CAPITOLUL 16 MATEMATICI ACTUARIALE 16.1.

Teoria mortalitii

Datorit faptului c populaia unui ora, jude, a unei ri, etc., este de volum foarte mare, fenomenele de supravieuire sau de deces ale unei persoane oarecare se comport asemntor schemei lui Bernoulli (urna cu bila revenit). ntr-adevr: fie un grup de oameni care au mplinit vrsta e x ani, grup de volum l x . n anul care urmeaz, pentru o persoan oarecare din acest grup exist dou posibiliti: a) supravieuire (notm acest eveniment cu S) cu P( S ) = p x . b) decesul (notm acest eveniment cu M) cu P(M) = qx =1 px Evident, S M = , S M = , P( S ) + P( M ) = 1 (sau p x + q x = 1 ). Acest grup poate fi considerat c se comport dup urna lui Bernoulli, deoarece chiar dac unii indivizi decedeaz, alii din grupul x 1 i iau locul, ei mplinind vrsta de x ani. Datorit acestor factori (legii numerelor mari) probabilitatea celor dou evenimente S i M poate fi nlocuit prin frecvena relativ f (n) , care poate fi determinat statistic. Matematicile actuariale analizeaz metodele care pot fi folosite pentru determinarea factorilor privind supravieuirea sau decesul ntr-o populaie determinat, innd seama de caracteristicile unei astfel de colectiviti: volum foarte mare, oamenii nu pot fi urmrii individ cu individ, fenomenul naterii, creterii n vrst i decesul au un caracter continuu. 16.2. Funciile biometrice

Biometria este tiina care se ocup cu msurarea unor caracteristici cantitative legate de populaie.

Funciile biometrice sunt acele funcii care urmresc sub diferite aspecte fenomenele de supravieuire sau deces. Funcii biometrice discontinue Fie: l x = funcia de supravieuire a unei persoane de x ani ( x = 0,1,...) . Ea se gsete n tabele. p( x, y) = probabilitatea de supravieuire (probabilitatea ca o persoan de x ani s ating vrsta de y ani). Dac: y = x + n p( x, y) = p( x, x + n) = np x
p( x, x + 1) = p x = 1 p x q ( x, y ) = probabilitatea de deces a unei persoane de x ani,

nainte de a ajunge la vrsta de y ani. Dac: y = x + n q( x, y) = q( x, x + n) = nq x

q( x, x + 1) = q x = 1 q x

m / q x = probabilitatea de deces a unei persoane de x ani, dup ce au trecut m ani dar nainte de a mplini x + m + 1 ani m / nq x = probabilitatea de deces a unei persoane de x ani dup ce trec m ani, dar nainte de a trece n ani (m < n)

Considerm evenimentele: S ( x, y ) = supravieuirea unei persoane de x ani, la vrsta de y ani. M ( x, y ) = decesul unei persoane de x ani pn la vrsta de y ani. Avem:
S ( x , y ) M ( x, y ) = p ( x, y ) + q ( x , y ) = 1 S ( x , y ) M ( x, y ) =

l x = volumul colectivitii corespunztoare vrstei de x ani.

l x +1 = volumul colectivitii corespunztoare vrstei de x + 1

ani. Folosind definiia clasic a probabilitii:

px =

l x +1 ; q x = l x l x +1 = d x ; p x + q x = 1 . lx lx lx

 np x + nq x = 1 l l nq x = x x + n lx np x = l x+n lx

Fie A evenimentul ca o persoan s decedeze dup ce a mplinit vrsta de x + n ani i nainte de a mplini x + n + 1 ani.
A = S ( x, x + n) M ( x + n, x + n + 1)

Deoarece S i M sunt evenimente independente, avem:

P ( A) = P[ S ( x, x + n)] P[ M ( x + n, x + n + 1)] l l l P( A) = nq x = np n q x + n = x + n x + n x + n +1 lx l x+n l l d P ( A) = x + n x + n +1 = x + n lx lx

Notm: m / nM x = evenimentul ca o persoan n vrst de x ani s decedeze ntre x + m ani i x + n ani (m < n) . Avem: m / nMx = S(x, x + m) M (x + m, x + n) P(m / nMx ) =
= P[S ( x, x + m)] = P[M ( x + m, x + n)] = (mpx )[(n m)q x +m ] = l l l l l = x +m x +m x+n = x +m x +n . lx l x+m lx

TEOREM : Funcia de supravieuire l x este valoarea medie a variabilei aleatoare ce reprezint numrul persoanelor care ajung s mplineasc x ani dintr-o colectivitate de baz de volum l0 . Demonstraie : n variabila aleatoare cu repartiia binomial l0 = n i probabilitatea de supravieuire pn la x este P( A) = p( x) , iar probabilitatea de deces pn la x ani este P( A ) = q( x) = 1 p( x) . Valoarea medie a variabilei aleatoare ce reprezint evenimentul A de supravieuire:
Z = M (Z ) = nP( A) = l 0 p ( x)

Notnd Z = l x l x = l 0 p( x) p( x) = l x deci:
l0 l l x = l0 p ( x) i p ( x) = x . l0

Notm:

Ax = evenimentul ca o persoan din populaia iniial s

ating vrsta de x ani. Ay = evenimentul ca o persoan din populaia iniial s ating vrsta de y ani (cu x < y ) S ( x, y ) = evenimentul ca o persoan n vrst de x ani s supravieuiasc la y ani. Avem: S ( x, y ) = ( Ay / Ax ) realizarea lui Ay cnd Ax a avut loc.
P[ S ( x, y )] = P[ Ay / Ax ] = p( x, y ) = PAx ( Ay )

A Ay Dar x

Ax A y = A y

i deci:
l

p( x, y) = PAx ( Ay ) =

P( Ay Ax ) P( Ax )

P( Ay ) P( Ax )

p ( y) l 0 l y = = p( x) l x l x l0

Notnd y = x + n p( x, x + n) = l x+ n = np x
lx

Deci: p( x, y ) = l x ; p( x, x + m) = np x .
ly

16.3.

Viaa probabil

Pentru o persoan n vrst de x ani se definete viaa probabil acea vrst = x + n ani pentru care probabilitatea de supravieuire este egal cu probabilitatea de deces.
np x = 1 l x + n l 1 1 ; = = ; l = l x 2 2 lx lx 2 2

Deci l = 1 l x determin viaa probabil pentru o persoan de x ani. Concluzii: funciile biometrice discontinue studiate sunt legate de perioada de 1 an. Ele se gsesc tabelate din an n an. Funcia l x este descresctoare, iar q x = l x l x+1 .
lx

Graficul funciei l x .

l0

3 x 1 x

x +1