Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Econometrie Test 1
Econometrie Test 1
Republica Moldova n perioada lunii septembrie 2010. Variabilele sunt exprimate n Lei,
iar sursa acestor date este site-ul Bncii Naionale a Moldovei: www.bnm.org. Dac x
reprezint EURO/MDL, iar Y reprezint RON/MDL, avem datele sistematizate astfel:
Tabel 1.1
Perioada
01-09-10
02-09-10
03-09-10
04-09-10
05-09-10
06-09-10
07-09-10
08-09-10
09-09-10
10-09-10
11-09-10
12-09-10
13-09-10
14-09-10
15-09-10
16-09-10
17-09-10
18-09-10
19-09-10
20-09-10
21-09-10
22-09-10
23-09-10
24-09-10
25-09-10
26-09-10
27-09-10
28-09-10
29-09-10
30-09-10
SUMA
EURO/MDL, x
15.4626
15.5704
15.6268
15.6268
15.6268
15.7009
15.8174
15.7211
15.6791
15.7308
15.7308
15.7308
15.7648
15.8811
15.9195
16.0635
16.1987
16.1201
16.1201
15.9626
15.9340
15.9673
16.2747
16.2153
16.2153
16.2153
16.2925
16.3273
16.2202
16.3422
478.0588
RON/MDL, y
3.6333
3.6515
3.6661
3.6661
3.6661
3.6668
3.7004
3.6669
3.6549
3.6748
3.6748
3.6748
3.6918
3.7271
3.7590
3.7859
3.8152
3.7897
3.7897
3.7516
3.7369
3.7418
3.8252
3.7992
3.7992
3.7992
3.8378
3.8445
3.8018
3.8264
112.1185
Se cere:
1. s se specifice modelul econometric ce descrie legtura dintre cele 2 variabile
2. s se identifice modelul econometric
3. s se estimeze parametri modelului
4. s se msoare intensitatea legturii dintre cele 2 variabile
Rezolvare:
1.Pentru a determina forma modelului de regresie vom construi corelograma:
y = 0.2536x - 0.3032
R2 = 0.9746
RON/MDL
3.8500
3.8000
3.7500
3.7000
3.6500
3.6000
15.4000
Series1
15.6000
15.8000
16.0000
16.2000
16.4000
Linear (Series1)
EURO/MDL
Din grafic se poate observa c distribuia punctelor (xi, yi) poate fi aproximat cu o
dreapt, deci modelul econometric care descrie legtura dintre cele dou variabile este un
model liniar: Y=a+bx
Parametri a i b se determin cu ajutorul metodei celor mai mici ptrate:
2
2
( yi y i ) min ( yi a b xi ) min
i
n
n
na
+
b
x
=
i=1 i i=1 yi
n
n
n
a xi + b xi2 = xi y i
i =1
i =1
i =1
n=30
Pentru a rezolva sistemul vom folosi urmtorul tabel n care sunt prezentate valorile
intermediare:
x =
x
i =1
=15.9353
y
i =1
=3,7373
Perioad
a
01-0910
02-0910
03-0910
04-0910
05-0910
06-0910
07-0910
08-0910
09-0910
10-0910
11-0910
12-0910
13-0910
14-0910
15-0910
16-0910
17-0910
18-0910
19-0910
20-0910
21-0910
22-0910
23-0910
EURO/M
DL, x
RON/MD
L, y
xy
x^2
y^2
Y-y med
(Y-y
med)^ 2
yi-ymed
(yiymed)^
2
u^2
(xxmed)^2
15.4626
3.6333
56.18026
239.0920
13.2009
3.6174
-0.1199
0.0144
-0.1040
0.0108
0.0159
0.0003
0.2234
15.5704
3.6515
56.85532
