Aplicaţii propuse pentru susţirea examenului de econometrie în anul universitar

2007-2008

APLICAŢIA 1:
Identificarea surselor de date şi constituirea unei baze de date statistice

Folosind diverse motoare de căutare să se precizeze adrese de site-uri utile pentru

construirea de serii de date statistice ce vor fi folosite pentru estimarea parametrilor
unor modele econometrice. Pentru fiecare site sa se specifice urmatoarele elemente:
1. adresa site-ului,
2. institutia care gestionează site-ul,
3. serii de date ce sunt regasite în bazele de date specificate de fiecare site,
4. precizarea unor lucrări în care apar elemente de analiză cantitativă şi sunt
specificate pe site,
5. constituirea unei baze de date ce va fi folosita pentru estimarea parametrilor
modelelor econometrice. În realizarea bazei de date se au în vedere următoarele:
(i) baza de date este realizată în Excel; (ii) precizarea pentru fiecare serie de date a
sursei de date şi a unităţilor de măsură; (iii) pentru seriile exprimate în preţuri
curente se cere transformarea acestora în preţuri comparabile; (iv) calcularea
diverselor statistici descriptive pentru seriile de date considerate şi reprezentarea
grafică a acestora prin procedee adecvate.

APLICAŢIA 2:
Caracteristicile estimatorilor OLS

Se folosesc date observate pentru estimarea parametrilor unui model de

regresie liniară. (Trebuie să dispunem de cel puţin 50 de observaţii).
1. Se estimează parametrii şi se analizează bonitatea modelului (testul t,
testul F, coeficienţii de determinaţie).
2. Se consideră că informaţiile folosite la punctul a) se referă la o populaţie,
luând valorile estimate ca parametrii adevăraţi asociaţi populaţiei. Se extrag
aleator eşantioane de câte minim 10 observaţii şi pentru fiecare se estimează
parametrii modelului de regresie liniară. Veţi extrage minimum 30 astfel de
eşantioane!
3. Estimaţiile obţinute la b) sunt valori ale estimatorului (pentru termenul
liber, parametrii coeficienţi ai modelului). În consecinţă, se verifică proprietatea
de nedeplasare şi normalitate comentându-se rezultatele obţinute.

APLICAŢIA 3:
Estimarea parametrilor şi validarea modelui de regresie liniarǎ

1. Să se genereze serii de date pentru caracteristicile X şi Y folosind

următoarele ipoteze de lucru:
(i) xi = xi −1 + 0.8 i = 2,...,100 şi x1 = 0;
(ii) y _ di = 2 + 0.4 xi , i = 1,...,100 ;
 (iii) seria de date pentru ε1i este simulată printr-un generator de numere
aleatoare N(0, 1);
(iv) seria de date pentru ε 2i este simulată printr-un generator de numere
aleatoare N(0.5, 1);
(v) seria de date pentru ε 3i este simulată printr-un proces AR(1) ce este definit
prin relaţia ε 3i = 0.5ε 3i −1 + ui , cu ε 31 = 0, iar ui printr-un generator de numere
aleatoare N(0, 1);
(vi) seria de date pentru ε 4i se simulează prin ε 4i = xi ui , cu ui simulată printr-un
generator de numere aleatoare N(0, 1);
y _ var ji = y _ di + ε ji , i = 1,...,100 şi j = 1, 2,3, 4.
(vii)
2. Folosind seriile de date mai sus simulate să se estimeze parametrii
i j jy _ var j = b + a ⋅ x + ε
i ji
următoarelor patru modele liniare de regresie ,
j = 1,2,3, 4 , prin metoda celor mai mici pătrate. Cele patru modele sunt notate
în cele ce urmeză prin M1, M2, M3 şi M4. Să se completeze tabelul de mai jos
pe baza rezultatelor obţinute în urma estimărilor:

M1 M2 M3 M4
bj
Estimaţia
Eroarea standard (SE)
Valoarea statisticii t (şi p-value)
a
Estimaţia j
Eroarea standard (SE)
Valoarea statisticii t (şi p-value)
R2
AIC
Valoarea statisticilor folosite pentru analiza
proprietăţilor seriei valorilor reziduuale:
- Repartiţiei
- autocorelării
- homoscedasticităţii

