Ionu Cristian Creu MS8

Jocuri statice cu informaii complete (pag 20-39)

Ca i mai nainte, repetnd aceste argumente ajungem la o singur cantitate qi*= (a-c)/3.1 Vom ncheia acest capitol prin schimbarea modelului Cournot, astfel nct eliminrile iterative ale strategiilor stricte nu vor conduce ctre o soluie unic.Pentru a face acest lucru vom aduga pur i simplu una sau mai multe firme la duopolul existent. Vom vedea c prima dintre cele dou etape discutate n cazul duopolului rmne n continuare valabil, dar c procesul se termin acolo. Astfel, atunci cnd exist mai mult de dou firme, eliminrile iterative ale strategiilor stricte dau randament n ceea ce privete prediciile imprecise conform crora cantitatea fiecrei firme n parte nu va depi cantitatea de monopol (mai mult n Fig. 1.1.4, unde nici o strategie nu este eliminat de acest proces). Pentru exactitate, vom considera cazul cu trei firme.Considerm c Q-i denot suma cantitilor alese de ctre firme, alta dect i, i i( qi, Q-i ) = qi( a qi - Q-i - c) cu condiia qi + Q-i < a ( ntruct i( qi, Q-i ) = -cqi dac qi + Q-i a ). Este adevrat din nou c, cantitatea de monopol q m = ( a-c )/2, domina strict orice cantitate mai mare. Astfel, pentru orice x > 0, i( qm, Q-i ) > i( qm + x, Q-i ) pentru orice Q-i 0, la fel ca i n prima etap a cazului duopol. Cum avem dou firme, altele dect firma i, cu toate acestea, tot ce putem spune despre Q-i este faptul c se afl ntre 0 i a-c, deoarece qj i qk sunt ntre 0 i (a-c)/2.Dar aceasta presupune c nici o cantitate qi 0 este strict dominant pentru firma i, deoarece pentru fiecare qi ntre o i (a-c)/2 exist o valoare a lui Q-i ntre 0 i a-c (i anume Q-i = a - c 2qi) astfel nct qi este cel mai bun rspuns al firmei i la Q-i.Totui, nici o strategie nou nu poate fi eliminat.

Aplicaii
1 Firma i este cel mai bun rspuns al su atunci cnd ea este incert despre qj .S presupunem c firma i este incert cu
privire la valoare lui qj dar considerm c valoarea ateptat a lui qj este E(qj).Deoarece i (qi, qj) este linear n qj , cel mai bun rspuns al firmei i cnd ea este nesigur n aceast direcie pur i simplu se egaleaz cu cel mai bun rspuns cnd aceasta este sigur c firma j va alege E(qj) a ,caz analizat n text.

1.2.B. Modelul de Duopol Bertrand Vom considera mai departe un model diferit despre cum ar putea interaciona dou duopoluri,bazat pe sugestia lui Bertrand (1883) ca firmele au ales mai degrab preurile dect cantitile, ca n modelul lui Cournot.Este important s evideniem faptul c modelul lui Bertrand este un joc diferit de modelul lui Cournot: spaiile de strategii sunt diferite, modurile de plat sunt diferite i (dup cum se va observa mai clar) comportamentul din echilibrul lui Nash, al celor dou modele, este diferit.Unii autori au restrns aceste diferene prin referiri la echilibrele Cournot i Bertrand.O astfel de utilizare poate fi neltoare: se refer la diferena dintre jocurile Cournot i Bertrand, i la diferena dintre echilibrul comportamentelor n aceste jocuri, nu la diferena dintre echilibrul conceptului folosit n acest joc.n ambele jocuri, conceptul de echilibru folosit este echilibrul lui Nash, definit n seciunea anterioar. Vom considera cazul produselor difereniate.(Vezi problema 1.7 pentru cazul produselor omogene) Dac firmele 1 i 2 aleg preurile p1 i p2, respectiv, cantitatea pe care consumatori o cer de la firma i este:

qi(pi, pj) = a pi + bpj

unde b > 0 reflecta msura n care produsul firmei i este un substituent al produsului firmei j.(Aceasta este o funcie a cererii nerealista deoarece cererea pentru produsul firmei i este pozitiv chiar i atunci cnd firma i aplica un pre foarte mare i firma j aplic i ea un pre foarte mare pentru produsele sale.Dup cum vom observa, problema capta sens doar dac b < 2).Referitor la discuia noastr despre modelul Cournot, presupunem c nu avem costuri fixe cu producia i costurile marginale sunt constante i sunt c, unde c < a, acest lucru deoarece firmele acioneaz simultan (de exemplu, alegerea preului). Ca i mai devreme, primul pas n procesul de gsire a echilibrului Nash este s transpunem problema ntr-un joc cu o form normal.Atunci vom avea iari doi juctori.Acum, strategiile disponibile fiecrei firmei au n vedere doar preurile diferite pe care le pot adopta, indiferent de cantitile pe care le-ar putea produce.Vom presupune c preurile negative nu sunt fezabile i c orice pre pozitiv poate fi adoptat de exemplu nu exist nici o restricie pentru preurile exprimate n bnui.Totui, spaiul de strategii al fiecrei firme poate fi reprezentat ca Si = [0, ), numere reale pozitive, ns o strategie tipic si este acum alegerea preului pi 0. Vom presupune n continuare c puterea de plat a fiecrei firme este reprezentat doar de profiturile sale.Profitul firmei i cnd alege preul pi i firma rival alege preul pj este:

(pi, pj) = qi(pi, pj) [pi c] = [a pi + bpj] [pi c].