242.4374
13.3335
3.6448
-0.0925
0.0086
-0.0858
0.0074
0.0067
0.0000
0.1331
15.6268
3.6661
57.28941
244.1969
13.4403
3.6591
-0.0782
0.0061
-0.0712
0.0051
0.0070
0.0000
0.0952
15.6268
3.6661
57.28941
244.1969
13.4403
3.6591
-0.0782
0.0061
-0.0712
0.0051
0.0070
0.0000
0.0952
15.6268
3.6661
57.28941
244.1969
13.4403
3.6591
-0.0782
0.0061
-0.0712
0.0051
0.0070
0.0000
0.0952
15.7009
3.6668
57.57206
246.5183
13.4454
3.6779
-0.0594
0.0035
-0.0705
0.0050
-0.0111
0.0001
0.0549
15.8174
3.7004
58.53071
250.1901
13.6930
3.7074
-0.0299
0.0009
-0.0369
0.0014
-0.0070
0.0000
0.0139
15.7211
3.6669
57.64770
247.1530
13.4462
3.6830
-0.0543
0.0029
-0.0704
0.0050
-0.0161
0.0003
0.0459
15.6791
3.6549
57.30554
245.8342
13.3583
3.6723
-0.0650
0.0042
-0.0824
0.0068
-0.0174
0.0003
0.0656
15.7308
3.6748
57.80754
247.4581
13.5042
3.6854
-0.0518
0.0027
-0.0625
0.0039
-0.0106
0.0001
0.0418
15.7308
3.6748
57.80754
247.4581
13.5042
3.6854
-0.0518
0.0027
-0.0625
0.0039
-0.0106
0.0001
0.0418
15.7308
3.6748
57.80754
247.4581
13.5042
3.6854
-0.0518
0.0027
-0.0625
0.0039
-0.0106
0.0001
0.0418
15.7648
3.6918
58.20049
248.5289
13.6294
3.6941
-0.0432
0.0019
-0.0455
0.0021
-0.0023
0.0000
0.0291
15.8811
3.7271
59.19045
252.2093
13.8913
3.7235
-0.0137
0.0002
-0.0102
0.0001
0.0036
0.0000
0.0029
15.9195
3.7590
59.84140
253.4305
14.1301
3.7333
-0.0040
0.0000
0.0217
0.0005
0.0257
0.0007
0.0002
16.0635
3.7859
60.81480
258.0360
14.3330
3.7698
0.0325
0.0011
0.0486
0.0024
0.0161
0.0003
0.0164
16.1987
3.8152
61.80128
262.3979
14.5558
3.8041
0.0668
0.0045
0.0779
0.0061
0.0111
0.0001
0.0694
16.1201
3.7897
61.09034
259.8576
14.3618
3.7841
0.0469
0.0022
0.0524
0.0027
0.0056
0.0000
0.0342
16.1201
3.7897
61.09034
259.8576
14.3618
3.7841
0.0469
0.0022
0.0524
0.0027
0.0056
0.0000
0.0342
15.9626
3.7516
59.88529
254.8046
14.0745
3.7442
0.0069
0.0000
0.0143
0.0002
0.0074
0.0001
0.0007
15.9340
3.7369
59.54376
253.8924
13.9644
3.7370
-0.0003
0.0000
-0.0004
0.0000
-0.0001
0.0000
0.0000
15.9673
3.7418
59.74644
254.9547
14.0011
3.7454
0.0081
0.0001
0.0045
0.0000
-0.0036
0.0000
0.0010
16.2747
3.8252
62.25398
264.8659
14.6322
3.8233
0.0861
0.0074
0.0879
0.0077
0.0019
0.0000
0.1152
24-0910
25-0910
26-0910
27-0910
28-0910
29-0910
30-0910
SUMA
16.2153
3.7992
61.60517
262.9360
14.4339
3.8083
0.0710
0.0050
0.0619
0.0038
-0.0091
0.0001
0.0784
16.2153
3.7992
61.60517
262.9360
14.4339
3.8083
0.0710
0.0050
0.0619
0.0038
-0.0091
0.0001
0.0784
16.2153
3.7992
61.60517
262.9360
14.4339
3.8083
0.0710
0.0050
0.0619
0.0038
-0.0091
0.0001
0.0784
16.2925
3.8378
62.52736
