Studiu de caz Banca Transilvania Sistemul de rating bancar CAAMPL

Sistemul CAAMPL se bazeaz pe evaluarea a ase componente care reflect ntro manier uniform i cuprinztoare performanele unei bnci.
Componentele specifice de analiz sunt urmtoarele:
o adecvarea capitalului

(C)

o calitatea acionariatului

(A)

o calitatea activelor

(A)

o management

(M)

o profitabilitate

(P)

o lichiditate

(L)

1) SISTEMUL DE INDICATORI

A. ADECVAREA CAPITALULUI

1. Raport de solvabilitate 1 : ???

fonduri proprii/active din bilan i din afara bilanului ponderate n funcie de risc

Fonduri proprii

2007

2008

2009

2010

1.273.17
4

1. 656.337

1.838.034

2.089.964

Active din bilan i din afara bilanului

ponderate n funcie de risc
Raport de solvabilitate 1

2. Raport de solvabilitate 2: ( 8 ) ???

capitaluri proprii/active din bilan i din afara bilanului ponderate n funcie de risc
2007
1.076.15
6

Capitaluri proprii ( mii RON )

2008
1.502.05
8

2009
1.635.54
3

2010
1.863.443

Active din bilan i din afara bilanului ponderate

n funcie de risc ( mii RON )
Raport de solvabilitate 2

3. Rata capitalului propriu (Efectul de prghie):

capitaluri proprii/total activ (valoare net)
2007

2008

2009

2010

Capitaluri proprii

1.076.156

1.502.058

1.635.543

1.863.443

Total activ

14.083.485

17.148.725

19.613.030

21.730.252

7,64 %

8,75 %

8,33 %

8,57 %

2010

Rata capitalului propriu

4. Raportul dintre capitalul propriu i capitalul social:

capitaluri proprii/capital social

Capitaluri proprii ( mii RON )

Capital social ( mii RON )
Capital propriu/capital social

2007

2008

2009

1.076.156

1.502.058

1.635.543

1.863.443

700.979

1.149.595

1.176.237

1.560.500

153,52 %

130,65 %

139,04 %

119,41 %

5. Rata de cretere a capitalurilor proprii (n valori reale, deflatorul utilizat fiind

indicele preurilor de consum):
perioada curent (N)/perioada de referin (N -1) ???
Capitaluri proprii
Rata inflaiei
Rata de cretere a capitalului propriu

2007
1.076.156
104,84 %

2008
1.502.058
107,85 %

2009
1.635.543
105,59 %

2010
1.863.443
106,09 %

6. Rata de cretere a activelor (n valori reale, deflatorul utilizat fiind indicele preurilor
de consum):
perioada curent (N)/perioada de referin (N -1)
2007

2008

2009

2010

19.613.030

21.730.252

Total activ net ( mii RON )

Total activ net inflatat

14.083.485

17.148.725

14.765.125

18.494.899

Rata inflaiei ( % )
Rata de cretere a activelor

104,84 %
95,38 %

23.053.624

20.719.957

107,85
92,72 %

105,59
94,70 %

106,09
94,25 %

7. Patrimoniul net: ???

total activ (valoare net) surse atrase i mprumutate
Total activ net
Surse atrase i mprumutate
Patrimoniul net

2007
14.083.485
2.419.279

2008
17.148.725
3.395.341

2009
19.613.030
2.784.535

2010
21.730.252
2.361.156

11.664.206

13.753.384

16.828.495

19.369.096

C. PROFITABILITATE
1. ROA:
profit net/total activ
Profit net ( mii EUR)
Total active ( mii EUR)
ROA

2007
309.444
14.083.485
2,19 %

2008
359.987
17.148.725
2,09 %

2009
136.715
19.613.030
0,69 %

2010
133.984
21.730.252
0,62 %

2008
359.987
1.502.058
23,96%

2009
136.715
1.635.543
8,35%

2010
133.984
1.863.443
7,19%

2. ROE:
profit net/capitaluri proprii

Profit net ( mii EUR )

Capitaluri proprii
ROE

2007
309.444
1.076.156
28,75 %

D. LICHIDITATE
1. Lichidatea curent: ?
active curente/pasive curente
2007

2008

2009

2010

Active curente

40.505.821

56.627.178

66.307.043

Pasive curente

39.642.812

54.420.041

63.046.053

102,81%

96,71%

105,17%

Lichiditate curent

2. Credite acordate clientelei (valoare brut) / Depozite atrase de la clientel:

credite acordate clientelei/depozite atrase de la clientel
Credite acordate clientelei

2007
8.484.048

Depozite atrase de la clientel

10.390.347

Credite acordate clientelei/depozite

atrase de la clientel

81,6 %

2008
10.884.90
1
12.097.09
1

2009
11.481.75
9
14.989.19
9

2010
12.215.792

89,97 %

76,6 %

70,69 %

17.279.132