3. Să se comenteze rezultatele obţinute.

APLICAŢIA 4:
Analiza reziduurilor

Folosind serii de date pentru diverşi indicatori macroeconomici se cere să se

estimeze parametrii unor modele de regresie în care aceştia sunt implicaţi şi apoi,
folosind teste adecvate analizei reziduurilor, să se verifice ipotezele modelului de
regresie. Se recomandă estimarea parametrilor modelelor de regresie pentru:
(i) functia de productie de tip Cobb-Douglas pentru seriile de date inregistrate
la nivelul unei tari sau ale unei ramuri a economiei nationale;
(ii) diverse modele de regresie pentru analiza GDP (Produsului Intern Brut) al
unei ţări funcţie de una sau mai multe variabile din următoarele: rata inflaţiei,
 ponderea populaţiei din agricultură în total populaţie, durata medie de viaţă,
rata primară de şcolarizare şi rata de urbanizare.
(iii) pot fi estimate şi alte modele econometrice: întâlnite în literatura
economică prin precizarea sursei; prezentate la cursurile de macro şi
microeconomie; modele ce se intenţionează a fi folosite în cadrul tezei de
doctorat etc.
Pentru fiecare model estimat se cere interpretarea rezultatelor obţinute.
Pentru realizarea modelului pe date reale pot fi definite si alte modele de regresie,
dar precizând următoarele: justificarea modelelor alese, comentarii asupra datelor
alese şi interpretarea rezultatelor.

APLICAŢIA 5:
Multicoliniaritatea într-un model de regresie

Se consideră trei variabile IMP- importul, GDP – produsul intern brut si CPI –
indicele preturilor pe baza cărora se defineşte modelul liniar de regresie:
ln IMP = a + b ln GDP + c ln CPI + ε
1. Pentru cele trei variabile să se constituie seriile de date pentru anumite
perioade pe timp pentru două ţări. Pentru fiecare serie valorile vor fi exprimate în
preţuri comparabile.
2. Pe baza seriilor de date constituite să se estimeze parametrii modelului de
regresie pentru cele două ţări.
3. Sa se calculeze matricea de corelatie pentru cele trei variabile. Să se
precizeze valorile acestei matrici care diferă semnificativ de zero.
4. Sa se estimeze parametrii urmatoarelor trei modele de regresie:
ln IMP = a + b ln GDP + ε
ln IMP = a + b ln CPI + ε
ln GDP = a + b ln CPI + ε
5. Stabilţi folosind rezultatele de mai sus şi teste adecvate dacă la nivelul
primului model de regresie se manifestă multicoliniaritatea. Care sunt efectele
prezentei acesteia?
6. Comparaţi rezultatele obţinute la nivelul celor două ţări.

APLICAŢIA 6:
Modele cu ecuatii simultane

Pentru definirea modelului IS-LM se considera variabilele R-rata dobanzii, M-

masa monetara, Y-Produsul Intern Brut si I-Investitiile. Se definesc ecuatiile
modelului prin următoarele două modele de regresie:
Rt = a + bM t + cYt + dM t −1 + εt
Yt = e + fRt + gIt + ut
1. Să se constituie seriile de date la nivelul unei ţări pentru variabilele
de mai sus.
2. Să se estimeze parametrii fiecărui model de regresie prin metoda
celor mai mici pătrate.
3. Să se estimeze parametrii modelului cu ecuaţii simultane prin
metoda celor mai mici pătrate în două stadii.
4. Să se compare rezultatele obţinute în urma aplicării celor două
metode. Să se justifice diferenţele obţinute prin cele două metode. Să se
interpreteze rezultatele obţinute din punct de vedere economic.
 APLICAŢIA 7:
Modele autoregresive
1. Să se constituie serii de timp pentru diverse variabile economice (de
exemplu indicele lunar al preţurilor bunurilor de consum şi serviciilor din
perioada 1991-2007, rata zilnică de schimb leu/euro sau leu/dolar, rata lunară a
şomajului din perioada 1991-2007, cotaţia zilnică la bursă a unei acţiuni pentru o
anumită perioadă etc.)
2. Să se estimeze, folosind abordarea Box-Jenkins, parametrii unor modele
autoregresive adecvate pentru analiza seriilor de timp mai sus precizate.
3. Pentru fiecare serie să se precizeze modelul adecvat.
4. Să se interpreteze rezultatele obţinute.

Reguli pentru realizarea şi prezentarea aplicaţiilor:

1. Toate aplicaţiile sunt obligatorii.
2. Aplicaţiile realizate în Excel sau EViews însoţite de comentariile
corespunzătoare vor fi înaintate pe CD sau la adresa de email
econometrie2007@yahoo.com.
3. Pentru fiecare aplicaţie se va realiza o sinteză de cel mult o pagină ce va fi
înaintată profesorilor de la cursul de econometrie în format pe suport de hârtie,
până la data de 24 ianuarie 2008 la secretariatul Scolii Doctorale.