Totui, perechea de preuri (p1*, p2*) este un echilibru Nash dac, pentru fiecare firm i, pi* rezolva:
0 pi

max

i (pi, pj*) =

0 pi

max

(a pi + bpj*) (pi c).

Soluia pentru problema de optimizare a firmei i este:

pi* = 1/2 (a + bpj* + c).

Prin urmare, dac perechea de preuri (p1*, p2*) este un echilibru Nash, preul ales de firme trebuie s satisfac urmtoarele condiii:

p1* = 1/2 (a + bp2* + c)

p2* = 1/2 (a + bp1* + c).

Din rezolvarea acestor perechi de ecuaii rezulta :

p1* = p2* = (a + c)/(2 b).

1.2.C Oferta final de arbitraj Multor angajai din sectorul public le este interzis s fac grev, n schimb, litigiile salariale le sunt soluionate da ctre comisia de arbitraj (Liga major de baseball poate fi un exemplu mai cunoscut dect sectorul public dar este mai puin important din punct de vedere economic).Oricare alte litigii, inclusiv cazurile de incompeten medical i cererile acionarilor mpotriva brokerilor, necesita arbitraj.Dou forme majore de arbitrare sunt arbitrarea convenional i arbitrarea cu oferta final.n arbitrarea cu oferta final, cele dou pri fac oferte de salariu i arbitrul alege una dintre oferte ca i oferta final.n arbitrarea convenional, n contrast, arbitrul este liber s impun c oferta final orice salariu.Mai departe vom deriva echilibrul lui Nash n ceea ce privete ofertele salariale ntr-un model de arbitrare cu oferta final dezvoltat de ctre Farber (1980).2 Presupunem c prile implicate n diputa sunt o firm i o uniune i c disput se refer la un litigii salariale.Lsm calendarul jocului s fie dup cum urmeaz.Primul pas, firm i uniunea fac oferte simultane, notate cu wf respectiv wu.Al doilea pas,arbitrul alege o ofert ca i oferta final (Ca i n multele aa numite jocuri statice, acesta este cu adevrat un joc de natur dinamic ce va fi discutat n Capitolul 2, ns aici l vom reduce la un joc static ntre o firm i o uniune prin presupuneri despre comportamentul arbitrului n al doilea stagiu).Presupunnd c arbitrul are un ideal prestabilit, el va ncerca s i-l impun, notat cu x.Presupunem deasemenea c, dup ce va analiza ofertele prilor, wf i wu, arbitrul va alege pur i simplu oferta cea mai apropiat de x: demonstrnd c wf < wu (cum este intuitiv, el v trebuii demonstrat c este adevrat), arbitrul va alege w f dac x < (wf + wu)/2 i alege wu dac x > (wf + wu)/2; vezi Figura 1.2.3 ( Va fi neimportant ce se ntmpl dac x = (wf + wu)/2.Presupunem c arbitrul scpa o moned.) Arbitrul cunoate valoarea lui x, ns celelalte pri nu.Prile cred c x este distribuit aleatoriu innd cont de o distribuie cumulativ probabilistica notat cu F(x), creia i se asociaz funcia densitii probabilistice notat cu f(x).3 innd cont de specificaiile noastre privind comportamentul arbitrului, dac ofertele sunt wf i wu

2 Aceste aplicaii implic cunoaterea a cteva concepte de baz n probabiliti: a distribuiei probabilistica cumulativa,
funcia de densitate probabilistic i valoarea ateptat.Definiiile concise sunt date doar dac sunt necesare, pentru mai multe detalii consultai o carte introductiv despre probabiliti. 3 Adic, probabilitatea c x s fie mai mic dect o valoare arbitrar x* este notat cu F(x*), i derivat acestei probabiliti care respect valoarea x* este f(x*).Cum F(x*) este o probabilitate, vom avea 0 F(x*) 1 pentru orice x*.Mai mult, dac x** > x* atunci F(x**) F(x*), deci f(x*) 0 pentru orice x*.

atunci prile consider c probabilitile Prob{ wf ales} i Prob{ wu ales} poate fi exprimat ca:

Prob{ wf ales} = Prob{ x < (wf + wu)/2} = F[(wf + wu)/2]

i

Prob{ wu ales} = 1 - F[(wf + wu)/2].

Totui salariul final ateptat este:

wf Prob{ wf ales} + wu Prob{ wu ales} = wf F[(wf + wu)/2] + + wu {1 - F[(wf + wu)/2]}.

Presupunem c firma vrea s minimizeze ofert de salariu final impus de ctre arbitru iar uniunea dorete s o maximizeze. Dac perechea de oferte (wf*, wu*) trebuie s fie un echilibru Nash al jocului dintre firm i uniune, wf* trebuie s rezolve4
min
wf

wf F[(wf + wu*)/2] + wu {1 - F[(wf + wu*)/2]}

iar wu* trebuie s rezolve

max
wu

min wf* F[(wf* + wu)/2] + wu {1 - F[(wf* + wu)/2]}.