265.4456
14.7287
3.8279
0.0906
0.0082
0.1005
0.0101
0.0099
0.0001
0.1276
16.3273
3.8445
62.77030
266.5807
14.7802
3.8367
0.0994
0.0099
0.1072
0.0115
0.0078
0.0001
0.1537
16.2202
3.8018
61.66596
263.0949
14.4537
3.8095
0.0722
0.0052
0.0645
0.0042
-0.0077
0.0001
0.0812
16.3422
3.8264
62.53179
267.0675
14.6413
3.8405
0.1032
0.0106
0.0891
0.0079
-0.0141
0.0002
0.1656
478.0588
112.1185
1787.15196
7620.0217
419.1515
112.1185
0.000000000024
0.1295
0.0000000000
000209
0.1329
0.00000000002
35
0.0034
213558.1
354
a= -0.3032
Y=-0.3032+0.2536xi
b= 0.2536
Cnd cursul EURO/MDL crete cu 1% cursul RON/MDL crete cu 0.2536%. Deoarece b=0.2536 > 0
ntre cursul EURO/MDL si cursul RON/MDL exist o legtur direct.
Cu ajutorul estimatorilor a i b se pot calcula valorile ecuaiei de regresie pentru fiecare mrime a
caracteristicii xi i obinem valorile pentru y estimat.
La urmtoarea etap se msoar intensitatea legturii. Pentru aceasta utilizm urmtoarele:
1) coeficientul de corelaie
[-1<r<+1]
r= 0.005875072, deoarece coeficientul de corelaie este mai mic de 0,2 , atunci nu exista o legtur
semnificativa ntre variabilele x i y.
Testarea semnificaiei ceoficientului de corelaie
- se stabilete ipoteza nul: H0: a=0
- se stabilete ipoteza alternativ: a0
- se calculeaz testul t
t=
0,0058
28
r
r n 2
=
,t= 1 0,0058 2 =0,03101
2
sr
1r
2) raportul de corelaie
( y
R=
i =1
n
(y
i =1
[0<R<1]
R=0.987207551, apreciem c exist o legtur liniar, puternic i direct ntre cele 2 variabile.
R2= 0.9746, cursulEURO/MDL influenteza asupra cursului RON/MDL cu 97,46%.
Testarea raportului de corelaie se face cu ajutorul testului F:
R2
n k 1
, F=1073.440672
F=
2
k
1 R
2
1
x
s =s +
n xi x
i
2
a
2
u
= 0.1233
2
b a b 0
b
=
=
= 32.7634
sb
sb
sb
sb2i =
su2
( x
i
= 0.00774
su2 =
( y
y i )
n k 1
= 0.00012064 8
(a-ttab*Sa<a<a+ttab*Sa), 1.293<a<2.466
(b-ttab*sb<b<b+ttab*Sb), 0.219<b<0.381
ANOVA
Sursa variaiei
Regression
df(grade
de
libertate)
1
SS(suma ptratelor)
SSR=
n
2x = y i y
i =1
MS=SS/df
(media
ptratelor)
Significance F
2x =
k
F=1073.440672
0.438920128>0.
05 modelul
este valid
s 2x =
213558.1354
213558.1354
Residual
28
SSE=
n
2u = ( y i y i ) 2 =0.
i =1
0034
Total
29
SST=
n
2y = y i y
i =1
) 2 =0.1
s 2u =
2u
n k 1
=
0.000120648
s 2y =
2y
n 1
329
n acest tabel este calculat testul F pentru validarea modelului de regresie. ntruct
F=1073.440672, iar Significance F (pragul de semnificaie) este 0.438920128 (valoare mai mare de
0.05) atunci modelul de regresie construit este valid i poate fi utilizat pentru analiza dependenei
dintre cele dou variabile.