Sunteți pe pagina 1din 26

Cuprins

1 Ecuat ii diferent iale ordinare 2


1.1 Preliminarii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Ecuat ii diferent iale de ordinul I scalare si normale . . . . . . . 4
1.2.1 Problema primitivei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1.2.2 Ecuat ii diferent iale liniare (linare si omogene) . . . . . 5
1.2.3 Ecuat ii diferent iale ane (liniare si neomogene) . . . . 6
1.2.4 Ecuat ii de tip Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2.5 Ecuat ii cu variabile separate . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2.6 Ecuat ii omogene n sens Euler (E - omogene) . . . . . 10
1.3 Ecuat ii diferent iale de ordinul I. Forma generala . . . . . . . . 12
2 Sisteme de ecuat ii diferent iale 16
2.1 Punerea problemei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
2.2 Ecuat ii difernet iale vectoriale liniare si omogene . . . . . . . . 18
2.2.1 Ecuat ii diferent iale matriciale liniare si omogene . . . . 18
2.2.2 Ecuat ii difernet iale vectoriale liniare . . . . . . . . . . 20
2.2.3 Ecuat ia diferent ial a vectoriala ana . . . . . . . . . . . 21
2.2.4 Ecuat ii diferent iale vectoriale liniare cu coeciet i constat i 23
2.2.5 Funct ia exponent ial a e
tA
si o metoda practica de re-
zolvare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
2.3 Ecuat ii diferent iale scalare de ordin superior . . . . . . . . . . 25
2.3.1 Ecuat ii diferent iale scalare de ordin superior cu coecient i
constant i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1
Capitolul 1
Ecuat ii diferent iale ordinare
1.1 Preliminarii
O ecuat ie diferent ial a are forma generala:
(1.1.1) E(t, x(t), x(t), x(t), . . . , x
(n)
(t)) = 0,
unde
t - reprezint a variabila independenta
x - reprezint a funct ia necunoscuta
x
(j)
- reprezint a a j - a derivat a a funct iei x, j = 1, n
E expresie (funct ie) analitica de n + 2 variabile.
Spunem ca ecuat ia diferent iala (1.1.1) are forma normala, daca
(1.1.2) x
(n)
= E
1
(t, x, x, x, . . . , x
(n1)
)
Definitia 1.1.1. Problema determinarii unui interval J R si a unei
aplicat ii : J X (unde X = R
n
sau X = C
n
), t (t) cu proprietat ile
1. (t, (t)) ( R X), t J ;
2. este derivabila pe J ;
3. (t) = F(t, (t)), cu F : X, o aplicat ie data ,
2
se numeste ecuat ie diferent iala n (vectorial a, de ordin n, normala) gen-
erata de F si se noteaza
(F) x = F(t, x)
Daca X = R atunci ecuat ia (F) se zice scalara, iar daca X = R
n
, cu n > 1,
ecuat ia (F) se zice vectoriala
Pentru n 1 ecuat ia (F) se reprezint a n mod echivalent si ca sistem de
ecuat ii scalare. Daca
F(t, x) =
_

_
F
1
(t, x
1
, x
2
, . . . , x
n
)
F
2
(t, x
1
, x
2
, . . . , x
n
)
.
.
.
F
n
(t, x
1
, x
2
, . . . x
n
)
_

_
x(t) =
_

_
x
1
(t)
x
2
(t)
.
.
.
x
n
(t)
_

_
x(t) =
_

_
x
1
(t)
x
2
(t)
.
.
.
x
n
(t)
_

_
,
atunci
x = F(t, x)
devine
_

_
x
1
= F
1
(t, x
1
, . . . , x
n
)
x
2
= F
2
(t, x
1
, . . . , x
n
)
.
.
.
x
n
= F
n
(t, x
1
, . . . , x
n
)
Exemplul 1.1.1. Cel mai simplu exemplu de ecuat ie diferent ial a este x =
f(t), cu f : J R o funct ie data. Aceasta nu are nsa ntotdeauna solut ie
(d. ex. daca f nu e primitivabil a).
Mai observam de asemenea ca acest caz o condit ie de tipul x(t
0
) = a, cu
t
0
J si a R asigura unicitatea solut iei. Aceasta se mai numeste condit ie
init iala
Exemplul 1.1.2. Alte exemple de ecuat ii diferent iale ar
x = t
2

x +

5t + 2 exp(tx)
sau mai pamantean a
x = t
2
x + t
3
Definitia 1.1.2. Se da ecuat ia diferent ial a
(F) x = F(t, x)
3
n si un punct (t
0
, x
0
) .
Problema determinarii unei solut ii locale : J X a ecuat iei (F), care sa
mai satisfaca n plus condit ia
(0) t
0
J si (t
0
) = x
0
se numeste problema Cauchy pentru ecuat ia (F). Pe scurt vom nota aceasta
prin
(F; t
0
, x
0
)
_
x = F(t, x)
x(t
0
) = x
0
Observat ia 1.1.1. Daca problema Cauchy are solut ie, aceasta este unica.
1.2 Ecuat ii diferent iale de ordinul I scalare si
normale
Vom lucra n continuare cu o mult ime R R si aplicat ia F :
R. Ecuat ia (F) o vom mai numi ecuat ie diferent iala de ordinul I scalara si
normala

