Sunteți pe pagina 1din 9

Academia de Studii Economice din Moldova Facultatea Business si Administrarea Afacerilor Specialitatea Turism si servicii hoteliere

Referat

Abordari ale notiunii de risc


Elaborat:Benderschi SIMION Grupa:ba286 Verificat:Oboroceanu Elena

pe tema:

Chiinu,2010

Plan:
1.Scurt istoric al notiunii de risc; 2.Analiza definitiilor notiunii de risc; 3.Funciile riscului; 4.Clasificarea riscurilor; 5.Concluzie; 6.Bibliografia.

1.Scurt istoric al notiunii de risc


Solomon (640-558 .e.n.), unul din cei apte nelepi ai Greciei Antice, scria: Orice aciune, orice ntreprindere i are riscul ei i nimeni nu tie unde va ajunge atunci cnd ncepe ceva..... Cu sute de ani nainte de naterea lui Hristos, cerurile i pmnturile au fost puse pe hart, marea bibliotec din Alexandria a fost construit i geometria lui Euclid era predat n coli. Cererea pentru inovaie tehnologic n logistic i armament militar a fost la fel de mare ca i acum. Crbunele, uleiul, fierul i cuprul au servit omenirea de milenii, iar cltoriile i comunicarea marcheaz primele nceputuri ale civilizaiei, cum o tim acum. Ca categorie istoric, riscul a aprut atunci cnd la om s-a ivit simul fricii n faa morii, reprezentnd un pericol posibil contientizat de om. Cnd conceptul de risc a fost definit, descoperirile n tiin i tehnic au mpins omenirea nainte n salturi. Capacitatea de a defini ceea ce se poate ntmpla n viitor i de a lua decizii alternative st la baza societilor contemporane. Putem aplica teoria riscului unui domeniu vast de aplicaii, cum ar fi alocarea investiiilor, protejarea mediului i a sntii publice, planificarea unei familii i multe altele. n timpurile trecute, uneltele pentru agricultur, manufactur, afaceri sau comunicare erau simple. ntreruperile erau frecvente, dar reparaiile se fceau fr ajutorul unui instalator sau al unui electrician, al calculatorului, al contabilului sau al analistului financiar. Problemele dintr-o parte cauzau ntreruperi n alt parte. Astzi, asemenea ntreruperi ar avea un efect catastrofal, cu consecine multiple. Fr o stpnire a teoriei probabilitilor i a altor instrumente din managementul riscului, inginerii nu ar putea construi imensele arce de pod care se ntind peste cele mai largi fluvii, casele ar fi fost nclzite tot cu sobe sau focuri deschise, centralele de producere a curentului electric nu ar fi fost nc inventate, poliomielita ar fi fost nc prezent, nici un avion nu ar fi zburat, iar zborul n spaiu ar fi rmas doar un vis sau nici att. Nicieri nu e riscul mai clar dect n pieele de investiii. Dac bursele nu ar permite diversificarea riscului i investitorii ar fi obligai s posede doar aciuni la o singur companie (ca la nceputul capitalismului), atunci companii ca Microsoft, DuPont, Boeing sau McDonalds poate nici nu ar fi existat. Apetitul de a asuma riscul, mpreun cu capacitatea de a-l controla i de a lua decizii pe termen lung sunt elemente-cheie ale energiei care mpinge ntregul sistem economic nainte. Conceptul modern de risc i are rdcina n sistemul de