Astfel, perechea ofertei de salariu (wf*, wu*) trebuie s rezolve prima condiie pentru aceste probleme de optimizare,

(wf* - wu*) 1/2 f [(wf* + wu*)/2] = F[(wf* + wu*)/2] i

4n formularea problemelor de optimizare pentru firm i uniune, am presupus c oferta firmei este mai sczut dect
oferta uniunii. Este mult prea naintat ca s artm c aceasta inegalitate trebuie s se menin n echilibru.

(wf* - wu*) 1/2 f [(wf* + wu*)/2] = 1- F[(wf* + wu*)/2].

(Am amna analiza dac aceste condiii ar fi suficiente.) Din moment ce prile de stnga ale acestor prime condiii sunt egale, cele de dreapta trebuie s fie de asemenea egale, faptul c

F[(wf* + wu*)/2] = 1/2;

(1.2.2)

media ofertelor trebuie s fie egal cu median ofertei preferate de arbitru. nlocuind (1.2.2) ntr-una din primele condiii, randamentele devin 1 wf* + wu* f( ) 2 wf* - wu* = (1.2.3) astfel, decalajul dintre oferte trebuie s egaleze valoarea reciproc dintre funcia densitii i median ofertei preferate de arbitru.Pentru a obine un rezultat intuitiv comparativ static, vom considera urmtorul exemplu.S presupunem c oferta preferat de arbitru este distribuit normal cu media m i variaia 2, pentru care funcia de densitate este
f ( x) = 1 2
2

exp{

1 (x m ) 2} 2 2

(n acest exemplu se poate arta ca prima condiie dat mai devreme este suficient.) Deoarece distribuia normal este simetric n jurul propriei medii, median distribuiei egaleaz media distribuiei, m.Mai departe, (1.2.2) devine

(wf* + wu*)/2 = m
i (1.2.3) devine
wu * w f * = 1 = f ( m) 2 2

deci echilibrul Nash al ofertelor este wu * = m +

2 2 wf * = m 2 i 2 .

Astfel, n echilibru, ofertele prilor sunt centrate n jurul ofertei ateptate preferate de arbitru (n cazul nostru, m) i decalajul dintre ofertele crescute ale prilor incerte n ceea ce privete oferta preferat de arbitru (n cazul nostru, 2). Intuiia din spatele acestui echilibru este simpl.Fiecare parte se confrunt cu un compromis.O ofert mult mai agresiv ( de exemplu, o ofert mai mic fcut de firm i o ofert mai mare fcut de uniune) reprezint o ofert mai bun dac este aleas ca i varianta final de ctre arbitru, dar este mai puin probabil s fie aleas.( Vom vedea n Capitolul 3 ca o ofert similar apare la prima pre oferit, ntr-o licitaie cu oferta nchis: o ofert mai mic da randament dac este i oferta ctigtoare ns scade ansele de a ctiga.) Atunci cnd planeaz o incertitudine mai mare asupra variantei preferate de arbitru (cazul nostru, 2 este mai mare), prile i pot permite s fie mai agresive deoarece o ofert mai agresiv este mai puin probabil s fie mai aproape de varianta preferat de arbitru.Cnd avem cu greu incertitudine, n contrast, nici o parte nu i permite s fac o ofert prea departe de medie deoarece este foarte probabil c arbitrul s aleag oferta cea mai apropiat de media m.

1.2.D Problema comunitilor Deoarece, cel puin Hume (1739), filozof i economist politic, a neles c cetenii rspund doar la stimulentele oferite personal lor, bunurile publice vor fi mai puine i mai cutate.Astzi, o simpl analiz a mediului nconjurtor poate demonstra ct de adevrat este aceast problem.Hardin (1968) a trimis un semnal de alarm n ceea ce privete problema hrtiei, ctre acele persoane care nu tiu s economiseasc. Vom considera n fermieri ntr-un sat.n fiecare var, fiecare fermier i pate caprele pe punile satului.Vom nota numrul caprelor deinute de fiecare fermier i cu gi i numrul total al caprelor din sat cu G = g1 + ...... + gn .Costul pentru cumprarea i ntreinerea unei capre este notat cu c, indiferent de cte capre deine un fermier.Ctigul unui fermier din creterea unei capre pe pune cnd toate caprele G ajung la maturitate este (G) pe capr.Cum o capr are nevoie de o anumit cantitate de iarb pentru a supravieui, exist un numr maxim de capre ce pot fi crescute pe pune, Gmax: (G) > 0 pentru G < Gmax i (G) = 0 pentru G Gmax.Altfel spus, dac primele capre au foarte mult spaiu pentru a crete, prin adugarea unei capre sau dou cel mult nu le afecteaz pe cele existente deja, dar cnd punea este suprapopulata acestea abia mai supravieuiesc (n cazul nostru G este exact sub Gmax), atunci prin adugarea unei capre n plus se va afecta dramatic posibilitatea de a ajunge la maturitate a celorlalte capre. Formal: pentru G < Gmax, (G) < 0 i (G) < 0, ca i n Figur 1.2.4. n rpimavara, fermieri simultan aleg cte capre vor pstra pentru a le crete.Caprele pstrate sunt ntr-o continu divizibilitate. O strategie pentru fermierul i este alegerea numrului de capre pe care le va crete pe punea satului, gi.Presupunnd c spaiul strategic [0, ) acoper toate alegerile care pot reprezenta interes pentru fermier; deasemnea spaiul strategic [0, Gmax) ar putea fi suficient.Ctigul fermierului i din creterea caprelor gi cnd numrul caprelor crescute i de ceilali fermieri este (g1,..., gi-1, gi+1, ...., gn) este

gi ( g + .... +gi 1 1

gi +

gi+ +1

.... + gn ) + c gi (1.2.4)