In continuare vom da o clasicare a ecuat iilor diferent iale de ordinul
I scalare dupa forma particulara a funct iei F.
1.2.1 Problema primitivei
Definitia 1.2.1. Se da un interval J R si o aplicat ie J t f(t) R.
Ecuat ia diferent iala
(f) x = f(t)
se numeste problema primitivei.
Teorema 1.2.1. Daca aplicat ia f : J R este continua atunci pentru orice
t
0
J si orice x
0
R problema Cauchy
(f; t
0
, x
0
)
_
x = f(t)
x(t
0
) = x
0
,
admite o unica solut ie (globala) pe J, data de formula
(1.2.1) x(t) = x
0
+
t
_
t
0
f(s)ds, t J
4
1.2.2 Ecuat ii diferent iale liniare (linare si omogene)
Definitia 1.2.2. Se da un interval J R si o funct ie A : J R. Ecuat ia
diferent ial a
(A) x = A(t)x
se numeste ecuat ie diferent iala de ordinul I scalara, normala liniara.
Teorema 1.2.2. Daca A : J R este continua (pe J) atunci pentru orice
t
0
J si orice x
0
R problema Cauchy
(A; t
0
, x
0
)
_
x = A(t)x
x(t
0
) = x
0
admite o unica solut ie (globala) pe J data de formula
(1.2.2) x(t) = e

t
t
0
A(s)ds
x
0
, t J
Demonstrat ie. Daca A este continua atunci exista
_
t
t
0
A(s)ds pentru orice
t J, care este o funct ie de clasa C
1
. De aici rezulta ca si e

t
t
0
A(s)ds
este de
clasa C
1
pe J.

In concluzie x C
1
(J).

In plus x(t) = A(t)e

t
t
0
A(s)ds
x
0
de
unde x(t) = A(t)x(t). Pe de alta parte avem ca x(t
0
) = e
0
x
0
= x
0
, deci x(t)
indicat n enunt este solut ie a problemei Cauchy (A; t
0
, x
0
).
Pentru a demonstra unicitatea luamntai J

J si u(t) o solut ie a problemei


Cauchy (A; t
0
, x
0
) pe J

.

Inseamna ca u(t) este de clasa Cs
1
pe J

. Denim
v(t) : = u(t)e

t
t
0
A(s)ds
care este de clasa C
1
pe J

. Obt inem astfel


v(t) = u(t)e

t
t
0
A(s)ds
u(t)A(t)e

t
t
0
A(s)ds
= A(t)u(t)e

t
t
0
A(s)ds
u(t)A(t)e

t
t
0
A(s)ds
,
de unde deducem v(t) = 0, deci v este funct ie constant a. Aceasta nseamn a
ca v(t) = v(t
0
) = u(t
0
)e
0
= x
0
, de unde u(t) = e

t
t
0
A(s)ds
x
0
= x(t) pentru
orice t J

J.
Observat ia 1.2.1. 1. Daca S
A
noteaza mult imea solut iilor ecuat iei (A) atunci
S
A
,=
2. Daca x
1
, x
2
S
A
atunci x
1
+ x
2
S
A
3. Daca x S
A
atunci x S
A
, R.
4. S
A
este spat iu liniar peste R de dimensiune 1 si o baza a sa este data
de
_
e

t
t
0
A(s)ds
_
.
5
1.2.3 Ecuat ii diferent iale ane (liniare si neomogene)
Definitia 1.2.3. Dat un interval J R si aplicat iile J t
A
A(t) R,
J t
B
B(t) R, ecuat ia
(A, B) x = A(t)x + B(t)
se numeste ecuat ie diferent iala ana de ordinul I, scalara si normala.
Teorema 1.2.3. Daca aplucat iile A, B : J R sunt continue, atunci pentru
orice t
0
J si orice x
0
R problema Cauchy
(A, B; t
0
, x
0
)
_
x = A(t)x + B(t)
x(t
0
) = x
0
admite o unica solut ie (globala) pe J data de formula:
(1.2.3) x(t) = e

t
t
0
A(s)ds
x
0
+
t
_
t
0
e

t
s
A(u)du
B(s)ds
Observat ia 1.2.2.

In loc de a demonstra aceasta terorema vom prezenta n
continuare sub forma de algoritm o metoda practica de rezolvare a ecuat iei
ane, metoda cunoscuta si ca metoda variat iei constantei.
Pasul 1 Se rezolva partea omogena a ecuat iei ane, adica x = A(t)x, care
are solut ia x
0
= c e

A(t)dt
Pasul 2 Se construieste funct ia x(t) : = c(t) e

A(t)dt
.
Pasul 3 Funct ia x(t) astfel construita se vanlocui n ecuat ia init ial a (A, B),
ceea ce conduce la determinarea funct iei c(t).
Pasul 4 Se construieste solut ia ecuat iei diferent iale ane ca suma dintre
x
0
(t) si x(t). Asadar vom avea
x(t) = c e

A(t)dt
+ x(t),
ca solu tie generala a ecuat iei diferentt iale ane.
Se va putea constata usor ca n cazul probemei Cauchy ane solut ia obt inut a
cu ajutorul metodei variat iei constantei descrisa mai sus si cea data de for-
mula (1.2.3) coincid.
6
1.2.4 Ecuat ii de tip Bernoulli
Definitia 1.2.4. Date aplicat iile J t
A
A(t) R, J t
B
B(t) R si
R 0, 1, ecuat ia
(A, B, ) x = A(t)x + B(t)x

se numeste ecuat ia lui Bernoulli


Pentru rezolvarea acestei ecuat ii vom proceda dupa cum urmeaza.
Vom mpart i ecuat ia (A, B, ) cu x