numere indo-arabic, care a ajuns i n Vest acum 7-800 de ani. Studiul dedicat al riscului a nceput serios n timpul Renaterii, cnd oamenii au nceput s se desprind de constrngerile trecutului i au pus credinele i tradiiile sub semnul ntrebrii. n 1654, cnd Renaterea era n plin nflorire, cavalerul de Mr, un nobil francez cu gust pentru jocurile de noroc i matematic, l-a provocat pe Blaise Pascal s-i rezolve o dilem. Problema era enunat astfel: doi juctori au nevoie de un anumit punctaj pentru a ctiga un joc. Dac jocul se ntrerupe, cum se mparte premiul ntre juctori? Cu alte cuvinte, care este probabilitatea ca fiecare juctor s ctige jocul, la orice moment al jocului, dac ei au numai rezultate pariale? Aceast problem se cheam Problema prilor (n englez, The Problem of Points) i a fost prima dat pus cu dou sute de ani mai devreme de clugrul Luca Paccioli, omul care l-a nvat tabla nmulirii pe Leonardo da Vinci i care a adus jurnalul de cas (cu dou intrri) n atenia contabililor de astzi. Ca s l ajute pe srmanul om, Pascal, mpreun cu Pierre de Fermat, avocat i matematician strlucit, au inventat teoria probabilitilor. Rspunsul lor a fost c mrimea premiului meritat de fiecare juctor ntr-un joc parial trebuie s depind de probabilitatea acelui juctor de a ctiga jocul n cazul n care acesta ar fi fost dus pn la capt. Cei doi matematicieni au reuit s demonstreze amnunit, prin cteva exemple, cum se poate calcula probabilitatea de a ctiga dac se cunoate natura jocului i rezultatul parial al fiecrui juctor. Deci, am asistat la naterea probabilitilor, nregistrat n istorie n 1654. Soluia lui Pascal i Fermat la puzzle-ul lui Paccioli a artat, pentru prima dat, c oamenii pot s ia decizii i s prevad viitorul cu ajutorul numerelor. Astzi, omenirea n mare parte se bazeaz mai puin pe superstiii i tradiii dect n trecut, i asta nu pentru c suntem mai raionali, ci pentru c riscul i nelegerea lui ne face s lum decizii ntr-un mod raional. Cnd s-au fcut descoperirile epocale n teoria probabilitilor, societatea n general trecea printr-o perioad nfloritoare. n 1654, se tia deja c Pmntul este rotund, vaste noi teritorii erau descoperite, praful de puc transforma castelele medievale n praf, tiparul nu mai era o noutate, bogiile curgeau nspre Europa, iar piaa bursier din Amsterdam era n floare. ntr-un asemenea anturaj, cineva ar fi descoperit teoria probabilitilor, chiar dac Pascal nu srea n ajutorul cavalerului de Mr. Pe msur ce anii treceau, matematicienii au transformat teoria probabilitii dintr-o jucrie a pariorilor ntr-un instrument puternic i sofisticat pentru organizarea, interpretarea i aplicarea informaiilor. Prin 1725, matematicienii concurau unii cu alii pentru a crea tabele de expectan de via, iar guvernul englez se autofinana prin vnzarea de anuiti de via. La mijlocul secolului al XVIII-lea, asigurrile maritime au nceput s fie o afacere prosper n Londra. n 1703, Gottfried von Leibniz i scria lui Jacob Bernoulli om de tiin i matematician elveian c Natura a creat modele precise ca rspuns al rezultatelor evenimentelor, dar numai n mare parte, ceea ce l-a fcut pe Bernoulli s inventeze Legea Numerelor Mari i metode de eantionare statistic folosite astzi n mod variat, precum degustarea vinurilor, sondajele de opinie, alegerea aciunilor pe burs i testrile de noi medicamente. Atenionarea final a lui Leibniz dar numai n mare parte are un efect

mult mai profund dect realizm, pentru c ne d cheia s nelegem de ce exist cuvntul risc: pentru c, fr aceast clarificare, totul ar putea fi prezis, iar ntr-o lume unde orice eveniment este identic cu cel dinaintea sa nici o schimbare nu ar avea loc. n 1730, Abraham de Moivre sugereaz structura distribuiei normale curba n form de clopot i descoper conceptul de deviaie standard, ingredientele necesare pentru orice tehnic modern de cuantificare a riscului. Opt ani mai trziu, nepotul lui Jacob Bernoulli, Daniel Bernoulli, el nsui un distins matematician i om de tiin, a definit primul procesul sistematic prin care majoritatea oamenilor fac alegeri sau iau decizii. Mai mult, el a propus ideea c satisfacia rezultat din orice mic cretere financiar va fi invers proporional cu cantitatea de bunuri posedat pn atunci. Aceast teorem explic de ce regele Midas a fost un om nefericit, de ce oamenilor nu le place riscul i de ce preurile trebuie s scad pentru ca clienii s cumpere mai mult. Cuvintele lui Bernoulli rmn dominante pentru urmtorii 250 de ani i pun bazele principiilor moderne ale managementului n investiii. Toate uneltele pe care le folosim astzi n managementul riscului i n analiza deciziilor, de la stricta raionalitate a teoriei jocului pn la provocrile teoriei haosului, vin la noi din dezvoltrile care au avut loc ntre 1654 i 1760, cu doar dou excepii: n 1875, Francis Galton, un matematician amator, vr primar cu Charles Darwin, descoper regresia ctre medie, prin care se explic de ce preurile aciunilor scad la normal sau la medie dup o cretere spectaculoas. n 1952, laureatul Nobel Harry Markowitz, pe atunci student la Universitatea din Chicago, a demonstrat de ce nu e bine s punem toate oule ntr-un singur co, de ce aceast metod posed un risc de neacceptat i de ce diversificarea este de aur pentru orice investitor sau manager. Aceast revelaie a iniiat micarea intelectual care a revoluionat Wall Street-ul, finanele corporaiilor i deciziile de afaceri din toat lumea. Efectele ei se mai simt i n zilele noastre.

