > 0 = 0
αi αi0

şi obţinem că λi − α0 αi ≥ 0 pentru orice i = 1, k şi λi0 − α0 αi0 = 0. Prin urmare
Xc
x= i=1,k (λi − α0 αi ) xi ,
i6=i0

adică x este o combinaţie convexă de cel mult k − 1 de vectori din S. Procedeul de restrângere
al numărului de vectori din combinaţia convexă continuă până când numărul vectorilor x1 −xk ,
x2 − xk , ..., xk−1 − xk este cel mult egal cu n şi, ı̂n acest caz, nu mai putem afirma că ei sunt
liniar dependenţi sau independenţi.

Definiţia 1.14. Un punct x ∈ S se numeşte punct extrem al acestei mulţimi dacă el nu se

poate reprezenta ca o combinaţie strict convexă a două puncte distincte ale mulţimii S, adică
dacă @x1 , x2 ∈ S, x1 6= x2 şi λ ∈ (0, 1) astfel ı̂ncât x = λx1 + (1 − λ) x2 .

Definiţia 1.15. O mulţime A ⊂ Rn se numeşte simplex dacă există vectorii a0 , ..., am ∈ A

(numite şi vârfuri ale simplexului) astfel ı̂ncât:

(i) A = [{a0 , ..., am }] ;

(ii) vectorii a1 − a0 , ..., am − a0 sunt liniar independenţi.

Observaţia 1.16. Rolul vârfului a0 din condiţia (ii) poate fi jucat de oricare dintre cele m + 1
vârfuri ale simplexului considerat.
Capitolul 1. Preliminarii de analiză convexă 5

Teorema 1.17. Un simplex A = [{a0 , ..., am }] este o mulţime convexă şi compactă pentru
care mulţimea punctelor extreme este mulţimea vârfurilor.

Demonstraţie. Pentru ı̂nceput arătăm că vârful a0 este un punct extrem al simplexului A.
Presupunem, prin metoda reducerii la absurd, că a0 nu este punct extrem pentru A, adică ∃u,
v ∈ A, u 6= v şi λ ∈ (0, 1) astfel ı̂ncât

a0 = λu + (1 − λ) v.

Deoarece u, v ∈ A = [{a0 , ..., am }] rezultă că există scalarii {λi }i=0,m şi {µi }i=0,m , astfel ı̂ncât
Xc Xc
u= λi ai şi v = µi ai ,
i=0,m i=0,m

adică Xc
a0 = (λλi + (1 − λ) µi ) ai
i=0,m
Pm
sau, echivalent (deoarece i=0 (λλi + (1 − λ) µi ) = 1),
m
X
(λλi + (1 − λ) µi ) (ai − a0 ) = 0.
i=0

Cel puţin unul dintre scalarii λλi + (1 − λ) µi este nenul (ı̂n caz contrar am avea u = v). Prin
urmare, vectorii {ai − a0 }i=1,m sunt liniar dependenţi, ceea ce ar contrazice faptul că A este
un simplex. Presupunerea făcută este deci falsă iar a0 este punct extem al mulţimii A. Rolul
lui a0 poate fi acum jucat de către oricare dintre celelalte m vârfuri.
Arătăm ı̂n continuare că singurele puncte extreme ale simplexului sunt vârfurile sale. Fie
x ∈ A, x ∈ / {a0 , ..., am }. Deoarece A = [{a0 , ..., am }] rezultă că există scalarii {λi }i=0,m astfel
ı̂ncât Xc
x= λ i ai .
i=0,m

Cum m
P
i=0 λi = 1 rezultă că există cel puţin un 0 < λi0 < 1 (toţi nu pot fi zero, iar dacă unul
este egal cu 1 ar rezulta că x coincide cu un vârf al simplexului). Prin urmare, avem
X λi
x = λi0 ai0 + (1 − λi0 ) ai .
1 − λ i0
i6=i0

λi
ai = ci6=i0 1−λ
λi
P P
Deoarece u := i6=i0 1−λ i0 i0
ai ∈ A şi ai0 6= u (ı̂n caz contrar vectorii {ai −
ai0 }i6=i0 sunt liniar dependenţi, ceea ce nu este posibil cf (ii)) obţinem că

x = λi0 ai0 + (1 − λi0 ) u, cu 0 < λi0 < 1

şi ai0 , u ∈ A, ai0 6= u. Această ultima relaţie afirmă că x ∈ A nu este punct extrem al
simplexului. Prin urmare, singurele puncte extreme ale lui A sunt vârfurile sale.

Propoziţia 1.18. Dacă A este un simplex cu vârfurile a0 , ..., am , atunci dim(A) = m.