. Obt inem astfel


x
x

= A(t)x
1
+ B(t).
Efectuam schimbarea de variabil a z : = x
1
, de unde
z = (1 )x

x =
x
x

(1 ),
ceea ce conduce la
z = A(t)(1 )
. .
A
0
(t)
z + B(t)(1 )
. .
B
0
(t)
.
Ceea e rezulta acum este ecuat ia diferent ial a ana n z:
z = A
0
(t)z + B
0
(t)
Aceasta se rezolva acum dupa modelul descris anterior (adica metoda variat iei
constantei). Daca z(t) este solut ie a acestei ecuat ii, atunci revenind la ecuat ia
init ial a (A, B, ), obt inem solut ia acesteia x(t) = z(t)
1
1
. Prelevandu-ne de
teorema 1.2.3 putem spune ca am demonstrat de fapt
Teorema 1.2.4. Daca funct iile A si B sunt global continue (pe J) atunci
pentru orice t
0
J si x
0
R
+
problema Cauchy
(A, B, ; t
0
, x
0
)
_
x = A(t)x + B(t)x

x(t
0
) = x
0
admite o solut ie unica locala x(t) : J
0
J R, J
0
ind intervalul maximal
pentru care solut ia problemei Cauchy ane
_
z = A
0
(t)z + B
0
(t)
z(t
0
) = x
1
0
A
0
(t) = (1 )A(t)
B
0
(t) = (1 )B(t)
,
z(t) este pozitiva.
7
1.2.5 Ecuat ii cu variabile separate
Definitia 1.2.5. Se dau f : (a, b) R : t f(t) si g : (c, d) R : x
g(x). Ecuat ia
(f, g) x = f(t)g(x)
se numeste ecuat ie diferent iala scalara cu variabile separate
Observat ia 1.2.3. Daca g este funct ie constanta atunci (f, g) se reduce
la problema primitivei.
Daca g(x) = x atunci (f, g) se reduce la ecuat ia liniara si omogena.
Teorema 1.2.5. Daca funct iile f, g sunt continue global pe (a, b), respectiv
pe (c, d) si daca g(x) ,= 0, x (c, d) atunci pentru orice t
0
(a, b) si
x
0
(c, d) problema Cauchy
(f, g; t
0
, x
0
)
_
x = f(t)g(x)
x(t
0
) = x
0
,
admite o unica solut ie locala denita pe un interval maximal (
0
,
0
) (a, b)
cu t
0
(
0
,
0
).
Demonstrat ie. Denim
F : (a, b) R F(t) : =
_
t
t
0
f(s)ds
H : (c, d) R H(x) : =
_
x
x
0
1
g(y)
dy.
Presupunem (fara a restrange generalitatea) ca g(x) > 0 x (c, d). Ca
atare avem H

(x) =
1
g(x)
x (c, d), deci H

(x) > 0. Deducem de aici ca


H este de clasa C
1
pe (c, d)
H este strict crescatoare pe (c, d)
H((c, d)) = (C, D), unde C = lim
xc
H(x) si D = lim
xd
H(x).
Deducem de aici ca H : (c, d) (C, D) este bijectiva, deci inversabila, cu in-
versa H
1
: (C, D) (c, d), H(H
1
(z)) = z. Atunci H

(H
1
(z))(H
1
)

(z) =
1, z (C, D). Prin urmare
_
H
1
(z)
_

=
1
H

(H
1
(z))
= g(H
1
(z)), z (C, D).
8
Consideram acum aplicat ia (t) : =
_
H
1
F
_
(t). Domeniul de denit ie al
lui va mult imea
= t (a, b) [ F(t) (C, D) = F
1
_
(C, D)
_
,
care din Teorema de continuitae globala (vezi de exemplu [?]*pag.278) este
mult ime deschisa, adica reuniune cel mult num arabila de intervale deschise
disjuncte, adica
=
_
mMN
(
m
,
m
); m
1
,= m
2
, (
m
1
,
m
1
) (
m
2
,
m
2
) = .

In aceste condit ii exista un unic m


0
astfel ncat t
0
(
m
0
,
m
0
). Daca punem
(
0
,
0
) : = (
m
0
,
m
0
) si consideram
: (
0
,
0
) R (t) =
_
H
1
F
_
(t) = H
1
_
F(z)
_
,
obt inem o solut ie locala a ecuat iei (f, g; t
0
, x
0
). Daca este sa vericam denit ia
solut iei locale avem ntr-adevar
1. C
1
_
(
0
,
0
)
_
;
2. (t) = H
1
_
F(t)
_
(c, d) t (
0
,
0
);
3. (t
0
) = H
1
_
F(t
0
)
_
= H
1
(0) = x
0
;
4. (t) =
_
H
1
_

_
F(t)
_
f(t) = g
_
H
1
_
F(t)
_
_
f(t) = f(t)g
_
(t)
_
, t
(
0
,
0
).

In ceea ce priveste unicitatea, vom proceda clasic, cu ajutorul unui rat ionament
prin reducere la absurd. Daca : (, ) R este o alta solut ie a problemei
Cauchy (f, g; t
0
, x
0
), atunci

(t) = f(t)g
_
(t)
_
t (, ) si (t
0
) = x
0
.
Deducem ca

(t)
g
_
(t)
_ = f(t), de unde
_
t
t
0

(s)
g
_
(s)
_ds =
_
t
t
0
f(s)ds
_
(t)
(t
0
)
du
g(u)
=
_
t
t
0
f(s)ds,
ceea ce implica H
_
(t)
_
= F(t), t (, ), de unde F(t) (C, D), t
(, ), adica (, ) (
0
,
0
). Pe de alta parte (t) = H
1
_
F(t)
_
, deci
(t) = (t), t (, ).
9
Daca g : (c, d) R se anuleaz a pe (c, d), atunci notand cu Z : = x
(c, d) [ g(x) = 0 = g
1
_
0
_
mult imea zerourilor lui g, obt inem ca Z este
nchisa, deci (c, d) Z este deschis a, deci este de forma
(c, d) Z =
_
mMN
(c
m
, d
m
)

In aceste condit ii teorema de existent a si unicitate se exprima astfel


Teorema 1.2.6. Daca f : (a, b) R si g : (c, d) R sunt continue atunci
oicare ar t
0
(a, b) si x
0
(c, d) avem
1. x
0
Z sau
2. x
0
/ Z.

In primul caz, problema Cauchy (f, g; t


0
, x
0
) are solut ia gobala : (a, b)
R (t) = x
0
.

In cel de-al doilea caz poblema Cauchy are solut ie locala : (, ) R.


