Sunteți pe pagina 1din 9

Asigurari

1. Elemente tehnice ale asigurarilor. 1. Stabilirea valorii despagubirii in cazul asigurarilor de bunuri

Pentru stabilirea valorii despagubirilor avem 3 principii, care se pot aplica de catre asigurator, in functie de tipul de contract de asigurare incheiat cu asiguratul. A. Principiul acoperirii proportionale (PAP): in aceasta situatie pentru a calcula despagubirea ce urmeaza a fi platita, se tine cont de raportul dintre suma asigurata si valoarea reala a bunului. D=P*SaVr Unde: - D= despagubirea; P = paguba; Sa- Suma asigurata; Vr = Valoarea reala B. Principiul primului risc (PPR): Despagubirea acopera intreaga paguba, daca si numai daca aceasta este mai mica decat suma asigurata. D=P PSa Daca PSaD=Sa C. Principiul raspunderii limitate (PAL): o parte din paguba cade in sarcina asiguratului. Partea de paguba care cade in sarcina asiguratului se numeste fransiza. Exista 2 tipuri de fransiza: Deductibila (absoluta): se deduce din paguba indiferent de marimea acesteia P>SaD=Sa-F P<SaD=P-F P<FD=0 Nedeductibila (atinsa sau simpla) asiguratorul nu despagubeste daca paguba este mai mica decat valoarea fransizei, in cazul in care paguba depaseste valoarea fransizei atunci asiguratorul va despagubi intreaga valoare a pagubei (fara a depasi suma asigurata). P>FD=P, daca P<Sa, in caz contrar D=Sa P<FD=0 Probleme:

1. O persoana a cumparat in 2008 un autoturism in valoare de 30.000$, la inceputul lui 2012 acesta incheie o asigurare CASCO pentru care cota de prima de asigurare este de 5%, daca accepta o fransiza deductibila de 3.000$, daca incheie un contract de asigurare fara fransiza atunci cota de prima de asigurare este de 10%.Durata de viata a autoturismului este de 10 ani. a) Determinati suma de asigurare maxima la care poate fi incheiat contractul in 2012 b) Calculati prima de asigurare pentru fiecare caz in parte c) In august 2012 are loc un accident in care autoturismul este avariat, paguba este de 15.000$. Care va fi despagubirea achitata de catre societatea de asigurare? a) Valoarea maxima la care poate fi asigurat un bun este egala cu valoarea reala a bunului, prin urmare : Sa=Vr=30.000-4*30.00010=18.000 b) Pb=Cpb*Sa=10%*18.000=1.800 c) Pb=Cpb*Sa=5%*18.000=900 d) Deoarece in primul caz se precizeaza valoarea fransizei (fransiza este deductibila), aplicam PAL, prin urmare: e) P<Sa si P>F D=P-F=15.000-3.000=12.000 f) Pentru al doilea contract, deoarece Sa=Vr, se aplica principiul primului risc: g) P<Sa D=P=15.000 h) 2. Un asigurator are un portofoliu format din 3 tipuri de contracte de asigurare, care se prezinta astfel: i) T i p c o n t r a c t j) N r b u n u r i a s i g u k) V a l o a r e a r e a l l) S u m a a s i g u r a t m ) C n) N r . d e b u n u r i o ) P

a r a t e q) 7 0 0 0 x) 5 0 0 ae)5 5 3 0 0 m e d i e r) 7 5 0 0 y) 2 5 0 0 0 af) 1 5 0 0

a m e d i e s) 6 5 0 0 z) 2 5 0 0 0 ag)1 5 0 0

t) 7 a a ) 9 a h ) 1

p) A

a v a r i a t e u) 1 5 5 0

v ) 1 a c) 1 aj ) 7

w) B

ab)5 0 ai) 4 5 0 0

ad)C

ak)Stiind ca pentru contractul de tip A se aplica sistemul acoperirii proportionale a pagubei, pentru contractul de tip B se palica o fransiza deductibila de 3500, iar pentru contractul C se aplica principiul primului risc. Determinati rezultatul financiar al acestui portofoliu. 3. Un asigurator care incheie contracte de asigurare care prevede o fransiza deductibila de 1500, iar paguba este o variabila aleatoare discreta, care are urmatoare distributie:01300 85%3% 2000370050007,5%2%2,5% . Determinati valoarea despagubirilor ce urmeaza a fi achitate de catre societatea de asigurare stiind ca numarul de bunri cuprinse in asigurare este de 10000. al) 2. Fundamentarea tarifelor de prime la asigurarile de bunuri am) Etapele stabilirii primei nete:

a) Stabilirea indicilor anuali de despagubire an)Ik=n*dN*Sa, unde : n numarul bunrilor despagubite, d valoarea medie a despagubirilor platite, N numarul bunurilor asigurate, Sa- valoarea medie a sumei asigurate b) Stabilirea indicelui anual mediu de despagubire

ao)I=I1I2f1f2Infn unde fk=nkk=1nnk ap)i=k=1nIk*fk aq)La urmatorul pas calculam abaterea medie patratica pentru indicatorul anual de despagubire: ar) 2=k=1nIk-i2*fk c) Stabilirea primei nete p=i+ as) Problema: at) Penrtu anul viitor la nivelul unei societati de asigurare se estimeaza asigurarea a 1000 de bunuri la o suma asigurata medie de 500. Pentru 3 ani se dispune de urmatoarele date: au)Indicatori ba)Suma asigurata be)Nr de bunuri asigurate bi) Nr de bunuri despagubite bm) Despag ubirea bq)Determinati prima totala. Calculam indicele anual de despagubiresi obtinem: br) I1=n*dN*Sa=11*300100*3000=0.011;I2=0.025 si I3=0.045 Calculam frecventa relativa de realizare a indicelui de despagubire: av)Ani ay)2 bc)1 4 0 bg)4 6 0 0 bk)8 0 0 bo)2 0

ax)1 bb)1 0 0 bf) 3 0 0 0 bj) 3 0 0 bn)1 1

az) 3 bd)1 0 0 bh)5 0 0 0 bl) 9 0 0 bp)2 5

bs) f1=n1k=1nnk=1156=0.15, f2=0.4 si f3=0.45 bt) Calculam indicele mediu de despagubire: bu) i=k=1nIk*fk=0.0318

Calculam abaterea medie patratica

bv) -

=2=k=1nIk-i2*fk=0.0128

Prima neta unitara bw) bx) by) p=+i=0.0446 Prima totala Pt=N*Sa*p=22300

3. Asigurarea maritima bz) Rezolvarea unei probleme presupune urmatorii pasi: Se stabileste avaria particula pt nava si pt marfa (in cazul marfurilor trebuie verificat faptul ca riscul produs este unul asigurat). Exemplu riscuri neasigurile: rancezirea marfurilor, pagublele produse de rozatoare, gandaci ,etc ca) Se stabilesc cheltuielile care intra in avaria comuna. Se calculeaza avaria comuna. In avaria comuna intrea toata cheltuielile efectuate pentru salvarea navei si am arfurilor (cheltuieli cu tractarea navei, cheltuieli cu salariile suplimentare ale marinarilor, dispasa etc), atentie, in aceste cheltuieli nu se includ dobanzile si comisioanele. Se stabileste interesul asiguratorului navei, respectiv interesul de salvare pt asiguratorul marfurilor.Pentru stabilrea acestuia din valoarea reala (a navei, respectiv a marfurilor) se scade avaria particulara (daca riscul care a produs aceasta avarie este un risc asigurat). cb) I=Valoare reala-Avarie particulara

Se stabileste cota de participare la avaria comuna pt cei 2 asiguratori cc)C=ACIN+IM

Se determina avaria comuna ce cade in sarcina asiguratorului navei, cat si a asiguratorului marfurilor. cd) ACN=IN*C

ce)ACM=IM*C Se determina avaria totala ce cade in sarcina asiguratorilor: cf) ATN=APN+ACN cg) ATM=APM+ACM

In functie de modul in care fiecare asigurator calculeaza despagubirea ( PAP, PPPR sau PAL), se determina despagubirea ce va fi achitata de fiecare asigurator.

ch) ci) Problema: cj) O nava este asigurata pentru suma de 20.000.000$ de catre asiguratorul X, iar nava realizeaza un transport de cereale (in valoare de 2.500.000) si 10 autovehicule (un autovehicul valoreaza 100.000$). In timpul unei furtuni nava loveste o stanca, rezultand o avarie de 5.000.000$, iar pentru marfa se constata ca in urma socului lotul de masini a suferit o avarie de 150.000$, iar din cereale 10% au fost mancate de rozatoare si 30% din cereale au fost distruse de ciocnire). Pentru salvarea navei si a marfurilor s-a apelat la remorcarea navei pana in cel mai apropiat port, costul remorcherului 15.000$, nava avut nevoie de reapratii in valoare de 17.000 pentru a putea fi tractata, salariile marinarilor pentru orele suplimentare de munca 50.000 si cheltuiala cu dispasa de 1500. Stiind ca cerealele au fost asigurate pentru suma de 2.000.000$ si autovehiculele au fost asigurate la valoarea reala, determinati despagubirile ce vor fi achitate de catre asiguratorii navei si a marfurilor transportate. ck) cl) Stabilitatea financiara a societatilor de asigurare cm) Gradul de stabilitate(K) se stabileste prin raportarea abaterii medii patratice a daunelor la totalul primelor nete incasate. cn)K=PnT=S*n*q*(1-q)S*n*q=1-qn*q co) Cand vorbim de un portofoliu de n riscuri asigurate: cp)Kp=PPntP cq)Unde P=12+22++n2 si PntP=Pnt1+Pnt2+Pnt3+....+ Pntn cr) Unde: - n = numarul de bunuri asigurate S = suma asigurata medie per bun q= probabilitatea de a se produce dauna

