Metode numerice - Laborator Rezolvarea numeric a ecuaiilor difereniale ordinare a t t

Scop: Prezentarea principalilor algoritmi numerici pentru probleme cu valori iniiale i probleme bilocale t s Cuprins: 1. Introducere 2. Metode pentru probleme cu valori iniiale t

Introducere

Ecuaii difereniale ordinare apar n numeroase aplicaii inginereti ecuaiile de micare ale unui rigid, vibraiile unui t t t s t s t corp, rspunsul dinamic al unui sistem sunt doar cteva. Forma general a unei ecuaii difereniale de ordinul n este a a t t y (n) = f (x; y; y 0 ; y 00 ; : : : ; y (n
1)

(1)

cu y (k) dk y=dxk . Funcia necunoscut este y(x). Funcia f este dat, iar forma (1) nu spune altceva dect c t a t a a exist o legtur ntre derivata de ordinul n a funciei y(x) i toate celelalte. Simpla precizare a funciei f nu permite a a a t s t determinarea funciei y(x) mai sunt necesare n condiii la limit pentru a deni o problem diferenial . Dac toate t t a a t a a condiiile la limit sunt precizate ntr-un singur punct problema se numete cu valori iniiale. Dac se folosete mai t a s t a s mult de un punct pentru a preciza condiiile la limit problema se numete bilocal (dou puncte) sau cu valori pe t a s a a frontier (mai mult de dou puncte, situaie rar ntlnit). Uneori, ndeosebi n probleme de vibraii, n funcia f apar a a t a t t parametrii ca de exemplu n y (n) = f (x; y; y 0 ; y 00 ; : : : ; y (n 1) ; ): Dac problema admite soluii nebanale (diferite de y(x) = 0) doar pentru anumite valori ale parametrului a t se numete de valori proprii. s Ecuaiile difereniale de ordinul I t t y 0 = f (x; y) problema

(2)

au o interpretare geometric intuitiv i formeaz baza teoriei. Ecuaia (2) ne spune c n ecare punct al planului a as a t a (x; y) cunoatem tangenta la funcia necunoscut (deoarece f este cunoscut). Altfel zis n ecare punct din plan s t a a cunoatem direcia gracului lui y(x). Pentru a determina complet funcia necunoscut mai avem nevoie doar de un s t t a punct de plecare condiia iniial. t t a Ecuaiile difereniale de ordin superior se pot reduce la un sistem de ecuaii difereniale de ordinul I. De exemplu t t t t prin introducerea funciilor z1 = y 0 ; z2 = y 00 ; : : : ; zn 1 = y (n 1) ecuaia (1) de ordinul n se reduce la sistemul de n t t ecuaii de ordinul I t 8 0 > zn 1 = f (x; y; z1 ; z2 ; : : : ; zn 1 ) > > 0 > zn 2 = zn 1 < : > 0 > z1 = z2 > > : y 0 = z1 De aceea, ndeosebi pentru problemele cu valori iniiale, vom studia algoritmii pentru rezolvarea ecuaiilor de forma t t (2) nelegnd c aceteia pot uor extini i pentru ecuaii de ordin mai nalt. t a s s s s t

Metode pentru probleme cu valori iniiale t

y 0 = f (x; y) y(x0 ) = y0 (3)

Ne propunem rezolvarea problemei

pentru a a valorile funciei y(x) pe intervalul [x0 ; xm ]. Avnd n vedere interpretarea geometric anterioar vom a t a a determina soluia din aproape n aproape introducnd o diviziune a intervalului fx0 ; x1 ; x2 ; : : : ; xm g. Notm valorile n t a noduri cu yk = y(xk ); fk = f (xk ; yk ); fl;k = f (xl ; yk ). Algoritmii pentru rezolvarea problemei (3) sunt de dou tipuri: a 1

1. metode unipas sau metode pas cu pas la care pentru a area unei valori yk nu se folosesc informaii dect din t intervalul [xk 1 ; xk ]; 2. metode multipas sau cu mai muli pai la care pentru a t s area lui yk folosim informaii din mai multe subintervale t anterioare.