1.2.6 Ecuat ii omogene n sens Euler (E - omogene)
Consideram o funct ie F : R, (t, x) F(t, x) cu proprietatea F(t, x) =
F(t, x), > 0.
Exemplul 1.2.1. Exemple de astfel de funct ii ar
1. = (t, x) [ t > 0, F(t, x) =
x
t
. Evident F(t, x) =
x
t
=
x
t
=
F(t, x).
2. F(t, x) =
at
p
+ bx
p
ct
p
+ dx
p
, p 1. Si n acest caz este simplu de observat ca
F(t, x) = F(t, x)
O funct ie de tipul celor prezentate n exemplul anterior se va numi funct ie
omogena de tip Euler de grad 0.
Definitia 1.2.6. (i) O funct ie F : R
n
R, R
n
(x
1
, x
2
, . . . , x
n
)
F

F(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) R se zice omogena de grad m (m 0), daca
F(x
1
, x
2
, . . . , x
n
) =
m
F(x
1
, x
2
, . . . , x
n
), > 0.
(ii) O mult ime M R
2
0 se zice radiala, daca v M implica v
M, > 0.
Exemplul 1.2.2. Exemple imediate de mult imi radiale ar
10
1. Semidreapta deschis a determinata de un vector v;
2. Semiplanul deschis drept (stang);
3. Semiplanul deschis superior (inferior);
4. Reuniune (intersect ie) arbitrara de mult imi radiale.
Definitia 1.2.7. O aplicat ie F : R, R
2
0 se zice omogena de
grad 0 n sens Euler, daca
(i) este mult ime radiala,
(ii) F(v) = F(v), v , > 0 sau echivalent F(t, x) = F(t, x)
(t, x) , > 0
Definitia 1.2.8. O ecuat ie normala scalara de ordinul 1 de forma
(1.2.4) x = F(t, x), (t, x) ,
unde F este o funct ie E - omogena de grad 0 se numeste ecuat ie diferent iala
omogena n sens Euler.
Teorema 1.2.7 (Euler). Daca H
+
(sau H

) este o mult ime radiala si


deschisa, iar aplicat ia F : R este omogena n sens Euler si continua,
atunci oricare ar (t
0
, x
0
) , problema Cauchy
(F; t
0
, x
0
)
_
x = F(t, x)
x(t
0
) = x
0
admite o solut ie x(t) pe un interval maximal (, ) (0, ) (respectiv
(, 0)) cu t
0
(, ).
Pentru a demonstra aceasta teorema enunt am urmatoarea lema.
Lemma 1.2.8.

In condit iile teoremei orice solut ie x : (, ) R a problemei
Cauchy (F; t
0
, x
0
) furnizeaza prin formula u(t) =
x(t)
t
o solut ie a problemei
Cauchy
(1.2.5)
_

_
u =
1
t
G(u)
u(t
0
) =
x
0
t
0
,
11
unde G(u) : = F(1, u) u.
Reciproc, orice solut ie u(t) a problemei Cauchy
(1.2.6)
_
_
_
u =
1
t
G(u)
u(t
0
) = u
0
furnizeaza prin x(t) : = t u(t) o solut ie a problemei Cauchy
(1.2.7)
_
x = F(t, x)
x(t
0
) = t
0
u
0

In baza lemei si a Teoremei 1.2.5 problema Cauchy E - omogena admite o


solut ie pe un interval maximal (, ).
1.3 Ecuat ii diferent iale de ordinul I. Forma
generala
Definitia 1.3.1. (i) Problema gasirii unor funct ii x(), denite pe inter-
vale reale, care satisfac o relat ie de forma E
_
t, x(t), x

(t)
_
= 0, unde E
este o expresie analitica n trei variabile, se numeste ecuat ie diferent iala
scalara de ordinul I. Forma normala a unei ecuat ii diferent iale scalare
de ordinul I va
(N) x = F(t, x),
unde F : R
2
R este o funct ie data (n general continu a).
(ii) Numim solut ie pe intervalul J

R a ecuat iei (N) orice funct ie :


J

R R, de clasa C
1
cu proprietat ile
t J

_
t, (t)
_
,

(t) = F
_
t, (t)
_
(iii) Se numeste problema Cauchy pentru ecuat ia (N) cu datele init iale
(t
0
, x
0
) , notata
(p.C.)
_
x = F(t, x)
x(t
0
) = x
0
problema determinarii intervalelor J

R care sa cont in a pe t
0
si a
solut iilor ale ecuat iei (N) cu proprietatea ca (t
0
) = x
0
.
12
Lemma 1.3.1. Funct ia este solut ie pe J

a problemei Cauchy (p.C.) daca


si numai daca este continua pe J

si verica
(E.I.) (t) = x
0
+
_
t
t
0
F
_
s, (s)
_
ds t J

Relat ia (E.I.) se va numi ecuat ia integral a asociata problemei Cauchy (p.C.).


