UPT, Anul I 2012

Probleme de antrenament pentru lucrarea II

1. O v.a. X ce are densitatea de probabilitate:
f
X
(x) =
1
2
e
|x|/
, x R
se zice ca are distribut ia Laplace sau dublu exponent ial a.
a) Vericat i ca f este ntr-adev ar o densitate de probabilitate.
b) Un router poate transmite pachetele dintr-un nod pe doua rute. Diferent a ntre
timpii de nt arziere n transmiterea pe cele doua rute este o v.a. X ce are distribut ia
Laplace de parametru . Exprimat i n cuvinte evenimentul E = (3 X 2) (0
X 3) si apoi calculat i probabilitatea lui: P((3 X 2) (0 X 3)).
2. X este variabila aleatoare ce indica durata de buna functionare a laptopului tau.
Firma producatoare are ment ionat n prospect ca acest tip de laptop functioneaza n
medie 5000 de ore.
a) Ce distribut ie de probabilitate are X? b) Tu folosesti laptopul 6 ore pe zi. Care
este probabilitatea ca el sa reziste 4 ani?
3. O v.a. X ce are funct ia de repartit ie
F(x) =
1
1 +e
x
, x R
se zice ca are distribut ia de probabilitate logistica.
Sa se arate ca daca U este o v.a. uniform distribuita pe [0, 1), atunci X = ln
U
1 U
are distribut ia de probabilitate logistica.
Cum simulat i o v.a. ce este logistic distribuita? Se poate aplica metoda invers arii?
4. Daca o v.a. continua X, are densitatea de probabilitate f, ce reprezinta:
a)

f(x)dx;
b)

a
f(x)dx;
c)

b
a
f(x)dx?
5. Daca generat i un num ar aleator u uniform distribuit pe [0, 1) care este probabilitatea
ca |u 1/2| < 1/4?
2
6. a) Folosind proprietat ile mediei unei v.a. X, sa se arate ca dispersia sa, este
2
(X) =
M(X
2
) (M(X))
2
.
b) O v.a. X are media M(X) = 1, si M(X
2
) = 2. Sa se calculeze dispersia
2
(X).
Indicat ie: Se porneste de la denit ia dispersiei:

2
(X) = M((X m)
2
),
unde m = M(X). Se ridica la patrat (X m)
2
si se aplica operatorul medie M.
7. Fie X o v.a. ce are media m = 3, si dispersia
2
= 1.5, iar Y = 3X
2
+ X 1. Sa se
calculeze valoarea medie M(Y) a v.a. Y.
8. Ce este o variabil a aleatoare discreta, uniform distribuita pe o mult ime nita? Sa se
arate ca daca U Unif[0,1), atunci variabila aleatoare X = [nU] este uniform distribuita
pe multimea {0, 1, 2, . . . , n 1}. Exploatand acest rezultat explicat i cum se genereaza la
nt amplare un num ar din mult imea {37, 38, 39, . . . , 51}.
9. Daca simulatorul variabilei aleatoare X genereaza 34 de valori, din 170, n inter-
valul [1, 1.25), cum se estimeaza probabilitatea P(1 X < 1.25)? Ce n alt ime are bara
histogramei desenata deasupra intervalului [1, 1.25)?
Indicat ie: Trebuie sa stit i modul de generare al unei histograme.
10. Variabilele aleatoare X, Y sunt independente si uniform distribuite, respectiv pe
intervalele [1, 2], [3, 5]. Ce distribut ie de probabilitate are vectorul aleator (X, Y )?
Justicat i raspunsul! Scriet i pseudocodul de simulare a vectorului (X, Y ). Care este
probabilitatea ca simuland vectorul (X, Y ) sa e returnat un punct din patratul [0, 1]
[3, 4]?
11. Un vector aleator (X, Y ) este uniform distribuit pe domeniul D din R
2
, ce este
reuniune a domeniilor D
1
= {(x, y) | x [0, 1] [0, 1]}, D
2
= {(x, y) | x + y 2 0, x
[0, 1], y (1, 2]}. Desenat i cele doua domenii si determinat i densitatea de proba-
bilitate, f
X,Y
, a vectorului aleator (X, Y ) si probabilitatea P((X, Y ) D
2
. Dat i
pseudocodul de simulare a vectorului aleator (X, Y ).
12. Generatorul MesenneTwister atunci cand genereaza consecutiv n numere uniform
distribuite, acestea sunt practic observat ii asupra a n variabile aleatoare i.i.d. U
1
, U
2
Unif[0,1).
Aat i funct ia de repartit ie a variabilei Y = max(U
1
, U
2
).Indicat ie: Funct ia de repartit ie
a lui Y este:
F
Y
(x) = P(Y x) = P(max(U
1
, U
2
) x) = P(U
1
x, U
2
x)
Folosit i apoi faptul ca variabilele U
1
, U
2
sunt independente.
13. Tensiunea receptat a ntr-un sistem de comunicat ie este suma a doua variabile
aleatoare V = X + Y , unde X Bernoulli(p) este mesajul aleator, iar Y N(0, 1)
3
este zgomotul. Presupunand ca X si Y sunt independente sa se determine funct ia de
repartit ie a lui V , condit ionata de X = b, b {0, 1}
Indicat ie: P(V x|X = b) = P(b +Y x) = P(Y x b).
14. Vectorul aleator (X, Y ) are densitatea de probabilitate:
f(x, y) =
_
1
8
(x +y) 0 < x < 2, 0 < y < 2
0 n rest
a) Sa se calculeze densitat ile marginale f
X
, f
Y
, P(X > 1), M(X) si
2
(X).
b) Sa se determine densitatea variabilei condit ionate (Y |X = 1) si apoi sa se calculeze
P(0 < Y < 0.5|X = 1).
15. Un vector aleator are densitatea de probabilitate
f
X,Y
(x, y) =
_
2 x y pentru x (0, 1), y (0, 1)
0 n rest
Sa se calculeze P(X+Y < 1), densitatea marginala f
X
(observat i o simetrie ce va permite
sa deducet i far a calcule si f
Y
), P(Y 1/2) si cov(X, Y ).
Indicat ie: P(X + Y < 1) = P((X, Y ) D) =