Mai departe, dac (g1*,...,gn*) este cu adevrat un echilibru Nash atunci, pentru fiecare i, gi* trebuie s maximizeze (1.2.4) avnd n vedere c ceilali fermieri vor alege (g1*,..., gi-1*, gi+1*, ...., gn*).Prima condiie pentru aceast problem de optimizare este

( gi + g * i ) +gi

'

( gi g* i + ) c
,

(1.2.5)

unde reprezint .nlocuind fermieri prima condiie, apoi diviznd cu n rezulta

g i*

g1* + .... + gi 1* + gi + 1* +.... +gn *

gi* n formula (1.2.5), asociind celor n

,

(G* )+
* unde G reprezint

1 * ' * G G ) ( c n

= 0
**

g + ..... + ng
* 1

.Contrar, optimul social notat cu G , rezolva ecuaia

0 G

max G G Gc ( )

iar prima condiie pentru el este

(G** + G** )
**

'

** (G ) .c 0 =

(1.2.7)

* Comparnd (1.2.6) cu (1.2.7) observm c G > G : prea multe capre sunt crescute n echilibrul lui Nash, comparativ cu optimul social.Prima condiie (1.2.5) reflect ca stimulentele primite de un fermier care crete deja gi capre dar ia n considerare s mai creasc nc una (sau, direct vorbind, o * fraciune foarte mic din aceast).Valoarea obinut de la capra suplimentar este ( gi + g i ) i costul ' * sau este c.Duna fermierului din urm fiecrei capre existente este ( gi + g i ) pe capr, sau gi ' ( g i + g i * ) pe toate.Resursa comun este suprautilizata deoarece fiecare fermier ia n considerare

* ' * doar inteniile proprii, nu i efectul aciunilor lui asupra celorlali fermieri, innd cont c G (G ) / n ** ' ** n (1.2.6) i G (G ) n (1.2.7).5

1.3 Teorie avansat : Strategiile mixte i Echilibrul existent

1.3.A Strategiile mixte n seciunea 1.1.C am definit Si ca fiind setul de strategii disponibile pentru * * juctorul i, i combinaia de strategii ( s1 ,...., s n ) ca fiind echilibrul Nash dac, pentru fiecare juctor i,
si*

este cel mai bun rspuns al juctorului i la strategiile n-1 ale celorlali juctori:

+ (NE) pentru fiecare strategie si din Si.Conform acestei definiii, nu exist nici un echilibru Nash n jocul urmtor, cunoscut ca i Bnuii Potrivii.

ui ( 1s* , ...., si 1* , s*i , si 1+* , ......, s *n )

u i( s* , ...., s i 1* , s ,i s i 1* , ......, s * ) 1 n

* ** ' 5Presupunnd opusul, avem G* G**.Atunci (G ) (G ) dac < 0 .Astfel, partea stng a (1.2.6) depete strict

partea stng a (1.2.7), care este imposibil din moment ce ambele sunt egale cu 0.