Definitia 1.3.2. O solut ie : J

R a problemei Cauchy (p.C.) admite


prelungire daca exista un iterval J

si o solut ie : J

R a problemei
Cauchy (p.C.) astfel nc at (t) = (t), t J

.
O solut ie a problemei Cauchy (p.C.) care nu admite prelungire se numeste
solut ie saturata.
Remarca 1.3.1. Orice solut ie globala a unei probleme Cauchy corespunzatoare
ecuat iei diferent iale liniare, ane si cu vairabile separate este solut ie satuarta.
Orice solut ie saturata a ecuat iei diferent iale liniare sau ane este si solut ie
gobala, nu ns a si n cazul ecuat iei diferent iale cu variabile separate.
Definitia 1.3.3. Ecuat ia (N) are proprietatea de
(i) existent a locala daca petru orice (t
0
, x
0
) exista J
0
si o solut ie pe
J
0
a problemei Cauchy (p.C.)
(ii) existent a si unicitate locala, daca oricare ar (t
0
, x
0
) , exista J
0
astfel nc at problema Cauchy (p.C.) admite solut ie unica pe J
0
Definitia 1.3.4. O funct ie F : R
2
R este lipschitziana n raport cu
x pe daca exsista L > 0 astfel nc at
(L) [F(t, x
1
) F(t, x
2
)[ L [x
1
x
2
[ ,
oricare ar (t, x
1
) si (t, x
2
) .
Remarca 1.3.2. Daca F este continu a pe si derivata sa n raport cu x
exista si este continua, atunci din Teorema lui Lagrange ([?]) rezulta ca F
este lipschitziana n raport cu x pe orice dreptunghi
= (t, x) R
2
[ [t t
0
[ a; [x x
0
[ b ,
cu a, b > 0.
Teorema 1.3.2 (Cauchy - Lipschitz). Fie (t
0
, x
0
) R
2
si a, b > 0. Notam
= (t, x) R
2
[ [t t
0
[ a, [x x
0
[ b.
13
Daca funct ia F : R este continua pe si lipschitziana n raport cu x
pe , atunci problema Cauchy
(1.3.1)
_
x = F(t, x)
x(t
0
) = x
0
are o solut ie, denita pe intervalul I
h
: = [t
0
h, t
0
+h], unde h = mina,
b
M
,
iar M : = sup
(t,x)
[F(t, x)[.
Lemma 1.3.3 (Gronwall). Fie J R un interval cu interior nevid t
0

J, > 0 si a, f doua funct ii reale dente pe J cu proprietat ile
(i) a, f sunt continue pe J
(ii) a(t), f(t) 0, t J.
Daca
f(t) +

_
t
t
0
a(s)f(s)ds

, t J,
atunci
f(t) e

t
t
0
a(s)ds

, t J.
Corolarul 1.3.4.

In ipotezele Lemei Gronwall, daca
f(t)

_
t
t
0
a(s)f(s)ds

t J,
atunci f(t) = 0, t J.
Demonstrat ie. (a teoremei de existent a) Construim o funct ie , continua pe
I
h
, cu proprietatea ca veric a ecuat ia integral a asociata. Construct ia funct iei
prin aproximat ii succesive (metoda lui Picard).
1. Denim
0
(t) : = x
0
, t I
h
.
2. Cum
0
este continua pe I
h
si (t
0
, x
0
) , putem deni
(1.3.2)
1
(t) : = x
0
+
_
t
t
0
F
_
s,
0
(s)
_
ds t I
h
14
3. [
1
(t) x
0
[

_
t
t
0

F
_
s,
0
(s)
_

ds

M [t t
0
[ Mh M
b
M
= b.
Cum nsa [t t
0
[ h a rezulta (t,
1
(t) , t I
h
, deci se poate
deni
(1.3.3)
2
: = x
0
+
_
t
t
0
F
_
s,
1
(s)
_
ds t I
h
Prin acest procedeu obt inem un sir, care converge uniform pe intervalul I
h
la o funct ie continu a : I
h
R. (Cele doua leme anterioare sun esent iale
n dovedirea acestei convergent e).
Din modul de construct ie a sirului rezulta clar ca funct ia limita satisface
ecuat ia integrala.
15
Capitolul 2
Sisteme de ecuat ii diferent iale
2.1 Punerea problemei
Un sistem de ecuat ii diferent iale liniare scalare de ordinul I sub forma scalara
este un sistem de forma
(A)
_

_
x
1
= a
11
(t)x
1
+ + a
1n
(t)x
n
x
2
= a
21
(t)x
1
+ + a
2n
(t)x
n
.
.
.
x
n
= a
n1
(t)x
1
+ + a
nn
(t)x
n
,
unde a
ij
: J R, i, j = 1, n sunt n
2
funct ii, numite funct ii coecient. Se
cauta un sistem de funct ii x
1
, . . . , x
n
: J
0
J R, care satisfac pe J
0
ansamblul de relat ii (A).
Fie X : = R
n
, atunci x X are forma x = (x
1
, x
2
, . . . , x
n
) sau (daca convine
mai mult) x =
_

_
x
1
.
.
.
x
n
_

_
, x
i
R, i = 1, . . . , n. Evident X este spat iu liniar real
de dimensiune n. Ca atare putem scrie
x =
_

_
x
1
x
2
.
.
.
x
n
_

_
= x
1
_

_
1
0
.
.
.
0
_

_
+ + x
n
_

_
0
0
.
.
.
1
_

_
=
n

j=1
x
j
e
j
16
Daca f : J X atunci aceasta funct ie se poate scrie
f(t) =
_

_
f
1
(t)
f
2
(t)
.
.
.
f
n
(t)
_

_
: J R
n
.
Observat ia 2.1.1. Continuitatea, derivabilitatea si integrabilitatea funct iei f
este echivalent a cu continuitatea, derivabilitatea respectiv integrabilitatea
funct iilor componente.
Propozitia 2.1.1. Daca f este R - integrabila atunci funct ia |f| : [a, b] R
data de |f| (t) = |f(t)| este R - integrabila si
_
_
_
_
_
b
a
f(t)dt
_
_
_
_

_
b
a
|f(s)| ds
Fie A : J M(n, R) o aplicat ie matriciala data. Daca ne uitam n detaliu,
avem de fapt n
2
funct ii scalare a
ij
: J R, i, j = 1, . . . , n
Definitia 2.1.1. Problema determinarii unui sistem de n funct ii scalare
x
i
: J
0
J R, i = 1, . . . , n cu proprietat ile
(i) x
i
sunt derivabile pe J
0
(ii) funct iile x
i
verica sistemul
_

_
x
1
(t) = a
11
(t)x
1
(t) + + a
1n
(t)x
n
(t)
.
.
.
x
n
(t) = a
n1
(t)x
1
(t) + + a
nn
(t)x
n
(t)
t J
0
se numeste sistem scalar de n ecuat ii diferent iale de ordinul 1 cu ma-
tricea coecient A(t) =
_
a
ij
(t)
_
i,j=1,n
si se mai noteaza
(A)
_