D
f
X,Y
(x, y)dxdy, unde D este
domeniul D = {(x, y) R
2
| x + y < 1} (desenat i domeniul D pentru a stabili corect
limitele de integrare!)
cov(X, Y ) = M(XY ) M(X)M(Y ) si:
M(XY ) =

R
2
xyf
X,Y
dxdy =

1
0

1
0
xy(2 x y)dxdy
16. (Examen 2009) Fie X si Y timpii de execut ie a doua procese paralele, independente
si uniform distribuite pe (0, 2), respectiv (0, 5). Sa se determine probabilitatea ca primul
proces sa e executat naintea celui de-al doilea.
Indicatie:

In general, probabilitatea ca o variabila aleatoare X sa e mai mica sau
egala decat Y este exprimata ca probabilitatea unui eveniment relativ la vectorul aleator
(X, Y ):
P(X < Y ) = P((X, Y ) D), unde D = {(x, y) | x < y}
Desenat i domeniul D si apoi calculat i
P((X, Y ) D) =

D
f
X,Y
(x, y)dxdy
17. Vectorul aleator (X, Y ) este uniform distribuit pe un dreptunghi [1, 3] [2, 5]. Sa
se scrie expresia analitica a densitat ii sale de probabilitate, si sa se calculeze P((X, Y )
4
D), unde D este domeniul triunghiular ale carui varfuri sunt A(1, 2), B(3, 2), C(3, 5).
Scriet i pseudocodul de generare a n = 1000 puncte n triunghiul ABC.
18. a) Timpul T cat lucreaza student ii la proiectul P&S este o variabil a aleatoare normal
distribuita de medie 12 ore si dispersie 4 ore. Sa se calculeze probabilitatea ca timpul
consumat pentru realizarea proiectului sa e cuprins ntre 8 si 18 ore. Care este limita t
a timpului de lucru pentru care P(T > t) = 0.95?
19. Distribut ia de probabilitate a notelor student ilor la un examen este o variabil a
aleatoare X ce are densitatea de probabilitate:
f(x, ) =
_