n acest joc, strategiile fiecrui juctor sunt {Cap, Revers}.Ca i o poveste care nsoete ctigurile n matricea binar, i trebuie s aleag cum s-l expun, cu capul su reversul n sus.Dac cei doi bnui se potrivesc (de exemplu, amndoi au capul n sus sau amndoi au reversul n sus) atunci juctorul 2 ctig bnuul juctorului 1, dac bnuii nu se potrivesc atunci juctorul 1 ctig bnuul juctorului 2.Nici o combinaie de strategii nu poate fi satisfctoare (NE), din moment ce strategiile juctorilor sunt aceleai (Cap, Cap) sau (Revers, Revers) atunci juctorul 1 prefera s schimbe strategiile, atta timp ct acestea nu se potrivesc (Cap, Revers) i (Revers, Cap) apoi i juctorul 2 prefera s fac acelai pas. Pasul urmtor din jocul Bnuii Potrivii este acela c fiecare juctor va ncerca s ghiceasc micrile celuilalt.Versiuni ale acestui joc apar de asemenea n poker, baseball, btlii, dar i cu ali pai.n poker, ntrebarea cea mai evident este ct de des s blufezi: dac juctorul i este cunoscut ca nefiind blufeur atunci oponentul su nu va supralicita niciodat cnd acesta va licita agresiv, n consecin fcnd s merite oboseala juctorului i de a juca la cacealma uneori; pe de alt parte, s joci tot timpul la cacealma, reprezint de asemenea o strategie pierztoare.n baseball, s presupunem c un arunctor poate trimite o minge direct sau curba i c cel care o lovete poate s loveasc fie de la nlime dac (ns doar dac) anticipeaz corect aruncarea.Asemntor, n btlii, s presupunem c atacatorii pot alege dou locaii (sau dou rute, pe uscat sau pe mare) i c aprarea poate opri atacul dac (ns doar dac) el este anticipat corect. n orice joc n care juctorii sunt invitai s ghiceasc micrile adversarului, nu exist nici un echilibru Nash ( cel puin nu un concept de echilibru ca cel definit la punctul 1.1.C) deoarece soluia la un asemenea joc implica incertitudine n ceea ce privete micrile juctorilor.Acum vom introduce noiunea de strategie mixt, ce va fi interpretat ca incertitudinea unui juctor cu privire la micrile celuilalt juctor.(Aceast interpretare a fost dezvoltat de Harsanyi (1973); pe care o vom discuta mai departe n seciunea 3.2.A) n urmtoarea seciune vom dezvolta definiia echilibrului Nash astfel nct s includ i strategiile mixte, n consecin captnd incertitudinea soluiilor pentru jocuri ca Bnuii Potrivii, poker, baseball i btliile. Formal, strategia mixt pentru juctorul i este o probabilitate distribuit peste (cteva sau toate) strategiile din Si . Mai apoi vom considera strategiile din Si ca fiind strategiile pure ale juctorului i.n micrile simultane ale jocului cu informaie complet analizat n acest capitol, strategiile pure ale unui juctor sunt reprezentate de aciunile diferite pe care un juctor le poate face.n jocul Bnuii Potrivii, de exemplu, Si este format din dou strategii pure Cap sau Revers, deci strategia mixt pentru juctorul i este distribuia probabilistic (q, 1-q), unde q este probabilitatea de a juca Cap, 1-q probabilitatea de a juca revers cu condiia ca 0 q 1.Strategia mixt (0,1) este pur i simplu strategia pur Revers; pe de alt parte, strategia mixt (1,0) este strategia pur Cap. Ca un al doilea exemplu pentru o strategie mixt, reamintim Figura 1.1.1 unde juctorul 2 are strategia pur Stnga, Mijloc i Dreapta.Aici o strategie mixt pentru juctorul 2 este distribuia probabilistic (q, r, 1-q-r) unde q este probabilitatea de ajuca Stnga, r probabilitatea de ajuca Mijloc iar 1-q-r este probabilitatea de a juca Dreapta.Ca i mai nainte 0 q 1 ns acum mai avem ca i condiii 0 r 1

i 0 q+r 1.n acest joc strategia mixt (1/3,1/3,1/3) egaleaz probabilitile Stnga, Mijloc i Dreapta, n timp ce (1/2,1/2,0) egaleaz probailitatea Stnga cu Mijloc ns nu are nici o probabilitate pentru Dreapta.Ca de fiecare dat, strategiile pure ale juctorului sunt pur i simplu cazurile de limitare a strategiilor mixte ale juctorilor de exemplu aici strategia pur pentru juctorul 2 este strategia mixt (1,0,0). Mai general, s presupunem c juctorul i are k strategii pure: Si = {si1,.....,sik}.Atunci o strategie mixt pentru juctorul i este distribuia probabilistic (pi1,.....,pik), unde pik este probabilitatea ca juctorul i va juca strategia sik , pentru k = 1....K.Cum pik este o probabilitate, vom cere ca 0 pik 1 pentru k = 1....K i pi1 + ..... + pik = 1. Vom folosi pi pentru a not o strategie mixt aleasa arbitrar din setul de distribuii probabilistice Si, la fel cum vom folosi si pentru a not o strategie pur aleasa arbitrar din Si. Definiie n jocul de forma normal G = { S1 ...... Sn; u1 ...... un}, presupunem Si = {si1,.....,sik}. Atunci o strategie mixt pentru un juctor i este o distribuie probabilistic p i = (pi1,.....,pik), unde 0 pik 1 pentru k = 1....K i pi1 + ..... + pik = 1. Vom ncheia aceast seciune prin revenirea (triumftoare) la noiunea de strategii strict dominante prezentate n Seciunea 1.1.B, pentru a ilustra rolurile poteniale ale strategiilor mixte n argumentele prezentate aici.Reamintim c o strategie si este strict dominant atunci cnd nimeni nu crede c juctorul i poate menine (referitor la strategiile pe care ceilali juctori le pot alege) att de mult nct s ajung n momentul optim s joace si. i viceversa este de asemenea adevrat, cu condiia de a permite strategiilor mixte: dac nimeni nu crede c juctorul i poate menine (referitor la strategiile pe care ceilali juctori le pot alege) att de mult nct s ajung n momentul optim s joace s i , atunci exist o alt strategie care domina strategia si.6 Jocurile din Figurile 1.3.1 i 1.3.2 demonstreaz c viceversa poate fi fals dac restricionam atenia ctre strategiile pure.

Figura 1.3.1 ne arat ca o strategie pur dat, poate fi strict dominat de o strategie mixt, chiar i dac strategia pur nu este strict dominat de o alt strategie pur.n acest joc, pentru orice ateptare (q, 1q) pe care juctorul 1 poate s menin fa de juctorul 2, cel mai bun rspuns al juctorului 1 este fie 6Pearce (1984) a demonstrat c acest rezultat pentru cazul cu doi juctori i noteaz c se va menine chiar i pentru cazul
cu n juctori prevznd c strategiilor mixte ale juctorilor le este permis s fie corelate fiindu-le permis ateptrilor juctorului i despre ceea ce va juca juctorul j s fie corelate cu ateptrile juctorului i asupra a ceea ce va face juctorul k.Aumann (1987) sugereaz c n asemenea corelaii ale ateptrilor juctorului i sunt perfect normale, chiar dac j i k vor face alegeri complet independente: de exemplu i poate ti c att j ct i k merg la coli particulare, sau poate la aceeai coal particular, ns ei nu tiu acest aspect.

T (dac q 1/2 ) sau M (dac q 1/2 ) dar niciodat B.nc B nu este strict dominat de ctre T sau M.Cheia este c B s fie strict dominat de o strategie mixt: dac juctorul 1 joac T cu probabilitatea 1/2 i M cu probabilitatea 1/2 atunci ctigul juctorului 1 este 3/2 indiferent de strategia (pur sau mixt) pe care juctorul 2 o joac, i 3/2 depete cu siguran ctigul pe care l-ar fi avut juctorul 1 dac juca varianta B.Acest exemplu ilustreaz rolul strategiilor mixte n gsirea unei alte strategii dect cea dominant si.

Figura 1.3.2 arat ca o strategie pur poate fi un rspuns foarte bun pentru o strategie mixt, chiar dac strategia pur nu este un rspuns foarte bun pentru o alt strategie pur.n acest joc, B nu este un rspuns foarte bun pentru juctorul 1 dac juctorul 2 joac L or R, ns B este un bun rspuns pentru juctorul 1 dac juctorul 2 joac strategia mixt (q, 1- q), avnd 1/3 q 2/3.Acest exemplu ilustreaz rolul strategiilor mixte n tipul de joc presupunem c juctorul i poate menine.

1.3.B Existenta echilibrului Nash

n aceast seciune vom aborda cteva subiecte referitoare la existena echilibrului Nash.Pentru nceput vom dezvolta definiia data echilibrului Nash n seciunea 1.1.C pentru a putea aduga strategiile mixte.Apoi vom aplica aceasta definiie jocurilor Bnuii Potrivii i Btlia Sexelor.n al treilea pas vom folosi un argument grafic pentru a arta ca orice joc de dou persoane n care fiecare juctor are dou strategii pure are un echilibru Nash (posibil s implice strategii mixte).ntr-un final vom discuta pe baza Teoremei lui Nash (1950), care garanteaz c orice joc finit (de exemplu orice joc cu un numr finit de juctori, fiecare avnd un numr finit de strategii pure) are un echilibru Nash (revenind, putnd s implice strategii mixte). Reamintind definiia dat n seciunea 1.1.C garantm c strategia pure a fiecrui juctor este cel mai bun rspuns la strategia pur a adversarului su.Extinznd definiia pentru a include strategiile mixte, vom cere pur i simplu ca strategia mixt a fiecrui juctor s fie cel mai bun rspuns la strategia mixt a adversarului su.Cum orice strategie pur poate fi reprezentat ca fiind strategia mixt ce pune probabilitatea zero asupra tuturor celorlalte strategii pure ale celorlali juctori, aceasta definiie extins o include pe cea prezentat anterior. Evalund cel mai bun rspuns al juctorului i asupra strategiei mixte a juctorului j vom ilustra interpretarea strategiei mixte a juctorului j ca fiind incertitudinea juctorului i asupra a ceea ce va juca juctorul j.Vom ncepe cu jocul Bnuii Potrivii ca i exemplu.S presupunem c juctorul 1 crede c juctorul 2 va juca Cap cu probabilitatea q i Revers cu probabilitatea 1 q; n concluzie, 1 va crede c 2 va juca strategia mixt (q, 1 q).Avnd n vedere aceast presupunere, ctigurile juctorului 1 vor fi q (1) + (1 q ) 1= 1 2q dac joac Cap i q 1 + (1 q ) ( 1) = 2q 1 dac joac Revers. Cum 1 2q > 2q 1 dac i numai dac q < 1/2 cel mai bun rspuns cu strategie pur al juctorului 1 este Cap

dac q < 1/2 i Revers dac q > 1/2 i juctorul 1 este indiferent dac q = 1/2. Mai rmne s lum n considerare posibilele rspunsuri cu strategie mixte ale juctorului 1.7 Considerm c (r, 1 - r) reprezint strategiile mixte pentru care juctorul 1 va juca Cap cu probabilitatea r.Pentru fiecare valoare a lui q cuprins ntre 0 i 1, vom aduga valoare (valori) lui r, notate cu r*(q), cum (r, 1 - r) este un rspuns foarte bun al juctorului 1 dac juctorul 2 joac (q, 1 q).Rezultatul este prezentat n Figur 1.3.3. Ctigul juctorului 1 dac joac (r, 1 - r) cnd juctorul 2 joac (q, 1 - q) este

rq ( 1) + r(1 q) 1 (1 +

r) q 1 (1 + r)(1 q) 1 (2 q =1)

