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2/7/2011
2/4/2011
2/3/2011
2/2/2011
2/1/2011

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1/28/2011
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1/26/2011
1/25/2011
1/24/2011
1/21/2011
1/20/2011
1/19/2011
1/18/2011
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1/4/2011
1/3/2011
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###
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###
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###
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###
###
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0.00000%
###
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0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

Risk free
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Date
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EURUSD
USDJPY
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Action
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Red indicates price exited

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short
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-0.25
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-0.46

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0.88

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0.003369

0.01

99.9708

###

Return calculated as ln of exit price over enter pric

Total Profit
0.004049
Total Sharpe
0.28

price over enter price

20-24 May
Date
US_bond Bund
JYP_bond Gold
EURUSD USDJPY DAX
5/24/2011
###
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140.7
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81.97
###
5/23/2011
5/20/2011
###
124.94
140.61
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82.01
###

Return
Action
Weights
Profit
STD
Sharpe

0
long (hold)
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long (hold)closed
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0.01
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0.16

closed
-0.23
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0.01
0.01
-0.09

S&P500 Risk free

1316.28
###
1333.27

###

-0.01

0.01

Dax closed on 24/May at 7150.66

Total profit
0
Total sharpe
0.49

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R/USD at 1.41

24-31 May
Date
US_bond Bund
JYP_bond Gold
EURUSD USDJPY DAX
5/31/2011 122.5938
###
###
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5/27/2011
5/26/2011
5/25/2011
5/24/2011 121.6875
###
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Return
Action
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-0.21
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0.0170

0.0104

S&P500 Risk free

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0.0217 -0.00003

0.0079

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1.4246

short Bund at 124.47

31-8 June
Date
US_bond Bund
JYP_bond Gold
EURUSD
USDJPY DAX
6/8/2011
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1.4583 79.8900
###
6/7/2011
6/6/2011
6/3/2011
6/2/2011
6/1/2011
5/31/2011
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Action
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Profit
STD
Sharpe

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short (hold)
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-0.14
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0.01
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-0.03

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### 99.9715
-0.05
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-0.23
0.01
0.01
1.42

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0.02
Total sharpe
2.48

short USDJPY at 81.52

PY at 81.52

8-10 June
Date
US_bond
Bund
JYP_bond Gold
EURUSD USDJPY DAX
S&P500
6/10/2011
123.5000
###
###
### 1.4347 80.3200
###
###
6/9/2011
6/8/2011
123.7188
###
###
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###
###
Return
Action
Weights
Profit
STD
Sharpe

0.01
closed
closed
0.14
-0.14
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-0.07
-0.32

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closed
closed
closed
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0
0
0
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-0.12

-0.01
closed
-0.23
0
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0.19

Risk free
99.9776
99.9772
0
Total profit
0
Total sharpe
-0.73

Total sharpe for the period

4.67
Total profit for the period
0.03