Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Econometrie 9
Econometrie 9
(II)
Verificarea validităţii modelului
unifactorial de regresie liniară
( yˆi − y )
Variaţia totală:
n
SST = S y = ∑ ( yi − y ) 2
X i =1
Variaţia explicată de X:
Y
Variaţia neexplicată de X:
n n
SSR = S y / x = ∑ ( yˆi − y )2 SSE = Se = ∑ ( yi − yˆi ) 2
i =1 i =1
I. Testarea validităţii modelului de regresie
folosind metoda analizei de varianţă
Sy
Dispersia corectată totală: s 2y =
n −1
Sy/ x
Dispersia corectată sistematică: s 2y / x =
k
Se
Dispersia corectată reziduală: se2 =
n − k −1
Ipotezele testate:
H1: s 2y / x / se2 > 1 (influenţa lui X este semnificativ mai mare decât
cea a factorilor aleatori)
se2 k n − k −1
Regula de decizie:
Dacă Fcalc≤ Fα ,k,n-k-1, atunci se acceptă H0 şi deci modelul nu este semnificativ
statistic;
Dacă Fcalc> Fα ,k,n-k-1, atunci se respinge H0, se acceptă H1, deci modelul este
semnificativ statistic (valid).
I. Testarea validităţii modelului de regresie
folosind metoda analizei de varianţă
Datorată n Sy
S y / x = ∑ ( yˆ i − y )
regresiei 2 k 2
(explicată de sy =
model) i =1 n −1 s 2y / x
F=
Reziduală n Se se2
(neexplicată de S e = ∑ ( yi − yˆ i ) 2 n-k se2 =
model) n − k −1
i =1
Totală n –
Sy/ x
S y = ∑ ( yi − y ) 2
n-1 s 2y / x =
i =1 k
II. Determinarea măsurii calităţii ajustării
n n 2
∑ ( yi − yˆi ) ∑ ( yˆ − y )
2
i
SSR S y / x S
Coeficientul de determinare: R2 =
SST
=
Sy
= 1− e = 1−
Sy
i =1
n 2
= i =1
n 2
∑( y − y)
i =1
i ∑( y − y)
i =1
i
Raportul de corelaţie: R = R 2
Daca R→1 legatura dintre X şi Y este puternică
Daca R →0 legatura dintre X şi Y este slabă
În cazul legăturilor liniare: R = rxy , unde rxy- coeficientul de corelaţie în eşantion
II. Determinarea măsurii calităţii ajustării
Observaţii:
1. R2 poate fi interpretat ca procentul variaţiei lui y explicată de variaţia
variabilei x doar pentru cazul în care metoda celor mai mici pătrate este
aplicată modelului liniar de regresie și modelul are termen liber.
2. Pentru orice model coeficientul R2 poate fi calculat ca:
2
∑ ei
R2 = 1− i unde S yy = ∑ ( yi − y ) 2
S yy i
III. Verificarea ipotezelor modelului de regresie
x t ∈ (X ± 3σ x ) ⇔ X - 3σ x < x t < X + 3σ x
y t ∈ (Y ± 3σ y ) ⇔ Y - 3σ y < y t < Y+ 3σ y
Această ipoteză, referitoare la calitatea datelor înregistrate, se
consideră rezolvată în etapa de prelucrare a datelor observate statistic
sau, cel mai târziu, în etapa de identificare a modelului.
Valorile variabilei reziduale εt nu sunt corelate
Se emit ipotezele:
H0: ρ = 0 (coeficientul de autocorelare a erorilor)
H1: ρ ≠ 0
Se determină statistica Durbin Watson:
∑ ( et
2
- e t -1 )
t=2
d= T
∈ [0,4]
∑e
t=1
2
t
Testul Durbin - Watson
d, se compară cu dL şi dU, din tabelul distribuţiei Durbin - Watson
în funcţie de α , convenabil ales, (α = 0,05 sau α = 0,01), de
numărul de variabile exogene, k, şi de valorile observate (n).
H0: ε ∼ N (0,1)
H1: ε ∼ N(0,1)
S2 ( K- 3)2
JB calc =n +
6 24
n - numărul de observaţii;
S - coeficientul de asimetrie (skewness)
K - coeficientul de aplatizare al lui Pearson (kurtosis)
Dacă ε~N(0,1), S = 0, K= 3
Regulile de decizie: