1.

Procedeul grafic - care const n construirea corelogramei privind valorile variabilei factoriale x i ale variabilei reziduale e

20

10

-10

-20 50 100 150 200 250

Deoarece graficul punctelor empirice prezint o distribuie oscilant, se poate accepta ipoteza c cele dou variabile sunt independente i nu corelate.

2.
Metoda analizei dispersionale (calcularea covarianei dintre variabila aleatoare i variabila exogen): 9.28195791832e-13

3.
Testul Goldfeld-Quandt Acest test se poate aplica atunci cnd se dispune de serii lungi de date i cnd una dintre variabile reprezint cauza heteroscedasticitii (ntre dispersia variabilei reziduale heteroscedastic i variabila exogen exist o relaie de dependen pozitiv), i presupune parcurgerea urmtoarelor etape: - ordonarea cresctoare a observaiilor n funcie de variabila exogen x; - eliminarea a c observaii centrale, c fiind specificat a priori. n privina numrului de observaii omise, c, au fost emise diverse opinii. n cazul unui model unifactorial, Goldfeld i Quandt, n urma efecturii experimentelor Monte-Carlo, au propus ca c s fie aproximativ egal cu 8 n cazul n care mrimea eantionului este de aproximativ 30 de observaii i 16, dac eantionul cuprinde 60 de observaii. Judge i colaboratorii si menioneaz faptul c, n cazul n care c=4 pentru n=30 i c=10 pentru n60, se obin rezultate mai bune. n general, se consider c c trebuie s reprezinte o treime sau un sfert din numrul total de observaii. - efectuarea de regresii aplicnd M.C.M.M.P. asupra celor dou subeantioane de dimensiune (n-c)/2 i calcularea sumei ptratelor erorilor pentru fiecare subeantion n parte; - calcularea raportului dintre sumele ptratelor erorilor sau dispersiilor acestora, corespunztoare celor dou subeantioane (suma ptratelor erorilor avnd valoarea cea mai mare fiind plasat la numrtor):

unde: k = numrul variabilelor exogene. Presupunnd c erorile sunt normal distribuite, atunci raportul F* urmeaz o distribuie F cu
, grade de libertate. Daca , atunci ipoteza de homoscedasticitate este

)(

infirmat, deci erorile sunt heteroscedastice;

Daca
( )( )

, ipoteza de homoscedasticitate este

acceptat. Pentru a aplica acest test au fost ordonate cresctor valorile variabilei exogene x i, corespunztor acestora, i cele ale variabilei dependente y (vezi tabelul de mai sus coloanele 7, 8) i au fost eliminate 4observaii situate n centrul eantionului (vezi observaiile din coloana 8,corespunztoare variabilei x, evideniate prin caractere aldine), rezultnddou subeantioane a cte 13 observaii fiecare.in urma aplicrii programului EViews, rezultatele estimrii,corespunztoare celor dou subeantioane, au fost urmtoarele:
(8,7049) (0,0744) ;

(30,6421) (0,1319)

Analiznd rezultatele obinute se constat c, pentru un prag de semnificaie = 0,05, =4,07 < , deci erorile sunt heteroscedastice, n timp ce, pentru un prag de semnificaie = 0,01, =4,07 < putem considera c ipoteza de homoscedasticitate se verific.

4.
Testul White
Aplicarea testului White presupune parcurgerea urmtoarelor etape: - estimarea parametrilor modelului iniial i calculul valorilor estimate ale variabilei reziduale, e; - construirea unei regresii auxiliare, bazat pe prespunerea existenei unei relaii de dependen ntre ptratul valorilor erorii, variabila exogen inclus n modelul iniial i ptratul valorilor acesteia: i calcularea coeficientului de determinare, , corespunztor acestei regresiiauxiliare; - verificarea semnificaiei parametrilor modelului nou construit, iar dac unul dintre acetia este nesemnificativ, atunci ipoteza de heteroscedasticitate a erorilor este acceptat. Exist dou variante de aplicare a testului White: - utilizarea testului Fisher Snedecor clasic, bazat pe ipoteza nulitii parametrilor, respectiv:

Dac ipoteza nul, potrivit creia rezultatele estimrii sunt nesemnificative ( ), este acceptat, atunci ipoteza dehomoscedasticitate se verific, cazul contrar semnificnd prezena heteroscedasticitii erorilor. - utilizarea testului LM, calculat ca produs ntre numrul de observaii corespunztoare modelului, n, i coeficientul de determinare, , corespunztor acestei regresii auxiliare. n general, testul LM este asimptotic distribuit sub forma unui , pentru care numrul gradelor de libertate este egal cu: v = k , unde k = numrul variabilelor exogene, respectiv:

Dac LM >

, erorile sunt heteroscedastice, n caz contrar, sunt homoscedastice,

respectiv ipoteza nulitii parametrilor,

, este acceptat.

Aplicarea testului White s-a realizat utiliznd pachetul de programe EViews: White Heteroskedasticity Test:
F-statistic Obs*R-squared 2.9173009763 5.33090240687 Probability Probability 0.0712741608779 0.0695679571494

Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 11/11/10 Time: 10:42 Sample: 1 30 Included observations: 30 Variable C X X^2 R-squared Adjusted R-squared S.E. of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

-12.296205176 191.773110856 -0.0641185050453 0.94934823011 0.197385490472 2.36876014355 0.0833286101209 0.934204991242 0.00170024365528 0.00670700911269 0.253502511583 0.801800317027 0.177696746896 0.116785394814 105.804280448 302252.735548 -180.835476561 1.85657281187 Mean dependent var S.D. dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 78.705108347 112.582300027 12.2556984374 12.3958181756 2.9173009763 0.0712741608779

Analiznd rezultatele afiate de programul EViews se constat c < si LM = 5,3309 < , iar parametrii modelului sunt nesemnificativi, deci ipoteza de homoscedasticitate se verific n cazul aplicrii acestor teste. Trebuie s inem ns seama de faptul c testul LM este un test asimptotic, valabil n cazul unui eantion de volum mare, iar n cazul de fa, respectiv 30 de observaii, acesta nu poate reprezenta un eantion de volum mare.