2.1

Metode pas cu pas

Metodele pas cu pas rezult din discretizarea operatorului de difereniere i/sau dezvoltarea n serie a funciei f din a t s t (3) (vezi curs). Exist dou mari clase de metode unipas cu larg aplicabilitate: metodele de tip Taylor i metodele a a a s de tip Runge-Kutta. 2.1.1 Metode Taylor

n metodele de tip Taylor se face dezvoltarea n serie a y(x + h) n jurul punctului x y(x + h) = y(x) + y 0 (x) h h2 h3 + y 00 (x) + y 000 (x) + : : : 1! 2! 3! (4)

Derivatele ce apar se pot calcula folosind funcia f (x; y) cunoscut t a y 0 = f (x; y) y 00 = fx + fy y 0 = fx + fy f

2 y 000 = fxx + 2fxy f + fyy f 2 + fy fx + fy f

unde indicii funciei f denot derivarea dup variabila din indice, i.e. fx t a a @f =@x; fy @f =@y; : : : . Observai t aplicarea regulei de derivare a funciilor compuse. nlocuind derivatele n (4) se obine o formul ce furnizeaz o t t a a aproximaie a lui y(x + h) funcie de elemente evaluate doar la x. Aproximaia este cu att mai bun cu ct lum mai t t t a a muli termeni din dezvoltarea n serie Taylor. Dac lum termeni pn la puterea n a lui h se obine o metod Taylor t a a a t a de ordin n la care eroarea de trunchiere este de ordinul O(hn+1 ). Metoda are ca principal dicultate necesitatea a calculului unui mare numr de derivate ale funciei f (x; y). Acest dezavantaj a fost redus n ultimii ani odat cu a t a apariia programelor de calcul simbolic. t 2.1.2 Metode Runge-Kutta

Metodele Runge-Kutta ncearc s elimine dezavantajul metodelor Taylor prin formule de tipul a a X y(x + h) = y(x) + wi f (xi ; ki )

(5)

unde ponderile wi i punctele de evaluare ale funciei f sunt alese astfel nct dezvoltarea n serie a sumei din (5) s e s t a identic cu dezvoltarea n serie Taylor pn la un anumit ordin hn . Cele mai des folosite formule de tip Runge-Kutta a a sunt: formula clasic Runge-Kutta de ordinul 2 (eroarea este de O(h3 )) a
1 yk+1 = yk + 2 (k1 + k2 ) k1 = hf (xk ; yk ) k2 = hf (xk + h; yk + k1 )

formula clasic Runge-Kutta de ordinul 4 (eroarea este de O(h5 )) a

1 yk+1 = yk + 6 (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 ) k1 = hf (xk ; yk ) 1 k2 = hf (xk + 2 h; yk + 1 k1 ) 2 1 k3 = hf (xk + 2 h; yk + 1 k2 ) 2 k4 = hf (xk + h; yk + k3 )

o formul Runge-Kutta de ordinul 5 (eroarea este de O(h6 )) a (14k1 + 35k4 + 162k5 + 125k6 ) k1 = hf (xk ; yk ) 1 k2 = hf (xk + 2 h; yk + 1 k1 ) 2 1 1 1 k3 = hf (xk + 2 h; yk + 4 k1 + 4 k2 ) k4 = hf (xk + h; yk k2 + 2k3 ) 7 1 2 k5 = hf (xk + 3 h; yk + 27 k1 + 10 k2 + 27 k4 ) 27 1 28 1 546 54 k6 = hf (xk + 5 h; yk + 625 k1 5 k2 + 625 k3 + 625 k4 yk+1 = yk +
1 336

(6)
378 625 k5 )

n general metodele Runge-Kutta clasice se folosesc atunci cnd din considerente suplimentare se cunoate o valoare s a pasului h ce satisface condiiile de eroare cerute. Dac astfel de informaii nu sunt disponibile se poate determina t a t y(x + h) odat cu pasul h i nc o dat cu pasul h=2. Se compar valorile dac sunt apropriate se accept valoare a s a a a a a determinat cu pasul h=2 altfel se repet procedeul cu un pas de dou ori mai mic (analog integrrii adaptive recursive). a a a a Astfel de procedee sunt ns de cele mai multe ori mai puin economice dect extinderile metodei Runge-Kutta tratate a t mai jos. Program A ti valoarea lui y(10) unde y(x) este soluia urmtoarei probleme cu valori iniiale a t a t y 0 = sin x + y y(0) = 0 prin Runge-Kutta clasic de ordinul 2, Runge-Kutta clasic de ordinul 4. Soluia exact este y(x) = t a
1 2

[ex

(cos x + sin x)].