_
x
1
=
n

j=1
a
1j
(t)x
j
.
.
.
x
n
=
n

j=1
a
nj
(t)x
j
.
Funct iile x
1
, . . . , x
n
ce satisfac condit ii le (i) si (ii) formeaza un sistem (x
1
, . . . , x
n
)
numit si solut ie locala (pe J
0
) a sistemului (A).
17
Daca funct iile x
1
(t), . . . , x
n
(t) formeaza o solut ie pe J
0
a sistemului (A),
atunci notand x(t) =
_

_
x
1
(t)
.
.
.
x
n
(t)
_

_
obt inem o aplicat ie vectoriala x : J
0
R
n
cu
proprietat ile
(i) x este derivabila pe J
0
;
(ii) x(t) = A(t)x(t), t J
0
Daca se dau t
0
J si x
0
1
, . . . , x
0
n
R atunci problema Cauchy
(A, t
0
, (x
0
i
))
_
_
_
x
i
=
n

j=1
a
ij
x
j
x
i
(t
0
) = x
0
i
(1 i n)
se scrie vectorial
(A; t
0
, x
0
)
_
x = A(t)x
x(t
0
) = x
0
, unde x
0
=
_

_
x
0
1
.
.
.
x
0
n
_

_
,
care este de fapt o problema Cauchy vectorial a liniara si omogena.
Asadar rezolvarea sistemelor scalare de ecuat ii diferent iale de ordinul 1 va
echivalenta cu rezolvarea ecuat iilor diferent iale vectoriale liniare si omogene.
2.2 Ecuat ii difernet iale vectoriale liniare si omo-
gene
2.2.1 Ecuat ii diferent iale matriciale liniare si omogene
Vom prezenta aici legatura dintre solut iile ecuat iilor diferent iale matriciale
liniare si omogene si cele vectoriale de acelasi tip. Pentru nceput sa con-
sideram cele trei tipuri de ecuat ii diferent iale matriciale liniare omogene. O
sa avem asadar
(

A; t
0
, X
0
)
_

X = A(t)X
X(t
0
) = X
0
,
(B

; t
0
, Y
0
)
_

Y = Y B(t)
Y (t
0
) = Y
0
,
18
(

A B

; t
0
, Z
0
)
_

Z = A(t)Z + ZB(t)
Z(t
0
) = Z
0
,
unde atat funct iile necunoscute X, Y sau Z precum si coecient ii A respectiv
B sunt aplicat ii denite pe un interval real J cu valori matrici nn cu intr ari
reale ( M(n, R)).
Definitia 2.2.1. Problema determinarii unui interval J
0
J, t
0
J
0
si a
unei aplicat ii matriciale X : J
0
M(n, R), cu proprietat ile
(i) X este continua pe J
0
;
(ii) X satisface ecuat ia
(E) X(t) = X
0
+
_
t
t
0
A(s)X(s)ds,
pentru orice t J
se numeste ecuat ia integrala asociata problemei Cauchy (

A; t
0
, X
0
).
Lemma 2.2.1. Data A o aplicat ie matriciala continua. Daca aplicat ia X :
J
0
M(n, R) este o solut ie pe J
0
a problemei Cauchy (

A; t
0
, X
0
) atunci
aceasta este o solut ie a ecuat iei (E) pe J
0
si reciproc.
Teorema 2.2.2. Daca aplicat ia A : J M(n, R) este continua pe J atunci
pentru orice t
0
J si orice X
0
M(n, R), problema Cauchy (

A; t
0
, X
0
)
admmite o unica solut ie denita pe J.
Demonstrat ie. Prin metoda aproximat iilor succesive a lui Picard si cu aju-
torul Propozit iei 2.1.1 se arata ca (E) are solut ie unica pe J, ceea ce conform
lemei anterioare este echivalent cu existent a unei solut ii unice pentru prob-
lema Cauchy (

A; t
0
, X
0
).
Observat ia 2.2.1. Analog se demonstraza existent a solut iilor celorlalte doua
probleme Cauchy matriciale.
O important a particulara o au problemele Cauchy cu condit iile init iale X(t
0
) =
I, unde I este matricea identitate. Solut iile problemelor Cauchy (

A; t
0
, I) si
(B

; t
0
, I) se vor nota
A
(t, t
0
) respectiv
B
(t, t
0
) si se vor numi procese evo-
lutive.
19
2.2.2 Ecuat ii difernet iale vectoriale liniare
Fie J t A(t) M(n, R) o aplicat ie matriciala continua. Ecuat ia
diferent ial a
(A) x = A(t)x
unde funct ia necunoscuta x este vectorial a, adica J t x(t) X, se va
numi ecuat ia diferent iala vectoriala liniara de ordinul 1. Daca mai sunt si
condit ii init iale (t
0
, x
0
) J X atunci consideram problema Cauchy vecto-
riala
(A; t
0
, x
0
)
_
x = A(t)x
x(t
0
) = x
0
.
Propozitia 2.2.3. Funct ia
(2.2.1) J t
A
(t, t
0
)x
0
X,
este unica solut ie pe J a problemei Cauchy (A; t
0
, x
0
).
Remarca 2.2.2. Funct ia J t x(t) X de clasa C
1
este solut ie a
ecuat iei vectoriale (A), daca si numai daca exista c =
_

_
c
1
2
.
.
.
c
n
_

_
X, cu x(t) =

A
(t, t
0
)c, t J. Aceasta ne arata de fapt ca mult imea solut iilor ecuat iei
diferent iale vectoriale (A) va data de
S
A
=
A
(t, t
0
)c [ c X

In concluzie, prin aplicat ia c


A
(, t
0
)c, liniara si bijectiva, putem transfera
pe S
A
structura de spat iu liniar a lui X. Ca atare avem dimS
A
= dimX = n.
Propozitia 2.2.4. Aplicat ia matriciala
(2.2.2) J t X(t) =
_

