P. 1
Econometrie

Econometrie

|Views: 246|Likes:
Published by Silviu Necula

More info:

Published by: Silviu Necula on Feb 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/29/2013

pdf

text

original

1. Sa se repr. pe un grafic un nor de puncte pt. o corelatie liniara directa de intensitate mare.

10. Testarea semnificatiei parametrilor modelului (ce repr. si de ce este necesara). Prin testarea semnificatiei se urmareste indentificarea unei diferente dintre valoarile parametrilor modelului a1,..ak si valoarea 0.Este necesara pt. verificarea parametrilor care nu pot fi considerati diferiti de 0, pt. ca variabilele x corespunzatoare respectivilor parametric sa fie eliminate din model. 11. Ce reprez. coeficientul de determinatie si cum se calculeaza? Coeficientul de determinatie reprezinta ponderea influentei variabilelor x, asupra variatiei lui y. R = SSE/ SST 12. Cum se realizeaza testarea semnificatiei globale? Testul FISHER. Se calculeaza o marime
2

2. Coeficientul de corelatie intre 2 variabile x si y are valoarea 0,63. Caracterizatitipul legaturii dintre cele 2 variabile si intensitatea acesteia. Legatura este directa (pozitiva) pt ca semnul este “+” iar intensitatea este medie pt. ca [rx,y] ste aproape de [0,3 ; 0,7] 3. Forma generala a modelului regresiei simple si ecuatia la nivelul esantionului. yt = a0 + a1 xt + Σt a0, a1– estimatori, Σt -expresia erorilor 4. Care este metoda prin care se realizeaza estimarea parametrilor? Se realizeaza prin “metoda celor mai mici patrate”. Suma patratelor erorilor sa fie cea mai mica posibila. 5. Precizati care sunt variabilele analizate in cazul unui model de regresie multipla? y – variabila dependenta x1, x2, x3 …..xR – variabile explicative, predictoare 6. Precizati ce valoare are suma rezidurilor in cadrul unui model de regresie. Suma rezidurilor este intotdeauna zero. 7. Precizati care este natura relatiei dintre variabilele analizate in cadrul unui model de regresie multipla. Se formalizeaza relatia dintre cele 2 variabile la nivel de esantion, respectiv la nivel general valabil 8. Ecuatia generala a modelului de regresie multipla si ecuatia la nivelul esantionului. yt = a0+a1xt+…+akxk+Σt – ec. generala Σt = â0+ â1xt+…+ âRxR+et – ec. esantion 9. Ipotezele modelului regresiei multiple. 1. Valorile variabilelor explicative x1,x2 … xk sunt observate 2. Modelul este de tip liniar 3.Speranta matematica reprezinta media erorilor care este 0 4. Variabilele explicative nu sunt correlate intre ele (nu exista multicoliniaritate) 5. Variabilele explicative nu sunt correlate cu erorile 6. Erorile nu sunt correlate intre ele (nu exista autocorelatia) 7. Variatia erorilor este constanta VΣ = constanta
2

13. Ce reprezinta testul Chow si cum se aplica acesta? Testeaza existenta unei diferente semnificative intre varianta reziduala obtinuta la nivel de esantion si suma variantelor reziduale obtinute in cazul celor 2 subesantioane. El se aplica in 4 etape: 1.se efect. regresia lui y in func. de toate variabilele x si se obtine tabelul deanaliza a variantelor 2.se imparte esantionul de marime “n” in doua subesantioane de marimi aprox. egale (n=n1+n2) 3.se effect. la nivelul fiecarui subesantion regresia avand in vedere toate variabilele incluse in model. 4.se aplica testul CHOW bazat pe distributia FISHER 14. In ce consta testarea multicoliniaritatii?
Multicoliniaritatea – este una dintre cele mai frecvent întâlnite probleme si este rezultatul unei inter-relationari (corelatii) puternice în variabilele independente (în practica atunci când coeficientul de corelatie ia valori peste 0,7). Ea deterioreaza calitatea modelului de regresie (coeficientii de regresie nu pot fi estimati în mod precis) iar în cazurile severe face imposibila realizarea estimarilor cu ajutorul lui. Testarea se face cu ajutorul testului Farrar- Glauber. Primul test Farrar- Glauber se bazeaza pe compararea matricei de corelatie ZTZ a modelului cu matricea unitate, cu ajutorul testului χ2 . Valoarea teoretica a lui χ2 se regaseste in tabelele statistice ale repartitiei χ2, consideranduse V=1/2(m-1)(m-2) grade de libertate. Daca χ2 > χ2, atunci se concluzioneaza ca exista multicoliniaritate la nivelul modelului(regresiei) analizate. Al doilea test Farrar-Glauber Permite identificarea variabilelor cel mai afectate de coliniaritate Se bazeaza pe compararea matricei de corelatie ZTZ a modelului cu matricea unitate, cu ajutorul testului Fisher. Valoarea teoretica a lui F se regaseste in tabelele statistice ale repartitiei Fisher, considerandu-se n-m+1 so m-2 grade de libertate. Daca Fc > Ft, atunci se concluzioneaza ca ipoteza ortogonalitatii intre variabilele independente nu este acceptata. Al treilea test Farrar- Glauber Permite stabilirea semnificatiei statistice a coeficientilor de corelatie. Coeficientii de corelatie partiala intre Xi si Xj se

determina pe baza formulei:

Apoi se calculeaza

valoarea testului Student dupa formula: Daca tij > tt, atunci se concluzioneaza ca ipoteza nula este respinsa.

15. Cum se realizeaza indentificarea autocorelatiei prin metoda grafica? Cu ajutorul celor 2 grafice care arata daca este pozitiva sau negativa. 17. Cum se numeste testul efectuat? Durbin Watson 18. Sa se precizeze domeniul de valori pe care le poate lua marimea DW. DW=[0,4]

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->