_
1
10
_
x
10
_
1

1
pentru x [0, 10]
0 n rest,
> 0
Sa se determine funct ia de repartit ie si apoi sa se calculeze probabilitatea sa iei la examen
nota intre 8 si 10, inclusiv stiind ca parametrul tau carcateristic este = 1.1.
20. (Examen 2011) Timpul X, destinat nvat atului pentru examenul P&S si timpul,
Y , destinat somnului ntr-o zi de sesiune, sunt doua variabile aleatoare. Densitatea de
probabilitate a vectorului (X, Y ) este:
f
X,Y
=
_
1
150
pentru x, y 0, 10 x +y 20
0 n rest
Punctajul, N, pe care l realizeaza un student la examen este aleator, si depinde de durata
studiului si a somnului, astfel: N = 2.5(X Y ) + 50.
Sa se calculeze punctajul mediu pe care-l obt ine un student la examenul P&S si den-
sitatea de probabilitate a timpului destinat studiului.
21. Fie Y = X + N, stiind ca
2
(X) = 0.81),
2
(N) = 0.25 si ca variabilele X, N sunt
independente.
a) Sa se calculeze P(Y = 0|X = 0) (NU va nevoie de nici un calcul, ci doar de
cunoasterea unui rezultat teoretic!).
b) Sa se calculeze (X, Y ).
Calculul lui (X, Y ):
(X, Y ) = (X, X +N) =
cov(X, X +N)
(X)(X +N)
Dar,
cov(X, X+N) = M(X(X+N))M(X)M(X+N) = M(X
2
+XN)M(X)(M(X)+M(N))
5
Aplicand nc a o data proprietatea de liniaritate a mediei avem:
cov(X, X +N) = M(X
2
) +M(XN) (M(X))
2
M(X)M(N)
Variabilele X si N ind independente rezulta ca M(XN) = M(X)M(N) si deci:
cov(X, X +N) = M(X
2
) +M(X)M(N) (M(X))
2
M(X)M(N) =
2
(X) = 0.81
La numitorul fract iei (X, Y ) mai avem de calculat (X + N). Calculam
2
(X + N) =

2
(X) +
2
(N) + 2 cov(X, N)
. .
=0,X,Nindep.
22. Variabilele aleatoare X
1
, X
2
sunt independente si identic distribuite av and, respectiv,
M(X
1
) = 1, (X
1
) = 0.5, M(X
2
) = 2,
2
(X
2
) = 0.64. Sa se calculeze cov(Y, X
2
), unde
Y = X
1
+ 2X
2
.
23. O variabil a aleatoare, X, are densitatea de probabilitate: f
X
(x) =
1
0.5

2
e

1
2
_
x 1
0.5
_
2
, x
R. Sa se se determine x R astfel ncat P(X > x) = 0.98 si apoi funct ia de repartit ie a
variabilei aleatoare Y = 3X?
24. Fie X N(10, 2
2
), Y N(8, 3
2
), (X, Y ) = 0.4. Sa se determine si matricea
de covariant a a vectorului aleator (X, Y ) si sa se calculeze dispersia
2
(2X 3Y ) si
P(X > 9).
Indicat ie: matricea de covariant a a doua variabile aleatoare X, Y este:
=
_
cov(X, X) cov(X, Y )
cov(Y, X) cov(Y, Y )
_
25. O sursa transmite un semnal, X, uniform distribuit pe (0, 2). Din cauza zgomotului
aditiv, normal distribuit, semnalul receptat este o variabila aleatoare Y a carei densitate
condit ionata este:
h
(Y |X=x)
(y|x) =
1

2
e

(y x)
2
2
2
, x (0, 2), y R
Sa se determine densitatea de probabilitate a vectorului aleator (X, Y ).
Indicat ie: Folosit i denit ia densitat ii condit ionate.
26. Stiind ca variabilele aleatoare X N(1, 1), Y N(2, 4), si X, Y sunt independnete
sa se calculeze:
a) P(2 X < 3), P(Y > 2.5) si sa se determine x R astfel nc at P(X > x) =
0.975.
b) Calculat i
2
(XY ).
6
27. Fie X Exp(1/), Y Exp(1/) doua variabile aleatore independente si exponent ial
distribuite. Sa se calculeze P(X < Y ).
28. Sistemul de operare al unui sistem de calcul uniprocesor are un timer intern care
suna ntr-o succesiune de intervale aleatoare de timp ce sunt exponent ial si independent
distribuite de parametru . Durata de procesare a unui job este o variabil a aleatoare
exponent ial distribuita de parametru , independent a de variabila ce da intervalul aleator
ntre doua semnale ale timer-ului. Daca jobul nu este complet procesat n momentul n
care timerul suna, el este trecut la capatul cozii de joburi si procese. Presupunem ca la
momentul t = 0 ncepe atat procesarea job-ului cat si pornirea timer-ului.
a) Sa se determine densitatea de probabilitate a momentului aleator n care procesorul
sistemului de operare stopeaza jobul, e datorita terminarii procesarii lui, e datorita
faptului ca timerul a emis semnalul de trecere a acestuia la capatul cozii.
b) Care este probabilitatea ca timerul sa sune nainte ca procesarea jobului sa e
completa?