2.Analiza definitiilor notiunii de risc


Riscul? Nimic mai simplu si in acelasi timp ceva mai complex de identificat si mai ales de controlat. Din zorii istoriei, riscurile au constituit una dintre cele mai mari si fascinante provocari pentru umanitate datorita omniprezentei acestuia in toate domeniile de activitate. Ce este riscul? In acceptiunea teoriei clasice a deciziei, acesta este identificat drept un element incert dar posibil ce apare permanent in procesul activitatilor socio-umane, ale carui efecte sunt pagubitoare si ireversibile. Dicionarul Webster definete riscul ca: 1. posibilitatea de pierdere sau accident; 2. cineva sau ceva care creeaz sau sugereaz un hazard; 3. ansa de pierdere sau rnire ca subiect al unui contract de asigurri. Riscul nu e neaprat negativ. Cel pozitiv se cheam oportunitate i are ca rezultat

un beneficiu. Severitatea riscului are trei msuri: impact, probabilitate i precizie. Impactul este efectul pe care riscul l are asupra unui eveniment, proces sau proiect. Probabilitatea este limita la care efectele riscului pot fi simite i acesta se poate materializa. Iar precizia se poate defini ca gradul de cunoatere i nelegere a riscului. In cadrul teoriilor statistice avansate in evaluarea riscurilor, este prezentata o definire mult mai elaborata a riscurilor riscul reflecta variatiile distribuirii rezultatelor posibile, probabilitatea si valorile lor subiective. Referitor la cuantificarea acestor riscuri se precizeaza in continuare ca masurarea riscului se realizeaza prin analiza non-liniaritatilor utilitatii relevate de bani, fie prin variatia distribuirii probabilitatilor castigurilor si a pierderilor posibile, pentru fiecare alegere particulara. Alte definitii pentru risc: Sansa de a pierde; Posibilitatea de a pierde; Incertitudinea care afecteaza rezultatul; Dispersia actuala a rezultatelor asteptate; Concept multidimensional, ce nu poate fi redus la un singur element, la o cifra. Avand in vedere toate aceste aspecte precizate, putem remarca faptul ca definitiile generate de literatura de specialitate pentru risc difera foarte mult, ceea ce va conduce la ipoteza (de altfel foarte pertinenta) ca decidenti diferiti vor avea o conceptie diferita pentru aceeasi situatie. Cum putem avea totusi in acest context, o imagine unitara asupra riscului, daca exista atat de multe abordari diferite asupra aceluiasi concept? Solutia survine tocmai in identificarea riguroasa a elementelor comune ce stau la baza tuturor acestor definitii, acestea fiind incertitudine (nedeterminare ) si pierdere. In acest sens putem preciza ca notiunea de incertitudine este prezenta in toate definitiile riscului, deoarece validarea existentei acesteia va conduce in permanenta catre existenta a doua rezultate posibile distincte.Vom considera astfel ca un eveniment nu este afectat de risc, daca se cunoaste cu certitudine ca indiferent de context se va produce o pierdere. Realitatea imediata ne releva practic faptul ca pentru nici un proces constient asumat ce se desfasoara in orice domeniu de activitate, incertitudinea nu poata fi eliminata.In acest context se poate concluziona asupra faptului ca riscul si incertitudinea se intalnesc practic oriunde, insa combinate in proportii diferite. Incertitudinea constituie una dintre coordonatele fundamentale ale lumii n care trim. Dup cum arta i J. K. Galbraith, lumea triete n prezent la vrsta incertitudinii. Mai mult, se poate aprecia c dezvoltarea societii contemporane nu s-a putut realiza dect n condiiile unor decizii luate n situaii de incertitudine, cu asumarea unor riscuri. Ca categorie economic riscul reprezint o probabilitate c evenimentul preconizat va avea loc sau nu n urma aciunii anumitor factori sau mprejurri, aducnd cu sine trei consecine: negative ce se manifest prin daun, eec, faliment, pierdere;

zero prin care nu se obine nici pierdere nici ctig; pozitive ce se manifest prin ctig, beneficii etc.