_
x
11
(t) x
12
(t) . . . x
1n
(t)
x
21
(t) x
22
(t) . . . x
2n
(t)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
x
n1
(t) x
n2
(t) . . . x
nn
(t)
_

_
M(n, R)
este solut ie a ecuat iei matriciale (

A) daca si numai daca aplicat iile vectoriale
(2.2.3) J t x
j
(t) = col
j
X(t) =
_

_
x
1j
(t)
x
2j
(t)
.
.
.
x
nj
(t)
_

_
X j = 1, . . . , n
20
sunt solut ii ale ecuat iei vectoriale (A). Funct iile x
j
, j = 1, . . . , n formeaza
o baza a spat iului S
A
daca si numai daca X(t) este inversabila oricare ar
t J.
Definitia 2.2.2. (i) Daca sistemul de funct ii x
1
(t), x
2
(t), . . . , x
n
(t) con-
stituie o baza n S
A
atunci el se numeste sistem fundamental de solut ii,
iar matricea X(t) ce are aceste solut ii (liniar independente) ca si coloane,
se va numi matrice fundamentala de solut ii pentru ecuat ia difernt ial a
(A).
(ii) Daca x
1
(t), x
2
(t), . . . , x
n
(t) sunt solut ii ale ecuat iei vectoriale (A) atunci
(2.2.4) X(t) =
_
x
1
(t), x
2
(t), . . . , x
n
(t)

formeaza o matrice al carei determinant det X(t) se numeste wron-


skianul solut iilor considerate.
Corolarul 2.2.5. Daca (t) este o matrice fundamentala de solut ii pentru
ecuat ia diferent iala (A), atunci solut ia generala a ecuat iei (A) este data de
(2.2.5) x(t)(t)c; c X
si solut ia generala a ecuat iei matriciale (

A) se poate scrie
(2.2.6) X(t)(t)C; C M(n, R).
2.2.3 Ecuat ia diferent iala vectoriala ana
Definitia 2.2.3. Se dau J t A(t) M(n, R) o funct ie matriciala si
J t f(t) X o funct ie vectoriala, ambele continue pe J. Ecuat ia
diferent ial a
(A, f) x = A(t)x + f(t)
se va numi ecuat ie diferent iala vectoriala ana. Data o condit ie init ial a
(t
0
, x
0
) J X, vorbim despre problema Cauchy vectoriala ana
(A, f; t
0
, x
0
)
_
x = A(t)x + f(t)
x(t
0
) = x
0
Propozitia 2.2.6. Problema Cauchy (A, f; t
0
, x
0
) are solut ie unica (pe J)
data de formula
(2.2.7) x(t) =
A
(t, t
0
)x
0
+
_
t
t
0

A
(t, s)f(s)ds.
21
Ca si n cazul ecuat iilor diferent ale liniare avem si aici un spat iu al solut iilor
notat
(2.2.8) S
A,f
= : J X [ (t) = A(t)(t) + f(t); t J
Propozitia 2.2.7. Cu notat iile anterioare avem
(2.2.9) S
A,f
= S
A
+ x,
unde x este o solit ie particulara xata a ecuat iei vectoriale ane (A, f).
Corolarul 2.2.8. Orice solut ie x S
A,f
este de forma
(2.2.10) x(t) = x(t) + x(t), t J,
unde x(t) este o solut ie particulara xata a ecuat iei (A, f), iar x S
A
.
Propozitia 2.2.9 (Metoda variat iei constantei a lui Lagrange). Daca X(t) =
_
x
1
(t), x
2
(t), . . . , x
n
(t)

este o matrice fundamentala de solut ii ale ecuat iei


(A), atunci putem determina o funct ie t k(t) din C
1
(J, R) astfel ncat
funct ia u
L
(t) : = X(t)k(t), t J sa e o solut ie particulara a ecuat iei
(A, f).
Demonstrat ie. Impunem ca u
L
sa verice (A, f), adica
u
L
(t) = A(t)u
L
(t) + f(t),
de unde

X(t)k(t) + X(t)

k(t) = A(t)X(t)k(t) + f(t)


T inand cont ca

X(t)k(t) = A(t)X(t)k(t) obt inem
X(t)

k(t) = f(t)
Cum X(t) este matrice fundamental a de solut ii, ea este inversabila, deci

k(t) = X
1
(t)f(t)
Dar X(t) =
A
(t, t
0
)X(t
0
), ceea ce ne conduce la X
1
(t) = X
1
(t
0
)
A
(t
0
, t).

In consecint a putem cu ajutorul funct iei


k(t) =
_
t
t
0
X
1
(s)f(s)ds
solut ia particulara
u
L
= X(t)
_
t
t
0
X
1
(s)f(s)ds,
numit a solut ie Lagrange.
22
2.2.4 Ecuat ii diferent iale vectoriale liniare cu coeciet i
constat i
Un caz special al ecuat iei vectoriale liniare este acelan care funct ia matriciala
A(t) este constanta, adica o matrice A M(n, R).

In acest caz ecuat ia va
de forma
(A) x = Ax.
Propozitia 2.2.10. Daca A este o matrice data si
A
(t, t
0
) este procesul
evolutiv generat de A, atunci are loc

A
(t + , t
0
+ ) =
A
(t, t
0
) t
0
, t, R
Daca notamT(t) : =
A
(t, 0), din propozit ia anterioara deducem ca
A
(t, t
0
) =
T(t t
0
). Daca mai luam n calcul si proprietat ile proceselor evolutive
obt inem:
(a) T(0) = I;
(b) T(t)T(s) = T(t + s), t, s R;
(c) t T(t) este de clasa C
1
pe R si
_

