Universitatea din Oradea Facultatea de tiine Economice Forma de nvmnt: ZI

Prof. Coordonator: Conf. univ. dr. Adrian Florea Prof Coordonator Diana Pericas

Student: Itoc Mariana

Oradea 2012-

Cuprins
Definiia lichiditii Rata de lichiditate Incidena riscului de lichiditate n desfurarea activitilor bancare ntrebri Bibliografie

ORADEA 2012

Definiia lichiditii
Lichiditatea reprezint capacitatea activelor de a fi transformate rapid si cu cheltuieli minime n moned lichid. Ea este de fapt o problem de gestiune a pasivelor i activelor bancare care au grade diferite de lichiditate.
ORADEA 2012

Rata de lichiditate
Rata de lichiditate relev raportul dintre mrimea medie anual a masei monetare i mrimea tranzaciilor economice intermediate de moned.

ORADEA 2012

nclinaia spre lichiditate se ntemeiaz pe urmtoarele motivaii:

Motivaia venitului Motivaia afacerilor Motivaia prudenei Motivaia speculativ

ORADEA 2012

Incidena riscului de lichiditate n desfurarea activitilor bancare

Riscul de lichiditate: - este riscul nregistrrii de pierderi sau a nerealizrii profiturilor estimate, ce rezult din imposibilitatea bncilor de a onora n orice moment obligaiile de plat pe termen scurt, fr ca acesta s implice costuri sau pierderi ce nu pot fi suportate de bnci.
ORADEA 2012

Principalele cauze care determin apariia riscului de lichiditate sunt: Situaia economiei reale; Influena mass-media; Indisciplina financiar a agenilor economici; Dependena pe piaa financiar; Necorelarea ntre scadenele depozitelor i a creditelor;
ORADEA 2012

Principalii indicatori pe care o banca i calculeaz i evalueaz pentru analiza riscului de lichiditate sunt: Lichiditatea global (Lg) Lichiditatea imediat(Li) Lichiditatea n funcie de total depozite(Ld) Lichiditatea n funcie de total depozite i mprumuturi
ORADEA 2012

Ali indicatori care se calculeaz pentru estimarea riscului de lichiditate sunt:

Pasivele nete(active-pasive clasificate dup scaden): se calculeaz pentru a semnala perioada maxim necesar de lichiditate Rata lichiditii
ORADEA 2012

Analiza riscului de lichiditate se face n cadrul sucursalelor bncii, precum i n centrala bncii la direcia de trezorerie.

ORADEA 2012

La nivelul sucursalelor se analizeaz: sursele de lichiditate destinaia lichiditii

ORADEA 2012

n cadrul centralei, analiza lichiditii presupune: gestionarea poziiei monetare gestionarea poziiei lichiditii elaborarea analizei raportului de lichiditate
ORADEA 2012

Raportul de lichiditate reflect evoluia masei monetare. Este calculat n lei, n valut la nivelul centralei bncii pe baza informaiilor transmise de subuniti, avnd periodicitate zilnic i lunar.
ORADEA 2012

Un nivel de lichiditate necorespunztor poate duce, n situaia unei reduceri neateptate a numeralului, la necesitatea atragerii unor resurse suplimentare de fonduri cu costuri mari, reducnd profitabilitatea bncii i determinnd n ultim instan insolvabilitatea
ORADEA 2012

O lichiditate excesiv duce la scderea rentabilitii activelor i n consecin, la performane financiare slabe.

ORADEA 2012

Gestionarea poziiei lichiditii de ctre bnci are drept obiectiv atingerea punctului optim pentru indicatorul poziiei lichiditii. Poziia lichiditii se determin ca diferen ntre: active lichide pasive volatile
ORADEA 2012

Din calcularea acestui indicator pot rezulta dou situaii: cnd poziia lichiditii este pozitiv cnd poziia lichiditii este negativ

ORADEA 2012

ORADEA 2012

ntrebri

ORADEA 2011

Ce se analizeaz la nivelul sucursalelor? - sursele de lichiditate - destinaia lichiditai n ce este calculat raportul de lichiditate? - n lei i valut

ORADEA 2012

Bibliografie
Florea Adrian, Elemente de macroeconomie, Editura Universitii din Oradea 2008 www.oeconomica.uab.ro

ORADEA 2012