Adam Smith n opera sa Avuia naiunii i cauzele mbogirii a marcat c realizrile celui mai mic venit ntotdeauna sunt legate de un nivel mai mare sau mai mic de risc. Piter Heine n lucrarea sa Modalitatea de gndire economic, afirm, c - venitul apare din cauza incertitudenii, n lipsa creia totul ce se refer la obinerea venitului, ar fi bine cunoscut, toate posibilitile sale de obinere ar fi epuizate, i, evident, venitul avea s fie egal cu zero. Shumpeter n lucrarea sa Teoria dezvoltrii economice, afirm c dac riscurile nu se iau n consideraie, atunci ele devin surs de pierderi pe de o parte, i surs de venit, pe de alt parte. In domeniul comercial: riscul reprezint un eveniment viitor posibil, a crui producere poate provoca pierderi materiale, adic este o categorie social, economic, politic sau natural care se caracterizeaz prin urmtoarele trsturi: este un eveniment incert, dar posibil, originea sa aflndu-se n incertitudine; este un eveniment pgubitor; efectele lui odat produse nu mai pot fi nlturate; apare n pericolul activitii umane sociale, economice, politice i n raporturile dintre om i natur. Teoria clasic definete riscul ca o probabilitate matematic de pierderi care pot aprea n cazul primirii unei decizii incorecte. n acest caz riscul apare ca o daun, pagub care este consecina unei decizii greite. Teoria neoclasic presupune ca antreprenorul activnd n condiii de incertitudine primete un profit care este o variabil neconstant i ncheind contractul trebuie s se conduc de dou criterii: Mrimea venitului preconizat Mrimea abaterilor posibile de la venitul preconizat.

3.Funciile riscului:
Funcia inovaional pe care riscul antreprenorial o realizeaz prin stimularea gsirii unor noi soluii, netradiionale la problemele care stau n faa antreprenorului. Funcia reglatorie a riscului care se manifest sub dou forme: Constructiv reprezint capacitatea antreprenorului de a merge la risc, dar prin utilizarea unei baze informaionale complete i complexe, primirea deciziilor colective, care prin urmare, contribuie la maximizarea rezultatelor obinute.

Distructiv cnd riscul se manifest ca un subiectivism n cazul lipsei informaionale, fr cercetarea factorilor interni i externi de influen asupra activitii antreprenoriale . Funcia de aprare se manifest prin aceea c dac pentru antreprenor riscul este o stare natural, apoi este normal i o reacie adecvat n cazul cnd adeverirea situaiei de risc conduce la eec. Funcia analitic - prezena situaiei de risc l impune pe antreprenor s analizeze multitudinea de soluii alternative i consecinele lor, nainte de a primi decizia respectiv, utiliznd metode matematice, statistice i evident implicnd n aceasta propriile cunotine, experien i intuiie.

4.Clasificarea riscurilor
Gruparea riscurilor i criteriile folosite n acest scop difer, de la un autor la altul, n funcie de propria perspectiv asupra analizei riscului: riscuri pure, riscuri de pre i de dobnd, riscuri directe i riscuri virtuale, riscuri obiective i riscuri subiective,riscuri interne si riscuri externe,riscuri globale si riscuri locale,macro sau microriscuri,riscuri de tara ,de firma sau de proiect .

5.Concluzie:
Riscul este un eveniment posibil, previzibil sau imprevizibil, inevitabil n activitatea antreprenorial, care poart probabilitatea de obinere a ctigului sau pierderilor n rezultatul lurii unei decizii. El apare in cadrul tuturor activitatilor socio-economice , pentru fiecare dintre acestea imbracand forme particulare, in functie de tipul, modul de manifestare, precum si magnitudinea acestora. Notiunea de risc a fost intrebuintata cu sute de ani inaintea nasterii lui Hristos, si anume aceasta a grabit progresul tehnico-stiintific.

6.Bibliografia:

1.http://www.preferatele.com

2.http://ebooks.unibuc.ro 3.http://facultate.regielive.ro