T(t) = AT(t)
T(0) = I
(d) T(t)
1
=
A
(t, 0)
1
=
A
(0, t) =
A
(t, 0) = T(t);
(e) T(t t
0
)X
0
= : X(t) este unica solut ie a problemei Cauchy vectoriale
_
x = Ax
x(t
0
) = x
0
Din proprietat ile enunt ate mai sus observam o similitudine a funct iei T(t)
cu o funct ie de tip exponent ial e
tA
.
2.2.5 Funct ia exponent iala e
tA
si o metoda practica de
rezolvare
T(t) ind solut ia unica a problemei Cauchy
_

X = AX
X(0) = I
23
ea se obt ine ca linita a sirului de aproximat ii succesive:
X
0
(t) = I
X
k
(t) = I +
_
t
0
AX
k1
(s)ds.
Mai concret
X
0
(t) = I
X
1
(t) = I + tA
X
2
(t) = I +
_
t
0
AX
1
(s)ds = I +
t
1!
A +
t
2
2!
A
2
. . . . . . . . . . . .
X
k
= I +
t
1!
A +
t
2
2!
A
2
+
t
k
k!
A
k
Limita acestui sir va prin urmare

k=0
t
k
k!
A
k
= : e
tA
.

In aceste condit ii avem
solut ia ecuat iei diferent iale vectoriale liniare data de t e
tA
iar solut ia
ecuat iei ane
x(t) = e
(tt
0
)A
x
0
+
_
t
t
0
e
(ts)A
f(s)ds
Exemplul urmator arata ca evaluarea funct iei exponent iale matriciale nu este
ntotdeauna evidenta.
Exemplul 2.2.1. Se da sistemul
_
x
1
= x
2
x
2
= x
1
.
Matricea asociata acestui sistem va evident A =
0 1
1 0
. Calculele ne arata
ca A
2
= I, A
3
= A si A
4
= I. Aceasta particularitate ne permite sa
exprimam funct ia exponent iala matriciala
e
tA
=
_

_
1
t
2
2!
+
t
4
4!

t
1!

t
3
3!
+

t
1!
+
t
3
3!
1
t
2
2!
+
t
4
4!

_

_
=
_
cos t sin t
sin t cos t
_
,
de unde deducem solut ia sistemului
x(t) = e
tA
=
_
cos t sin t
sin t cos t
_ _
c
1
c
2
_
24
ceea ce tradus n solut ie a sistemului ar
x
1
(t) = c
1
cos t + c
2
sin t
x
2
(t) = c
1
sin t + c
2
cos t
Vom prezenta n continuare sub forma unui algoritm o metoda practica de
rezolvare a ecuat iei diferent iale vectoriale liniare cu coecient i constant i.
1. Daca A M(n, R) este matricea coecient ilor, calculam valorile sale
proprii prin rezolvarea ecuat iei polinomiale det(A I) = 0.
2. Fie acesteia
1
,
2
, . . . ,
k
; k n cu ordinele de multiplicitate respectiv

1
,
2
, . . . ,
k
. Pentru ecare dintre aceste valori proprii se scrie solut ia
part ial a corespunzatoare x
j
(t) = e

j
t
p
j
(t), unde p
j
este un polinom cu
coecient i vectoriali de grad
j
1, j = 1, 2, . . . , k.
3. Ultimul pas este construirea solut iei generale a ecuat iei prin nsumarea
solut iilor part iale obt inute la pasul anterior. Asadar solut ia va
x(t) =
k

j=1
x
j
(t) =
k

j=1
e

j
t
p
j
(t)
2.3 Ecuat ii diferent iale scalare de ordin su-
perior
Definitia 2.3.1. O ecuat ie de forma
(2.3.1) a
n
(t)x
(n)
+ a
n1
(t)x
(n1)
+ + a
1
(t) x + a
0
(t)x = 0
se numeste ecuat ie diferent iala sclara de ordinul n liniara si omogena. Daca
n partea dreapta a ecuat iei (2.3.1) avem n loc de 0 o funct ie f(t) atunci
(2.3.1) va ecuat ie diferent iala scalara de ordinul n liniara neomogena (ana).
Pentru a rezolva o astfel de ecua tie putem sa o transformam ntr-un sistem
diferent ial de ordinul n. Aceasta se realizeaza notand
x
1
: = x
x
2
: = x
x
3
: = x
. . . . . .
x
n
: = x
(n1)
25
Cu aceste notat ii rescriind ecuat ia (2.3.1) obt inem sistemul
(2.3.2)
_

_
x
1
= x
2
x
2
= x
3
. . . . . .
x
n1
= x
n
x
n
= a

0
(t)x
1
a

1
(t)x
2
a

n1
(t)x
n
,
unde a

j
(t) =
a
j
(t)
a
n
(t)
, j = 0, 1, . . . n 1.
2.3.1 Ecuat ii diferent iale scalare de ordin superior cu
coecient i constant i
Daca funct iile coecient din (2.3.1) sunt constante, adica a
0
(t) = a
0
, . . . a
n
(t) =
a
n
, atunci sistemul (2.3.2) este un sistem cu coecient i constant i, caruia i
putem aplica aloritmul descris la sfarsitul paragrafului 2.2.5. Ca atare cal-
culam
det(A I) =

1 0 . . . 0
0 1 . . . 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a

0
a

1
a

2
. . . a

n1

Dezvolt and determinantul dupa ultima coloana obt inem succesiv


(1)
n1
(a

n1
+ )()
n1
+

1 0 . . . 0
0 1 . . . 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a

0
a

1
a

2
. . . a

n2

n
+ a

n1

n1
+ a

n2

n2
+

1 0 . . . 0
0 1 . . . 0
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a

0
a

1
a

2
. . . a

n3

,
ceea ce ne va conduce la
det(A I) =
n
+ a

n1

n1
+ + a

1
+ a

0
.
Daca caut am radacinile polinomului de mai sus, acestea vor coincide cu
radacinile polinomului
p() = a
n

n
+ a
n1

n1
+ + a
1
+ a
0
.
Acest polinom se mai numeste polinomul caracteristic al ecuat iei diferent iale
de ordin superior.
26