r(2 4 (1.3.1) + q) ,

unde rq este probabilitatea de (Cap, Cap), r (1 q) este probabilitatea de (Cap, Revers) i aa mai departe.Cum ctigul juctorului 1 este cresctor cu r dac (2 4 q) > 0 i descresctor cu r dac (2 4 q) < 0 , cel mai bun rspuns al juctorului 1 este r = 1 (cazul Cap) dac q < 1/2 i r = 0 (cazul Revers) dac q > 1/2, dup cum este indicat de cele dou segmente orizontale ale funciei r *(q) n Figur 1.3.3.Aceast afirmaie este mai puternic dect cea relatat n paragraful anterior: dac vom considera doar strategiile pure i vom afla c q < 1/2 atunci Cap este cea mai bun strategie i dac q > 1/2 atunci Revers este cea mai bun strategie pur; aici vom considera toate strategiile pure i mixte dar din nou vom observa c dac q < 1/2 atunci Cap este cea mai bun strategie (pur i mixt) i dac avem q > 1/2 atunci Revers este cea mai bun variant a tuturor strategiilor.Tipul celui mai bun rspuns al juctorului 1 pentru (q, 1 - q) se schimba cnd avem q = 1/2.Dup cum am precizat mai devreme, cnd q = 1/2 atunci alegerea juctorului 1 este indiferent dintre Cap i Revers.Mai mult, deoarece ctigul ateptat de juctorul 1, prezentat n (1.3.1) este independent de r cnd q = 1/2, juctorul 1 este deasemenea indiferent asupra tuturor strategiilor mixte (r, 1 - r).Adic, cnd q = 1/2 strategia mixt (r, 1 - r) este cel mai bun rspuns la (q, 1 - q) pentru orice valoare a lui r cuprins ntre 0 i 1. Astfel, r*(1/2) este ntregul interval [1, 0] dup cum este indicat de segmentul vertical r *(q) n Figur 1.3.3.n cadrul analizei modelului Cournot din seciunea 1.2.A am denumit Ri(qj) funcia celui mai bun rspuns al firmei i.Aici, datorit faptului c exist o valoare a lui q astfel nct r*(q) are mai mult dect valoarea 1, vom denumi r*(q) ca fiind cel mai bun rspuns corespondent.Pentru a deriva mai general cel mai bun rspuns al juctorului i la strategia mixt a juctorului j, i pentru a da o afirmaie formal mai extins a definiiei echilibrului Nash, acum ne vom ndrepta atenia

7 Evenimentele A i B sunt independente dac Prob {A i B} = Prob {A}Prob {B}. Astfel, scriind rq pentru probabilitatea
ca juctorul 1 s joace Cap i 2 s joace tot Cap, vom presupune c 1 i 2 vor alege independent unul fa de cellalt, conform descrierilor fcute n jocurile cu micare simultan.A se vedea Aumann (1974) pentru definiia echilibrului corelat,care se aplic n jocurile unde alegerile juctorilor pot fi corelate (deoarece juctorul poate observa rezultatul unui eveniment aleatoriu, c aruncarea monezii, nainte de a-i alege strategiile).

strict asupra cazului juctorului 2, care prezint ideea principal ntr-un mod ct mai simplu posibil.Vom considera J ca fiind numrul strategiilor n S1 i K numrul strategiilor n S2.Vom scrie S1 = {s11, ..... , s1J} i S2 = {s21, ..... , s2k} i vom utiliza s1J, s2k pentru a nota strategiile pure abitrare din S1 respectiv S2.Dac juctorul 1 considera ca juctorul 2 va juca strategiile {s21, ..... , s2k} cu probabilitile {p21, ..... , p2k} atunci ctigul juctorului 1 dup jucarea stategiilor pure s1J este , i ctigul ateptat de juctorul 1 dac va juca p1 = (p11, ..... , p1J) este
k =1

2k 1

u (s1 j ,s 2 k )

(1.3.2)

(1.3.3) p s unde 1 j p2k este probabilitatea ca juctorul 1 s joace 1 j i juctorul 2 s joace s2k . Ctigul ateptat de juctorul 1 dac joac strategiile mixte p1, date n (1.3.3) este suma cumulat din ctigul pentru fiecare strategie pur {s11, ..... , s1J}, date n (1.3.2) unde cumulrile sunt probabilitile (p11, ..... , p1J).Astfel, pentru c strategia mixt (p11, ..... , p1J) s fie cel mai bun rspuns pentru juctorul 1 mpotriva strategiei mixte a juctorului 2, p2, trebuie ca p1J > 0 doar dac

K J K 1 ( p1 , p2 ) = p1 j p2 ku1 ( s j , s2 k ) = p j p k u ( s j , s k ) 1 1 2 1 1 2 j =1 k =1 j= 1 k= 1
J

p2ku1 (s1 j ,s2k ) p2ku1 (s ,1sj2' k )

k =1 =k 1

s ' pentru fiecare 1 j din S1.Adic, pentru c o strategie mixt s fie cel mai bun rspuns mpotriva strategiei p2 trebuie s avem probabilitate pozitiv pe o strategie pur dat, dac strategia pur reprezint ea nsi cel mai bun rspuns pentru p2.Contrar, dac juctorul 1 are cteva strategii pure care reprezint cel mai bun rspuns la p2, atunci orice strategie mixt care i pune toate probabilitile pe cteva sau toate strategiile pure ce reprezint cel mai bun rspuns (i probabilitate 0 pe celelalte strategii pure) este de asemenea un rspuns bun al juctorului 1 la p2.

