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Convolución Continua y Discreta

PST84-1

Lilian J. Certuche Alzate Investigadora - Docente

Análisis de Sistemas LTI en

Tiempo Continuo

Los

sistemas

LTI

pueden

analizarse

en

el

dominio del tiempo usando cualquier de los siguientes modelos.

1.

Ecuaciones diferenciales

2.

Variables de estado

3.

Respuesta al impulso

Respuesta al Impulso

Es la salida de un sistema

LTI debido a una

entrada de impulso aplicada en el tiempo t=0

o n=0. La respuesta al impulso caracteriza por

completo el comportamiento de cualquier

sistema LTI

Sumatoria de Convolución

(Tiempo Discreto)

Consideramos el producto:

x[ n ][ n ] x[ 0][ n ]

Generalizando la relación de x[n] y la secuencias de impulsos recorridos en tiempo:

x[ n][ n k ] x[ k ][ n k ]

n: Índice de Tiempo

x[n]: Señal de entrada

x[k]: Valor de la señal x[n] en el tiempo k.

Podemos expresar x[n] como una suma

ponderada de impulsos recorridos:

Reescribiendo , tenemos:

+ + + +
+ + + +

+

+

+ + + +

+

+ + + +

+

+ + + +

Sea el operador H el que denota el sistema;

Entonces:

x[n]

H

y[n]

operador H el que denota el sistema; Entonces: x[n] H y[n] y [ n ] H
operador H el que denota el sistema; Entonces: x[n] H y[n] y [ n ] H

y[ n ] H

k 



x k n k

utilizando la propiedad de linealidad,

y n

[

]

x k H

[

]

k 

n

x k h

[

]

k

k 

[

n

]

k

Donde,

h

k

[ n ] H [ n k ]

Es la respuesta del sistema debido a un impulso recorrido en el tiempo

Si el sistema es invariante en tiempo, (un

corrimiento en tiempo de la entrada implica un corrimiento en tiempo en la salida)

La respuesta al impulso del sistema LTI es,

y

[

n

]

y

[

n

]

x k h n

[

]

[

k 

x n

[

]

h n

[

]

k

]

Ejemplo 1: suponga que un sistema LTI tiene

respuesta al impulso

h n

[

]

1,

2,

3,

n

 1

n 0

cc

Determine la salida del sistema en respuesta a la

entrada

x n

[

]



2,

n

0

3,

n

1

2,

0,

n

cc

2

Tenemos entonces,

[

y n

]

2

k 0

x k h n k

[

]

[

]

Evaluando para diferentes valores de n

y

y

y

[

[

[

2]

x

[ 0]

1]

x

[ 0]

0]

x

[ 0]

h

h

[

2

 

0]

x

[1]

h

[

2

 

1]

x

[ 2]

h

[

2

 

2]

h

[

[ 0

 

1

0]

x

[1]

h

0]

x

[1]

h

[ 0

[

 

1

1]

x

[ 2]

1]

 

x

[ 2]

h

[ 0

h

[

1

2]

 

2]

7

2

0

y

[1]

x

[ 0]

h

[1

0]

x

[1]

h

[1

1]

 

x

[ 2]

h

[1

2]

6

y

y

y

[ 2]

[3]

[ 4]

x

[ 0]

x

[ 0]

x

[ 0]

h

[ 2

h

[3

h

[ 4

0]

0]

0]

x

[1]

h

[ 2

x

[1]

h

[3

x

[1]

h

[ 4

1]

 

1]

 

1]

 

x

[ 2]

h

[ 2

2]

 

1

x

[ 2]

h

[3

2]

 

2

x

[ 2]

h

[ 4

2]

0

y[n] 7 6 2 2 3 4 -2 -1 1 -1 -2
y[n]
7
6
2
2
3
4
-2
-1
1
-1
-2

n

Los limites de la sumatoria los da x[n] Los valores de evaluación de n se toman observando los valor es de h[n] y x[n]

Integral de Convolución

Siguiendo el principio de superposición

Sea

y 1 (t) y y 2 (t), las respuestas a los sistemas x 1 (t) y x 2 (t), las entradas del sistema

El sistema es lineal si la respuesta a la entrada

x(t)=a 1 x 1 (t)+a 2 x 2 (t)

es

y(t)=a 1 y 1 (t)+a 2 y 2 (t)

De una manera mas general:

x(t)

Es

la

ponderada

señales

de x i (t)

cualquier

con

suma

de

su

correspondiente salida y i (t), entonces el

sistema es lineal si

conjunto

N x ) ( t  a x ( ) t  a x (
N
x )
(
t
 a x
( )
t
a x
( )
t
 
a
x
( )
t
a x
( )
t
1
1
2
2
N
N
i
i
i  1
N
y )
(
t
 a y
( )
t
a y
( )
t
 
a
y
( )
t
a y
( )
t
1
1
2
2
N
N
i
i
i  1

Utilizando la propiedad de desplazamiento de

la función impulso unitario

x (t ) x ()(t ) d



Define expresar

cualquier

un

señal

que

continuo

como

ponderados.

x(t)

de

puede

impulsos

se

Por lo tanto podemos expresar la salida como

una combinación lineal de las respuestas del sistema a las señales impulso desplazadas

y (t ) x () h (t , ) d



h(t,τ)→ Respuesta del sistema

lineal al impulso desplazado

→ Salida del sistema en el instante t a la

entrada (t-τ) aplicado en el sistema τ

Como el sistema es invariante en tiempo

y (t ) x () h (t ) d



Integral de Convolución

y (t ) x (t ) h (t )

Ejemplo 1: Sea x(t) la entrada a un sistema LTI con respuesta al impulso unitario h(t), donde

(

x t

)

e

a t

u t

( ) ,

a

0

h ( t )  u t ( )
h
(
t
)
u t
( )
LTI con respuesta al impulso unitario h(t), donde ( x t )  e  a
LTI con respuesta al impulso unitario h(t), donde ( x t )  e  a
LTI con respuesta al impulso unitario h(t), donde ( x t )  e  a

Ejemplo 2: Consideremos un sistema LTI con

respuesta al impulso

h t

( )

e

a t

u t

( ) ,

a 0

si la entrada al sistema es

( )

x t

e

b t

u t

( ) ,

b

a

1.

2.

3.

Propiedades

Propiedad Conmutativa

x (t ) h (t ) h (t ) x (t )

Propiedad Asociativa

x t h t h

( )

1

( )

2

( t ) x t h t

( )

1

( )

h

2

t x t h t h

( )

( )

1

( )

2

Propiedad Distributiva

x ( t ) h t h t

1

( )

2

( ) x t h

( )

1

( )

t



( )

x t h t

( )

2

( )

t

Ejemplo 3: Considere la interconexión de los

sistemas LTI. La respuesta al impulso de cada sistema esta dado por:

h n [ ]  u n [ ] 1 h [ n ] 
h n
[
]
u n
[
]
1
h
[
n
]
u n
[
2]
u n
[
]
2
h
[
n
]
[
n
2]
3
n
h
[
n
]
u n
[
]
4

Encontrar la respuesta al impulso del sistema completo, h[n]