cs) Daca consideram doua societati de asigurare (A si B), astfel incat Ka>Kb, putem spune ca societatea B este mai stabila financiara decat societatea B.

ct) Pentru asigurator mai este importanta si perioada la care poate aparea un an nefavorabil ( in care primle incasate sunt mia minci decat despagubirele platite). cu)a=2K cv) Pentru a sti daca se impune sau nu cedarea in reasigurare se calculeaza suma maxima pentru fiecare risc asigurat, pe care ar trebui s-o pastreze asiguratorul pentru a obtine un grad de stabilitate corespunzator: cw) cx) cy) Daca X>S, atunci nu se cedeaza in reasigurare cz) da) db)Problema: dc)O societate de asigurare are un coeficient de stabilitate finaciara de 35,88%, pentru anul urmator doreste ca acesta sa se reduca cu 30%. Propuneti o solutie pentru atingerea acestui obiectiv, stiind ca elasticitatea cererii de asigurari in raportul cu pretul acestora este de -2. dd) de)Asigurarea de viata df) dg)Calcul probabilitatilor dh)Probabilitatea de supravietuire a unei persoane in varsta de x ani pana la varsta de x+n ani di) px,x+n=lx+nlx, unde lxeste numarul de persoane ce ating varsta x dintr-o populatie initiala de 100.000 dj) Probabilitatea de deces a unei persoane in varsta de x ani pana la varsta de x+n ani dk)qx,x+n=1-px,x+n=lx-lx+nlx dl) Probabilitatea ca o persoana in varsta de x ani sa decedeze intre varstele de x+m ani si x+n ani dm) q=lx+m-lx+nlx X<S, atunci se impune cedarea in reasigurare. X=2*K2*Pnt

dn)Intr-un proces continuu, probabilitatea de supravietuire este: do)px,x+n=e-xx+ntdt , unde este intensitatea mortalitatii. dp) dq)Asigurarea de supravietuire dr) Calculul primelor de asigurare, in cazul asigurarii de supravietuire: ds) P=S*Nx+r+Nx+r+nDx;x-varsta la care se incheie asigurarea, r-perioada dupa care incepe plata anuitatilor, n-perioada de timp in care se platesc anuitatile dt) Perioada maxima de valabilitate a unei polite este egala cu -x. du)Asigurarea de deces: dv)Calculul primelor: dw) P=S*Mx+r+Mx+r+nDx;x-varsta la care se incheie asigurarea, x+r varsta de la care persoana este asigurata, n durata asigurarii. dx)e varstele de x+m ani si x+n aniare risc asigurat, pe care ar tre dy) dz) Asigurarile mixte ea)Aceasta asigurare este o asigurare complexa, deoarece este compusa din doua sau mai pumte asigurari de supravietuire sau deces. Pentru caclul primei de asigurare, se insumeaza toata primlele individuale ale asigurarilor ce o compun pe cea mixta. eb)Exemplu: ec) O persoana in varsta de 23 de ani incheie o asigurare mixta care prevede urmatoarele: daca persoana se va afla in viata dupa varsta de 60 de ani aceasta doreste sa primeasca o indemnizatie anuala de 120.000$, daca ea va deceda intre 35 si 60 de ani urmasii sai vor primii o indeminzatie de 2.000.000$, iar daca ea va deceda intre 60 si 80 de ani atunci urmasii vor primi 500.000$. Ce prima trebuie sa plateasca asiguratul? ed)Rezolvare: ee)Aceasta asigurare este compusa din 2 asigurari de deces si una de supravietuire, prin urmare prima este:

ef) P=P1+P2+P3=2.000.000*M23+12-M23+12+25D23+500.000*M23+37M23+37+20D23+120.000*N23+37+N23+37+(100-2337)D23=26273+3065+19131=48469 eg) eh)