Sunteți pe pagina 1din 1

Adaptarea metodei VaR1 (Value at Risk) din cadrul pieei de capital pentru evaluarea riscului n cadrul portofoliilor de credite

i msurarea remunerrii capitalului alocat este o tehnic des utilizat de ctre bncile din rile dezvoltate. Pentru mbuntirea managementului riscului de credit s-a trecut la analizarea n paralel a performanelor obinute ajustate cu riscul asumat, precum modelul RAROC2 (RiskAdjusted Return On Capital), dorindu-se o evaluare ct mai precis a rentabilitii cpitalului acionarilor n funcie de riscul asumat de banc pentru obinerea de venituri. Simulrile evoluiei veniturilor3 generate de un credit sau un portofoliu de credite n diverse condiii de mediu, concomitent cu estimarea pentru anumite probabiliti a valorilor pierderilor ce ar putea interveni, pot estima nivelul capitalului necesar a fi alocat n astfel de cazuri. Selecionarea prudent i monitorizarea creditelor acordate, mpreun cu garaniile solicitate, obinerea de asigurri externe pentru credite i constituirea provizioanelor destinate acoperirii pierderilor, sunt elemente de baz care susin politicile de reducere a riscului de credit i efectele acestuia.

1 2 3