Pentru a da o afirmaie formal pentru definiia extins a echilibrului Nash, v trebuii s calculm ctigul ateptat al juctorului 2 cnd juctorii 1 i 2 joac strategiile mixte p1 respectiv p2.Dac juctorul 2 crede c juctorul 1 va juca strategiile (s11, ..... , s1J) cu probabilitile (p11, ..... , p1J), atunci ctigul ateptat de juctorul 2 dac va juca strategiile (s21, ..... , s2k) cu probabilitile (p21, ..... , p2k) este

2 ( p 1 , p 2 )=

j =1

pk2

j 1 =

J K pj1 u 2 (sj1 , sk2 ) = j1 pk2 u 2 (sj1 , sk2 ) p j 1 k 1 = = .

Avnd 1 ( p1 , p2 ) i 2 ( p1 , p2 ) putem reface cerinele pentru echilibrul Nash astfel nct strategiile mixte ale juctorilor s fie un rspuns bun mpotriva strategiilor mixte ale celorlali juctori: pentru c perechea de strategii mixte (p1*, p2*) s fie un echilibru Nash, trebuia ca p1* s ndeplineasc condiia (1.3.4) pentru fiecare distribuie probabilistic a lui p1 din S1, i p2 trebuie s ndeplineasc condiia
*

1 ( p1* , p2* ) 1 ( p1 , p2* )

2

2 ( p 1* , p 2* )
pentru fiecare distribuie probabilistic a lui p2 din S2.

( p 1* , p 2 )

(1.3.5)

Definiie ntr-un joc de form normal dintre doi juctori G = { S1, S2; u1, u2}, strategiile mixte (p1*, p2*)sunt un echilibru Nash dac strategiile mixte ale fiecrui juctor sunt un rspuns bun la strategiile mixte ale celorlali juctori: trebuie avute n vedere (1.3.4) i (1.3.5). Mai departe vom aplica aceasta definii jocurilor Bnuii Potrivii i Btlia Sexelor.Pentru a face acest lucru vom folosi reprezentarea grafic a celui mai bun rspuns al juctorului i la strategiile mixte ale juctorului j, prezentate n Figur 1.3.3.Pentru a completa figura 1.3.3, acum vom calcula valoarea (valorile) lui q notat cu q*r avnd (q, 1 - q) cel mai bun rspuns al juctorului 2 la strategia juctorului 1 (r, 1 - r).Rezultatul este prezentat n Figur 1.3.4.Dac r < 1/2 atunci cel mai bun rspuns al juctorului 2 este Revers, deci q*(r) = 0; altfel, dac r > 1/2 atunci cel mai bun rspuns al juctorului 2 este Cap, deci q*(r) = 1.Dac r = 1/2 atunci alegerea juctorului 2 este indiferent nu numai ntre Cap i Revers dar i pe timpul strategiilor mixte (q, 1 - q), q*(1/2) reprezentnd ntregul interval [0,1]. Dup sucirea i rotirea Figurii 1.3.4 vom avea Figura 1.3.5.Figura 1.3.5 este mai puin convenabil fa de Figura 1.3.4 ca i reprezentare

a celui mai bun rspuns al juctorului 2 la strategia mixt a juctorului 1, putnd fi combinat cu Figura 1.3.3 pentru a rezulta Figura 1.3.6. Figura 1.3.6 este analog Figurii 1.2.1 din analiza Cournot din Seciunea 1.2.A. Din intersecia funciilor celor mai bune rspunsuri R2(q1) i R1(q2) obinem echilibrul Nash al jocului Cournot, din intersecia celor mai bune rspunsuri ale corespondentelor r*(q) i q*(r) rezulta (strategiile mixte) echilibrul Nash al jocului Bnuii Potrivii: dac juctorul i joac (1/2, 1/2), atunci (1/2, 1/2) reprezint cel mai bun rspuns pentru juctorul j, dup cum cere echilibrul Nash.

Trebuie accentuat c o asemenea strategie mixt a echilibrului Nash nu poate fi aplicat oricrui juctor de monede nvrtite, zaruri nvrtite, sau altfel spus alegerea unei strategii aleatoare.Mai degrab, vom interpreta strategia mixt a juctorului j ca o afirmaie asupra incertitudinii juctorului i despre alegerea unei strategii (pure) a juctorului j.n baseball, de exemplu, arunctorul poate decide fie s arunce o minge cu vitez sau o minge cu curba innd cont de ct de bine a aruncat fiecare dintre ei la antrenamentele dinaintea jocului.Dac cel care lovete mingea i d seama cum va arunca mingea arunctorul ns nu i urmrete nainte i antrenamentele, atunci cel care lovete minge poate s presupun c mingea ce va fi aruncat va fi una cu vitez sau una cu o curb.Atunci vom prezenta ateptrile celui care lovete asupra celui care arunca ca fiind o strategie mixt (1/2, 1/2), cnd defapt arunctorul va alege o strategie pur bazat pe informaii nedisponibile juctorului care va lovi mingea.